广发美国房地产指数证券投资基金2018年年度报告摘要

基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一九年三月三十日 
 
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
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§1  重要提示 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 3月 28日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。 
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 
本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。 
  
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§2  基金简介 
2.1基金基本情况 
基金简称 广发美国房地产指数(QDII) 
基金主代码 000179 
交易代码 000179 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2013年 8月 9日 
基金管理人 广发基金管理有限公司 
基金托管人 中国银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 94,045,213.87份 
基金合同存续期 不定期 
2.2 基金产品说明 
投资目标 
本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风
险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。 
投资策略 
1、资产配置策略 
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控
制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 
本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。 
本基金对MSCI美国 REIT指数成份股、备选成分股及以MSCI美国 REIT
指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)的投资比例不低于基金资产的
90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 
2、REIT投资策略 
(1)REIT组合构建原则 
本基金主要采用完全复制法来跟踪MSCI美国 REIT指数,按照个股在标
的指数中的基准权重构建组合。 
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(2)REIT组合构建方法 
本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建 REIT投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。 
当预期成份股发生调整和成份股发生分红、增发、送配等行为时,以及因
基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管
理人会对 REIT组合进行适当调整,降低跟踪误差。 
如有因受停牌、流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基
金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结
合经验判断,对 REIT组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益
率。 
(3)组合调整 
包括定期调整和不定期调整 
(4)投资组合绩效评估 
本基金对投资组合进行监控与评估时,以跟踪偏离度为核心监控指标,跟
踪误差为辅助监控指标,对投资组合的日常调整就以最小化跟踪偏离度为
原则,以求控制投资组合相对于业绩比较基准的偏离风险。 
3、固定收益类投资策略 
本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流
动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 
4、衍生品投资策略 
本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品。本基金在金融衍生
品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险
和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品规避外汇风险及
其他相关风险。 
业绩比较基准 
人民币计价的MSCI美国 REIT净总收益指数(MSCI US REIT Net Daily 
Total Return Index)。 
风险收益特征 
本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金,主
要采用完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表
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的投资市场相似的风险收益特征。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 
信息披露
负责人 
姓名 邱春杨 王永民 
联系电话 020-83936666 010-66594896 
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 
客户服务电话 95105828 95566 
传真 020-89899158 (010)66594942 
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 
项目 境外投资顾问 境外资产托管人 
名称 
英文 - 
BANK OF CHINA NEW YORK 
BRANCH 
中文 - 中国银行纽约分行 
注册地址 - 
1045 Avenue of the Americas,New 
York City,New York County,New York 
10018 
办公地址 - 
1045 Avenue of the Americas,New 
York City,New York County,New York 
10018 
邮政编码 - - 
2.5 信息披露方式 
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址 
http://www.gffunds.com.cn 
基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
楼 
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§3   主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位:人民币元 
3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 
本期已实现收益 5,311,095.33 10,782,758.58 16,759,070.25 
本期利润 -2,878,337.22 -3,837,795.42 24,737,363.84 
加权平均基金份额本期
利润 -0.0286 -0.0361 0.1558 
本期基金份额净值增长
率 -1.76% -3.04% 13.08% 
3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 
期末可供分配基金份额
利润 0.0826 0.2148 0.1115 
期末基金资产净值 101,816,464.42 108,933,552.31 175,837,627.66 
期末基金份额净值 1.083 1.276 1.316 
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。 
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值增
长率标准差
② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去三个月 -6.88% 1.25% -6.93% 1.40% 0.05% -0.15% 
过去六个月 -3.03% 1.02% -2.73% 1.12% -0.30% -0.10% 
过去一年 -1.76% 1.00% -0.45% 1.05% -1.31% -0.05% 
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
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过去三年 7.71% 0.93% 10.98% 0.97% -3.27% -0.04% 
过去五年 45.21% 0.92% 55.20% 0.96% -9.99% -0.04% 
自基金合同
生效起至今 
43.47% 0.91% 48.09% 0.97% -4.62% -0.06% 
注:业绩比较基准:人民币计价的MSCI美国 REIT净总收益指数。 
3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  
广发美国房地产指数证券投资基金 
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 
(2013年 8月 9日至 2018年 12月 31日) 
 
