广发美国房地产指数证券投资基金2017年年度报告摘要

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月二十七日

§1  重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。

§2  基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
广发美国房地产指数(QDII)

基金主代码
000179

交易代码
000179

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2013年8月9日

基金管理人
广发基金管理有限公司

基金托管人
中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
85,396,920.65份

基金合同存续期
不定期

2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。

投资策略
1、资产配置策略
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。
本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。
本基金对MSCI美国REIT指数成份股、备选成分股及以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
2、REIT投资策略
(1)REIT组合构建原则
本基金主要采用完全复制法来跟踪MSCI美国REIT指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建组合。
(2)REIT组合构建方法
本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建REIT投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生分红、增发、送配等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对REIT组合进行适当调整,降低跟踪误差。
如有因受停牌、流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对REIT组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。
(3)组合调整
包括定期调整和不定期调整
(4)投资组合绩效评估
本基金对投资组合进行监控与评估时,以跟踪偏离度为核心监控指标,跟踪误差为辅助监控指标,对投资组合的日常调整就以最小化跟踪偏离度为原则,以求控制投资组合相对于业绩比较基准的偏离风险。
3、固定收益类投资策略
本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。
4、衍生品投资策略
本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品规避外汇风险及其他相关风险。

业绩比较基准
人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数(MSCI US REIT Net Daily Total Return Index)。

风险收益特征
本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
广发基金管理有限公司
中国银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
段西军
王永民


联系电话
020-83936666
010-66594896


电子邮箱
dxj@gffunds.com.cn
fcid@bankofchina.com

客户服务电话
95105828,020-83936999
95566

传真
020-89899158
(010)66594942

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外投资顾问
境外资产托管人

名称
英文
-
BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH


中文
-
中国银行纽约分行

注册地址
-
1045 Avenue of the Americas,New York City,New York County,New York 10018

办公地址
-
1045 Avenue of the Americas,New York City,New York County,New York 10018

邮政编码
-
-

2.5 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn

基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年

本期已实现收益
10,782,758.58
16,759,070.25
10,459,707.42

本期利润
-3,837,795.42
24,737,363.84
2,512,773.78

加权平均基金份额本期利润
-0.0361
0.1558
0.0159

本期基金份额净值增长率
-3.04%
13.08%
6.30%

3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末

期末可供分配基金份额利润
0.2148
0.1115
0.1665

期末基金资产净值
108,933,552.31
175,837,627.66
172,246,746.04

期末基金份额净值
1.276
1.316
1.332

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-0.70%
0.57%
-0.92%
0.57%
0.22%
0.00%

过去六个月
-2.30%
0.62%
-2.21%
0.66%
-0.09%
-0.04%

过去一年
-3.04%
0.64%
-2.73%
0.65%
-0.31%
-0.01%

过去三年
16.55%
0.97%
18.00%
1.00%
-1.45%
-0.03%

自基金合同生效起至今
46.04%
0.90%
48.75%
0.95%
-2.71%
-0.05%

注:本基金业绩比较基准:人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数。
3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发美国房地产指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年8月9日至2017年12月31日)
/
3.2.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发美国房地产指数证券投资基金
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
注:本基金合同于2013年8月9日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注

2017
-
-
-
-
-

2016
1.600
14,849,930.70
7,580,591.65
22,430,522.35
-

2015
-
-
-
-
-

合计
1.600
14,849,930.70
7,580,591.65
22,430,522.35
-

§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和29个部门:权益投资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。
截至2017年12月31日,本基金管理人管理161只开放式基金,管理资产规模为2799亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资和养老基金投资组合。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



李耀柱
本基金的基金经理;广发纳指100ETF基金的基金经理;广发纳斯达克100指数(QDII)基金的基金经理;广发全球农业指数(QDII)基金的基金经理;广发全球医疗保健(QDII)基金的基金经理;广发生物科技指数(QDII)基金的基金经理;广发沪港深新起点股票基金的基金经理;广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)基金的基金经理;广发港股通恒生综合中型股指数基金的基金经理;广发海外多元配置(QDII)基金的基金经理;国际业务部总经理助理
2016-08-23
-
8年
李耀柱先生,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、 国际业务部研究员、基金经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理助理、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日起任职)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日起任职)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日任职)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日起任职)。

