江信汇福定期开放债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新)

  基金管理人:江信基金管理有限公司
  基金托管人:中国光大银行股份有限公司
  二〇一九年六月
  重要提示
  本基金经2015年4月30日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】788号文注册募集,本基金基金合同于2016年5月5日正式生效。
  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
  投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险及本基金的特定风险等(详见招募说明书“风险揭示”章节)。本基金的特定风险有: 1)本基金每3个月开放一次申购赎回,每次开放5-10个工作日,在非开放日基金份额持有人将面临不能赎回基金份额的风险。2)本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,赎回的基金份额持有人有可能存在延缓支付赎回款项的风险,未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。3)基金份额持有人面临基金合同提前终止的风险。
  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
  本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券等固定收益类资产及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
  本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
  本招募说明书所载内容截止日为2019年5月5日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日。(财务数据未经审计)
  本招募说明书摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
  一、基金管理人
  (一)基金管理人简况
  名称:江信基金管理有限公司
  住所:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A
  办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A
  法定代表人:孙桢磉
  设立日期:2013年1月28日
  批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2012]1717号
  经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务
  组织形式:有限责任公司
  注册资本:1.8亿元人民币
  存续期限:持续经营
  联系人:唐景丽
  联系电话:4006220583
  股权结构:
  ?股东名称 持股比例  
国盛证券有限责任公司 30%   
安徽恒生阳光控股有限公司 17.5%   
金麒麟投资有限公司 17.5%   
鹰潭聚福投资管理有限合伙企业 17.5%   
鹰潭红石投资管理有限合伙企业 17.5%   
总计 100%   
  基金管理情况:截至2019年3月31日,基金管理人旗下共管理九只基金产品,分别为江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、江信同福灵活配置混合型证券投资基金、江信汇福定期开放债券型证券投资基金、江信祺福债券型证券投资基金、江信添福债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金、江信一年定期开放债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金。
  (二)主要人员情况
  1、董事会成员
  孙桢磉先生,董事,中共党员,硕士,毕业于江西财经大学。历任江南证券宜春营业部、天津营业部交易部经理、副总经理,国盛证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部总经理、人力资源总部部长、副总监,江信基金管理有限公司筹备组组长等职务。现任江信基金管理有限公司董事长。
  曾海先生,董事,中共党员,高级会计师,学士,毕业于江西财经大学。历任江西省木材公司财务科长,江西国际信托股份有限公司财务处长、财务总监。现任中江国际信托股份有限公司副总裁。
  朱宇先生,董事,中共党员,硕士,毕业于江西财经大学。历任江西国际信托股份有限公司信托经理、办公室主任、董秘、战略管理部部长,国盛证券有限责任公司董秘兼行政部部长。现任国盛证券有限责任公司董事会秘书兼副总裁。
  李静女士,董事,硕士,毕业于新疆大学。历任新疆众联亨投资管理有限公司法务经理、新疆直通律师事务所律师、新疆汇民融通资产管理有限公司法务经理。现任恒生阳光集团有限公司法务。
  马亮先生,董事,中共党员,学士,毕业于中共中央党校函授学院。曾在武警上饶地区支队服兵役,曾任江西深国投商用置业发展有限公司总经理。现任金麒麟投资有限公司副总经理。
  初英先生,董事,硕士,毕业于中国石油大学。历任中国石油大学网络中心系统管理员、数动信息技术(中国)有限公司技术总监、世纪互联信息电讯股份有限公司总经理助理、国盛证券有限责任公司投资管理总部副总经理、江信基金管理有限公司筹备组副组长。现任江信基金管理有限公司总经理。
  李克诚先生,独立董事,博士、教授,毕业于北京工业大学与瑞士维多利亚大学。曾任北京焦化厂干部、中国民主建国会中央委员会干部。现任北京大学中国精算发展研究中心常务副主任。
  杨帆先生,独立董事,中共党员,博士、教授,毕业于中国社会科学院经济研究所。历任北京西城区机床厂工人,天津开发区研究所所长、国家物价局副处长,中国社会科学院经济研究所副研究员。现任中国政法大学教授。
  刘会生先生,独立董事,中共党员,硕士,一级高级法官,毕业于北京大学。曾服兵役,曾任最高人民法院办公厅主任。现任北京市地平线律师事务所主任。
  2、监事
  丁星元女士,职工监事,学士,毕业于哈尔滨工业大学。曾先后在国盛证券有限责任公司固定收益总部、中江国际信托股份有限公司行政部工作。现任江信基金管理有限公司行政管理总部总监。
  钱考先生,监事,学士,毕业于江西农业大学计算机与科学技术专业。曾先后在国盛证券有限责任公司运营保障总部、中江国际信托股份有限公司托管部工作。现任江信基金管理有限公司运营保障总部信息技术部副总经理。
  3、高级管理人员
  孙桢磉先生,董事长,董事。简历同上。
  初英先生,总经理,董事。简历同上。
  王安良先生,副总经理,MBA硕士,曾就职于江西省国有资产管理局担任资产评估处干部、2001年2月至2002年12月在江西省发展信托股份有限公司担任证券部经理、2002年12月至2009年9月国盛证券有限责任公司担任财务总部副总经理、2009年9月至2013年1月在国盛证券有限责任公司担任投资管理总部总经理、2013年1月至2015年3月在江信基金管理有限公司担任督察长、2015年3月至10月在国盛证券有限责任公司担任投资管理总部总经理,2015年10月至今在江信基金管理有限公司担任权益投资总监。现任江信基金管理有限公司副总经理、权益投资总监和江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  严命有先生,中共党员,硕士,毕业于华东交通大学。历任中江国际信托股份有限公司财务部部长、财务总管,国盛证券有限责任公司财务总监助理,天安财险股份有限公司总裁助理兼财务负责人。现任江信基金管理有限公司督察长。
  4、督察长
  严命有先生,督察长。简历同上。
  5、基金经理
  静鹏先生,毕业于清华大学。曾先后就职于洛肯国际投资管理有限公司任债券交易员、博润银泰投资管理有限公司任债券交易员、江信基金管理有限公司任债券交易员,现任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、江信汇福定期开放债券型证券投资基金、江信祺福债券型证券投资基金、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  6、投资决策委员会成员的姓名及职务
  本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
  公司总经理初英先生,权益投资总监王安良先生,固定收益投资总监郑昱先生,固定收益投资总监助理杨淳先生,权益投资部谢爱红女士。
  列席人员:
  严命有,督察长。