3.2.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
广发美国房地产指数证券投资基金 
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 
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3.3 过去三年基金的利润分配情况 
单位:人民币元 
年度 
每10份基金
份额分红数 
现金形式发放总
额 
再投资形式发放总
额 
年度利润分配合
计 
备注 
2018 1.680 8,089,245.56 7,235,286.13 15,324,531.69 - 
2017 - - - - - 
2016 1.600 14,849,930.70 7,580,591.65 22,430,522.35 - 
合计 3.280 22,939,176.26 14,815,877.78 37,755,054.04 - 
§4  管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于 2003年 8月 5日成立,注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
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投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。 
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 31个部门:宏观策略部、价值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计
部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、
财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管
理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。 
截至 2018 年 12 月 31 日,本基金管理人管理一百八十一只开放式基金,管理资产规模为 4684
亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组
合。 
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理(助
理)期限 
证券从业
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
刘杰 
本基金的基金
经理;广发沪
深 300交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金的基金
经理;广发中
证 500交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理;广
发中证 500交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金
(LOF)的基金
经理;广发沪
深 300交易型
开放式指数证
券投资基金的
2018-08-06 - 14年 
刘杰先生,工学学士,持
有中国证券投资基金业从
业证书。曾任广发基金管
理有限公司信息技术部系
统开发专员、数量投资部
研究员、广发沪深 300指
数证券投资基金基金经理
(自 2014年 4月 1日至
2016年 1月 17日)、广发
中证环保产业指数型发起
式证券投资基金基金经理
(自 2016年 1月 25日至
2018年 4月 25日)、广发
量化稳健混合型证券投资
基金基金经理(自 2017
年 8月 4日至 2018年 11
月 30日)。 
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基金经理;广
发中小板 300
交易型开放式
指数证券投资
基金的基金经
理;广发中小
板 300交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金的基金
经理;广发中
证环保产业交
易型开放式指
数证券投资基
金发起式联接
基金的基金经
理;广发中证
养老产业指数
型发起式证券
投资基金的基
金经理;广发
中证军工交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理;
广发中证军工
交易型开放式
指数证券投资
基金发起式联
接基金的基金
经理;广发中
证环保产业交
易型开放式指
数证券投资基
金的基金经
理;广发创业
板交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理;广发创
业板交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理;广
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发标普全球农
业指数证券投
资基金的基金
经理;广发道
琼斯美国石油
开发与生产指
数证券投资基
金(QDII-LOF)
的基金经理;
广发港股通恒
生综合中型股
指数证券投资
基金(LOF)的
基金经理;广
发纳斯达克
100交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理;广发
纳斯达克 100
指数证券投资
基金的基金经
理;广发纳斯
达克生物科技
指数型发起式
证券投资基金
的基金经理;
广发全球医疗
保健指数证券
投资基金的基
金经理;指数
投资部总经理
助理 
李耀柱 
本基金的基金
经理;广发纳
斯达克 100交
易型开放式指
数证券投资基
金的基金经
理;广发纳斯
达克 100指数
证券投资基金
的基金经理;
广发沪港深新
起点股票型证
2016-08-23 2018-09-20 8年 
李耀柱先生,理学硕士,
持有中国证券投资基金业
从业证书。曾任广发基金
管理有限公司中央交易部
股票交易员、 国际业务部
研究员、基金经理助理、
广发亚太中高收益债券型
证券投资基金基金经理
(自 2016年 8月 23日至
2017年 11月 9日)、广发
标普全球农业指数证券投
资基金基金经理(自 2016
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券投资基金的
基金经理;广
发道琼斯美国
石油开发与生
产指数证券投
资基金
(QDII-LOF)的
基金经理;广
发海外多元配
置证券投资基
金(QDII)的基
金经理;广发
科技动力股票
型证券投资基
金的基金经
理;国际业务
部总经理助理 
年 8月 23日至 2018年 9
月 20日)、广发美国房地
产指数证券投资基金基金
经理(自 2016年 8月 23
日至 2018年 9月 20日)、
广发全球医疗保健指数证
券投资基金基金经理(自
2016年 8月 23日至 2018
年 9月 20日)、广发纳斯
达克生物科技指数型发起
式证券投资基金基金经理
(自 2016年 8月 23日至
2018年 9月 20日)、广发
港股通恒生综合中型股指
数证券投资基金(LOF)基
金经理(自 2017年 9月
21日至 2018年 10月 16
日)。 
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发
美国房地产指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期
内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同
的规定。 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制方法 
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为
监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点
投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权
制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投
