富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2017年年度报告摘要

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2018年 3月 27日 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
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§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。  
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 3月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 
本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8 
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17 
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19 
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19 
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20 
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 21 
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45 
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45 
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52 
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53 
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55 
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56 
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 57 
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57 
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58 
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 60 
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65 
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 65 
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 65 
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 65 
 
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§2 基金简介 
 
2.1 基金基本情况 
基金名称 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 
基金简称 国富健康优质生活股票 
基金主代码 000761 
交易代码 000761 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2014年 9月 23日 
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 
基金托管人 中国银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 11,326,639.73份 
基金合同存续期 不定期 
 
2.2 基金产品说明 
投资目标 本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能
够满足人们优质生活需求的上市公司,在严格控制投
资风险的基础上,力争获取基金资产的长期稳定增值。 
投资策略 本基金将重点关注有利于提升民众健康水平和能够提
供优质生活产品和服务的行业和个股。 
1、行业配置策略 
(1)本基金的股票资产采用“核心-卫星”策略进行
行业配置。本基金的核心行业配置资产将主要投资于
与提升居民健康和生活品质主题直接相关的行业,投
资比例不低于非现金基金资产的 80%。 
随着经济增长方式的转变和产业结构的升级,居民的
需求也会发生变化,从而导致满足居民健康和优质生
活需求的行业范围发生变化。本基金将通过对居民需
求变化和行业发展趋势的研究,适时调整健康优质生
活主题所覆盖的行业范围。 
(2)本基金在具体进行行业配置时,根据宏观经济周
期、国家产业政策、行业景气度和行业竞争格局等因
素进行深入分析,结合行业盈利趋势预测、行业整体
估值水平和市场特征等,进行综合的行业投资价值评
估。 
2、个股精选策略 
本基金将采用“自下而上”精选个股策略,紧密围绕
健康优质生活的投资主题,从主题、行业地位、公司
发展战略、核心竞争力、公司治理结构和管理层分析、
估值水平等方面进行综合评价,精选优质股票构建投
资组合。 
3、债券投资策略 
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本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结
合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳
健的投资收益。 
4、股指期货投资策略 
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,
以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的
期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,
与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。 
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特
殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金
融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风
险的目的。 
5、权证投资策略 
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基
本面的研究,结合权证定价模型确定其合理估值水平,
谨慎地进行投资,在控制下跌风险、实现保值的前提
下,追求较为稳定的增值收益。 
业绩比较基准 85% × 沪深 300指数收益率 + 15% × 中债国债总指
数收益率(全价) 
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预
期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益
水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 
 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 国海富兰克林基金管理有
限公司 
中国银行股份有限公司 
信息披露负责人 
姓名 储丽莉 王永民 
联系电话 021-3855 5555 010-6659 4896 
电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com 
客户服务电话  400-700-4518、9510-5680
和 021-38789555 
95566 
传真 021-6888 3050 010-6659 4942 
注册地址 广西南宁市西乡塘区总部
路 1 号中国-东盟科技企
业孵化基地一期 C-6 栋二
层 
北京市西城区复兴门内大街 1
号 
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办公地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期 9层 
北京市西城区复兴门内大街 1
号 
邮政编码 200120 100818 
法定代表人 吴显玲 陈四清 
 
2.4 信息披露方式  
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com 
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 
 
2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙) 
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼 
注册登记机构 
国海富兰克林基金管理有限公司 
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心二期 9层 
  
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位:人民币元 
3.1.1  期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 
本期已实现收益 2,307,832.25 -1,143,539.49 35,055,045.15 
本期利润 3,362,241.91 -4,052,364.61 28,058,289.11 
加权平均基金份额本期利润 0.1999 -0.1951 0.6046 
本期加权平均净值利润率 17.43% -18.41% 46.20% 
本期基金份额净值增长率 14.87% -14.21% 9.20% 
3.1.2  期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 
期末可供分配利润 2,582,731.72 1,171,113.53 5,687,956.73 
期末可供分配基金份额利润 0.2280 0.0686 0.2464 
期末基金资产净值 13,909,371.45 18,252,794.79 28,768,946.24 
期末基金份额净值 1.228 1.069 1.246 
3.1.3  累计期末指标 2017年末  2016年末  2015年末  
基金份额累计净值增长率 22.80% 6.90% 24.60% 
注: 
1、上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第 1号《主
要财务指标的计算及披露》。 
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)。 
4、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计
入费用后实际收益要低于所列数字。 
 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去三个月 0.41% 0.92% 4.15% 0.68% -3.74% 0.24% 
过去六个月 7.53% 0.79% 8.13% 0.59% -0.60% 0.20% 
过去一年 14.87% 0.75% 17.41% 0.54% -2.54% 0.21% 
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过去三年 7.62% 2.11% 13.03% 1.43% -5.41% 0.68% 
自基金合同
生效起至今 
22.80% 2.04% 59.05% 1.43% -36.25% 0.61% 
  
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 
 
注:本基金的基金合同生效日为 2014年 9月 23日。本基金在 6个月建仓期结束时,各项投资比
例符合基金合同约定。  
 
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 
 
注:本基金成立于 2014年 9月 23日,故 2014年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。 
 
3.3 过去三年基金的利润分配情况 
单位:人民币元 
年度 
每10份基金份额
分红数 
现金形式发
放总额 
再投资形式发
放总额 
年度利润分配合
计 
备注 
2017 - - - -   
2016 - - - -   
2015 - - - -   
合计 - - - -   
  
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§4 管理人报告 
 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004年 11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本 2.2亿元
人民币,国海证券股份有限公司持有 51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。 
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商,是拥有全业务牌照,营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在
全球市场上有超过 70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投
资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借助国海证券股份有限公司的综合业务
优势,力争成为国内一流的基金管理公司。 
本公司具有丰富的管理基金经验。自 2005年 6月第一只基金成立开始,截至本报告期末,本
公司已经成功管理了 31只基金产品。 
 
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年
限 
说明 
任职日期 离任日期 
王晓宁 
公司研究
分析部副
总经理、
国富策略
回报混合
基金及国
富健康优
质生活股
票基金的
基金经理 
2014年 9月
23日 
- 14年 
王晓宁先生,中央财经
大学学士。历任万家基
金管理有限公司研究
员、研究总监助理、基
金经理助理,国海富兰
克林基金管理有限公司
行业研究主管、国富潜
力组合混合基金、国富
成长动力混合基金及国
富策略回报混合基金的
基金经理助理。截至本
报告期末任国海富兰克
林基金管理有限公司研
究分析部副总经理、国
富策略回报混合基金及
国富健康优质生活股票
基金的基金经理。 
注: 
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1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。 
 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 
 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制方法 
公司建立了《公平交易管理制度》,确保公司旗下投资组合能够得到公平对待,避免各种投资
组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制: 
1.在研究信息共享方面,投资研究等部门通过定期的例会沟通机制,就相关议题进行讨论;
公司建立了统一的研究平台,研究报告信息通过研究平台进行发布。 
2.建立投资对象备选库,股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据,并经过相关领导
审批;建立研究报告的定期更新机制。 
3.在投资决策方面,公司在各类资产管理业务之间建立防火墙,确保业务隔离及人员隔离,
同时各投资组合经理投资决策保持独立。 
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易,公司在交易系统中设置公平交易功能,按
照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令;公司建立和完善了对债券一级市场申购、非
公开发行股票申购等交易分配制度,以确保相关投资组合能够得到公平对待。 
5.公司建立了《同日反向交易管理办法》,通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每
季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 
6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核,并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司
也会在各投资组合的定期报告中,披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。 
 
