汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2019年7月17日 重要提示  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   本报告中财务资料未经审计。    本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况  基金简称   汇添富中证生物科技指数(LOF)     基金主代码   501009    基金运作方式   契约型开放式    基金合同生效日   2016年12月22日    报告期末基金份额总额   158,984,692.08份     投资目标   本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证生物科技主题指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。    投资策略  本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。    业绩比较基准   中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%    风险收益特征   本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。    基金管理人   汇添富基金管理股份有限公司    基金托管人   中国建设银行股份有限公司    下属分级基金的基金简称   汇添富中证生物科技指数A   汇添富中证生物科技指数C     下属分级基金的场内简称   生物科技   生物科C     下属分级基金的交易代码   501009   501010     报告期末下属分级基金的份额总额   76,351,312.63份   82,633,379.45份        主要财务指标和基金净值表现  主要财务指标  单位:人民币元  主要财务指标   报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)       汇添富中证生物科技指数A  汇添富中证生物科技指数C    1.本期已实现收益   2,153,354.46  2,532,234.78    2.本期利润   -4,024,889.98  -4,123,215.82    3.加权平均基金份额本期利润   -0.0466  -0.0407    4.期末基金资产净值   86,697,245.65  94,196,745.78    5.期末基金份额净值   1.1355  1.1399    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。   2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现  本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  汇添富中证生物科技指数A  阶段   净值增长率①   净值增长率标准差②   业绩比较基准收益率③   业绩比较基准收益率标准差④   ①-③   ②-④     过去三个月  -2.74%   1.71%   -3.86%   1.72%   1.12%   -0.01%     汇添富中证生物科技指数C  阶段   净值增长率①   净值增长率标准差②   业绩比较基准收益率③   业绩比较基准收益率标准差④   ①-③   ②-④     过去三个月  -2.75%   1.71%   -3.86%   1.72%   1.11%   -0.01%         自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较    注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年12月22日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。  管理人报告  基金经理(或基金经理小组)简介  姓名   职务   任本基金的基金经理期限   证券从业年限   说明         任职日期   离任日期         过蓓蓓  汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF、汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富主要消费ETF联接基金、汇添富中证生物科技指数(LOF)基金、汇添富中证中药指数(LOF)基金、汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)基金、中证银行ETF基金、添富中证医药ETF联接基金、添富中证银行ETF联接基金的基金经理。  2016年12月22日  -  8年  国籍:中国,学历:中国科学技术大学金融工程博士研究生,相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技指数(LOF)基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数(LOF)基金的基金经理,2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)基金的基金经理,2018年10月23日至今任中证银行ETF基金的基金经理,2019年3月26日至今任添富中证医药ETF联接基金的基金经理,2019年4月15日至今任添富中证银行ETF联接基金的基金经理。    注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明  公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。   本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。   本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 报告期内基金投资策略和运作分析  2019年2季度,A股市场行情焦灼,大盘价值股体现出明显的抗跌性,沪深300二季度微跌1.21%,创业板跌幅达10.75%。行业板块方面,食品饮料涨幅12.14%,远超其他行业,传媒行业二季度下跌15.79%,成为拖累创业板指的重要因素。   5月流动性压力稍显,五一长假结束后第一天,特朗普突然发布拟提高关税的言论引发市场悲观情绪加剧,叠加4月份经济数据环比出现一定下滑,市场加速回落进入震荡调整。6月美联储议息会议显示偏鸽派,全球货币宽松预期再起,至月末G20峰会上中美元首会晤使得中美贸易摩擦取得阶段性缓和,市场风险偏好出现提升。   