  7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
  (三)基金管理人的职责
  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
  2、办理基金备案手续;
  3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
  4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
  5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
  6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
  7、依法接受基金托管人的监督;
  8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;
  9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
  10、编制季度、半年度和年度基金报告;
  11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
  12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
  13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
  14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
  15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
  16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
  17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
  18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
  19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
  20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
  21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
  22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
  23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
  24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
  25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
  26、建立并保存基金份额持有人名册;
  27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  (四)基金管理人的承诺
  1、基金管理人承诺
  基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。
  2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的禁止性行为
  (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
  (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
  (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
  (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
  (5)侵占、挪用基金财产;
  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动;
  (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
  (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
  3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
  (1)越权或违规经营;
  (2)违反《基金合同》或《托管协议》;
  (3)故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益;
  (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
  (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
  (6)玩忽职守、滥用职权;
  (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
  (8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其它股票投资;
  (9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;
  (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
  (11)贬损同行,以提高自己;
  (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
  (13)以不正当手段谋求业务发展;
  (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
  (15)其它法律、行政法规禁止的行为。
  4、基金管理人关于禁止性行为的承诺
  为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
  (1)承销证券;
  (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
  (3)从事承担无限责任的投资;
  (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
  (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
  (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。
  如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。
  5、基金经理承诺:
  (1)依照有关法律、法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
  (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益;
  (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
  (4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
  (五)基金管理人的内部控制制度
  1、内部控制制度概述
  为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。
  内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。
  公司内部控制大纲是公司经营管理的纲领性文件,是制定各项管理制度及规章的基础和依据。内部控制大纲主要包括内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
  基本管理制度包括风险管理制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。
  部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。
  2、内部控制原则
  健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