资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);对于不同投资组合间的同
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时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。 
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案
和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的
第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合
经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和 5
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查
和核实。 
4.3.2 公平交易制度的执行情况 
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况,表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。 
4.3.3 异常交易行为的专项说明 
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内,本投资组
合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证
券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 
2018年,全球市场震荡下行。美国市场方面,道琼斯指数全年下跌 5.63%、标普 500下跌 6.24%、
纳斯达克 100 下跌 1.04%;欧洲市场方面,富时 100 指数全年下跌 12.48%、法国 CAC40 指数下跌
10.95%、德国 DAX指数下跌 18.26%;全球其他市场方面,香港恒生指数、H股指数、日经 225指
数等等都出现不同程度的下跌。 
2018 年 12 月以来美股整体维持震荡下行走势、波动较为剧烈。除受短期情绪和仓位影响外,
深层次原因仍为对美国经济见顶下行及全球增速放缓担忧加深。同时,政策扰动增加了市场不确定
性。然而 2019年 1月以来,市场又出现了向上的调整,收复了部分前期的跌幅。目前,美股市场估
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值出现较大幅度回调,避险情绪在美股略有降温,但未来频繁波动或为主旋律。 
本基金主要采用完全复制法来跟踪MSCI美国 REIT指数,按照个股在标的指数中的基准权重构
建股票组合,MSCI美国 REIT指数 2018年全年下跌 8.64%,呈现出股票型基金特征。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
本报告期内,本基金的净值增长率为-1.76%,同期业绩比较基准收益率为-0.45%。 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
2019年全球经济增长放缓的概率依然存在,美联储的加息政策、欧洲“英国脱欧”和“政坛右翼化”
等都将成为未来全球经济发展的不确定因素。同时,中美贸易逐步明朗,全球贸易向积极一面转变。 
整体而言,美国经济基本面总体依然稳健,2019年美股仍然值得关注。美国经济依然活跃,为
发达国家中增速相对较高的经济体,全球资金对美国房地产依然有较高的投资热情,同时美国房地
产的回报率中长期相对稳定,未来,美国房地产投资依然值得关注。 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值
建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利
益为准则。 
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。 
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,2018年 1月 16日广发
美国房地产指数证券投资基金每 10份基金份额分配人民币 1.10元,2018年 7月 16日广发美国房地
产指数证券投资基金每 10 份基金份额分配人民币 0.58 元,美元现汇基金份额的每份额分配金额为
人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额, 计算结
果以美元为单位。 截至 2018 年 12 月 31 日,广发房地产指数证券投资基金可供分配利润为
7,771,250.55元,上述利润分配符合基金合同规定。 
§5  托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对广发美国房地产指数证券投资
基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽
的义务。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 
§6  审计报告 
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师  赵
雅  李明明签字出具了安永华明(2019)审字第 60873695_G154号标准无保留意见的审计报告。投
资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
第 16页共 36页 
§7  年度财务报表 
7.1 资产负债表 
会计主体:广发美国房地产指数证券投资基金 
报告截止日:2018年 12月 31日 
单位:人民币元 
资产 
本期末 
2018年 12月 31日 
上年度末 
2017年 12月 31日 
资产: - - 
银行存款 5,001,229.42 5,938,500.05 
结算备付金 - - 
存出保证金 - - 
交易性金融资产 97,843,438.41 103,031,518.64 
其中:股票投资 96,759,981.47 97,399,605.02 
基金投资 1,083,456.94 5,631,913.62 
债券投资 - - 
资产支持证券投资 - - 
衍生金融资产 - - 
买入返售金融资产 - - 
应收证券清算款 - - 
应收利息 669.97 124.07 
应收股利 548,640.01 603,141.82 
应收申购款 178,301.01 149,121.21 
递延所得税资产 - - 
其他资产 124,257.76 33,313.83 
资产总计 103,696,536.58 109,755,719.62 
负债和所有者权益 
本期末 
2018年 12月 31日 
上年度末 
2017年 12月 31日 
负债: - - 
短期借款 - - 
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
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交易性金融负债 - - 
衍生金融负债 - - 
卖出回购金融资产款 - - 
应付证券清算款 - 132,024.43 
应付赎回款 1,359,375.64 136,810.20 
应付管理人报酬 74,318.35 76,311.94 
应付托管费 27,869.37 28,616.97 
应付销售服务费 - - 
应付交易费用 - - 
应交税费 - - 
应付利息 - - 
应付利润 - - 
递延所得税负债 - - 
其他负债 418,508.80 448,403.77 
负债合计 1,880,072.16 822,167.31 
所有者权益: - - 
实收基金 94,045,213.87 85,396,920.65 
未分配利润 7,771,250.55 23,536,631.66 
所有者权益合计 101,816,464.42 108,933,552.31 
负债和所有者权益总计 103,696,536.58 109,755,719.62 