4.3.2 公平交易制度的执行情况 
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》,明确了公平交易的原则和目标,制订了实现公
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平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。 
报告期末,公司共管理了三十一只公募基金及八只专户产品。统计所有投资组合分投资类别
(股票、债券)过去连续 4个季度内在不同时间窗口(T=1、T=3和 T=5)存在同向交易价差的样
本,并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析,报告期内公司未发现
不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 
 
4.3.3 异常交易行为的专项说明 
公司按照《异常交易监控与报告制度》,系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、
异常交易的识别程序,制订了异常交易的监控办法,并规范了异常交易的分析、报告制度。 
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。 
报告期内,公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情况,经公司检查和分析未发现异常情况。 
 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 
2017年 A股市场显著分化,二八现象明显。不仅是行业间涨跌幅分化,行业内个股表现也呈
现了难得的分化迹象。高 ROE和大市值公司被赋予较高的估值溢价,促成了中国版“漂亮 50”的
成型。,市场对“漂亮 50”的追逐构成了全年的投资主线,不同阶段表现在不同的板块中,主线
是消费,旁支是周期和成长。漂亮 50现象有多重因素促成,长期来看,是因为国内众多行业走向
垄断竞争,企业大而强愈发明显;短期来看,则是二级市场的监管政策和新入场资金的风格所致。
无论从长期还是短期因素考虑,这种效应恐怕将维持较长时间。 
本基金延续寻找确定性成长股的思路,自下而上的选股占持仓的绝大部分比例。基金持仓结
构中,金融、消费、电子、石化和新能源汽车给基金带来了较多的超额收益,而 PPP、中小市值
成长股的持仓拖累了业绩表现。 
 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
截至报告期末,本基金份额净值为 1.228元,本报告期净值增长率为 14.87%,同期业绩比较
基准增长率为 17.41%,本基金跑输业绩比较基准 2.54个百分点。 
 
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
展望 2018年,出现整体牛市的概率较低,结构性的机会较多。增量资金的性质,决定了市场
风格为“低风险偏好+绝对收益”的特征,选股思路仍将延续业绩增长和估值匹配的逻辑。随着性
价比的逆转,估值溢价的方向将逐步从 ROE转向 PEG,从“大”企业转向“强”企业,而“成长”
将取代“价值”成为更重要的股价驱动因素。 
除了继续持有深度价值类股票作为全年底仓外,我们将储备一批 100至 300亿市值区间中具
备较高竞争壁垒和可持续高增长的企业,作为重要研究对象。行业选择上,核心配置金融、消费
等深度价值类行业。进攻性品种的选择上,将主要集中于受益“工业技术改造” 的专用设备、电
子、电气设备行业。周期性行业中的化工行业也具备较多的选股机会。 
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求,努力做好基金投资工作,争取未来取得更
好的长期投资收益。 
 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 
报告期内,本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程,严格开展对基金相
关法律文件和对外宣传资料的合规审核,积极加强对各部门、各主要运作环节的风险监控,并通
过定期稽核和专项稽核,及时发现需要完善的业务环节,并落实措施。报告期内,本基金管理人
特别关注基金投资研究交易、市场销售以及运营的合法合规和风险控制,对保护投资者利益涉及
的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采取控制措施。同时,本基金管理人开展多层
次的员工合规教育和日常提示等措施,强化员工风控意识,努力营造合规经营文化。此外,本基
金管理人依照规定,及时向监管部门、董事会报送监察稽核报告。 
报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,保障了基金份额持有人的合法权
益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险,积极采取措施,加强事前、事中
和事后的内部控制,提高监察稽核工作的科学性和有效性。 
 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
本公司在报告期内有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会(简称“估值委员会”),并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估
值的相关事务,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。
报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责,成
员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管,相关人员均具有丰富的证
券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,应向估值委
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 15 页 共 65 页   
员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最
高准则。 
 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施
分配的利润。 
 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
报告期内,本基金存在连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
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§5 托管人报告 
 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对富兰克林国海健康优质生活
股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。 
 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。 
 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"
金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
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§6 审计报告 
 
6.1 审计报告基本信息 
财务报表是否经过审计 是 
审计意见类型 标准无保留意见 
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第 20384号 
 
6.2 审计报告的基本内容 
审计报告标题 审计报告 
审计报告收件人 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金全体基金份额
持有人 
审计意见 (一) 我们审计的内容 
我们审计了富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
(以下简称“国富健康优质生活股票基金”)的财务报表,包括
2017年 12月 31日的资产负债表,2017年度的利润表和所有者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 
(二) 我们的意见 
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制,公允反映了国富健康优质生活股票基金 2017年 12月 31日
的财务状况以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证
据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国富健康优质
生活股票基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 
管理层和治理层对财务报表的责
任 
国富健康优质生活股票基金的基金管理人国海富兰克林基金管
理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会
计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设
计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。 
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估国富健康优质
生活股票基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如
适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算
国富健康优质生活股票基金、终止运营或别无其他现实的选择。 
基金管理人治理层负责监督国富健康优质生活股票基金的财务
报告过程。 
注册会计师对财务报表审计的责我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
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任 的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的
审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大
的。 
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,
并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:  
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当
的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导
致的重大错报的风险。 
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。 
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。 
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对国富健康优质
生活股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不
确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然
而,未来的事项或情况可能导致国富健康优质生活股票基金不
能持续经营。 
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大
审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值
得关注的内部控制缺陷。 
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 
注册会计师的姓名 单峰  潘晓怡 
会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 
11 楼 
审计报告日期 2018年 3月 23日 
  
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
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§7 年度财务报表 
 
7.1 资产负债表 
会计主体:富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 
报告截止日: 2017年 12月 31日 
单位:人民币元 
资 产 附注号 
本期末 
2017年 12月 31日 
上年度末 
2016年 12月 31日 
资 产:     
银行存款 7.4.7.1 2,144,192.61 3,113,895.58 
结算备付金  93,743.72 132,392.37 
存出保证金  15,877.61 11,956.53 
交易性金融资产 7.4.7.2 12,052,803.06 15,028,320.00 
其中:股票投资  12,052,803.06 15,028,320.00 
基金投资  - - 
债券投资  - - 
资产支持证券投资  - - 
贵金属投资  - - 
衍生金融资产 7.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 
应收证券清算款  - 254,522.59 
应收利息 7.4.7.5 508.95 682.74 
应收股利  - - 
应收申购款  5,880.82 998.50 
递延所得税资产  - - 
其他资产 7.4.7.6 - - 
资产总计  14,313,006.77 18,542,768.31 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2017年 12月 31日 
上年度末 
2016年 12月 31日 
负 债:    
短期借款  - - 
交易性金融负债  - - 
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款  - - 
应付证券清算款  104,905.45 - 
应付赎回款  3,685.42 14,980.33 
应付管理人报酬  19,199.38 24,364.95 
应付托管费  3,199.90 4,060.83 
应付销售服务费  - - 
应付交易费用 7.4.7.7 62,643.89 46,536.56 
应交税费  - - 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
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应付利息  - - 
应付利润  - - 
递延所得税负债  - - 
其他负债 7.4.7.8 210,001.28 200,030.85 
负债合计  403,635.32 289,973.52 
所有者权益:    
实收基金 7.4.7.9 11,326,639.73 17,081,681.26 
未分配利润 7.4.7.10 2,582,731.72 1,171,113.53 
所有者权益合计  13,909,371.45 18,252,794.79 
负债和所有者权益总计  14,313,006.77 18,542,768.31 
注:报告截止日 2017年 12月 31日,基金份额净值 1.228元,基金份额总额 11,326,639.73份。  
 
