长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书


重要提示
长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2019年6月11日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1037号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险和信用风险等其他风险。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,本基金是定期开放型基金,当单个开放日基金的基金份额净赎回申请与净转出申请之和超过上一工作日基金总份额的百分之二十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本基金采用买入并持有到期策略并采用摊余成本法估值。摊余成本法估值不等同于保本,基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。基金采用买入并持有到期策略,可能损失一定的交易收益。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
第一部分、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、(以下简称“《基金法》”)《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他相关法律法规的规定及《长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)等编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
1、基金或本基金:指长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金
2、基金管理人:指长盛基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同:指《长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行保险监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
25、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长盛基金管理有限公司或接受长盛基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、封闭期:指由基金管理人事先确定的期间。首个封闭期为自基金合同生效之日起(含该日)至6个月后对应日(如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一日止,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(含该日)至6个月后对应日(如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一日止。以此类推。封闭期内,本基金不开放日常申购与赎回
35、开放期:指自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)不少于5个工作日、不超过10个工作日的期间,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明,合同另有约定的除外。开放期内,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。
36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
38、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
39、开放日:指开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
40、《业务规则》:指《长盛基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是由基金管理人制定并不时修订,规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
41、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
42、申购:指基金合同生效后的开放期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定在指定期间申请购买基金份额的行为
43、赎回:指基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
44、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
45、基金份额分类:本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用、而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值
46、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为
47、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
48、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
49、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%
50、元:指人民币元
51、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
52、摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内平均摊销,每日计提损益
53、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
54、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
55、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
56、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
58、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
59、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
60、中国:指中华人民共和国。就基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,如适用本基金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
第三部分、基金管理人
一、基金管理人概况
名称:长盛基金管理有限公司
住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层
法定代表人:周兵
电话:(010)86497888
传真:(010)86497999
联系人:张利宁
本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6号文件批准,于1999年3月26日成立,注册资本为人民币20600万元。截至目前,基金管理人股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的41%;新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%;安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。截至2019年7月8日,基金管理人共管理五十七只开放式基金和五只社保基金委托资产,同时管理专户理财产品。
二、主要人员情况
1.董事会成员
周兵先生,董事长,经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部总经理。2004年10月加入长盛基金管理有限公司,历任公司副总经理、总经理。现任长盛基金管理有限公司董事长,兼任长盛基金(香港)有限公司董事长。
蔡咏先生,董事,中共党员,高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、会计教研室主任,安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理,安徽省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理,香港黄山有限公司总经理助理,国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记。现任国元证券股份有限公司董事长、党委书记,兼任安徽国元金融控股集团有限责任公司党委委员、国元国际控股有限公司董事长、安徽安元投资基金有限公司董事长。
葛甘牛先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括所罗门兄弟公司、瑞士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、中银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司。现任星展银行(中国)有限公司董事、行长/行政总裁。
陈健元先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括高盛(亚洲)有限责任公司、巴克莱银行。现任星展银行(香港)有限公司董事总经理兼北亚洲区私人银行业务主管。
严琛先生,董事,博士。曾任国家开发银行重庆分行贵阳资产管理部正科级行员、综合计划局计划处正科级行员、党委宣传部综合处副处长、党委宣传部党校办公室副主任、信用管理局信用五处副处长、信用管理局评级方法与标准处副处长;安徽省中小企业发展局副局长、党组成员;安徽省经济委员会副主任、党组成员;安徽省经济和信息化委员会副主任、党组成员;池州市委常委、副市长;宣城市委常委、组织部部长、市委副书记;现任安徽省信用担保集团有限公司党委书记、董事长。
陈翔先生,董事,博士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、副主任,安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员,安徽省政府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员,安徽省政府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员,安徽省委统战部副部长、安徽省工商联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会副书记。现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。
林培富先生,董事,硕士,高级经济师。曾任安徽省信托投资公司国际业务部科长、副经理、投资银行总部副经理、经理,国元证券有限责任公司基金公司筹备组负责人。2005年1月加入长盛基金管理有限公司,历任公司人力资源部总监、总经理助理、副总经理,长盛创富资产管理有限公司执行董事。现任长盛基金管理有限公司总经理,兼任长盛基金(香港)有限公司董事、长盛创富资产管理有限公司董事长。
李伟强先生,独立董事,美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士,美国宾州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等地投资顾问、副总裁,花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁,香港国际资本管理有限公司董事长,香港骏程投资有限公司负责人。现任香港万里资本有限公司负责人。
