广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金2017年年度报告摘要

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月二十七日 §1  重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。

§2  基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
广发中证全指金融地产ETF

场内简称
全指金融

基金主代码
159940

交易代码
159940

基金运作方式
交易型开放式

基金合同生效日
2015年3月23日

基金管理人
广发基金管理有限公司

基金托管人
中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
168,059,983.00份

基金合同存续期
不定期

基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所

上市日期
2015年4月17日

2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。

业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证全指金融地产指数。

风险收益特征
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
广发基金管理有限公司
中国银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
段西军
王永民


联系电话
020-83936666
010-66594896


电子邮箱
dxj@gffunds.com.cn
fcid@bankofchina.com

客户服务电话
95105828,020-83936999
95566

传真
020-89899158
(010)66594942

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn

基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年3月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日

本期已实现收益
13,084,795.72
-17,135,534.39
9,173,193.00

本期利润
33,203,102.76
-17,783,375.98
-6,478,463.61

加权平均基金份额本期利润
0.1878
-0.1128
-0.0263

本期基金份额净值增长率
22.09%
-7.58%
-14.52%

3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末

期末可供分配基金份额利润
-0.0355
-0.2100
-0.1452

期末基金资产净值
162,087,726.63
113,010,917.00
173,576,255.67

期末基金份额净值
0.9645
0.7900
0.8548

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
2.56%
0.84%
2.04%
0.85%
0.52%
-0.01%

过去六个月
9.90%
0.81%
7.22%
0.81%
2.68%
0.00%

过去一年
22.09%
0.73%
14.39%
0.73%
7.70%
0.00%

自基金合同生效起至今
-3.55%
1.61%
-3.13%
1.64%
-0.42%
-0.03%

注:业绩比较基准:中证全指金融地产指数。
3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年3月23日至2017年12月31日)
/
3.2.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
注:合同生效当年(2015年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效日(2015年3月23日)至报告期末未进行利润分配。
§4  管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和29个部门:权益投资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。
截至2017年12月31日,本基金管理人管理161只开放式基金,管理资产规模为2799亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资和养老基金投资组合。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



陆志明
本基金的基金经理;广发中证全指可选消费ETF基金的基金经理;广发中证全指医药卫生ETF基金的基金经理;广发中证全指信息技术ETF基金的基金经理;广发信息技术联接基金的基金经理;广发可选消费联接基金的基金经理;广发医药卫生联接基金的基金经理;广发中证全指能源ETF基金的基金经理;广发中证全指原材料ETF基金的基金经理;广发中证全指主要消费ETF基金的基金经理;广发金融地产联接基金的基金经理;广发能源联接基金的基金经理;广发原材料联接基金的基金经理;广发主要消费联接基金的基金经理;广发全指工业ETF 联接基金的基金经理;广发中证全指工业ETF基金的基金经理;指数投资部副总经理
2015-03-23
-
19年
陆志明先生,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任大鹏证券有限公司研究员,深圳证券信息有限公司任部门总监,广发基金管理有限公司数量投资部总经理、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月23日至2016年7月28日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月3日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年12月1日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年1月8日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年1月29日起任职)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年3月23日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年5月6日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日起任职)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年7月1日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日起任职)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日起任职)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日起任职)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月13日起任职)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年6月13日起任职)。

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查和核实。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析,未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况,表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
(1)投资策略
作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
(2)运作分析
报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。
报告期内,本基金跟踪误差来源主要是申购和赎回因素,作为ETF基金,由于本基金规模较小,申购赎回对本基金的跟踪效果有较大影响。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率为22.09%,同期业绩基准收益率为14.39%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年,A股市场结构严重分化,代表大盘的沪深300指数创新高,而代表小盘的中证1000指数表现偏弱。2017年是以业绩为主线的价值投资大年,白马股备受青睐,周期股与大蓝筹同样取得了不少的涨幅。其主要原因是,2017年的房地产销售火热,宏观经济的表现超预期,基础建设与社会消费品零售都获得了不少的涨幅,从众多的经济数据来看,经济已经逐渐走稳并有走高的迹象,另外各个行业的行业集中度有提高的趋势。展望2018年,国内经济将进一步走强,国内企业的ROE有望继续改善,企业净利润同比增速依然可以保持较高水平,更重要的是企业的估值水平尚在合理区域,A股依然值得配置。众多经济数据预示着未来经济逐步走入正轨。金融地产行业作为蓝筹股,目前估值依然很低,是价值投资者投资的最佳选择。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。  
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未进行利润分配,符合合同规定。
§5  托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6  审计报告
本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师  洪锐明  江丽雅签字出具了德师报(审)字(18)第P01481号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日

