长城收益宝货币市场基金2017年年度报告摘要

基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2018年3月31日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年03月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年09月06日(基金合同生效日)起至12月31日止。 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 11 §4 管理人报告 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 17 §5 托管人报告 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 18 §6 审计报告 19 6.1 审计报告基本信息 19 6.2 审计报告的基本内容 19 §7 年度财务报表 22 7.1 资产负债表 22 7.2 利润表 23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 24 7.4 报表附注 25 §8 投资组合报告 47 8.1 期末基金资产组合情况 47 8.2 债券回购融资情况 47 8.3 基金投资组合平均剩余期限 47 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 48 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 49 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 49 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 50 8.9 投资组合报告附注 50 §9 基金份额持有人信息 52 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 52 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 52 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 53 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 53 §10 开放式基金份额变动 54 §11 重大事件揭示 55 11.1 基金份额持有人大会决议 55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 55 11.4 基金投资策略的改变 55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 55 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 58 11.9 其他重大事件 59 §12 影响投资者决策的其他重要信息 61 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 61 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 61 §13 备查文件目录 62 13.1 备查文件目录 62 13.2 存放地点 62 13.3 查阅方式 62 基金简介 基金基本情况 基金名称 长城收益宝货币市场基金  基金简称 长城收益宝货币  基金主代码 004972  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2017年9月6日  基金管理人 长城基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 1,726,219,059.54份  基金合同存续期 不定期  下属分级基金的基金简称: 长城收益宝货币A 长城收益宝货币B  下属分级基金的交易代码: 004972 004973  报告期末下属分级基金的份额总额 1,309,055,601.64份 417,163,457.90份    基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。  投资策略 1、一级资产配置策略 根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。 2、二级资产配置策略 根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。 3、三级资产配置策略 根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。  业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)  风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。    基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 车君 田青   联系电话 0755-23982338 010-67595096   电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com  客户服务电话  400-8868-666 010-67595096  传真 0755-23982328 010-66275853  注册地址 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 北京市西城区金融大街25号  办公地址 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40、41层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼  邮政编码 518026 100033  法定代表人 何伟 田国立    信息披露方式  本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccfund.com.cn  基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层    其他相关资料 项目 名称 办公地址  会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街1号东方广场经贸城安永大楼(即东三办公楼)16层  注册登记机构 长城基金管理有限公司 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层    主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年9月6日(基金合同生效日)-2017年12月31日   长城收益宝货币A 长城收益宝货币B  本期已实现收益 5,299,627.70 5,523,265.58  本期利润 5,299,627.70 5,523,265.58  本期净值收益率 1.3924% 1.4694%  3.1.2 期末数据和指标 2017年末  期末基金资产净值 1,309,055,601.64 417,163,457.90  期末基金份额净值 1.0000 1.0000  3.1.3 累计期末指标 2017年末  累计净值收益率 1.3924% 1.4694%  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ②本基金收益分配按日结转份额。 ③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ④本基金合同于2017年09月06日生效,截止本报告期末,基金合同生效未满一年。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城收益宝货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.0985% 0.0029% 0.3403% 0.0000% 0.7582% 0.0029%  自基金合同生效起至今 1.3924% 0.0030% 0.4327% 0.0000% 0.9597% 0.0030%   长城收益宝货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.1588% 0.0029% 0.3403% 0.0000% 0.8185% 0.0029%  自基金合同生效起至今 1.4694% 0.0030% 0.4327% 0.0000% 1.0367% 0.0030%  注:本基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:①本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期内。 ③本基金合同于2017年9月6日生效,截止本报告期末,基金合同生效未满一年。  自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较   注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况          单位:人民币元 长城收益宝货币A  年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注  2017 5,299,627.70 - - 5,299,627.70    合计 5,299,627.70 - - 5,299,627.70    单位:人民币元 长城收益宝货币B  年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注  2017 5,523,265.58 - - 5,523,265.58    合计 5,523,265.58 - - 5,523,265.58    注:本基金合同于2017年09月06日生效,无2016年度及2015年度数据。