银华中证转债指数增强分级证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司



重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2013年6月6日证监许可【2013】751号文核准发售。
本基金的基金合同于2013年8月15日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金发售的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。
本基金按照基金份额初始面值1.00元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能低于基金份额初始面值。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险、本基金的特定风险。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金经过基金份额分级后,转债A份额额具有低风险、收益相对稳定的特征;转债B份额额具有较高风险、较高预期收益的特征。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日银华转债份额的净赎回申请超过前一开放日全部基金份额(包括转债A份额、转债B份额和银华转债份额)的10%时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部银华转债份额。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相关公告。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年2月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日,所披露的投资组合为2018年4季度的数据(财务数据未经审计)。

一、基金管理人概况及主要人员情况
(一)基金管理人概况
名称 银华基金管理股份有限公司 
注册地址 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层 
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 
法定代表人 王珠林 设立日期 2001年5月28日 
批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2001]7号 
组织形式 股份有限公司 注册资本 2.222亿元人民币 
存续期间 持续经营 联系人 冯晶 
电话 010-58163000 传真 010-58163090 


银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币,公司的股权结构为西南证券股份有限公司(出资比例44.10%)、第一创业证券股份有限公司(出资比例26.10%)、东北证券股份有限公司(出资比例18.90%)、山西海鑫实业股份有限公司(出资比例0.90%)、杭州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)(出资比例3.57%)、杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)(出资比例3.20%)及杭州银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)(出资比例3.22%)。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“战略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计委员会”四个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由4位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理一部、投资管理二部、投资管理三部、量化投资部、境外投资部、养老金投资部、FOF投资管理部、研究部、市场营销部、机构业务部、养老金业务部、交易管理部、风险管理部、产品开发部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略发展部、投资银行部、监察稽核部、人力资源部、公司办公室、行政财务部、深圳管理部、内部审计部等25个职能部门,并设有北京分公司、青岛分公司和上海分公司。此外,公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构,同时下设“主动型A股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、养老金投资决策及基金中基金投资决策”五个专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。
(二)主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
王珠林先生:董事长,经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师,甘肃省证券公司发行部经理,中国蓝星化学工业总公司处长,蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,西南证券副总裁,中国银河证券副总裁,西南证券董事、总裁;还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长。现任公司董事长,兼任中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任委员、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中证机构间报价系统股份有限公司董事、中国航发动力股份有限公司独立董事、北汽福田汽车股份有限公司独立董事、财政部资产评估准则委员会委员。
钱龙海先生:董事,经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理;佛山证券有限责任公司副总经理,第一创业证券有限责任公司董事、总裁、党委书记,第一创业投资管理有限公司董事长,第一创业证券承销保荐有限责任公司董事,第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁。现任第一创业证券股份有限公司监事会主席,第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事。
李福春先生:董事,中共党员,研究生,高级工程师。曾任一汽集团公司发展部部长、吉林省经济贸易委员会副主任、吉林省发展和改革委员会副主任、长春市副市长、吉林省发展和改革委员会主任、吉林省政府秘书长。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记。
吴坚先生:董事,中共党员。曾任重庆市经济体制改革委员会主任科员,重庆市证券监管办公室副处长,重庆证监局上市处处长,重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理,重庆东源产业投资股份有限公司董事长,重庆机电股份有限公司董事,重庆上市公司董事长协会秘书长,西南证券有限责任公司董事,安诚财产保险股份有限公司副董事长,重庆银海融资租赁有限公司董事长,重庆直升机产业投资有限公司副董事长,华融渝富股权投资基金管理有限公司副董事长,西南药业股份有限公司独立董事,西南证券股份有限公司董事,西南证券股份有限公司副总裁。现任西南证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记,重庆股份转让中心有限责任公司董事长,西证国际投资有限公司董事长,西证国际证券股份有限公司董事会主席,重庆仲裁委仲裁员,重庆市证券期货业协会会长。
王立新先生:董事,总经理,经济学博士,中国证券投资基金行业最早的从业者,已从业20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是中国优秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中国社会科学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部;参与筹建南方基金管理有限公司,并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金管理股份有限公司总经理、银华财富资本管理(北京)有限公司董事长。此外,兼任中国基金业协会理事、香山论坛发起理事、秘书长、《中国证券投资基金年鉴》副主编、北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联合会副会长。
郑秉文先生:独立董事,经济学博士,教授,博士生导师,曾任中国社会科学院研究生院副院长,欧洲所副所长,拉美所所长和美国所所长。现任第十三届全国政协委员,中国社科院世界社保研究中心主任,研究生院教授、博士生导师,政府特殊津贴享受者,人力资源和社会保障部咨询专家委员会委员,保监会重大决策咨询委员会委员,在北京大学、中国人民大学、国家行政学院、武汉大学等十几所大学担任客座教授。
刘星先生:独立董事,管理学博士,重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师、国务院“政府特殊津贴”获得者,全国先进会计(教育)工作者,中国注册会计师协会非执业会员。现任中国会计学会理事,中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任,中国会计学会教育分会前任会长,中国管理现代化研究会常务理事,中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。
