中银证券安进债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第2号)

重要提示
中银证券安进债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证券监督管理委员会2016年11月21日证监许可[2016]2774号文准予注册。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金的基金合同于2016年12月5日正式生效。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括:市场风险、管理风险、技术风险、合规风险等,也包括本基金的特定风险等。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止至2018年12月5日,基金投资组合报告和业绩表现截止至2018年9月30日(财务数据未经审计)。
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一、基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称:中银国际证券股份有限公司
2、住所:中国上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层(邮政编码:200120)
3、设立日期:2002年2月28日
4、法定代表人:宁敏
5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监机构字【2002】19号
6、开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号:中国证监会证监许可【2015】1972号
7、组织形式: 股份有限公司
8、存续期限: 持续经营
9、联系电话: 021-20328000
10、联系人:王浩志
11、基金网站:www.bocifunds.com
二、注册资本和股权结构
1、注册资本: 25亿元
2、股权结构
截止本招募说明书公告日,公司股权结构如下:中银国际控股有限公司,持股比例37.14%;中国石油集团资本有限责任公司,持股比例15.92%;上海金融发展投资基金(有限合伙),持股比例10.53%;云南省投资控股集团有限公司,持股比例9.09%;江西铜业股份有限公司,持股比例5.26%;凯瑞富海实业投资有限公司,持股比例4.99%;中国通用技术(集团)控股有限责任公司,持股比例4.55%;上海祥众投资合伙企业(有限合伙),持股比例4.10%;江苏洋河酒厂股份有限公司,持股比例3.16%;上海郝乾企业管理中心(有限合伙),持股比例2.11%;江西铜业集团财务有限公司,持股比例1.05%;达濠市政建设有限公司,持股比例1.05%;万兴投资发展有限公司,持股比例1.05%。
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三、主要人员情况
1、董事会成员
林景臻先生,硕士,经济师。曾任中国银行总行公司业务部客户关系管理总监、公司金融总部客户关系总监(公司业务),中国银行公司金融总部总经理(公司业务)、公司金融部总经理,中银香港(控股)有限公司及中国银行(香港)有限公司副总裁,现任中国银行副行长,兼任中银国际控股有限公司董事长、中国文化产业投资基金管理有限公司董事长、中国银行扶贫助学慈善基金管理有限公司董事长、渤海产业投资基金有限公司董事长,2018年5月31日起兼任中银国际证券股份有限公司董事长。
宁敏女士,博士后。曾任中国银行总行法律与合规部处员,总行授信执行部副处长,总行托管及投资者服务部处长,中银基金管理有限公司助理执行总裁、副执行总裁,中国银行业监督管理委员会山东省监管局副巡视员。现任中银国际证券股份有限公司执行总裁。
王军先生,博士后。曾任中国银行总行公司业务部副处长、处长,总行电子银行部副总经理,山东省分行副行长、党委委员。现任中银国际控股有限公司副执行总裁。
魏晗光女士,硕士,经济师。曾任中国银行陕西省分行东郊支行干部,长乐路支行金花路分理处、咸宁路分理处副主任,中国银行陕西省分行人事教育处组干科副科长、科长,西安市解放路支行副行长。中国银行总行人力资源部高级经理、团队主管。现任中国银行总行人力资源部副总经理兼企业年金理事会理事长。
王海权先生,财政学硕士,高级会计师、注册会计师。曾先后在中国银行总行财务管理部任副处长、主管、助理总经理职务,在中国银行江苏省分行任行长助理、副行长职务。现任中国银行财务管理部副总经理。
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王华先生,硕士,高级会计师,全国会计领军人才。曾在石油规划设计总院工作,曾任中国石油天然气股份有限公司财务部会计处副处长,中国石油天然气集团公司财务部副总会计师,现任中国石油集团资本有限责任公司财务总监,中国石油集团资本股份有限公司财务总监、董事会秘书、党委委员。
赵雪松先生,硕士,高级会计师。曾在大连京大油田化学开发公司工作,曾任中国石油化学公司副总经理,中国石油天然气集团公司财务资产部副总会计师,中国石油天然气集团公司(股份公司)资金部副总会计师,现任中国石油集团资本有限责任公司副总经理,中国石油集团资本股份有限公司副总经理、党委委员。
吕厚军先生,经济学博士,高级经济师。曾先后任无锡建升期货经纪有限公司负责人、江苏新思达投资管理顾问有限公司负责人、建设银行苏州分行行长助理、建设银行江苏省分行国际业务部副总经理、海通证券有限公司投资银行总部总经理、海通证券有限公司国际业务部副总经理、海富产业投资基金管理公司总经理、董事,投资决策委员会主席,主持全面工作。现任金浦产业投资基金管理有限公司总裁。同时兼任上海国际股权投资基金协会理事长、上海股权投资协会副会长。
李丹女士,硕士,经济师。2006年7月至2016年8月,在云南省投资控股集团有限公司工作,曾任公司团委副书记、办公室主任助理、办公室副主任,2016年9月至2017年12月,任云南省资产管理有限公司常务副总经理,现任云南省投资控股集团有限公司金融事业部常务副总经理。
廖胜森先生,本科,高级会计师。曾在江西铜业公司永平铜矿工会、团委,江西铜业公司财务处、内部银行工作。曾任江西铜业股份有限公司财务部负责人、副总经理,江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂总会计师,江西铜业集团公司审计处处长、风控内审部总经理。现任江西铜业股份有限公司战略与投资部专职董监事。
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刘玉珍女士,金融学博士。曾任台湾中正大学金融系教授、系主任,台湾政治大学财务管理系教授、系主任,北京大学光华管理学院金融系教授、系主任,金融硕士项目主任。现任北京大学光华管理学院金融系教授、北大金融发展研究中心主任。
吴联生先生,会计学博士。曾任厦门大学管理学院会计系博士后,北京大学光华管理学院讲师、副教授、教授。现任北京大学光华管理学院副院长。
