易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要

基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:二〇一八年三月三十日 §1  重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 §2  基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 易方达瑞程混合  基金主代码 003961  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2016年12月15日  基金管理人 易方达基金管理有限公司  基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 150,453,297.15份  基金合同存续期 不定期  下属分级基金的基金简称 易方达瑞程混合A 易方达瑞程混合C  下属分级基金的交易代码 003961 003962  报告期末下属分级基金的份额总额 150,044,519.15份 408,778.00份  2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。  投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分析,并重点考虑债券市场情况,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,以确定资产的最优配置比例。本基金在债券投资上主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。本基金在股票投资上结合对行业景气度、行业竞争格局的判断以及对公司基本面、估值水平等因素进行定量和定性的分析,选择优质行业、个股进行配置,追求业绩的长期稳健增值。  业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率×80 %+沪深300指数收益率×20%  风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。  2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 易方达基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 张南 朱萍   联系电话 020-85102688 021-61618888   电子邮箱 service@efunds.com.cn Zhup02@spdb.com.cn  客户服务电话 400 881 8088 95528  传真 020-85104666 021-63602540  2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn  基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼  §3  主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2017年 2016年12月15日(基金合同生效日)至2016年12月31日   易方达瑞程混合A 易方达瑞程混合C 易方达瑞程混合A 易方达瑞程混合C  本期已实现收益 56,662,097.16 21,011.45 1,400,417.84 65.66  本期利润 59,318,048.80 13,708.27 1,400,417.84 65.66  加权平均基金份额本期利润 0.0858 0.0848 0.0020 0.0019  本期基金份额净值增长率 8.72% 8.55% 0.20% 0.19%  3.1.2期末数据和指标 2017年末 2016年末   易方达瑞程混合A 易方达瑞程混合C 易方达瑞程混合A 易方达瑞程混合C  期末可供分配基金份额利润 0.0821 0.0803 0.0020 0.0019  期末基金资产净值 163,465,119.12 444,604.15 701,422,467.69 34,385.76  期末基金份额净值 1.0894 1.0876 1.0020 1.0019  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金合同于2016年12月15日生效,合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达瑞程混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 2.11% 0.19% 0.67% 0.16% 1.44% 0.03%  过去六个月 4.36% 0.17% 2.28% 0.14% 2.08% 0.03%  过去一年 8.72% 0.15% 4.56% 0.14% 4.16% 0.01%  过去三年 - - - - - -  过去五年 - - - - - -  自基金合同生效起至今 8.94% 0.14% 4.21% 0.15% 4.73% -0.01%  易方达瑞程混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 2.05% 0.19% 0.67% 0.16% 1.38% 0.03%  过去六个月 4.30% 0.17% 2.28% 0.14% 2.02% 0.03%  过去一年 8.55% 0.15% 4.56% 0.14% 3.99% 0.01%  过去三年 - - - - - -  过去五年 - - - - - -  自基金合同生效起至今 8.76% 0.14% 4.21% 0.15% 4.55% -0.01%  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年12月15日至2017年12月31日)  易方达瑞程混合A (2016年12月15日至2017年12月31日) / 易方达瑞程混合C (2016年12月15日至2017年12月31日) / 注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。 2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为8.94%,C类基金份额净值增长率为8.76%,同期业绩比较基准收益率为4.21%。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 易方达瑞程混合A / 易方达瑞程混合C / 注:本基金合同生效日为2016年12月15日,合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日(2016年12月15日)至本报告期末未发生利润分配。 §4  管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立于2001年4月17日,总部设在广州,在北京、上海、香港、深圳、成都、大连等地设有办公场所,并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提下,通过市场化、专业化的运作,为投资人的资产实现持续稳定的保值增值,成为国内领先的综合性资产管理机构,具有较强的综合实力。