7.2 利润表 
会计主体:富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 
本报告期: 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 
单位:人民币元 
项 目 附注号 
本期 
2017年 1月 1日至
2017年 12月 31日 
上年度可比期间 
2016年 1月 1日至
2016年 12月 31日 
一、收入   4,166,519.70 -3,168,526.89 
1.利息收入  23,715.12 28,013.05 
其中:存款利息收入 7.4.7.11 23,715.12 28,013.05 
债券利息收入  - - 
资产支持证券利息收入  - - 
买入返售金融资产收入  - - 
其他利息收入  - - 
2.投资收益(损失以“-”填列)  2,854,919.35 -358,247.05 
其中:股票投资收益 7.4.7.12 2,675,546.37 -471,900.24 
基金投资收益  - - 
债券投资收益 7.4.7.13 - - 
资产支持证券投资收益  - - 
贵金属投资收益  - - 
衍生工具收益 7.4.7.14 - - 
股利收益 7.4.7.15 179,372.98 113,653.19 
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 
7.4.7.16 
1,054,409.66 -2,908,825.12 
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)  - - 
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 233,475.57 70,532.23 
减:二、费用  804,277.79 883,837.72 
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 296,642.40 331,001.21 
2.托管费 7.4.10.2.2 49,440.40 55,166.90 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
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3.销售服务费  - - 
4.交易费用 7.4.7.18 305,676.84 336,432.46 
5.利息支出  - - 
其中:卖出回购金融资产支出  - - 
6.其他费用 7.4.7.19 152,518.15 161,237.15 
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 
 
3,362,241.91 -4,052,364.61 
减:所得税费用  - - 
四、净利润(净亏损以“-”号填
列) 
 
3,362,241.91 -4,052,364.61 
 
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 
会计主体:富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 
本报告期:2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益(基
金净值) 
17,081,681.26 1,171,113.53 18,252,794.79 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润) 
- 3,362,241.91 3,362,241.91 
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 
(净值减少以“-”号填列) 
-5,755,041.53 -1,950,623.72 -7,705,665.25 
其中:1.基金申购款 31,287,955.52 6,251,286.64 37,539,242.16 
2.基金赎回款 -37,042,997.05 -8,201,910.36 -45,244,907.41 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列) 
- - - 
五、期末所有者权益(基
金净值) 
11,326,639.73 2,582,731.72 13,909,371.45 
项目 
上年度可比期间 
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 22 页 共 65 页   
一、期初所有者权益(基
金净值) 
23,080,989.51 5,687,956.73 28,768,946.24 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润) 
- -4,052,364.61 -4,052,364.61 
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 
(净值减少以“-”号填列) 
-5,999,308.25 -464,478.59 -6,463,786.84 
其中:1.基金申购款 13,973,104.02 835,799.07 14,808,903.09 
2.基金赎回款 -19,972,412.27 -1,300,277.66 -21,272,689.93 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列) 
- - - 
五、期末所有者权益(基
金净值) 
17,081,681.26 1,171,113.53 18,252,794.79 
  
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: 
______林勇______          ______胡昕彦______          ____龚黎____ 
基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人 
 
7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 1648号《关于核准富兰克林国海健康优质生
活股票型证券投资基金募集的批复》注册,由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集
295,831,329.11元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第
560号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基
金基金合同》于 2014年 9月 23日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 295,887,926.59
份。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 56,597.48元。在本基金成立后,其中 56,597.48
元折算为 56,597.48份基金金份额,划入基金份额持有人账户。本基金的基金管理人为国海富兰
克林基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基
金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、
资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投
资组合比例为:股票投资比例为基金资产的 80%-95%,其中投资于与提升居民健康和生活品质主
题直接相关行业的股票比例不低于非现金基金资产的 80%,权证投资比例不得超过基金资产净值
的 3%;债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具投资比例为基金资产的 5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比
较基准为沪深 300指数收益率×85%+中债国债总指数(全价)收益率×15%。 
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2018年 3月 23日批准
报出。 
 
7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海健康优质生活股
票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,开放式基金在基金合同生效后,
连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的,
基金管理人应当向中国证券会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2017年 12月 31日,本基金出现连续 60
个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形,本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评
估后续处理方案,故本财务报表仍以持续经营为基础编制。 
 
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金 2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017年 12
月 31日的财务状况以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 
 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 24 页 共 65 页   
7.4.4 重要会计政策和会计估计 
7.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金的记账本位币为人民币。 
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
(1)金融资产的分类 
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股
指期货投资/权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计
量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 
(2)金融负债的分类 
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 
 
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 25 页 共 65 页   
(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬,但是放弃了对该金融资产控制。 
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证)按如下原则
确定公允价值并进行估值: 
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价
格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的
公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 
(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行
调整并确定公允价值。 
 
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 
7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 26 页 共 65 页   
7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。 
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,
将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。 
 
7.4.4.10 费用的确认和计量 
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。 
7.4.4.11 基金的收益分配政策 
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的
未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
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经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 
7.4.4.12 分部报告 
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定
条件的,则合并为一个经营分部。 
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 
(2) 于 2017年 12月 25日前对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字
[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票
的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的
初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部
分确认为估值增值。自 2017年 12月 25日起,对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国
基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的
通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,按估值日在证券交易所上市交
易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售
期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 28 页 共 65 页   
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 
 
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金本报告期未发生会计政策变更。 
7.4.5.2 会计估计变更的说明 
根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指
引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,对于在锁定期内
的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期
的股票等流通受限股票,本基金自 2017年 12月 25日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同
一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应
的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。 
7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 
 
7.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税
法规和实务操作,主要税项列示如下: 
(1) 于 2016年 5月 1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起,
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 29 页 共 65 页   
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按
50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。 
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 
 
7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2017年 12月 31日 
上年度末 
2016年 12月 31日 
活期存款 2,144,192.61 3,113,895.58 
定期存款 - - 
其中:存款期限 1-3个月 - - 
其他存款 - - 
合计: 2,144,192.61 3,113,895.58 
  
7.4.7.2 交易性金融资产 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2017年 12月 31日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 11,745,681.44 12,052,803.06 307,121.62 
贵金属投资-金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 - - - 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 30 页 共 65 页   
合计 - - - 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 11,745,681.44 12,052,803.06 307,121.62 
项目 
上年度末 
2016年 12月 31日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 15,775,608.04 15,028,320.00 -747,288.04 
贵金属投资-金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 - - - 
 合计 - - - 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 15,775,608.04 15,028,320.00 -747,288.04 
  
