国海证券:2019年中期风险控制指标报告

                           国海证券股份有限公司
                      2019年中期风险控制指标报告

             2019年上半年,国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)

      严格落实《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司全面

      风险管理规范》等法规及自律规则要求,动态监控净资本等风险

      控制指标,认真开展敏感性分析和压力测试工作,确保净资本等

      各项风险控制指标持续符合规定标准。

             一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况

             (一)公司风险控制指标具体情况
                    2018 年 12 月 31 日   2019 年 6 月 30 日
      项目                                                     预警标准    监管标准
                       (经审计)           (未经审计)
核心净资本          11,000,542,367.96 11,233,756,550.29
附属净资本           4,932,886,971.60 2,254,499,116.86
净资本              15,933,429,339.56 13,488,255,667.15
净资产              13,166,630,902.18 13,429,042,105.09
各项风险资本准备
                     6,211,002,166.61     6,059,129,992.65
之和
表内外资产总额      53,497,696,283.77 56,700,641,305.70
风险覆盖率                     256.54%              222.61%      ≥120%      ≥100%
资本杠杆率                      20.56%               19.81%      ≥9.6%          ≥8%
流动性覆盖率                   190.57%              185.40%      ≥120%      ≥100%
净稳定资金率                   221.84%              166.40%      ≥120%      ≥100%
净资本/净资产                  121.01%              100.44%        ≥24%       ≥20%
净资本/负债                     39.79%               31.41%      ≥9.6%          ≥8%
净资产/负债                     32.88%               31.27%        ≥12%       ≥10%
自营权益类证券及
                                 1.15%                 2.27%      ≤80%      ≤100%
其衍生品/净资本
自营非权益类证券
                               223.88%              289.07%      ≤400%      ≤500%
及其衍生品/净资本

             (二)公司风险控制指标达标情况

             报告期内,本公司净资本等主要风险控制指标持续符合监管
标准,没有发生触及监管标准的情况。

   二、风险控制指标动态监控情况

    根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司风险

控制指标动态监控系统指引》的要求,报告期内,公司利用风险

控制指标动态监控系统实现风险控制指标实时计量、动态监控和

及时预警,按照规定开展敏感性分析和压力测试工作,并根据监

控情况及压力测试结果及时采取有效措施,确保净资本等各项风

险控制指标持续符合规定标准。

   三、净资本补足机制建立情况

    公司建立了净资本补足机制,公司净资本等风险控制指标达

到预警标准或之前,公司将采用以下一种或多种措施确保净资本

等各项风险控制指标持续符合要求:

    (一)公开发行股票(配股、增发)、非公开发行股票等方

式直接提高净资产;

    (二)发行证券公司次级债券等方式补充净资本;

    (三)通过转让长期股权投资、处置有形或无形资产等方式

调整资产结构,减少资产项目的风险调整以增加净资本;

    (四)通过降低占用风险资本准备较高的投资或业务规模、

催收应收账款(如有)等方式降低公司各项风险资本准备。



                                     国海证券股份有限公司

                                   二〇一九年八月二十二日

关闭窗口