天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告摘要

基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2018年3月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 天治核心成长混合(LOF)  场内简称 天治核心  基金主代码 163503  交易代码 163503  基金运作方式 契约型上市开放式(LOF)  基金合同生效日 2006年1月20日  基金管理人 天治基金管理有限公司  基金托管人 交通银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 1,187,764,950.39份  基金合同存续期 不定期  基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所  上市日期 2007年7月30日    2.2 基金产品说明 投资目标 通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票,并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数(富时中国A200指数)的业绩表现,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的资本增值。  投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的,以“核心-卫星”策略作为股票投资的总体策略。“核心-卫星”策略是指将股票资产分为核心组合和卫星组合,核心组合通过跟踪指数进行被动投资,控制投资组合相对于市场的风险;卫星组合通过优选股票进行主动投资,追求超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于跟踪大型公司股票指数(富时中国A200指数),卫星组合用于优选中小型成长公司股票。  业绩比较基准 富时中国A全指×75%+富时中国国债指数×25%。  风险收益特征 本基金为具有中等风险、中高收益的混合型基金,风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间。    2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 天治基金管理有限公司 交通银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 赵正中 陆志俊   联系电话 021-60371155 95559   电子邮箱 zhaozz@chinanature.com.cn luzj@bankcomm.com  客户服务电话  400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800 95559  传真 021-60374934 021-62701216    2.4信息披露方式  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.chinanature.com.cn  基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年  本期已实现收益 25,912,587.16 -283,767,376.86 1,245,937,532.44  本期利润 46,223,882.00 -294,217,970.27 843,818,567.04  加权平均基金份额本期利润 0.0368 -0.2206 0.4606  本期基金份额净值增长率 7.68% -40.55% 32.79%  3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末  期末可供分配基金份额利润 -0.0122 -0.0479 0.3982  期末基金资产净值 594,212,639.86 640,855,123.48 1,038,251,710.34  期末基金份额净值 0.5003 0.4646 0.9107  注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -0.30% 1.10% -0.58% 0.55% 0.28% 0.55%  过去六个月 11.35% 1.19% 3.35% 0.52% 8.00% 0.67%  过去一年 7.68% 1.09% 4.03% 0.51% 3.65% 0.58%  过去三年 -14.99% 2.02% 10.83% 1.33% -25.82% 0.69%  过去五年 16.57% 1.77% 48.05% 1.19% -31.48% 0.58%  自基金合同生效起至今 152.44% 1.68% 252.04% 1.37% -99.60% 0.31%    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较    3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较    3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注  2017 - - - -    2016 2.0000 369,017,783.77 80,960,456.20 449,978,239.97    2015 0.0800 16,872,805.11 7,761,285.59 24,634,090.70    合计 2.0800 385,890,588.88 88,721,741.79 474,612,330.67      §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人——天治基金管理有限公司于2003年5月成立,注册资本1.6亿元,注册地为上海。公司股权结构为:吉林省信托有限责任公司出资9800万元,占注册资本的61.25%;中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元,占注册资本的38.75%。截至2017年12月31日,本基金管理人旗下共有十一只开放式基金,除本基金外,另外十只基金—天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金(转型自2005年1月12日生效的天治品质优选混合型证券投资基金)、天治财富增长证券投资基金、天治天得利货币市场基金、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(转型自2008年5月8日生效的天治创新先锋混合型证券投资基金)、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金(转型自2011年8月4日生效的天治成长精选混合型证券投资基金)、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金(转型自2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金)、天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金合同分别于2008年11月5日、2016年4月18日、2004年6月29日、2006年7月5日、2016年4月7日、2009年7月15日、2016年7月6日、2013年6月4日、2015年6月9日、2016年12月7日生效。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    许家涵 权益投资部总监、公司投资副总监、本基金基金经理 2015年6月2日 - 12年 经济学学士,具有基金从业资格。2005年7月至2007年9月就职于吉林省信托有限责任公司任自营资金部职员,2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部总监助理、交易部副总监、交易部总监,现任权益投资部总监、公司投资副总监。    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易制度》。公司公平交易体系涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,各环节公平措施简要如下: 公司的内外部报告均通过统一的研究管理平台发布,所有的研究员和投资组合经理均有权通过该平台查看公司所有内外部研究报告。 投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策,并负责投资决策的具体实施。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。同时,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行,即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。 公司对银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 公司对银行间市场交易价格异常的控制采用事前审查的方法。回购利率异常指回购利率偏离同期公允回购利率30bp以上;现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上(一年期以上债券为50bp),其中,货币基金的现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上。 