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发美国房地产指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查和核实。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析,未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况,表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年,受美联储加息、美国国债收益率逐步走高影响,美国房地产指数承压,震荡下行。
一季度特朗普进行总统就职典礼,“特朗普”行情有所延续,但是美国国债收益率表现波动,固定收益投资者认为特朗普行情不一定超出市场预期,国债收益率没有进一步上行,美国房地产信托指数也随国债收益率波动。进入三月份,美联储表明三月加息的概率大涨,美元指数与国债收益率上行,打压美国房地产信托指数,在中下旬,美联储加息靴子落地,美房指数的抛售结束,探底回升。
进入二季度,指数延续震荡走势。四月份,由于特朗普减税政策等利好,市场预期未来个人收入上涨,房地产价格有所支撑,指数连续上涨。五月份,由于市场预期美联储加息,同时商业地产受到电商冲击的负面影响开始显现,商业地产的价格有所回落,拖累房地产指数表现。六月,美国加息的靴子落地,美国国债收益率下行,指数重新上涨。
三季度,指数走势疲软,震荡下行。七月份,虽然美国六月份非农就业数据高于预期,就业加快,但是薪资增长持续落后,通胀回升乏力,房地产价格缺少支撑,指数前期大幅下跌,在月末小幅回升。八月份,美国本土投资者对美国房地产市场投资成交量降低,同时,欧洲、加拿大和除中国外的其他房地产投资者也在2017年上半年减缓了投资速度,再叠加电商对美国房地产的冲击,部分房地产公司的业绩受到影响,指数受拖累下跌。九月份,医疗REITS并购增加,利率水平较低,收购项目价值持续上涨。电商业务发展促进企业对仓库需求的增加,导致工业空置率创下新低,租金增长高于预期。洛杉矶成功申请2028年奥运会举办权,扩大对基础设施和办公建筑建设的需求,但是投资者撤资的影响持续,纽约等地办公建筑成交量下降。
四季度,房地产指数受美联储加息和税改政策的负面影响,出现较大幅度调整。十月,在美联储加息、缩表政策取向已确立的大背景下,房地产指数承压,震荡调整。十一月, 非农就业数据显示劳动力市场改善,失业率下降和工资水平的上升,为购房需求提供了强劲动力,提振了美国房地产市场,房地产指数震荡上涨。十二月,受美联储加息影响,以及税收改革法案的通过对金融机构和房地产企业带来负面冲击,房地产信托指数出现较大幅度调整。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的净值增长率为-3.04%,同期业绩比较基准收益率为-2.73%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年二月,美国非农数据远超预期, 引发通胀上升的预期,市场对美联储加快加息节奏的担忧,导致美股出现大幅回调,美债利率大涨,十年期国债收益率触及2.9%,在短短一个月内涨幅达到40个基点,引发投资者对利率过快上行后对估值压制的担忧。叠加上前期美股涨幅多大,技术面上处于超买状态,盈利盘的获利了结给指数带来很大卖压。在指数大幅波动下跌的过程中,被动指数和量化的程序化交易拥挤交易也放大加剧了市场的波动。
未来,我们认为由情绪而非基本面导致的下跌不会扭转指数中期的上涨趋势。随着这轮调整,市场超跌迹象明显,估值明显收缩,为未来腾出扩张空间。
从房屋供需来看,需求高企和供应低迷推动美国房价在12月上涨。S&P CoreLogic Case-Shiller全国房价指数显示,去年12月,美国房价同比上涨6.3%,高于11月6.1%的涨幅。而衡量全美20个大都市的房价指数同比上涨6.3%,略低于11月6.4%的年度涨幅。而非农数据显示就业和薪资都超预期,就业市场的不断改善推动了买方对房地产市场的需求,将支撑房地产指数在未来的走势。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“(三)基金收益分配原则”的相关规定,本基金本年度未进行利润分配,符合合同规定。
§5  托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对广发美国房地产指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师  洪锐明  江丽雅签字出具了德师报(审)字(18)第P01507号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:广发美国房地产指数证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日

资产:
-
-

银行存款
5,938,500.05
9,052,703.12

结算备付金
-
-

存出保证金
-
-

交易性金融资产
103,031,518.64
168,386,709.96

其中:股票投资
97,399,605.02
158,495,444.15

基金投资
5,631,913.62
9,891,265.81

债券投资
-
-

资产支持证券投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
-
-

应收利息
124.07
218.14

应收股利
603,141.82
784,051.25

应收申购款
149,121.21
-

递延所得税资产
-
-

其他资产
33,313.83
129,028.75

资产总计
109,755,719.62
178,352,711.22

负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日

负债:
-
-

短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
132,024.43
1,476,422.31

应付赎回款
136,810.20
474,505.05

应付管理人报酬
76,311.94
118,228.43

应付托管费
28,616.97
44,335.65

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
-
-

应交税费
-
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
448,403.77
401,592.12