张仁良教授,独立董事,博士。现任香港教育大学校长、公共政策讲座教授,兼任香港金融管理局ABF香港创富债券指数基金监督委员会主席、香港永隆银行独立董事及第十三届中国全国政协委员,同时亦为复旦大学顾问教授和上海交通大学兼任教授。曾任香港社会创新及创业发展基金专责小组主席,太平洋经济合作香港委员会主席、香港浸会大学工商管理学院院长。2009年获香港特区政府颁发铜紫荆星章、2007年被委任为太平绅士,并于2017年获法国政府颁发棕榈教育军官荣誉勋章。
荣兆梓先生,独立董事,学士,教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现任安徽大学教授、博士生导师、安徽大学经济与社会发展高等研究院执行院长、校学术委员会委员,安徽省政府决策咨询专家委员会委员,全国资本论研究会常务理事,全国马经史学会理事,安徽省经济学会副会长。
朱慈蕴女士,独立董事,博士。现任清华大学法学院教授、博士生导师,清华大学商法研究中心主任,中国法学会商法学研究会常务副会长,中国法学会经济法研究会常务理事,最高人民法院特约咨询员,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。兼任泛海股份公司、绿盟科技股份公司、贵阳银行独立董事。
2.监事会成员
刘锦峰女士,监事会主席,工学及经济学双学士。曾任国元证券有限责任公司投资银行部副总经理、国元证券股份有限公司投资银行总部副总经理、业务三部总经理兼资本市场部总经理、国元证券股份有限公司证券事务代表。现任国元证券股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、机构管理部总经理,兼任国元股权投资有限公司董事、国元创新投资有限公司董事、国元期货有限公司董事。
吴达先生,监事,博士,特许金融分析师CFA。曾就职于新加坡星展资产管理有限公司,历任星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理,新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配置委员会成员,华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,曾任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛创富资产管理有限公司总经理。现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监,长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛研发回报混合型证券投资基金基金经理,兼任长盛基金(香港)有限公司副总经理。
魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司投资组合经理、高级组合经理,合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013年7月加入长盛基金管理有限公司,现任社保业务管理部总监,社保组合组合经理。
3.管理层成员
周兵先生,董事长,经济学硕士。同上。
林培富先生,总经理,硕士,高级经济师。同上。
王宁先生,EMBA。曾任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,历任基金经理助理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金经理、长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理,社保组合组合经理。
蔡宾先生,硕士,特许金融分析师CFA。曾任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,历任研究员、社保组合助理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理,长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理。
张利宁女士,学士,注册会计师。曾任职于华北计算技术研究所财务部,太极计算机公司子公司北京润物信息技术有限公司。1999年1月起加入长盛基金管理有限公司,历任公司研究部业务秘书,业务运营部基金会计、总监,财务会计部总监,监察稽核部副总监、总监等职务。现任长盛基金管理有限公司督察长、监察稽核部总监。
张壬午先生,硕士。曾任深圳市远望城多媒体电脑公司软件网络部软件开发员,深圳计量质量检测研究院技术部软件开发员。2000年3月加入长盛基金管理有限公司,历任信息技术部系统运营主管、信息技术部副总监等职务。现任长盛基金管理有限公司首席信息官、信息技术部总监。
4、本基金基金经理
段鹏先生,硕士。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,现任固定收益部副总监,长盛货币市场基金基金经理,长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金经理,长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,长盛添利宝货币市场基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。拟任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
王宁先生,副总经理,EMBA。同上。
蔡宾先生,副总经理,硕士,特许金融分析师CFA。同上。
吴达先生,监事,博士,特许金融分析师CFA。同上。
魏斯诺先生,监事,硕士。同上。
赵楠先生,经济学学士,MBA在读。历任安信证券研究中心研究员,光大永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、投行总部执行董事等职务。2015年2月加入长盛基金管理有限公司,现任权益投资部执行总监,长盛新兴成长主题混合型证券投资基金基金经理,长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同锦研究精选混合型证券投资基金基金经理。
乔培涛先生,硕士。曾任长城证券研究员、行业研究部经理。2011年8月加入长盛基金管理有限公司,现任研究部执行总监,长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛动态精选证券投资基金基金经理,长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
葛鹤军先生,经济学博士。曾就职于中诚信证券评估有限公司,中诚信国际信用评级有限公司。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基金经理。2018年7月加入长盛基金管理有限公司,现任固定收益部执行总监,长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1.依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜。
2.办理基金备案手续。
3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。
4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。
5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6.编制基金季度报告、中期和年度基金报告。
7.计算并公告基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值,确定基金份额申购、赎回价格。
8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
9.按照规定召集基金份额持有人大会。
10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
12.有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、本基金管理人不从事违反法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反法律法规行为的发生。
2、本基金管理人建立健全内部控制制度,采取有效措施,禁止将基金财产用于下列投资或活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
3、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)越权或违规经营,违反基金合同或托管协议;
(2)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(3)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;
(4)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(5)玩忽职守、滥用职权;
(6)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(7)除按依法进行基金资产管理外,直接或间接进行股票投资;
(8)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
1.内部控制的原则
本基金管理人的内部控制遵循以下原则:
(1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。
(3)独立性原则。公司各部门和岗位职责保持相对独立,基金资产、公司自有资产、委托理财及其他资产的运作应当分离。
(4)相互制约原则。公司及各部门在内部组织结构和岗位的设置上要权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(6)风险控制与业务发展并重原则。公司的发展必须建立在风险控制制度完善和健全的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。
2.完备严密的内部控制体系
公司建立了“三层控制二道监督”(董事会一经营管理层一业务操作层、督察长一监察稽核部、风险管理部)内部控制组织体系。董事会下设的风险控制管理委员会定期或者不定期听取督察长关于公司风险控制方面的报告。督察长负责监督检查公司内部风险控制情况,组织指导公司监察稽核、风险管理部工作,对基金运作、内部管理的制度执行及遵规守法进行检查监督;公司风险控制委员会定期对基金资产运作的风险进行评估,对存在的风险隐患或发现的风险问题进行研究;监察稽核部通过日常的的监督检查工作,督促公司各部门持续完善且严格执行内控制度,风险管理部通过全面梳理与投资运作相关的法律、法规、基金合同及公司制度,从法规限制、合同限制、公司制度限制三个层面及时和全面揭示各基金风险控制要素,明确风险点并标识各风险点所采用的控制工具与控制方法,全面加强对各基金投资合规风险监控。
3.内部控制制度的内容
公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原则,建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和公司及部门业务规章等三部分组成。
(1)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公司各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容加以明确。
(2)公司基本管理制度包括风险管理制度、稽核监察制度、投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和危机处理制度等。公司基本管理制度在报经公司董事会批准后实施。
(3)公司及部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对公司及各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。公司及部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度,并结合部门职责和业务运作的要求拟定,其制定和实施需报经公司总经理办公会批准。