7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 
 
7.4.7.4 买入返售金融资产 
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 
 
7.4.7.5 应收利息 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2017年 12月 31日 
上年度末 
2016年 12月 31日 
应收活期存款利息 459.60 617.70 
应收定期存款利息 - - 
应收其他存款利息 - - 
应收结算备付金利息 41.80 59.60 
应收债券利息 - - 
应收买入返售证券利息 - - 
应收申购款利息 0.02 0.04 
应收黄金合约拆借孳息 - - 
其他 7.53 5.40 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 31 页 共 65 页   
合计 508.95 682.74 
  
7.4.7.6 其他资产 
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 
 
7.4.7.7 应付交易费用 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2017年 12月 31日 
上年度末 
2016年 12月 31日 
交易所市场应付交易费用 62,643.89 46,536.56 
银行间市场应付交易费用 - - 
合计 62,643.89 46,536.56 
  
7.4.7.8 其他负债 
        单位:人民币元 
项目 
本期末 
2017年 12月 31日 
上年度末 
2016年 12月 31日 
应付券商交易单元保证金 - - 
应付赎回费 1.28 30.85 
审计费 50,000.00 50,000.00 
信息披露费 160,000.00 150,000.00 
合计 210,001.28 200,030.85 
  
7.4.7.9 实收基金 
金额单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 
基金份额(份) 账面金额 
上年度末 17,081,681.26 17,081,681.26 
本期申购 31,287,955.52 31,287,955.52 
本期赎回(以“-”号填列) -37,042,997.05 -37,042,997.05 
本期末 11,326,639.73 11,326,639.73 
注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 
7.4.7.10 未分配利润 
单位:人民币元 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 32 页 共 65 页   
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 7,967,523.41 -6,796,409.88 1,171,113.53 
本期利润 2,307,832.25 1,054,409.66 3,362,241.91 
本期基金份额交易
产生的变动数 
-3,508,658.48 1,558,034.76 -1,950,623.72 
其中:基金申购款 15,700,305.25 -9,449,018.61 6,251,286.64 
基金赎回款 -19,208,963.73 11,007,053.37 -8,201,910.36 
本期已分配利润 - - - 
本期末 6,766,697.18 -4,183,965.46 2,582,731.72 
  
7.4.7.11 存款利息收入 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 12月
31日 
上年度可比期间 
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31
日 
活期存款利息收入 22,322.43 26,213.18 
定期存款利息收入 - - 
其他存款利息收入 - - 
结算备付金利息收入 1,210.47 1,517.90 
其他 182.22 281.97 
合计 23,715.12 28,013.05 
  
7.4.7.12 股票投资收益 
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017
年 12月 31日 
上年度可比期间 
2016年 1月 1日至 2016
年 12月 31日 
卖出股票成交总额 102,953,150.37 113,708,819.30 
减:卖出股票成本总额 100,277,604.00 114,180,719.54 
买卖股票差价收入 2,675,546.37 -471,900.24 
  
7.4.7.13 债券投资收益 
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 33 页 共 65 页   
 
7.4.7.14 衍生工具收益 
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 
 
7.4.7.15 股利收益 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 12
月 31日 
上年度可比期间 
2016年 1月 1日至 2016年 12月
31日 
股票投资产生的股利收益 179,372.98 113,653.19 
基金投资产生的股利收益 - - 
合计 179,372.98 113,653.19 
  
7.4.7.16 公允价值变动收益 
单位:人民币元 
项目名称 
本期 
2017年 1月 1日至 2017
年 12月 31日 
上年度可比期间 
2016年 1月 1日至 2016年
12月 31日 
1.交易性金融资产 1,054,409.66 -2,908,825.12 
——股票投资 1,054,409.66 -2,908,825.12 
——债券投资 - - 
——资产支持证券投资 - - 
——贵金属投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生工具 - - 
——权证投资 - - 
3.其他 - - 
合计 1,054,409.66 -2,908,825.12 
  
7.4.7.17 其他收入 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 12
月 31日 
上年度可比期间 
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31
日 
基金赎回费收入 233,368.60 67,601.64 
基金转换费收入 106.97 2,930.59 
合计 233,475.57 70,532.23 
注: 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 34 页 共 65 页   
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费
的 25%归入转出基金的基金资产。 
 
7.4.7.18 交易费用 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 12
月 31日 
上年度可比期间 
2016年 1月 1日至 2016年 12月
31日 
交易所市场交易费用 305,676.84 336,432.46 
银行间市场交易费用 - - 
合计 305,676.84 336,432.46 
  
7.4.7.19 其他费用 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年
12月 31日 
上年度可比期间 
2016年 1月 1日至 2016年 12
月 31日 
审计费用 50,000.00 50,000.00 
信息披露费 60,000.00 70,000.00 
债券账户维护费 36,000.00 36,000.00 
银行汇划费用 5,318.15 4,337.15 
其他手续费 1,200.00 900.00 
合计 152,518.15 161,237.15 
  
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 
 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称 与本基金的关系 
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金销售机构 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 35 页 共 65 页   
国海证券股份有限公司("国海证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 
邓普顿国际股份有限公司 (Templeton 
International, Inc.) 
基金管理人的股东 
国海富兰克林资产管理(上海)有限公司 基金管理人的全资子公司 
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
 
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
金额单位:人民币元 
关联方名称 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 
上年度可比期间 
2016年1月1日至2016年12月31日 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的
比例 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的比
例 
国海证券 4,816,091.28 2.42% - - 
  
7.4.10.1.2 权证交易 
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 
 
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 
                                                                金额单位:人民币元 
关联方名称 
本期 
2017年1月1日至2017年12月31日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
国海证券 4,485.26 2.42% 4,485.26 7.16% 
关联方名称 
上年度可比期间 
2016年1月1日至2016年12月31日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
国海证券 - - - - 
注: 
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 36 页 共 65 页   
务等。 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 12
月 31日 
上年度可比期间 
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31
日 
当期发生的基金应支付
的管理费 
296,642.40 331,001.21 
其中:支付销售机构的客
户维护费 
114,977.38 143,292.16 
注:支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的
年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产
净值 X 1.5% / 当年天数。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 12
月 31日 
上年度可比期间 
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31
日 
当期发生的基金应支付
的托管费 
49,440.40 55,166.90 
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 
 
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 
 
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 
2.本报告期和上年度可比期间(2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日)基金管理人未运用固有
资金投资本基金。 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 37 页 共 65 页   
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 
2.本报告期末和上年度末(2016年 12月 31日)除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位:人民币元 
关联方 
名称 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31
日 
上年度可比期间 
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国银行 2,144,192.61 22,322.43 3,113,895.58 26,213.18 
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 
 
7.4.11 利润分配情况 
本基金本报告期内无利润分配。 
 
7.4.12 期末( 2017年 12月 31日 )本基金持有的流通受限证券 
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 
 
7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于较高风险品种。本基金投资的金融
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 38 页 共 65 页   
工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标
是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风
险和收益高于债券型基金,谋求稳定和可持续的长期收益”的风险收益目标。 
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险管理委员会为核心的,由
督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审
议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过
程中风险防范和控制措施;在业务操作层面,由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理,由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。 
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法
去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发,判
断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投
资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,
确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相
应决策,将风险控制在可承受的范围内。 
 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能
性很小。 
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 
于 2017年 12月 31日,本基金未持有交易性债券投资(2016年 12月 31日:同)。 
 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 39 页 共 65 页   
7.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。 
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 
于 2017年 12月 31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。 
 