负债合计
822,167.31
2,515,083.56

所有者权益:
-
-

实收基金
85,396,920.65
133,611,906.31

未分配利润
23,536,631.66
42,225,721.35

所有者权益合计
108,933,552.31
175,837,627.66

负债和所有者权益总计
109,755,719.62
178,352,711.22

注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值人民币1.276元,基金份额总额85,396,920.65份。
7.2 利润表
会计主体:广发美国房地产指数证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日

一、收入
-1,720,473.82
27,593,443.52

1.利息收入
9,078.20
30,419.12

其中:存款利息收入
9,078.20
30,419.12

债券利息收入
-
-

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
-
-

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
13,075,342.36
19,426,922.54

其中:股票投资收益
7,872,312.25
9,713,729.50

基金投资收益
211,374.13
1,971,152.38

债券投资收益
-
-

资产支持证券投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
4,991,655.98
7,742,040.66

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-14,620,554.00
7,978,293.59

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-231,910.05
-28,721.47

5.其他收入(损失以“-”号填列)
47,569.67
186,529.74

减:二、费用
2,117,321.60
2,856,079.68

1.管理人报酬
1,115,368.77
1,613,812.00

2.托管费
418,263.27
605,179.44

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
26,790.34
77,271.51

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.其他费用
556,899.22
559,816.73

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-3,837,795.42
24,737,363.84

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-3,837,795.42
24,737,363.84

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:广发美国房地产指数证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
133,611,906.31
42,225,721.35
175,837,627.66

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-3,837,795.42
-3,837,795.42

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-48,214,985.66
-14,851,294.27
-63,066,279.93

其中:1.基金申购款
11,246,813.71
3,182,035.71
14,428,849.42

2.基金赎回款
-59,461,799.37
-18,033,329.98
-77,495,129.35

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
85,396,920.65
23,536,631.66
108,933,552.31

项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
129,276,291.73
42,970,454.31
172,246,746.04

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
24,737,363.84
24,737,363.84

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
4,335,614.58
-3,051,574.45
1,284,040.13

其中:1.基金申购款
156,170,745.16
37,450,554.95
193,621,300.11

2.基金赎回款
-151,835,130.58
-40,502,129.40
-192,337,259.98

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-22,430,522.35
-22,430,522.35

五、期末所有者权益(基金净值)
133,611,906.31
42,225,721.35
175,837,627.66

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
广发美国房地产指数证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”) 证监许可[2013]619号《关于同意广发美国房地产指数证券投资基金设立的批复》批准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发美国房地产指数证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于2013年8月9日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,境外资产托管人为中国银行纽约分行。
本基金募集期为2013年7月8日至2013年8月2日,本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,募集资金总额为人民币500,086,542.96元,有效认购户数为5,615户。其中,认购款项在基金验资确认日之前产生的利息共计人民币23,118.08元,折合基金份额23,118.08份,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和基金合同等有关规定,本基金投资范围为美国REITs市场中的MSCI美国REIT指数(即MSCI美国房地产投资信托指数,英文名称为MSCI US REIT Index)成份股、备选成份股、以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等,其中,对MSCI美国REIT指数成份股、备选成分股及以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准:人民币计价的MSCI美国REIT指数(MSCI US REIT Index)。
本基金的财务报表于2018年3月23日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更 。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
1.证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
3. 基金取得的源自境外的收入,其涉及的境外所得税按照相关国家或地区税收法律和法规执行。
7.4.7关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构

中国银行股份有限公司
基金托管人、代销机构

中国银行纽约分行
基金境外资产托管人

广发证券股份有限公司
基金管理人母公司、代销机构

深圳市前海香江金融控股集团有限公司
基金管理人股东

烽火通信科技股份有限公司
基金管理人股东

康美药业股份有限公司
基金管理人股东

广州科技金融创新投资控股有限公司 
基金管理人股东

GF International Investment Management Limited(广发国际资产管理有限公司
基金管理人全资子公司

瑞元资本管理有限公司
基金管理人控股子公司

注:本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度末无应付关联方佣金余额。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
1,115,368.77
1,613,812.00

其中:支付销售机构的客户维护费
271,119.62
494,033.07

注:基金管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.8%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
418,263.27
605,179.44

注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国银行股份有限公司
1,465,067.68
9,077.56
1,259,211.85
29,315.44

中国银行纽约分行
4,473,432.37
-
7,793,491.27
-

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司和境外资产托管人中国银行纽约分行保管,按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.9期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

