长城收益宝货币市场基金2018年年度报告摘要

基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2019年3月29日  重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。  基金简介 基金基本情况 基金简称  长城收益宝货币    基金主代码  004972    基金运作方式  契约型开放式    基金合同生效日  2017年9月6日    基金管理人  长城基金管理有限公司    基金托管人  中国建设银行股份有限公司    报告期末基金份额总额  5,683,801,229.45份    基金合同存续期  不定期    下属分级基金的基金简称:  长城收益宝货币A  长城收益宝货币B    下属分级基金的交易代码:  004972  004973    报告期末下属分级基金的份额总额  4,849,138,593.79份  834,662,635.66份      基金产品说明 投资目标  在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。    投资策略  1、一级资产配置策略 根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。 2、二级资产配置策略 根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。 3、三级资产配置策略 根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。    业绩比较基准  同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)    风险收益特征  本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。      基金管理人和基金托管人 项目  基金管理人  基金托管人    名称  长城基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司    信息披露负责人  姓名  车君  田青      联系电话  0755-23982338  010-67595096      电子邮箱  chejun@ccfund.com.cn  tianqing1.zh@ccb.com    客户服务电话   400-8868-666  010-67595096    传真  0755-23982328  010-66275853      信息披露方式  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址  www.ccfund.com.cn    基金年度报告备置地点  深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层       主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标  2018年  2017年9月6日(基金合同生效日)-2017年12月31日      长城收益宝货币A  长城收益宝货币B  长城收益宝货币A  长城收益宝货币B    本期已实现收益  180,823,169.79  43,760,181.19  5,299,627.70  5,523,265.58    本期利润  180,823,169.79  43,760,181.19  5,299,627.70  5,523,265.58    本期净值收益率  4.1638%  4.4132%  1.3924%  1.4694%    3.1.2 期末数据和指标  2018年末  2017年末    期末基金资产净值  4,849,138,593.79  834,662,635.66  1,309,055,601.64  417,163,457.90    期末基金份额净值  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000     注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ②本基金收益分配按日结转份额。 ③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ④本基金合同于2017年09月06日生效,无2016年度数据。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城收益宝货币A 阶段  份额净值收益率①  份额净值收益率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去三个月  0.8392%  0.0011%  0.3403%  0.0000%  0.4989%  0.0011%    过去六个月  1.8654%  0.0039%  0.6805%  0.0000%  1.1849%  0.0039%    过去一年  4.1638%  0.0031%  1.3500%  0.0000%  2.8138%  0.0031%    自基金合同生效至今  5.6142%  0.0030%  1.7827%  0.0000%  3.8315%  0.0030%     长城收益宝货币B 阶段  份额净值收益率①  份额净值收益率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去三个月  0.9003%  0.0011%  0.3403%  0.0000%  0.5600%  0.0011%    过去六个月  1.9887%  0.0039%  0.6805%  0.0000%  1.3082%  0.0039%    过去一年  4.4132%  0.0031%  1.3500%  0.0000%  3.0632%  0.0031%    自基金合同生效至今  5.9474%  0.0030%  1.7827%  0.0000%  4.1647%  0.0030%    注:本基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:①本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。  自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较   注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况          单位:人民币元 长城收益宝货币A    年度  已按再投资形式 转实收基金  直接通过应付 赎回款转出金额  应付利润 本年变动  年度利润 分配合计  备注    2018  180,823,169.79  -  -  180,823,169.79       2017  5,299,627.70  -  -  5,299,627.70       合计  186,122,797.49  -  -  186,122,797.49       单位:人民币元 长城收益宝货币B    年度  已按再投资形式 转实收基金  直接通过应付 赎回款转出金额  应付利润 本年变动  年度利润 分配合计  备注    2018  43,760,181.19  -  -  43,760,181.19       2017  5,523,265.58  -  -  5,523,265.58       合计  49,283,446.77  -  -  49,283,446.77       注:本基金合同于2017年09月06日生效,无2016年度数据。  