光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金2018年半年度报告摘要

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一八年八月二十五日 1  重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年2月13日起至6月30日止。 2  基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 光大保德信创业板量化股票  基金主代码 003069  交易代码 003069  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2018年2月13日  基金管理人 光大保德信基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 640,707,859.61份  基金合同存续期 不定期  2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于在创业板上市的股票,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,本基金通过运用量化投资策略,进行积极的组合优化,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。  投资策略 本基金将采用数量化投资策略建立投资模型,重点投资于创业板上市公司证券,在投资过程中严格遵守数量化投资纪律,将大类资产配置策略和个股优选策略相结合,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、企业盈利、市场估值以及市场流动性等方面因素分析判断决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 (1)个股优选 本基金根据国内资本市场的实际运行情况和大量历史数据的实证检验,结合本基金管理人量化团队多年的研究与投资经验,充分挖掘并精选各种有效因子,构建多因子选股模型。本基金将使用多因子选股模型对创业板股票进行评分,仔细分析个股在各个因子的得分情况,择优精选出基本面优秀、成长性好、符合市场热点、主题投资或者行业轮动特点等具有良好预期收益的个股,构建投资组合并根据市场变化趋势,持续改进模型的有效性,力争基金资产长期稳健增值。 本基金考察的因子包括成长因子、估值因子、基本面因子和流动性因子。 1)成长因子 本基金考察的成长因子可以参考以下指标:PEG、营业收入增长率、过去三年的每年净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率(留存收益率*净资产收益率)等; 2)估值因子 本基金考察的估值因子可以参考以下指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市现率(PCF)、市销率(PS)等; 3)基本面因子 本基金考察的基本面因子可以参考以下指标:总资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、销售毛利率、主营业务收入、资产负债率、每股收益、每股现金流等; 4)流动性因子 本基金考察的流动性因子可以参考以下指标:成交量、换手率、流通市值等。本基金将依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等多个层面,定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度,采用定量的模式挑选最稳定有效的因子集合作为选股模型的判别因子,并依据投资目标,权衡风险与收益特征,构建定量选股模型。模型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市场的变化根据不同的测试环境以及不同的测试结果进行动态的更新。 (2)股票投资组合的优化 本基金还将考察对创业板有影响的政策制度、对个股有影响的潜在事件等方面,从而对股票投资组合进行复核和优化,调整个股权重,在控制风险的前提下追求收益最大化。 3、债券投资策略 本基金投资于债券的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金债券的投资将在限定的投资范围内,根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势,同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析,在严格控制风险的前提下,构建和调整债券投资组合。在确定债券投资组合的具体品种时,本基金将根据市场对于个券的市场成交情况,对各个目标投资对象进行利差分析,包括信用利差,流动性利差,期权调整利差(OAS),并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被低估,到期期限符合组合构建要求的债券品种。 4、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,以套期保值为目的,根据对现货和期货市场的分析,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。 5、中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债相比,中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,整体流动性相对较差,而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。因此,对于中小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析,并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,确定最终的投资决策。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 8、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 9、权证及其他品种投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价量化模型估算权证价值,主要考虑运用的策略有:价值挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。 同时,法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的,可依据法律法规的规定履行适当程序后,运用金融衍生产品进行投资风险管理。  业绩比较基准 90%×创业板综合指数收益率+10%×银行活期存款利率(税后)。  风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。  2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 光大保德信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 魏丹 田青   联系电话 (021)80262888 010-67595096   电子邮箱 epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com  客户服务电话 4008-202-888 010-67595096  传真 (021)80262468 010-66275853  2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn  基金半年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国建设银行股份有限公司的办公场所。  