华富成长趋势混合型证券投资基金2017年年度报告摘要

基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2018年3月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年01月01日起至2017年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华富成长趋势混合  基金主代码 410003  交易代码 410003  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2007年3月19日  基金管理人 华富基金管理有限公司  基金托管人 招商银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 494,484,121.29份  基金合同存续期 不定期    2.2 基金产品说明 投资目标 精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司,采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略,在风险限度内,力争实现基金资产的长期稳定增值。  投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的。在行业及股票选择方面,本基金“自下而上”地以可持续增值企业为目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企业,结合“自上而下”精选最优行业,动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合,构建投资组合,以追求基金资产的中长期稳定增值。  业绩比较基准 本基金自2015年9月30日起,将基金业绩比较基准由“80%×中信标普300指数+20%×中信标普全债指数”变更为“80%×中信标普300指数+20%×中证全债指数。本基金自2015年11月24日起,将基金业绩比较基准由“80%×中信标普300指数+20%×中证全债指数”变更为“80%×标普中国A股300指数+20%×中证全债指数。  风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。    2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 华富基金管理有限公司 招商银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 满志弘 张燕   联系电话 021-68886996 0755-83199084   电子邮箱 manzh@hffund.com yan_zhang@cmbchina.com  客户服务电话  400-700-8001 95555  传真 021-68887997 0755-83195201    2.4信息披露方式  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com  基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年  本期已实现收益 -97,912,122.63 -135,005,956.74 952,447,618.56  本期利润 -8,178,442.89 -313,031,511.22 908,240,841.34  加权平均基金份额本期利润 -0.0136 -0.3118 0.5694  本期基金份额净值增长率 0.96% -20.81% 54.60%  3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末  期末可供分配基金份额利润 -0.0344 -0.0436 0.2077  期末基金资产净值 477,475,525.47 694,890,646.43 1,607,285,968.51  期末基金份额净值 0.9656 0.9564 1.2077  注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数,表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.36% 1.33% 4.68% 0.65% -3.32% 0.68%  过去六个月 10.35% 1.23% 9.02% 0.56% 1.33% 0.67%  过去一年 0.96% 1.13% 19.60% 0.51% -18.64% 0.62%  过去三年 23.60% 2.19% 18.59% 1.31% 5.01% 0.88%  过去五年 95.62% 1.92% 60.34% 1.21% 35.28% 0.71%  自基金合同生效起至今 23.41% 1.80% 70.25% 1.43% -46.84% 0.37%  注:业绩比较基准收益率=80%×标普中国A股300指数+20%×中证全债指数,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、根据《华富成长趋势混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:股票60%~95%,债券资产的配置比例为0-35%,权证的配置比例为0-3%,现金或者到期日在1年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的5%,本基金建仓期为2007年3月19日至9月19日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富成长趋势混合型证券投资基金基金合同》的规定。 2、本基金自2015年9月30日起,将基金业绩比较基准由“80%×中信标普300指数+20%×中信标普全债指数”变更为“80%×中信标普300指数+20%×中证全债指数”。本基金自2015年11月24日起,将基金业绩比较基准由“80%×中信标普300指数+20%×中证全债指数”变更为“80%×标普中国A股300指数+20%×中证全债指数”。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较    3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注  合计 - - - -    注:本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业,4月19日在上海正式注册成立。注册资本2.5亿元,公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股(集团)有限公司。截止2017年12月31日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享保本混合型证券投资基金、华富安福保本混合型证券投资基金、华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金,共三十四只基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    龚炜 华富成长趋势混合型基金基金经理、华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理、华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理、华富灵活配置混合型基金基金经理、华富天鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富物联世界灵活配置混合型基金基金经理、华富量子生命力混合型基金基金经理、公司公募投资决策委员会主席、公司副总经理 2012年12月21日 - 十三年 安徽财经大学金融学硕士,研究生学历。