富国中证移动互联网指数分级证券投资基金二0一八年第2季度报告

基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 招商证券股份有限公司
报告送出日期: 2018年 07月 20日
§1  重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 7月
18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 4月 1日起至 2018年 6月 30日止。
1
§2  基金产品概况
基金简称 富国中证移动互联网指数分级
场内简称 移动互联
基金主代码
161025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 09月 02日
报告期末基金份额
总额
1,030,912,523.76
投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证移动互联网指
数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,
年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资
平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成
份股在中证移动互联网指数中的组成及其基准权重构建股
票投资组合,以拟合、跟踪中证移动互联网指数的收益表
现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制
在 4%以内。
业绩比较基准
95%×中证移动互联网指数收益率+5%×银行人民币活期
存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益
的特征。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
富国中证移动互
联网指数分级 A
富国中证移动
互联网指数分
级 B
富国中证移动互联网指
数分级
下属分级基金场内
简称
互联网 A 互联网 B 移动互联
下属分级基金的交
易代码
150194 150195 161025
报告期末下属分级
基金的份额总额
(单位:份)
214,994,442.00 214,994,442.00 600,923,639.76
下属分级基金的风
险收益特征
富国移动互联网
A份额具有低预
期风险、预期收
益相对稳定的特
富国移动互联
网 B份额具有
高预期风险、
预期收益相对
本基金为股票型基金,
具有较高预期风险、较
高预期收益的特征。
2
征。 较高的特征。
§3  主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                                 单位: 人民币

主要财务指标
报告期(2018年 04月 01日-
2018年 06月 30日)
1.本期已实现收益
-40,366,599.27
2.本期利润
-141,799,760.05
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1335
4.期末基金资产净值
973,700,722.57
5.期末基金份额净值
0.945
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放
式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
-12.34% 1.53% -11.96% 1.55% -0.38% -0.02%
注:过去三个月指 2018年 4月 1日-2018年 6月 30日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
3
注:1、截止日期为 2018年 6月 30日。
2、本基金于 2014年 9月 2日成立,建仓期 6个月,从 2014年 9月 2日起至
2015年 3月 1日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 
3.3 其他指标
其他指标 报告期末(2018年 06月 30日)
互联网 A与互联网 B基金份额配比
1:1
期末互联网 A份额参考净值
1.024
期末互联网 A份额累计参考净值
1.188
期末互联网 B份额参考净值
0.866
期末互联网 B份额累计参考净值
2.057
富国互联网 A的预计年收益率
4.50%
§4  管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
牛志冬
本基金基金
经理
2015-05-13

11
硕士,自 2007年 7月至
2010年 8月任华夏基金管理
有限公司研究员;自 2010年
8月至 2012年 4月任富国基
4
金管理有限公司基金经理助
理;自 2012年 4月至
2015年 3月任富国基金管理
有限公司投资经理;自
2015年 5月起任富国中证移
动互联网指数分级证券投资
基金、富国中证新能源汽车
指数分级证券投资基金基金
经理,自 2016年 11月起任
富国中证医药主题指数增强
型证券投资基金(LOF)基金
经理,2017年 3月起任富国
中证娱乐主题指数增强型证
券投资基金(LOF)基金经理,
2017年 7月起任富国中证高
端制造指数增强型证券投资
基金(LOF)基金经理,
2017年 11月起任富国新机遇
灵活配置混合型发起式证券
投资基金基金经理;兼任量
化投资部量化投资副总监。
具有基金从业资格。
王保合
本基金基金
经理
2015-04-15