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。 
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%,本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 40 页 共 65 页   
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:
根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流
动性情况良好。 
 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。 
 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位:人民币元 
本期末  
2017年 12月 31日 
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产      
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 41 页 共 65 页   
银行存款 2,144,192.61 - - - 2,144,192.61 
结算备付金 93,743.72 - - - 93,743.72 
存出保证金 15,877.61 - - - 15,877.61 
交易性金融资产 - - - 12,052,803.06 12,052,803.06 
应收利息 - - - 508.95 508.95 
应收申购款 - - - 5,880.82 5,880.82 
资产总计 2,253,813.94 - - 12,059,192.83 14,313,006.77 
负债      
应付证券清算款 - - - 104,905.45 104,905.45 
应付赎回款 - - - 3,685.42 3,685.42 
应付管理人报酬 - - - 19,199.38 19,199.38 
应付托管费 - - - 3,199.90 3,199.90 
应付交易费用 - - - 62,643.89 62,643.89 
其他负债 - - - 210,001.28 210,001.28 
负债总计 - - - 403,635.32 403,635.32 
利率敏感度缺口 2,253,813.94 - - 11,655,557.51 13,909,371.45 
上年度末  
2016年 12月 31日 
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产      
银行存款 3,113,895.58 - - - 3,113,895.58 
结算备付金 132,392.37 - - - 132,392.37 
存出保证金 11,956.53 - - - 11,956.53 
交易性金融资产 - - - 15,028,320.00 15,028,320.00 
应收证券清算款 - - - 254,522.59 254,522.59 
应收利息 - - - 682.74 682.74 
应收申购款 - - - 998.50 998.50 
资产总计 3,258,244.48 - - 15,284,523.83 18,542,768.31 
负债      
应付赎回款 - - - 14,980.33 14,980.33 
应付管理人报酬 - - - 24,364.95 24,364.95 
应付托管费 - - - 4,060.83 4,060.83 
应付交易费用 - - - 46,536.56 46,536.56 
其他负债 - - - 200,030.85 200,030.85 
负债总计 - - - 289,973.52 289,973.52 
利率敏感度缺口 3,258,244.48 - - 14,994,550.31 18,252,794.79 
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。 
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
    于 2017年 12月 31日,本基金未持有交易性债券投资(2016年 12月 31日:同),因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年 12月 31日:同)。 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 42 页 共 65 页   
 
7.4.13.4.2 外汇风险 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 
7.4.13.4.3 其他价格风险 
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券,所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证
券市场整体波动的影响。 
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏
观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单
个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应
对可能发生的市场价格风险。 
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为:股票投资比例
为基金资产的 80%-95%,其中投资于与提升居民健康和生活品质主题直接相关行业的股票比例不
低于非现金基金资产的 80%,权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%;债券、货币市场工具、
现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例为基金资
产的 5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 
 
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位:人民币元 
项目 
本期末 
2017年 12月 31日 
上年度末 
2016年 12月 31日 
公允价值 
占基金
资产净
值比例
(%) 
公允价值 
占基金资
产净值比
例(%) 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 43 页 共 65 页   
交易性金融资产-股票投资 12,052,803.06 86.65 15,028,320.00 82.33 
交易性金融资产-基金投资 - - - - 
交易性金融资产-债券投资 - - - - 
交易性金融资产-贵金属投
资 
- - - - 
衍生金融资产-权证投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 12,052,803.06 86.65 15,028,320.00 82.33 
  
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 
 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额(单位:人民币万元) 
本期末( 2017年 12月
31日 ) 
上年度末( 2016年 12月
31日 ) 
1. 业绩比较基准上升 5% 增加约 66 增加约 92 
2. 业绩比较基准下降 5% 减少约 66 减少约 92 
    
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
(1)公允价值 
(a)金融工具公允价值计量的方法 
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定: 
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 
 
(b)持续的以公允价值计量的金融工具 
(i)各层次金融工具公允价值 
于 2017年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 12,052,803.06 元,无属于第二层次以及第三层次的余额(2016 年 12 月 31
日:第一层次 14,264,820.00元,第二层次 763,500.00元,无属于第三层次的余额)。 
(ii)公允价值所属层次间的重大变动 
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 44 页 共 65 页   
不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 
无。 
 
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具 
于 2017年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年 12月 31
日:同)。 
 
(d)不以公允价值计量的金融工具 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。 
 
(2)增值税 
根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 
根据财政部、国家税务总局于 2017年 6月 30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适
用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发
生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 
此外,财政部、国家税务总局于 2017年 12月 25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018年 1月 1日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 
上述税收政策对本基金截至 2017年 12月 31日止的财务状况和经营成果无影响。 
 
(3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 
 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 45 页 共 65 页   
§8 投资组合报告 
 
8.1 期末基金资产组合情况 
金额单位:人民币元 
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%) 
1 权益投资 12,052,803.06 84.21 
 其中:股票 12,052,803.06 84.21 
2 固定收益投资 - - 
 其中:债券 - - 
       资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 
6 银行存款和结算备付金合计 2,237,936.33 15.64 
7 其他各项资产 22,267.38 0.16 
8 合计 14,313,006.77 100.00 
注:本基金未通过港股通交易机制投资港股。 
 
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
  金额单位:人民币元 
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 583,902.00 4.20 
C 制造业 6,583,971.60 47.33 

电力、热力、燃气及水生产和供
应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 

信息传输、软件和信息技术服务
业 
1,029,561.26 7.40 
J 金融业 3,193,790.20 22.96 
K 房地产业 661,578.00 4.76 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 46 页 共 65 页   
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 12,052,803.06 86.65 
  
