建信货币市场基金2017年年度报告摘要

基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2018年3月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况  基金简称 建信货币  基金主代码 530002  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2006年4月25日  基金管理人 建信基金管理有限责任公司  基金托管人 中国工商银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 3,551,567,417.19份  基金合同存续期 不定期  下属分级基金的基金简称: 建信货币A 建信货币B  下属分级基金的交易代码: 530002 003185  报告期末下属分级基金的份额总额 2,526,147,433.99份 1,025,419,983.20份    2.2 基金产品说明 投资目标 在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下,争取获得超过投资基准的收益率。  投资策略 综合运用定量分析和定性分析手段,全面评估货币市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性特征,在此基础上制订本基金投资策略。具体而言,包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略等方面。  业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。  风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。   建信货币A 建信货币B  下属分级基金的风险收益特征 - -    2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 吴曙明 郭明   联系电话 010-66228888 (010)66105799   电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn  客户服务电话  400-81-95533    010-66228000 95588  传真 010-66228001 (010)66105798    2.4 信息披露方式  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn  基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年   建信货币A 建信货币B 建信货币A 建信货币B 建信货币A 建信货币B  本期已实现收益 131,535,849.00 36,431,025.38 944,345,182.84 27,224,695.00 - -  本期利润 131,535,849.00 36,431,025.38 944,345,182.84 27,224,695.00 - -  本期净值收益率 3.3934% 3.6427% 2.5329% 0.6929% - -  3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末  期末基金资产净值 2,526,147,433.99 1,025,419,983.20 9,771,017,695.31 7,231,078,111.71 - -  期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - -  金额单位:人民币元 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金的利润分配按日结转基金份额。 3.持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.0122% 0.0007% 0.3277% 0.0000% 0.6845% 0.0007%  过去六个月 1.9670% 0.0007% 0.6553% 0.0000% 1.3117% 0.0007%  过去一年 3.3934% 0.0019% 1.3000% 0.0000% 2.0934% 0.0019%  过去三年 9.6914% 0.0023% 4.5200% 0.0011% 5.1714% 0.0012%  过去五年 19.3232% 0.0030% 10.0926% 0.0019% 9.2306% 0.0011%  自基金合同生效起至今 45.1920% 0.0059% 27.5614% 0.0019% 17.6306% 0.0040%   建信货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.0735% 0.0007% 0.3277% 0.0000% 0.7458% 0.0007%  过去六个月 2.0906% 0.0007% 0.6553% 0.0000% 1.4353% 0.0007%  过去一年 3.6427% 0.0019% 1.3000% 0.0000% 2.3427% 0.0019%  过去三年 4.3609% 0.0022% 1.6704% 0.0000% 2.6905% 0.0022%  过去五年 4.3609% 0.0022% 1.6704% 0.0000% 2.6905% 0.0022%  自基金合同生效起至今 4.3609% 0.0022% 1.6704% 0.0000% 2.6905% 0.0022%  1.本基金于2016年9月19日新增B类份额。 2.基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较   本基金基金合同于2006年4月25日生效,基金成立当年基金收益率以实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况          单位:人民币元 建信货币A  年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注  2017 131,535,849.00 - - 131,535,849.00    2016 944,345,182.84 - - 944,345,182.84    2015 1,536,570,005.68 - - 1,536,570,005.68    合计 2,612,451,037.52 - - 2,612,451,037.52    建信货币B  年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注  2017 36,431,025.38 - - 36,431,025.38    2016 27,224,695.00 - - 27,224,695.00    2015 - - - -    合计 63,655,720.38 - - 63,655,720.38    本基金于2016年9月19日新增B类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。 截至2017年12月31日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)基金、建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)基金、建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF)基金、建信睿源纯债债券型证券投资基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金,共计95只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为3,609.83亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    于倩倩 本基金的基金经理 2013年8月5日 - 9 于倩倩女士,硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币基金的基金经理。  