  有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。
  独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
  相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡。
  成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
  3、内部控制组织体系
  (1)股东会是公司的最高权力机构,依照有关法律法规和公司章程行使职权,并承担相应的责任。
  (2)股东会选举董事组成董事会。董事会下设合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会。各专门委员会依照法律法规和公司章程的规定行使职权,对公司的内部控制实行定期和不定期的检查、评价,适时的出具专题报告,并报董事会。
  (3)督察长监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长履行职责的范围涵盖基金及公司运作的所有业务环节。
  (4)风险控制委员会是公司业务经营的风险审查机构,工作具有相对的独立性。风险控制委员会坚持风险可测、可控、可承受的原则,把风险防范放在第一位。
  (5)风控稽核总部独立于公司各业务部门和各分支机构,定期和不定期的对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。
  (6)根据独立性、防火墙以及相互制约的原则,设立满足公司经营必需的机构、部门及岗位。各部门在分工合作的基础上,明确各岗位职权和责任,建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制、合理的工作标准和严格的操作程序,使各项工作规范化、程序化、标准化。
  4、内部控制制度体系
  公司制定合理、完备、有效并易于操作的内部控制制度体系。
  内部控制制度体系按照控制制度的效力等级分为四个层面:第一个层面是公司章程,是公司经营管理遵循的最高文件;第二个层面是公司内部控制大纲,是公司制定各项基本管理制度的基础和依据;第三个层面是公司基本管理制度,是公司日常运作的、有针对性的基础性规范;第四个层面是公司根据基本管理制度制定的更为具体的管理办法和实施细则等。上层制度与下层制度有机联系,前者指导和制约后者,后者体现和细化前者。
  公司章程的制定与修改须经股东会审议通过并向监管部门备案。
  公司内部控制大纲、基本管理制度的制定与修改由公司总经理或督察长提出议案,经董事会审议通过后实施。
  督察长、风控稽核总部对公司制度的执行情况进行日常性的监督和检查,向公司总经理或相关部门提出意见和建议。总经理对该意见和建议进行协调处理,安排相关部门负责落实。督察长、风控稽核总部对落实情况进行跟踪检查。
  各部门定期或不定期对涉及本部门的公司制度的执行情况进行自查,发现问题应及时向公司总经理、督察长和风控稽核总部报告,并负责落实相关事项。
  在出现新的市场环境、新的金融工具、新的应用技术、新的法律法规等情况,并有可能影响到基金投资、公司运营时,按规定的程序对内部控制制度进行修改和完善。
  5、基金管理人关于内部控制的声明
  (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。
  (2)上述关于内部控制的披露真实、准确。
  (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
  二、基金托管人
  (一)基本情况
  名称:中国光大银行股份有限公司
  住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
  成立日期:1992年6月18日
  批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号
  组织形式:股份有限公司
  注册资本:466.79095亿元人民币
  法定代表人:李晓鹏
  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75号
  投资与托管业务部总经理:张博
  电话:(010)63636363
  传真:(010)63639132
  网址:www.cebbank.com
  (二)投资与托管业务部部门及主要人员情况
  法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长,中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生,经济学博士,高级经济师。
  行长葛海蛟先生,曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副总经理、总经理,中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长,中国农业银行大连市分行党委委员、副行长,中国农业银行新加坡分行总经理,中国农业银行国际业务部副总经理(部门总经理级),中国农业银行黑龙江省分行党委副书记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管,黑龙江省第十二届人大代表。曾兼任中国光大实业(集团)有限责任公司董事长,光大证券股份有限公司董事,中国光大集团股份公司上海总部主任,中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理。现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长,中国光大集团股份公司党委委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生,管理学博士,高级经济师。
  张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长,青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理(总经理级),负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。
  (三)证券投资基金托管情况
  截至2019年3月31日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共138只证券投资基金,托管基金资产规模3324.34亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。
  三、相关服务机构
  (一)基金份额发售机构
  1、直销机构
  本基金直销机构为基金管理人的直销中心以及基金管理人的网上交易平台。
  (1)江信基金管理有限公司直销中心
  注册地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A
  办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A
  法定代表人:孙桢磉
  成立日期:2013年1月28日
  电话:4006220583
  (2)投资人可以通过基金管理人公司电子交易平台办理基金的认购、申购、赎回、定期投资等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。
  2、其他销售机构(排名不分前后)
  (1)中国光大银行股份有限公司
  注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
  办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
  法定代表人:李晓鹏
  客户服务电话:95595
  公司网站: www.cebbank.com
  (2)国盛证券有限责任公司
  注册地址:江西省南昌市西湖区北京西路88号(江信国际金融大厦)
  办公地址:江西省南昌市西湖区北京西路88号(江信国际金融大厦)
  法定代表人:徐丽峰
  客户服务电话:4008222111
  公司网站: www.gszq.com
  (3)长城证券股份有限公司
  注册地址:广东省深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦16-17层
  办公地址:广东省深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦16-17层
  法定代表人:黄耀华
  客户服务电话:400-6666-888
  公司网站:www.cgws.com
  (4)广发证券股份有限公司