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本基金未通过港股通交易机制投资港股。 
 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位:人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 
占基金资产净值
比例(%) 
1 600036 招商银行 38,200 1,108,564.00 7.97 
2 300232 洲明科技 60,000 858,000.00 6.17 
3 600741 华域汽车 25,500 757,095.00 5.44 
4 000002 万  科A 21,300 661,578.00 4.76 
5 600114 东睦股份 40,000 633,200.00 4.55 
6 601939 建设银行 80,000 614,400.00 4.42 
7 601318 中国平安 8,690 608,126.20 4.37 
8 601336 新华保险 8,500 596,700.00 4.29 
9 000426 兴业矿业 59,400 583,902.00 4.20 
10 002304 洋河股份 5,000 575,000.00 4.13 
11 300323 华灿光电 30,022 489,358.60 3.52 
12 300199 翰宇药业 30,000 488,400.00 3.51 
13 002202 金风科技 25,500 480,675.00 3.46 
14 600426 华鲁恒升 30,000 477,600.00 3.43 
15 600406 国电南瑞 20,000 365,600.00 2.63 
16 600584 长电科技 17,100 364,743.00 2.62 
17 002530 金财互联 13,871 333,736.26 2.40 
18 000513 丽珠集团 5,000 332,250.00 2.39 
19 300059 东方财富 25,500 330,225.00 2.37 
20 601766 中国中车 25,000 302,750.00 2.18 
21 002217 合力泰 30,000 300,000.00 2.16 
21 300285 国瓷材料 15,000 300,000.00 2.16 
22 000001 平安银行 20,000 266,000.00 1.91 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 47 页 共 65 页   
23 601233 桐昆股份 10,000 224,900.00 1.62 
 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位:人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期初基金资产净值
比例(%) 
1 600887 伊利股份 4,416,591.00 24.20 
2 601318 中国平安 2,880,140.00 15.78 
3 601211 国泰君安 2,754,561.00 15.09 
4 600958 东方证券 2,644,503.00 14.49 
5 603589 口子窖 2,326,682.00 12.75 
6 600196 复星医药 2,086,193.00 11.43 
7 000069 华侨城A 2,073,807.56 11.36 
8 002127 南极电商 2,046,123.00 11.21 
9 600036 招商银行 1,986,788.11 10.88 
10 300232 洲明科技 1,975,083.00 10.82 
11 300121 阳谷华泰 1,926,820.00 10.56 
12 000333 美的集团 1,873,037.00 10.26 
13 002273 水晶光电 1,793,971.00 9.83 
14 002583 海能达 1,580,032.08 8.66 
15 300408 三环集团 1,564,892.39 8.57 
16 601166 兴业银行 1,540,091.00 8.44 
17 600104 上汽集团 1,502,676.00 8.23 
18 600426 华鲁恒升 1,476,207.25 8.09 
19 000501 鄂武商A 1,463,486.40 8.02 
20 000568 泸州老窖 1,430,633.00 7.84 
21 600584 长电科技 1,404,312.00 7.69 
22 000002 万  科A 1,385,863.54 7.59 
23 601939 建设银行 1,289,200.00 7.06 
24 601336 新华保险 1,279,591.16 7.01 
25 300323 华灿光电 1,179,773.01 6.46 
26 300068 南都电源 1,155,100.00 6.33 
27 600116 三峡水利 1,120,823.00 6.14 
28 601169 北京银行 1,065,420.00 5.84 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 48 页 共 65 页   
29 002236 大华股份 1,052,684.00 5.77 
30 000651 格力电器 1,035,381.00 5.67 
31 000498 山东路桥 1,022,454.00 5.60 
32 000603 盛达矿业 1,002,755.00 5.49 
33 002217 合力泰 969,860.80 5.31 
34 000488 晨鸣纸业 956,551.00 5.24 
35 600741 华域汽车 949,092.00 5.20 
36 603899 晨光文具 931,161.00 5.10 
37 601398 工商银行 917,500.00 5.03 
38 601233 桐昆股份 875,628.00 4.80 
39 600110 诺德股份 852,245.00 4.67 
40 300473 德尔股份 834,692.00 4.57 
41 300059 东方财富 821,114.00 4.50 
42 000426 兴业矿业 816,800.00 4.47 
43 002450 康得新 773,349.00 4.24 
44 600114 东睦股份 749,151.00 4.10 
45 601688 华泰证券 720,027.00 3.94 
46 002564 天沃科技 711,720.00 3.90 
47 300285 国瓷材料 700,161.00 3.84 
48 600502 安徽水利 689,891.00 3.78 
49 002311 海大集团 681,786.48 3.74 
50 000513 丽珠集团 665,656.00 3.65 
51 000546 金圆股份 664,670.00 3.64 
52 002460 赣锋锂业 660,000.00 3.62 
53 600019 宝钢股份 654,600.00 3.59 
54 601998 中信银行 628,200.00 3.44 
55 002624 完美世界 625,941.00 3.43 
56 600566 济川药业 623,531.30 3.42 
57 002530 金财互联 614,113.00 3.36 
58 300199 翰宇药业 611,448.00 3.35 
59 001979 招商蛇口 606,054.70 3.32 
60 601628 中国人寿 599,478.00 3.28 
61 002304 洋河股份 589,875.00 3.23 
62 002200 云投生态 574,000.00 3.14 
63 600141 兴发集团 563,804.00 3.09 
64 600005 武钢股份 563,700.00 3.09 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 49 页 共 65 页   
65 601997 贵阳银行 551,853.00 3.02 
66 600585 海螺水泥 541,600.00 2.97 
67 601668 中国建筑 521,400.00 2.86 
68 002202 金风科技 518,400.00 2.84 
69 002142 宁波银行 517,093.00 2.83 
70 300444 双杰电气 493,541.00 2.70 
71 600383 金地集团 490,861.00 2.69 
72 600489 中金黄金 485,740.76 2.66 
73 600809 山西汾酒 472,095.00 2.59 
74 600483 福能股份 467,353.00 2.56 
75 002425 凯撒文化 456,424.78 2.50 
76 002539 云图控股 456,302.00 2.50 
77 002244 滨江集团 454,826.34 2.49 
78 300166 东方国信 454,580.00 2.49 
79 600048 保利地产 426,800.00 2.34 
80 300113 顺网科技 424,017.48 2.32 
81 600967 内蒙一机 413,936.00 2.27 
82 600456 宝钛股份 406,586.00 2.23 
83 300031 宝通科技 403,650.00 2.21 
84 000681 视觉中国 397,010.00 2.18 
85 600406 国电南瑞 392,031.00 2.15 
86 600499 科达洁能 384,000.00 2.10 
87 002027 分众传媒 378,710.00 2.07 
88 600856 中天能源 366,975.00 2.01 
注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 
 