易方达是国内为数不多的具有基金公司全部业务牌照的公司之一,拥有公募、社保、年金、专户、QDII、QFII、RQFII、保险资金委托投资、基本养老保险基金投资等业务资格,投资业务包括主动权益、指数量化、固定收益、国际投资、多资产投资、另类投资等六大板块,为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至2017年12月31日,易方达旗下管理的各类资产规模总计12338亿元,其中公募基金规模6077亿元;服务各类客户总数6703万户,公募基金累计分红931亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    张清华 本基金的基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理、易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理、易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理、固定收益基金投资部总经理 2016-12-15 - 10年 硕士研究生,曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员、易方达基金管理有限公司投资经理。  林森 本基金的基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理(自2016年12月10日至2017年03月06日)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理(自2015年12月23日至2017年12月29日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理(自2015年11月12日至2017年12月29日)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理(自2017年4月21日至2017年07月27日)、易方达资产管理(香港)有限公司基金经理 2017-01-26 - 7年 硕士研究生,曾任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员,太平洋资产管理公司基金管理部基金经理、易方达基金管理有限公司投资经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助理。  注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,张清华的“任职日期”为基金合同生效之日,林森的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.根据2018年2月2日《易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告》,自2018年2月2日起,张清华不再担任本基金的基金经理,林森仍任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》,内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合,围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易(含银行间市场)等投资管理活动,贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括:集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括:通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会;投资人员应公平对待其管理的不同投资组合,控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差;建立集中交易制度,交易系统具备公平交易功能,对于满足公平交易执行条件的同向指令,系统将自动启用公平交易功能,按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行;根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制,通过系统与人工控制相结合的方式,力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待;建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制,对于发现的异常问题进行提示,并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间(纯被动指数组合和量化投资组合除外)确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易,投资人员须提供充分的投资决策依据,并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制,并借助相关技术系统,使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况,持续督促公平交易制度的落实执行,并不断在实践中检验和完善公平交易制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。 公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日内),对我司旗下所有投资组合2017年度的同向交易价差情况进行了分析,包括旗下各大类资产组合之间(即公募、社保、年金、专户四大类业务之间)的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有36次,其中33次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年全年国内生产总值增长6.9%,相比于2016年出现加速,经济保持了较强的韧性。经济的动力来自于多方面,一方面是房地产市场的持续景气超出了市场预期,2017年三、四线城市房地产销售出现了大幅增长,库存得到了有效去化,这引导相关上游产业链出现明显回升;另一方面是海外经济的持续回暖对于国内经济的拉动作用也非常显著,发达经济体尤其是欧元区的复苏势头一直持续是国内经济保持韧性的重要原因。但是制造业投资依然疲软,企业在利润增速出现明显回升的情况下没有增加投资可能是源于对于未来较强的不确定性。通胀全年来看非食品价格持续处于高位,但是食品价格疲软,拖累整体通胀水平低于预期,工业品价格从上游向下游的传导仍然较弱。 2017年全年债券市场利率波动上行。无风险利率层面,一季度经济数据较好同时央行跟随美联储加息上调公开市场利率,利率出现较大程度的上行。二季度监管政策收紧造成了一定的流动性收紧,无风险利率出现较大幅度的上行,同时信用利差也出现了明显抬升。六月开始随着监管协调增强,债券市场利率出现明显下行。整体三季度债券市场利率震荡为主,并没有明显的趋势。四季度开始由于对于未来经济预期的大幅改善,债券市场利率再次出现一波非常明显的上行。全年来看,债券市场无风险利率大幅上行,信用债利率主要跟随无风险利率,信用利差并未出现明显扩张。全年来看,股票市场呈现明显的风格分化。盈利改善较为确定的大盘蓝筹股全年出现明显上涨,但是创业板却出现大幅下跌。市场风格分化的程度和时间在历史上都比较罕见。 本基金全年保持较短的久期和较低的杠杆水平,同时积极优化信用债的资质结构,增加组合流动性,精选个券,降低信用风险。权益方面整体保持较高仓位,注重公司盈利增长的确定性,全年来看,权益仓位对于基金净值贡献较为显著。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.0894元,本报告期份额净值增长率为8.72%;C类基金份额净值为1.0876元,本报告期份额净值增长率为8.55%;同期业绩比较基准收益率为4.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为2018年随着居民和政府部门融资需求的回落,债券市场利率可能会出现趋势性的拐点。首先随着房地产小周期的回落,居民部门的融资需求将会出现明显下滑。限购限贷对于地产销售的抑制明显,贷款利率回升以及供需格局逐步改善后涨价预期的回落也意味着地产销量会进一步下降。