  注册地址:广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场(4301-4316房)
  办公地址:广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场5楼,7楼,18楼,19楼,38楼,39楼,40-44楼
  法定代表人:孙树明
  客户服务电话:95575
  公司网站:www.gf.com.cn
  (5)中信证券股份有限公司
  注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
  办公地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
  法定代表人:张佑君
  客户服务电话:95548
  公司网站:www.cs.ecitic.com
  (6)中信证券(山东)有限责任公司
  注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
  法定代表人:杨宝林
  客户服务电话:95548
  公司网站:www.zxwt.com.cn
  (7)中山证券有限责任公司
  注册地址:深圳南山区科技中一路华强高新发展大厦7-8楼
  办公地址:深圳南山区科技中一路华强高新发展大厦7层、8层
  法定代表人:黄扬录
  客户服务电话: 95329
  公司网站:www.zszq.com
  (8)金元证券股份有限公司
  注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼
  办公地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17层
  法定代表人:王作义
  客户服务电话:400-888-8228
  公司网站: www.jyzq.cn
  (9)长江证券股份有限公司
  注册地址:湖北省武汉市新华路特8号
  办公地址:湖北省武汉市新华路特8号
  法定代表人: 尤习贵
  客户服务电话:95579
  公司网站:www.95579.com
  (10)民生证券股份有限公司
  注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层--18层
  办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
  法定代表人:余政
  客户服务电话:400-619-8888
  公司网站:www.mszq.com
  (11)中泰证券股份有限公司、
  注册地址:济南市市中区经七路86号
  办公地址:济南市市中区经七路86号
  法定代表人:李玮
  客户服务电话:95538
  公司网站:www.zts.com.cn
  (12)光大证券股份有限公司
  注册地址:上海市静安区新闸路1508号
  办公地址:上海市静安区新闸路1508号
  法定代表人:薛峰
  客户服务电话:95525
  公司网站:www.ebscn.com
  (13)浙江同花顺基金销售有限公司
  注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
  办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号
  法定代表人:凌顺平
  客户服务电话:4008-773-772
  公司网站:www.5ifund.com
  (14)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
  注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
  办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
  法定代表人:陈柏青
  联系人:韩爱彬
  客户服务电话:4000-766-123
  公司网站:www.fund123.cn
  (15)日发资产管理(上海)有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路66号3301室
  办公地址:上海市陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦3301室
  法定代表人:周泉恭
  客户服务电话:021-6160 0500
  公司网站:www.rffund.com
  (16)嘉实财富管理有限公司
  注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
  办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
  法定代表人:赵学军
  客户服务电话:400-021-8850
  公司网站:www.harvestwm.cn
  (17)上海陆金所基金销售有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
  办公地址:(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
  法定代表人:王之光
  客户服务电话:4008219031
  公司网站:www.lufunds.com
  (18)上海天天基金销售有限公司
  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
  办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9层
  法定代表人:其实
  客户服务电话:400-1818-188
  公司网站:www.1234567.com.cn
  (19)中信期货有限公司
  注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层
  办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层
  法定代表人:张皓
  客户服务电话:400-9908-826
  公司网站:www.citicsf.com
  (20)大泰金石基金销售有限公司
  注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
  办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
  法定代表人:袁顾明
  客户服务电话:400-928-2266
  公司网站: www.dtfunds.com
  (21)北京钱景基金销售有限公司
  注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
  办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
  法定代表人:赵荣春
  客户服务电话:400-893-6885
  公司网站: www.qianjing.com
  (22)上海联泰资产管理有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
  办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
  法定代表人:燕斌
  客户服务电话:021-52822063
  公司网站: www.66zichan.com
  (23)上海长量基金销售有限公司
  注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
  办公地址:上海市浦东大道555号裕景国际B座16楼
  法定代表人:张跃伟
  客户服务电话: 400-820-2899
  公司网站: www.erichfund.com
  (24)上海利得基金销售有限公司
  注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
  办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F
  法定代表人:李兴春
  客户服务电话:400-921-7755
  公司网站:www.leadbank.com.cn
  (25)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
  注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
  办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
  法定代表人:张彦