管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券股份有限公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托股份有限公司(15%)、中原信托有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券股份有限公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有:长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名  职务  任本基金的基金经理(助理)期限  证券从业年限  说明        任职日期  离任日期        邹德立  长城货币市场基金、长城工资宝货币市场基金和长城收益宝货币市场基金的基金经理  2017年9月6日  -  9年  男,中国籍,武汉大学经济学学士、华中科技大学工程硕士。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员,兼固定收益研究员。    注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城收益宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。 本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法,严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 国际上,美国经济持续复苏,联储年内连续四次加息,贸易战愈演愈烈;欧洲区德法英等经济增长较为强劲;亚洲日韩经济偏弱;油价经历大涨大跌。国内方面,投资和地产进入下行周期,消费平稳增长,进出口环境恶化,温和通胀,人民币小幅贬值。中国实施合理充裕的货币政策和积极的财政政策,宏观经济运行保持在合理区间,全年GDP同比增速6.6%,CPI同比增速2.1%。 债券市场方面,春节和季末效应明显,季末流动性偏紧,全年各类债券收益率震荡下行,呈现利率债和中高等级信用债的牛市行情,国开债、存单和城投债表现尤为突出。至2018年末,1年期AAA股份制银行同业存单利率3.5%,10年国开债利率在3.6%附近。 回顾我们全年的操作,1季度,春节前加大同业存单投资,降低回购资产比重,保持高组合久期。2季度,半年末加大同业存单配置,继续保持高组合久期。3季度,资金面宽松,收益率回落,避免追涨,保持中性平稳。4季度,把握年末利率上行机会,再次提高同业存单的投资比例,保持高组合久期,布局来年。全年投资策略正确适当,为持有人创造了较好的投资回报。 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金净值收益率A级为4.1638%、B级为4.4132%,业绩比较基准收益率为1.3500%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年,我们认为美国经济拐点出现,联储暂停加息,欧日韩经济增速亦放缓,油价窄幅波动,中美贸易战波折持续。中国经济增速6.4%附近,CPI预计在2.5%左右,投资企稳、贸易恶化、消费平稳运行。政府侧重推进“一带一路”,精准扶贫,稳增长,扩信用,防风险。 在贸易保护主义和全球经济增速下滑背景下,中央将贯彻落实更加积极的财政政策和持续充裕的货币政策。预计债券市场收益率分化,信用债有望跑赢利率债,中高等级信用债和同业存单将继续得到追捧,低等级信用债面临融资困难,信用债违约频发。货币基金持续具备投资价值和风险规避能力。我们将根据经济基本面及资金面的变化,适时优化组合配置,努力为基金持有人取得稳健的投资回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。 本基金管理人成立了受托资产估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。  本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议,由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《长城收益宝货币市场基金基金合同》规定,本基金收益“每日分配、每日支付”,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。 本报告期应以再投资形式分配利润人民币224,583,350.98元,已分配利润人民224,583,350.98元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金无需要说明的情况。  托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期应以再投资形式分配利润人民币224,583,350.98元,已分配利润人民224,583,350.98元。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  审计报告     安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。  年度财务报表 资产负债表 会计主体:长城收益宝货币市场基金 报告截止日: 2018年12月31日 单位:人民币元 资 产  附注号  本期末 2018年12月31日  上年度末 2017年12月31日    资 产:           银行存款    170,153,723.91  527,960,108.37    结算备付金    -  -    存出保证金    -  1,043.83    交易性金融资产    5,803,695,521.71  874,074,700.54    其中:股票投资    -  -    基金投资    -  -    债券投资    5,803,695,521.71  874,074,700.54    资产支持证券投资    -  -    贵金属投资    -  -    衍生金融资产    -  -    买入返售金融资产    766,962,630.44  443,138,104.70    应收证券清算款    -  -    应收利息    18,847,040.43  4,408,260.03    应收股利    -  -    应收申购款    25,438,597.72  221,048,433.72    递延所得税资产    -  -    其他资产    943.15  -    资产总计    6,785,098,457.36  2,070,630,651.19    负债和所有者权益  附注号  本期末 2018年12月31日  上年度末 2017年12月31日    负 债:          短期借款    -  -    交易性金融负债    -  -    衍生金融负债    -  -    卖出回购金融资产款    1,098,180,792.73  343,918,888.10    应付证券清算款    -  -    应付赎回款    10,000.00  10,000.00    应付管理人报酬    778,081.29  117,154.55    应付托管费    259,360.42  39,051.52    应付销售服务费    1,087,904.96  118,543.28    应付交易费用    114,694.61  23,199.09    应交税费    -  -    应付利息    707,393.90  130,755.11    应付利润    -  -    递延所得税负债    -  -    其他负债    159,000.00  54,000.00    负债合计    1,101,297,227.91  344,411,591.65    所有者权益:          实收基金    5,683,801,229.45  1,726,219,059.54    未分配利润    -  -    所有者权益合计    5,683,801,229.45  1,726,219,059.54    负债和所有者权益总计    6,785,098,457.36  2,070,630,651.19    注:报告截止日2018年12月31日,长城收益宝货币A基金份额净值1.0000元,基金份额总额4,849,138,593.79份;长城收益宝货币B基金份额净值1.0000元,基金份额总额834,662,635.66份。