3  主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年2月13日(基金合同生效日)至2018年6月30日)  本期已实现收益 -57,081,958.40  本期利润 -85,046,069.59  加权平均基金份额本期利润 -0.1218  本期基金份额净值增长率 -13.17%  3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)  期末可供分配基金份额利润 -0.1317  期末基金资产净值 556,306,837.00  期末基金份额净值 0.8683  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 (4)本基金合同于2018年2月13日生效,未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去一个月 -7.70% 1.99% -7.78% 1.98% 0.08% 0.01%  过去三个月 -15.24% 1.58% -13.37% 1.53% -1.87% 0.05%  自基金合同生效起至今 -13.17% 1.39% -1.17% 1.59% -12.00% -0.20%  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年2月13日至2018年6月30日) / 注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2018年2月13日至2018年8月12日。截至本报告期末,本基金仍处于建仓期内。 4  管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币1.6亿元人民币,两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营),今后,将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至2018年6月30日,光大保德信旗下管理着44只开放式基金,即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(已清盘)、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信超短债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    翟云飞 基金经理 2018-02-13 - 8年 翟云飞先生,博士,2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。  赵大年 风险管理部副总监 2018-02-13 2018-06-16 11年 赵大年先生,硕士。2007年6月至2007年10月在申万巴黎基金管理有限公司任职产品设计经理;2007年10月至2009年4月在钧锋投资咨询有限公司任职投资经理;2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总监、总监(负责量化投资研究等),2014年8月至2018年3月担任量化投资部总监,2018年6月至今担任风险管理部副总监。  注:1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期;  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年度,市场仅在一月份延续了上一年的趋势上涨,随后就在资管新规、贸易战、人民币贬值等多种因素下市场震荡下行,最终沪深300指数下跌12.90%;中证500指数下跌达16.53%;创业板综合指数下跌11.92%。从市场结构来看大盘蓝筹股相对小盘成长股更抗跌,创业板创新类医药、TMT表现出一波不错的涨幅。 本基金采用的量化模型秉持基本面因子的主要选股逻辑,受建仓期基准快速上涨的影响,本基金以-13.17%的收益率落后业绩基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内净值增长率为-13.17%,业绩比较基准收益率为-1.17%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济在2018年上半年逐季回落,但回落速度非常缓慢,经济运行整体仍然健康。但在资管新规对于表外融资的影响下,股票市场对于经济下滑的担忧使得周期类和价值类板块如钢铁、煤炭、地产、家电、白酒、消费电子等行业的估值不断承压。反观成长股如医药、计算机、餐饮旅游等行业在上半年度相对收益明显。但成长股的强势并没有蔓延到更广泛的中小市值股票。展望2018年下半年度,政策面将相对友好,而企业经营层面的压力逐渐显现。从风格上看,周期板块的估值已经得到了充分的调整,在政策面转暖的推动下估值预计会有所修复;消费板块的压力主要来自于公司盈利和持股集中度;科技成长板块的阻力也是来自于公司的基本面,不断兑现业绩的科技股是自下而上选股的主要逻辑。总体来看,2018年量化模型的绩效相比于2017年有明显提高,这得益于基本面因子的持续有效以及个股超额收益的分散度提高。因此本基金将继续保持注重基本面逻辑的风格,寻找估值较低且市值空间较大的股票,力争获取超越基准的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内,公司设立由负责运营的高管、运营部代表(包括基金会计)、投研部门代表、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,选择基金估值模型及估值模型假设,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制,对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议,经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见,并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历,并具有广泛的代表性。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下:投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论,负责执行基金估值政策进行日常估值业务,负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项;监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见;金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估;IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况,本基金本报告期内不进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5  托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 报告截止日:2018年6月30日 单位:人民币元 资产 本期末 2018年6月30日  资产: -  银行存款 61,510,982.37  结算备付金 3,878,021.13  存出保证金 181,885.62  交易性金融资产 494,099,396.01  其中:股票投资 494,099,396.01  