历任湘财证券有限责任公司研究发展部行业研究员、中国证监会安徽监管局机构处科员、天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、投资管理部基金经理助理、天治创新先锋股票型基金和天治成长精选股票型基金的基金经理、权益投资部总监,2012年9月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部金融工程研究员、公司投研副总监、基金投资部总监、投研总监、公司总经理助理,2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型基金基金经理。  陈启明 华富成长趋势混合型基金基金经理、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理、华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富健康文娱灵活配置混合型基金基金经理、华富产业升级灵活配置混合型基金基金经理、公司公募投资决策委员会委员、基金投资部总监 2017年3月14日 - 十一年 复旦大学会计学硕士,本科学历,历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、研究发展部副总监,2013年3月1日至2014年9月25日任成长趋势股票型基金基金经理助理。  王翔 华富成长趋势混合型基金基金经理,华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理、华富物联世界灵活配置混合型基金基金经理、华富灵活配置混合型基金基金经理、华富天鑫灵活配置混合型基金基金经理、公司公募投资决策委员会成员 2015年5月11日 2017年3月14日 七年 墨尔本大学工程管理学硕士、研究生学历。2010年3月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、2014年5月12日至2014年11月18日任华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理助理,2015年5月11日至2017年3月14日任华富成长趋势混合型基金基金经理。  注:这里的任职日期指公司作出决定之日,这里的离职时间指中国基金业协会作出注销决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,公司的公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体控制措施如下: 在研究分析和投资决策环节,公司通过建立规范、完善的研究管理平台,为所有的投资组合经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合,在保证其决策相对独立的同时,在获取投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合的投资风格和投资策略,制定客观、完整的交易决策规则,并按照这些规则进行投资决策,保证各投资组合投资决策的客观性和独立性。 在交易执行环节,公司设立独立的集中交易部门,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则:“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”,保证交易在各投资组合间的公正实施,保证各投资组合间的利益公平对待。公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,确保各投资组合获得公平的交易机会。 在行为监控和分析评估环节,公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容,加强对投资交易行为的监察稽核力度,公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后,集中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记,逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实际执行结果,由具体执行的交易员签字确认留档,并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如1日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差进行分析。本报告期内,根据纳入样本内的数据分析结果,未发现明显异常情况。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年,经济总体平稳运行,略超预期且在结构上呈现出优化趋势。2017年全年GDP同比6.9%,高于市场6.7%。从支出法看经济增速结构,构成2017年经济增速回升的最重要部分在于净出口,净出口对于实际GDP增速的拉动由-0.4%转为+0.6%,在各类出口商品中,高新技术类产品与机电产品增速持续保持较高水平。 2017年,沪深300指数累计上涨21.78%,创业板指累计下跌10.67%;其中,四季度沪深300指数上涨5.07%,创业板指下跌6.12%。从全年看,食品饮料、家电等消费类行业业绩估值双升,涨幅居前;在供给侧改革的推动下,周期类产品价格回暖,相关行业个股业绩增长迅猛,表现也都排名前列;其他如电子、医药等行业也有个股的结构性行情。全年看,龙头企业、业绩成长较好、估值合理的公司成为全年的主线。 本基金精选符合中国经济增长新趋势,在具备长期成长性的产业中寻找基本面确定,具备中长期成长性的优质个股。整体来看,大盘指数震荡上升,而小盘成长股出现明显回调,整体成长板块平均收益率弱于于大盘,但其中确定性较强的电子、5G通讯等兼具成长与价值的龙头个股仍获得显著的超额收益。维持前期观点:从价值角度观察,创业板内生业绩负担以及壳资源股估值受挤压的环境下,整体成长股出现泥沙俱下的大幅杀跌,恰恰有利于从中挑选未来数年真正能够跟随甚至超越行业成长的龙头公司进行左侧配置。下一阶段本基金将继续致力于精选基本面良好、具有一定价值属性且真正具备内生成长能力的优质个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金于2007年3月19日正式成立。截至2017年12月31日,本基金份额净值为0.9656元,累计基金份额净值为1.2556元。在本报告期内,本基金本报告期份额净值增长率为0.96%,同期业绩比较基准收益率为19.60%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年全年宏观经济平稳运行,更值得注意的是结构性部分,整体宏观经济对于基建与房地产投资的依赖显著降低,社会消费品零售增速维持稳定较高速度增长,成为经济内生增长的最重要组成部分,净出口则成为17年实际GDP增速回升的最重要贡献。机电产品与高新技术产品出口增速分别为+12.1%与+13.3%,显著高于整体出口增速,体现高附加值与技术密集型产业的景气度持续向好。 展望2018年一季度,我们认为年初资金面相对较为宽松,流动性优于四季度,对市场相对乐观,但考虑到市场风险偏好仍然在相对低位,与2015年的流动性大幅宽松的环境不同,因此仍需精选兼具成长性与业绩确定性的“真成长”。随着海外独角兽回归A股趋势日渐明朗,以及高端制造、云计算与人工智能四大领域获得进入资本市场便利性通道等环境下,持续看好真正能够代表中国新经济的“真成长”,以5G通信、北斗、安防设备、半导体龙头等为代表的真正具备长期内生增长并兼具价值属性的成长股。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2017年度,为加强公司内部控制,监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序,独立、客观、公正地开展基金运作和公司管理的合规性监察,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下: 1、加强内部控制制度建设,完善内部控制环境。