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券股份有限公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托股份有限公司(15%)、中原信托有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券股份有限公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有:长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    邹德立 长城货币市场基金、长城工资宝货币市场基金和长城收益宝货币市场基金的基金经理 2017年9月6日 - 8年 男,中国籍,武汉大学经济学学士、华中科技大学工程硕士。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,任运行保障部债券交易员,兼固定收益研究员。  注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城收益宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。 本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法,严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 国际上,美国经济温和复苏,联储连续三次加息,特朗普税改通过;欧洲区德法英等经济增长持续强劲;亚洲日本经济亦温和复苏。国内方面,投资和地产进入下行周期,消费平稳增长,进出口增速上升,温和通胀,人民币贬值压力不大,中国实施紧平衡的中性稳健货币政策和积极的财政政策,宏观经济超出市场预期有力回升。 债券市场方面,春节和季末效应明显,季末流动性紧张,全年各类债券收益率震荡上行。去杠杆和严监管是今年影响债市方向的决定性因素,商业银行MPA考核,公募基金流动性新规和央行资管新规意见稿等,只是债券市场发展转变的开始。同业存单发行量和发行利率持续走高。至2017年末,1年期AAA股份制银行同业存单利率超过5.0%,10年国开债利率达到4.9%。 回顾本基金的操作,3季度成立初期,以回购资产和同业存款为主;4季度,抓住市场流动性紧张和收益率大幅上行机会,重仓配置同业存单,保持较高组合久期,为持有人取得较好投资回报,并为来年打下坚实基础。 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金净值收益率A级为1.3924%、B级为1.4694%,业绩比较基准收益率为0.4327%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年,我们认为美国将温和复苏和持续加息,欧洲延续强劲增长,日韩亚太保持平稳增长。中国经济增速6.8%附近,CPI预计在2.3%左右,国内投资不低、贸易向好、消费平稳运行。政府侧重推进“一带一路”,精准扶贫,供给侧改革,防风险,去杠杆,严监管。  在严监管和去杠杆深化背景下,央行货币政策有望由紧平衡转变为中性偏松。债券市场收益率分化,短端债券和同业存单将继续得到追捧,长期债券和低等级信用债收益率预计上行,信用债违约频发。货币基金持续具备良好的投资价值和风险规避能力。长城收益宝货币基金鼓励个人投资者申购,限制大额不稳定资金,维护存量持有人利益。我们将根据经济基本面及资金面的变化,适时优化组合配置,努力为基金持有人取得稳健的投资回报。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则,进一步完善了各项基本管理制度、业务规则和工作流程,认真执行了各项管理制度,有效实施了三层风险防范和控制措施,建立了比较完善的内部控制体系。  本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定,认真履行了工作职责,结合公司实际运作需要,进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核部独立地开展工作,实时监察关键业务风险点,每季进行定期稽核,监察稽核内容涵盖了基金投资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中,认真、有效地提出了各部门工作中存在的问题及改进意见,督促各部门及时进行了整改,防范和化解了业务风险。本年度公司督察长根据法律法规和公司制度的要求按时向中国证券监督管理委员会、公司董事会提交了监察稽核工作报告。  监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规,保障基金份额持有人的利益,建立健全投资监控体系和风险评价体系,加强投资决策流程的内部控制和风险管理,严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易,严格防范基金销售业务中的违规行为,严格履行信息披露义务,保证履行基金合同的承诺。本报告期内,本基金运作合法合规,无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为,维护了基金持有人的利益。 本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念,继续完善法人治理结构和内部控制制度,不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识,加强实时监督和控制,完善电子监控手段,使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市场,取信于社会”的宗旨,诚实信用,勤勉尽责,为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步健康发展。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。 本基金管理人成立了受托资产估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。  本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议,由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《长城收益宝货币市场基金基金合同》规定,本基金收益“每日分配、每日支付”,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。 本报告期应以再投资形式分配利润人民币10,822,893.28元,已分配利润人民10,822,893.28元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金无需要说明的情况。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期应以再投资形式分配利润人民币10,822,893.28元,已分配利润人民10,822,893.28元。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是  审计意见类型 标准无保留意见  审计报告编号 安永华明(2018)审字第60737541_H43号    审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告  审计报告收件人 长城收益宝货币市场基金全体基金份额持有人  审计意见 我们审计了长城收益宝货币市场基金财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表,自2017年9月6日(基金合同生效日)起至2017年12月31日止期间的利润表及所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的长城收益宝货币市场基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了长城收益宝货币市场基金2017年12月31日的财务状况以及自2017年9月6日(基金合同生效日)起至2017年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。  形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于长城收益宝货币市场基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。  强调事项 不适用  其他事项 不适用  其他信息 长城收益宝货币市场基金管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。  管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估长城收益宝货币市场基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督长城收益宝货币市场基金的财务报告过程。  