基金投资 -  债券投资 -  资产支持证券投资 -  贵金属投资 -  衍生金融资产 -  买入返售金融资产 -  应收证券清算款 -  应收利息 14,623.44  应收股利 -  应收申购款 150,542.48  递延所得税资产 -  其他资产 -  资产总计 559,835,451.05  负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日  负债: -  短期借款 -  交易性金融负债 -  衍生金融负债 -  卖出回购金融资产款 -  应付证券清算款 745.06  应付赎回款 265,032.38  应付管理人报酬 705,696.87  应付托管费 117,616.14  应付销售服务费 -  应付交易费用 2,276,005.13  应交税费 -  应付利息 -  应付利润 -  递延所得税负债 -  其他负债 163,518.47  负债合计 3,528,614.05  所有者权益: -  实收基金 640,707,859.61  未分配利润 -84,401,022.61  所有者权益合计 556,306,837.00  负债和所有者权益总计 559,835,451.05  注:1、报告截止日2018年6月30日,基金份额净值0.8683元,基金份额总额640,707,859.61份。 2、本基金合同生效日为2018年2月13日,无上年度末数据。 6.2 利润表 会计主体:光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 本报告期:2018年2月13日(基金合同生效日)至2018年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2018年2月13日(基金合同生效日)至2018年6月30日  一、收入 -76,936,649.05  1.利息收入 1,555,033.17  其中:存款利息收入 1,074,010.14  债券利息收入 -  资产支持证券利息收入 -  买入返售金融资产收入 481,023.03  其他利息收入 -  2.投资收益(损失以“-”填列) -51,094,849.04  其中:股票投资收益 -53,396,815.92  基金投资收益 -  债券投资收益 -  资产支持证券投资收益 -  贵金属投资收益 -  衍生工具收益 -  股利收益 2,301,966.88  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -27,964,111.19  4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -  5.其他收入(损失以“-”号填列) 567,278.01  减:二、费用 8,109,420.54  1.管理人报酬 3,836,518.90  2.托管费 639,419.80  3.销售服务费 -  4.交易费用 3,462,388.73  5.利息支出 -  其中:卖出回购金融资产支出 -  6.税金及附加 -  7.其他费用 171,093.11  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -85,046,069.59  减:所得税费用 -  四、净利润(净亏损以“-”号填列) -85,046,069.59  注:本基金合同生效日为2018年2月13日,无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 本报告期:2018年2月13日(基金合同生效日)至2018年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2018年2月13日(基金合同生效日)至2018年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 786,618,270.15 - 786,618,270.15  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -85,046,069.59 -85,046,069.59  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -145,910,410.54 645,046.98 -145,265,363.56  其中:1.基金申购款 12,248,613.23 -635,115.44 11,613,497.79  2.基金赎回款 -158,159,023.77 1,280,162.42 -156,878,861.35  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 640,707,859.61 -84,401,022.61 556,306,837.00  注:本基金合同生效日为2018年2月13日,无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:包爱丽,主管会计工作负责人:梅雷军,会计机构负责人:王永万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]909号《关于准予光大保德信尊辉18个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》与证监许可[2017]1020号《关于准予光大保德信尊辉18个月定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》核准,由光大保德信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币786,215,461.17元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0126号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为786,618,270.15份,其中认购资金利息折合402,808.98份基金份额。本基金的基金管理人为光大保德信基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票资产不低于基金资产的80%,其中投资于创业板上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%;前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例为基金产净值的0-3%。本基金的业绩比较基准为:90%x创业板综合指数收益率 + 10%x银行活期存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年2月13日(基金合同生效日)至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年2月13日(基金合同生效日)至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2018年2月13日(基金合同生效日)至2018年6月30日止期间。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]30号《关于铁路债券利息收入所得税政策问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税,对基金取得的2016-2018年发行的铁路债券利息收入,减按50%计入应纳税所得额。