2017年,为了确保公司旗下基金投资同业存单的行为合法合规、科学有效正常运转,防范和化解基金投资运作过程中可能发生的超过基金资产风险承受能力的投资行为,制定了《同业存单投资管理办法》;为保护基金持有人利益,规范基金的投资与研究业务,有效地控制风险,修订了《股票池管理办法》;为建立压力测试的风险监测与预警制度,规范旗下基金压力测试的流程,制定了《压力测试工作管理办法》;为规范公司网上交易和柜台直销行为,确保基金和专户销售的投资者适当性管理,维护投资者合法权益,制定了《投资者适当性管理制度》;为进一步加强内部控制,预防洗钱活动,规范公司可疑交易报告行为,修订了《大额交易和可疑交易报告制度》与《反洗钱内部控制制度》;为规范公司拟管理的交易型开放式指数证券投资基金的投资与运营活动,防范该种类型基金运作中的风险,制定了《ETF基金风险管理办法》与《ETF投资管理业务流程》;为加强公司内部合规管理,实现持续规范发展,保障公司依法合规、稳健经营,制定了《华富基金管理有限公司合规管理制度》,并修订了《华富基金管理有限公司监察稽核制度》和《华富基金管理有限公司总经理工作细则》;为规范与子公司的关系,加强对子公司的管理、监督、指导和支持,进一步完善子公司的法人治理结构、促进子公司按现代企业制度规范运作,全面落实公司的经营方针,保障股东权益、提高投资效益,制定了《华富基金管理有限公司子公司管理制度》;为进一步规范公司的财务行为,加强财务管理的监督职能,建立规范的财务工作秩序,提高经营效益,修订了《华富基金管理有限公司财务管理制度》;为进一步维护基金投资人利益,加强公司基金销售业务管理,促进诚信、合法、有效开展基金销售业务,修订了《华富基金管理有限公司基金销售管理制度》。 2、多方位开展监察稽核工作,不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核工作的开展,公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高,各部门及时发现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷,实际业务操作流程更加科学有效。 3、加强风险监控,严格控制投资风险,通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行监控和跟踪,及时报告异常情况,确保基金投资规范运作。 4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理,从公司运营整体规范要求,风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门,每月定时向风险控制委员会报告,进行及时的风险揭示。 在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会,并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本期利润为-8,178,442.89,期末可供分配利润为-17,008,595.82。本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告    6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是  审计意见类型 标准无保留意见  审计报告编号 天健审〔2018〕6-61号    6.2 审计报告的基本内容   审计报告标题 审计报告  审计报告收件人 华富成长趋势混合型证券投资基金全体持有人  审计意见 我们审计了华富成长趋势混合型证券投资基金(以下简称华富成长趋势混合基金)财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表、持有人权益(基金净值)变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华富成长趋势混合基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和持有人权益(基金净值)变动。  形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华富成长趋势混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。  其他信息 华富成长趋势混合基金管理人(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。  管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估华富成长趋势混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督华富成长趋势混合基金的财务报告过程。  注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对华富成长趋势混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致华富成长趋势混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就基金的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。  会计师事务所的名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  注册会计师的姓名 张建华  林晶  会计师事务所的地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座31层  审计报告日期 2018年3月26日   §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:华富成长趋势混合型证券投资基金 报告截止日: 2017年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日  资 产:     银行存款  18,217,416.11 70,178,568.30  结算备付金  404,260.33 2,703,345.18  存出保证金  174,720.35 825,885.96  交易性金融资产  451,471,611.93 617,540,308.16  其中:股票投资  434,866,482.63 617,540,308.16  基金投资  - -  债券投资  16,605,129.30 -  资产支持证券投资  - -  贵金属投资  - -  衍生金融资产  - -  买入返售金融资产  - -  应收证券清算款  8,609,186.98 10,140,262.70  应收利息  400,487.91 16,604.30  应收股利  - -  应收申购款  56,125.80 300,397.10  递延所得税资产  - -  其他资产  - -  资产总计  479,333,809.41 701,705,371.70  负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日  负 债:     短期借款  - -  交易性金融负债  - -  衍生金融负债  - -  卖出回购金融资产款  - -  应付证券清算款  - 2,998,553.35  应付赎回款  366,251.69 625,395.77  应付管理人报酬  615,194.82 941,274.08  应付托管费  102,532.45 156,879.01  应付销售服务费  - -  应付交易费用  374,121.65 1,532,299.73  应交税费  - -  应付利息  - -  应付利润  - -  递延所得税负债  - -  其他负债  400,183.33 560,323.33  负债合计  1,858,283.94 6,814,725.27  所有者权益:     实收基金  494,484,121.29 726,557,726.63  未分配利润  -17,008,595.82 -31,667,080.20  所有者权益合计  477,475,525.47 694,890,646.43  负债和所有者权益总计  479,333,809.41 701,705,371.70  注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值477475525.47元,基金份额总额494,484,121.29份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。  