长城收益宝货币份额总额合计为5,683,801,229.45份。  利润表 会计主体:长城收益宝货币市场基金 本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目  附注号  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期间 2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日    一、收入     272,894,897.56  12,280,630.54    1.利息收入    268,426,428.10  12,059,405.96    其中:存款利息收入    30,372,255.37  2,878,946.60    债券利息收入    200,450,845.71  4,635,133.92    资产支持证券利息收入    -  -    买入返售金融资产收入    37,603,327.02  4,545,325.44    其他利息收入    -  -    2.投资收益(损失以“-”填列)    4,468,469.46  221,224.58    其中:股票投资收益    -  -    基金投资收益    -  -    债券投资收益    4,468,469.46  221,224.58    资产支持证券投资收益    -  -    贵金属投资收益    -  -    衍生工具收益    -  -    股利收益    -  -    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    -  -    4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)    -  -    5.其他收入(损失以“-”号填列)    -  -    减:二、费用    48,311,546.58  1,457,737.26    1.管理人报酬    8,321,930.83  357,531.04    2.托管费    2,773,976.96  119,177.05    3.销售服务费    11,412,320.40  305,731.53    4.交易费用    -  -    5.利息支出    25,555,254.54  605,520.10    其中:卖出回购金融资产支出    25,555,254.54  605,520.10    6.税金及附加    -  -    7.其他费用    248,063.85  69,777.54    三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)    224,583,350.98  10,822,893.28    减:所得税费用    -  -    四、净利润(净亏损以“-”号填列)    224,583,350.98  10,822,893.28    注:本基金基金合同于2017年9月6日生效,上年度可比期间数据系自2017年9月6日(基金合同生效日)起至2017年12月31日止。 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长城收益宝货币市场基金 本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日 单位:人民币元 项目  本期 2018年1月1日至2018年12月31日      实收基金  未分配利润  所有者权益合计    一、期初所有者权益(基金净值)  1,726,219,059.54  -  1,726,219,059.54    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)  -  224,583,350.98  224,583,350.98    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列)  3,957,582,169.91  -  3,957,582,169.91    其中:1.基金申购款  21,353,590,041.41  -  21,353,590,041.41    2.基金赎回款  -17,396,007,871.50  -  -17,396,007,871.50    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)  -  -224,583,350.98  -224,583,350.98    五、期末所有者权益(基金净值)  5,683,801,229.45  -  5,683,801,229.45    项目  上年度可比期间 2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日      实收基金  未分配利润  所有者权益合计    一、期初所有者权益(基金净值)  1,010,186,449.84  -  1,010,186,449.84    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)  -  10,822,893.28  10,822,893.28    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列)  716,032,609.70  -  716,032,609.70    其中:1.基金申购款  1,913,812,535.74  -  1,913,812,535.74    2.基金赎回款  -1,197,779,926.04  -  -1,197,779,926.04    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)  -  -10,822,893.28  -10,822,893.28    五、期末所有者权益(基金净值)  1,726,219,059.54  -  1,726,219,059.54    注:本基金基金合同于2017年9月6日生效,上年度可比期间数据系自2017年9月6日(基金合同生效日)起至2017年12月31日止。