公司的内部控制制度根据法律法规变化和公司业务发展实际适时修订完善。公司各部门对规章制度的调整由监察稽核部负责检查与督促。
4.内部控制制度评价与报告
公司建立了严格的内控制度评价程序和报告制度,以保证公司内部控制制度的合理性与有效性。部门负责人是本部门内部控制与风险管理的第一责任人,须定期检查本部门的风险控制情况和风险控制措施是否有效,对相应的内部控制制度的合理性、有效性做出评价,并根据检查、评价结果及时调整内控制度或修正行为。公司监察稽核部在各部门自我监督基础之上实施再监督,通过对各项制度执行情况定期、不定期的稽核,对各项制度的合理性与有效性进行检查评价,发现制度不合理的、不适用的,要求相关部门进行修改,同时报告公司总经理和督察长;发现制度未能有效执行、控制失效的,要求相关部门立即整改,并出具监察报告,及时向公司管理层和督察长报告。督察长就公司内控制度建设与执行情况定期向监管机构及公司董事会进行报告。
5、基金管理人关于内部控制的声明
本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
第四部分、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2019年3月31日,中国银行已托管710只证券投资基金,其中境内基金670只,QDII基金40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。。
第五部分、相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
长盛基金管理有限公司直销中心
地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层
法定代表人:周兵
邮政编码:100029
电话:(010)86497908、(010)86497909、(010)86497910
传真:(010)86497997、(010)86497998
联系人:吕雪飞、张晓丽、胡琳
2、代销机构
(1)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
联系人:朱杰
电话:010-66594904
传真:010-66594824
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
(2)其他代销机构(详见本基金基金份额发售公告)
二、注册登记机构
名称:长盛基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层
法定代表人:周兵
电话:(010)86497888
传真:(010)86497999
联系人:龚珉
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市海华永泰律师事务所
注册地址:上海市华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室
办公地址:上海市东方路69号裕景国际商务广场A座15层
负责人:冯加庆
电话:(021)58773177
传真:(021)58773268
联系人:张兰
经办律师:梁丽金、张兰
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:(010)58153000
传真:(010)85188298
经办注册会计师:徐艳、马剑英
联系人:马剑英
第六部分、基金的募集
本基金由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,并经中国证监会2019年6月11日证监许可〔2019〕1037号文注册募集。
一、基金类型与存续期间
1、基金类型:债券型证券投资基金
2、基金运作方式
契约型开放式。本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。在封闭期内,本基金采取封闭运作模式,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。
本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(含该日)至6个月后对应日(如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一日止,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(含该日)至6个月后对应日(如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一日止。以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
除基金合同另有约定外,每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)不少于5个工作日、不超过10个工作日的期间,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。
如封闭期结束后的第一个工作日或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。如发生基金暂停运作情形的,本基金的开放期的具体时间以基金管理人公告为准。
在不违反法律法规的规定及基金合同的相关约定、且对基金份额持有人利益没有实质性不利影响的前提下,在不改变本基金上述运作机制的前提下,基金管理人有权对本基金开放期和开放日的安排进行调整,并提前公告,此调整涉及的基金合同的修改无需召开基金份额持有人大会。
3、基金存续期间:不定期
二、基金份额类别设置
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用、而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
投资者可自行选择认/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
在不违反法律法规的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序并公告后,基金管理人可停止某类基金份额类别的销售、增加新的基金份额类别或者调整基金份额分类规则等,不需召开基金份额持有人大会。
三、募集概况
1、募集方式:本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购。认购一经受理不得撤销。
2、募集期限:本基金募集期限自基金份额发售之日起最长不超过3个月,具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及基金合同的规定确定,并在基金份额发售公告中披露。
3、募集对象:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
4、基金募集规模
本基金可设置首次募集规模上限,具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限,基金合同生效后不受此募集规模的限制。
5、基金的面值、认购价格及认购费用
本基金每份基金份额初始面值为人民币1.00元,按初始面值发售,每份基金份额认购价格为人民币1.00元。
本基金将基金份额分为A类和C类两类不同的类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
本基金A类基金份额的认购费率按认购金额的大小划分为四档,随认购金额的增加而递减(适用固定金额费率的认购除外);本基金C类基金份额不收取认购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。具体费率如下表所示:
A 类基金份额认购费   单笔金额        费率           养老金特定客户认购费率
                   50 万元以下        0.40%           0.12%
            50 万元(含)-200 万元   0.30%            0.09%
            200 万元(含)-500 万元  0.20%             0.06%
                 500 万元以上(含) 按笔收取,1000元/笔  按笔收取, 1000 元/笔
C 类基金份额认购费    0
销售服务费  本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提销售服务费,销售服务费年费率为0.4%。

本基金的认购费由投资人承担。基金认购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用,不从基金财产中列支。若投资人多次认购本基金A类基金份额时,需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。
养老金特定客户认购费率适用于通过本公司直销柜台认购本基金份额的养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。
如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。
6、认购期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。
7、认购份额的计算
本基金认购采用金额认购的方式。认购的有效份数保留至小数点后第二位,小数点后第三位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
(1)A类基金份额的认购份额的计算公式为:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
(注:认购金额在500万元(含)以上的,适用固定金额的认购费,即净认购金额=认购金额-固定认购费金额)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值
例1:某投资人投资100,000元认购本基金A类基金份额,对应费率为0.4%,假设该笔认购产生利息50元,则其可得到的认购份额为:
净认购金额=100,000/(1+0.4%)=99601.59元
认购费用=100,000-99601.59=398.41元
认购份额=(99601.59+50)/1.00=99651.59份
即:投资人投资100,000元认购本基金的A类基金份额,扣除认购费用,在募集期结束时,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到99651.59份基金份额。
(2)C类基金份额的认购份额计算公式为:
认购份额=(认购金额+认购期间利息)/基金份额初始面值
例2:某投资人投资300,000元认购本基金的C类基金份额,假设其认购资金的利息为30.00元,由于C类基金无认购费用,则其可得到的基金份额为:
认购份额=(300,000+30.00)/1.00=300,030.00份
即:投资人投资300,000元认购本基金的C类基金份额,在募集期结束时,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到C类基金份额300,030.00份基金份额。
8、认购时间与程序
(1)认购场所
本基金通过长盛基金管理有限公司直销中心和中国银行股份有限公司等基金管理人指定的代销机构办理开放式基金业务的网点公开发售。详细认购场所见本基金基金份额发售公告。
(2)时间安排
在募集期内,本基金销售机构在工作日持续办理本基金的认购手续。具体时间见基金份额发售公告和相关销售机构公告。
(3)基本认购程序
1)投资者认购本基金需首先办理开户手续,已经开立基金账户的投资者无需重新开户。
2)投资者依照销售机构的规定,在募集期的交易时间段内提出认购申请,并办理有关手续。
3)本基金认购采取金额申报方式,募集期单笔认购最低金额为1元人民币,投资者认购本基金,须按销售机构规定全额缴纳认购款项。具体单笔认购最低金额由销售机构制定和调整。
4)在基金募集期内,投资者可多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算。投资者的认购申请一经受理,不得撤销。
5)销售机构对认购申请的受理并不表示该申请一定生效,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。认购的确认应以登记机构的确认结果为准。投资人应在基金合同生效后到所销售网点查询认购申请的确认情况和有效认购份额。