12
博士,曾任富国基金管理有
限公司研究员、富国沪深
300增强证券投资基金基金经
理助理;2011年 3月起任上
证综指交易型开放式指数证
券投资基金、富国上证综指
交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理,
2013年 9月起任富国创业板
指数分级证券投资基金基金
经理,2014年 4月起任富国
中证军工指数分级证券投资
基金基金经理,2015年 4月
起任富国中证移动互联网指
数分级证券投资基金、富国
中证国有企业改革指数分级
证券投资基金基金经理,
2015年 5月起任富国中证全
指证券公司指数分级证券投
资基金、富国中证银行指数
分级证券投资基金基金经理,
2017年 9月起任富国丰利增
5
强债券型发起式证券投资基
金基金经理,2018年 3月起
任富国中证 10年期国债交易
型开放式指数证券投资基金
基金经理;兼任量化投资部
总经理。具有基金从业资格。
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的
解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证移动互联网指数分级证券
投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民
共和国证券法》、《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》以
及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长
期稳定的增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交
易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资
决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、
事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知
情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权
限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银
行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限
制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交
6
易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组
合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价
下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,
并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基
金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况
要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公
平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审
阅签字后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反
公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,
报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,
出现 3次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2018年 4月以来,中美贸易摩擦依旧是影响市场运行的主要因素。4月中
旬,由于美国对中兴通讯采取制裁措施,贸易摩擦阴霾再次笼罩 A股,指数大
幅调整。5月上旬,随着中美双方开启谈判进程,市场对中美贸易摩擦的担忧
情绪有所缓解,同时伴随着 4月宏观经济数据好转,A股市场逐步反弹。从结
构上看,医药、食品饮料、休闲服务、纺织服装等大消费行业在经济后周期成
为市场抱团的对象。5月末,由于部分上市公司债券违约,投资者对上市公司
信用风险担忧加剧,市场出现快速调整。6月中旬,由于美国公布总额达
500亿美元的中国进口商品征税清单,并针对中国的反击着手准备进一步增加
7
2000亿美元征税清单,远超市场预期,导致全球资本市场避险情绪上升。尽管
国务院出台缓解中小企业融资难政策,同时央行出台定向降准措施,货币政策
出现放松迹象,但受全球贸易环境不确定的影响,A股市场整体出现大幅回调。
总体来看,2018年 2季度上证综指下跌 10.14%,沪深 300下跌 9.11%,创业板
指下跌 14.71%。其中,中证移动互联指数 2018年 2季度下跌 11.96%。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量
化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为-12.34%,同期业绩比较基准收益率为
-11.96%
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5  投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1
权益投资
900,134,707.90 92.19
其中:股票
900,134,707.90 92.19
2
固定收益投资 - -
其中:债券 - -
      资产支持证券 - -
3
贵金属投资 - -
4
金融衍生品投资 - -
5
买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
75,873,446.79 7.77
7
其他资产
416,920.58 0.04
8
合计
976,425,075.27 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8
5.2.1 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业
174,984.44 0.02
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
71,559.85 0.01
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计
327,770.43 0.03
5.2.2 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业
7,712,798.00 0.79
C
制造业
505,368,370.14 51.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业
60,339,051.46 6.20
G
交通运输、仓储和邮政业
4,103,548.80 0.42
H
住宿和餐饮业
8,235,156.60 0.85
I
信息传输、软件和信息技术服务业
179,924,434.37 18.48
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业
61,259,850.27 6.29
9
M科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作
31,328,865.35 3.22
R
文化、体育和娱乐业
41,534,862.48 4.27
S
综合 - -
合计
899,806,937.47 92.41
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 601888
中国国旅
441,000 28,404,810.00 2.92
2 002415
海康威视
759,909 28,215,421.17 2.90
3 002739
万达电影
707,824 26,918,546.72 2.76
4 002027
分众传媒
2,781,961 26,623,366.77 2.73
5 002230
科大讯飞
783,807 25,136,690.49 2.58
6 600703
三安光电
1,301,599 25,016,732.78 2.57
7 300059
东方财富
1,892,040 24,937,087.20 2.56
8 000725
京东方 A
6,997,400 24,770,796.00 2.54
9 002008
大族激光
459,035 24,416,071.65 2.51
10 002594
比亚迪
477,800 22,781,504.00 2.34
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股)
公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 300747
锐科激光
1,543 123,995.48 0.01
2 601330
绿色动力
4,971 81,226.14 0.01
3 603650
彤程新材
2,376 50,988.96 0.01
4 603693
江苏新能
5,384 48,456.00 0.00
5 603706
东方环宇
1,765 23,103.85 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活
跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁
调整的交易成本。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
11
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
177,280.11
2
应收证券清算款 -
3
应收股利 -
4
应收利息
33,753.82
5
应收申购款
205,886.65
6
其他应收款 -
7
待摊费用 -
8
其他 -
9
合计
416,920.58
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
12
1 002739
万达电影
26,918,546.72
2.76筹划重大事项
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 603693
江苏新能
48,456.00
0.01新股认购
2 603706
东方环宇
23,103.85
0.00新股认购
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能
存在尾差。
§6  开放式基金份额变动
单位:份
项目
富国中证移动互联网
指数分级 A
富国中证移动互联
网指数分级 B
富国中证移动互联网
指数分级
报告期期初基金份额总额
226,232,739.00 226,232,739.00 624,835,463.51
报告期期间基金总申购份额 - -
20,679,439.58
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
67,067,857.33
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
-11,238,297.00 -11,238,297.00 22,476,594.00
报告期期末基金份额总额
214,994,442.00 214,994,442.00 600,923,639.76
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和折算调整的份额。
§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 -
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
13
报告期期末管理人持有的本基金份额 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8  影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
§9  备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的文件
2、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同
3、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2018年 07月 20日
14

关闭窗口