公司风控人员定期对各投资组合进行业绩归因分析,并于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内,不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 具体方法如下: 1)对不同投资组合,根据不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)的每个券种,计算其交易均价; 2)对一段时间(季度或年度)同一时间窗口的同个券种进行匹配,计算出价差率; 3)利用统计方法对多个价差率进行统计分析,分析价差率是否显著大于0。如果某一资产类别观测期间样本数据太少,则不进行统计检验,仅检查对不同时间窗口(如日内、3日内、5日内)的价差率是否超过阀值; 4)价差率不是显著大于0的,则不能说明非公平交易;价差率显著大于0的,则需要综合其他因素做出判断,比如交易占优势的投资组合是否收益也显著大于交易占劣势的投资组合。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形。未发生“所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%”的情形。  报告期内,本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年以来,A股市场投资风格分化十分明显,以贵州茅台、恒瑞医药等为代表的优质蓝筹股年内股价一路高歌猛进,上证50指数屡创新高,全年收涨25.08%;上证综指、深证成指也分别取得6.56%、8.48%的涨幅,中小板指在年中突飞猛进后年末开始持续调整,创业板全年震荡下跌10.67%。从行业上看,28个申万一级行业中,刚好一半行业年内上涨,食品饮料、家用电器排名第一、二位,涨幅分别为55.57%、39.76%。从跌幅排行来看,纺织服装、传媒行业、综合类表现最差,年内跌幅均超过20%。 全年来看,2017年是价值投资理念逐步回归的一年,蓝筹股、白马股、周期股表现不俗;价值与成长并重的科技股也不甘落后,在四季度大放异彩。而业绩不理想的小盘题材股则被资金抛弃,股价重心不断下移。 从驱动股价上涨的两个核心因素来看,盈利明显向上,因为2017年国内经济L型筑底并有温和复苏的势头,多个经济景气指数也有所好转,供给侧改革已经初见成效,企业效益边际改善,因此从前三季度的数据推测全年整体利润增速约在20%左右,较2016年有明显的回升。但从主要指数的PE变化可以发现,估值的波动成为了影响股价走势最重要的因素,如上证50和沪深300,在2017年的大涨中PE上升也很明显,而中小市值个股为主的中证1000指数的估值水平下降非常快,PE从年初的65倍以上已经下降到年末的只有35倍左右。 回顾本基金2017年的表现,一季度均衡配置,净值稳步提升。二季度重配受益“一带一路”及“雄安”的建筑板块,导致阶段回撤较大。三季度重配钢铁、有色、煤炭等周期板块,净值大幅上涨。四季度,分散配置各行业龙头,表现的相对稳健。2018年,本基金将坚持价值投资,更加注重控制投资组合的回撤,努力为投资者取得更好的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期末,本基金份额净值为0.5003元,报告期内本基金份额净值增长率为7.68%,业绩比较基准收益率为4.03%,高于同期业绩比较基准收益率3.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年,我们认为,通胀压力有限,宏观经济将延续复苏态势。投资方面,政策思路继续转变,继续贯彻重“质”轻“量”的思路,强调转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力;消费方面,2017年人均收入水平的提高、三四线城市及乡村消费增速的提高为2018年的消费增长提供了强有力的保 证;进出口方面,全球经济复苏势头确立,给我国进出口贸易带来正向溢出效应。财政及货币政策方面,财政偏积极,财政投入更加强调有的放矢,优化结构摆在更重要的位置;货币政策偏稳健,去杠杆背景下,流动性收紧,利率中枢抬升。 总体来看,预计指数波动将加大,但中枢将呈上移趋势,低估值价值蓝筹仍然是主线,继续看好股市的结构性分化行情。大风格不变,小风格轮动,上半年上证综指有望在蓝筹板块的引领下继续走出慢牛走势,下半年成长股投资机会或将显现。在“类滞胀”组合下,基本面与流动性的组合对于整体股市的运行难言利好,权益资产存在相对价值,风格轮动向“周期、消费、金融、成长”多风格进行切换。 我们主要看好方向可以概括为:金融地产+消费+中游制造+成长。因此,立足于行业、公司基本面,本基金将继续选择低估值蓝筹股为底仓配置,并围绕供给侧改革、大宗商品涨价、5G等主题进行投资。另外,时刻注意防范系统性风险,努力控制回撤,争取为投资者带来持续稳定的收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2017年,本基金管理人内部监察稽核工作继续坚持规范运作、防范风险、维护投资人利益的原则,在进一步完善、优化公司内控制度的基础上,严格依据法律法规和公司内控制度监督前后台各部门日常工作,切实防控公司运营和投资组合运作的风险,保障公司稳步发展。报告期内,本基金管理人内部监察稽核工作主要包括以下几个方面: 一、进一步完善、优化公司内控制度,加强监察稽核力度。 报告期内,公司制定或修订了《天治基金关联交易管理办法》、《天治基金反洗钱内部控制制度》、《天治基金投资者适当性管理制度》、《天治基金专户业务第三方投资顾问机构管理制度》、《天治基金特定客户资产管理业务利益冲突防范制度》、《天治基金合规管理制度》、《天治基金内部控制大纲》、《天治基金风险控制制度》、《风险处置预案》(含《天治基金流动性管理规定》)、《天治基金逆回购质押品管理制度》、《天治基金子公司管理制度》、《天治基金内部审计制度》、《天治基金通信管理制度》、《天治基金保密制度》、《天治基金与子公司之间的风险隔离制度》、《天治基金例行检查办法》、《天治基金员工本人、配偶、利害关系人证券投资管理办法》、《天治基金员工投资证券投资基金管理办法》、《天治基金会计核算制度》、《天治基金基金会计制度》、《天治基金公募基金压力测试制度》、《研究发展部管理制度》、《研究发展部工作手册》、《基金结算部管理制度》、《投资管理制度》、《股指期货投资管理制度》、《信息披露制度》、《监察稽核制度》、《特定客户资产管理业务风险控制制度》、《特定客户资产管理业务记录及档案管理制度》、《特定客户资产管理业务监察稽核制度》、《特定客户资产管理业务危机处理制度》、《特定客户资产投资管理制度》、《国债期货风险管理制度》、《旗下基金投资流通受限证券流动性风险处置预案》、《公平交易制度》、《计算机病毒防范管理办法》、《计算机软件管理办法》等管理制度。同时,监察稽核部继续严格依据法律法规和公司规章制度独立行使职责,通过定期或不定期检查、专项检查等方式,监督公司各项制度执行情况(监督监察内容包括但不限于投资组合的投资研究、投资决策、交易执行和投资风险、绩效评估等情况、产品研发流程、基金销售、宣传推介、客户服务、信息技术日常处理及其安全情况、基金结算各项业务以及公司财务、人事状况等业务环节的合规情况),及时发现情况,提出改进建议并跟踪改进落实情况。 二、继续加强投资监控,防范投资运作风险。 报告期内,监察稽核部通过现场检查、电脑实时监控、人员询问、重点抽查等方式,加强事前、事中、事后的风险管理,同时产品创新及量化投资部通过定期对投资组合进行量化风险分析和绩效评估并提供风险分析报告和绩效评估报告等方式进行风险控制,切实贯彻落实公平交易,防范异常交易,确保公司旗下投资组合合法合规运作,切实维护投资人的合法利益。 报告期内,本基金管理人所管理基金的运作合法合规,充分维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理,不断完善和优化操作流程,充实和改进内控技术方法与手段,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,防范和控制各种风险,合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规,有效维护投资人的利益,本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会(以下简称"估值委员会"),制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、产品创新及量化投资部总监等,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、固定收益部以及产品创新及量化投资部提交的估值模型和估值结果进行论证审核,并签署最终意见。基金经理会参与估值,与产品创新及量化投资部一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理,将估值结果提交公司估值委员会。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内,根据相关法律法规和基金合同的规定,不进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,基金托管人在天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,天治基金管理有限公司在天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行利润分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 报告期内,由天治基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告    6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是  审计意见类型 标准无保留意见  审计报告编号 安永华明(2018)审字第60467615_B03号    6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告  审计报告收件人 天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人:  审计意见 我们审计了天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)的财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。  