6)如本基金单一投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。
三、基金的暂停运作
1、基金合同生效后的存续期内,出现以下情况的,本基金可以暂停基金的运作,且无须召开基金份额持有人大会:
(1)每个封闭期到期前,基金管理人有权根据市场情况、基金的投资策略等决定是否进入开放期,具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一开放期的,基金将在封闭期结束之日的下一个工作日将全部基金份额自动赎回。封闭期结束后,基金暂不开放申购、转换转入等相关业务。
同时,为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,基金管理人可提高该封闭期结束之日的下一个工作日的基金份额净值的精度。
(2)开放期最后一日日终,如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额,扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人的,基金管理人有权决定是否进入下一封闭期,具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一封闭期的,投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回;对于当日日终留存的基金份额,将全部自动赎回。
同时,为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,基金管理人可提高该开放期最后一日的基金份额净值的精度。
(3)基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现的,基金将暂停进入下一开放期,封闭期结束的下一个工作日,基金份额应全部自动赎回,按已变现的基金财产支付部分赎回款项,未变现资产对应赎回款延缓支付,待该部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回价格按全部资产最终变现净额确定。基金管理人应就上述延缓支付部分赎回款项的原因和安排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告并提示最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。
2、暂停运作期间,基金可暂停披露基金份额净值信息。报告期内未开展任何投资运作的,基金可暂停披露定期报告。基金管理人决定暂停运作或重启基金运作的,应当依法进行信息披露。
3、基金暂停运作期间,基金管理人与基金托管人协商一致,可以决定终止基金合同,报中国证监会备案并公告,无须召开基金份额持有人大会。
4、暂停运作期间的所有费用,由基金管理人承担。暂停运作期间,基金不收取管理费、托管费和销售服务费。
5、法律法规另有规定的,从其规定。
第七部分、基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规、监管机构另有规定或《基金合同》另有约定时,从其规定。
第八部分、基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构,具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。
二、申购与赎回的开放日及开放时间
本基金以6个月为一个封闭期,除基金合同另有约定外,本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)不少于5个工作日、不超过10个工作日的期间,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转换申请的,且登记机构确认接受的,其基金份额申购或转换价格为下一开放日基金份额申购或转换的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购或者转换等申请或者在赎回开放日业务办理时间结束之后提出赎回申请的,视为无效申请。开放期办理申购赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。在销售机构支持预约功能的情况下,本基金可以办理申购预约和赎回预约,详情请咨询各销售机构。
三、申购与赎回的限制
1、申购与赎回的数额限制
(1)本基金申购的最低申购金额为1元人民币。各代销机构对本基金最低申购金额另有规定的,以各代销机构的业务规定为准。
(2)本基金不设最低赎回份额。
(3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见基金管理人发布的相关公告。
(4)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
2、单个账户持有本基金份额的限制
本基金暂无单个账户基金份额最低持有余额限制,根据市场情况,基金管理人可以调整单个账户持有本基金份额的限制,基金管理人进行前述调整必须提前在指定媒介上公告。
本基金可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
四、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销,在当日的业务办理时间结束后不得撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时,份额确认日期在先的基金份额先赎回,份额确认日期在后的基金份额后赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待;
6、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额,并在招募说明书或其他相关公告中披露,但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人可在法律法规允许且不损害基金份额持有人权益的情况下可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。
2、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),本基金登记机构在T+1日内对申购和赎回申请的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。若申购不生效,则申购款项本金退还给投资人。若基金份额持有人未赎回,其将继续持有本基金份额,份额对应资产将在开放期最后一日日终转入下一封闭期。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立。若申购不成立或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。
基金份额持有人赎回申请生效后,基金管理人应通过登记机构按规定向该基金份额持有人支付赎回款项。正常情况下,基金份额持有人赎回(T日)申请生效后,基金管理人应指示基金托管人于T+7日内(包括该日)将赎回款项从基金托管专户划出,通过登记机构和销售机构划往该基金份额持有人指定的银行账户。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
六、申购费率和赎回费率
1、申购费率
本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别。投资人申购A类基金份额收取申购费用,即在申购时支付申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为四档,随申购金额的增加而递减(适用固定金额费率的申购除外);投资者申购C类基金份额不收取申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。具体费率如下表所示:
A 类基金份额申购费  单笔金额  费率          养老金特定客户申购费率
                50 万元以下   0.40%                 0.12%
     50 万元(含)-200 万元  0.30%                 0.09%
     200 万元(含)-500 万元 0.20%                 0.06%
         500 万元以上(含) 按笔收取, 1000 元/笔   按笔收取,1000元/笔
C 类基金份额申购费  0
销售服务费  本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提销售服务费,销售服务费年费率为0.4%。

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
养老金特定客户申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。
如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。
2、赎回费率
本基金A类基金份额和C类基金份额仅对在同一开放期内申购后又赎回的份额收取赎回费,具体赎回费率如下表所示:
基金份额持有期费率
在同一开放期内申购后又赎回,且持有期少于 7 日    1.50%
在同一开放期内申购后又赎回的份额,且持有期不少于 7 日   0.10%
持有一个或一个以上封闭期   0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在投资者赎回本基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于7日(含7日)的投资人,将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于市场推广、登记费和其他手续费。
3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
七、申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后,以申请当日该类基金份额净值为基准计算,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(1)A类基金份额申购份额的计算如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
(申购金额在500万元(含)以上的适用固定金额的申购费,即净申购金额=申购金额-固定申购费金额。)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
例:某投资者以10万元申购本基金A类基金份额,申购费率为0.40%,假设申购当日基金份额净值为1.1000元,则其可得到的申购份额为:
净申购净额=100,000/(1+0.40%)=99,601.59元
申购费用=100,000-99,601.59=398.41元
申购份额=99,601.59/1.1000=90546.90份
即:投资者以10万元申购本基金A类基金份额,如果申购当日基金份额净值为1.1000元,则其可得到的申购份额为90,546.90份。
(2)C类基金份额申购份额的计算如下:
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
例:某投资人投资100,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0600元,则可得到的申购份额为:
申购份额=100,000/1.0600=94,339.62份
即:投资人投资100,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0600元,则其可得到94,339.62份基金份额。
2、赎回金额的计算方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,
赎回金额=赎回份数×T日某类基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
(1)A类基金份额赎回金额的计算
例:某投资者在同一开放期内申购后又赎回本基金A类基金份额10,000份,假设赎回当日A类基金份额净值是1.200元,持有期为3天,对应的赎回费率为1.5%,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.200=12,000元