邢冬梅女士:独立董事,法律硕士,律师。曾任职于司法部中国法律事务中心(后更名为信利律师事务所),并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北京天达共和律师事务所管理合伙人、金融部负责人,同时兼任北京朝阳区律师协会副会长。
封和平先生:独立董事,会计学硕士,中国注册会计师。曾任职于财政部所属中华财务会计咨询公司,并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人,普华永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人,摩根士丹利中国区副主席;还曾担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、第29届奥运会北京奥组委财务顾问。
王芳女士:监事会主席,法学硕士、清华五道口金融EMBA。曾任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理,第一创业证券有限责任公司首席律师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁,第一创业证券股份有限公司常务副总裁、合规总监。现任第一创业证券股份有限公司董事、总裁,第一创业证券承销保荐有限责任公司执行董事。
李军先生:监事,管理学博士。曾任四川省农业管理干部学院教师,西南证券股份有限公司成都证券营业部咨询部分析师、高级客户经理、总经理助理、业务总监,西南证券股份有限公司经纪业务部副总经理。此外,还曾先后担任重庆市国有资产监督管理委员会统计评价处(企业监管三处)副处长、企业管理三处副处长、企业管理二处处长、企业管理三处处长,并曾兼任重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事。现任西南证券股份有限公司运营管理部总经理。
龚飒女士:监事,硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人,泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理,湘财证券有限责任公司稽核经理,交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理,银华基金管理股份有限公司运作保障部总监。现任公司机构业务部总监。
杜永军先生:监事,大专学历。曾任五洲大酒店财务部主管,北京赛特饭店财务部主管、主任、经理助理、副经理、经理。现任公司行政财务部总监助理。
周毅先生:副总经理。硕士学位,曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职,曾任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)及银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理和公司总经理助理职务。现任公司副总经理,兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华国际资本管理有限公司总经理,并同时兼任银华深证100指数分级证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务。
凌宇翔先生:副总经理,工商管理硕士。曾任职于机械工业部、西南证券有限责任公司;2001年起任银华基金管理有限公司督察长。现任公司副总经理。
苏薪茗先生:副总经理。博士研究生,获得中国政法大学法学学士、清华大学法律硕士、英国剑桥大学哲学硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士(金融学专业)学位。曾先后担任福建日报社要闻采访部记者,中国银监会政策法规部创新处主任科员,中国银监会创新监管部综合处副处长,中国银监会创新监管部产品创新处处长,中国银监会湖北银监局副局长。现任公司副总经理。
杨文辉先生,督察长,法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、中国证监会。现任银华基金管理股份有限公司督察长,兼任银华财富资本管理(北京)有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事。
2.本基金基金经理
孙慧女士,硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务,自2016年2月6日起担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金及银华保本增值证券投资基金基金经理,2016年2月6日至2017年8月7日兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理, 2016年10月17日至2018年2月5日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日至2018年6月26日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月31日起兼任银华可转债债券型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理:
贾鹏先生:管理本基金时间为2014年8月27日至2016年12月22日。
姜永康先生:管理本基金时间为2013年8月15日至2014年12月15日。
3.公司投资决策委员会成员
委员会主席:王立新
委员:周毅、王华、姜永康、倪明、董岚枫、肖侃宁、李晓星
王立新先生:详见主要人员情况。
周毅先生:详见主要人员情况。
王华先生,硕士学位,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司(筹),先后在研究策划部、基金经理部工作,曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、投资管理一部总监、投资经理及A股基金投资总监。
姜永康先生,硕士学位。2001年至2005年曾就职于中国平安保险(集团)股份有限公司,历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任养老金管理部投资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华增强收益债券型证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、固定收益基金投资总监及投资管理三部总监、投资经理以及银华财富资本管理(北京)有限公司董事。
倪明先生,经济学博士;曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职,并曾任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司。现任投资管理一部副总监兼基金经理。曾任银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金和银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
董岚枫先生,博士学位;曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员。2010年10月加盟银华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、行业研究员、研究部副总监。现任研究部总监。
肖侃宁先生,硕士研究生,曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理,天同(万家)基金管理有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家货币基金基金经理,太平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年金,在长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、公司总经理助理(分管投资和研究工作)。2016年8月加入银华基金管理股份有限公司,现任总经理助理兼基金经理。现任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
李晓星先生,硕士学位,2006年8月至2011年2月任职于ABB(中国)有限公司,历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务,现任投资管理一部基金经理。现任银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金及银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人概况
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清 
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2018年12月31日,中国银行已托管700只证券投资基金,其中境内基金662只,QDII基金38只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构
(1)银华基金管理股份有限公司北京直销中心
地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 
电话 010-58162950 传真 010-58162951 
联系人 展璐 