  客户服务电话: 400-166-1188
  公司网站:www.new-rand.cn
  (26)北京电盈基金销售有限公司
  注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室
  办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室
  法定代表人:程刚
  客户服务电话: 400-100-3391
  公司网站:www.dianyingfund.com
  (27)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
  注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
  办公地址:北京市德外大街与新康路交口北侧合生财富广场1302室
  法定代表人:王兴吉
  客户服务电话:400-088-8080
  公司网站:www.qiandaojr.com
  (28)北京汇成基金销售有限公司
  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
  法定代表人:王伟刚
  客户服务电话:400-619-9059
  公司网站:www.hcjijin.com
  (29)北京恒天明泽基金销售有限公司
  注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
  法定代表人:周斌
  客户服务电话:400-898-0618
  公司网站:www.chtfund.com
  (30)深圳市金斧子基金销售有限公司
  注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
  办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
  法定代表人:赖任军
  客户服务电话:400-930-0660
  公司网站:www.jfzinv.com
  (31)北京虹点基金销售有限公司
  注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
  办公地址: 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
  法定代表人: 胡伟
  客户服务电话: 010-56580666
  公司网站: www.hongdianfund.com
  (32)深圳众禄基金销售股份有限公司
  注册地址: 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
  办公地址: 深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
  法定代表人: 薛峰
  客户服务电话:400-678-8887
  公司网站: www.zlfund.cn(众禄基金网)
  www.jjmmw.com(基金买卖网)
  (33)北京肯特瑞基金销售有限公司
  注册地址: 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
  办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座
  法定代表人: 江卉
  客户服务电话:400-098-8511
  公司网站:kenterui.jd.com
  (34)一路财富(北京)基金销售股份有限公司
  注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
  办公地址:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208
  法定代表人:吴雪秀
  客户服务电话:400-001-1566
  公司网站:www.yilucaifu.com
  (35)珠海盈米基金销售有限公司
  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室
  法定代表人:肖雯
  客户服务电话:020-89629099
  公司网站:www.yingmi.cn
  (36)上海好买基金销售有限公司
  注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
  法定代表人:杨文斌
  客户服务电话:400-700-9665
  公司网站:www.ehowbuy.com
  (37)万家财富基金销售(天津)有限公司
  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
  办公地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦
  法定代表人:李修辞
  客户服务电话:010-59013895
  公司网站:www.wanjiawealth.com
  (38)上海万得基金销售有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
  办公地址:上海市浦东新区福山路33号9楼
  法定代表人:王廷富
  客户服务电话:400-821-0203
  公司网站:www.520fund.com.cn
  (39)上海基煜基金销售有限公司
  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市昆明路518号北美广场A栋1002-1003室
  法定代表人:王翔
  客户服务电话:400-820-5369
  公司网站:www.jiyufund.com.cn
  (40)通华财富(上海)基金销售有限公司
  注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼
  法定代表人:马刚
  客户服务电话:95156
  公司网站:www.tonghuafund.com
  (41)上海云湾基金销售有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
  办公地址:上海市浦东新区锦康路308号6号楼6楼
  法定代表人:戴新装
  客户服务电话:400-820-1515
  网址:www.zhengtongfunds.com
  (42)海银基金销售有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室
  办公地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场6楼
  法定代表人:刘惠
  客户服务电话:400-808-1016
  网址:www.fundhaiyin.com
  (43)奕丰基金销售有限公司
  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
  法定代表人:TEO WEE HOWE
  客户服务电话:400-684-0500
  网址:www.ifastps.com.cn
  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
  (二)登记机构
  名称:中国证券登记结算有限责任公司
  住址:北京市西城区太平桥大街17号
  电话:010-58598889
  传真:010-58598805
  (三)出具法律意见书的律师事务所
  名称:北京融鹏律师事务所
  住所:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座1606室
  办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座1606室
  负责人:高鹏
  电话:010-68037855
  传真:010-68046461
  经办律师:高鹏、孙红力
  联系人:高鹏
  (四)审计基金财产的会计师事务所
  名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
  住所:北京海淀区西四环中路十六号院7号楼12层
  办公地址:北京海淀区西四环中路十六号院7号楼12层
  执行事务合伙人:李文智
  电话:13910887931
  传真:010-58350006
  经办注册会计师:陈静
  四、基金的名称
  本基金的名称:江信汇福定期开放债券型证券投资基金
  五、基金的类型
  基金的类型:契约型开放式
  六、基金的投资目标和投资方向
  (一)投资目标
  在有效控制风险的基础上,通过主动管理,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