形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于天治核心成长混合型证券投资基金(LOF),并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。  其他信息 天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。  管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)的财务报告过程。  注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。  会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  注册会计师的姓名 蒋燕华  石静筠  会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼  审计报告日期 2018年3月23日    §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:天治核心成长混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2017年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日  资 产:     银行存款  46,769,754.50 1,276,469.47  结算备付金  6,930,977.61 65,606,395.76  存出保证金  671,261.59 936,049.69  交易性金融资产  560,372,548.48 489,534,026.65  其中:股票投资  558,539,172.38 489,534,026.65  基金投资  - -  债券投资  1,833,376.10 -  资产支持证券投资  - -  贵金属投资  - -  衍生金融资产  - -  买入返售金融资产  - 30,000,165.00  应收证券清算款  - 65,039,333.24  应收利息  13,896.12 24,113.99  应收股利  - -  应收申购款  8,543.50 25,498.52  递延所得税资产  - -  其他资产  - -  资产总计  614,766,981.80 652,442,052.32  负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日  负 债:     短期借款  - -  交易性金融负债  - -  衍生金融负债  - -  卖出回购金融资产款  - -  应付证券清算款  10,213,708.39 -  应付赎回款  416,036.02 147,672.20  应付管理人报酬  605,679.68 669,377.16  应付托管费  126,183.25 139,453.56  应付销售服务费  - -  应付交易费用  8,754,947.09 10,082,848.48  应交税费  - -  应付利息  - -  应付利润  - -  递延所得税负债  - -  其他负债  437,787.51 547,577.44  负债合计  20,554,341.94 11,586,928.84  所有者权益:     实收基金  608,707,327.19 706,959,459.43  未分配利润  -14,494,687.33 -66,104,335.95  所有者权益合计  594,212,639.86 640,855,123.48  负债和所有者权益总计  614,766,981.80 652,442,052.32  注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值0.5003元,基金份额总额1,187,764,950.39份。  7.2 利润表 会计主体:天治核心成长混合型证券投资基金(LOF) 本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日  单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  一、收入  75,175,522.22 -253,859,236.26  1.利息收入  890,906.31 2,171,063.40  其中:存款利息收入  868,156.35 2,051,003.05  债券利息收入  3,489.92 44.75  资产支持证券利息收入  - -  买入返售金融资产收入  19,260.04 120,015.60  其他利息收入  - -  2.投资收益(损失以“-”填列)  53,887,749.94 -246,282,434.42  其中:股票投资收益  48,015,396.40 -252,057,353.59  基金投资收益  - -  债券投资收益  441,692.42 40,400.05  资产支持证券投资收益  - -  贵金属投资收益  - -  衍生工具收益  - -  股利收益  5,430,661.12 5,734,519.12  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  20,311,294.84 -10,450,593.41  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)  - -  5.其他收入(损失以“-”号填列)  85,571.13 702,728.17  减:二、费用   28,951,640.22 40,358,734.01  1.管理人报酬 7.4.8.2.1 7,180,009.07 8,789,261.03  2.托管费 7.4.8.2.2 1,495,835.23 1,831,096.08  3.销售服务费 7.4.8.2.3 - -  4.交易费用  19,769,221.49 29,117,721.46  5.利息支出  - -  其中:卖出回购金融资产支出  - -  6.其他费用  506,574.43 620,655.44  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   46,223,882.00 -294,217,970.27  减:所得税费用   - -  四、净利润(净亏损以“-”号填列)   46,223,882.00 -294,217,970.27    7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:天治核心成长混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 706,959,459.43 -66,104,335.95 640,855,123.48  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 46,223,882.00 46,223,882.00  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -98,252,132.24 5,385,766.62 -92,866,365.62  其中:1.基金申购款 19,975,537.73 -1,820,141.99 18,155,395.74  2.基金赎回款 -118,227,669.97 7,205,908.61 -111,021,761.36  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 608,707,327.19 -14,494,687.33 594,212,639.86  项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 584,275,846.57 453,975,863.77 1,038,251,710.34  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -294,217,970.27 -294,217,970.27  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 122,683,612.86 224,116,010.52 346,799,623.38  其中:1.基金申购款 694,844,601.40 237,323,481.77 932,168,083.17  2.基金赎回款 -572,160,988.54 -13,207,471.25 -585,368,459.79  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -449,978,239.97 -449,978,239.97  五、期末所有者权益(基金净值) 706,959,459.43 -66,104,335.95 640,855,123.48  注:报告附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______徐克磊______          ______闫译文______          ____黄宇星____ 基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)(原名天治核心成长股票型证券投资基金(LOF))(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]134号文《关于同意天治核心成长股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人天治基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2006年1月20日正式生效,首次设立募集规模为313,493,538.86份基金份额。