资产:
-
-

银行存款
3,431,925.62
2,618,301.45

结算备付金
31,038.29
2,715.62

存出保证金
2,147.54
1,728.06

交易性金融资产
159,001,709.44
110,741,100.41

其中:股票投资
159,001,709.44
110,741,100.41

基金投资
-
-

债券投资
-
-

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
-
-

应收利息
688.41
474.61

应收股利
-
-

应收申购款
-
-

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
162,467,509.30
113,364,320.15

负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日

负债:
-
-

短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
-
-

应付赎回款
-
-

应付管理人报酬
71,386.13
49,218.24

应付托管费
14,277.21
9,843.62

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
20,217.40
18,124.45

应交税费
-
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
273,901.93
276,216.84

负债合计
379,782.67
353,403.15

所有者权益:
-
-

实收基金
168,059,983.00
143,059,983.00

未分配利润
-5,972,256.37
-30,049,066.00

所有者权益合计
162,087,726.63
113,010,917.00

负债和所有者权益总计
162,467,509.30
113,364,320.15

注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值人民币0.9645元,基金份额总额168,059,983.00份。
7.2 利润表
会计主体:广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日

一、收入
34,617,767.16
-16,632,272.14

1.利息收入
21,941.80
10,747.23

其中:存款利息收入
21,787.34
10,747.23

债券利息收入
154.46
-

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
-
-

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
14,481,554.50
-15,992,929.67

其中:股票投资收益
10,521,650.62
-19,133,263.40

基金投资收益
-
-

债券投资收益
14,130.94
-

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
3,945,772.94
3,140,333.73

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
20,118,307.04
-647,841.59

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
-4,036.18
-2,248.11

减:二、费用
1,414,664.40
1,151,103.84

1.管理人报酬
784,120.42
597,797.74

2.托管费
156,824.13
119,559.53

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
81,295.69
50,628.64

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.其他费用
392,424.16
383,117.93

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
33,203,102.76
-17,783,375.98

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
33,203,102.76
-17,783,375.98

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
143,059,983.00
-30,049,066.00
113,010,917.00

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
33,203,102.76
33,203,102.76

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
25,000,000.00
-9,126,293.13
15,873,706.87

其中:1.基金申购款
165,000,000.00
-21,133,035.50
143,866,964.50

2.基金赎回款
-140,000,000.00
12,006,742.37
-127,993,257.63

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
168,059,983.00
-5,972,256.37
162,087,726.63

项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
203,059,983.00
-29,483,727.33
173,576,255.67

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-17,783,375.98
-17,783,375.98

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-60,000,000.00
17,218,037.31
-42,781,962.69

其中:1.基金申购款
51,000,000.00
-11,053,477.59
39,946,522.41

2.基金赎回款
-111,000,000.00
28,271,514.90
-82,728,485.10

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
143,059,983.00
-30,049,066.00
113,010,917.00

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”) 证监许可[2013]1262号《关于核准广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于2015年3月23日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为2015年2月25日起至2015年3月13日,本基金为交易型开放式基金,存续期限不定,募集资金总额为人民币579,059,983.00元,有效认购户数为9,220户。其中,认购资金在募集期间产生的利息共计人民币45,575.00元,折合基金份额45,575.00份,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定,本基金的投资范围包括:中证全指金融地产指数的成份股、备选成份股。可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、权证、股指期货、货币市场工具及及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准:中证全指金融地产指数。
本基金的财务报表于2018年3月23日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)和中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(中基协发[2017]6号)的相关规定,本基金自2017年11月3日起,对所持有的流通受限股票的估值技术进行变更。新的估值技术为市价折扣法,考虑了估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响,其中剩余限售期对应的流动性折扣为关键输入值,流动性折扣越高,对应流通受限股票的公允价值越低。上述流通受限股票是指在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东开发售份、通过大宗交易取得的带限售期股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 
1、证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 
3、对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳,从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 
4、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 
5、对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。
7.4.7关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

中国银行股份有限公司
基金托管人、代销机构

广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构

广发证券股份有限公司
基金管理人母公司、代销机构

深圳市前海香江金融控股集团有限公司
基金管理人股东

烽火通信科技股份有限公司
基金管理人股东

康美药业股份有限公司
基金管理人股东

广州科技金融创新投资控股有限公司
基金管理人股东

GF International Investment Management Limited(广发国际资产管理有限公司)
基金管理人全资子公司

瑞元资本管理有限公司
基金管理人控股子公司

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
本基金的联接基金

注:本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日


成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例

广发证券股份有限公司
-
-
683,693.04
1.85%

7.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

广发证券股份有限公司
-
-
-
-

关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

广发证券股份有限公司
636.71
2.35%
-
-

注:1、股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易);
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立;
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
784,120.42
597,797.74