注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对长城收益宝货币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致长城收益宝货币市场基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。  会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  注册会计师的姓名 昌 华  乌爱莉  会计师事务所的地址 中国  北京  审计报告日期 2018年3月29日    年度财务报表 资产负债表 会计主体:长城收益宝货币市场基金 报告截止日: 2017年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日  资 产:     银行存款 7.4.7.1 527,960,108.37  结算备付金  -  存出保证金  1,043.83  交易性金融资产 7.4.7.2 874,074,700.54  其中:股票投资  -  基金投资  -  债券投资  874,074,700.54  资产支持证券投资  -  贵金属投资  -  衍生金融资产 7.4.7.3 -  买入返售金融资产 7.4.7.4 443,138,104.70  应收证券清算款  -  应收利息 7.4.7.5 4,408,260.03  应收股利  -  应收申购款  221,048,433.72  递延所得税资产  -  其他资产 7.4.7.6 -  资产总计  2,070,630,651.19  负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日  负 债:    短期借款  -  交易性金融负债  -  衍生金融负债 7.4.7.3 -  卖出回购金融资产款  343,918,888.10  应付证券清算款  -  应付赎回款  10,000.00  应付管理人报酬  117,154.55  应付托管费  39,051.52  应付销售服务费  118,543.28  应付交易费用 7.4.7.7 23,199.09  应交税费  -  应付利息  130,755.11  应付利润  -  递延所得税负债  -  其他负债 7.4.7.8 54,000.00  负债合计  344,411,591.65  所有者权益:    实收基金 7.4.7.9 1,726,219,059.54  未分配利润 7.4.7.10 -  所有者权益合计  1,726,219,059.54  负债和所有者权益总计  2,070,630,651.19  注:报告截止日2017年12月31日,长城收益宝货币A基金份额净值1.0000元,基金份额总额1,309,055,601.64份;长城收益宝货币B基金份额净值1.0000元,基金份额总额417,163,457.9份。长城收益宝货币份额总额合计为1,726,219,059.54份。 本基金基金合同于2017年9月6日生效,本期财务报表的实际编制期间系自2017年9月6日(基金合同生效日)起至2017年12月31日止,无上年度末数据。  利润表 会计主体:长城收益宝货币市场基金 本报告期:2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日  一、收入   12,280,630.54  1.利息收入  12,059,405.96  其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,878,946.60  债券利息收入  4,635,133.92  资产支持证券利息收入  -  买入返售金融资产收入  4,545,325.44  其他利息收入  -  2.投资收益(损失以“-”填列)  221,224.58  其中:股票投资收益  -  基金投资收益  -  债券投资收益 7.4.7.12 221,224.58  资产支持证券投资收益 7.4.7.12.2 -  贵金属投资收益 7.4.7.13 -  衍生工具收益 7.4.7.14 -  股利收益 7.4.7.15 -  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -  4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)  -  5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 -  减:二、费用  1,457,737.26  1.管理人报酬 7.4.10.2.1 357,531.04  2.托管费 7.4.10.2.2 119,177.05  3.销售服务费  305,731.53  4.交易费用 7.4.7.18 -  5.利息支出  605,520.10  其中:卖出回购金融资产支出  605,520.10  6.其他费用 7.4.7.19 69,777.54  三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)  10,822,893.28  减:所得税费用  -  四、净利润(净亏损以“-”号填列)  10,822,893.28  注:本基金基金合同于2017年9月6日生效,本期财务报表的实际编制期间系自2017年9月6日(基金合同生效日)起至2017年12月31日止,无上年度可比期间数据。 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长城收益宝货币市场基金 本报告期:2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 1,010,186,449.84 - 1,010,186,449.84  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 10,822,893.28 10,822,893.28  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 716,032,609.70 - 716,032,609.70  其中:1.基金申购款 1,913,812,535.74 - 1,913,812,535.74  2.基金赎回款 -1,197,779,926.04 - -1,197,779,926.04  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -10,822,893.28 -10,822,893.28  五、期末所有者权益(基金净值) 1,726,219,059.54 - 1,726,219,059.54  注:本基金基金合同于2017年9月6日生效,本期财务报表的实际编制期间系自2017年9月6日(基金合同生效日)起至2017年12月31日止,无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______何伟______          ______熊科金______          ____赵永强____ 基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 长城收益宝货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1134号文“关于准予长城收益宝货币市场基金注册的批复”的核准,由长城基金管理有限公司自2017年8月18日至2017年9月1日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2017)验字第60737541_H05号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017年9月6日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的有效认购资金(本金)为人民币1,009,835,476.79元,在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币350,973.05元,以上实收基金(本息)合计为人民币1,010,186,449.84元,折合1,010,186,449.84份基金份额。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 本基金根据投资人认购、申购本基金的金额,对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金设A类和B类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的业绩比较基准为:同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及自2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日至12月31日。唯本期财务报表的实际编制期间系自2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日止。 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产分类为交易性金融资产及贷款和应收款项; 本基金持有的交易性金融资产主要为债券投资。