7.2 利润表 会计主体:华富成长趋势混合型证券投资基金 本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日  单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  一、收入  6,907,656.71 -281,198,399.73  1.利息收入  656,035.35 1,084,230.25  其中:存款利息收入  359,134.52 997,261.09  债券利息收入  293,227.00 -  资产支持证券利息收入  - -  买入返售金融资产收入  3,673.83 86,969.16  其他利息收入  - -  2.投资收益(损失以“-”填列)  -83,497,731.13 -104,723,101.86  其中:股票投资收益  -86,226,545.33 -109,039,220.33  基金投资收益  - -  债券投资收益  661,397.12 -  资产支持证券投资收益  - -  贵金属投资收益  - -  衍生工具收益  - -  股利收益  2,067,417.08 4,316,118.47  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  89,733,679.74 -178,025,554.48  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)  - -  5.其他收入(损失以“-”号填列)  15,672.75 466,026.36  减:二、费用   15,086,099.60 31,833,111.49  1.管理人报酬 7.4.8.2.1 8,389,095.38 15,178,594.11  2.托管费 7.4.8.2.2 1,398,182.59 2,529,765.69  3.销售服务费  - -  4.交易费用  4,880,568.65 13,669,520.20  5.利息支出  11,737.44 -  其中:卖出回购金融资产支出  11,737.44 -  6.其他费用  406,515.54 455,231.49  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   -8,178,442.89 -313,031,511.22  减:所得税费用   - -  四、净利润(净亏损以“-”号填列)   -8,178,442.89 -313,031,511.22  注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华富成长趋势混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 726,557,726.63 -31,667,080.20 694,890,646.43  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -8,178,442.89 -8,178,442.89  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -232,073,605.34 22,836,927.27 -209,236,678.07  其中:1.基金申购款 11,052,212.66 -803,484.94 10,248,727.72  2.基金赎回款 -243,125,818.00 23,640,412.21 -219,485,405.79  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 494,484,121.29 -17,008,595.82 477,475,525.47  项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 1,330,914,164.88 276,371,803.63 1,607,285,968.51  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -313,031,511.22 -313,031,511.22  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -604,356,438.25 4,992,627.39 -599,363,810.86  其中:1.基金申购款 123,198,510.49 411,260.44 123,609,770.93  2.基金赎回款 -727,554,948.74 4,581,366.95 -722,973,581.79  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 726,557,726.63 -31,667,080.20 694,890,646.43  注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______章宏韬______          ______余海春______          ____陈大毅____ 基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华富成长趋势混合型证券投资基金(以下简称本基金或基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)(证监基金字【2007】50号)核准,基金合同于2007年3月19日生效。 本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集资金到位境况业经天健华证中洲(北京)会计师事务所审验,并出具《验资报告》(天健华证中洲验(2007)JR字第070001号)。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《华富成长趋势混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作,真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税〔2016〕46号)、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》(财税〔2016〕70号)及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (一) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (二) 对基金买卖股票、债券的差价收入,暂免征收企业所得税; (三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构  招商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构  华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东  安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 基金管理人的股东  上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司    