长信多利灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要

基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2018年3月31日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。  基金托管人交通银行股份有限公司,根据本基金基金合同的规定,于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 长信多利混合  场内简称 长信多利  基金主代码 519959  交易代码 519959  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2015年7月1日  基金管理人 长信基金管理有限责任公司  基金托管人 交通银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 235,331,682.58份  基金合同存续期 不定期    基金产品说明 投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。  投资策略 1、资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。 2、股票投资策略  (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (2)个股投资策略 本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 3、债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。  对于中小企业私募债券,本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因素,以及对基金资产流动性的影响,在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上,进行投资决策。 4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。  业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%  风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。    基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 长信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 周永刚 陆志俊   联系电话 021-61009999 95559   电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn luzj@bankcomm.com  客户服务电话  4007005566 95559  传真 021-61009800 021-62701216    信息披露方式  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn  基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼,上海市仙霞路18号    主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1  期间数据和指标 2017年 2016年 2015年7月1日(基金合同生效日)-2015年12月31日  本期已实现收益 6,972,489.83 -55,117,329.88 104,906,580.34  本期利润 97,192,236.61 -138,137,637.85 122,472,806.34  加权平均基金份额本期利润 0.2070 -0.1725 0.1045  本期基金份额净值增长率 25.46% -16.29% 9.30%  3.1.2  期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末  期末可供分配基金份额利润 0.1185 -0.0848 0.0934  期末基金资产净值 270,074,333.66 666,495,401.92 823,812,652.91  期末基金份额净值 1.148 0.915 1.093  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 6.69% 1.06% 2.77% 0.49% 3.92% 0.57%  过去六个月 14.91% 0.91% 5.86% 0.42% 9.05% 0.49%  过去一年 25.46% 0.85% 12.53% 0.39% 12.93% 0.46%  自基金合同生效起至今 14.80% 1.53% -1.67% 0.93% 16.47% 0.60%    自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、图示日期为2015年7月1日至2017年12月31日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  注:本基金基金合同生效日为2015年7月1日,2015年净值增长率按当年实际存续期计算。 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金基金合同生效日为2015年7月1日,本基金基金合同生效日起至本报告期末未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.65亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁股份有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占4.55%、上海彤骏投资管理中心(有限合伙)占4.54%。 截至2017年12月31日,本基金管理人共管理58只开放式基金,即长信利息收益开放式证券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    叶松 长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、权益投资部总监 2017年3月10日 - 10年 经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理助理和长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、绝对收益部总监。现任权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。  黄韵 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、绝对收益部副总监 2017年9月26日 - 11年 金融学硕士,武汉大学研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,历任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理助理。现任绝对收益部副总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。  谈洁颖 曾任本基金的基金经理 2015年7月1日 2017年3月29日 13年 曾任本基金的基金经理  注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准; 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准; 3、自2018年2月6日起,叶松不再担任长信内需成长混合型证券投资基金和长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理; 4、自2018年2月6日起,黄韵不再担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信恒利优势混合型证券投资基金的基金经理; 5、自2018年3月24日起,黄韵女士开始担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。 2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能: (1)严格按照时间顺序发送委托指令; (2)对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令,并且市价在限价范围内的,系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令,指令数量比例达到5:1或以上的,可豁免启动公平交易开关。 3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时,除制度规定的例外指令外,必须开启系统的公平交易开关。 