FUR US
温斯洛普房地产投资信托
2016-08-02
重大事项
41.36
-
-
1,122.00
95,576.42
46,407.59
FUR US分别在2017年8月29日、2017年11月21日每股派息0.6美元、0.9美元。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为102,985,111.05元,属于第二层级的余额为46,407.59元,无属于第三层级的金额(2016年12月31日:属于第一层级的余额为168,325,766.61元,属于第二层级的余额为60,943.35元,无属于第三层级的金额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
97,399,605.02
88.74


其中:普通股
-
-


存托凭证
-
-


优先股
-
-


房地产信托凭证
97,399,605.02
88.74

2
基金投资
5,631,913.62
5.13

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
金融衍生品投资
-
-


其中:远期
-
-


期货
-
-


期权
-
-


权证
-
-

5
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
货币市场工具
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
5,938,500.05
5.41

8
其他各项资产
785,700.93
0.72

9
合计
109,755,719.62
100.00

8.2期末投资目标基金明细
金额单位:人民币元
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
VANGUARD REIT ETF
ETF基金
契约型开放式
The Vanguard Group
5,631,913.62
5.17

8.3期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

美国
97,399,605.02
89.41

合计
97,399,605.02
89.41

注:国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
8.4期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)

酒店及娱乐地产投资信

6,457,994.18
5.93

工业房地产投资信托
7,224,149.05
6.63

办公房地产投资信托
12,918,116.13
11.86

零售业房地产投资信托
19,169,904.04
17.60

多样化房地产投资信托
7,236,080.36
6.64

住宅房地产投资信托
15,801,927.68
14.51

特种房地产投资信托
17,474,852.06
16.04

医疗保健地产投资信托
11,116,581.52
10.20

合计
97,399,605.02
89.41

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称 (英文)
公司名称(中文)
证券代码
所在证券市场
所属国家(地区)
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
SIMON PROPERTY GROUP INC
西蒙房地产集团公司
SPG US 
纽约证券交易所
美国
5,443.00
6,108,044.83
5.61

2
EQUINIX INC
Equinix有限公司
EQIX US 
纳斯达克证券交易所
美国
1,345.00
3,983,123.52
3.66

3
PROLOGIS INC
普洛斯公司
PLD US 
纽约证券交易所
美国
9,177.00
3,868,300.44
3.55

4
PUBLIC STORAGE
公共存储公司
PSA US 
纽约证券交易所
美国
2,728.00
3,725,487.20
3.42

5
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AvalonBay社区股份有限公司
AVB US 
纽约证券交易所
美国
2,395.00
2,792,011.06
2.56

6
EQUITY RESIDENTIAL
公寓物业权益信托
EQR US 
纽约证券交易所
美国
6,381.00
2,658,872.94
2.44

7
WELLTOWER INC
Welltower股份有限公司
HCN US 
纽约证券交易所
美国
6,371.00
2,654,706.09
2.44

8
DIGITAL REALTY TRUST INC
数字房地产信托有限公司
DLR US 
纽约证券交易所
美国
3,558.00
2,648,025.06
2.43

9
VENTAS INC
Ventas 公司
VTR US 
纽约证券交易所
美国
6,158.00
2,414,658.59
2.22

10
BOSTON PROPERTIES INC
波士顿地产公司
BXP US 
纽约证券交易所
美国
2,686.00
2,282,138.48
2.09

注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
8.6报告期内权益投资组合的重大变动
8.6.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例(%)

1
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A
CLNS US
1,201,614.26
0.68

2
INVITATION HOMES INC
INVH US
851,913.43
0.48

3
DIGITAL REALTY TRUST INC
DLR US
661,042.98
0.38

4
PARK HOTELS & RESORTS INC
PK US
622,793.13
0.35

5
REGENCY CENTERS CORP
REG US
522,768.60
0.30

6
SABRA HEALTH CARE REIT INC
SBRA US
307,227.11
0.17

7
STARWOOD WAYPOINT HOMES
SFR US
273,893.72
0.16

8
ALEXANDER & BALDWIN INC
ALEX US
271,612.21
0.15

9
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
HTA US
217,087.41
0.12

10
EQUINIX INC
EQIX US
125,680.82
0.07

11
RLJ LODGING TRUST
RLJ US
123,200.53
0.07

12
APPLE HOSPITALITY REIT INC
APLE US
116,889.11
0.07

13
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
HPP US
102,212.58
0.06

14
ALTISOURCE RESIDENTIAL CORP
RESI US
100,279.85
0.06

15
EPR PROPERTIES
EPR US
79,855.55
0.05

16
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
ARE US
78,582.98
0.04

17
UMH PROPERTIES INC
UMH US
77,895.87
0.04

18
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A
APTS US
74,794.50
0.04

19
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC US
73,479.51
0.04

20
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
GOV US
58,553.31
0.03

注:本项及下项8.5.2、8.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.6.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比例(%)