其中:支付销售机构的客户维护费
40,133.08
-

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
156,824.13
119,559.53

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称
本期末2017年12月31日
上年度末2016年12月31日


持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
106,619,943.00
63.44%
51,753,487.00
36.18%

广发证券股份有限公司
1,073,209.00
0.64%
-
-

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国银行股份有限公司
3,431,925.62
20,877.86
2,618,301.45
10,145.59

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
于2017年12月31日本基金持有707,300股托管人公司中国银行的A股普通股,成本总额为人民币2,704,103.84元,估值总额为人民币2,807,981.00元,占基金资产净值的比例为1.73%。
本基金持有99,300股基金管理人的股东公司广发证券的A股普通股,成本总额为人民币1,692,101.64元,估值总额为人民币1,656,324.00元,占基金资产净值的比例为1.02%。
7.4.9期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.9.1.1受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

603080
新疆火炬
2017-12-25
2018-01-03
新股流通受限
13.60
13.60
1,187.00
16,143.20
16,143.20
-

603161
科华控股
2017-12-28
2018-01-05
新股流通受限
16.75
16.75
1,239.00
20,753.25
20,753.25
-

注:截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

000029
深深房A
2016-09-14
重大事项停牌
11.17
-
-
5,400.00
62,713.43
60,318.00
-

000615
京汉股份
2017-12-26
重大事项停牌
9.76
2018-01-10
10.74
15,800.00
232,589.58
154,208.00
-

600162
香江控股
2017-11-10
重大事项停牌
3.37
2018-01-12
3.71
55,300.00
205,370.24
186,361.00
-

600807
天业股份
2017-12-25
重大事项停牌
10.01
-
-
21,001.00
256,583.04
210,220.01
-

000031
中粮地产
2017-07-24
重大事项停牌
8.00
-
-
32,200.00
300,421.29
257,600.00
-

000926
福星股份
2017-12-26
重大事项停牌
10.89
2018-01-10
11.98
25,100.00
312,772.67
273,339.00
-

000006
深振业A
2017-09-11
重大事项停牌
9.85
2018-03-08
8.87
28,400.00
257,858.51
279,740.00
-

000979
中弘股份
2017-09-07
重大事项停牌
1.94
2018-02-14
1.75
148,960.00
313,435.26
288,982.40
-

000540
中天金融
2017-08-21
重大事项停牌
7.35
-
-
77,600.00
588,526.62
570,360.00
-

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为156,683,684.58元,属于第二层级的余额为2,318,024.86元,无属于第三层级的金额(2016年12月31日:属于第一层级的余额为106,853,022.56元,属于第二层级的余额为3,692,460.78元,属于第三层级的余额为195,617.07元)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层级的余额为人民币0.00元;本报告期内转出第三层级的金额为人民币195,617.07元,除上述变动外,该层级金融资产无其他变动;
2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
159,001,709.44
97.87


其中:股票
159,001,709.44
97.87

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
3,462,963.91
2.13

8
其他各项资产
2,835.95
0.00

9
合计
162,467,509.30
100.00

注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而8.2的合计项不含可退替代款估值增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
-
-

C
制造业
363,090.61
0.22

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
16,143.20
0.01

E
建筑业
846,256.00
0.52

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
17,957.94
0.01

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-

J
金融业
126,939,570.29
78.32

K
房地产业
30,283,627.10
18.68

L
租赁和商务服务业
168,970.00
0.10

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
366,094.30
0.23


合计
159,001,709.44
98.10

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
236,288
16,535,434.24
10.20

2
600036
招商银行
346,199
10,046,694.98
6.20

3
601166
兴业银行
418,656
7,112,965.44
4.39

4
600016
民生银行
793,557
6,657,943.23
4.11

5
601328
交通银行
922,009
5,725,675.89
3.53

6
000002
万  科A
163,140
5,067,128.40
3.13

7
600000
浦发银行
393,946
4,959,780.14
3.06

8
601288
农业银行
1,282,800
4,913,124.00
3.03

9
600030
中信证券
264,150
4,781,115.00
2.95

10
601398
工商银行
723,800
4,487,560.00
2.77

8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
600919
江苏银行
2,053,781.00
1.82