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为天治基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 鉴于《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》的相关要求,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,自2015年8月4日起本基金更名为天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金以股票品种为主要投资标的,以“核心-卫星”策略作为股票投资的总体策略。在一般情况下,本基金的资产类别配置的范围为:股票投资比例为基金净资产的 60%-95%,其中,核心组合的投资比例为股票资产净值的55%-65%,卫星组合的投资比例为股票资产净值的35%-45%;债券投资比例为基金净资产的0%-40%,现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具不低于基金净资产的5%。 本基金的业绩比较基准为:富时中国A全指×75%+富时中国国债指数×25%。 2007年10月15日(拆分日),本基金管理人天治基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分后基金份额面值为人民币0.5125元。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(以下简称"估值业务指引"),自2017年12月15日起,本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净值及本期损益均无影响。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1. 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 7.4.6.2. 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。  7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  天治基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构  交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构  吉林省信托有限责任公司 基金管理人的股东  中国吉林森林工业集团有限责任公司 基金管理人的股东  天治北部资产管理有限公司 基金管理人控制的子公司  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易   注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 7,180,009.07 8,789,261.03  其中:支付销售机构的客户维护费 1,341,116.09 1,543,866.21  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.20%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 1,495,835.23 1,831,096.08  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 注:无。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  基金合同生效日( 2006年1月20日 )持有的基金份额 - -  期初持有的基金份额 31,904,644.10 23,089,989.01  期间申购/买入总份额 - 8,814,655.09  期间因拆分变动份额 - -  减:期间赎回/卖出总份额 - -  期末持有的基金份额 31,904,644.10 31,904,644.10  期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.69% 2.31%  注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  交通银行股份有限公司 46,769,754.50 210,748.29 1,276,469.47 127,297.53  注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。另外,本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2017年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。(2016年12月31日:同) 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9 期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.10.1.1 受限证券类别:股票  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  002923 润都股份 2017年12月28日 2018年1月5日 认购新发证券 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -  300664 鹏鹞环保 2017年12月28日 2018年1月5日 认购新发证券 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -  603080 新疆火炬 2017年12月25日 2018年1月3日 认购新发证券 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -    7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  002919 名臣健康 2017年12月28日 重大事项停牌 35.26 2018年1月2日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -  300730 科创信息 2017年12月25日 重大事项停牌 41.55 2018年1月2日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 -  600150 中国船舶 2017年9月27日 重大事项停牌 24.67 - - 20,100 590,968.44 495,867.00 -  600309 万华化学 2017年12月5日 重大事项停牌 37.94 - - 530,000 20,844,463.40 20,108,200.00 -  601600 中国铝业 2017年9月12日 重大事项停牌 6.67 2018年2月26日 7.28 4,160,000 27,400,668.79 27,747,200.00 -    7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购    截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值  7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币510,060,150.43元,属于第二层次的余额为人民币50,312,398.05元,属于第三层次余额为人民币0.00元(于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币489,534,026.65元,属于第二层次的余额为人民币0.00元,属于第三层次余额为人民币0.00元) 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动  对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.3财务报表的批准 本财务报表已于2018年3月23日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 558,539,172.38 90.85   其中:股票 558,539,172.38 90.85  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 1,833,376.10 0.30   其中:债券 1,833,376.10 0.30         资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 53,700,732.11 8.74  8 其他各项资产 693,701.21 0.11  9 合计 614,766,981.80 100.00    8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合   金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 33,251,000.00 5.60  B 采矿业 25,125,438.70 4.23  C 制造业 363,262,842.81 61.13  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.00  E 建筑业 11,290,576.00 1.90  F 批发和零售业 3,030,000.00 0.51  G 交通运输、仓储和邮政业 4,552,957.94 0.77  