在供应方面,政府土地供应意愿出现明显回升,同时高层对于稳定房地产市场的决心也有助于平抑涨价预期。这意味着居民部门加杠杆的进程告一段落。另一方面中央政府债务继续扩张的意愿也相对有所收敛,在经济回升的背景下,基建托底经济的必要性在逐步下滑。同时当前政策开始加强对于地方政府债务的约束,长期来看会抑制地方政府的举债热情。这也会造成政府融资需求的回落。当前高盈利下企业部门融资需求存在一定的扩张可能,尤其是房地产投资在低库存下存在较强的补库存意愿,但是我们认为在需求放缓背景下,企业部门的扩张会比较克制。换言之,企业部门债务扩张难以抵消居民和政府融资的下滑。通胀处于回升的空间,但是考虑到总体需求可能趋弱的格局下,通胀回升空间不大,仍然保持相对温和态势。 融资需求回落,流动性改善背景下,我们对于2018年全年债券市场并不悲观,只是需要等待下行的拐点。股票市场方面由于供给侧改革,盈利向龙头企业集中的趋势仍在继续,股票市场的结构性牛市仍然存在。 组合仍将继续保持较短的久期和较低的杠杆,等待利率出现明确拐点信号,同时优化信用债资质结构,保持组合流动性。权益部分将继续根据市场情况,灵活调整仓位,力争以优异的业绩回报基金持有人。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。  本基金管理人设有估值委员会,公司首席运营官担任估值委员会主席,主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。  本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达瑞程混合A:本报告期内未实施利润分配。 易方达瑞程混合C:本报告期内未实施利润分配。     §5  托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由易方达基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6  审计报告 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计了2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7  年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2017年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日  资 产:    银行存款 1,051,029.88 610,168,326.39  结算备付金 246,861.81 -  存出保证金 15,728.11 -  交易性金融资产 128,934,733.68 -  其中:股票投资 9,394,207.78 -  基金投资 - -  债券投资 119,540,525.90 -  资产支持证券投资 - -  贵金属投资 - -  衍生金融资产 - -  买入返售金融资产 34,932,172.40 90,000,000.00  应收证券清算款 - 6,194.44  应收利息 2,645,456.45 1,497,168.28  应收股利 - -  应收申购款 - -  递延所得税资产 - -  其他资产 - -  资产总计 167,825,982.33 701,671,689.11  负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日  负 债:    短期借款 - -  交易性金融负债 - -  衍生金融负债 - -  卖出回购金融资产款 3,000,000.00 -  应付证券清算款 - -  应付赎回款 - -  应付管理人报酬 338,303.74 183,799.38  应付托管费 56,383.97 30,633.24  应付销售服务费 77.19 3.04  应付交易费用 157,668.71 -  应交税费 - -  应付利息 3,825.45 -  应付利润 - -  递延所得税负债 - -  其他负债 360,000.00 400.00  负债合计 3,916,259.06 214,835.66  所有者权益:    实收基金 150,453,297.15 700,056,369.95  未分配利润 13,456,426.12 1,400,483.50  所有者权益合计 163,909,723.27 701,456,853.45  负债和所有者权益总计 167,825,982.33 701,671,689.11  注:1.本基金合同生效日为2016年12月15日,2016年度实际报告期间为2016年12月15日至2016年12月31日。 2.报告截止日2017年12月31日,A类基金份额净值1.0894元,C类基金份额净值1.0876元;基金份额总额150,453,297.15份,下属分级基金的份额总额分别为:A类基金份额总额150,044,519.15份,C类基金份额总额408,778.00份。 7.2 利润表 会计主体:易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年12月15日(基金合同生效日)至2016年12月31日  一、收入 66,437,779.21 1,616,319.16  1.利息收入 28,954,485.05 1,616,319.16  其中:存款利息收入 4,182,212.22 1,538,942.17  债券利息收入 23,619,460.23 -  资产支持证券利息收入 - -  买入返售金融资产收入 1,152,812.60 77,376.99  其他利息收入 - -  2.投资收益(损失以“-”填列) 34,833,656.67 -  其中:股票投资收益 38,454,174.09 -  基金投资收益 - -  债券投资收益 -6,315,773.56 -  资产支持证券投资收益 - -  贵金属投资收益 - -  衍生工具收益 - -  股利收益 2,695,256.14 -  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2,648,648.46 -  4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -  5.其他收入(损失以“-”号填列) 989.03 -  减:二、费用 7,106,022.14 215,835.66  1.管理人报酬 4,329,754.04 183,799.38  2.托管费 721,625.62 30,633.24  3.销售服务费 342.15 3.04  4.交易费用 521,520.76 -  5.利息支出 1,138,647.24 -  其中:卖出回购金融资产支出 1,138,647.24 -  6.其他费用 394,132.33 1,400.00  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 59,331,757.07 1,400,483.50  减:所得税费用 - -  四、净利润(净亏损以“-”号填列) 59,331,757.07 1,400,483.50  注:本基金合同生效日为2016年12月15日,2016年度实际报告期间为2016年12月15日至2016年12月31日。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 700,056,369.95 1,400,483.50 701,456,853.45  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 59,331,757.07 59,331,757.07  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -549,603,072.80 -47,275,814.45 -596,878,887.25  其中:1.