  (二)投资范围
  本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、中央银行票据、政策性金融债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、短期融资券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购、中期票据、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。
  本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,本基金不受前述比例限制。
  开放期内本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券资产占基金资产净值的比例不低于5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等(在封闭期内,本基金不受此限制)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  七、基金的投资策略
  由于本基金存在开放期与封闭期,在开放期与封闭期将实行不同的投资策略。
  在开放期内本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
  在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风险控制措施。采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,实现风险和收益的最佳配比。封闭期内具体投资策略如下:
  (1)债券类属配置策略
  本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
  (2)久期管理策略
  本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
  (3)收益率曲线策略
  本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。
  (4)信用债券投资策略
  本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。
  (5)特殊固定收益品种投资策略
  1)可转换公司债券投资策略
  在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,本基金采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有。根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。此外,本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值,通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求选择被市场低估的品种。
  2)资产支持证券投资策略
  资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。
  本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。
  八、业绩比较基准
  本基金的业绩比较基准为:同期中国人民银行公布的3个月期定期存款基准利率(税后)×2。本基金的业绩比较基准将在每一封闭期的第一个工作日,根据中国人民银行公布的金融机构人民币利率进行最新调整。
  本基金作为定期开放债券基金,每隔3个月开放一次,考虑到基金运作过程中的杠杆因素,本基金业绩比较基准设置为3个月定期存款利率(税后)×2是合乎本基金的运作特征的。
  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金可以在基金管理人和基金托管人协商一致,履行适当程序后变更业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
  九、风险收益特征
  本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
  十、基金投资组合报告
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同规定,于2019年5月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。
  1 报告期末基金资产组合情况
  ?序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
1  权益投资 -  -  
其中:股票 -  -  
2  基金投资 -  -  
3  固定收益投资 65,830,448.16  97.13  
其中:债券 65,830,448.16  97.13  
资产支持证券 -  -  
4  贵金属投资 -  -  
5  金融衍生品投资 -  -  
6  买入返售金融资产 -  -  
其中:买断式回购的买入返售金融资产 -  -  
7  银行存款和结算备付金合计 637,728.30  0.94  
8  其他资产 1,304,052.17  1.92  
9  合计 67,772,228.63  100.00  
?
  2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  本基金本报告期末未持有股票。
  2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  本基金本报告期末未持有港股通股票。
  3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  本基金本报告期末未持有股票。
  4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  ?序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  
1  国家债券 -  -  
2  央行票据 -  -  
3  金融债券 11,065,988.00  17.13  
其中:政策性金融债 11,065,988.00  17.13  
4  企业债券 8,118,000.00  12.57  
5  企业短期融资券 -  -  
6  中期票据 5,049,500.00  7.82  
7  可转债(可交换债) 41,596,960.16  64.40  
8  同业存单 -  -  
9  其他 -  -  
10  合计 65,830,448.16  101.91  
  5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  ?序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  
1  018006  国开1702 78,200  8,002,988.00  12.39  
2  132012  17巨化EB 55,000  5,592,400.00  8.66  
3  101462024 14贵州航空MTN001 50,000  5,049,500.00  7.82     
4  127202  PR呼伦债 50,000  4,068,000.00  6.30  
5  11300 电气转债 30,000  3,647,100.00  5.65  

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
  9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  9.2 本基金投资股指期货的投资政策
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  10.1 本期国债期货投资政策
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  10.3 本期国债期货投资评价
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  11 投资组合报告附注
  11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