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  光大保德信基金管理有限公司(简称"光大保德信") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  中国建设银行股份有限公司(简称"建设银行") 基金托管人、基金代销机构  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年2月13日(基金合同生效日)至2018年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 3,836,518.90  其中:支付销售机构的客户维护费 2,795,744.21  注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。基金管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日、不可抗力等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年2月13日(基金合同生效日)至2018年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 639,419.80  注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日、不可抗力等,支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内管理人未投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年2月13日(基金合同生效日)至2018年6月30日   期末余额 当期利息收入  中国建设银行股份有限公司 61,510,982.37 433,744.22  注:本基金合同生效日为2018年2月13日,无上年度可比期间数据。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.9 期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注  300131 英唐智控 2018-05-29 重大事项停牌 5.67 - - 912,400.00 5,695,315.96 5,173,308.00 -  300229 拓尔思 2018-04-17 重大事项停牌 15.88 2018-07-17 14.29 2,500.00 37,172.00 39,700.00 -  300324 旋极信息 2018-05-30 重大事项停牌 9.49 - - 513,219.00 5,911,834.96 4,870,448.31 -  300603 立昂技术 2018-05-02 重大事项停牌 35.73 2018-08-24 32.07 2,000.00 73,430.00 71,460.00 -  600022 山东钢铁 2018-03-27 重大事项停牌 2.02 2018-08-16 1.83 337,900.00 746,245.00 682,558.00 -  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7  投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 494,099,396.01 88.26   其中:股票 494,099,396.01 88.26  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 65,389,003.50 11.68  8 其他各项资产 347,051.54 0.06  9 合计 559,835,451.05 100.00   7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 7,257,010.80 1.30  B 采矿业 6,171,896.00 1.11  C 制造业 320,448,242.64 57.60  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,519,552.00 0.45  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 22,113,967.88 3.98  G 交通运输、仓储和邮政业 56,964.00 0.01  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 98,606,627.41 17.73  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 24,358.00 0.00  M 科学研究和技术服务业 981,939.00 0.18  N 水利、环境和公共设施管理业 12,802,346.46 2.30  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 2,362,013.50 0.42  R 文化、体育和娱乐业 20,754,478.32 3.73  S 综合 - -   合计 494,099,396.01 88.82  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 300059 东方财富 1,360,600.00 17,932,708.00 3.22  2 300003 乐普医疗 465,800.00 17,085,544.00 3.07  3 300122 智飞生物 313,800.00 14,353,212.00 2.58  4 300296 利亚德 898,800.00 11,576,544.00 2.08  5 300027 华谊兄弟 1,622,200.00 9,992,752.00 1.80  6 300182 捷成股份 1,316,204.00 9,976,826.32 1.79  7 300176 鸿特科技 118,810.00 9,852,913.30 1.77  8 300369 绿盟科技 894,948.00 9,575,943.60 1.72  9 300020 银江股份 963,456.00 9,162,466.56 1.65  10 300383 光环新网 658,661.00 8,832,644.01 1.59  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,请阅读登载于http://www.epf.com.cn网站的本基金半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 300287 飞利信 30,485,949.18 5.48  2 300296 利亚德 29,211,073.55 5.25  3 300297 蓝盾股份 25,569,094.37 4.60  4 300031 宝通科技 24,718,000.91 4.44  5 300498 温氏股份 23,712,574.06 4.26  6 300418 昆仑万维 22,755,836.61 4.09  7 300027 华谊兄弟 22,182,861.12 3.99  8 300059 东方财富 22,127,007.30 3.98  9 300026 红日药业 21,163,547.03 3.80  10 300485 赛升药业 21,081,078.94 3.79  11 300003 乐普医疗 20,182,236.76 3.63  12 300250 初灵信息 20,077,447.09 3.61  13 300324 旋极信息 19,982,442.97 3.59  14 300118 东方日升 19,784,574.88 3.56  15 300230 永利股份 19,543,892.36 3.51  16 300204 舒泰神 19,464,318.41 