管涛先生,经济学博士。1992年8月至2015年4月,就职于国家外汇管理局,历任副司长、司长、新闻发言人。现任北京四十人顾问有限公司高级研究员、青岛四十人金融教育发展基金会理事长、五矿资本股份有限公司独立董事、上海银行股份有限公司独立董事、中民金融(亚洲)股份有限公司独立董事、武汉大学董辅礽经济与社会发展研究院董辅礽讲座教授。
陆肖马先生,硕士。曾在四川锅炉厂、清华大学、State Street Bank & Trust工作。曾任State Street Bank & Trust驻北京办事处首席代表、中央汇金投资有限公司董事、深圳证券交易所副总经理、大连万达(上海)金融集团有限公司集团副总裁和投资公司首席执行官、康得投资集团有限公司常务副总裁。2017年12月起至今,任深圳前海东方弘远资产管理有限公司合伙人。
丁伟先生,本科。曾任招商银行杭州分行办公室主任兼营业部总经理、行长助理、副行长;曾任招商银行南昌支行、南昌分行行长;曾于招商银行总行,历任人力资源部总经理、行长助理、副行长。2017年5月起至今,任招银网络科技(深圳)有限公司和招银云创(深圳)信息技术有限公司董事长。
2、监事会成员
徐朝莹先生,工商管理硕士。1996年8月参加工作,先后在中油财务有限责任公司、中国石油天然气集团公司上市筹备组、中国石油天然气股份有限公司财务部等处工作。曾任中国石油天然气股份有限公司资本运营部收购兼并处
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副处长、资本市场处处长、副总经济师。现任中银国际证券股份有限公司监事会主席。
范寅先生,经济学硕士、高级经济师、CPA。曾任上海国际信托投资公司投资银行总部下属财务顾问部总经理,上海国际集团资产经营有限公司财务顾问部总经理,2006年3月调任上海国际集团发展研究总部,历任部门总经理助理、副总经理。现任金浦产业投资基金管理有限公司董事总经理,2016年起兼任上海金浦健服股权投资管理有限公司总裁。
张静女士,本科,注册会计师。曾在昆明真达发展有限公司、云南联合审计师事务所、中审亚太会计师事务所工作。2010年1月至今在云南省投资控股集团有限公司工作,曾任内审部业务经理、副部长,风险管控部资深业务经理助理。现任风险管控部副总经理。
金坚先生,硕士。曾在中央电视台无锡太湖影视城、中视传媒股份有限公司、招商证券股份有限公司上海地区总部、上海市虹口区审计局工作。2003年进入中银国际证券以来,曾任公司零售经纪部副总经理,深圳证券营业部总经理,零售经纪部执行总经理,业务管理部联席总经理。现任中银国际证券股份有限公司战略规划部联席总经理。
马骏先生,本科。曾在中国银行上海市分行、联合汽车电子有限公司、阿尔斯通技术服务有限公司工作。2007年以来一直在中银国际证券股份有限公司人力资源部工作,现任人力资源部副总经理。
3、公司高级管理人员
宁敏女士:博士后。曾任中国银行总行法律与合规部处员,总行授信执行部副处长,总行托管及投资者服务部处长,中银基金管理有限公司助理执行总裁、副执行总裁,中国银行业监督管理委员会山东省监管局副巡视员。现任中银国际证券股份有限公司执行总裁。
熊文龙先生:硕士,高级经济师。曾任江西财经学院财政金融系教师,中国银行江西信托咨询公司经理、助理总经理、副总经理,中国银行南昌市分行
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副行长,中国银行景德镇分行党委书记、行长,港澳信托托管组组长。现任中银国际证券股份有限公司副执行总裁。
沈锋先生:硕士,经济师。曾任中国银行江苏省南通分行海门支行科长,通州支行行长助理,启东支行副行长,海安支行行长,淮安市分行副行长,省分行个人金融部副总经理,宿迁分行行长、党委书记,江苏省分行个人金融部总经理,河北省分行行长助理、副行长。现任中银国际证券股份有限公司副执行总裁。
翟增军先生:硕士、高级会计师。曾任中国石油集团华东设计院财务处副处长,中国石油集团资本运营部副处长,中银国际证券股份有限公司稽核部主管、稽核总监、监事长。现任中银国际证券股份有限公司董事会秘书。
赵向雷先生:硕士。曾任中国人民银行总行金融管理司副主任科员,中国银行西安分行综合计划处科长、副处长,中国银行港澳管理处业务部资金组经理、办公室经理,中银国际控股业务运营部、北京代表处副总裁、执行董事,中银国际证券股份有限公司资金部、风险管理部、人力资源部主管。现任中银国际证券股份有限公司风险总监兼合规总监、公募基金管理业务合规负责人。
盖文国先生:硕士,高级会计师。曾任锦州石油化工公司预算员,中国石化国际事业锦州分公司业务员,韩国玉龙商社业务员,锦州六陆股份有限公司副主任,锦州石化股份有限公司董事会秘书兼证券部主任,中国石油天然气集团公司副处长、负责人、专职监事。现任中银国际证券股份有限公司稽核总监。
沈奕先生:硕士,会计师。曾任珠海市计委公务员,光大证券股份有限公司董事总经理、投行总监,恒泰证券有限责任公司副总裁,瑞银证券有限责任公司董事总经理。现任中银国际证券股份有限公司投资银行板块管理委员会主席。
4、基金经理
王玉玺,硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人、中银证券保本
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1号混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
公司公募基金投资决策委员会由5名成员组成,设投资决策委员会主任1名,其他委员4名。名单如下:
主任:曹阳先生(资产管理板块总经理)
委员:王瑞海先生(基金管理部总经理)
王玉玺女士(基金管理部副总经理)
罗众球先生(基金管理部基金经理)
罗雨先生(产品与交易部宏观策略团队负责人)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
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二、基金托管人
一、基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国
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的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近240名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
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截止到2018年9月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共419只。
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三、相关服务机构
一、销售机构
1、直销机构:
中银国际证券股份有限公司直销柜台
住所:中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层(邮政编码:200120)
办公地址:北京市西城区西单北大街110号7层(邮政编码:100032)
法定代表人:宁敏
电话:010-66229088
传真:010-66578971
联系人:陈淑萍、吕鸿见
2、其他销售机构:
(1)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:陈四清
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(2) 证券公司营业部
中银国际证券股份有限公司
注册地址: 上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:宁敏
客服电话: 021-61195566,400-620-8888(免长途通话费)
(3)其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。
二、登记机构
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中银国际证券股份有限公司
住所:中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层(邮政编码:200120)
法定代表人:宁敏
电话:021-20328000
传真:021-50372465
联系人:张佳斌
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
电话:021-51150298
传真:021-51150398
联系人:刘佳
经办律师:刘佳、范佳斐
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
经办注册会计师:薛竞、李一
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:李一
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四、基金的名称
中银证券安进债券型证券投资基金
五、基金的类别
债券型证券投资基金
六、基金的投资目标
在有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获得超过业绩比较基准的收益。
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七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、资产支持证券、次级债、可分离交易债券的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、权证等,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
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八、基金的投资策略
1、久期管理策略
在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。
2、类属配置策略
类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
3、期限结构配置策略
本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。
4、信用债券投资策略
信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究,分析违约风险即合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。
5、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
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九、基金的投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;
(2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(11)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
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(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第(2)、(9)、(12)、(13)条以外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形或本基金合同另有约定的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
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(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,或以变更后的规定为准,不需要经基金份额持有人大会审议,但须提前公告。
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十、基金的业绩比较基准
中债综合全价指数收益率
本基金选择中债综合全价指数收益率作为业绩比较基准。中债综合全价指数样本具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),是中国目前最权威,应用也最广的指数。中债综合全价指数的构成品种基本覆盖了本基金的投资标的,反映债券全市场的整体价格和投资回报情况。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数,或者本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下,按相关监管部门要求履行相关手续并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
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十一、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
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十二、基金投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
-
-
其中:股票
-
-
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
31,523,253,000.00
97.10
其中:债券
31,523,253,000.00
97.10
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
220,410,970.62
0.68
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
65,810,904.55
0.20
8
其他资产
654,955,436.80
2.02
9
合计
32,464,430,311.97