注:报告截止日 2018年 12月 31日,基金份额净值人民币 1.083元,基金份额总额 94,045,213.87
份。 
7.2 利润表 
会计主体:广发美国房地产指数证券投资基金 
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 
单位:人民币元 
项 目 
本期 
2018年 1月 1日至 2018
年 12月 31日 
上年度可比期间 
2017年 1月 1日至 2017年
12月 31日 
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
第 18页共 36页 
一、收入 -1,058,772.35 -1,720,473.82 
1.利息收入 55,443.60 9,078.20 
其中:存款利息收入 55,443.60 9,078.20 
债券利息收入 - - 
资产支持证券利息收入 - - 
买入返售金融资产收入 - - 
其他利息收入 - - 
2.投资收益(损失以“-”填列) 6,932,725.61 13,075,342.36 
其中:股票投资收益 1,573,013.89 7,872,312.25 
基金投资收益 -24,839.84 211,374.13 
债券投资收益 - - 
资产支持证券投资收益 - - 
贵金属投资收益 - - 
衍生工具收益 - - 
股利收益 5,384,551.56 4,991,655.98 
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填
列) 
-8,189,432.55 -14,620,554.00 
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 16,711.76 -231,910.05 
5.其他收入(损失以“-”号填列) 125,779.23 47,569.67 
减:二、费用 1,819,564.87 2,117,321.60 
1.管理人报酬 900,304.22 1,115,368.77 
2.托管费 337,614.02 418,263.27 
3.销售服务费 - - 
4.交易费用 35,150.75 26,790.34 
5.利息支出 - - 
其中:卖出回购金融资产支出 - - 
6.税金及附加 - - 
7.其他费用 546,495.88 556,899.22 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,878,337.22 -3,837,795.42 
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
第 19页共 36页 
减:所得税费用 - - 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,878,337.22 -3,837,795.42 
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 
会计主体:广发美国房地产指数证券投资基金 
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益(基
金净值) 
85,396,920.65 23,536,631.66 108,933,552.31 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润) 
- -2,878,337.22 -2,878,337.22 
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列) 
8,648,293.22 2,437,487.80 11,085,781.02 
其中:1.基金申购款 120,197,231.42 17,052,036.14 137,249,267.56 
2.基金赎回款 -111,548,938.20 -14,614,548.34 -126,163,486.54 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”号
填列) 
- -15,324,531.69 -15,324,531.69 
五、期末所有者权益(基
金净值) 
94,045,213.87 7,771,250.55 101,816,464.42 
项目 
上年度可比期间 
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益(基 133,611,906.31 42,225,721.35 175,837,627.66 
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
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金净值) 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润) 
- -3,837,795.42 -3,837,795.42 
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列) 
-48,214,985.66 -14,851,294.27 -63,066,279.93 
其中:1.基金申购款 11,246,813.71 3,182,035.71 14,428,849.42 
2.基金赎回款 -59,461,799.37 -18,033,329.98 -77,495,129.35 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”号
填列) 
- - - 
五、期末所有者权益(基
金净值) 
85,396,920.65 23,536,631.66 108,933,552.31 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告页码(序号)从 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 
基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章 
7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
广发美国房地产指数证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”) 证
监许可[2013]619号《关于同意广发美国房地产指数证券投资基金设立的批复》批准,由广发基金管
理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合
格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发美国房地产指数证券投资基金
基金合同》(“基金合同”)发起,于 2013年 8月 9日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管
理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,境外资产托管人为中国银行纽约分行。 
本基金募集期为 2013年 7月 8日至 2013年 8月 2日,本基金为契约型开放式基金,存续期限
不定,募集资金总额为人民币 500,086,542.96元,有效认购户数为 5,615户。其中,认购款项在基金
验资确认日之前产生的利息共计人民币 23,118.08 元,折合基金份额 23,118.08 份,按照基金合同的
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
第 21页共 36页 
有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合
伙)。 
本基金的财务报表于 2019年 3月 28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 
7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 
本财务报表以持续经营为基础编制。 
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和