整个二季度,影响国内市场的主要事件还有包商银行事件引发的信用风险冲击,银行间信用利差分层,国内流动性保持合理宽松予以对冲。通胀在二季度走高,主要是因为食品CPI贡献,而且经济运行数据中除社会消费品零售数据表现尚可,其余数据均低于预期,强化了以主要消费行业为代表的内需增长板块的预期,外资也大幅流入消费板块。   医药指数在二季度下跌8.94%,超过市场大盘指数跌幅,主要原因是康美药业财务造假降低了行业的防御属性,高值耗材治理、财政部开展医药行业会计信息质量检查工作、改进职工医保个人账户等医药行业政策的密集出台,重要事件集中发生,对板块产生了严重的冲击。医药行业一系列政策组合拳增加了行业运行的不确定性,造成市场对于医药上市公司预期的下修,但这些政策的出发点均是基于推动行业高质量、长远发展、实现进一步出清。因此,二级市场的下跌反而是提供了医药行业布局、参与的时机。6月下旬开始,政策对于板块的打压基本出清,医药行业北上资金持续净流入。未来,研发创新(创新药、生物科技)、消费升级(品牌中药、疫苗、肿瘤药)、制造升级(仿制药龙头集中)是医药行业的大趋势。生物科技指数在疫苗、激素、血制品、肿瘤药、基因诊断上有均衡的配置,是契合“创新药”发展的投资方向。   报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在90%~95%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 报告期内基金的业绩表现  截至本报告期末汇添富中证生物科技指数A基金份额净值为1.1355元,本报告期基金份额净值增长率为-2.74%;截至本报告期末汇添富中证生物科技指数C基金份额净值为1.1399元,本报告期基金份额净值增长率为-2.75%;同期业绩比较基准收益率为-3.86%。  报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明  无。 投资组合报告  报告期末基金资产组合情况  序号   项目   金额(元)   占基金总资产的比例(%)     1   权益投资   171,683,099.32  93.86      其中:股票   171,683,099.32  93.86    2  基金投资   -  -    3   固定收益投资   -  -      其中:债券   -  -            资产支持证券   -  -    4   贵金属投资   -  -    5   金融衍生品投资   -  -    6   买入返售金融资产   -  -      其中:买断式回购的买入返售金融资产   -  -    7   银行存款和结算备付金合计   9,262,947.70  5.06    8   其他资产   1,965,342.52  1.07    9   合计   182,911,389.54  100.00        报告期末按行业分类的股票投资组合  报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码   行业类别   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     A   农、林、牧、渔业   -  -    B   采矿业   -  -    C   制造业   154,895,200.89  85.63    D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   -  -    E   建筑业   -  -    F   批发和零售业   -  -    G   交通运输、仓储和邮政业   -  -    H   住宿和餐饮业   -  -    I   信息传输、软件和信息技术服务业   -  -    J   金融业   -  -    K   房地产业   -  -    L   租赁和商务服务业   -  -    M   科学研究和技术服务业   13,410,729.67  7.41    N   水利、环境和公共设施管理业   -  -    O   居民服务、修理和其他服务业   -  -    P   教育   -  -    Q   卫生和社会工作   3,069,984.00  1.70    R   文化、体育和娱乐业   -  -    S   综合   -  -      合计   171,375,914.56  94.74        报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合  代码   行业类别   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     A   农、林、牧、渔业   -  -    B   采矿业   120,210.10  0.07    C   制造业   90,394.36  0.05    D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   -  -    E   建筑业   -  -    F   批发和零售业   -  -    G   交通运输、仓储和邮政业   -  -    H   住宿和餐饮业   -  -    I   信息传输、软件和信息技术服务业   39,603.76  0.02    J   金融业   33,869.94  0.02    K   房地产业   -  -    L   租赁和商务服务业   -  -    M   科学研究和技术服务业   -  -    N   水利、环境和公共设施管理业   -  -    O   居民服务、修理和其他服务业   -  -    P   教育   -  -    Q   卫生和社会工作   -  -    R   文化、体育和娱乐业   23,106.60  0.01    S   综合   -  -      合计   307,184.76  0.17        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号   股票代码   股票名称   数量(股)   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     1  000661  长春高新  54,382  18,381,116.00  10.16    2  600276  恒瑞医药  271,851  17,942,166.00  9.92    3  300142  沃森生物  597,229  16,937,414.44  9.36    4  002007  华兰生物  433,950  13,231,135.50  7.31    5  600196  复星医药  488,226  12,352,117.80  6.83    6  300122  智飞生物  250,869  10,812,453.90  