(2)银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统
网上交易网址 trade.yhfund.com.cn/etrading 
移动端站点 请到本公司官方网站或各大移动应用市场下载“银华生利宝”手机APP或关注“银华基金”官方微信 
客户服务电话 010-85186558, 4006783333 

投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续,具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。
2.代销机构
(1)场外代销机构
1)中国银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区复兴门内大街1号 
法定代表人 陈四清 
客服电话 95566 网址 www.boc.cn 

2)中国建设银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街25号 
法定代表人 田国立 
客服电话 95533 网址 www.ccb.com 

3)中国农业银行股份有限公司
注册地址 北京市东城区建国门内大街69号 
法定代表人 周慕冰 
客服电话 95599 网址 www.abchina.com 

4)交通银行股份有限公司
注册地址 上海市银城中路188号 
法定代表人 彭纯 
客服电话 95559 网址 www.bankcomm.com 

5)招商银行股份有限公司
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号 
法定代表人 李建红 
客服电话 95555 网址 www.cmbchina.com 

6)平安银行股份有限公司
注册地址 中国深圳市深南东路5047号 
法定代表人 谢永林 
客服电话 95511-3 网址 bank.pingan.com 

7)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址 广东省东莞市东城区鸿福东路2号 
法定代表人 何沛良 
网址 www.drcbank.com 

8)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼 
法定代表人 冀光恒 
客服电话 021-962999;400-696-2999 网址 www.srcb.com 

9)渤海证券股份有限公司
注册地址 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 
法定代表人 王春峰 
客服电话 400-6515-988 网址 www.ewww.com.cn 

10)大通证券股份有限公司 
注册地址 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层 
法定代表人 赵玺 
客服电话 4008-169-169 网址 www.daton.com.cn 

11)大同证券有限责任公司
注册地址 山西省大同市大北街13号 
法定代表人 董祥 
客服电话 400-712-1212 网址 http://www.dtsbc.com.cn/ 

12)东北证券股份有限公司
注册地址 长春市生态大街6666号 
法定代表人 李福春 
客服电话 95360 网址 www.nesc.cn 

13)国都证券股份有限公司
注册地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 
法定代表人 王少华 
客服电话 400-818-8118 网址 www.guodu.com 

14)恒泰证券股份有限公司
注册地址 内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座 
法定代表人 庞介民 
客服电话 400-196-6188 网址 www.cnht.com.cn 

15)申万宏源西部证券有限公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 
法定代表人 韩志谦 
客服电话 400-800-0562 网址 www.hysec.com 

16)华龙证券股份有限公司
注册地址 兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 
法定代表人 李晓安 
客服电话 95368 网址 www.hlzq.com 

17)华融证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街8号 
法定代表人 祝献忠 
客服电话 95390 网址 www.hrsec.com.cn 