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为交易性金融负债和其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目;应收款项和其他金融负债等相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量,即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格(附注7.4.4.5),以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金估值采用摊余成本法,其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值;本基金金融工具的估值方法具体如下: 1)银行存款 基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息。 2)债券投资 基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 3)回购协议 (1)基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息。 (2)基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产;若融券业务到期无法履约,则继续持有债券资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值。 4)其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用其他可参考公允价值指标,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。 当基金资产净值与影子价格产生重大偏离,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 (3)如有新增事项,按国家最新规定估值。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示。另外,根据中国证监会令第120号《货币市场基金监督管理办法》的规定,自2016年2月1日起,如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形,基金管理人应当使用风险准备金予以弥补,风险准备金不足的,应当使用固有资金予以弥补; (2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入; (3)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (4)债券投资收益于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账; (5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提; (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率逐日计提; (3)基金A级份额销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提;B级份额销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率逐日计提; (4)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 基金的收益分配政策 (1)本基金的每份基金份额享有同等分配权; (2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; (3)“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; (4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; (5)本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额; (6)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; (7)在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会 (8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 分部报告 截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报告。 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 税项 1.营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,免征营业税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增 值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确 金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 2.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日  活期存款 160,108.37  定期存款 527,800,000.00  其中:存款期限1-3个月 200,000,000.00  存款期限3个月-1年 327,800,000.00  其他存款 -  合计: 527,960,108.37    交易性金融资产  单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日   摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度  债券 交易所市场 33,957,571.43 33,925,200.00 -32,371.43 -0.0019%   银行间市场 840,117,129.11 839,682,000.00 -435,129.11 -0.0252%   合计 874,074,700.54 873,607,200.00 -467,500.54 -0.0271%  注:偏离金额=影子定价-摊余成本;偏离度=偏离金额/基金资产净值。 衍生金融资产/负债 注:本基金本期末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额    单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日   账面余额 其中;买断式逆回购  买入返售证券_银行间 443,138,104.70 -  合计 443,138,104.70 -    期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 应收利息    单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日  应收活期存款利息 35.43  应收定期存款利息 1,264,441.44  应收其他存款利息 -  应收结算备付金利息 -  应收债券利息 2,332,860.27  应收买入返售证券利息 810,922.34  应收申购款利息 -  应收黄金合约拆借孳息 -  其他 0.55  合计 4,408,260.03  注:其他为应收结算保证金利息。 其他资产 注:本基金本期末未持有其他资产。 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日  交易所市场应付交易费用 -  银行间市场应付交易费用 23,199.09  合计 23,199.09    其他负债         单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日  应付券商交易单元保证金 -  应付赎回费 -  预提审计费 20,000.00  预提信息披露费 25,000.00  预提中债登债券账户维护费 4,500.00  预提上清所债券账户维护费 4,500.00  合计 54,000.00    实收基金 金额单位:人民币元 长城收益宝货币A  项目 本期 2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日   基金份额(份) 账面金额  基金合同生效日 428,956,477.82 428,956,477.82  本期申购 1,617,505,852.66 1,617,505,852.66  本期赎回(以"-"号填列) -737,406,728.84 -737,406,728.84  - 基金拆分/份额折算前 - -  基金拆分/份额折算变动份额 - -  本期申购 - -  本期赎回(以"-"号填列) - -  本期末 1,309,055,601.64 1,309,055,601.64   金额单位:人民币元 长城收益宝货币B  项目 本期 2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日   基金份额(份) 账面金额  基金合同生效日 581,229,972.02 581,229,972.02  本期申购 296,306,683.08 296,306,683.08  本期赎回(以"-"号填列) -460,373,197.20 -460,373,197.20  - 基金拆分/份额折算前 - -  基金拆分/份额折算变动份额 - -  本期申购 - -  本期赎回(以"-"号填列) - -  本期末 417,163,457.90 417,163,457.90  注:1.本期申购包含红利再投资、分级调整以及基金转入的份额及金额;本期赎回包含分级调整以及基金转出的份额及金额。 2.本基金合同于2017年9月6日生效。