基金申购款 625,418.18 38,695.69 664,113.87  2.基金赎回款 -550,228,490.98 -47,314,510.14 -597,543,001.12  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 150,453,297.15 13,456,426.12 163,909,723.27  项目 上年度可比期间 2016年12月15日(基金合同生效日)至2016年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 700,056,369.95 - 700,056,369.95  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,400,483.50 1,400,483.50  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) - - -  其中:1.基金申购款 - - -  2.基金赎回款 - - -  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 700,056,369.95 1,400,483.50 701,456,853.45  注:本基金合同生效日为2016年12月15日,2016年度实际报告期间为2016年12月15日至2016年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2801号《关于准予易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》进行募集,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年12月15日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为700,056,369.95份基金份额,其中认购资金利息折合0.12份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债),并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项,以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力,将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;其他金融资产划分为贷款和应收款项。 (2) 金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债,应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额,划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等,以及不作为有效套期工具的衍生金融工具,相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,其中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,按其估值日不加调整的报价确定公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价; (2)不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4) 买入返售金融资产收入,按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账; (6) 债券投资收益/(损失): 卖出交易所上市债券:于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账; 卖出银行间同业市场交易债券:于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7) 衍生工具投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账; (8) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用,本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (3)本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (4)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明     根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(以下简称“估值业务指引”),自2017年12月15日起,本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净值及本期损益影响不重大。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 7.4.6 税项 (1)印花税 证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 (2)增值税、企业所得税 自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 (3)个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,减按25%计入应纳税所得额;自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”) 基金托管人  广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东  广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”) 基金管理人股东  盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东  广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东  广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东  易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。  7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。  