基金净值变动情况。  
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更 。 
7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 
7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 
7.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业
纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
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销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;
存款利息收入不征收增值税; 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入; 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增
值税纳税人; 
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,
自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资
管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、
非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。 
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。 
基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
第 23页共 36页 
律和法规执行,在境内暂免征增值税和企业所得税;  
基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法
律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 
7.4.7 关联方关系 
关联方名称 与本基金的关系 
广发基金管理有限公司 
基金发起人、基金管理人、注册登记与过户
机构、直销机构 
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 
中国银行纽约分行 基金境外资产托管人 
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 
康美药业股份有限公司 基金管理人股东 
广州科技金融创新投资控股有限公司  基金管理人股东 
GF International Investment Management Limited(广
发国际资产管理有限公司) 
基金管理人全资子公司 
瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司 
珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业(有限合伙) 基金管理人控股子公司的控股子公司 
GF International Asset Management (UK) Company 
Limited 
基金管理人全资子公司的全资子公司 
广发纳正(上海)资产管理有限公司 基金管理人全资子公司的全资子公司 
注:本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.8.1.1 股票交易 
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 
7.4.8.1.2 权证交易 
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度可比期间
末无应付关联方佣金余额。 
7.4.8.2 关联方报酬 
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
第 24页共 36页 
7.4.8.2.1 基金管理费 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2018年1月1日至2018年12
月31日 
上年度可比期间 
2017年1月1日至2017年12
月31日 
当期发生的基金应支付的管理费 900,304.22 1,115,368.77 
其中:支付销售机构的客户维护费 323,489.54 271,119.62 
注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。计算方法如下: 
H=E×0.8%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金
托管人复核后 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,
支付日期顺延。 
7.4.8.2.2 基金托管费 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2018年1月1日至2018年12
月31日 
上年度可比期间 
2017年1月1日至2017年12
月31日 
当期发生的基金应支付的托管费 337,614.02 418,263.27 
注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下: 
H=E×0.3%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金
托管人复核后 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,
支付日期顺延。 
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
第 25页共 36页 
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位:人民币元 
关联方名称 
本期 
2018年1月1日至2018年12月31日 
上年度可比期间 
2017年1月1日至2017年12月31日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国银行股份有限公司 2,548,541.36 25,048.93 1,465,067.68 9,077.56 
中国银行纽约分行 2,452,688.06 30,391.13 4,473,432.37 - 
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司和境外资产托管人中国银行纽约分
行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 
7.4.9 期末(2018年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
截至本报告期末 2018年 12月 31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
金额单位:人民币元 
股票 
代码 
股票 
名称 
停牌 
日期 
停牌 
原因 
期末估
值单价 
复牌 
日期 
复牌
开 
盘单
价 
数量 
(单位:股) 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
备注 
NYRT 纽约房 2018-11 重大事 97.32 - - 351.00 176,032.15 34,159.38 - 
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
第 26页共 36页 
US 地产投
资信托 
-05 项 
FUR 
US 
温思洛
普房地
产投资
信托 
2016-08
-02 
重大事
项 
1.92 - - 1,122.00 95,576.42 2,156.14 
FUR 
US分
别在
2018
年 5月
8日、
2018
年 6月
27日