设立时募集的有效认购资金(本金)为人民币1,009,835,476.79元,在募集期间有效认购资金产生的利息为人民币350,973.05元,以上实收基金(本息)合计为人民币1,010,186,449.84元,折合1,010,186,449.84份基金份额。其中,A类基金首次发售募集的有效认购资金为人民币428,956,477.82元,折合428,956,477.82份基金份额;B类基金首次发售募集的有效认购资金为人民币581,229,972.02元,折合581,229,972.02份基金份额。 未分配利润   单位:人民币元 长城收益宝货币A  项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计  基金合同生效日 - - -  本期利润 5,299,627.70 - 5,299,627.70  本期基金份额交易产生的变动数 - - -  其中:基金申购款 - - -  基金赎回款 - - -  本期已分配利润 -5,299,627.70 - -5,299,627.70  本期末 - - -   单位:人民币元 长城收益宝货币B  项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计  基金合同生效日 - - -  本期利润 5,523,265.58 - 5,523,265.58  本期基金份额交易产生的变动数 - - -  其中:基金申购款 - - -  基金赎回款 - - -  本期已分配利润 -5,523,265.58 - -5,523,265.58  本期末 - - -  注:本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配。 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日  活期存款利息收入 246,997.36  定期存款利息收入 2,618,469.21  其他存款利息收入 -  结算备付金利息收入 13,476.21  其他 3.82  合计 2,878,946.60  注:其他为交易所结算保证金利息收入。 债券投资收益 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日  卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 262,256,444.05  减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 260,816,904.02  减:应收利息总额 1,218,315.45  买卖债券差价收入 221,224.58  资产支持证券投资收益 注:本基金本期无资产支持证券投资收益/损失。 贵金属投资收益   注:基金本期无贵金属投资收益/损失。 衍生工具收益 注:本基金本期无衍生工具收益/损失。 股利收益 注:本基金本期无股利收益。 公允价值变动收益 注:本基金于本期无公允价值变动收益。  其他收入 注:本基金于本期无其他收入。 交易费用 注:本基金于本期无交易费用。 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日  审计费用 20,000.00  信息披露费 25,000.00  上清所债券账户维护费 4,500.00  银行划付手续费 15,417.54  中债登债券账户维护费 4,500.00  其他 360.00  合计 69,777.54  注:其他为托管账户维护费。 分部报告 截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报告。 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,除在7.4.6.2营业税、增值税、企业所得税中披露的事项外,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  中国建设银行 基金托管人、基金销售机构  东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人股东、基金销售机构  长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东、基金销售机构  北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东  中原信托有限公司 基金管理人股东  长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注:本基金于本期未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易       金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日   成交金额 占当期债券 成交总额的比例  长城证券 46,268,600.55 100.00%    债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日   回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例  东方证券 3,472,610,000.00 97.86%  长城证券 76,000,000.00 2.14%    权证交易 注:本基金于本期未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 注:本基金于本期未产生应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费    单位:人民币元 项目 本期 2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 357,531.04  其中:支付销售机构的客户维护费 151,868.72  注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.15%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费    单位:人民币元 项目 本期 2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 119,177.05  注:1)基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.05%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日   当期发生的基金应支付的销售服务费   长城收益宝货币A 长城收益宝货币B 合计  中国建设银行 179,190.84 7,118.19 186,309.03  长城基金管理有限公司 457.35 4,483.50 4,940.85  合计 179,648.19 11,601.69 191,249.88  注:基金销售服务费每日计提,按月支付;本基金A类基金份额的年销售服务费率均为0.25%,本基金B类基金份额的年销售服务费率均为0.01%;基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 销售服务费按前一日基金资产净值的年费率计提,计算公式如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 本基金合同于2017年9月6日生效,无上年度可比期间数据。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资于本基金,于本期末亦未持有本基金份额。 本基金基金合同生效日为2017年9月6日,无上年度可比期间数据。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末未持有本基金份额,本基金基金合同生效日为2017年9月6日,无上年度末持有的基金份额数据。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入      单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日   期末余额 当期利息收入  中国建设银行 160,108.37 246,997.36  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金于本期未在承销期内直接购入关联方承销证券。 