陈建良 固定收益投资部副总经理、本基金的基金经理 2013年12月10日 - 10 陈建良先生,双学士,固定收益投资部副总经理。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理,2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。  高珊 本基金的基金经理 2013年12月20日 - 11 硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作,任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司,历任初级交易员、交易员,2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年1月29日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年9月17日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年12月20日起任建信货币市场基金的基金经理;2015年8月25日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下(日内、3日内、5日内)管理的不同投资组合(包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下:  当时间窗为1日时,配了31458对投资组合,有6807对投资组合未通过T检验,其中3392对投资组合的正溢价率占优频率小于55%, 其它3415对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中,2509对平均溢价率低于2%,其它906对平均溢价率超过2%的投资组合中,有20对投资组合的贡献率超过5%,但因为其溢价金额占平均净值的比例较低,因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为; 当时间窗为3日时,配了34512对投资组合,有8794对投资组合未通过T检验,其中3914对投资组合的溢价率占优频率均小于55%,其它4880对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中,4523对平均溢价率低于5%,其它357对平均溢价率超过5%的投资组合,有5对投资组合贡献率超过5%,但因为其溢价金额占平均净值的比例较低,因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为; 当时间窗为5日时,配了35964对投资组合,有10419对投资组合未通过T检验,其中4515对投资组合的溢价率占优频率均小于55%,其它5904对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中,5809对平均溢价率低于10%,其它95对平均溢价率超过10%的投资组合,有3对投资组合贡献率超过5%,但因为其溢价金额占平均净值的比例较低,因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2017年,债券市场全年持续下跌,收益率呈现大幅平坦化上行,其中金融债上行100-150bp,国债上行70-110bp,短端资金利率中枢明显抬升,以同业存单、同业存款为代表的资产利率上行幅度超过100bp。总体而言,监管压力加大,大环境负债端资金结构失衡矛盾加剧,是带来利率调整的主要原因。 经济基本面回落预期兑现不充分,反而表现出一定的韧性。从实体来看,供给侧改革支撑上游工业品价格大涨,企业微观经营环境在改善,土地供给增加也延缓地产投资下滑,叠加外需改善、基建对冲以及消费支撑,整体来看需求回落的程度低于预期;从融资环境来看,表外融资虽受监管影响出现萎缩,但需求回表的迹象比较明显,下半年以来信贷增速强于季节性,信贷在社会融资规模中占比也回到高位。 金融去杠杆是贯穿全年的主题,监管持续发力超预期,2季度体现为监管预期升温,4季度则是监管政策落地,都给市场带来了较大的调整压力。就表外监管而言,从上半年银行自查整顿开始,表外融资就已经开始萎缩,同业理财规模大幅下降,资管公司、专户子公司规模明显减少,4季度资管新规出台,未来理财产品的滚动续作模式面临整顿;就表内监管而言,商业银行流动性风险管理办法的征求意见稿出台,鼓励银行回归传统存贷本源,降低对同业批发融资的依赖,抑制期限错配,防范流动性风险。在监管压力下,大环境负债端资金结构失衡矛盾加剧,这体现在表外萎缩、需求回表背景下同业融资有粘性、同业依赖度难以下降,这也是同业存单发行利率中枢抬升的原因。 央行在呵护流动性的同时,对资金波动的容忍度也在提升。两波资金利率急剧抬升的压力都是监管调整带来的影响,年底的波动幅度更是超过100bp以上,作为双支柱之一的货币政策,在提升容忍度的同时,整体保持削峰填谷的平衡策略,以平抑总量系统性风险的发生。这主要体现在,MLF基本保持全额或超额续做,且供给期限明显拉长,半年末、年末及季节性扰动时点都提前补充流动性缺口,10月更开启远期普惠降准,为了应对春节备付,建立2个百分点的临时准备金动用安排,央行在流动性工具应用上更加灵活和前瞻。 本基金以流动性管理为第一要务。一方面,精细化管理负债端的持有人结构,密切跟踪申赎资金动向,以保证流动性的充分应对,并积极促进降费工作,以增强产品的竞争力;另一方面,紧平衡的资金面环境整体有利于短端资产的再投资,在2季度和4季度本基金逐步锁定了部分超调资产,适当增加了剩余期限,同时合理安排估值资产的持仓占比,以控制偏离风险。总体而言,本基金在保证流动性充分应对的基础上,努力捕捉预期差带来的超调机会,积极增厚组合的绝对收益,利用适度杠杆策略为投资者获得了稳定的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期建信货币A净值收益率3.3934%,波动率0.0019%,建信货币B净值收益率3.6427%,波动率0.0019%;业绩比较基准收益率1.3000%,波动率0.0000% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年,金融去杠杆将进入下半场。短周期主要关注监管预期的边际变化,中周期要观察此前累积的去杠杆力量对基本面趋势的影响。 经济基本面关注2季度、3季度的下行风险。与去年相比,出口的拉升贡献由于基数影响会相应下降,基建对冲的力度在财政肃清、地方政府融资整顿等因素影响下难有更好的期待,工业端供给侧改革带来的价格红利在企业盈利好转的形势下,却未必会继续转化为新的投资动能。此外,与之相对应的金融环境同样难以乐观,在严监管的背景下,表外需求回表的承接力有限,整体融资需求预计呈现萎缩。以上各因素的叠加有望打破去年下半年以来形成的经济有韧性的一致预期,从而可能为债市奠定相对有利的基本面环境。 严监管进入讨价还价的落实阶段,预期差的变化更容易带来波段机会。去年底出台的一系列监管文件征求意见稿,口径整体是偏严的,市场普遍预期正式文件口径不会更严厉,将在过渡期安排等方面做出一定妥协,年初市场已经反应了一部分监管预期差的影响,而演绎的程度在正式文件出台后或面临新的预期差扰动,特别是两会以后,商业银行需求回表压力下稳定负债欠缺的矛盾还将显现,届时或将迎来新的左侧投资窗口。 资金环境大体是稳中有紧,流动性或是边际改善的。