3.50  17 300039 上海凯宝 19,390,897.40 3.49  18 300269 联建光电 19,237,358.15 3.46  19 300072 三聚环保 19,083,315.10 3.43  20 300370 安控科技 18,897,145.01 3.40  21 300210 森远股份 18,397,099.99 3.31  22 300259 新天科技 18,238,168.16 3.28  23 300388 国祯环保 17,833,820.03 3.21  24 300122 智飞生物 16,896,337.61 3.04  25 300401 花园生物 16,081,762.24 2.89  26 300242 佳云科技 15,563,538.00 2.80  27 300459 金科文化 15,215,138.62 2.74  28 300284 苏交科 14,966,928.36 2.69  29 300274 阳光电源 14,232,379.92 2.56  30 300184 力源信息 14,079,785.95 2.53  31 300182 捷成股份 13,687,831.06 2.46  32 300523 辰安科技 13,687,044.86 2.46  33 300448 浩云科技 13,363,583.30 2.40  34 300113 顺网科技 12,818,184.16 2.30  35 300463 迈克生物 12,568,737.10 2.26  36 300349 金卡智能 12,326,199.88 2.22  37 300369 绿盟科技 12,297,236.68 2.21  38 300207 欣旺达 12,108,610.94 2.18  39 300177 中海达 12,074,086.03 2.17  40 300427 红相股份 12,014,270.58 2.16  41 300323 华灿光电 11,996,587.87 2.16  42 300422 博世科 11,964,955.71 2.15  43 300335 迪森股份 11,894,457.74 2.14  44 300444 双杰电气 11,870,807.54 2.13  45 300020 银江股份 11,758,004.80 2.11  46 300395 菲利华 11,660,791.28 2.10  47 300322 硕贝德 11,551,393.00 2.08  48 300164 通源石油 11,530,244.00 2.07  49 300176 鸿特科技 11,523,978.40 2.07  50 300320 海达股份 11,508,884.39 2.07  51 300497 富祥股份 11,351,896.50 2.04  52 300041 回天新材 11,314,387.40 2.03  53 300316 晶盛机电 11,188,008.88 2.01  54 300308 中际旭创 11,155,669.82 2.01  7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 300287 飞利信 25,292,129.39 4.55  2 300250 初灵信息 22,201,505.34 3.99  3 300485 赛升药业 21,866,041.08 3.93  4 300297 蓝盾股份 21,033,085.13 3.78  5 300204 舒泰神 20,818,697.51 3.74  6 300031 宝通科技 19,947,617.76 3.59  7 300039 上海凯宝 19,836,873.32 3.57  8 300418 昆仑万维 18,828,697.64 3.38  9 300370 安控科技 18,563,568.65 3.34  10 300259 新天科技 18,300,801.95 3.29  11 300118 东方日升 18,022,497.68 3.24  12 300498 温氏股份 17,161,218.48 3.08  13 300210 森远股份 16,793,997.00 3.02  14 300230 永利股份 16,747,494.02 3.01  15 300072 三聚环保 16,130,574.22 2.90  16 300269 联建光电 14,576,566.42 2.62  17 300296 利亚德 14,520,082.55 2.61  18 300242 佳云科技 14,312,108.60 2.57  19 300274 阳光电源 14,266,241.24 2.56  20 300026 红日药业 13,237,909.00 2.38  21 300284 苏交科 12,992,592.90 2.34  22 300324 旋极信息 12,872,184.46 2.31  23 300177 中海达 12,079,985.71 2.17  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,539,713,137.23  卖出股票的收入(成交)总额 964,252,814.11  注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.17.12.1报告期内本基金投资的前十名证券中,利亚德(300296)的发行主体于2018年5月7日收到深圳证券交易所出具了《关于对利亚德光电股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》,具体内容为: 2015年7月2日,利亚德取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕1452号),同意利亚德以发行股份和支付现金方式购买周利鹤等10名交易对方合计持有的广州励丰文化科技股份有限公司100%股权以及兰侠等9名交易对方合计持有的北京金立翔艺彩科技股份有限公司99%股权,并向利亚德员工持股计划发行不超过22,456,843股新股募集配套资金用于支付该次交易的现金对价部分,剩余部分配套资金将用于支付本次交易中介机构费用及补充流动资金。配套募集资金到位前,利亚德先行以自有资金向交易对方支付了部分现金对价,合计9,128.43万元。配套募集资金到位后,2015年12月24日利亚德未经董事会审议将9,128.43万元募集资金由募集资金专户汇至公司其它账户,以募集资金置换了先期投入的自有资金。利亚德直至2017年4月20日才补充履行了董事会审议程序及相关信息披露义务。利亚德的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第2.1条和《创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第6.3.7条的相关规定。利亚德董事长兼总经理李军、董事兼财务总监沙丽未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务,违反了本所《创业板股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第2.2条和第3.1.5条的相关规定,对利亚德上述违规行为负有重要责任。利亚德副总经理兼董事会秘书李楠楠违反了《创业板股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条和第3.2.2条的相关规定,对利亚德上述违规行为负有重要责任。鉴于利亚德光电股份有限公司及相关当事人的上述违规事实和情节,依据本所《创业板股票上市规则(2018 年修订)》第 16.2条、第 16.3 条和第 16.4 条的规定,经本所纪律处分委员会审议通过,本所作出如下处分决定:一、对利亚德光电股份有限公司给予通报批评的处分;二、对利亚德光电股份有限公司董事长兼总经理李军,董事兼财务总监沙丽,副总经理兼董事会秘书李楠楠给予通报批评的处分。 