赎回费用=12,000×1.5%=180元
净赎回金额=12,000-180=11,820元
即:投资者在同一开放期内申购后赎回本基金10,000份A类基金份额,持有期为3天,假设赎回当日A类基金份额净值是1.200元,则其可得到的赎回金额为11,820元。
(2)C类基金份额赎回金额的计算
例:某投资者在同一开放期内申购后又赎回本基金C类基金份额10,000份,假设赎回当日C类基金份额净值是1.100元,持有期为8天,对应的赎回费率为0.1%,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.100=11,000元
赎回费用=11,000×0.1%=11元
净赎回金额=11,000-11=10,989元
即:投资者在同一开放期内申购后赎回本基金10,000份C类基金份额,持有期为8天,假设赎回当日C类基金份额净值是1.100元,则其可得到的赎回金额为10,989元。
3、基金份额净值的计算
本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。在基金每个开放日的次日,基金管理人应通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和各类基金份额累计净值。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
T日某类基金份额净值=T日该类基金资产净值总额/T日该类基金份额总数
八、申购与赎回的注册登记
1、投资人T日申购基金成立后,正常情况且未发生基金合同第五部分第三条所述情况的前提下,登记机构在T+1日为投资人增加权益并办理注册登记手续,投资人有权在最近一个赎回开放日赎回该部分基金份额。
2、投资人T日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的注册登记手续。
3、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
九、拒绝或暂停申购的情形
在开放期内发生下列情况时,基金管理人可暂停或拒绝接受投资者的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行;
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第4、8项以外的情形且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并公告,下一开放期的开始日期相应顺延。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
在开放期内发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项;
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时;
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
4、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时;
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请;
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,且开放期按暂停赎回的期间相应顺延。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况和赎回状况决定全额赎回、延缓支付赎回款项或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)延缓支付赎回款项:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人应当接受并确认所有的赎回申请,当日按比例办理的赎回份额不得低于基金总份额的百分之二十,其余赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓支付的期限不得超过二十个工作日,并应当在指定媒介上刊登公告。延缓支付的赎回申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。
(3)开放期内,如果发生巨额赎回且单个基金份额持有人单日的赎回申请超过上一工作日基金总份额20%的情况下,基金管理人有权延期办理赎回申请:
1)对于该单个基金份额持有人当日的赎回申请未超过上一工作日基金总份额20%(含20%)的赎回申请与其他投资者的赎回申请参照前述第(1)、(2)项规定处理;
2)对于该单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一工作日基金总份额20%的部分进行延期办理。对于上述持有人被延期办理的部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎回直到全部赎回为止,因此导致延期办理期限超过开放期的,开放期可以相应延长并提前公告,但开放期最长不可超过20个工作日,延长的开放期内不办理申购亦不接受新的赎回申请。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值;如发生暂停的时间超过1日,则基金管理人可以根据需要增加公告次数,但基金管理人须依照《信息披露办法》,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时可不再另行发布重新开放的公告。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定办理本基金与基金管理人管理的、且由同一登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或按法律法规或国家有权机关要求的方式执行。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十七、基金的冻结、解冻及质押和转让
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规另有规定的除外。
在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下,办理基金份额的质押业务,基金管理人可制定相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十八、基金管理人可在不违反相关法律法规、对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
第九部分、基金的投资
一、投资目标
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,本基金投资不受上述比例限制。在封闭期内,本基金所投金融资产以获取合同现金流量为目的并持有到期,且资产到期日不晚于封闭运作期到期日。
在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不得低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资理念
在有效控制流动性和风险的前提下,保持大类品种配置的比例恒定、投资品种持有到期和到期日基本匹配,以求实现基金资产的稳定收益和流动性目标。
四、投资策略
本基金主要投资于固定收益类金融工具,不直接买入股票等权益类金融工具。本基金的投资策略包括大类资产配置策略、债券组合管理策略和期限管理策略。
(一)大类资产配置策略
本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上,结合政策分析,确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估,及时调整资产组合比例,保持资产配置风险、收益平衡,以稳健提升投资组合回报。
(二)债券组合管理策略
1、封闭期配置策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。
基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。
2、利率策略
利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因素的投资策略。通过全面研究国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。
利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略,例如:子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
3、类属配置策略
债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。
4、信用策略
信用品种的选择采取以利率研究和发行人偿债能力研究为核心的分析方式,在对宏观经济、利率走势、发行人经营及财务状况进行分析的基础上,结合信用品种的发行条款,建立信用债备选库,并以此为基础拟定信用品种的投资方法。
(1)宏观环境和行业分析
主要关注宏观经济状况和经济增长速度、宏观经济政策及法律制度对企业信用级别的影响;行业分析主要关注企业所处的行业类型(成长型、周期型、防御型)、产业链结构及行业在产业链中的位置、行业的竞争程度和行业政策对企业信用级别的影响。
(2)发债主体基本面分析
主要包括定性分析和定量分析两个方面:
定性分析主要包括对企业性质和内部治理情况、企业财务管理的风格、企业的盈利模式、企业在产业链中的位置、产品竞争力和核心优势的分析,以及企业的股东背景、政府对企业的支持、银企关系、企业对国家或地方的重要程度等企业的外部支持分析。
定量分析主要包括资本结构分析、现金获取能力分析、盈利能力分析以及偿债能力分析四部分,定量分析的重点是选取适当的财务指标并挖掘其中蕴含的深层含义及互动关系,定量地实现企业信用水平的区分和预测。
(3)内部信用评级定量分析体系
经过广泛的调研,基于我国目前实际情况,考虑到国内外评级、以及专业的发行评级与投资评级的差异,从投资角度建立内部的公司债评级体系,其分析过程包括如下几个部分:
1)行业内财务数据指标筛选。基于可比原则,采用因子分析对行业内各公司多个具有信息冗余的财务数据指标(相关性较高)进行筛选,选择能够反映公司总体财务信息的财务数据指标。
2)行业内公司综合评价。基于可比原则,利用筛选指标对行业内公司进行整体的综合评级,得到反映公司行业内所处相对位置的信用分数。
3)行业内信用等级的切分。根据信用分数的统计分布进行类别划分。
4)系统校验与跟踪分析。根据财务数据指标等信息的变化适时对信用等级进行调整,并建立与信用利差相应的跟踪。
5)信用利差分析与定价。基于实际研究,通过寻找信用利差异动所带来的定价偏差,获取与承担风险相适宜的收益。
5、相对价值策略
本基金认为市场存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,为本基金的投资带来增加价值。
6、债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。
7、资产支持证券等品种投资策略
包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
(二)开放期投资策略
开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,投资于具有较高流动性的投资品种,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
五、投资限制
1、组合限制
(1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;在封闭期内,本基金所投金融资产以获取合同现金流量为目的并持有到期,且资产到期日不晚于封闭运作期到期日;
(2)在开放期内,本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(12)开放期内,本基金与私募类资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(13)开放期内,本基金总资产不得超过基金净资产的140%;封闭期内,本基金总资产不得超过基金净资产的200%;