  11.2 本基金本报告期末未持有股票,不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的情况。
  11.3 其他资产构成
  ?序号 名称 金额(元)  
1  存出保证金 2,986.23  
2  应收证券清算款 191,438.97  
3  应收股利 -  
4  应收利息 1,109,626.97  
5  应收申购款 -  
6  其他应收款 -  
7  其他 -  
8  合计 1,304,052.17  
  11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  ?序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  
1  132012  17巨化EB 5,592,400.00  8.66  
2  113008  电气转债 3,647,100.00  5.65  
3  128016  雨虹转债 3,481,500.00  5.39  
4  132015  18中油EB 3,014,100.00  4.67  
5  132013  17宝武EB 2,551,750.00  3.95  
6  132006  16皖新EB 2,088,800.00  3.23  
7  132011  17浙报EB 1,880,000.00  2.91  
8  113009  广汽转债 1,873,400.00  2.90  
9  128020  水晶转债 1,533,080.16  2.37  
10  132004  15国盛EB 1,469,100.00  2.27  
11  110040  生益转债 1,447,920.00  2.24  
12  113019  玲珑转债 1,129,600.00  1.75  
13  128029  太阳转债 1,098,800.00  1.70  
14  113014  林洋转债 1,056,900.00  1.64  
?15  113013  国君转债 946,720.00  1.47    
16  128045  机电转债 939,120.00  1.45  
17  110033  国贸转债 804,160.00  1.24  
18  110041  蒙电转债 776,090.00  1.20  
19  128017  金禾转债 751,800.00  1.16  
20  123003  蓝思转债 750,330.00  1.16  
21  110043  无锡转债 658,680.00  1.02  
22  132005  15国资EB 576,500.00  0.89  
23  110031  航信转债 558,950.00  0.87  
24  128028  赣锋转债 529,100.00  0.82  
25  110042  航电转债 492,080.00  0.76  
26  128035  大族转债 439,760.00  0.68  
27  113015  隆基转债 367,320.00  0.57  

  11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定的情形,不存在投资托管行股票、投资控股股东主承销的证券、从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证的情形。
  十一、基金的业绩
  基金业绩截止日为2019年3月31日。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  ?阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  
2016年5月5日-2016年12月31日 -0.80%  0.22%  1.48%  0.01%  -2.28%  0.21%   
2017年1月1日-2017年12月31日 -6.34%  0.15%  2.23%  0.01%  -8.57%  0.14%   
2018年1月1日-2018年12月31日 2.15%  0.18%  2.15%  0.01%  0.00%  0.17%  
2019年1月1日-2019年3月31日 8.87%  0.41%  0.52%  0.01%  8.35%  0.40%  
自基金成立起至今 3.32%  0.21%  6.48%  0.01%  -3.16%  0.20%   
  2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
   
  十二、基金的费用与税收
  (一)基金费用的种类
  1、基金管理人的管理费;
  2、基金托管人的托管费;
  3、销售服务费;
  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
  6、基金份额持有人大会费用;
  7、基金的证券交易费用、证券账户开户费用;
  8、基金的银行汇划费用、银行账户维护费;
  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  1、基金管理人的管理费
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:
  H=E×0.6%÷当年天数
  H为每日应计提的基金管理费
  E为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
  2、基金托管人的托管费
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
  H=E×0.2%÷当年天数
  H为每日应计提的基金托管费
  E为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
  3、销售服务费
  本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
  H=E×0.30%÷当年天数
  H为每日应计提的销售服务费
  E前一日基金资产净值
  基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划付到由管理人开立的TA清算账户中,管理人根据与销售机构签订的代销协议中约定的付款周期分别划付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
  销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
  上述“(一)基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
  (三)不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用:
  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
  3、《基金合同》生效前的相关费用;
  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
  (四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 在法律法规规定的范围内,基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
  (五)基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
  十三、对招募说明书更新部分的说明
  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
  (一)在“重要提示”中,更新了本招募说明书所载内容截止日、有关财务数据截止日和净值表现截止日。
  (二)在“第三部分 基金管理人”中,对基金管理人相关内容进行了更新。
  (三)在“第四部分 基金托管人” 中,对基金托管人的相关内容进行了更新。
  (四)在“第五部分 相关服务机构” 中,对相关服务机构的相关内容进行了更新。
  (五)在“第十部分 基金的投资”中,根据本基金的实际运作情况,更新了最近一期投资组合报告的内容,及最近一期基金的业绩。
  (六)在“第二十二部分 其他应披露事项”中,对本报告期内本基金及本基金管理公司已刊登的公告内容更新。
  上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。
  江信基金管理有限公司
  二〇一九年六月三日

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