4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象,交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令,在申购结果产生前,不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容,包括指令价格及数量等要素。 5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象,除需经过公平性审核的例外指令外,申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准,数量不符的,应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象,公司在获配额度确定后,严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的,应启动异常交易识别流程,审核通过的,可以进行相应分配。 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。同时,对本年度同向交易价差进行专项分析,未发现异常情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 整体看,2017年市场呈上行走势,规模和行业间的分化较为显著。全年看,大盘风格的表现小盘风格。食品饮料、家用电器等行业表现相对较好,纺织服装、传媒、综合等行业表现欠佳。 从经济层面看,国内宏观经济整体平稳向好。从货币政策看,2017年延续了2016年的政策取向,中性偏紧,边际没有太多的变化。权益市场在经历第一季较为波动的走势后,全年稳健上行,估值水平相对年初进一步上行。债券市场全年来看,依然处于去杠杆的通道中,整体的市场利率水平处于上行通道中。 本基金在2017年配置了相对较多的消费类股票,在当年取得了不错的投资收益。未来基金仍将主要投资于消费类的个股,长期看消费类行业的公司稳定性和成长性都不错。基金将以较低的组合风险来获取相对稳定的回报作为主要目标。 报告期内基金的业绩表现 截至2017年12月31日,本基金单位净值为1.148元,份额累计净值为1.148元,本报告期内本基金净值增长率为25.46%,同期业绩比较基准涨幅为12.53%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年,基金将以控制组合风险作为首要的目标,并在此基础上努力获取稳健的投资收益。2018年基金在权益资产的配置上,还是以估值和业绩增长相匹配作为主要目标,追求相对稳定的投资收益。 展望2018年,经济整体预计还是相对平稳的状态。考虑到2017年经济积极向上改善的幅度,2018年要实现相对显著地改善不太容易,但是也不意味着经济会下行。通货膨胀在2018年一季度可能会是一个相对的高点,未来物价的走势需要持续观察。货币政策整体上预计依旧中性偏紧,还是取决于金融市场去杠杆的进程。在去杠杆的过程中,预计很难看到货币政策的显著放松。从债券市场的收益率看,我们观察到部分品种的收益率从持有到期的角度看,收益率已经具有较强的吸引力,如果流动性能够进行匹配,应该有不错的投资回报。 从股票资产的投资方向上,我们还是将重点关注估值和业绩增长相匹配的公司。经历了2017年市场整体企业盈利的大幅增长和估值的提升,叠加市场整体预期的提升,2018年股票的价格并没有很显著地处于便宜的状态,这使得对于标的选择和买入价格需要更加谨慎的判断。 基金在2018年仍将以消费类的股票为主要投资方向,积极寻找合适的品种,力争为投资者获取稳健的投资回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和估值程序,成立了估值委员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术,健全公司估值决策体系,对公司现有程序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017年度,基金托管人在长信多利灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2017年度,长信基金管理有限责任公司在长信多利灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2017年度,由长信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关长信多利灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 审计报告 本报告期末基金2017年度财务报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师出具了无保留意见的审计报告(德师报(审)字(18)第P00424号),投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体:长信多利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2017年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日  资 产:    银行存款 10,734,643.42 585,512.04  结算备付金 310,118.60 130,848,006.54  存出保证金 151,346.01 257,160.46  交易性金融资产 250,683,082.90 558,358,915.09  其中:股票投资 230,779,082.90 558,358,915.09  基金投资 - -  债券投资 19,904,000.00 -  资产支持证券投资 - -  贵金属投资 - -  衍生金融资产 - -  买入返售金融资产 10,000,000.00 -  应收证券清算款 910,599.87 48,041.14  应收利息 337,301.23 21,715.75  应收股利 - -  应收申购款 29,941.29 122,235.00  递延所得税资产 - -  其他资产 - -  资产总计 273,157,033.32 690,241,586.02  负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日  负 债:    短期借款 - -  交易性金融负债 - -  衍生金融负债 - -  卖出回购金融资产款 - -  应付证券清算款 - 21,492,709.48  应付赎回款 2,111,743.89 235,162.93  应付管理人报酬 347,832.59 910,297.22  应付托管费 57,972.09 151,716.23  应付销售服务费 - -  应付交易费用 215,137.34 565,871.91  应交税费 - -  应付利息 - -  应付利润 - -  递延所得税负债 - -  其他负债 350,013.75 390,426.33  负债合计 3,082,699.66 23,746,184.10  所有者权益:    实收基金 235,331,682.58 728,280,866.14  未分配利润 34,742,651.08 -61,785,464.22  所有者权益合计 270,074,333.66 666,495,401.92  负债和所有者权益总计 273,157,033.32 690,241,586.02  注:1、报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.148元,基金份额总额235,331,682.58份。   利润表 会计主体:长信多利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  一、收入 108,764,247.30 -119,699,184.31  1.利息收入 923,869.56 1,265,374.12  其中:存款利息收入 698,399.11 1,265,374.12  债券利息收入 183,825.51 -  资产支持证券利息收入 - -  买入返售金融资产收入 41,644.94 -  其他利息收入 - -  2.投资收益(损失以“-”填列) 17,369,627.49 -38,298,211.16  其中:股票投资收益 14,404,126.97 -45,580,990.52  基金投资收益 - -  债券投资收益 -16,258.79 -  资产支持证券投资收益 - -  贵金属投资收益 - -  衍生工具收益 - -  股利收益 2,981,759.31 7,282,779.36  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 90,219,746.78 -83,020,307.97  4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -  5.其他收入(损失以“-”号填列) 251,003.47 353,960.70  减:二、费用 11,572,010.69 18,438,453.54  1.管理人报酬 7,022,067.87 11,415,631.64  2.托管费 1,170,344.62 1,902,605.30  3.销售服务费 - -  4.交易费用 3,004,361.35 4,720,229.37  5.利息支出 - -  其中:卖出回购金融资产支出 - -  6.