18)江海证券有限公司
注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 
法定代表人 孙名扬 
客服电话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn 

19)联讯证券股份有限公司
注册地址 中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心 
法定代表人 徐刚 
客服电话 95564  网址 www.lxzq.com.cn  

20)联储证券有限责任公司
注册地址 广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼 
法定代表人 沙常明 
客服电话 400-620-6868 网址 www.lczq.com 

21)中泰证券股份有限公司
注册地址 山东省济南市经七路86号 
法定代表人 李玮 
客服电话 95538 网址 www.zts.com.cn 

22)瑞银证券有限责任公司
注册地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 
法定代表人 程宜荪 
客服电话 400-887-8827 网址 www.ubssecurities.com 

23)山西证券股份有限公司
注册地址 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 
法定代表人 侯巍 
客服电话 400-666-1618;95573 网址 www.i618.com.cn 

24)天相投资顾问有限公司
注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 
法定代表人 林义相 
客服电话 010-66045678 网址 www.jjm.com.cn 

25)西部证券股份有限公司
注册地址 西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 
法定代表人 刘建武 
客服电话 95582 网址 www.westsecu.com.cn 

26)新时代证券股份有限公司
注册地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 
法定代表人 叶顺德 
客服电话 4006-98-98-98 网址 www.xsdzq.cn 

27)信达证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 
法定代表人 张志刚 
客服电话 95321 网址 www.cindasc.com 

28)中国民族证券有限责任公司
注册地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 
法定代表人 何亚刚 
客服电话 400-889-5618 网址 www.e5618.com 

29)中国银河证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 
法定代表人 陈共炎 
客服电话 400-888-8888 网址 www.chinastock.com.cn 

30)中国国际金融股份有限公司
注册地址 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 
法定代表人 丁学东 
客服电话 400-910-1166 网址 www.ciccs.com.cn 

31)中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼 
法定代表人 王常青 
客服电话 400-8888-108 网址 www.csc108.com 

32)中信证券股份有限公司
注册地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 
法定代表人 张佑君 
客服电话 95548 网址 www.cs.ecitic.com 

33)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 
法定代表人 姜晓林 
客服电话 95548 网址 http://sd.citics.com/ 

34)中原证券股份有限公司
注册地址 郑州市郑东新区商务外环路10号 
法定代表人 菅明军 
客服电话 95377 网址 www.ccnew.com 

35)爱建证券有限责任公司
注册地址 上海市世纪大道1600号32楼 
法定代表人 钱华 
网址 www.ajzq.com 

36)安信证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 
法定代表人 王连志 
客服电话 400-800-1001 网址 www.essence.com.cn 

37)财富证券有限责任公司
注册地址 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心 
法定代表人 蔡一兵 
客服电话 400-88-35316 网址 www.cfzq.com 

38)长城证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 
法定代表人 丁益 
客服电话 0755-33680000;400-6666-888 网址 www.cgws.com 

39)长江证券股份有限公司
注册地址 武汉市新华路特8号长江证券大厦 
法定代表人 尤习贵 
客服电话 95579;400-8888-999 网址 www.95579.com 

40)德邦证券股份有限公司
注册地址 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 
法定代表人 姚文平 
客服电话 400-888-8128 网址 www.tebon.com.cn 

41)第一创业证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 
法定代表人 刘学民 
客服电话 95358 网址 www.firstcapital.com.cn 

42)东莞证券股份有限公司
注册地址 东莞市莞城可园南路一号 
法定代表人 张运勇 
客服电话 95328 网址 www.dgzq.com.cn  

43)东海证券股份有限公司
注册地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 
法定代表人 赵俊 
客服电话 95531;400-8888-588 网址 http://www.longone.com.cn 

44)东吴证券股份有限公司
注册地址 苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦 
法定代表人 范力 
客服电话 95330 网址 http://www.dwzq.com.cn 

45)方正证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层 
法定代表人 高利 
客服电话 95571 网址 http://www.foundersc.com 

46)光大证券股份有限公司
注册地址 上海市静安区新闸路1508号 
法定代表人 薛峰 
客服电话 95525;400-888-8788 网址 www.ebscn.com 