改善可能来自两方面,其一,年初以来人民币表现较强,外汇占款流入情况可能是好转的;其二,随着金融去杠杆活动的深化,资产端需求抑制情景下整体负债端压力可能相对减缓。 2018年本基金将紧密跟随流动性管理新规的指引,以负债端稳定性来选择资产端策略。在保证流动性充分应对的基础上,以持有期收益策略为主,提前布局资金市场的季节波动时点,适时调整组合的剩余期限及杠杆策略,争取为投资者获取较好的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配方式为红利再投资,每日将前一日收益结转为基金份额,当日收益参与下一日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户。本年度建信货币A应分配利润为131,535,849.00元,建信货币B应分配收益为36,431,025.38元,已全部分配,符合法律法规和基金合同的相关规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对建信货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,建信货币市场基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信货币市场基金2017年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了建信货币市场基金(以下简称“建信货币基金”)的财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了普华永道中天审字(2018)第22664号标准无保留意见。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:建信货币市场基金 报告截止日: 2017年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日  资 产:     银行存款  1,935,862,131.54 6,311,991,950.46  结算备付金  1,090,909.09 3,274,892.33  存出保证金  - 22,736.28  交易性金融资产  1,051,998,499.93 5,826,971,780.51  其中:股票投资  - -  基金投资  - -  债券投资  1,051,998,499.93 5,826,971,780.51  资产支持证券投资  - -  贵金属投资  - -  衍生金融资产  - -  买入返售金融资产  585,546,833.71 4,557,194,998.25  应收证券清算款  - -  应收利息  22,308,009.71 86,146,142.37  应收股利  - -  应收申购款  57,878,749.55 466,122,444.78  递延所得税资产  - -  其他资产  - -  资产总计  3,654,685,133.53 17,251,724,944.98  负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日  负 债:     短期借款  - -  交易性金融负债  - -  衍生金融负债  - -  卖出回购金融资产款  99,989,650.01 240,000,000.00  应付证券清算款  - 214,666.65  应付赎回款  48,290.56 647,421.14  应付管理人报酬  1,266,870.52 4,166,375.14  应付托管费  416,214.22 1,262,537.91  应付销售服务费  603,260.24 2,632,581.82  应付交易费用  38,551.19 103,077.80  应交税费  - -  应付利息  49,590.12 18,000.00  应付利润  - -  递延所得税负债  - -  其他负债  705,289.48 584,477.50  负债合计  103,117,716.34 249,629,137.96  所有者权益:     实收基金  3,551,567,417.19 17,002,095,807.02  未分配利润  - -  所有者权益合计  3,551,567,417.19 17,002,095,807.02  负债和所有者权益总计  3,654,685,133.53 17,251,724,944.98  报告截止日2017年12月31日,基金份额总额3,551,567,417.19份。其中建信货币市场基金A类基金份额净值1.0000元,基金份额总额2,526,147,433.99份;建信货币市场基金B类基金份额净值1.0000元,基金份额总额1,025,419,983.20份。  7.2 利润表 会计主体:建信货币市场基金 本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  一、收入  209,279,616.54 1,276,678,216.52  1.利息收入  211,394,191.05 1,214,976,489.90  其中:存款利息收入  97,862,037.60 594,529,155.94  债券利息收入  66,954,617.47 515,362,231.28  资产支持证券利息收入  - -  买入返售金融资产收入  46,577,535.98 105,085,102.68  其他利息收入  - -  2.投资收益(损失以“-”填列)  -2,114,574.51 61,701,726.62  其中:股票投资收益  - -  基金投资收益  - -  债券投资收益  -2,114,574.51 61,701,726.62  资产支持证券投资收益  - -  贵金属投资收益  - -  衍生工具收益  - -  股利收益  - -  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  - -  4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)  - -  5.其他收入(损失以“-”号填列)  - -  减:二、费用  41,312,742.16 305,108,338.68  1.管理人报酬 7.4.8.2.1 17,598,659.16 126,735,029.18  2.托管费 7.4.8.2.2 5,365,241.14 38,404,554.26  3.销售服务费 7.4.8.2.3 10,925,480.20 93,486,554.39  4.交易费用  - -  5.利息支出  6,863,906.29 45,846,530.70  其中:卖出回购金融资产支出  6,863,906.29 45,846,530.70  6.其他费用  559,455.37 635,670.15  三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)  167,966,874.38 971,569,877.84  减:所得税费用  - -  四、净利润(净亏损以“-”号填列)  167,966,874.38 971,569,877.84    7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:建信货币市场基金 本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 17,002,095,807.02 - 17,002,095,807.02  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 167,966,874.38 167,966,874.38  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -13,450,528,389.83 - -13,450,528,389.83  其中:1.