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______王军______          ______熊科金______          ____赵永强____ 基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 长城收益宝货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1134号文“关于准予长城收益宝货币市场基金注册的批复”的核准,由长城基金管理有限公司自2017年8月18日至2017年9月1日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2017)验字第60737541_H05号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017年9月6日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的有效认购资金(本金)为人民币1,009,835,476.79元,在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币350,973.05元,以上实收基金(本息)合计为人民币1,010,186,449.84元,折合1,010,186,449.84份基金份额。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 本基金根据投资人认购、申购本基金的金额,对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金设A类和B类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的业绩比较基准为:同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。  遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 税项 1.增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增 值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确 金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 2.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 关联方关系 关联方名称  与本基金的关系    长城基金管理有限公司  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构    中国建设银行  基金托管人、基金销售机构    长城证券股份有限公司(“长城证券”)  基金管理人股东、基金销售机构    东方证券股份有限公司(“东方证券”)  基金管理人股东    北方国际信托股份有限公司  基金管理人股东    中原信托有限公司  基金管理人股东    长城嘉信资产管理有限公司  基金管理人控股子公司    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注:本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易       金额单位:人民币元 关联方名称  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期间 2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日      成交金额  占当期债券 成交总额的比例  成交金额  占当期债券 成交总额的比例    长城证券  -  -  46,268,600.55  100.00%    注:本基金于本期未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期间 2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日      回购成交金额  占当期债券回购 成交总额的比例  回购成交金额  占当期债券回购 成交总额的比例    东方证券  -  -  3,472,610,000.00  97.86%    长城证券  -  -  76,000,000.00  2.14%    注:本基金于本期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 注:本基金本期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 应支付关联方的佣金 注:本基金本期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费    单位:人民币元 项目  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期间 2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日    当期发生的基金应支付的管理费  8,321,930.83  357,531.04    其中:支付销售机构的客户维护费  3,507,973.35  151,868.72    注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.15%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费    单位:人民币元 项目  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期间 2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日    当期发生的基金应支付的托管费  2,773,976.96  119,177.05    注:1)基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.05%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称  本期 2018年1月1日至2018年12月31日      当期发生的基金应支付的销售服务费      长城收益宝货币A  长城收益宝货币B  合计    建设银行  2,128,310.53  33,086.16  2,161,396.69    长城基金管理有限公司  29,001.45  3,192.99  32,194.44    长城证券  2,614.79  1,116.04  3,730.83    合计  2,159,926.77  37,395.19  2,197,321.96    获得销售服务费的 各关联方名称  上年度可比期间 2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日      当期发生的基金应支付的销售服务费      长城收益宝货币A  长城收益宝货币B  合计    建设银行  179,190.84  7,118.19  186,309.03    长城基金管理有限公司  457.35  4,483.50  4,940.85    长城证券  -  -  -    合计  179,648.19  11,601.69  191,249.88    注: 基金销售服务费每日计提,按月支付;本基金A类基金份额的年销售服务费率均为0.25%,本基金B类基金份额的年销售服务费率均为0.01%;基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 销售服务费按前一日基金资产净值的年费率计提,计算公式如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金,于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入      单位:人民币元 关联方 名称  