47)广发证券股份有限公司
注册地址 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼 
法定代表人 孙树明 
客服电话 95575或致电各地营业网点 网址 http://www.gf.com.cn 

48)广州证券股份有限公司
注册地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 
法定代表人 邱三发 
客服电话 95396 网址 www.gzs.com.cn 

49)国海证券股份有限公司
注册地址 广西桂林市辅星路13号 
法定代表人 张雅锋 
客服电话 95563 网址 www.ghzq.com.cn 

50)国金证券股份有限公司
注册地址 成都市青羊区东城根上街95号 
法定代表人 冉云 
客服电话 95310 网址 www.gjzq.com.cn 

51)国盛证券有限责任公司
注册地址 江西省南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦) 
法定代表人 徐丽峰 
客服电话 400-8222-111 网址 www.gszq.com 

52)国泰君安证券股份有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 
法定代表人 杨德红 
客服电话 95521 网址 www.gtja.com 

53)国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 
法定代表人 何如 
客服电话 95536 网址 www.guosen.com.cn 

54)国元证券股份有限公司
注册地址 安徽省合肥市寿春路179号 
法定代表人 蔡咏 
客服电话 400-8888-777 网址 www.gyzq.com.cn 

55)华安证券有限责任公司
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 
法定代表人 李工 
客服电话 95318 网址 www.hazq.com 

56)华宝证券有限责任公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层 
法定代表人 陈林 
客服电话 400-820-9898 网址 www.cnhbstock.com 

57)华福证券有限责任公司
注册地址 福州市五四路157号新天地大厦7、8层 
法定代表人 黄金琳 
客服电话 96326(福建省外请先拨0591) 网址 www.hfzq.com.cn 

58)华泰证券股份有限公司
注册地址 南京市江东中路228号 
法定代表人 周易 
客服电话 95597 网址 www.htsc.com.cn 

59)华鑫证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 
法定代表人 俞洋 
客服电话 021-32109999;029-68918888;400-109-9918 网址 www.cfsc.com.cn 

60)金元证券股份有限公司
注册地址 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 
法定代表人 王作义 
客服电话 400-888-8228 网址 www.jyzq.cn 

61)南京证券股份有限公司
注册地址 南京市江东中路389号 
法定代表人 步国旬 
客服电话 95386 网址 www.njzq.com.cn 

62)平安证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 
法定代表人 刘世安 
客服电话 95511-8 网址 stock.pingan.com 

63)长城国瑞证券有限公司
注册地址 厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼 
法定代表人 王勇 
客服电话 0592-5163588 网址 www.xmzq.cn 

64)上海证券有限责任公司
注册地址 上海市黄浦区四川中路213号7楼 
法定代表人 李俊杰 
客服电话 021-962518 网址 www.962518.com 

65)申万宏源证券有限公司
注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层 
法定代表人 李梅 
客服电话 95523;400-889-5523 网址 www.swhysc.com 

66)太平洋证券股份有限公司
注册地址 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
 
法定代表人 李长伟 
客服电话 400-665-0999 网址 http://www.tpyzq.com 

67)天风证券股份有限公司
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 
法定代表人 余磊 
客服电话 028-86711410;027-87618882 网址 www.tfzq.com 

68)万联证券有限责任公司
注册地址 广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场18、19层 
法定代表人 张建军 
客服电话 400-8888-133 网址 www.wlzq.com.cn 

69)五矿证券有限公司
注册地址 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 
法定代表人 赵立功 
客服电话 400-184-0028 网址 www.wkzq.com.cn 

70)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址 西藏自治区拉萨市北京中路101号 
法定代表人 陈宏 
客服电话 400-911-2233 网址 www.xzsec.com 

71)西南证券股份有限公司
注册地址 重庆市江北区桥北苑8号 
法定代表人 廖庆轩 
客服电话 400-809-6096 网址 www.swsc.com.cn 

72)湘财证券股份有限公司
注册地址 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 
法定代表人 孙永祥 
客服电话 95351 网址 www.xcsc.com 

73)兴业证券股份有限公司
注册地址 福州市湖东路268号 
法定代表人 杨华辉 
客服电话 95562 网址 www.xyzq.com.cn 

74)英大证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层 
法定代表人 吴骏 
客服电话 4000-188-688 网址 www.ydsc.com.cn 