5.98    7  600867  通化东宝  592,647  9,126,763.80  5.05    8  300601  康泰生物  156,645  8,223,862.50  4.55    9  600161  天坛生物  272,381  6,877,620.25  3.80    10  603259  药明康德  59,631  5,168,815.08  2.86       报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  600968  海油发展  33,862  120,210.10  0.07    2  601698  中国卫通  10,103  39,603.76  0.02    3  601236  红塔证券  9,789  33,869.94  0.02    4  300594  朗进科技  721  31,803.31  0.02    5  603863  松炀资源  1,370  31,619.60  0.02        报告期末按债券品种分类的债券投资组合  注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  注:本基金本报告期末未持有债券。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  注:本基金本报告期末未持有权证。  报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  注:本基金本报告期末无股指期货持仓。  报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  注:本基金本报告期末无国债期货持仓。 投资组合报告附注    报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号   名称   金额(元)     1   存出保证金   67,064.03    2   应收证券清算款   689,098.27    3   应收股利   -    4   应收利息   2,140.98    5   应收申购款   1,207,039.24    6   其他应收款   -    7   待摊费用   -    8  其他   -    9  合计   1,965,342.52    报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明  注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。  报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明  序号   股票代码   公司名称   流通受限部分的公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)   流通受限情况  说明     1  601236  红塔证券  33,869.94  0.02  新股流通受限        开放式基金份额变动 单位:份  项目   汇添富中证生物科技指数A   汇添富中证生物科技指数C     报告期期初基金份额总额   108,083,265.56  103,251,191.85    报告期期间基金总申购份额   24,350,707.13  108,078,424.08    减:报告期期间基金总赎回份额   56,082,660.06  128,696,236.48    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)   -  -    报告期期末基金份额总额   76,351,312.63  82,633,379.45    注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。  基金管理人运用固有资金投资本基金情况  基金管理人持有本基金份额变动情况  单位:份  项目   汇添富中证生物科技指数A   汇添富中证生物科技指数C     报告期期初管理人持有的本基金份额   10,000,900.09  -    报告期期间买入/申购总份额   0.00  -    报告期期间卖出/赎回总份额   0.00  -    报告期期末管理人持有的本基金份额   10,000,900.09  -    报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)   6.29  -    注:本基金于2016年12月22日成立。本公司于2016年12月15日使用固有资金10,001,000.00元认购本基金份额10,000,900.09份(含募集期利息结转的份额),认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细  注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。  报告期末发起式基金发起资金持有份额情况  项目   持有份额总数   持有份额占基金总份额比例(%)   发起份额总数   发起份额占基金总份额比例(%)   发起份额承诺持有期限     基金管理人固有资金   10,000,900.09  6.29  10,000,900.09  6.29  3年    基金管理人高级管理人员   -  -  -  -  -    基金经理等人员   -  -  -  -  -    基金管理人股东   -  -  -  -  -    其他   293,798.25  0.18  -  -  -    合计   10,294,698.34  6.48  10,000,900.09  6.29  3年    影响投资者决策的其他重要信息  报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况  注:无。   备查文件目录  备查文件目录  1、中国证监会批准汇添富中证生物科技指数型证券投资基金(LOF)募集的文件;   2、《汇添富中证生物科技指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;   3、《汇添富中证生物科技指数型证券投资基金(LOF)托管协议》;   4、基金管理人业务资格批件、营业执照;   5、报告期内汇添富中证生物科技指数型证券投资基金(LOF)在指定报刊上披露的各项公告;   6、中国证监会要求的其他文件。 存放地点  上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司 查阅方式  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。       汇添富基金管理股份有限公司 2019年7月17日

关闭窗口