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期间 2017年9月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日      期末余额  当期利息收入  期末余额  当期利息收入    中国建设银行  153,723.91  3,626.72  160,108.37  246,997.36    注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金于本期及上年可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 期末( 2018年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币1,098,180,792.73元,是以如下债券作为抵押:   金额单位:人民币元 债券代码  债券名称  回购到期日  期末估值单价  数量(张)  期末估值总额    180201  18国开01  2019年1月2日  100.00  451,000  45,100,000.00    180207  18国开07  2019年1月2日  99.97  900,000  89,973,000.00    180407  18农发07  2019年1月2日  100.30  2,640,000  264,792,000.00    111815441  18民生银行CD441  2019年1月4日  98.54  3,440,000  338,977,600.00    180407  18农发07  2019年1月4日  100.30  2,060,000  206,618,000.00    111821355  18渤海银行CD355  2019年1月2日  99.50  2,247,000  223,576,500.00    合计        11,738,000  1,169,037,100.00      交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00元,无质押债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.2 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。  投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号  项目  金额  占基金总资产的比例(%)    1  固定收益投资  5,803,695,521.71  85.54      其中:债券  5,803,695,521.71  85.54            资产支持证券  -  -    2  买入返售金融资产  766,962,630.44  11.30      其中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -    3  银行存款和结算备付金合计  170,153,723.91  2.51    4  其他各项资产  44,286,581.30  0.65    5  合计  6,785,098,457.36  100.00      债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号  项目  占基金资产净值的比例(%)    1  报告期内债券回购融资余额  16.96      其中:买断式回购融资  -    序号  项目  金额  占基金资产净值的比例(%)    2  报告期末债券回购融资余额  1,098,180,792.73  19.32      其中:买断式回购融资  -  -    注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目  天数    报告期末投资组合平均剩余期限  106    报告期内投资组合平均剩余期限最高值  117    报告期内投资组合平均剩余期限最低值  66      报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过120天的情况。  期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号  平均剩余期限  各期限资产占基金资产净值的比例(%)  各期限负债占基金资产净值的比例(%)    1  30天以内  10.93  19.32      其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  -  -    2  30天(含)—60天  17.94  -      其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  -  -    3  60天(含)—90天  37.96  -      其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  -  -    4  90天(含)—120天  16.04  -      其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  -  -    5  120天(含)—397天(含)  35.73  -      其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  -  -    合计  118.60  19.32      报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过240天的情况。 期末按债券品种分类的债券投资组合   金额单位:人民币元 序号  债券品种  摊余成本  占基金资产净值比例(%)    1  国家债券  -  -    2  央行票据  -  -    3  金融债券  641,393,297.95  11.28      其中:政策性金融债  641,393,297.95  11.28    4  企业债券  -  -    5  企业短期融资券  -  -    6  中期票据  -  -    7  同业存单  5,162,302,223.76  90.82    8  其他  -  -    9  合计  5,803,695,521.71  102.11    10  剩余存续期超过397天的浮动利率债券  -  -      期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细     金额单位:人民币元 序号  债券代码  债券名称  债券数量(张)  摊余成本  占基金资产净值比例(%)    1  180407  18农发07  4,700,000  471,417,381.38  8.29    2  111815441  18民生银行CD441  4,500,000  443,440,767.38  7.80    3  111821355  18渤海银行CD355  3,000,000  298,513,936.81  5.25    4  111871670  18东莞农村商业银行CD130  3,000,000  298,078,699.44  5.24    5  111886232  18徽商银行CD150  3,000,000  297,550,483.32  5.24    6  111814115  18江苏银行CD115  3,000,000  297,169,249.27  5.23    7  111887964  18南京银行CD117  2,000,000  