利润分配情况 金额单位:人民币元 长城收益宝货币A 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注  5,299,627.70 - - 5,299,627.70 -   长城收益宝货币B 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注  5,523,265.58 - - 5,523,265.58 -    期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币343,918,888.10元,是以如下债券作为抵押:   金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额  111709453 17浦发银行CD453 2018年1月2日 98.16 206,000 20,220,960.00  111711540 17平安银行CD540 2018年1月2日 98.82 500,000 49,410,000.00  111772183 17天津银行CD287 2018年1月2日 98.76 300,000 29,628,000.00  111787369 17徽商银行CD173 2018年1月2日 98.57 170,000 16,756,900.00  111789174 17徽商银行CD210 2018年1月2日 98.13 300,000 29,439,000.00  111772042 17东莞农村商业银行CD115 2018年1月2日 98.77 200,000 19,754,000.00  111771716 17青岛银行CD250 2018年1月2日 98.86 200,000 19,772,000.00  111771220 17重庆银行CD195 2018年1月2日 99.07 8,000 792,560.00  111713129 17浙商银行CD129 2018年1月2日 99.31 400,000 39,724,000.00  111715458 17民生银行CD458 2018年1月2日 99.13 56,000 5,551,280.00  111716255 17上海银行CD255 2018年1月2日 99.31 400,000 39,724,000.00  111770468 17杭州银行CD245 2018年1月2日 99.12 400,000 39,648,000.00  111772084 17盛京银行CD393 2018年1月2日 98.77 272,000 26,865,440.00  111794846 17重庆农村商行CD070 2018年1月2日 98.84 300,000 29,652,000.00  合计    3,712,000 366,938,140.00  交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00元,无质押债券。 金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的,由风险控制委员会,投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部,以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值、份额持有人集中度以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具,均在证券交易所或银行间同业市场交易,因此,除在7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的投资范围为:现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上取决于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末  2017年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计  资产         银行存款 160,108.37 290,000,000.00 237,800,000.00 - - - 527,960,108.37  存出保证金 1,043.83 - - - - - 1,043.83  交易性金融资产 - 534,390,095.27 339,684,605.27 - - - 874,074,700.54  买入返售金融资产 376,897,885.34 66,240,219.36 - - - - 443,138,104.70  应收利息 - - - - - 4,408,260.03 4,408,260.03  应收申购款 - - - - - 221,048,433.72 221,048,433.72  资产总计 377,059,037.54 890,630,314.63 577,484,605.27 - - 225,456,693.75 2,070,630,651.19  负债         卖出回购金融资产款 343,918,888.10 - - - - - 343,918,888.10  应付赎回款 - - - - - 10,000.00 10,000.00  应付管理人报酬 - - - - - 117,154.55 117,154.55  应付托管费 - - - - - 39,051.52 39,051.52  应付销售服务费 - - - - - 118,543.28 118,543.28  应付交易费用 - - - - - 23,199.09 23,199.09  应付利息 - - - - - 130,755.11 130,755.11  其他负债 - - - - - 54,000.00 54,000.00  负债总计 343,918,888.10 - - - - 492,703.55 344,411,591.65  利率敏感度缺口 33,140,149.44 890,630,314.63 577,484,605.27 - -      利率风险的敏感性分析 假设 在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时     分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元)    本期末( 2017年12月31日 )   利率上升25个基点 -634,170.71   利率下降25个基点 635,307.76       注:上表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值,负数表示可能减少基金资产净值。本基金基金合同于2017年9月6日生效,无上年度末比较数据。 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。     于本期末,本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种,未持有股票投资、权证投资等其他交易性金融资产,因此无重大的其他价格风险。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.2 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 固定收益投资 874,074,700.54 42.21   其中:债券 874,074,700.54 42.21         资产支持证券 - -  2 买入返售金融资产 443,138,104.70 21.40   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  3 银行存款和结算备付金合计 527,960,108.37 25.50  4 其他各项资产 225,457,737.58 10.89  5 合计 2,070,630,651.19 100.00    债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%)  1 报告期内债券回购融资余额 7.82   其中:买断式回购融资 -  序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)  2 报告期末债券回购融资余额 343,918,888.10 19.92   其中:买断式回购融资 - -  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数  报告期末投资组合平均剩余期限 92  报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96  报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26    报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过120天的情况。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)  1 30天以内 21.84 19.92   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  2 30天(含)—60天 4.60 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  3 60天(含)—90天 46.99 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  4 90天(含)—120天 6.54 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  5 120天(含)—397天(含) 26.92 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  合计 106.89 19.92    报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过240天的情况。 