基金管理人按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后,基金管理人对该股票的发行主体进行了进一步的研究分析,认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响。 报告期内本基金投资的前十名证券中,华谊兄弟(300027)的发行主体于2017年12月21日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对华谊兄弟传媒股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》([2017]73号),具体内容为: 华谊兄弟未能对2015年合并报表范围内两家子公司的收入来源进行及时、完整地披露,直至2017年10月26日才对上述事项进行补充说明和披露;公司总经理兼副董事长王忠磊对此负有主要责任。上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定,浙江监管局决定对华谊兄弟、王忠磊予以警示。 基金管理人按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后,基金管理人对该股票的发行主体进行了进一步的研究分析,认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响。 除上述股票之外,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 7.12.27.12.2报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 181,885.62  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 14,623.44  5 应收申购款 150,542.48  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 347,051.54  7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8  基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  4,866 131,670.34 593,371.38 0.09% 640,114,488.23 99.91%  8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 67,520.92 0.01%  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0  本基金基金经理持有本开放式基金 0  注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理均未持有本基金的份额。 9  开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018年2月13日)基金份额总额 786,618,270.15   基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 12,248,613.23  减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 158,159,023.77  基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -  本报告期期末基金份额总额 640,707,859.61   10  重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,本基金聘任普华永道中天会计师事务所为其审计的会计师事务所。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例   东兴证券 1 10,768,292.02 0.43% 7,659.44 0.34% -  西南证券 1 13,386,721.32 0.53% 12,199.05 0.54% -  中信证券 1 13,629,316.58 0.54% 6,968.91 0.31% -  中金公司 1 33,658,203.09 1.34% 30,673.09 1.35% -  安信证券 1 104,725,773.52 4.18% 97,531.09 4.29% -  招商证券 1 1,145,008,425.30 45.73% 1,043,451.89 45.85% -  长江证券 1 1,182,396,003.20 47.23% 1,077,521.66 47.34% -  注:(1)本报告期内本基金新增7个交易单元,分别为东兴证券、西南证券、中信证券、中金公司、安信证券、招商证券、长江证券各1个。 (2)专用交易单元的选择标准和程序 A.选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构,并选用其交易单元供本基金买卖证券专用,应本着安全、高效、低成本,能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则,对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下: 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币; 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; 经营行为规范,近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚; 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求; 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务; 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务; 对于某一领域的研究实力超群,或是能够提供全方面,高质量的服务。 B.选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照A中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准,对备选的证券经营机构进行初步筛选; 对通过初选的各证券经营机构,投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内,对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分,得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名,拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构,并报本管理人董事会批准。 经董事会批准后,由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例  安信证券 - - 500,000,000.00 100.00% - -   11  影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 光大保德信基金管理有限公司 二〇一八年八月二十五日

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