基金申购款 12,937,575,088.56 - 12,937,575,088.56  2.基金赎回款 -26,388,103,478.39 - -26,388,103,478.39  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -167,966,874.38 -167,966,874.38  五、期末所有者权益(基金净值) 3,551,567,417.19 - 3,551,567,417.19  项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 71,990,636,572.89 - 71,990,636,572.89  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 971,569,877.84 971,569,877.84  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -54,988,540,765.87 - -54,988,540,765.87  其中:1.基金申购款 207,896,030,466.57 - 207,896,030,466.57  2.基金赎回款 -262,884,571,232.44 - -262,884,571,232.44  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -971,569,877.84 -971,569,877.84  五、期末所有者权益(基金净值) 17,002,095,807.02 - 17,002,095,807.02    报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______孙志晨______          ______吴曙明______          ____丁颖____ 基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 建信货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字2006]56号《关于同意建信货币市场基金募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集7,659,641,315.67元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第48号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信货币市场基金基金合同》于2006年4月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为7,660,614,611.89份基金份额,其中认购资金利息折合973,296.22份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《关于建信货币市场基金增加B类基金份额并修改基金合同的公告》并报证监会备案,本基金于2016年9月19日起根据基金份额持有人的申购金额,对其持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别,称为A类基金份额;按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别,称为B类基金份额。本基金各类基金份额类别分别设置代码并分别计算和公告每万份基金已实现收益和七日年化收益率。投资人可自行选择申购的基金份额类别,本基金不同基金份额类别之间暂不得互相转换。2016年9月19日后,原持有的基金份额全部转换为建信货币市场基金A类份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款税后收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2018年3月21日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构  中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构  美国信安金融服务公司 基金管理人的股东  中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东  建信资本管理有限责任公司 基金管理人子公司  下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 无。 7.4.8.1.2权证交易 无。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费    单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 17,598,659.16 126,735,029.18  其中:支付销售机构的客户维护费 2,260,010.77 5,250,963.45  于2017年12月26日前,支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.33%/当年天数。 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于建信货币市场基金降低管理费率有关事项的议案》,自2017年12月26日起,支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费    单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 5,365,241.14 38,404,554.26  支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日   当期发生的基金应支付的销售服务费   建信货币A 建信货币B 合计  建信基金 2,813,698.67 80,611.01 2,894,309.68  中国建设银行 5,935,772.88 7,083.55 5,942,856.43  中国工商银行 245,234.26 - 245,234.26  合计 8,994,705.81 87,694.56 9,082,400.37  获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   当期发生的基金应支付的销售服务费   建信货币A 建信货币B 合计  建信基金 68,071,092.76 99,072.66 68,170,165.42  中国建设银行 9,744,756.19 203.13 9,744,959.32  中国工商银行 298,488.97 - 298,488.97  合计 78,114,337.92 99,275.79 78,213,613.71  支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给建信基金,再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为: 日销售服务费=前一日对应类别基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易   单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日  银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购   