其他费用 375,236.85 399,987.23  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 97,192,236.61 -138,137,637.85  减:所得税费用 - -  四、净利润(净亏损以“-”号填列) 97,192,236.61 -138,137,637.85    所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长信多利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 728,280,866.14 -61,785,464.22 666,495,401.92  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 97,192,236.61 97,192,236.61  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -492,949,183.56 -664,121.31 -493,613,304.87  其中:1.基金申购款 10,905,250.17 601,016.44 11,506,266.61  2.基金赎回款 -503,854,433.73 -1,265,137.75 -505,119,571.48  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 235,331,682.58 34,742,651.08 270,074,333.66  项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 753,463,010.57 70,349,642.34 823,812,652.91  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -138,137,637.85 -138,137,637.85  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -25,182,144.43 6,002,531.29 -19,179,613.14  其中:1.基金申购款 140,488,781.39 -606,710.07 139,882,071.32  2.基金赎回款 -165,670,925.82 6,609,241.36 -159,061,684.46  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 728,280,866.14 -61,785,464.22 666,495,401.92   报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ____成善栋______          ______覃波______          ____孙红辉____ 基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 长信多利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信多利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]1069号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为1,472,766,279.25份,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证。基金合同于2015年7月1日生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信多利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。 本基金的财务报表于2018年3月26日已经本基金的基金管理人批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计估计发生变更,对本基金本报告期无重大影响,会计政策与上年度会计报表一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)和中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(中基协发[2017]6号)相关规定,本基金自2017年12月20日起,对所持有的流通受限股票的估值方法进行调整,新的估值方法考虑了估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响。于2017年12月20日,相关会计估计调整对基金资产净值的影响不超过0.25%。 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”) 基金管理人、基金销售机构  交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构  长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东  上海海欣集团股份有限公司(以下简称“海欣集团”) 基金管理人的股东  武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武汉钢铁”) 基金管理人的股东  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤胜投资”) 基金管理人的股东  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤骏投资”) 基金管理人的股东  上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财富”) 基金管理人的子公司  注:经长信基金管理有限责任公司股东会审议通过,新增上海彤胜投资管理中心(有限合伙)和上海彤骏投资管理中心(有限合伙)为基金管理人的股东,基金管理人已履行相关程序办理完成股东变更事项的工商变更登记并向监管机构备案,并已于2017年2月8日就上述股东变更事项进行公告。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例  长江证券 925,987,505.54 43.23% 1,313,192,742.61 40.39%  债券交易   金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例  长江证券 1,137,813.30 100.00% - -  债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例  长江证券 38,000,000.00 100.00% - -  权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金                                                                 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  长江证券 829,767.79 54.49% 78,523.19 36.50%  关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  长江证券 1,184,700.23 42.19% 308,496.01 54.52%  注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 根据《证券交易单元租用协议》,本基金管理人在租用长江证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,还从长江证券股份有限公司获得证券研究综合服务。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 7,022,067.87 11,415,631.64  其中:支付销售机构的客户维护费 2,276,475.96 2,803,677.57  注:支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。 计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 1,170,344.62 1,902,605.30  注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。 计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  基金合同生效日( 2015年7月1日 )持有的基金份额 - -  期初持有的基金份额 2,006,279.66 2,006,279.66  期间申购/买入总份额 - -  期间因拆分变动份额 - -  减:期间赎回/卖出总份额 - -  期末持有的基金份额 2,006,279.66 2,006,279.66  期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.85% 0.28%  注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  交通银行股份有限公司 10,734,643.42 516,218.51 585,512.04 731,046.99  注:本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司等结算账户,于2017年12月31日的相关余额为人民币310,118.60元(2016年12月31日为130,848,006.54元)。