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 746,399.75 0.13  J 金融业 80,081,008.18 13.48  K 房地产业 18,636.00 0.00  L 租赁和商务服务业 25,380,546.60 4.27  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 11,751,300.00 1.98  S 综合 - -   合计 558,539,172.38 94.00     8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 000063 中兴通讯 1,165,952 42,394,014.72 7.13  2 601600 中国铝业 4,160,000 27,747,200.00 4.67  3 601888 中国国旅 584,940 25,380,546.60 4.27  4 601952 苏垦农发 1,467,953 20,742,175.89 3.49  5 600309 万华化学 530,000 20,108,200.00 3.38  6 002456 欧菲科技 905,000 18,633,950.00 3.14  7 300136 信维通信 357,000 18,099,900.00 3.05  8 600036 招商银行 609,859 17,698,108.18 2.98  9 002035 华帝股份 581,888 17,538,104.32 2.95  10 000858 五粮液 218,000 17,413,840.00 2.93  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 601688 华泰证券 170,970,102.28 26.68  2 600068 葛洲坝 127,828,845.75 19.95  3 000933 神火股份 105,221,232.09 16.42  4 603993 洛阳钼业 98,661,916.83 15.40  5 002456 欧菲科技 90,078,739.92 14.06  6 601669 中国电建 89,858,083.34 14.02  7 601398 工商银行 89,063,743.74 13.90  8 000063 中兴通讯 87,400,223.72 13.64  9 000651 格力电器 86,518,793.90 13.50  10 002241 歌尔股份 82,913,412.79 12.94  11 000898 鞍钢股份 82,031,623.47 12.80  12 600019 宝钢股份 76,391,865.56 11.92  13 600028 中国石化 74,772,608.21 11.67  14 601600 中国铝业 73,404,082.09 11.45  15 600109 国金证券 72,251,320.65 11.27  16 601888 中国国旅 71,302,447.70 11.13  17 600782 新钢股份 70,047,535.46 10.93  18 600309 万华化学 68,349,495.99 10.67  19 000728 国元证券 67,760,039.99 10.57  20 601288 农业银行 66,842,881.00 10.43  21 601800 中国交建 62,207,368.26 9.71  22 000807 云铝股份 62,073,702.82 9.69  23 002648 卫星石化 58,948,636.38 9.20  24 000333 美的集团 58,792,205.53 9.17  25 600507 方大特钢 57,930,602.00 9.04  26 600038 中直股份 55,759,582.38 8.70  27 000776 广发证券 52,975,992.53 8.27  28 601186 中国铁建 52,564,977.30 8.20  29 002475 立讯精密 52,301,528.50 8.16  30 601939 建设银行 52,230,393.25 8.15  31 600426 华鲁恒升 50,394,227.50 7.86  32 600967 内蒙一机 49,888,461.66 7.78  33 600963 岳阳林纸 48,338,610.69 7.54  34 000717 韶钢松山 48,290,954.57 7.54  35 600497 驰宏锌锗 48,082,838.60 7.50  36 601899 紫金矿业 47,431,839.98 7.40  37 000786 北新建材 47,351,770.79 7.39  38 600808 马钢股份 47,245,786.14 7.37  39 600820 隧道股份 46,629,938.31 7.28  40 002573 清新环境 46,353,095.65 7.23  41 000928 中钢国际 44,506,112.40 6.94  42 601611 中国核建 43,963,608.36 6.86  43 600036 招商银行 43,805,764.08 6.84  44 600030 中信证券 43,369,260.46 6.77  45 603589 口子窖 42,615,376.95 6.65  46 000065 北方国际 42,426,023.94 6.62  47 600801 华新水泥 41,169,231.25 6.42  48 002035 华帝股份 40,465,789.24 6.31  49 601117 中国化学 40,452,399.00 6.31  50 601668 中国建筑 40,348,408.11 6.30  51 000826 启迪桑德 39,677,653.94 6.19  52 600362 江西铜业 39,425,075.61 6.15  53 601952 苏垦农发 39,383,630.31 6.15  54 300136 信维通信 38,975,041.97 6.08  55 601166 兴业银行 38,746,279.40 6.05  56 603609 禾丰牧业 37,922,206.32 5.92  57 600547 山东黄金 37,080,814.35 5.79  58 600703 三安光电 36,325,313.43 5.67  59 600176 中国巨石 36,023,213.82 5.62  60 600585 海螺水泥 36,016,202.79 5.62  61 600089 特变电工 35,336,940.71 5.51  62 000858 五粮液 34,843,304.24 5.44  63 600584 长电科技 34,570,609.82 5.39  64 000709 河钢股份 34,024,169.00 5.31  65 000725 京东方A 33,643,643.14 5.25  66 000998 隆平高科 32,267,102.80 5.04  67 600489 中金黄金 32,223,864.20 5.03  68 600487 亨通光电 31,879,817.90 4.97  69 600409 三友化工 31,865,962.04 4.97  70 601318 中国平安 31,814,128.00 4.96  71 601333 广深铁路 31,799,109.05 4.96  72 601857 中国石油 31,289,263.40 4.88  73 600029 南方航空 31,156,079.00 4.86  74 600282 南钢股份 31,087,687.23 4.85  75 000568 泸州老窖 30,194,493.50 4.71  76 600482 中国动力 30,040,222.91 4.69  77 600031 三一重工 30,013,838.63 4.68  78 000401 冀东水泥 30,002,197.26 4.68  79 300310 宜通世纪 29,069,549.37 4.54  80 300059 东方财富 29,009,066.16 4.53  81 000060 中金岭南 28,208,828.16 4.40  82 000822 山东海化 28,094,719.97 4.38  83 600643 爱建集团 27,261,861.35 4.25  84 300203 聚光科技 27,187,932.48 4.24  85 002041 登海种业 27,161,328.23 4.24  86 601006 大秦铁路 26,771,038.65 4.18  87 601992 金隅股份 25,887,116.11 4.04  88 600383 金地集团 25,580,981.37 3.99  89 300422 博世科 25,306,207.19 3.95  90 600871 石化油服 24,974,658.00 3.90  91 600522 中天科技 24,963,251.00 3.90  92 601211 国泰君安 24,464,817.65 3.82  93 300335 迪森股份 24,369,874.70 3.80  94 600884 杉杉股份 23,928,786.92 3.73  95 002271 东方雨虹 23,507,695.96 3.67  96 601666 平煤股份 22,706,279.36 3.54  97 000975 银泰资源 22,588,140.59 3.52  98 600138 中青旅 22,514,828.72 3.51  99 600125 铁龙物流 22,247,515.07 3.47  100 300470 日机密封 22,241,035.77 3.47  101 002497 雅化集团 22,127,245.74 3.45  102 300498 温氏股份 22,036,327.35 3.44  103 601225 陕西煤业 21,722,524.38 3.39  104 600388 龙净环保 21,525,760.66 3.36  105 