基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出  中国工商银行 - - - - - -  上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购   基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出  中国工商银行 - - - - 29,773,840,000.00 1,975,031.66    7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况                                      建信货币A 份额单位:份 关联方名称 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日   持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例  中国建设银行股份有限公司 1,977.03 0.00% 0.00 0.00%                        建信货币B                             份额单位:份 关联方名称 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日   持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例    7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入      单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  工商银行:活期存款 862,131.54 216,343.70 1,991,950.46 378,134.66  本基金的活期存款由基金托管人中国工商银行保管,按约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额99,989,650.01元,是以如下债券作为抵押:   金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额  150201 15国开01 2018年1月2日 100.00 800,000 79,998,640.98  170203 17国开03 2018年1月2日 99.98 210,000 20,995,849.84  合计    1,010,000 100,994,490.82  - 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为1,051,998,499.93元,无属于第一层次或第三层次的余额(2016年12月31日:第二层次5,826,971,780.51元,无第一层次或第三层次)。 (ii)-公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)-第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金2017年12月31日财务状况和2017年度经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 固定收益投资 1,051,998,499.93 28.78   其中:债券 1,051,998,499.93 28.78         资产支持证券 - -  2 买入返售金融资产 585,546,833.71 16.02   其中:买断式回购的买入返售金融资产 436,666,415.39 11.95  3 银行存款和结算备付金合计 1,936,953,040.63 53.00  4 其他各项资产 80,186,759.26 2.19  5 合计 3,654,685,133.53 100.00    8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%)  1 报告期内债券回购融资余额 4.57   其中:买断式回购融资 -  序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)  2 报告期末债券回购融资余额 99,989,650.01 2.82   其中:买断式回购融资 - -  报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数  报告期末投资组合平均剩余期限 71  报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87  报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35    报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)  1 30天以内 36.95 2.82   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  2 30天(含)—60天 7.84 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  3 60天(含)—90天 32.00 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  4 90天(含)—120天 5.61 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  5 120天(含)—397天(含) 18.24 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  合计 100.65 2.82    8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合   金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 279,905,709.22 7.88   其中:政策性金融债 279,905,709.22 7.88  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 同业存单 772,092,790.71 21.74  8 其他 - -  9 合计 1,051,998,499.93 29.62  10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -    8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细     金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)  1 111788113 17宁波银行CD210 1,000,000 99,530,667.27 2.80  2 111709483 17浦发银行CD483 1,000,000 99,132,406.19 2.79  3 111716276 17上海银行CD276 1,000,000 99,127,267.97 2.79  4 111771497 17广州银行CD102 1,000,000 97,629,036.24 2.75  5 150201 15国开01 800,000 79,998,640.98 2.25  6 111783477 17重庆农村商行CD166 800,000 79,454,119.74 2.24  7 170301 17进出01 600,000 59,977,662.63 1.69  8 170203 17国开03 500,000 49,990,118.67 1.41  9 150309 15进出09 500,000 49,981,614.95 1.41  10 111786411 17长沙银行CD104 500,000 49,904,135.23 1.41    8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -  报告期内偏离度的最高值 0.0250%   报告期内偏离度的最低值 -0.1253%  报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0247%     报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。  