7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年12月15日(基金合同生效日)至2016年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 4,329,754.04 183,799.38  其中:支付销售机构的客户维护费 - -  注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数  H为每日应计提的基金管理费  E为前一日的基金资产净值  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等,支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年12月15日(基金合同生效日)至2016年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 721,625.62 30,633.24  注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数  H为每日应计提的基金托管费  E为前一日的基金资产净值  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等,支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日   当期发生的基金应支付的销售服务费   易方达瑞程混合A 易方达瑞程混合C 合计  易方达基金管理有限公司 - 342.15 342.15  浦发银行 - - -  广发证券 - - -  合计 - 342.15 342.15  获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2016年12月15日(基金合同生效日)至2016年12月31日   当期发生的基金应支付的销售服务费   易方达瑞程混合A 易方达瑞程混合C 合计  易方达基金管理有限公司 - 3.04 3.04  浦发银行 - - -  广发证券 - - -  合计 - 3.04 3.04  注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%,按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等,支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达瑞程混合A 无。 易方达瑞程混合C 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年12月15日(基金合同生效日)至2016年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  浦发银行-活期存款 1,051,029.88 129,867.17 10,168,326.39 106,275.56  浦发银行-定期存款 - 165,277.78 - -  注:本基金的上述银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日  关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入      数量(单位:股/张) 总金额  广发证券 002867 周大生 新股网下发行 3,444 68,604.48  广发证券 002919 名臣健康 新股网下发行 821 10,311.76  广发证券 128018 时达转债 新债网上发行 10 1,000.00  广发证券 300625 三雄极光 新股网下发行 3,934 75,926.20  广发证券 300627 华测导航 新股网下发行 1,498 19,129.46  广发证券 300639 凯普生物 新股网下发行 1,046 19,235.94  广发证券 300647 超频三 新股网下发行 1,244 11,146.24  广发证券 300658 延江股份 新股网下发行 1,110 21,545.10  广发证券 300669 沪宁股份 新股网下发行 841 9,251.00  广发证券 300697 电工合金 新股网下发行 1,630 12,436.90  广发证券 300723 一品红 新股网下发行 1,561 26,615.05  广发证券 300726 宏达电子 新股网下发行 1,548 17,275.68  广发证券 300735 光弘科技 新股网下发行 3,764 37,602.36  广发证券 603041 美思德 新股网下发行 1,034 13,359.28  广发证券 603042 华脉科技 新股网下发行 1,232 13,872.32  广发证券 603043 广州酒家 新股网下发行 1,810 23,855.80  广发证券 603458 勘设股份 新股网下发行 1,320 38,755.20  广发证券 603507 振江股份 新股网下发行 1,093 28,691.25  广发证券 603535 嘉诚国际 新股网下发行 1,340 20,327.80  广发证券 603557 起步股份 新股网下发行 1,664 12,862.72  广发证券 603630 拉芳家化 新股网下发行 1,985 36,504.15  广发证券 603683 晶华新材 新股网下发行 1,095 10,227.30  广发证券 603848 好太太 新股网下发行 1,377 10,864.53  上年度可比期间 2016年12月15日(基金合同生效日)至2016年12月31日  关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入      数量(单位:股/张) 总金额  - - - - - -  7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1受限证券类别:股票  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注  002466 天齐锂业 2017-12-26 2018-01-03 配股流通受限 11.06 53.21 5,535 61,217.10 294,517.35 -  002859 洁美科技 2017-03-24 2018-04-09 老股转让流通受限 29.82 33.80 16,665 198,780.12 563,277.00 -  002860 星帅尔 2017-03-31 2018-04-12 老股转让流通受限 19.81 39.79 7,980 158,083.80 317,524.20 -  002892 科力尔 2017-08-10 2018-08-17 老股转让流通受限 17.56 32.16 11,000 193,160.00 353,760.00 -  002923 润都股份 2017-12-28 2018-01-05 新股流通受限 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -  300664 鹏鹞环保 2017-12-28 2018-01-05 新股流通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -  603080 新疆火炬 2017-12-25 2018-01-03 新股流通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -  603161 科华控股 2017-12-28 2018-01-05 新股流通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -  注:1)浙江洁美电子科技股份有限公司于2017年9月15日(流通受限期内),向全体股东每10股派4元人民币现金(含税),同时按每10股转增15股进行资本公积金转增股本; 2)以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注  002739 万达电影 2017-07-04 重大事项停牌 52.04 - - 20,000 1,100,236.00 1,040,800.00 -  002919 名臣健康 2017-12-28 重大事项停牌 35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -  300730 科创信息 2017-12-25 重大事项停牌 41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55 -  600309 万华化学 2017-12-05 重大事项停牌 37.94 - - 67,680 1,385,449.03 2,567,779.20 -  601600 中国铝业 2017-09-12 重大事项停牌 6.66 2018-02-26 7.28 263,800 1,222,268.41 1,756,908.00 -  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额3,000,000.00元,于2018年1月2日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值  (a)金融工具公允价值计量的方法  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:  第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。  