199,493,042.88  3.51    8  111814109  18江苏银行CD109  2,000,000  198,586,490.09  3.49    9  111899944  18贵阳银行CD111  2,000,000  198,564,039.24  3.49    10  111885436  18锦州银行CD206  2,000,000  198,541,307.57  3.49      “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目  偏离情况    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数  22    报告期内偏离度的最高值  0.3950%     报告期内偏离度的最低值  -0.0102%    报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值  0.1209%      报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。  投资组合报告附注 基金计价方法说明  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在1.0000元。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期本基金投资的前十名证券除民生银行、渤海银行、贵阳银行发行主体外,其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会)于2018年12月7日公布的行政处罚信息公开表: 中国民生银行股份有限公司(简称民生银行)、渤海银行股份有限公司(简称渤海银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于2018年11月9日被中国银保监会处以罚款。 根据中国银行业监督管理委员会贵州监管局(简称贵州银监局)于2018年12月14日公布的行政处罚信息公开表: 贵阳银行股份有限公司(简称贵阳银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于2018年11月20日被贵州银监局处以罚款。 本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。同时,本基金持有的上述银行同业存单评级较高,流动性好。该行政处罚措施不影响公司的长期信用基本面,主体信用和债项信用资质均良好。本基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对18民生银行CD441、18渤海银行CD355、18贵阳银行CD111进行了投资。 期末其他各项资产构成  单位:人民币元 序号  名称  金额    1  存出保证金  -    2  应收证券清算款  -    3  应收利息  18,847,040.43    4  应收申购款  25,438,597.72    5  其他应收款  943.15    6  待摊费用  -    7  其他  -    8  合计  44,286,581.30      投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。  基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别  持有人户数(户)  户均持有的基金份额  持有人结构          机构投资者  个人投资者          持有份额  占总份额比例  持有份额  占总份额比例    长城收益宝货币A  174,558  27,779.53  36,573,234.93  0.75%  4,812,565,358.86  99.25%    长城收益宝货币B  62  13,462,300.58  368,519,478.02  44.15%  466,143,157.64  55.85%    合计  174,620  32,549.54  405,092,712.95  7.13%  5,278,708,516.50  92.87%    注:上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号  持有人类别  持有份额(份)  占总份额比例    1  其他机构  73,994,771.21  1.30%    2  其他机构  55,519,822.61  0.98%    3  券商类机构  47,177,851.22  0.83%    4  个人  43,308,471.87  0.76%    5  个人  32,959,964.14  0.58%    6  个人  30,603,553.79  0.54%    7  券商类机构  30,084,699.66  0.53%    8  个人  29,522,746.70  0.52%    9  其他机构  28,187,517.24  0.50%    10  个人  27,123,235.14  0.48%      期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目  份额级别  持有份额总数(份)  占基金总份额比例    基金管理人所有从业人员持有本基金  长城收益宝货币A  8,764,897.80  0.1808%      长城收益宝货币B  -  -      合计  8,764,897.80  0.1542%    注:上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目  份额级别  持有基金份额总量的数量区间(万份)    本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金  长城收益宝货币A  10~50      长城收益宝货币B  0      合计  10~50    本基金基金经理持有本开放式基金  长城收益宝货币A  0~10      长城收益宝货币B  0      合计  0~10    注:同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的,分别计算在内。  开放式基金份额变动 单位:份  长城收益宝货币A  长城收益宝货币B    基金合同生效日(2017年9月6日)基金份额总额  428,956,477.82  581,229,972.02    本报告期期初基金份额总额  1,309,055,601.64  417,163,457.90    本报告期期间基金总申购份额  16,756,956,341.63  4,596,633,699.78    减:本报告期期间基金总赎回份额  13,216,873,349.48  4,179,134,522.02    本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)  -  -    本报告期期末基金份额总额  4,849,138,593.79  834,662,635.66       重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。     基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人重大人事变动 自2018年2月13日起桑煜先生不再担任公司副总经理。 自2018年11月2日起范小新先生不再担任公司董事,由杨超先生担任公司董事。 自2018年11月2日起王连洲先生不再担任公司独立董事,由唐纹女士担任公司独立董事。 