8.9 投资组合报告附注 8.9.1  本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 8.9.2  本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,上海银行股份有限公司于2017年8月11日公告:因未按规定严格审查基础资产投向,信托资金违规用于异地融资平台,中国银行业监督管理委员会上海监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项处以责令改正,并罚款人民币50万元。沪银监罚决字〔2017〕26号。 上海浦东发展银行股份有限公司(600000)2018年1月19日公告称其成都分行收到中国银行业监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书(川银监罚字【2018】2号),因成都分行内控管理严重失效,授信管理违规,违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为被依法查处,罚款46,175万元人民币。 8.9.3 期末其他各项资产构成  单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 -  2 应收证券清算款 -  3 应收利息 22,308,009.71  4 应收申购款 57,878,749.55  5 其他应收款 -  6 待摊费用 -  7 其他 -  8 合计 80,186,759.26    8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  建信货币A 1,308,841 1,930.06 505,566,734.26 20.01% 2,020,580,699.73 79.99%  建信货币B 22 46,609,999.24 982,865,696.60 95.85% 42,554,286.60 4.15%  合计 1,308,863 2,713.48 1,488,432,430.86 41.91% 2,063,134,986.33 58.09%  分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例  1 信托类机构 250,620,279.97 7.06%  2 保险类机构 206,593,146.05 5.82%  3 信托类机构 200,593,665.06 5.65%  4 基金类机构 121,418,948.19 3.42%  5 其他机构 106,589,476.74 3.00%  6 银行类机构 100,308,466.02 2.82%  7 银行类机构 55,040,053.50 1.55%  8 其他机构 54,338,529.66 1.53%  9 基金类机构 36,374,928.78 1.02%  10 券商类机构 35,120,174.78 0.99%    9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 建信货币A 820,853.20 0.03%   建信货币B - -   合计 820,853.20 0.02%  分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 建信货币A 0~10   建信货币B -   合计 0~10  本基金基金经理持有本开放式基金 建信货币A 0~10   建信货币B -   合计 0~10    §10 开放式基金份额变动 单位:份 建信货币A 建信货币B  基金合同生效日(2006年4月25日)基金份额总额 7,661,034,284.89 -  本报告期期初基金份额总额 9,771,017,695.31 7,231,078,111.71  本报告期基金总申购份额 6,919,572,061.79 6,018,003,026.77  减:本报告期基金总赎回份额 14,164,442,323.11 12,223,661,155.28  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - -  本报告期期末基金份额总额 2,526,147,433.99 1,025,419,983.20  总申购份额含红利再投、转换转入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金基金份额持有人大会于2017年12月26日表决通过了《关于建信货币市场基金降低管理费率有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。   11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。  11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币113,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况   11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   中金公司 1 - - - - -  兴业证券 1 - - - - -  华泰证券 1 - - - - -  1.本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:  (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务; (4)佣金费率合理。 2.根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。 3.本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  中金公司 20,425,013.70 100.00% 42,991,800,000.00 100.00% - -  兴业证券 - - - - - -  华泰证券 - - - - - -    11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 份额单位:份 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间  期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比  机构 1 2017年01月18日-2017年01月25日,2017年02月06日-2017年03月16日 2,021,130,751.64 0.00 2,028,709,567.85 0.00 0.00%  产品特有风险  本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 建信基金管理有限责任公司 2018年3月28日

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