7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例  华安证券 282,846,620.90 8.93% 165,057,309.22 1.86%    7.4.8.1.2 债券交易 注:本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 注:本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的债券回购交易 7.4.8.1.4 权证交易 注:本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金                                                                 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  华安证券 261,737.52 8.97% 12,699.10 3.39%  关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)  华安证券 153,719.02 1.89% 153,719.02 10.03%  注:上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手 费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括 佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 8,389,095.38 15,178,594.11  其中:支付销售机构的客户维护费 1,795,564.33 2,216,357.41  注:基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法H=E×年管理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值)。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 1,398,182.59 2,529,765.69  注:基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法H=E×年托管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值)。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期和上年度可比期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  招商银行股份有限公司 18,217,416.11 330,328.09 70,178,568.30 914,758.92  注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.10.1.1 受限证券类别:股票  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  002859 洁美科技 2017年3月24日 2018年4月7日 公开发行有锁定期 29.82 33.80 16,665 198,780.12 563,277.00 -  002860 星帅尔 2017年3月31日 2018年4月12日 公开发行有锁定期 19.81 39.79 7,980 158,083.80 317,524.20 -   注:实际可流通日以该证券公告为准。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  603986 兆易创新 2017年11月1日 重大事项停牌 153.72 2018年3月2日 150.00 130,400 10,695,245.00 20,045,088.00 -    7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知(财会〔2010〕25号)”(以下简称“通知”)要求,本基金对年末持有的以公允价值计量的金融资产按照公允价值的取得方式分为三层:第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求,年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下: 类别        2017年12月31日公允价值      2016年12月31日公允价值  第一层次          414,365,397.93                    525,256,743.39                       第二层次          37,106,214.00                     92,283,564.77                                                                          第三层次               -                                   -    合计            451,471,611.93                    617,540,308.16   根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号)的要求,本基金自2015年3月30日起,对交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值(估值标准另有规定的除外),本报告期末本基金持有的以公允价值计量的上述资产计入第二层次。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 434,866,482.63 90.72   其中:股票 434,866,482.63 90.72  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 16,605,129.30 3.46   其中:债券 16,605,129.30 3.46         资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 18,621,676.44 3.88  8 其他各项资产 9,240,521.04 1.93  9 合计 479,333,809.41 100.00  注:本表列示的其他各项资产详见8.12.3 其他各项资产构成。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合   金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 35,201,908.03 7.37  C 制造业 245,661,231.07 51.45  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 88,327.22 0.02  F 批发和零售业 47,213,508.72 9.89  G 交通运输、仓储和邮政业 525.46 0.00  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,680,000.00 3.91  J 金融业 - -  K 房地产业 74,849,984.56 15.68  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 46,431.93 0.01  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 13,119,856.74 2.75  R 文化、体育和娱乐业 4,708.90 0.00  S 综合 - -   合计 434,866,482.63 