2018
年 10
月 27
日每
股派

5.15
美元、
0.5美
元和
0.4美
元。 
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 
截至本报告期末 2018年 12月 31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款,无抵押债券。 
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 
截至本报告期末 2018年 12月 31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款,无抵押债券。 
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
1、公允价值 
(1)不以公允价值计量的金融工具 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公
允价值。 
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
第 27页共 36页 
(2)以公允价值计量的金融工具 
(i)金融工具公允价值计量的方法 
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定:  
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。  
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。   
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 
(ii)各层级金融工具公允价值 
于 2018年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民
币 97,807,122.89元,属于第二层级的余额为人民币 36,315.52元,无属于第三层级的余额(2017年
12月 31日:属于第一层级的余额为人民币 102,985,111.05元,属于第二层级的余额为人民币 46,407.59
元,无属于第三层级的金额)。 
(iii)公允价值所属层级间的重大变动 
对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 
2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 
§8  投资组合报告 
8.1 期末基金资产组合情况 
金额单位:人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的比
例(%) 
1 权益投资 96,759,981.47 93.31 
 其中:普通股 617,674.00 0.60 
 存托凭证 - - 
 优先股 - - 
 房地产信托凭证 96,142,307.47 92.72 
2 基金投资 1,083,456.94 1.04 
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
第 28页共 36页 
3 固定收益投资 - - 
 其中:债券 - - 
 资产支持证券 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
 其中:远期 - - 
       期货 - - 
       期权 - - 
       权证 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中:买断式回购的买入返售金融
资产 - - 
6 货币市场工具 - - 
7 银行存款和结算备付金合计 5,001,229.42 4.82 
8 其他各项资产 851,868.75 0.82 
9 合计 103,696,536.58 100.00 
8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 
金额单位:人民币元 
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 
美国 96,759,981.47 95.03 
合计 96,759,981.47 95.03 
注:国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 
金额单位:人民币元 
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 
办公房地产投资信托 11,954,278.73 11.74 
多样化房地产投资信托 5,149,041.05 5.06 
房地产经营公司 617,674.00 0.61 
工业房地产投资信托 7,822,221.44 7.68 
酒店及娱乐地产投资信托 6,082,398.37 5.97 
零售业房地产投资信托 17,854,320.66 17.54 
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
第 29页共 36页 
特种房地产投资信托 18,031,504.66 17.71 
医疗保健地产投资信托 12,138,555.99 11.92 
住宅房地产投资信托 17,109,986.57 16.80 
合计 96,759,981.47 95.03 
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 
金额单位:人民币元 
序号 
公司名称 
(英文) 
公司名称
(中文) 
证券代码 
所在证
券市场 
所属国家
(地区) 
数量(股) 公允价值 
占基金资
产净值比
例(%) 

SIMON 
PROPER
TY 
GROUP 
INC 
西蒙房地
产集团公
司 
SPG US  
纽约证
券交易
所 
美国 5,799.00 6,685,951.07 6.57 

PROLOG
IS INC 
普洛斯公
司 
PLD US  
纽约证
券交易
所 
美国 11,377.00 4,585,011.82 4.50 

PUBLIC 
STORAG

公共存储
公司 
PSA US  
纽约证
券交易
所 
美国 2,837.00 3,941,104.55 3.87 

EQUINIX 
INC 
Equinix有
限公司 
EQIX US  
纳斯达
克证券
交易所 
美国 1,432.00 3,464,995.78 3.40 

WELLTO
WER INC 
Welltower
股份有限
公司 
WELL US  
纽约证
券交易
所 
美国 6,703.00 3,193,139.69 3.14 

EQUITY 
RESIDEN
TIAL 
公寓物业
权益信托 
EQR US  
纽约证
券交易
所 
美国 6,663.00 3,018,604.40 2.96 

AVALON
BAY 
COMMU
NITIES 
INC 
AvalonBay
社区股份
有限公司 
AVB US  
纽约证
券交易
所 
美国 2,501.00 2,987,544.44 2.93 