第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。  第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。  (b)持续的以公允价值计量的金融工具  (i)各层次金融工具公允价值  于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为4,009,536.97 元,属于第二层次的余额为124,925,196.71元,无属于第三层次的余额(2016年12月31日:无属于第一层次的余额,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额)  。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。  (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额  无。  (c)非持续的以公允价值计量的金融工具  于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日:同)  。 (d)不以公允价值计量的金融工具  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。  (2)增值税 根据财政部、国家税务总局颁布的财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局颁布的财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除上述事项外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8  投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 9,394,207.78 5.60   其中:股票 9,394,207.78 5.60  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 119,540,525.90 71.23   其中:债券 119,540,525.90 71.23   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 34,932,172.40 20.81   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 1,297,891.69 0.77  8 其他各项资产 2,661,184.56 1.59  9 合计 167,825,982.33 100.00  8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 8,252,886.07 5.04  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.01  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.01  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.02  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.02  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 1,040,800.00 0.63  S 综合 - -   合计 9,394,207.78 5.73  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 600309 万华化学 67,680 2,567,779.20 1.57  2 002466 天齐锂业 42,435 2,257,966.35 1.38  3 601600 中国铝业 263,800 1,756,908.00 1.07  4 002739 万达电影 20,000 1,040,800.00 0.63  5 002859 洁美科技 16,665 563,277.00 0.34  6 002892 科力尔 11,000 353,760.00 0.22  7 002860 星帅尔 7,980 317,524.20 0.19  8 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.11  9 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.03  10 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.02  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 601318 中国平安 6,604,730.00 0.94  2 601166 兴业银行 4,079,678.30 0.58  3 600036 招商银行 3,642,129.62 0.52  4 600016 民生银行 2,844,169.53 0.41  5 000651 格力电器 2,787,754.00 0.40  6 600900 长江电力 2,534,683.35 0.36  7 000002 万  科A 2,523,548.00 0.36  8 601390 中国中铁 2,178,000.00 0.31  9 601989 中国重工 2,108,651.00 0.30  10 600015 华夏银行 2,089,903.00 0.30  11 000001 平安银行 2,017,259.00 0.29  12 000725 京东方A 2,005,390.00 0.29  13 600028 中国石化 1,942,110.00 0.28  14 601988 中国银行 1,930,173.00 0.28  15 601328 交通银行 1,896,428.00 0.27  16 601211 国泰君安 1,892,796.24 0.27  17 600519 贵州茅台 1,790,635.64 0.26  18 601668 中国建筑 1,790,041.00 0.26  19 601688 华泰证券 1,685,776.00 0.24  20 601336 新华保险 1,641,200.00 0.23  注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 601318 中国平安 12,710,788.02 1.81  2 600036 招商银行 5,442,773.00 0.78  3 000651 格力电器 4,787,522.66 0.68  4 601166 兴业银行 4,288,219.00 0.61  5 000063 中兴通讯 3,634,092.00 0.52  6 000725 京东方A 3,469,860.00 0.49  7 000002 万  科A 3,450,434.00 0.49  8 600519 贵州茅台 3,257,615.02 0.46  9 600900 长江电力 3,185,920.00 0.45  10 000001 平安银行 2,825,283.00 