91.08     8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 603939 益丰药房 1,038,089 47,212,287.72 9.89  2 000597 东北制药 3,318,169 39,021,667.44 8.17  3 000426 兴业矿业 3,580,921 35,200,453.43 7.37  4 000002 万  科A 1,000,000 31,060,000.00 6.51  5 002665 首航节能 3,873,964 25,800,600.24 5.40  6 300567 精测电子 180,000 24,001,200.00 5.03  7 000830 鲁西化工 1,500,000 23,880,000.00 5.00  8 600383 金地集团 1,800,000 22,734,000.00 4.76  9 000063 中兴通讯 599,992 21,815,709.12 4.57  10 603986 兆易创新 130,400 20,045,088.00 4.20  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 603939 益丰药房 46,270,350.89 6.66  2 000597 东北制药 42,753,066.36 6.15  3 600750 江中药业 42,085,646.81 6.06  4 000423 东阿阿胶 38,069,626.06 5.48  5 000823 超声电子 34,021,098.15 4.90  6 000426 兴业矿业 33,934,290.34 4.88  7 000975 银泰资源 33,052,481.96 4.76  8 002665 首航节能 32,820,533.47 4.72  9 600418 江淮汽车 30,464,471.79 4.38  10 000002 万  科A 30,071,093.48 4.33  11 603588 高能环境 25,986,515.28 3.74  12 000063 中兴通讯 24,889,117.25 3.58  13 600110 诺德股份 24,305,652.00 3.50  14 601688 华泰证券 23,857,654.57 3.43  15 600383 金地集团 22,799,662.00 3.28  16 002554 惠博普 22,713,919.01 3.27  17 600569 安阳钢铁 22,359,492.90 3.22  18 600884 杉杉股份 21,322,973.54 3.07  19 300567 精测电子 21,080,396.74 3.03  20 600340 华夏幸福 20,784,018.00 2.99  21 600500 中化国际 20,282,666.72 2.92  22 002325 洪涛股份 20,251,984.40 2.91  23 600820 隧道股份 20,130,761.20 2.90  24 300324 旋极信息 19,975,620.41 2.87  25 300346 南大光电 19,660,498.65 2.83  26 601600 中国铝业 19,603,010.32 2.82  27 000830 鲁西化工 19,572,018.98 2.82  28 601908 京运通 19,480,845.01 2.80  29 600547 山东黄金 19,444,799.00 2.80  30 002205 国统股份 19,224,998.58 2.77  31 600651 飞乐音响 18,668,701.27 2.69  32 000983 西山煤电 18,500,698.00 2.66  33 601186 中国铁建 17,264,743.26 2.48  34 600596 新安股份 17,154,771.63 2.47  35 002431 棕榈股份 17,128,741.16 2.46  36 000910 大亚圣象 16,948,730.74 2.44  37 300446 乐凯新材 16,703,610.50 2.40  38 300113 顺网科技 16,261,366.66 2.34  39 002439 启明星辰 15,541,297.40 2.24  40 002236 大华股份 15,366,094.38 2.21  41 600967 内蒙一机 15,117,283.11 2.18  42 002460 赣锋锂业 14,924,325.56 2.15  43 001979 招商蛇口 14,198,294.12 2.04  44 002341 新纶科技 14,031,278.53 2.02  45 600703 三安光电 13,947,923.18 2.01  注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 603366 日出东方 52,049,897.91 7.49  2 600498 烽火通信 50,843,065.18 7.32  3 000887 中鼎股份 44,277,607.72 6.37  4 000423 东阿阿胶 43,602,712.74 6.27  5 600984 建设机械 37,375,536.79 5.38  6 600750 江中药业 36,510,679.78 5.25  7 000426 兴业矿业 36,274,164.30 5.22  8 002281 光迅科技 33,347,052.48 4.80  9 601566 九牧王 33,337,622.54 4.80  10 600816 安信信托 32,846,262.50 4.73  11 000975 银泰资源 30,130,716.20 4.34  12 600418 江淮汽车 28,762,891.76 4.14  13 300369 绿盟科技 25,837,148.25 3.72  14 002554 惠博普 25,494,450.62 3.67  15 600110 诺德股份 24,239,763.00 3.49  16 601688 华泰证券 23,900,290.00 3.44  17 601258 庞大集团 23,656,000.00 3.40  18 600569 安阳钢铁 22,426,182.35 3.23  19 300166 东方国信 21,867,389.11 3.15  20 000983 西山煤电 21,771,980.87 3.13  21 002460 赣锋锂业 21,148,233.06 3.04  22 000752 西藏发展 21,089,710.44 3.03  23 300324 旋极信息 20,980,857.75 3.02  24 300336 新文化 20,924,558.35 3.01  25 300183 东软载波 20,883,614.75 3.01  26 601908 京运通 20,706,627.56 2.98  27 603939 益丰药房 20,443,997.62 2.94  28 002630 华西能源 19,975,081.33 2.87  29 600884 杉杉股份 19,618,369.50 2.82  30 600820 隧道股份 19,412,936.30 2.79  31 601600 中国铝业 19,376,857.12 2.79  32 603588 高能环境 19,330,080.97 2.78  33 600500 中化国际 19,228,363.49 2.77  34 002205 国统股份 19,048,125.74 2.74  35 002636 金安国纪 18,876,181.70 2.72  36 601186 中国铁建 18,766,477.30 2.70  37 600340 华夏幸福 18,664,716.00 2.69  38 600547 山东黄金 18,274,639.91 2.63  39 600499 科达洁能 18,001,530.28 2.59  40 002466 天齐锂业 17,887,696.20 