DIGITAL 
REALTY 
TRUST 
INC 
数字房地
产信托有
限公司 
DLR US  
纽约证
券交易
所 
美国 3,720.00 2,720,339.13 2.67 
9 VENTAS Ventas 公 VTR US  纽约证 美国 6,447.00 2,592,434.68 2.55 
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
第 30页共 36页 
INC 司 券交易
所 
10 
REALTY 
INCOME 
CORP 
Realty 
Income公
司 
O US  
纽约证
券交易
所 
美国 5,143.00 2,225,150.47 2.19 
注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。  
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 
金额单位:人民币元 
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 
占期初基金 
资产净值比例
(%) 

SIMON PROPERTY 
GROUP INC 
SPG US 2,920,500.02 2.68 
2 PROLOGIS INC PLD US 2,747,013.47 2.52 
3 EQUINIX INC EQIX US 1,765,395.24 1.62 
4 PUBLIC STORAGE PSA US 1,670,167.76 1.53 

DIGITAL REALTY 
TRUST INC 
DLR US 1,228,278.05 1.13 

AVALONBAY 
COMMUNITIES INC 
AVB US 1,223,404.64 1.12 
7 EQUITY RESIDENTIAL EQR US 1,212,322.05 1.11 
8 WELLTOWER INC WELL US 1,202,562.42 1.10 
9 VENTAS INC VTR US 1,032,193.69 0.95 
10 
BOSTON PROPERTIES 
INC 
BXP US 980,874.66 0.90 
11 VICI PROPERTIES INC VICI US 877,100.43 0.81 
12 REALTY INCOME CORP O US 853,339.91 0.78 
13 
ESSEX PROPERTY 
TRUST INC 
ESS US 786,262.59 0.72 
14 
BROOKFIELD 
PROPERTY PARTNERS 
BPY US 771,197.45 0.71 
15 
HOST HOTELS & 
RESORTS INC 
HST US 770,964.05 0.71 
16 GGP INC GGP US 748,811.57 0.69 
17 
ALEXANDRIA REAL 
ESTATE EQUIT 
ARE US 729,257.65 0.67 
18 
VORNADO REALTY 
TRUST 
VNO US 637,671.52 0.59 
19 HCP INC HCP US 606,061.55 0.56 
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
第 31页共 36页 
20 
PEBBLEBROOK HOTEL 
TRUST 
PEB US 598,781.32 0.55 
注:本项及下项 8.5.2、8.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按
买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 
金额单位:人民币元 
序号 公司名称(英文) 证券代码 
本期累计卖出
金额 
占期初基金 
资产净值比例
(%) 
1 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 2,547,938.43 2.34 
2 PROLOGIS INC PLD US 1,777,790.08 1.63 
3 PUBLIC STORAGE PSA US 1,430,001.74 1.31 
4 EQUINIX INC EQIX US 1,428,736.99 1.31 
5 AVALONBAY COMMUNITIES INC AVB US 1,106,297.34 1.02 
6 EQUITY RESIDENTIAL EQR US 1,084,561.71 1.00 
7 DIGITAL REALTY TRUST INC DLR US 1,021,236.74 0.94 
8 GGP INC GGP US 966,539.56 0.89 
9 FOREST CITY REALTY TRUST- A FCE/A US 965,179.79 0.89 
10 VENTAS INC VTR US 923,080.60 0.85 
11 WELLTOWER INC WELL US 900,965.92 0.83 
12 DCT INDUSTRIAL TRUST INC DCT US 889,591.43 0.82 
13 BOSTON PROPERTIES INC BXP US 853,026.10 0.78 
14 REALTY INCOME CORP O US 751,826.57 0.69 
15 GRAMERCY PROPERTY TRUST GPT US 747,697.51 0.69 
16 ESSEX PROPERTY TRUST INC ESS US 730,634.47 0.67 
17 HOST HOTELS & RESORTS INC HST US 658,650.53 0.60 
18 LASALLE HOTEL PROPERTIES LHO US 617,050.46 0.57 
19 HCP INC HCP US 566,137.65 0.52 
20 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT ARE US 550,322.25 0.51 
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 
单位:人民币元 
买入成本(成交)总额 47,676,585.76 
卖出收入(成交)总额 41,806,498.44 
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
第 32页共 36页 
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 
本基金本报告期末未持有金融衍生品。  
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 
金额单位:人民币元 
序号 
基金 
名称 
基金 
类型 
运作 
方式 
管理人 公允价值 
占基金资产净值
比例(%) 