002236 大华股份 21,296,311.62 3.32  106 002024 苏宁云商 21,296,038.00 3.32  107 601766 中国中车 21,290,561.10 3.32  108 000930 中粮生化 21,157,616.06 3.30  109 600685 中船防务 20,882,938.44 3.26  110 000018 神州长城 20,606,595.20 3.22  111 601111 中国国航 20,587,937.89 3.21  112 000002 万科A 20,307,233.88 3.17  113 000878 云南铜业 20,174,640.44 3.15  114 002185 华天科技 20,089,631.20 3.13  115 600887 伊利股份 19,771,159.00 3.09  116 000963 华东医药 19,473,937.00 3.04  117 600048 保利地产 19,470,271.50 3.04  118 002343 慈文传媒 19,067,566.10 2.98  119 600188 兖州煤业 19,039,955.44 2.97  120 601377 兴业证券 18,985,515.97 2.96  121 002368 太极股份 18,746,774.00 2.93  122 600688 上海石化 18,618,381.80 2.91  123 002597 金禾实业 18,426,641.06 2.88  124 600018 上港集团 18,271,741.40 2.85  125 002460 赣锋锂业 18,139,614.40 2.83  126 601801 皖新传媒 17,911,639.26 2.79  127 600150 中国船舶 17,727,228.67 2.77  128 002304 洋河股份 17,569,659.24 2.74  129 600999 招商证券 17,389,812.05 2.71  130 300137 先河环保 17,338,342.00 2.71  131 000338 潍柴动力 17,332,498.00 2.70  132 002466 天齐锂业 17,327,958.00 2.70  133 000983 西山煤电 17,246,689.97 2.69  134 002230 科大讯飞 17,047,493.23 2.66  135 600115 东方航空 16,938,637.00 2.64  136 002051 中工国际 16,926,310.04 2.64  137 300098 高新兴 16,697,642.72 2.61  138 002798 帝王洁具 16,603,644.52 2.59  139 600596 新安股份 16,456,304.60 2.57  140 600595 中孚实业 16,404,361.66 2.56  141 300055 万邦达 16,358,592.00 2.55  142 002110 三钢闽光 16,230,108.65 2.53  143 600016 民生银行 16,128,675.56 2.52  144 002027 分众传媒 15,667,791.00 2.44  145 600233 圆通速递 15,324,668.32 2.39  146 600499 科达洁能 15,253,480.29 2.38  147 000157 中联重科 14,991,547.88 2.34  148 000666 经纬纺机 14,899,527.68 2.32  149 002092 中泰化学 14,781,017.41 2.31  150 600977 中国电影 14,691,068.00 2.29  151 000830 鲁西化工 14,539,487.49 2.27  152 600056 中国医药 14,120,577.48 2.20  153 601989 中国重工 13,697,377.79 2.14  154 000761 本钢板材 13,676,196.03 2.13  155 600893 航发动力 13,397,990.89 2.09  156 002415 海康威视 13,347,272.00 2.08  157 601118 海南橡胶 13,306,256.51 2.08  158 002500 山西证券 13,090,794.28 2.04  159 600562 国睿科技 12,922,707.80 2.02  注:表中“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 601688 华泰证券 208,992,784.20 32.61  2 600068 葛洲坝 124,311,971.24 19.40  3 000933 神火股份 104,375,634.28 16.29  4 603993 洛阳钼业 98,269,118.00 15.33  5 601669 中国电建 96,727,128.93 15.09  6 002241 歌尔股份 95,162,734.48 14.85  7 601800 中国交建 80,690,935.17 12.59  8 002456 欧菲科技 78,608,452.56 12.27  9 000898 鞍钢股份 78,215,300.83 12.20  10 600820 隧道股份 77,320,226.09 12.07  11 000651 格力电器 76,408,857.64 11.92  12 601398 工商银行 75,441,265.36 11.77  13 000776 广发证券 73,602,996.48 11.49  14 000063 中兴通讯 73,365,074.22 11.45  15 000728 国元证券 71,556,787.18 11.17  16 600019 宝钢股份 69,991,789.64 10.92  17 600109 国金证券 67,279,654.76 10.50  18 600782 新钢股份 63,424,865.12 9.90  19 600028 中国石化 62,663,972.53 9.78  20 601186 中国铁建 58,696,877.78 9.16  21 002648 卫星石化 58,434,125.91 9.12  22 600547 山东黄金 57,656,576.75 9.00  23 601288 农业银行 57,429,900.00 8.96  24 601888 中国国旅 56,872,611.60 8.87  25 600309 万华化学 55,732,791.24 8.70  26 601939 建设银行 55,050,133.96 8.59  27 601899 紫金矿业 54,765,220.00 8.55  28 000333 美的集团 54,607,084.44 8.52  29 000786 北新建材 54,006,219.96 8.43  30 002475 立讯精密 52,621,962.45 8.21  31 600489 中金黄金 51,498,579.96 8.04  32 000807 云铝股份 49,790,821.46 7.77  33 600507 方大特钢 49,593,639.49 7.74  34 600963 岳阳林纸 49,225,942.98 7.68  35 601600 中国铝业 49,151,782.55 7.67  36 600497 驰宏锌锗 48,770,476.84 7.61  37 000928 中钢国际 45,930,938.40 7.17  38 002573 清新环境 45,759,317.27 7.14  39 601668 中国建筑 45,693,776.24 7.13  40 000717 韶钢松山 45,223,216.62 7.06  41 600030 中信证券 44,915,696.36 7.01  42 600967 内蒙一机 44,886,361.73 7.00  43 600801 华新水泥 44,641,136.90 6.97  44 600482 中国动力 44,357,081.99 6.92  45 600038 中直股份 44,320,688.98 6.92  46 002051 中工国际 43,743,788.69 6.83  47 600426 华鲁恒升 43,181,973.68 6.74  48 603589 口子窖 42,752,970.66 6.67  49 600808 马钢股份 41,842,735.49 6.53  50 600362 江西铜业 40,121,761.70 6.26  51 000826 启迪桑德 39,047,532.95 6.09  52 000065 北方国际 38,990,793.13 6.08  53 600999 招商证券 38,926,834.50 6.07  54 603609 禾丰牧业 38,484,486.89 6.01  55 000998 隆平高科 37,562,378.83 5.86  56 601611 中国核建 36,801,660.08 5.74  57 600089 特变电工 35,420,741.90 5.53  58 600585 海螺水泥 35,360,141.14 5.52  59 600176 中国巨石 35,235,539.32 5.50  60 000930 中粮生化 34,650,684.90 5.41  61 601989 中国重工 34,318,687.00 5.36  62 000401 冀东水泥 34,084,151.42 5.32  63 000709 河钢股份 33,965,669.98 5.30  64 600409 三友化工 33,594,474.11 5.24  65 601117 中国化学 32,542,685.00 5.08  66 601166 兴业银行 32,436,937.00 5.06  67 002434 万里扬 31,642,972.44 4.94  68 601766 中国中车 31,248,874.71 4.88  69 002041 