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 注:上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。本基金非基金中基金,不存在当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。 期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别:股票  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  300664 鹏鹞环保 2017年12月28日 2018年1月5日 新股流通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -  603161 科华控股 2017年12月28日 2018年1月5日 新股流通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -  002923 润都股份 2017年12月28日 2018年1月5日 新股流通受限 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -  603080 新疆火炬 2017年12月25日 2018年1月3日 新股流通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -  300713 英可瑞 2017年10月23日 2018年11月1日 自愿锁定 40.29 74.87 7,008 282,352.32 524,688.96   期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  600903 贵州燃气 2017年12月28日 股价异动 16.86 2018-01-02 16.01 3,928 8,680.88 66,226.08 -  002919 名臣健康 2017年12月28日 股价异动 35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -  期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 230,779,082.90 84.49   其中:股票 230,779,082.90 84.49  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 19,904,000.00 7.29   其中:债券 19,904,000.00 7.29         资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.66   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 11,044,762.02 4.04  8 其他各项资产 1,429,188.40 0.52  9 合计 273,157,033.32 100.00  注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合   金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 61,212.80 0.02%  C 制造业 171,152,524.83 63.37  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 142,139.13 0.05  E 建筑业 3,025,500.00 1.12  F 批发和零售业 20,886,433.00 7.73  G 交通运输、仓储和邮政业 2,163,557.94 0.80  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 33,315,392.00 12.34  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 230,779,082.90 85.45  报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 002304 洋河股份 224,200 25,783,000.00 9.55  2 600519 贵州茅台 36,400 25,388,636.00 9.40  3 000858 五 粮 液 307,330 24,549,520.40 9.09  4 000568 泸州老窖 310,870 20,517,420.00 7.60  5 603808 歌力思 875,872 20,145,056.00 7.46  6 002024 苏宁云商 1,227,700 15,088,433.00 5.59  7 601398 工商银行 2,168,500 13,444,700.00 4.98  8 300373 扬杰科技 315,365 9,451,489.05 3.50  9 000895 双汇发展 297,350 7,879,775.00 2.92  10 600016 民生银行 900,000 7,551,000.00 2.80  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 603808 歌力思 37,103,984.85 5.57  2 002581 未名医药 33,578,942.08 5.04  3 603818 曲美家居 28,950,965.75 4.34  4 601689 拓普集团 27,585,958.14 4.14  5 600340 华夏幸福 26,916,296.18 4.04  6 002304 洋河股份 26,634,571.00 4.00  7 300196 长海股份 24,356,169.72 3.65  8 000858 五 粮 液 24,031,867.00 3.61  9 000639 西王食品 23,757,707.00 3.56  10 600519 贵州茅台 23,186,967.00 3.48  11 601336 新华保险 21,990,845.00 3.30  12 600491 龙元建设 21,895,446.37 3.29  13 300324 旋极信息 20,163,166.77 3.03  14 000568 泸州老窖 19,786,190.00 2.97  15 300383 光环新网 19,645,734.00 2.95  16 002640 跨 境 通 19,545,149.47 2.93  17 600258 首旅酒店 18,739,510.24 2.81  18 002773 康弘药业 18,124,668.00 2.72  19 600315 上海家化 17,983,738.49 2.70  20 300224 正海磁材 17,775,889.27 2.67  21 601398 工商银行 17,075,315.60 2.56  22 002024 苏宁云商 16,014,991.39 2.40  23 600500 中化国际 13,790,408.00 2.07  24 300228 富瑞特装 13,618,661.68 2.04  25 601611 中国核建 13,534,022.73 2.03  注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 600309 万华化学 65,527,658.79 9.83  2 600340 华夏幸福 48,094,596.00 7.22  3 600990 四创电子 41,756,487.62 6.27  4 601933 永辉超市 39,798,640.00 5.97  5 601901 方正证券 33,931,217.96 5.09  6 000750 国海证券 31,130,159.50 4.67  7 600109 国金证券 30,921,229.17 4.64  8 002581 未名医药 30,056,802.65 4.51  9 002024 苏宁云商 29,873,646.00 4.48  10 601336 新华保险 28,713,517.23 4.31  11 002544 杰赛科技 28,598,877.58 4.29  12 601377 兴业证券 28,375,991.79 4.26  13 601689 拓普集团 27,779,815.65 4.17  14 002640 跨 境 通 25,057,648.38 3.76  15 603818 曲美家居 24,860,244.21 3.73  16 000718 苏宁环球 24,411,592.18 3.66  17 000639 西王食品 24,392,617.00 3.66  18 600491 龙元建设 23,238,210.91 3.49  19 600258 首旅酒店 22,678,923.33 3.40  20 601198 东兴证券 22,128,462.39 3.32  21 002500 山西证券 21,041,951.00 3.16  