1
SIMON PROPERTY GROUP INC
SPG US
3,860,698.59
2.20

2
PROLOGIS INC
PLD US
2,244,760.38
1.28

3
PUBLIC STORAGE
PSA US
2,092,493.91
1.19

4
EQUINIX INC
EQIX US
2,074,743.53
1.18

5
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AVB US
1,878,942.35
1.07

6
WELLTOWER INC
HCN US
1,792,469.59
1.02

7
EQUITY RESIDENTIAL
EQR US
1,729,612.76
0.98

8
VENTAS INC
VTR US
1,669,347.55
0.95

9
BOSTON PROPERTIES INC
BXP US
1,427,223.89
0.81

10
DIGITAL REALTY TRUST INC
DLR US
1,364,496.28
0.78

11
ESSEX PROPERTY TRUST INC
ESS US
1,197,643.21
0.68

12
VORNADO REALTY TRUST
VNO US
1,132,055.04
0.64

13
REALTY INCOME CORP
O US
1,050,461.50
0.60

14
HCP INC
HCP US
1,042,687.62
0.59

15
HOST HOTELS & RESORTS INC
HST US
1,021,834.01
0.58

16
DUPONT FABROS TECHNOLOGY
DFT US
893,119.50
0.51

17
GGP INC
GGP US
892,955.78
0.51

18
MID-AMERICA APARTMENT COMM
MAA US
860,323.32
0.49

19
SL GREEN REALTY CORP
SLG US
802,015.66
0.46

20
UDR INC
UDR US
755,471.92
0.43

8.6.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
买入成本(成交)总额
6,844,231.40

卖出收入(成交)总额
61,738,451.46

8.7期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位:人民币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
VANGUARD REIT ETF
ETF基金
契约型开放式
The Vanguard Group
5,631,913.62
5.17

8.11投资组合报告附注
8.11.1根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.11.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
603,141.82

4
应收利息
124.07

5
应收申购款
149,121.21

6
其他应收款
-

7
待摊费用
33,313.83

8
其他
-

9
合计
785,700.93

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

持有人户数(户)
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

6,546
6,546
13,045.66
0.00
0.00%
85,396,920.65
100.00%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
17,414.40
0.0204%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0

§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2013年8月9日)基金份额总额
500,086,542.96

本报告期期初基金份额总额
133,611,906.31

本报告期基金总申购份额
11,246,813.71

减:本报告期基金总赎回份额
59,461,799.37

本报告期基金拆分变动份额
-

本报告期期末基金份额总额
85,396,920.65

§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017年8月,陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
本报告期内,本基金管理人无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案,我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失,请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院一审审理后,判决原告败诉,驳回其诉讼请求。原告不服一审判决,向金华市中级人民法院提起上诉,二审法院现已审理终结,驳回原告上诉,维持原判。
除上述事项外,本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


Goldman Sachs Group Inc.
-
21,112,735.69
-
14,803.08
58.36%
-

Citigroup
-
41,294,257.30
-
9,431.46
37.18%
-

China International Capital Corporation Limited
-
131,854.27
-
1,129.93
4.45%
-

BOCI Securities Limited
-
-
-
-
-
-

Credit Suisse
-
-
-
-
-
-

GF Holdings (Hong Kong) Corporation Limited
-
-
-
-
-
-

Morgan Stanley
-
-
-
-
-
-

注:1、为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
i.财务状况良好,经营状况稳定,信誉良好,符合监管标准;
ii.研究实力较强,分析报告质量高,准确及时,同时报告覆盖范围广泛;
ⅲ.交易执行能力强,交易效率高,能保证较佳成交价格,及时反馈交易结果;
iv.清算和交割能力强,能确保流程顺畅以及结果准确;
v.能与服务匹配的合理的佣金和收费标准;
vi.经营行为规范,有健全的内部控制制度;
vii.具备高效、安全的通讯条件。
2、券商专用交易单元选择程序:
i.本基金管理人组织相关部门人员,根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用的交易单元经纪商。
ii.本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议,并通知基金托管人。
iii.本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分,可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。
3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易,佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
基金交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
成交金额
占当期基金成交总额的比例

Citigroup
-
-
-
-
-
-
1,243,276.66
31.68%

China International Capital Corporation Limited
-
-
-
-
-
-
2,680,826.98
68.32%

广发基金管理有限公司
二〇一八年三月二十七日

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