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
12,314,542,000.00
37.95
其中:政策性金融债
12,314,542,000.00
37.95
4
企业债券
12,692,460,000.00
39.11
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
6,516,251,000.00
20.08
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
31,523,253,000.00
97.14
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1
180403
18农发03
19,000,000
1,970,680,000.00
6.07
2
1728006
17中信银行债
17,000,000
1,716,490,000.00
5.29
3
1380372
13铁道11
12,000,000
1,291,440,000.00
3.98
4
1480411
14铁道07
10,000,000
1,060,000,000.00
3.27
5
1280102
12中石油07
10,000,000
1,020,700,000.00
3.15
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
注:根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。
(3)本期国债期货投资评价
注:根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10、投资组合报告附注
(1)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金持有的“17浦发银行02”的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于2018年2月12日收到中国银监会出具的行政处罚(银监罚决字〔2018〕4号),因“内控管理严重违反审慎经营规则”等,对其罚款5845万元,没收违法所得10.927万元,罚没合计5855.927万元。;2018年7月26日收到中国人民银行出具的行政处罚(银反洗罚决字〔2018〕3号),因“未按照规定履
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行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易”,对其合计处以170万元罚款。
信评团队负责对证券进行信用分析和筛选入池。基金经理通过对宏观经济、货币市场资金面和基金的持仓情况进行分析,决定证券投资的期限、品种和数量,在符合规定的证券池内选择合适的证券进行投资。
(2)申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
按照本基金基金合同约定,本基金不投资于股票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
654,955,436.80
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
654,955,436.80
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
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(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银证券安进债券型A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016.12.5-2016.12.31
0.59%
0.05%
-0.99%
0.23%
1.58%
-0.18%
2017.1.1-2017.12.31
0.83%
0.05%
-3.38%
0.06%
4.21%
-0.01%
2018.1.1-2018.6.30
3.59%
0.06%
2.16%
0.08%
1.43%
-0.02%
2018.1.1-2018.9.30
5.19%
0.06%
2.74%
0.07%
2.45%
-0.01%
中银证券安进债券型C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016.12.5-2016.12.31
0.60%
0.05%
-0.99%
0.23%
1.59%
-0.18%
2017.1.1-2017.12.31
0.80%
0.05%
-3.38%
0.06%
4.18%
-0.01%
2018.1.1-2018.6.30
3.65%
0.05%
2.16%
0.08%
1.49%
-0.03%
2018.1.1-2018.9.30
5.25%
0.06%
2.74%
0.07%
2.51%
-0.01%
注:业绩比较基准收益率=中债综合全价指数收益率。
27
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
28
注:1.本基金合同于2016年12月5日生效;
2.自基金成立日起6个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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十四、费用概览
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的相关账户开户及维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日
30
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E× 0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
31
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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十五、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
1、“重要提示”中更新了招募说明书内容截止日期及有关财务数据截止日期。
2、“三、基金管理人” 一章进行了更新。
3、“四、基金托管人” 一章进行了更新。
4、“五、相关服务机构”中更新了销售机构信息。
5、“八、基金份额的申购与赎回” 中更新了销售机构信息
6、“九、基金的投资”中更新了投资组合报告一节。
7、更新了“十、基金的业绩”一章。
8、“二十二、其他应披露事项”中对本报告期内的应披露事项予以更新。
中银国际证券股份有限公司
2019年1月18日

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