(14)相关法律法规以及监管部门规定的其他投资限制。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
除上述(2)、(10)、(11)、(12)项外,因证券市场波动、证券发行人合并或规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。在履行相关程序后,如本基金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。
3、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
4、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
六、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的六个月银行定期整存整取存款利率(税后)+0.6%。
本基金以每个封闭期为周期进行投资运作,每个封闭期为六个月,期间投资人无法进行基金份额申购与赎回。以与封闭期同期对应的六个月定期存款利率(税后)+0.6%作为本基金的业绩比较基准符合产品特性,能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征和流动性特征,合理衡量本基金的业绩表现。六个月定期存款利率采用每个封闭期起始日中国人民银行公布的金融机构人民币六个月存款基准利率。
七、风险收益特征
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
八、融资、融券
本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。
九、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
第十部分、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
第十一部分、基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种形同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2、债券回购以协议成本列示,按协议利率在实际持有期内逐日计提利息。
3、银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息。
4、基金应当按照企业会计准则的要求,评估金融资产是否发生减值,如有客观证据表明其发生减值的,应当计提减值准备。
5、当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
6、如有确凿证据表明本基金在封闭期内买入持有至到期的投资策略发生变化或其他原因,导致按原有摊余成本法估值不能客观反映上述资产或负债于开放期内的公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映上述资产或负债于开放期内的公允价值的方法估值。为最大限度保护持有人利益,基金管理人可采用的风险控制手段包括但不限于:处置信用风险显著增加的固定收益品种、及时评估和计提固定收益品种减值损失、封闭期到期暂停进入下一开放期、于开放期内改按公允价值计算基金份额净值等。
7、相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。本基金各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按基金合同的规定公告。如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将估值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依照《信息披露办法》以及《基金合同》的相关规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金资产净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金估值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过5%的情形,基金管理人对投资组合进行价值重估,对于有重大偏离的投资标的进行减值准备,并披露临时报告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;
4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
九、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按本部分第三款有关估值方法规定的第3、4项条款进行估值时,所造成的误差不作为基金份额估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
第十二部分、基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核。基金收益分配方案确定后,由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照本基金收益分配原则中有关规定执行。
第十三部分、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、基金财产拨划支付的银行费用;
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费用等法律费用;
8、基金的证券交易或结算费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用中国税务机关的相关规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十四部分、基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
第十五部分、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日(若遇法定节假日指定报刊休刊,则顺延至法定节假日后首个出报日。下同)在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
(四)基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在开放期内,基金管理人应当在每个开放日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露前一开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
本基金暂停运作期间可暂停披露基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒介上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。报告期内且未开展任何投资运作的,可暂停披露基金定期报告。
基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开;
2、终止《基金合同》;
3、转换基金运作方式(不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转换);
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7、基金募集期延长;
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14、重大关联交易事项;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;
18、基金改聘会计师事务所;
19、变更基金销售机构;
20、更换基金登记机构;
21、本基金调整基金份额类别设置或基金份额分类规则;
22、本基金变更或增加收费方式;
23、本基金开放期期限及申购赎回的时间安排;
24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请;
25、本基金发生巨额赎回并延期支付;
26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项时;
27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时;
28、本基金暂停或重启进入下一封闭运作期时;
29、中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公告。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。
(十)投资资产支持证券相关公告
本基金应当在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
本基金应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
(十一)投资流通受限证券相关公告
本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,应当在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
(十二)封闭期内,对信用风险显著提升或者计提减值准备的,基金管理人要进行信息披露。
(十三)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。
八、暂停或延迟披露基金信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:
(1)不可抗力;
(2)基金投资所涉及的证券期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(3)发生暂停估值的情形;
(4)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
第十六部分、风险揭示
本基金主要面临的风险有:
一、市场风险
本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏观和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业的变化、投资人风险收益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素都将影响到本基金业绩,从而产生市场风险,这种风险主要包括:
(1)政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
(2)经济周期风险:证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。
(3)利率风险:金融市场利率波动会导致证券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响企业的融资成本和利润水平。本基金投资于固定收益工具,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。另外,利率期限结构的变化带来收益率曲线的非平行移动,导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发生变化而产生风险,形成收益率曲线风险,也称为利率期限结构变化风险;单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
(4)购买力风险:基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
(5)再投资风险:再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较少的收益率。
2、信用风险
信用风险主要来自于发行人、存款银行及其担保人,指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化,到期不能履行合约进行兑付的风险,同时当基金持有的债券、票据或其发行人的信用等级下降时,会因违约风险的加大而导致市场价格的下降,从而导致基金资产的损失。另外,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金将在投资决策中充分考虑交易对手的信用状况,尽可能避免上述信用损失。