2
601318
中国平安
1,209,589.00
1.07

3
000783
长江证券
1,163,463.00
1.03

4
601328
交通银行
1,059,325.00
0.94

5
600036
招商银行
868,116.00
0.77

6
600016
民生银行
848,121.00
0.75

7
601997
贵阳银行
755,403.00
0.67

8
601229
上海银行
653,003.00
0.58

9
600000
浦发银行
650,160.00
0.58

10
002797
第一创业
595,775.00
0.53

11
000046
泛海控股
556,796.00
0.49

12
601166
兴业银行
539,386.00
0.48

13
601288
农业银行
476,990.00
0.42

14
000961
中南建设
454,011.00
0.40

15
600606
绿地控股
429,526.00
0.38

16
000002
万  科A
428,839.00
0.38

17
601881
中国银河
419,548.56
0.37

18
600340
华夏幸福
414,087.93
0.37

19
600909
华安证券
405,228.00
0.36

20
601398
工商银行
400,511.00
0.35

注:本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用,不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
8,709,344.00
7.71

2
000002
万  科A
2,167,100.00
1.92

3
000783
长江证券
938,365.00
0.83

4
601211
国泰君安
578,707.00
0.51

5
601166
兴业银行
491,905.00
0.44

6
000046
泛海控股
478,642.00
0.42

7
601212
白银有色
421,956.48
0.37

8
600030
中信证券
381,690.00
0.34

9
600036
招商银行
267,637.00
0.24

10
600016
民生银行
258,694.00
0.23

11
000897
津滨发展
254,152.00
0.22

12
601200
上海环境
235,380.80
0.21

13
601881
中国银河
214,851.66
0.19

14
601108
财通证券
207,398.00
0.18

15
600400
红豆股份
205,055.60
0.18

16
601328
交通银行
197,889.00
0.18

17
603260
合盛硅业
194,818.00
0.17

18
600649
城投控股
170,355.72
0.15

19
603817
海峡环保
163,203.81
0.14

20
600736
苏州高新
156,292.00
0.14

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
34,075,064.11

卖出股票的收入(成交)总额
31,127,835.74

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。 
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.12017年5月25日,中信证券(600030)因在融资融券业务开展过程中,违反了《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”的规定,被中国证监会予以行政处罚。
本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
2,147.54

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
688.41

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
2,835.95

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

持有人户数(户)
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

1,530
1,530
109,843.13
109,838,325.00
65.36%
58,221,658.00
34.64%

9.2期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例

1
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
106,619,943.00
63.44%

2
游春萍
5,000,553.00
2.98%

3
广发证券股份有限公司
1,073,209.00
0.64%

4
汪穗庆
1,000,019.00
0.60%

5
杜秀兰
980,418.00
0.58%

6
张素芸
850,074.00
0.51%

7
江西兴美工贸有限公司
795,000.00
0.47%

8
芜湖歌斐资产管理有限公司-歌斐诺亚家族专享组合5号联接基金
632,304.00
0.38%

9
何祖芬
603,729.00
0.36%

10
李文环
600,090.00
0.36%

11
大连经济技术开发区兴华服装有限公司
600,069.00
0.36%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0

§10  开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2015年3月23日)基金份额总额
579,059,983.00 

本报告期期初基金份额总额
143,059,983.00

本报告期基金总申购份额
165,000,000.00

减:本报告期基金总赎回份额
140,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额
-

本报告期期末基金份额总额
168,059,983.00


§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
 本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017年8月,陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
本报告期内,本基金管理人无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案,我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失,请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院一审审理后,判决原告败诉,驳回其诉讼请求。原告不服一审判决,向金华市中级人民法院提起上诉,二审法院现已审理终结,驳回原告上诉,维持原判。
除上述事项外,本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


银河证券
2
61,379,767.87
100.00%
44,887.24
100.00%
-

华创证券
1
-
-
-
-
-

广发证券
3
-
-
-
-
-

安信证券
1
-
-
-
-
-

恒泰证券
1
-
-
-
-
-

招商证券
2
-
-
-
-
-

方正证券
1
-
-
-
-
-

大同证券
1
-
-
-
-
-

中信证券
2
-
-
-
-
-

联讯证券
1
-
-
-
-
新增1个

天风证券
1
-
-
-
-
-

海通证券
2
-
-
-
-
-

东莞证券
1
-
-
-
-
-

注:1、交易席位选择标准:
(1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;
(2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;
(4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
(5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;
(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程:
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例

银河证券
473,285.40
100.00%
-
-
-
-

§12  影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比


广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
1
20170101-20171231
51,753,487.00
168,209,855.00
113,343,399.00
106,619,943.00
63.44%

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。

广发基金管理有限公司
二〇一八年三月二十七日

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