登海种业 31,205,155.79 4.87  70 601333 广深铁路 31,194,531.50 4.87  71 601857 中国石油 30,744,744.00 4.80  72 300059 东方财富 30,507,282.12 4.76  73 600029 南方航空 30,336,233.60 4.73  74 000725 京东方A 30,008,500.00 4.68  75 000060 中金岭南 29,571,623.75 4.61  76 600643 爱建集团 28,614,911.00 4.47  77 000822 山东海化 28,458,946.00 4.44  78 300310 宜通世纪 27,932,225.87 4.36  79 601992 金隅股份 27,734,848.83 4.33  80 601211 国泰君安 27,658,821.06 4.32  81 600036 招商银行 27,230,444.68 4.25  82 600887 伊利股份 27,036,812.68 4.22  83 601118 海南橡胶 27,007,613.16 4.21  84 600884 杉杉股份 26,849,628.31 4.19  85 600282 南钢股份 26,633,889.10 4.16  86 002497 雅化集团 26,388,904.38 4.12  87 600584 长电科技 26,037,062.07 4.06  88 002035 华帝股份 25,871,334.79 4.04  89 300335 迪森股份 25,105,631.36 3.92  90 600522 中天科技 25,066,542.00 3.91  91 600383 金地集团 24,997,543.93 3.90  92 300203 聚光科技 24,402,925.34 3.81  93 601666 平煤股份 23,904,064.51 3.73  94 600871 石化油服 23,874,552.00 3.73  95 600703 三安光电 23,633,162.39 3.69  96 600031 三一重工 23,617,409.00 3.69  97 300422 博世科 23,268,875.79 3.63  98 000858 五粮液 22,532,919.87 3.52  99 002501 利源精制 22,481,876.48 3.51  100 600138 中青旅 22,436,733.40 3.50  101 601006 大秦铁路 22,422,980.05 3.50  102 002236 大华股份 22,053,108.00 3.44  103 002110 三钢闽光 21,963,336.60 3.43  104 300136 信维通信 21,482,347.82 3.35  105 000983 西山煤电 21,250,735.96 3.32  106 000975 银泰资源 21,249,839.17 3.32  107 000963 华东医药 21,129,003.00 3.30  108 601225 陕西煤业 21,102,474.00 3.29  109 600388 龙净环保 21,082,844.14 3.29  110 000568 泸州老窖 20,875,970.66 3.26  111 002185 华天科技 20,850,450.94 3.25  112 000018 神州长城 20,801,085.24 3.25  113 000002 万科A 20,615,376.80 3.22  114 600685 中船防务 20,374,240.56 3.18  115 000878 云南铜业 20,328,244.00 3.17  116 601111 中国国航 19,940,353.16 3.11  117 600188 兖州煤业 19,882,382.99 3.10  118 002024 苏宁云商 19,860,601.98 3.10  119 601318 中国平安 19,844,760.00 3.10  120 600125 铁龙物流 19,636,345.96 3.06  121 300137 先河环保 19,474,051.48 3.04  122 601377 兴业证券 19,338,677.60 3.02  123 600737 中粮糖业 19,035,104.11 2.97  124 600598 北大荒 18,871,071.47 2.94  125 002460 赣锋锂业 18,825,181.00 2.94  126 600048 保利地产 18,775,771.34 2.93  127 002271 东方雨虹 18,659,859.00 2.91  128 600688 上海石化 18,365,630.68 2.87  129 002368 太极股份 18,354,644.00 2.86  130 002230 科大讯飞 18,136,598.00 2.83  131 002466 天齐锂业 18,135,250.54 2.83  132 600018 上港集团 18,107,582.15 2.83  133 002597 金禾实业 17,794,103.38 2.78  134 600487 亨通光电 17,653,546.66 2.75  135 601952 苏垦农发 17,638,127.75 2.75  136 002304 洋河股份 17,539,455.00 2.74  137 601801 皖新传媒 17,379,722.00 2.71  138 300055 万邦达 17,028,119.00 2.66  139 000338 潍柴动力 17,000,235.56 2.65  140 600115 东方航空 16,749,986.00 2.61  141 000830 鲁西化工 16,689,275.68 2.60  142 601198 东兴证券 16,440,308.95 2.57  143 600233 圆通速递 15,956,764.50 2.49  144 002027 分众传媒 15,632,412.85 2.44  145 600596 新安股份 15,551,335.72 2.43  146 600499 科达洁能 15,518,019.00 2.42  147 300098 高新兴 15,359,503.00 2.40  148 002092 中泰化学 15,085,555.00 2.35  149 002798 帝王洁具 15,021,357.00 2.34  150 600150 中国船舶 14,900,592.06 2.33  151 600977 中国电影 14,609,789.00 2.28  152 000666 经纬纺机 14,574,381.40 2.27  153 600056 中国医药 14,557,826.12 2.27  154 600893 航发动力 14,534,722.60 2.27  155 000157 中联重科 14,506,029.00 2.26  156 600562 国睿科技 13,924,163.76 2.17  157 002500 山西证券 12,909,602.27 2.01  注:表中“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 6,539,926,110.68  卖出股票收入(成交)总额 6,539,335,280.09  注:表中“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) 1,833,376.10 0.31  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 1,833,376.10 0.31    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 132013 17宝武EB 14,740 1,433,759.80 0.24  2 132011 17浙报EB 3,340 291,916.00 0.05  3 132012 17巨化EB 1,130 107,700.30 0.02    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属. 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1  万华化学集团股份有限公司2017年7月6日发布《万华化学集团股份有限公司关于2016年9月20日安全事故调查结果的公告》,披露2016年9月20日17时22分,万华化学集团股份有限公司烟台工业园在大修停车处理过程中,MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)装置光化工序一台12.1立方米粗MDI(以下简称粗M)缓冲罐发生爆炸,造成4人死亡、4人受伤,直接经济损失573.62万元。根据烟台市人民政府批复的《万华化学集团股份有限公司烟台工业园“9.20”较大爆炸事故调查报告》的建议,公司对9名相关责任人给予相应责任追究,包括解除劳动合同、撤职、留厂查看、降级、记过、警告等处分;烟台市安监局对万华化学集团股份有限公司负责人处上一年收入40%的罚款,对万华化学集团股份有限公司处以80万元罚款。 本基金投资有关证券的投资决策程序符合法律法规及公司内部制度的相关规定。 