2.57  41 300334 津膜科技 17,620,528.40 2.54  42 300346 南大光电 17,536,271.23 2.52  43 600596 新安股份 17,427,257.96 2.51  44 002236 大华股份 16,212,454.00 2.33  45 000910 大亚圣象 16,088,432.75 2.32  46 600967 内蒙一机 15,802,756.61 2.27  47 000823 超声电子 15,634,343.86 2.25  48 600651 飞乐音响 15,449,420.28 2.22  49 002431 棕榈股份 15,148,302.40 2.18  50 600687 刚泰控股 14,793,178.00 2.13  51 002325 洪涛股份 14,182,559.06 2.04  注:本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,492,592,459.34  卖出股票收入(成交)总额 1,678,758,956.95  注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 16,180,324.80 3.39   其中:政策性金融债 16,180,324.80 3.39  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) 424,804.50 0.09  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 16,605,129.30 3.48    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 108601 国开1703 162,160 16,180,324.80 3.39  2 113013 国君转债 4,050 424,804.50 0.09    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1  本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2  基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 174,720.35  2 应收证券清算款 8,609,186.98  3 应收股利 -  4 应收利息 400,487.91  5 应收申购款 56,125.80  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 9,240,521.04    8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 603986 兆易创新 20,045,088.00 4.20 重大事项停牌    8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分  由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  26,671 18,540.14 1,976,000.00 0.40% 492,508,121.29 99.60%    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 107,392.79 0.0217%  注:本表列示“占总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占期末基金份额总额的比例。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0  本基金基金经理持有本开放式基金 0  注:本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持有本基金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2007年3月19日 )基金份额总额 6,777,723,584.78  本报告期期初基金份额总额 726,557,726.63  本报告期基金总申购份额 11,052,212.66  减:本报告期基金总赎回份额 243,125,818.00  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -  本报告期期末基金份额总额 494,484,121.29  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。       11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘姚姣姣女士为华富货币市场基金基金经理。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘姚姣姣女士为华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金经理。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘姚姣姣女士为华富天益货币市场基金基金经理。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,王翔先生不再担任华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理的职务。 5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘陈启明先生为华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘姚姣姣女士为华富天盈货币市场基金基金经理。 7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,刘文正先生不再担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,刘文正先生不再担任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘高靖瑜女士为华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,翁海波先生不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘高靖瑜女士为华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 12、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,翁海波先生不再担任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 13、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘龚炜先生为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 14、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘龚炜先生为华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 15、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘翁海波先生为华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 16、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘龚炜先生为华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 17、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘翁海波先生为华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 18、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘倪莉莎女士为华富恒财分级债券型证券投资基金基金经理。 