期末按债券品种分类的债券投资组合   金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 133,516,956.41 7.73   其中:政策性金融债 133,516,956.41 7.73  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 同业存单 740,557,744.13 42.90  8 其他 - -  9 合计 874,074,700.54 50.64  10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -    期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细     金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)  1 111710635 17兴业银行CD635 700,000 69,392,684.34 4.02  2 111710683 17兴业银行CD683 700,000 69,137,261.17 4.01  3 130415 13农发15 500,000 49,962,696.03 2.89  4 150217 15国开17 500,000 49,596,688.95 2.87  5 111711540 17平安银行CD540 500,000 49,408,949.57 2.86  6 111710686 17兴业银行CD686 500,000 49,364,760.28 2.86  7 111712223 17北京银行CD223 500,000 49,344,136.13 2.86  8 111709453 17浦发银行CD453 500,000 49,080,085.51 2.84  9 111710687 17兴业银行CD687 500,000 48,733,599.00 2.82  10 111716255 17上海银行CD255 400,000 39,725,578.55 2.30  10 111713129 17浙商银行CD129 400,000 39,725,578.55 2.30    “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -  报告期内偏离度的最高值 0.0148%   报告期内偏离度的最低值 -0.0709%  报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0218%    报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。  投资组合报告附注  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在1.0000元。 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 期末其他各项资产构成  单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 1,043.83  2 应收证券清算款 -  3 应收利息 4,408,260.03  4 应收申购款 221,048,433.72  5 其他应收款 -  6 待摊费用 -  7 其他 -  8 合计 225,457,737.58    投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  长城收益宝货币A 67,797 19,308.46 2,765,127.89 0.21% 1,306,290,473.75 99.79%  长城收益宝货币B 30 13,905,448.60 182,630,924.51 43.78% 234,532,533.39 56.22%  合计 67,827 25,450.32 185,396,052.40 10.74% 1,540,823,007.14 89.26%  注:上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例  1 银行类机构 101,431,423.63 5.88%  2 个人 47,151,566.22 2.73%  3 个人 40,326,233.74 2.34%  4 其他机构 35,519,196.84 2.06%  5 其他机构 20,290,911.89 1.18%  6 保险类机构 20,290,911.86 1.18%  7 个人 11,604,396.58 0.67%  8 个人 11,550,943.11 0.67%  9 个人 10,096,557.08 0.58%  10 个人 9,940,852.97 0.58%    期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 长城收益宝货币A 210,775.64 0.0161%   长城收益宝货币B - -   合计 210,775.64 0.0122%  注:上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 长城收益宝货币A 0   长城收益宝货币B 0   合计 0  本基金基金经理持有本开放式基金 长城收益宝货币A 0   长城收益宝货币B 0   合计 0  注:同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的,分别计算在内。 开放式基金份额变动 单位:份 长城收益宝货币A 长城收益宝货币B  基金合同生效日(2017年9月6日)基金份额总额 428,956,477.82 581,229,972.02  基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,617,505,852.66 296,306,683.08  减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 737,406,728.84 460,373,197.20  基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - -  本报告期期末基金份额总额 1,309,055,601.64 417,163,457.90    重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。   基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人重大人事变动  本报告期内基金管理人无重大人事变动。自2018年02月13日起,桑煜先生不再担任公司副总经理。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动  2017年9月1日,中国建设银行发布公告,聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。   涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。   基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略无改变。   为基金进行审计的会计师事务所情况 1、本期未有改聘会计师事务所。 2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币贰万元。 3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。   管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。   基金租用证券公司交易单元的有关情况   基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   长城证券 3 - - - - -  联讯证券 2 - - - - -  中投证券 2 - - - - -  广州证券 2 - - - - -  西部证券 2 - - - - -  华融证券 1 - - - - -  华泰证券 1 - - - - -  中泰证券 2 - - - - -  兴业证券 1 - - - - -  瑞银证券 1 - - - - -  国金证券 2 - - - - -  天源证券 1 - - - - -  海通证券 2 - - - - -  国泰君安 2 - - - - -  首创证券 1 - - - - -  华西证券 1 - - - - -  银河证券 2 - - - - -  民生证券 1 - - - - -  国信证券 2 - - - - -  东吴证券 1 - - - - -  渤海证券 1 - - - - -  安信证券 2 - - - - -  东兴证券 1 - - - - -  中信建投 1 - - - - -  广发证券 1 - - - - -  中金公司 1 - - - - -  长江证券 1 - - - - -  平安证券 2 - - - - -  中信证券 1 - - - - -  申万宏源 1 - - - - -  宏信证券 1 - - - - -  天风证券 2 - - - - -  华创证券 1 - - - - -  招商证券 2 - - - - -  东方证券 2 - - - - -  方正证券 2 - - - - -  注:1、报告期内租用证券公司席位的变更情况: 截止本报告期末共计54个交易单元,均为本报告期内共新增交易单元。 2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:  (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;  (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;      (3)经营行为规范,能满足基金运作的合法、合规需求;      (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;      (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;      (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。    根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。 