二、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
三、流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险,流动性风险管理的目标则是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。
1、基金申购、赎回安排
参见本招募说明书“第八部分、基金份额的申购与赎回”的相关规定。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上市的债券和货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
本基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或延缓支付赎回款项。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
开放期内如果出现流动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可实施备用的流动性风险管理工具,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时,有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。
若本基金暂停赎回申请,投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付赎回款项,赎回款支付时间将后延,可能对投资者的资金安排带来不利影响。
短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投资者,费率不低于1.5%。短期赎回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在持续持有期限少于7日时会承担较高的赎回费。
若本基金暂停基金估值,一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值,另一方面基金将暂停接受申购赎回申请,将导致投资者无法申购或赎回本基金。
若本基金采取摆动定价机制,投资者申购基金获得的申购份额及赎回基金获得的赎回金额均可能受到不利影响。
四、信用风险
基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。
五、本基金特定风险
本基金为定期开放债券型证券投资基金,因此有以下几类特有风险:
1、本基金不等同于保本基金,本基金的净值存在下跌的风险。
2、估值风险。当本基金偏离度绝对值达到一定程度时,基金管理人将采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。由此,本基金面临基金资产净值波动的风险,或者基金合同终止的风险。
3、由于本基金采用的是持有到期策略,因为投资者投资本基金可能会损失投机性的交易机会。
4、封闭期内无法按照基金份额净值进行赎回的风险
本基金自基金合同生效日起每封闭六个月开放申购与赎回一次,开放期为5至10个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。所以投资者将面临封闭期内无法按照基金份额净值进行赎回的风险。
5、开放期结束后本基金存在无法继续运作的风险
基金合同生效后,在每个开放期的最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认后),如发生以下情形之一的,则无须召开基金份额持有人大会,本基金将于该日的下一工作日起进入基金财产清算程序,根据基金合同第二十部分的约定进行基金财产清算并终止:
(1)基金资产净值低于5000万元;
(2)基金份额持有人人数少于200人;
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
6、本基金在开放期内可能出现巨额赎回,导致基金管理人的现金支付出现困难,基金投资人在赎回基金份额时,可能会遇到部分顺延赎回等风险。
7、本基金将资产支持证券纳入到投资范围中,投资于资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等,信用风险指发行主体违约的风险,是资产支持证券最大的风险。利率风险指由于利率发生变化和波动使得资产支持证券价格和利息产生波动,从而影响到基金业绩。流动性风险是由于资产支持证券交易不活跃导致的风险。提前偿付风险指由于发行方提前偿还所导致的收益率下降的风险。
8、本基金将流动受限证券纳入到投资范围中,流动受限证券的风险主要包括流动性风险、市场风险等。流动性风险指由于法律法规要求流动受限证券需要持有一定期限,在解禁前不能变现的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响流动受限证券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
六、其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突发性事件或不可抗原因出现故障,由此给基金投资带来风险;
2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不完善产生的风险;
3、因人为因素而产生的风险,如基金经理违反职业操守的道德风险,以及因内幕交易、欺诈等行为产生的违规风险;
4、人才流失风险,公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会在一定程度上影响工作的连续性,并可能对基金运作产生影响;
5、因业务竞争压力可能产生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。
第十七部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议生效后2日之内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金的;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为不超过6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基金合同终止的,本基金财产应清理、估价,但可根据届时有效的相关规定,基金财产不予变现和分配,并直接过户至合并后的基金。本基金的债权债务由合并后的基金享有和承担。本基金清算的其他事项参照前述约定执行。
第十八部分、基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人的权利、义务
本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定各类基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
本基金的基金托管人为中国银行股份有限公司。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
除基金合同另有约定外,同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,除法律法规、基金合同或中国证监会另有规定外,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、在不违反法律法规规定和基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率或收费方式、调低赎回费率或调整销售服务费率;
(3)在法律法规和基金合同规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下,增加新的基金份额类别、变更收费方式或者调整基金份额分类规则等;
(4)在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下,设立新的基金份额类别,增加新的收费方式;
(5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(7)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;
(8)基金推出新业务或服务;
(9)按照法律法规和《基金合同》规定不需要召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的1/3(含1/3)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的1/2,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表1/3以上(含1/3)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后5个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上(含2/3)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议生效后2日之内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金的;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为不超过6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(八)本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基金合同终止的,本基金财产应清理、估价,但可根据届时有效的相关规定,基金财产不予变现和分配,并直接过户至合并后的基金。本基金的债权债务由合并后的基金享有和承担。本基金清算的其他事项参照前述约定执行。
四、争议解决方式
基金合同的当事人之间因基金合同产生的或与基金合同有关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费及律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
第十九部分、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
本基金托管协议当事人基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的投资运作进行监督:
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据下述投资范围对基金的投资进行监督:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,本基金投资不受上述比例限制。在封闭期内,本基金所投金融资产以获取合同现金流量为目的并持有到期,且资产到期日不晚于封闭运作期到期日。
在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不得低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2、对基金投融资比例进行监督:
(1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;在封闭期内,本基金所投资产到期日不晚于封闭运作期到期日;
(2)在开放期内,本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(12)开放期内,本基金与私募类资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;本基金管理人承诺本基金与私募类资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致,并承担由于不一致所导致的风险和损失。
(13)开放期内,本基金总资产不得超过基金净资产的140%;封闭运作期内,本基金总资产不得超过基金净资产的200%;