22 600166 福田汽车 19,755,428.36 2.96  23 000018 神州长城 19,666,182.12 2.95  24 300383 光环新网 19,402,151.00 2.91  25 300324 旋极信息 19,256,686.71 2.89  26 300196 长海股份 18,323,722.68 2.75  27 002045 国光电器 18,307,904.02 2.75  28 000683 远兴能源 17,749,216.80 2.66  29 002773 康弘药业 17,414,708.12 2.61  30 600315 上海家化 16,797,525.43 2.52  31 000059 华锦股份 16,614,841.55 2.49  32 300224 正海磁材 16,377,520.81 2.46  33 603808 歌力思 16,376,887.39 2.46  34 601555 东吴证券 15,957,565.00 2.39  35 600622 光大嘉宝 14,861,856.36 2.23  36 600426 华鲁恒升 14,529,040.75 2.18  37 300228 富瑞特装 14,405,909.98 2.16  38 000997 新 大 陆 14,308,934.00 2.15  39 002202 金风科技 13,515,898.55 2.03  注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 859,313,011.26  卖出股票收入(成交)总额 1,291,262,524.88  注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 19,904,000.00 7.37   其中:政策性金融债 19,904,000.00 7.37  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) - -  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 19,904,000.00 7.37   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 170207 17国开07 200,000 19,904,000.00 7.37   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 151,346.01  2 应收证券清算款 910,599.87  3 应收股利 -  4 应收利息 337,301.23  5 应收申购款 29,941.29  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 1,429,188.40  期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  3,558 66,141.56 40,055,715.81 17.02% 195,275,966.77 82.98%    期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 0.96 0.00%    期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0  本基金基金经理持有本开放式基金 0   开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2015年7月1日 )基金份额总额 1,472,766,279.25  本报告期期初基金份额总额 728,280,866.14  本报告期基金总申购份额 10,905,250.17  减:本报告期基金总赎回份额 503,854,433.73  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -  本报告期期末基金份额总额 235,331,682.58    重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。       基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动 本报告期基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。      基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未改变。      本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金非基金中基金,报告期内未持有基金。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金更换会计师事务所;报告期应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计的报酬为人民币50,000.00元,该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为1年。       管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。       基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   长江证券 2 925,987,505.54 43.23% 829,767,.79 54.49% -  爱建证券 1 502,394,639.38 23.45% 266,921.72 17.53% -  东方证券 1 321,857,211.55 15.03% 171,003.03 11.23% -  天风证券 1 233,736,897.66 10.91% 124,184.73 8.15% -  中泰证券 1 88,549,393.85 4.13% 73,610.89 4.83% -  兴业证券 2 50,163,842.45 2.34% 41,701.55 2.74% -  华创证券 1 13,562,779.07 0.63% 12,630.98 0.83% -  海通证券 1 5,838,487.00 0.27% 3,102.01 0.20% -  广发证券 1 - - - - -  申银万国 1 - - - - -  平安证券 1 - - - - -  金元证券 1 - - - - -  华泰证券 2 - - - - -  光大证券 1 - - - - -  方正证券 1 - - - - -  安信证券 1 - - - - -  中银国际证券 1 - - - - -  国金证券 1 - - - - -  国泰君安 1 - - - - -  东北证券 1 - - - - -  基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  长江证券 1,137,813.30 100.00% 38,000,000.00 100.00% - -  爱建证券 - - - - - -  东方证券 - - - - - -  天风证券 - - - - - -  中泰证券 - - - - - -  兴业证券 - - - - - -  华创证券 - - - - - -  海通证券 - - - - - -  广发证券 - - - - - -  申银万国 - - - - - -  平安证券 - - - - - -  金元证券 - - - - - -  华泰证券 - - - - - -  光大证券 - - - - - -  方正证券 - - - - - -  安信证券 - - - - - -  中银国际证券 - - - - - -  国金证券 - - - - - -  国泰君安 - - - - - -  东北证券 - - - - - -  注:1、本报告期租用证券公司交易单元变化情况如下: 新增租用东北证券、金元证券、方正证券交易单元各1个,退租广发证券交易单元1个。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 (1)选择标准: a、券商基本面评价(财务状况、经营状况); b、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量); c、券商每日信息评价(及时性和有效性); d、券商协作表现评价。 (2)选择程序: 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间  期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比  机构 1 2017年1月1日至2017年6月28日 198,411,706.35 0.00 198,411,706.35 0.00 0.00%  个人 - - - - - - -  产品特有风险  1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。    影响投资者决策的其他重要信息 注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。       长信基金管理有限责任公司 2018年3月31日

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