基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  长城证券 46,268,600.55 100.00% 76,000,000.00 2.14% - -  联讯证券 - - - - - -  中投证券 - - - - - -  广州证券 - - - - - -  西部证券 - - - - - -  华融证券 - - - - - -  华泰证券 - - - - - -  中泰证券 - - - - - -  兴业证券 - - - - - -  瑞银证券 - - - - - -  国金证券 - - - - - -  天源证券 - - - - - -  海通证券 - - - - - -  国泰君安 - - - - - -  首创证券 - - - - - -  华西证券 - - - - - -  银河证券 - - - - - -  民生证券 - - - - - -  国信证券 - - - - - -  东吴证券 - - - - - -  渤海证券 - - - - - -  安信证券 - - - - - -  东兴证券 - - - - - -  中信建投 - - - - - -  广发证券 - - - - - -  中金公司 - - - - - -  长江证券 - - - - - -  平安证券 - - - - - -  中信证券 - - - - - -  申万宏源 - - - - - -  宏信证券 - - - - - -  天风证券 - - - - - -  华创证券 - - - - - -  招商证券 - - - - - -  东方证券 - - 3,472,610,000.00 97.86% - -  方正证券 - - - - - -    偏离度绝对值超过0.5%的情况 注:本基金本报告期没有偏离度绝对值超过0.5%的情况。 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期  1 关于调整长城收益宝货币市场基金份额升降级规则的公告 中国证券报及本基金管理人网站 2017年9月7日  2 长城收益宝货币市场基金基金合同生效公告 中国证券报及本基金管理人网站 2017年9月7日  3 长城基金关于增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通定投、转换业务及参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2017年9月15日  4 长城收益宝货币市场基金开放日常申购、赎回、转换、定投业务的公告 中国证券报及本基金管理人网站 2017年9月15日  5 关于调整长城收益宝货币市场基金B类基金份额首次申购及追加申购最低金额的公告 中国证券报及本基金管理人网站 2017年9月18日  6 长城基金管理有限公司关于参加长江证券股份有限公司费率优惠活动的公告(不含认购、含定投-放开折扣限制) 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2017年9月29日  7 关于增加一路财富为长城旗下开放式基金代销机构并开通转换、定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2017年10月16日  8 长城基金关于参加一路财富(北京)信息科技股份有限公司费率优惠活动的公告(不含认购、含定投-放开折扣限制) 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2017年10月16日  9 关于增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为长城收益宝货币市场基金代销机构的公告 中国证券报及本基金管理人网站 2017年10月17日  10 长城基金关于增加奕丰金融服务(深圳)有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通定投、转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2017年10月17日  11 长城基金管理有限公司关于参加南京证券股份有限公司费率优惠活动的公告(不含认购、含定投-放开折扣限制) 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2017年10月18日  12 关于增加南京证券为长城旗下开放式基金代销机构并开通转换、定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2017年10月18日  13 关于长城收益宝货币基金暂停大额申购、转换转入及定投业务的公告 中国证券报及本基金管理人网站 2017年10月23日  14 长城基金关于增加杭州科地瑞富基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通定投、转换业务及参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2017年11月8日  15 长城基金关于增加北京植信基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构及参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2017年11月10日  16 长城基金管理有限公司关于参加广发银行费率优惠活动的公告(不含认购、含定投-放开折扣限制) 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2017年11月15日  17 关于增加上海万得投资顾问有限公司为长城久富、长城久兆、长城收益宝代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报及本基金管理人网站 2017年11月17日  18 长城基金关于增加上海有鱼基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构及参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2017年11月22日  19 关于长城收益宝货币基金调整大额申购、转换转入及定投业务限额的公告 中国证券报及本基金管理人网站 2017年11月23日  20 关于增加肯特瑞为长城收益宝货币市场基金ab代销机构的公告 中国证券报及本基金管理人网站 2017年12月14日  21 关于增加挖财基金为长城收益宝货币市场基金ab代销机构的公告 中国证券报及本基金管理人网站 2017年12月14日  22 长城基金关于增加天津万家财富资产管理有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通定投、转换业务及参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2017年12月15日  23 长城基金关于旗下部分开放式基金参与中金公司开展的申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2017年12月22日    影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间  期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比  机构 1 20171010-20171115 - 101,431,423.63 - 101,431,423.63 5.8759%  个人 - - - - - - -           产品特有风险  如投资者进行大额赎回,可能存在以下的特有风险: 1、流动性风险 本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回,基金仓位调整困难,从而可能会面临一定的流动性风险; 2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险 若持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项;如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; 3、收益率波动风险 大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要,可能使基金的收益率受到不利影响; 4、投资受限风险 大额赎回后若基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; 5、基金合同终止或转型风险 大额赎回可能会导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,根据基金合同的约定,将面临合同终止财产清算或转型风险。    影响投资者决策的其他重要信息 注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。   备查文件目录 备查文件目录 (一). 中国证监会许可长城收益宝货币市场基金注册的文件  (二).《长城收益宝货币市场基金基金合同》  (三).《长城收益宝货币市场基金托管协议》  (四).法律意见书  (五). 基金管理人业务资格批件、营业执照 (六). 基金托管人业务资格批件、营业执照  (七). 中国证监会规定的其他文件 存放地点 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。 咨询电话:0755-23982338 客户服务电话:400-8868-666 网站:www.ccfund.com.cn

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