VANGUA
RD REIT 
ETF 
ETF基金 
契约型
开放式 
The Vanguard 
Group 
1,083,456.94 1.06 
8.11 投资组合报告附注 
8.11.1 根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,
也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
8.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 
8.11.3 期末其他各项资产构成 
单位:人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 - 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 548,640.01 
4 应收利息 669.97 
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
第 33页共 36页 
5 应收申购款 178,301.01 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 124,257.76 
8 其他 - 
9 合计 851,868.75 
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
§9  基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位:份 
 
持有人户数(户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份额
比例 
持有份额 
占总份额
比例 
8,964 10,491.43 188,974.18 0.20% 93,856,239.69 99.80% 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 
基金管理人所有从业人员持有本基金 35,886.64 0.0382% 
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金 
0~10 
本基金基金经理持有本开放式基金 0 
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
第 34页共 36页 
§10  开放式基金份额变动 
单位:份 
基金合同生效日(2013年 8月 9日)基金份额总额 500,086,542.96 
本报告期期初基金份额总额 85,396,920.65 
本报告期基金总申购份额 120,197,231.42 
减:本报告期基金总赎回份额 111,548,938.20 
本报告期基金拆分变动份额 - 
本报告期期末基金份额总额 94,045,213.87 
§11  重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会决议 
本报告期内未召开基金份额持有人大会。 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
本基金管理人于 2018年 2月 6日发布公告,自 2018年 2月 5日起,聘任张芊女士担任公司副
总经理;于 2018年 9月 28日发布公告,自 2018年 9月 28日起,聘任王凡先生担任公司副总经理;
于 2018年 11月 3日发布公告,自 2018年 11月 2日起,聘任邱春杨先生担任公司督察长,段西军
先生不再担任公司督察长。 
本报告期内,2018年 8月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已
按相关规定备案、公告。 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 
11.4 基金投资策略的改变 
本报告期内本基金投资策略未发生改变。 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 
自 2018年 9月 27日起,本基金管理人改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计
服务。 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。 
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
第 35页共 36页 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位:人民币元 
券商名称 
交易
单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股
票成交总
额的比例 
佣金 
占当期佣
金总量的
比例 
Citigroup - 65,808,634.01 79.15% 21,792.59 63.29% - 
Goldman Sachs 
Group Inc. 
- 16,717,561.00 20.10% 11,728.96 34.06% - 
China 
International 
Capital 
Corporation 
Limited 
- 620,628.19 0.75% 912.42 2.65% - 
BOCI 
Securities 
Limited 
- - - - - - 
Credit Suisse - - - - - - 
GF Holdings 
(Hong Kong) 
Corporation 
Limited 
- - - - - - 
Morgan Stanley - - - - - - 
注:1、为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: 
i.财务状况良好,经营状况稳定,信誉良好,符合监管标准; 
ii.研究实力较强,分析报告质量高,准确及时,同时报告覆盖范围广泛; 
ⅲ.交易执行能力强,交易效率高,能保证较佳成交价格,及时反馈交易结果; 
iv.清算和交割能力强,能确保流程顺畅以及结果准确; 
v.能与服务匹配的合理的佣金和收费标准; 
vi.经营行为规范,有健全的内部控制制度; 
vii.具备高效、安全的通讯条件。 
2、券商专用交易单元选择程序: 
i.本基金管理人组织相关部门人员,根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质
量和研究实力进行评估,确定选用的交易单元经纪商。 
广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 
第 36页共 36页 
ii.本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议,并通知基金托管人。 
iii.本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分,可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。 
3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易,佣金指基金通过单一券商进行股票、基金
等交易而合计支付该券商的佣金合计。 
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位:人民币元 
券商名称 
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 
成交金
额 
占当期债
券成交总
额的比例 
成交金
额 
占当期回
购成交总
额的比例 
成交
金额 
占当期权
证成交总
额的比例 
成交金
额 
占当期基
金成交总
额的比例 
Citigroup - - - - - - 
8,606,1
80.03 
99.55% 
Goldman Sachs 
Group Inc. 
- - - - - - 
38,829.
12 
0.45% 
广发基金管理有限公司 
二〇一九年三月三十日 

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