75)招商证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 
法定代表人 宫少林 
客服电话 400-8888-111;95565 网址 www.newone.com.cn 

76)中国中投证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 
法定代表人 高涛 
客服电话 95532 网址 www.china-invs.cn 

77)中航证券有限公司
注册地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 
法定代表人 王宜四 
客服电话 400-8866-567 网址 www.avicsec.com 

78)中山证券有限责任公司
注册地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 
法定代表人 黄扬录 
客服电话 95329 网址 http://www.zszq.com/ 

79)首创证券有限责任公司
注册地址 北京市西城区德胜门外大街115号 
法定代表人 吴涛 
客服电话 400-620-0620 网址 www.sczq.com.cn 

80)中信期货有限公司
注册地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 
法定代表人 张皓 
客服电话 400-990-8826  网址 www.citicsf.com  

81)深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 
联系人 童彩平 
客服电话 4006-788-887 网址 www.zlfund.cn及www.jjmmw.com 

82)上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址 上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 
联系人 单丙烨 
客服电话 400-820-2899 网址 www.erichfund.com 

83)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 
联系人 韩爱彬 
客服电话 4000-766-123 网址 www.fund123.cn 

84)上海好买基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼(200120) 
联系人 罗梦 
客服电话 400-700-9665 网址 www.ehowbuy.com 

85)浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903 
联系人 吴杰 
客服电话 4008-773-772 网址 www.ijijin.cn 

86)上海天天基金销售有限公司
办公地址 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 
联系人 潘世友 
客服电话 400-1818-188 网址 www.1234567.com.cn 

87)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层 
联系人 张燕 
客服电话 4008507771  网址 t.jrj.com 

88)北京钱景基金销售有限公司
办公地址 北京市海淀区海淀南路13号楼6层616室 
联系人 博乐 
客服电话 400-678-5095 网址 www.niuji.net 

89)嘉实财富管理有限公司
办公地址 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 
联系人 费勤雯 
客服电话 400-021-8850 网址 www.harvestwm.cn 

90)北京恒天明泽基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 
联系人 马鹏程 
客服电话 400-786-8868-5 网址 www.chtfund.com 

91)上海陆金所基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴1333号14楼 
联系人 宁博宇 
客服电话 400-821-9031 网址 www.lufunds.com 

92)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
办公地址 上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F 
联系人 张裕 
客服电话 400-821-5399 网址 www.noah-fund.com 

93)珠海盈米基金销售有限公司
办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 
联系人 黄敏嫦 
客服电话 020-89629066 网址 www.yingmi.cn 

94)北京汇成基金销售有限公司 
办公地址 北京市海淀区中关村大街11号1108 
联系人 丁向坤 
客服电话 400-619-9059 网址 www.fundzone.cn 

95)北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院A座4层A428室 
联系人 江卉 
客服电话 4000988511 网址 kenterui.jd.com 

(以上排名不分先后)
(2)场内代销机构
具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深交所网站查询)。
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。
3. 网上直销
投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
网址:www.yhfund.com.cn
(二)注册登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司 
住所及办公地址 北京市西城区太平桥大街17号 
法定代表人 周明 联系人 徐一文 
电话 010-50938888,010-59378888 传真 010-66210938 

(三)出具法律意见书的律师事务所
名称 上海市通力律师事务所 
住所及办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 
负责人 俞卫锋 联系人 陈颖华 
电话 021-31358666 传真 021-31358600 
经办律师 黎明、陈颖华 

(四)会计师事务所及经办注册会计师
名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 
住所及办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 
执行事务合伙人 毛鞍宁 联系人 贺耀 
电话 (010)58153000 传真 (010)85188298 
经办注册会计师 王珊珊、贺耀 



四、基金类型
债券型证券投资基金

五、基金的运作方式
契约型开放式

六、上市交易所
深圳证券交易所

七、投资目标
本基金为增强型可转债指数基金,指数投资部分采用被动指数化投资策略,指数增强部分采取积极配置策略,利用可转债兼具债券和股票的特性,争取为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。
正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内。

