国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金修订基金合同、托管协议等法律文件的公告

根据有关法律法规和基金合同的规定,经与基金托管人协商一致,国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称本公司)对富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金(以下简称本基金)基金合同、托管协议等法律文件进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1、根据中国证监会2017年8月31日颁布、2017年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求,对本基金基金合同、托管协议等法律文件进行修订,并更新基金托管人信息;本基金基金合同具体修订详见附件《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同修改前后文对照表》,托管协议具体修订详见附件《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金托管协议修改前后文对照表》。
2、本次基金合同修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次基金合同修订的内容系因相应的法律法规发生变动而应当进行的必要修改,且对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会,并已报中国证监会上海监管局备案。本次修订后的基金合同、托管协议自本公告发布之日起生效并在本公司网站发布,但为不影响原有基金份额持有人的利益,基金合同中对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产的条款将于2018年3月31日起正式实施。本基金将于2018年3月31日起,对持续持有本基金的投资人收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产。本次修订后的基金合同自本公告发布之日起生效并在本公司网站发布。
3、本次基金合同和托管协议修订的内容,将在本基金定期更新的招募说明书中作相应调整。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
4、投资者可登录本基金管理人网站(www.ftsfund.com);
或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-700-4518、95105680、021-38789555)进行咨询、查询。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
2018年3月29日
附件:
1、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
2、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金托管协议修改前后文对照表》
《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》修改对照表
章节 原文内容 修改后内容 修订依据 
一、前言 (一)订立《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》(以下简称本基金合同)的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)和《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)及其他法律法规的有关规定。 (一)订立《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》(以下简称本基金合同)的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)和《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)及其他法律法规的有关规定。 将《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)纳入基金合同制订依据 
二、释义 
 新增内容如下:
《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订;
流动性受限资产:是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等; 
根据《流动性风险管理规定》补充释义 
八、基金份额的申购和赎回
 (五)申购与赎回的数额限制
 (五)申购与赎回的数额限制
新增内容如下:
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 《流动性风险管理规定》第十九条第二款
 
八、基金份额的申购和赎回
 (七)申购和赎回的费用及其用途
3、本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中不低于25%的部分归入基金财产(具体比例见招募说明书),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
 (七)申购和赎回的费用及其用途
3、本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中,对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产,对持续持有期超过7日(含7日)的基金份额持有人收取的赎回费中,不低于25%的部分归入基金财产(具体比例见招募说明书),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 《流动性风险管理规定》第二十三条
 
八、基金份额的申购和赎回 (九)巨额赎回的认定及处理方式
2、巨额赎回的处理方式 (九)巨额赎回的认定及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
新增内容如下:
(3)当基金发生巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回申请超过前一开放日基金总份额10%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过基金总份额10%以上的赎回申请实施延期办理,其余赎回申请可以根据前述(1)接受全额赎回或(2)部分延期赎回的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 《流动性风险管理规定》第二十一条(二) 
八、基金份额的申购和赎回
 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
发生上述暂停申购情形且基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停申购公告(发生上述第(5)项情形的除外)。如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退回投资者账户。基金管理人决定暂停接受申购申请时,应当向中国证监会备案并依法公告。在暂停申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
新增内容如下:
(7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时;
(8)当前一估值日基金产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请;
发生上述暂停申购情形且基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停申购公告(发生上述第(5)、(7)项情形的除外)。当发生上述第(5)项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退回投资者账户。基金管理人决定暂停接受申购申请时,应当向中国证监会备案并依法公告。在暂停申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。 《流动性风险管理规定》第十九条、第二十四条
 
八、基金份额的申购与赎回
 2、在以下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项:
 2、在以下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项:
新增内容如下:
(5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项;
 《流动性风险管理规定》第二十四条
 
十一、基金合同当事人及其权利义务 (二)基金托管人
1、基金托管人基本情况
法定代表人:田国立
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 (二)基金托管人
1、基金托管人基本情况
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 更新托管人的法定代表人及注册资本 
十六、基金的投资 (二)投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产净值的比例为90%-95%,其中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的90%,投资于中证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产净值的80%;债券、现金以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-10%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
 (二)投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产净值的比例为90%-95%,其中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的90%,投资于中证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产净值的80%;债券、现金以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-10%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
 《流动性风险管理规定》第十八条
 
十六、基金的投资 (六)投资禁止行为与限制
2、基金投资组合比例限制
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产净值的比例为90%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产净值的90%,投资于中证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产净值的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;
(七)投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。
 (六)投资禁止行为与限制
2、基金投资组合比例限制
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产净值的比例为90%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产净值的90%,投资于中证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产净值的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
新增内容如下:
本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
12本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(七)投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述第、、条外,因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。
 《流动性风险管理规定》第十五、十六、十七、十八条 
十八、基金财产的估值 (六)暂停估值的情形
 (六)暂停估值的情形
新增内容如下:
3.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 《流动性风险管理规定》第二十四条 
二十二、基金的信息披露 (六)定期报告
 (六)定期报告
新增内容如下:
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告影响投资者决策的其他重要信息项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 《流动性风险管理规定》第二十六条、第二十七条
 
二十二、基金的信息披露 (八)临时报告与公告
 (八)临时报告与公告
新增内容如下:
33、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项; 《流动性风险管理规定》第二十六条
 
《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金托管协议》修改对照表
章节 原文内容 修改后内容 修订依据 
一、托管协议当事人 (二)基金托管人
1、基金托管人基本情况
法定代表人:田国立
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 (二)基金托管人
1、基金托管人基本情况
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 更新托管人法定代表人及注册资本 
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关法律法规与《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)订立。 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)及其他有关法律法规与《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)订立。 将《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)纳入托管协议制订依据 
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
2、对基金投融资比例进行监督:
(2)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产净值的比例为90%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产净值的90%,投资于中证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产净值的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
2、对基金投融资比例进行监督:
(2)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产净值的比例为90%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产净值的90%,投资于中证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产净值的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
新增内容如下:
(8)基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;基金管理人管理的且由本托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致,并承担由于不一致所导致的风险或损失。
除上述第(2)、(9)、(11)条外,因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
 《流动性风险管理规定》第十五、十六、十七、十八、四十条 

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