自2018年11月16日起何伟先生不再担任公司董事长,由王军先生担任公司董事长。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动  本报告期,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。     涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。     基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略无改变。     为基金进行审计的会计师事务所情况 1、本期未有改聘会计师事务所。 2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币伍万元。 3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。     管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。     基金租用证券公司交易单元的有关情况   基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称  交易单元数量  股票交易  应支付该券商的佣金  备注        成交金额  占当期股票 成交总额的比例  佣金  占当期佣金 总量的比例      长城证券  5  -  -  -  -  -    联讯证券  2  -  -  -  -  -    广州证券  2  -  -  -  -  -    西部证券  2  -  -  -  -  -    华融证券  1  -  -  -  -  -    华泰证券  1  -  -  -  -  -    中泰证券  2  -  -  -  -  -    兴业证券  1  -  -  -  -  -    瑞银证券  1  -  -  -  -  -    国金证券  2  -  -  -  -  -    九州证券  1  -  -  -  -  -    海通证券  2  -  -  -  -  -    国泰君安  2  -  -  -  -  -    首创证券  1  -  -  -  -  -    华西证券  1  -  -  -  -  -    银河证券  2  -  -  -  -  -    民生证券  1  -  -  -  -  -    国信证券  2  -  -  -  -  -    东吴证券  1  -  -  -  -  -    渤海证券  1  -  -  -  -  -    安信证券  2  -  -  -  -  -    东兴证券  1  -  -  -  -  -    东方证券  2  -  -  -  -  -    中信建投  1  -  -  -  -  -    广发证券  1  -  -  -  -  -    中金公司  1  -  -  -  -  -    长江证券  1  -  -  -  -  -    平安证券  2  -  -  -  -  -    中信证券  1  -  -  -  -  -    申万宏源  1  -  -  -  -  -    宏信证券  1  -  -  -  -  -    天风证券  2  -  -  -  -  -    华创证券  1  -  -  -  -  -    招商证券  2  -  -  -  -  -    中投证券  2  -  -  -  -  -    方正证券  2  -  -  -  -  -    太平洋证券  2  -  -  -  -  -    注:1、报告期内租用证券公司席位的变更情况: 本报告期内共新增4个专用交易单元(长城证券、太平洋证券各新增2个交易单元),截止本报告期末共计58个交易单元。 2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:  (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;  (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;      (3)经营行为规范,能满足基金运作的合法、合规需求;      (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;      (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;      (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。    根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。 基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称  债券交易  债券回购交易  权证交易      成交金额  占当期债券 成交总额的比例  成交金额  占当期债券回购 成交总额的比例  成交金额  占当期权证 成交总额的比例    长城证券  -  -  -  -  -  -    联讯证券  -  -  -  -  -  -    广州证券  -  -  -  -  -  -    西部证券  -  -  -  -  -  -    华融证券  -  -  -  -  -  -    华泰证券  -  -  -  -  -  -    中泰证券  -  -  -  -  -  -    兴业证券  -  -  -  -  -  -    瑞银证券  -  -  -  -  -  -    国金证券  -  -  -  -  -  -    九州证券  -  -  -  -  -  -    海通证券  -  -  -  -  -  -    国泰君安  -  -  -  -  -  -    首创证券  -  -  -  -  -  -    华西证券  -  -  -  -  -  -    银河证券  -  -  -  -  -  -    民生证券  -  -  -  -  -  -    国信证券  -  -  -  -  -  -    东吴证券  -  -  -  -  -  -    渤海证券  -  -  -  -  -  -    安信证券  -  -  -  -  -  -    东兴证券  -  -  -  -  -  -    东方证券  -  -  -  -  -  -    中信建投  -  -  -  -  -  -    广发证券  -  -  -  -  -  -    中金公司  -  -  -  -  -  -    长江证券  -  -  -  -  -  -    平安证券  -  -  -  -  -  -    中信证券  -  -  -  -  -  -    申万宏源  -  -  -  -  -  -    宏信证券  -  -  -  -  -  -    天风证券  -  -  -  -  -  -    华创证券  -  -  -  -  -  -    招商证券  -  -  -  -  -  -    中投证券  -  -  -  -  -  -    方正证券  -  -  -  -  -  -    太平洋证券  -  -  -  -  -  -      偏离度绝对值超过0.5%的情况 注:本基金本报告期没有偏离度绝对值超过0.5%的情况。  影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。      

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