8.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位:人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期初基金资产净值
比例(%) 
1 600887 伊利股份 5,059,186.44 27.72 
2 601211 国泰君安 2,758,482.21 15.11 
3 601318 中国平安 2,615,660.50 14.33 
4 600958 东方证券 2,560,148.00 14.03 
5 600196 复星医药 2,468,872.80 13.53 
6 603589 口子窖 2,447,248.86 13.41 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 50 页 共 65 页   
7 002127 南极电商 2,065,797.38 11.32 
8 000333 美的集团 2,015,179.73 11.04 
9 000069 华侨城A 1,870,592.00 10.25 
10 002273 水晶光电 1,869,578.86 10.24 
11 300121 阳谷华泰 1,857,816.00 10.18 
12 002583 海能达 1,791,280.00 9.81 
13 000858 五 粮 液 1,717,832.98 9.41 
14 600104 上汽集团 1,711,555.00 9.38 
15 000498 山东路桥 1,617,763.00 8.86 
16 601166 兴业银行 1,614,778.24 8.85 
17 300408 三环集团 1,604,683.60 8.79 
18 000501 鄂武商A 1,415,739.18 7.76 
19 000568 泸州老窖 1,403,251.70 7.69 
20 600036 招商银行 1,357,303.78 7.44 
21 601628 中国人寿 1,309,600.00 7.17 
22 600019 宝钢股份 1,269,160.00 6.95 
23 002236 大华股份 1,225,961.00 6.72 
24 300409 道氏技术 1,213,962.00 6.65 
25 000651 格力电器 1,181,294.80 6.47 
26 002308 威创股份 1,171,818.95 6.42 
27 600426 华鲁恒升 1,147,882.00 6.29 
28 600584 长电科技 1,132,798.00 6.21 
29 600741 华域汽车 1,128,347.00 6.18 
30 300031 宝通科技 1,127,516.00 6.18 
31 002564 天沃科技 1,101,925.00 6.04 
32 600116 三峡水利 1,079,137.00 5.91 
33 000488 晨鸣纸业 1,073,467.00 5.88 
34 300232 洲明科技 1,064,537.00 5.83 
35 603899 晨光文具 1,061,774.00 5.82 
36 300068 南都电源 1,050,221.34 5.75 
37 601169 北京银行 1,033,300.00 5.66 
38 000603 盛达矿业 975,197.00 5.34 
39 002460 赣锋锂业 937,346.00 5.14 
40 000606 神州易桥 907,529.00 4.97 
41 300210 森远股份 893,191.37 4.89 
42 600110 诺德股份 892,623.00 4.89 
43 601398 工商银行 880,500.00 4.82 
44 000002 万  科A 845,566.00 4.63 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 51 页 共 65 页   
45 002450 康得新 843,010.00 4.62 
46 300323 华灿光电 820,888.10 4.50 
47 601336 新华保险 783,410.00 4.29 
48 300212 易华录 778,784.46 4.27 
49 601939 建设银行 746,200.00 4.09 
50 000926 福星股份 739,606.00 4.05 
51 002311 海大集团 719,665.00 3.94 
52 002624 完美世界 714,712.90 3.92 
53 601233 桐昆股份 710,622.00 3.89 
54 300473 德尔股份 704,022.00 3.86 
55 002217 合力泰 698,992.00 3.83 
56 600502 安徽水利 684,063.00 3.75 
57 000546 金圆股份 682,241.00 3.74 
58 601688 华泰证券 679,274.12 3.72 
59 600060 海信电器 677,357.04 3.71 
60 001979 招商蛇口 630,601.08 3.45 
61 600566 济川药业 620,912.00 3.40 
62 600585 海螺水泥 619,371.00 3.39 
63 601998 中信银行 606,600.00 3.32 
64 300224 正海磁材 596,967.00 3.27 
65 601328 交通银行 592,000.00 3.24 
66 300228 富瑞特装 552,435.00 3.03 
67 002142 宁波银行 542,100.00 2.97 
68 601997 贵阳银行 538,300.00 2.95 
69 002258 利尔化学 512,585.00 2.81 
70 600141 兴发集团 510,000.00 2.79 
71 601668 中国建筑 490,856.00 2.69 
72 600383 金地集团 486,695.00 2.67 
73 300444 双杰电气 485,063.60 2.66 
74 600489 中金黄金 478,728.15 2.62 
75 002053 云南能投 471,015.85 2.58 
76 002425 凯撒文化 468,000.00 2.56 
77 600809 山西汾酒 465,093.00 2.55 
78 300436 广生堂 450,211.32 2.47 
79 300166 东方国信 447,000.00 2.45 
80 600967 内蒙一机 438,576.00 2.40 
81 300059 东方财富 436,830.00 2.39 
82 002244 滨江集团 435,234.00 2.38 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 52 页 共 65 页   
83 600456 宝钛股份 435,015.00 2.38 
84 002539 云图控股 419,548.10 2.30 
85 600048 保利地产 418,000.00 2.29 
86 600483 福能股份 412,360.00 2.26 
87 300285 国瓷材料 409,527.00 2.24 
88 000681 视觉中国 407,826.00 2.23 
89 002215 诺 普 信 402,957.91 2.21 
90 002200 云投生态 401,013.00 2.20 
91 600499 科达洁能 401,002.00 2.20 
92 600487 亨通光电 391,645.00 2.15 
93 002027 分众传媒 390,600.00 2.14 
94 600782 新钢股份 390,600.00 2.14 
95 002655 共达电声 386,457.00 2.12 
96 600856 中天能源 375,000.00 2.05 
97 600803 新奥股份 372,500.00 2.04 
98 002102 冠福股份 370,110.00 2.03 
99 002391 长青股份 369,825.00 2.03 
注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 
 
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位:人民币元 
买入股票成本(成交)总额 96,247,677.40 
卖出股票收入(成交)总额 102,953,150.37 
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
关交易费用。 
 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 53 页 共 65 页   
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
根据基金合同,本基金不投资贵金属。 
 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
根据基金合同,本基金不投资国债期货。 
 
8.12 投资组合报告附注 
8.12.1  本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调
查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 
8.12.2  本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。 
8.12.3 期末其他各项资产构成 
单位:人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 15,877.61 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 508.95 
5 应收申购款 5,880.82 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 22,267.38 
  
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 
 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 54 页 共 65 页   
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 55 页 共 65 页   
§9 基金份额持有人信息 
 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位:份 
持有人户数
(户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份
额比例 
持有份额 
占总份
额比例 
945 11,985.86 - - 11,326,639.73 100.00% 
  
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 
基金管理人所有从业人员
持有本基金 
4.15 0.000037% 
 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金 

本基金基金经理持有本开放式基金 0 
 
 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 56 页 共 65 页   
§10 开放式基金份额变动 
 
单位:份 
基金合同生效日( 2014年 9月 23日 )基金份额总额 
295,887,926.59 
本报告期期初基金份额总额 17,081,681.26 
本报告期基金总申购份额 31,287,955.52 
减:本报告期基金总赎回份额 37,042,997.05 
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 
本报告期期末基金份额总额 11,326,639.73 
  
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 57 页 共 65 页   
§11 重大事件揭示 
 
11.1 基金份额持有人大会决议 
本报告期内未召开基金份额持有人大会。      
 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
(一)基金管理人重大人事变动 
1、经国海富兰克林基金管理有限公司 2017 年股东会第四次会议审议通过,自 2017 年 6 月
21日起,Gregory E. McGowan不再担任公司董事长, 由吴显玲女士先生担任公司董事长。相关
公告已于 2017年 6月 24日在《中国证券报》和公司网站披露。 
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,自 2017 年 6
月 21 日起,吴显玲女士不再担任公司总经理,由林勇先生担任公司总经理。相关公告已于 2017
年 6月 24日在《中国证券报》和公司网站披露。 
 
(二)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
2017年 8月,陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委
员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 
 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。     
 
11.4 基金投资策略的改变 
本报告期内未发生基金投资策略的改变。     
 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 50000.00 元,本基金自
成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所,未曾改聘其他会计师事务所。     
 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 58 页 共 65 页   
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
(一)基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 
(二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。     
 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况   
 