八、投资方向
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括可转债(含可分离交易的可转换债)、国债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、正回购、逆回购、次级债、资产支持证券、银行存款,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不主动参与一、二级市场股票投资,对于因可转债转股形成的股票或因投资可分离交易的可转换债券而获得的权证,须在达到可交易状态日起10个交易日内卖出。
本基金的投资组合比例为:投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证转债指数的成份券及其备选成份券的比例不低于基金非现金资产的80%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

九、投资策略
正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金投资策略包括指数投资策略和指数增强策略。
1、指数投资策略
对指数投资部分,采用指数成分复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、流动性风险、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。
(1)可转债投资组合的定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份券及成份券权重的调整而进行相应调整。
(2)可转债投资组合的优化
为更好地跟踪指数走势,本基金将根据本基金的资产规模、日常申购/赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整以保证对标的指数的有效跟踪。
2、指数增强策略
(1)可转债投资组合的不定期调整
当发生以下情况时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对个券权重和券种进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
1)本基金预期标的指数的成份券即将调整或权重发生变化;
2)成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例;
3)由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合和基金发生申购赎回、市场流动性变化等其他可能影响跟踪效果的情形。
(2)可转债条款投资策略
一般情况下,可转债本身会附加的提前赎回条款、回售条款及向下修正股价条款,在一定环境下这些条款对可转债的投资价值有很大影响。
提前赎回条款是指在可转债存续期内,当可转债正股价格连续一段时间高于其转股价格一定幅度时,可转债发行公司有权按照高于债券面值一定幅度的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债,该条款是赋予可转债发行方的一个权利。提前赎回的条件往往可以视为可转债的价值最大限度,本基金将会在接近提前赎回条件触发的时候,理性分析可转债正股的基本面状况及未来走势,以选择抛出或转股出售。
提前回售条款是指在可转债存续期内,如果可转债正股价格连续一段时间内低于转股价格一定幅度或者可转债发行方改变募集资金投资用途时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照高于可转债面值一定幅度的价格回售给可转债的发行公司,该条款是赋予可转债持有人的一个权利。本基金将通过对可转债及其正股投资价值的合理分析,以选择是否行使该项权利。
转股价格向下修正条款是指在可转债存续期间内,当一段时间内正股价格持续低于转股价达到一定程度,则可转债发行方董事会可发起向下修正转股价的提议,通过向下修正转股价而大幅提高可转债的转股价值,从而提升可转债价值,也为该转债未来可能出现较好表现提供支撑,这也有效地降低了正股可能较大幅下跌给转债带来的损失,因此提前对此进行合理的判断将提升组合投资价值。除此之外,当可转债发行方发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发股利等情况时,可转债发行方会对可转债的转股价格作出相应调整,本公司可以通过对相关事件及正股基本面的分析,把握可能存在的投资机会。
(3)可转债一级市场申购策略
本基金跟踪的可转债指数为全样本指数,对于一级市场新发可转债,本基金将综合可转债上市定价、中签率等因素,判断是否参与一级市场申购,以降低买入成本。

十、业绩比较基准
95%×中证可转换债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,本基金经基金管理人和基金托管人协商一致,可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

十一、风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看,转债A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;转债B份额具有高风险、高预期收益的特征。
十二、投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国银行根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日(财务数据未经审计)。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 
1 权益投资 - - 
 其中:股票 - - 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 55,021,248.32 97.71 
 其中:债券 55,021,248.32 97.71 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 
7 银行存款和结算备付金合计 1,072,167.64 1.90 
8 其他资产 219,566.04 0.39 
9 合计 56,312,982.00 100.00 

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 2,620,479.60 5.22 
 其中:政策性金融债 2,620,479.60 5.22 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债(可交换债) 52,400,768.72 104.42 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 55,021,248.32 109.64 

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
1 113011 光大转债 95,620 10,051,574.40 20.03 
2 113013 国君转债 30,830 3,239,616.40 6.46 
3 018005 国开1701 26,090 2,620,479.60 5.22 
4 113008 电气转债 24,450 2,568,228.00 5.12 
5 123006 东财转债 21,459 2,489,029.41 4.96 

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
11. 投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2本基金本报告期末未持有股票,因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 1,844.46 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 210,912.04 
5 应收申购款 6,809.54 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 219,566.04 

