南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2018年年度报告摘要

基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年3月27日  重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。   基金简介 基金基本情况 基金简称  南方银行联接    基金主代码  004597    交易代码  004597    基金运作方式  契约型开放式    基金合同生效日  2017年6月29日    基金管理人  南方基金管理股份有限公司    基金托管人  中国工商银行股份有限公司    报告期末基金份额总额  88,136,861.88份    基金合同存续期  不定期    下属分级基金的基金简称  南方银行联接A  南方银行联接C    下属分级基金的交易代码  004597  004598    报告期末下属分级基金的份额总额  44,765,743.00份  43,371,118.88份    注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方银行联接”。 目标基金基本情况 基金名称  南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金    基金主代码  512700    基金运作方式  交易型开放式    基金合同生效日  2017年6月28日    基金份额上市的证券交易所  上海证券交易所    上市日期  2017年7月26日    基金管理人名称  南方基金管理股份有限公司    基金托管人名称  中国工商银行股份有限公司     基金产品说明 投资目标  本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。    投资策略  本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。    业绩比较基准  本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。    风险收益特征  本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。     目标基金产品说明 投资目标  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。    投资策略  本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。    业绩比较基准  本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证银行指数。    风险收益特征  本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。     基金管理人和基金托管人 项目  基金管理人  基金托管人    名称  南方基金管理股份有限公司  中国工商银行股份有限公司    信息披露负责人  姓名  常克川  郭明      联系电话  0755-82763888  010-66105799      电子邮箱  manager@southernfund.com  custody@icbc.com.cn    客户服务电话  400-889-8899  95588    传真  0755-82763889  010-66105798     信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址  http://www.nffund.com    基金年度报告备置地点  基金管理人、基金托管人的办公地址       主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 1、南方银行联接A 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标  2018年  2017年6月29日(基金合同生效日)-2017年12月31日    本期已实现收益  -1,270,335.12  -88,610.60    本期利润  -7,005,743.48  214,574.23    加权平均基金份额本期利润  -0.1729  0.0157    本期基金份额净值增长率  -10.09%  1.42%    3.1.2 期末数据和指标  2018年末  2017年末    期末可供分配基金份额利润  -0.0881  -0.0070    期末基金资产净值  40,822,759.70  19,296,548.72    期末基金份额净值  0.9119  1.0142    2、南方银行联接C 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标  2018年  2017年6月29日(基金合同生效日)-2017年12月31日    本期已实现收益  -1,241,760.11  -14,263.27    本期利润  -5,624,604.39  2,864.90    加权平均基金份额本期利润  -0.1648  0.0007    本期基金份额净值增长率  -10.44%  1.21%    3.1.2 期末数据和指标  2018年末  2017年末    期末可供分配基金份额利润  -0.0936  -0.0091    期末基金资产净值  39,313,689.65  10,201,701.73    期末基金份额净值  0.9064  1.0121    注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方银行联接A 阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去三个月  -9.03%  1.30%  -8.85%  1.30%  -0.18%  0.00%    过去六个月  1.55%  1.30%  -1.09%  1.30%  2.64%  0.00%    过去一年  -10.09%  1.23%  -13.91%  1.23%  3.82%  0.00%    自基金合同生效起至今  -8.81%  1.09%  -8.63%  1.12%  -0.18%  -0.03%    南方银行联接C 阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去三个月  -9.12%  1.30%  -8.85%  1.30%  -0.27%  0.00%    过去六个月  1.35%  1.30%  -1.09%  1.30%  2.44%  0.00%    过去一年  -10.44%  1.23%  -13.91%  1.23%  3.47%  0.00%    自基金合同生效起至今  -9.36%  1.09%  -8.63%  1.12%  -0.73%  -0.03%    自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / / 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 / / 注:基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 本基金于2017年6月29日成立,自基金合同生效日以来未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模近8,300亿元,旗下管理178只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名  职务  任本基金的基金经理(助理)期限  证券从业年限  说明        任职日期  离任日期        孙伟  本基金基金经理  2017年6月29日  -  8年  管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理。    注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券、基金等证券池管理