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位:人民币元 
券商名称 
交易单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的比
例 
佣金 
占当期佣金 
总量的比例 
广发证券 2 34,652,912.61 17.40% 32,090.59 17.34% - 
招商证券 1 - - - - - 
兴业证券 1 3,958,468.89 1.99% 3,636.10 1.96% - 
海通证券 2 15,991,888.50 8.03% 14,864.83 8.03% - 
国海证券 2 4,816,091.28 2.42% 4,485.26 2.42% - 
长江证券 2 48,961,692.03 24.58% 45,597.77 24.64% - 
中信建投 2 849,057.00 0.43% 773.74 0.42% - 
国信证券 1 2,080,471.00 1.04% 1,937.55 1.05% - 
银河证券 1 2,437,242.91 1.22% 2,269.77 1.23% - 
中泰证券 1 3,229,765.00 1.62% 3,007.94 1.63% - 
东方证券 2 24,479,766.29 12.29% 22,745.86 12.29% - 
华泰证券 1 1,152,473.30 0.58% 1,073.26 0.58% - 
申万宏源 2 11,487,629.54 5.77% 10,627.38 5.74% - 
光大证券 2 33,681,010.47 16.91% 31,305.54 16.92% - 
华创证券 1 4,849,765.95 2.43% 4,516.68 2.44% - 
东吴证券 2 3,710,558.00 1.86% 3,455.66 1.87% - 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 59 页 共 65 页   
东北证券 2 - - - - - 
中银国际 1 - - - - - 
中金公司 1 - - - - - 
瑞银证券 1 - - - - - 
中信证券 1 2,862,035.00 1.44% 2,665.41 1.44% - 
注: 
1. 专用交易单元的选择标准和程序 
1)选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准 
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,并租用其交易单元作为基金的专用交
易单元。选择的标准是: 
① 资历雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币; 
②财务状况良好,经营行为规范,最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚; 
③内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; 
④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务; 
⑤研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定
要求,提供专题研究报告。 
2)公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量,评判标准包括但不限于: 
①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告; 
②具有数量研究和开发能力; 
③能有效组织上市公司调研; 
④能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告; 
⑤上门路演和电话会议的质量; 
⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力; 
⑦其他与投资相关的服务和支持。 
3)租用基金专用交易单元的程序 
①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构,考察结果经公司领导审批后,我司与被选中的证
券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》,并办理基金专用交易单元租用手
续。 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 60 页 共 65 页   
②之后,基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标
准细化的评价体系,每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价: 
A 提供的研究报告质量和数量; 
B 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量; 
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况; 
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况; 
E 其他可评价的量化标准。 
经过评价,对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券经营机构在交易
量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规
受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;基金管理人将
重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。 
③交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 
 
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况 
报告期内,本基金新增东北证券深圳及上海交易单元各 1个,广发证券上海交易单元 1个。退租
中金公司上海交易单元 1个。 
 
 
11.8 其他重大事件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 

富兰克林国海健康优质生活股票型证
券投资基 2016年第 4季度报告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 1月 20日 

国海富兰克林基金管理有限公司旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司
手机银行基金申购及定期定额投资手
续费率优惠活动的公告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 2月 23日 

富兰克林国海健康优质生活股票型证
券投资基 2016年年度报告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 3月 28日 

国海富兰克林基金旗下部分基金参加
招商证券开放式证券投资基金申购、
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 3月 29日 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 61 页 共 65 页   
定投费率优惠活动的公告 

富兰克林国海健康优质生活股票型证
券投资基 2017年第 1季度报告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 4月 21日 

国海富兰克林基金管理有限公司旗下
部分基金继续参加交通银行股份有限
公司手机银行基金申购及定期定额投
资手续费率优惠活动的公告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 4月 22日 

关于增加同花顺基金为国海富兰克林
基金旗下基金代销机构并开通转换业
务、定期定额投资业务及参加费率优
惠活动的公告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 5月 5日 

富兰克林国海健康优质生活股票型证
券投资基金更新招募说明书及摘要
(2017年第 1号) 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 5月 5日 

关于增加肯特瑞为国海富兰克林基金
旗下基金代销机构并开通转换业务、
定期定额投资业务及参加费率优惠活
动的公告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 5月 18日 
10 
国海富兰克林基金管理有限公司高级
管理人员变更公告 2则 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 6月 24日 
11 
国海富兰克林基金管理有限公司旗下
部分基金继续参加交通银行股份有限
公司网上银行、手机银行基金申购及
定期定额投资手续费率优惠活动的公
告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 7月 1日 
12 
关于增加一路财富(北京)信息科技
股份有限公司为国海富兰克林基金旗
下部分基金代销机构并开通转换业
务、定期定额投资业务及相关费率优
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 7月 7日 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 62 页 共 65 页   
惠活动的公告 
13 
富兰克林国海健康优质生活股票型证
券投资基 2017年第 2季度报告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 7月 19日 
14 
国海富兰克林基金管理有限公司关于
网上直销平台开通中国银行企业理财
直付通业务的公告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 8月 4日 
15 
关于新增珠海盈米财富管理有限公司
为国海富兰克林基金旗下部分基金代
销机构并开通转换业务、定期定额投
资业务及开展相关费率优惠活动的公
告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 8月 21日 
16 
国海富兰克林基金管理有限公司旗下
部分基金参加中泰证券股份有限公司
网上渠道基金申购及定期定额投资手
续费费率优惠活动的公告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 8月 25日 
17 
关于增加平安证券股份有限公司为国
海富兰克林基金旗下部分基金代销机
构并开通转换业务、定期定额投资业
务及相关费率优惠活动的公告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 8月 25日 
18 
富兰克林国海健康优质生活股票型证
券投资基 2017年半年度报告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 8月 25日 
19 
关于增加长量基金销售股份有限公司
为国海富兰克林基金旗下部分基金代
销机构并开通转换业务、定期定额投
资业务及相关费率优惠活动的公告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 9月 12日 
20 
国海富兰克林基金管理有限深圳分公
司经营场所变更公告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 9月 23日 
21 
富兰克林国海健康优质生活股票型证
券投资基 2017年第 3季度报告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 10月 27日 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 63 页 共 65 页   
22 
富兰克林国海健康优质生活股票型基
金更新招募说明书及摘要(2017年第
2号) 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 11月 3日 
23 
关于新增上海联泰资产管理有限公司
为国海富兰克林基金旗下部分基金代
销机构并开通转换业务、定期定额投
资业务及开展相关费率优惠活动的公
告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 11月 13日 
24 
国海富兰克林基金管理有限公司关于
开通直销网上交易银联通快捷支付业
务的公告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 11月 29日 
25 
国海富兰克林基金管理有限公司北京
分公司营业场所变更公告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 12月 2日 
26 
关于增加上海基煜基金销售有限公司
为国海富兰克林基金管理有限公司旗
下部分基金代销机构并开通转换业务
及相关费率优惠活动的公告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 12月 6日 
27 
关于增加西南证券股份有限公司为国
海富兰克林基金旗下部分基金代销机
构并开通转换业务、定期定额投资业
务的公告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 12月 19日 
28 
关于旗下基金调整流通受限股票估值
方法的公告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 12月 23日 
29 
国海富兰克林基金管理有限公司旗下
部分基金参加泰诚财富基金销售(大
连)有限公司基金认购、申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 12月 27日 
30 
国海富兰克林基金管理有限公司旗下
部分基金继续参加苏州银行基金申购
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 12月 29日 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 64 页 共 65 页   
及定期定额申购费率优惠活动的公告 
31 
国海富兰克林基金旗下部分基金参加
农业银行开放式证券投资基金申购、
定投费率优惠活动的公告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 12月 29日 
32 
国海富兰克林基金管理有限公司旗下
部分基金继续参加交通银行股份有限
公司手机银行基金申购及定期定额投
资手续费率优惠活动的公告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 12月 30日 
33 
国海富兰克林基金管理有限公司关于
公司旗下公开募集证券投资基金及特
定客户资产管理计划征收增值税的公
告 
中国证监会指定
报刊及公司网站 
2017年 12月 30日 
  
 
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告 
第 65 页 共 65 页   
§12 备查文件目录 
 
12.1 备查文件目录 
1、中国证监会批准富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金设立的文件; 
2、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》; 
3、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金招募说明书》; 
4、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金托管协议》; 
5、中国证监会要求的其他文件。 
 
12.2 存放地点 
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 :www.ftsfund.com。 
 
12.3 查阅方式 
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印
件;  
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 
 
 
国海富兰克林基金管理有限公司 
2018年 3月 27日 

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