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
1 113011 光大转债 10,051,574.40 20.03 
2 113013 国君转债 3,239,616.40 6.46 
3 113008 电气转债 2,568,228.00 5.12 
4 123006 东财转债 2,489,029.41 4.96 
5 128024 宁行转债 2,405,851.98 4.79 
6 110032 三一转债 2,290,216.20 4.56 
7 127005 长证转债 1,910,148.66 3.81 
8 113009 广汽转债 1,609,498.10 3.21 
9 123003 蓝思转债 1,479,821.20 2.95 
10 110034 九州转债 1,285,748.00 2.56 
11 110041 蒙电转债 1,157,078.00 2.31 
12 113014 林洋转债 1,129,667.00 2.25 
13 110031 航信转债 1,064,197.60 2.12 
14 113015 隆基转债 996,813.10 1.99 
15 113018 常熟转债 992,355.30 1.98 
16 113019 玲珑转债 885,550.00 1.76 
17 113504 艾华转债 879,840.00 1.75 
18 110043 无锡转债 857,653.50 1.71 
19 113508 新凤转债 818,890.00 1.63 
20 110042 航电转债 760,272.30 1.52 
21 128016 雨虹转债 704,385.00 1.40 
22 128035 大族转债 668,873.34 1.33 
23 128034 江银转债 586,600.70 1.17 
24 128010 顺昌转债 545,788.70 1.09 
25 110040 生益转债 544,658.40 1.09 
26 127006 敖东转债 520,899.90 1.04 
27 110038 济川转债 505,963.00 1.01 
28 128028 赣锋转债 492,023.60 0.98 
29 110033 国贸转债 472,035.30 0.94 
30 113017 吉视转债 448,088.70 0.89 
31 128027 崇达转债 436,748.88 0.87 
32 128029 太阳转债 363,934.86 0.73 
33 113509 新泉转债 354,411.90 0.71 
34 128020 水晶转债 346,210.20 0.69 
35 128030 天康转债 298,848.00 0.60 
36 128032 双环转债 294,672.90 0.59 
37 113012 骆驼转债 214,570.80 0.43 
38 128022 众信转债 210,384.69 0.42 
39 128033 迪龙转债 158,860.00 0.32 
40 123009 星源转债 152,326.80 0.30 

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。


十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
阶段 净值增长
率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 
自基金合同生效日(2013.08.15)起至2013.12.31 -5.44% 0.52% -3.83% 0.48% -1.61% 0.04% 
2014年 57.55% 1.14% 53.57% 1.01% 3.98% 0.13% 
2015年 -28.57% 2.51% -24.94% 2.99% -3.63% -0.48% 
2016年 -13.41% 0.73% -11.16% 0.70% -2.25% 0.03% 
2017年 -5.96% 0.49% -0.12% 0.45% -5.84% 0.04% 
2018年 -5.43% 0.70% -1.06% 0.60% -4.37% 0.10% 
自基金合同生效日(2013.08.15)起至2018.12.31 -18.05% 1.29% -2.68% 1.43% -15.37% -0.14% 


十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金上市初费和上市月费
9、因基金的证券交易或结算而产生的费用;
10、基金的指数使用许可费;
11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费 
自基金合同生效之日起,本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
自基金合同生效之日起,本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、指数使用许可费
在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之一点二(1.2个基点)的年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.012%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用基点费,E为前一日的基金资产净值
指数许可使用基点费每日计算,逐日累计,按季支付。许可使用基点费的收取下限为每季度人民币贰万伍仟元(2.5万元),基金设立当年,不足3个月的,按照3个月收费。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

十五、对招募说明书更新部分的说明
银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,对本基金原更新招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
1、在“重要提示”部分,修改了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分,对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。
3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的基本情况。
4、在“五、相关服务机构”部分,更新了部分代销机构的资料及会计师事务所的相关信息。
5、在“十二、基金的投资”部分,更新了根据《流动性风险管理规定》修改的相关内容及最近一期投资组合报告的内容。
6、在“十三、基金的业绩”部分,更新了截至2018年12月31日的基金投资业绩。
7、对部分表述进行了更新。

银华基金管理股份有限公司
2019年3月30日

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