19、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘姚姣姣女士为华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 20、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘龚炜先生为华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理。 21、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘倪莉莎女士为华富天盈货币市场基金基金经理。 22、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘高靖瑜女士为华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理。 23、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘高靖瑜女士为华富中证100指数证券投资基金基金经理。 24、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,朱蓓女士不再担任华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理的职务。 25、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,朱蓓女士不再担任华富中证100指数证券投资基金基金经理的职务。 26、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,朱蓓女士不再担任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。 27、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,孔庆卿先生不再担任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。 28、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。      11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。      11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。      11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬为9万元人民币。天健会计师事务所(特殊普通合伙)从2012年起为本公司提供审计服务。      11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。       11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况   11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   中信建投证券 2 475,272,484.00 15.00% 438,655.39 15.03% -  中投证券 1 355,103,395.31 11.21% 323,606.29 11.09% -  兴业证券 1 318,823,564.76 10.07% 291,153.84 9.97% -  海通证券 1 307,281,435.10 9.70% 286,171.90 9.80% -  华安证券 2 282,846,620.90 8.93% 261,737.52 8.97% -  国泰君安 1 271,621,783.54 8.57% 248,157.82 8.50% -  西南证券 1 256,261,078.37 8.09% 238,656.44 8.18% -  东吴证券 1 191,512,375.55 6.05% 178,357.48 6.11% -  华信证券 1 188,538,918.10 5.95% 171,815.27 5.89% -  东方证券 1 119,561,265.88 3.77% 111,346.37 3.81% -  中泰证券 1 110,855,101.66 3.50% 101,022.38 3.46% -  天风证券 3 90,970,495.86 2.87% 84,721.06 2.90% -  民生证券 1 90,804,960.90 2.87% 82,750.59 2.84% -  银河证券 1 43,859,890.96 1.38% 40,847.54 1.40% -  方正证券 1 42,271,162.54 1.33% 39,617.84 1.36% -  国金证券 1 14,316,842.08 0.45% 13,046.98 0.45% -  广发证券 1 7,738,868.66 0.24% 7,207.34 0.25% -  华泰证券 1 - - - - -  国信证券 1 - - - - -  安信证券 1 - - - - -  国都证券 1 - - - - -  东北证券 2 - - - - -  中银证券 1 - - - - -  中国国际金融公司 2 - - - - -  国联证券 1 - - - - -  招商证券 2 - - - - -  申万宏源 2 - - - - -  注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号),我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。  2)本报告期本基金注销交易单元的情况分别是:中泰证券、东兴证券、国盛证券各注销1个席位。 3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  中信建投证券 192,845.60 0.32% - - - -  中投证券 - - - - - -  兴业证券 11,148,126.98 18.72% - - - -  海通证券 - - - - - -  华安证券 - - - - - -  国泰君安 25,656,526.84 43.08% 28,000,000.00 51.09% - -  西南证券 - - 26,800,000.00 48.91% - -  东吴证券 - - - - - -  华信证券 20,018,417.11 33.61% - - - -  东方证券 - - - - - -  中泰证券 - - - - - -  天风证券 - - - - - -  民生证券 - - - - - -  银河证券 - - - - - -  方正证券 2,542,501.20 4.27% - - - -  国金证券 - - - - - -  广发证券 - - - - - -  华泰证券 - - - - - -  国信证券 - - - - - -  安信证券 - - - - - -  国都证券 - - - - - -  东北证券 - - - - - -  中银证券 - - - - - -  中国国际金融公司 - - - - - -  国联证券 - - - - - -  招商证券 - - - - - -  申万宏源 - - - - - -  注:债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。      

关闭窗口