8.12.2  本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 671,261.59  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 13,896.12  5 应收申购款 8,543.50  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 693,701.21    8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 601600 中国铝业 27,747,200.00 4.67 重大事项停牌  2 600309 万华化学 20,108,200.00 3.38 重大事项停牌    8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  56,792 20,914.30 34,023,398.60 2.86% 1,153,741,551.79 97.14%    9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例  1 天治基金管理有限公司 31,904,644.10 2.69%  2 白庆荣 2,794,057.32 0.24%  3 陈瑞荣 2,631,700.00 0.22%  4 刘志斌 2,461,578.50 0.21%  5 王明瑞 2,226,022.00 0.19%  6 林少佳 2,224,125.25 0.19%  7 黄素芝 1,980,740.27 0.17%  8 徐恒 1,877,496.35 0.16%  9 丁志杰 1,676,392.46 0.14%  10 黄萍 1,391,602.98 0.12%    9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 175,653.60 0.01%    9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0  本基金基金经理持有本开放式基金 10~50    §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2006年1月20日 )基金份额总额 313,493,538.86  本报告期期初基金份额总额 1,379,484,993.00  本报告期基金总申购份额 38,977,965.09  减:本报告期基金总赎回份额 230,698,007.70  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -  本报告期期末基金份额总额 1,187,764,950.39    §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,无基金份额持有人大会决议。       11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,经天治基金管理有限公司董事会审议通过,免去闫译文女士公司副总经理职务、聘任徐克磊先生担任公司总经理职务。上述事项已按有关规定报中国基金业协会、中国证券监督管理委员会上海监管局备案,本基金管理人分别于2017年5月2日及2017年7月21日在指定媒体及公司网站上刊登了相关公告。 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。      11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。      11.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金的投资策略未发生改变。      11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来,未变更过会计师事务所。 本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为7万元整。目前的审计机构—安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已提供审计服务的连续年限为自2006年1月20日至今。      11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门处罚。       11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况   11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   国金证券 1 1,438,645,914.15 11.00% 1,339,811.63 11.10% -  光大证券 2 1,211,860,254.17 9.27% 1,114,668.53 9.23% -  东方证券 1 1,112,824,181.87 8.51% 1,014,117.95 8.40% -  天风证券 2 967,577,171.52 7.40% 892,700.59 7.40% -  兴业证券 1 884,530,143.49 6.77% 823,763.38 6.82% -  华创证券 1 851,549,749.63 6.51% 776,017.47 6.43% -  国融证券 1 814,317,527.74 6.23% 758,371.70 6.28% -  齐鲁证券 2 781,830,049.81 5.98% 728,117.60 6.03% -  长江证券 2 752,763,161.10 5.76% 697,968.56 5.78% -  东北证券 1 644,503,898.20 4.93% 587,336.59 4.87% -  西南证券 1 612,352,585.15 4.68% 558,037.22 4.62% -  国泰君安 1 449,947,471.71 3.44% 419,034.97 3.47% -  西藏东方财富证券 2 328,995,059.25 2.52% 306,392.88 2.54% -  国信证券 1 307,584,616.13 2.35% 280,302.19 2.32% -  华金证券 1 304,382,076.53 2.33% 283,471.75 2.35% -  东兴证券 1 288,468,962.56 2.21% 262,881.32 2.18% -  海通证券 1 288,460,291.17 2.21% 268,644.98 2.23% -  申银万国 1 254,454,595.83 1.95% 236,972.62 1.96% -  川财证券 2 237,491,564.46 1.82% 220,413.33 1.83% -  招商证券 1 136,704,498.81 1.05% 127,313.75 1.05% -  安信证券 1 132,709,087.76 1.02% 123,592.20 1.02% -  方正证券 1 114,881,336.84 0.88% 104,691.31 0.87% -  民生证券 1 95,144,601.32 0.73% 88,608.76 0.73% -  广发证券 1 61,125,614.67 0.47% 56,926.03 0.47% -  中信证券 2 - - - - -  华泰证券 1 - - - - -  东海证券 1 - - - - -  金元证券 1 - - - - -  五矿证券 1 - - - - -  东吴证券 1 - - - - -  湘财证券 1 - - - - -  渤海证券 1 - - - - -  爱建证券 1 - - - - -  国海证券 1 - - - - -  中金公司 1 - - - - -  新时代证券(原名远东 1 - - - - -  银行国联证券 1 - - - - -  注:1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 2、基金专用交易单元的选择标准和程序: (1)经营行为规范,近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时准确地提供信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元,并签订交易单元租用协议。 3、报告期内本基金新增西藏东财、五矿证券、华金证券、国融证券上海交易单元,新增西藏东财、西南证券深圳交易单元;报告期内本基金退租长城证券、中信建投、中国中投上海交易单元,退租长城证券、国泰君安深圳交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  国金证券 - - - - - -  光大证券 - - 50,000,000.00 100.00% - -  东方证券 - - - - - -  天风证券 934,554.90 16.66% - - - -  兴业证券 - - - - - -  华创证券 787,188.48 14.03% - - - -  国融证券 - - - - - -  齐鲁证券 - - - - - -  长江证券 3,088,970.00 55.06% - - - -  东北证券 - - - - - -  西南证券 - - - - - -  国泰君安 - - - - - -  西藏东方财富证券 172,890.00 3.08% - - - -  国信证券 - - - - - -  华金证券 - - - - - -  东兴证券 - - - - - -  海通证券 - - - - - -  申银万国 - - - - - -  川财证券 - - - - - -  招商证券 539,391.00 9.61% - - - -  安信证券 - - - - - -  方正证券 - - - - - -  民生证券 - - - - - -  广发证券 87,681.20 1.56% - - - -  中信证券 - - - - - -  华泰证券 - - - - - -  东海证券 - - - - - -  金元证券 - - - - - -  五矿证券 - - - - - -  东吴证券 - - - - - -  湘财证券 - - - - - -  渤海证券 - - - - - -  爱建证券 - - - - - -  国海证券 - - - - - -  中金公司 - - - - - -  新时代证券(原名远东 - - - - - -  银行国联证券 - - - - - -    天治基金管理有限公司 2018年3月29日

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