0.40  11 600016 民生银行 2,689,234.00 0.38  12 000333 美的集团 2,539,779.82 0.36  13 600585 海螺水泥 2,377,115.00 0.34  14 601336 新华保险 2,309,382.00 0.33  15 600029 南方航空 2,177,281.00 0.31  16 000568 泸州老窖 2,146,062.00 0.31  17 601988 中国银行 2,115,531.00 0.30  18 601398 工商银行 2,098,766.50 0.30  19 601390 中国中铁 2,077,838.00 0.30  20 000338 潍柴动力 2,037,175.00 0.29  注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 147,975,173.34  卖出股票收入(成交)总额 180,538,850.58  注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 9,947,000.00 6.07   其中:政策性金融债 9,947,000.00 6.07  4 企业债券 58,173,018.60 35.49  5 企业短期融资券 9,993,000.00 6.10  6 中期票据 39,919,000.00 24.35  7 可转债(可交换债) 1,508,507.30 0.92  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 119,540,525.90 72.93  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 136374 16建业01 300,000 29,622,000.00 18.07  2 101654090 16开滦MTN001 200,000 19,850,000.00 12.11  3 101461016 14渝能源MTN001 100,000 10,108,000.00 6.17  4 011752067 17日照港SCP003 100,000 9,993,000.00 6.10  5 101554053 15南山集MTN001 100,000 9,961,000.00 6.08  注:本报告期末本基金投资16建业01、16开滦MTN001占基金资产净值比例超过10%,属于被动超标。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 15,728.11  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 2,645,456.45  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 2,661,184.56  8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 113011 光大转债 1,277,488.80 0.78  8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 600309 万华化学 2,567,779.20 1.57 重大事项停牌  2 601600 中国铝业 1,756,908.00 1.07 重大事项停牌  3 002739 万达电影 1,040,800.00 0.63 重大事项停牌  4 002859 洁美科技 563,277.00 0.34 老股转让流通受限  5 002892 科力尔 353,760.00 0.22 老股转让流通受限  6 002860 星帅尔 317,524.20 0.19 老股转让流通受限  7 002466 天齐锂业 294,517.35 0.18 配股流通受限  §9  基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  易方达瑞程混合A 73 2,055,404.37 149,999,000.00 99.97% 45,519.15 0.03%  易方达瑞程混合C 186 2,197.73 0.00 0.00% 408,778.00 100.00%  合计 259 580,900.76 149,999,000.00 99.70% 454,297.15 0.30%  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 易方达瑞程混合A 2,259.94 0.0015%   易方达瑞程混合C 2,059.63 0.5039%   合计 4,319.57 0.0029%  9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 易方达瑞程混合A 0   易方达瑞程混合C 0   合计 0  本基金基金经理持有本开放式基金 易方达瑞程混合A 0   易方达瑞程混合C 0   合计 0  §10  开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达瑞程混合A 易方达瑞程混合C  基金合同生效日(2016年12月15日)基金份额总额 700,022,049.85 34,320.10  本报告期期初基金份额总额 700,022,049.85 34,320.10  本报告期基金总申购份额 116,713.63 508,704.55  减:本报告期基金总赎回份额 550,094,244.33 134,246.65  本报告期基金拆分变动份额 - -  本报告期期末基金份额总额 150,044,519.15 408,778.00  §11  重大事件揭示 11.1  基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2017年3月10日发布公告,自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司首席国际业务官(副总经理级);于2017年4月19日发布公告,自2017年4月19日起聘任高松凡先生担任公司首席养老金业务官(副总经理级)。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4  基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务,本报告年度的审计费用为60,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7  基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例   申万宏源 2 321,695,015.72 100.00% 296,534.26 100.00% -  注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增申万宏源证券有限公司两个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例  申万宏源 258,819,336.89 100.00% 3,571,100,000.00 100.00% - -   §12  影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比   机构 1 2017年01月01日~2017年12月31日 699,999,000.00 - 550,000,000.00 149,999,000.00 99.70%  产品特有风险  报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。  易方达基金管理有限公司 二〇一八年三月三十日

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