(14)相关法律法规以及监管部门规定的其他投资比例限制。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
除上述(2)、(10)、(11)、(12)项外,因证券市场波动、证券发行人合并或规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。在履行相关程序后,如本基金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。
(三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定及本协议的约定,应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。
(四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规及本协议的规定,应当拒绝执行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违反本协议约定的,应当及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
(五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
三、基金管理人对基金托管人的业务监督和核查
(一)在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
(三)基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)《基金合同》生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。
(三)基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
(四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在符合条件的存款银行的指定营业网点开立存款账户,基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。
(五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
5、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》的规定,在基金管理人和基金托管人商议后开立,基金管理人提供协助。新账户按有关规则使用并管理。
6、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(六)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;由基金管理人负责向中国人民银行报备,在上述手续办理完毕之后,基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。
(七)基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
(八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。
对于无法取得两份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同复印件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个估值日结束后计算得出当日的各类基金份额各类基金份额的基金份额净值,并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠正。
5、当基金资产的估值导致任一类基金份额净值小数点后4位(含第4位)内发生差错时,视为估值错误。当基金资产净值计算错误导致估值错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过5%的情形,基金管理人对投资组合进行价值重估,对于有重大偏离的投资标的进行减值准备,并披露临时报告。
6、除本协议和《基金合同》另有约定外,由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
7、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对各类基金份额的基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
(二)基金会计核算
1、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
2、会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双方应及时查明原因并纠正。
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次,于该等期间届满后45日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起10个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起15个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后40日内编制完毕并于会计年度半年终了后60日内予以公告;年度报告在会计年度结束后60日内编制完毕并于会计年度终了后90日内予以公告。《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日,将报表提供给基金托管人复核;基金托管人在收到后应3个工作日内进行复核,并将复核结果通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后5个工作日内完成复核,并将复核结果通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核,并将复核结果通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核,并将复核结果通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以双方商定的方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
(一)基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
(二)基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
(三)基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,基金登记机构保存期不少于20年,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
七、争议解决方式
(一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
(二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费及律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
(三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
八、托管协议的变更与终止
(一)托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。
(二)托管协议的终止
发生以下情况,本托管协议应当终止:
1、《基金合同》终止;
2、本基金更换基金托管人;
3、本基金更换基金管理人;
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
具备下列情形之一的,基金托管人有权立即终止提供托管服务、冻结涉恐资金、要求赔偿损失或采取其他反洗钱管控措施:
1、基金管理人被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单,且相关名单在基金托管人或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列;
2、基金管理人从事洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被司法机关定罪量刑;
3、基金管理人涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被诉讼或调查,使基金托管人遭受或可能遭受巨大声誉、财务等损失;
4、有合理理由怀疑基金管理人涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为,要求基金管理人提供证明交易合法性、真实性等相关材料,基金管理人无合理理由拒绝配合;
5、基金管理人未建立合理有效的客户尽职调查等反洗钱内部控制机制,基金托管人评估认为基金管理人在反洗钱、恐怖融资及制裁合规风险管理方面风险等级过高。
(三)基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。
第二十部分、对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和代销机构提供。基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人的需要、市场状况以及管理人服务能力的变化,增加、修改服务项目:
一、电话服务
客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天24小时的自动语音服务和查询服务,客户可以通过电话查询基金份额净值和基金份额持有人账户信息查询。同时,客服中心提供工作日每天8:30-17:00的电话人工服务。
长盛基金管理有限公司客户服务热线:(010)86497888400-888-2666(免长途话费)
二、在线服务
通过基金管理人网站,投资者可以获得如下服务:
1、在线客服。投资者可点击基金管理人网站“在线客服”,进行咨询或留言。
2、资讯服务。投资者可通过基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信息,包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。
长盛基金管理有限公司网址:www.csfunds.com.cn
长盛基金管理有限公司客户服务电子信箱:services@csfunds.com.cn
三、投诉建议受理
如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问,可通过语音留言、传真、Email、网站信箱、手机短信等方式随时向基金管理人提出,也可直接与客户服务人员联系,基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则,及时处理客户的投诉;同时,基金份额持有人的合理建议是基金管理人发展的动力与方向。
第二十一部分、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅;投资人可按工本费购买复印件,但应以正本为准。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.csfunds.com.cn)查阅和下载招募说明书。
第二十二部分、备查文件
(一)中国证监会关于准予长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复文件
(二)《长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
(三)《长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件和营业执照
(六)基金托管人业务资格批件和营业执照
(七)中国证监会规定的其他文件
以上第(六)项备查文件存放在基金托管人的办公场所,其他文件存放在基金管理人的办公场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
长盛基金管理有限公司
2019年7月10日

关闭窗口