嘉实环保低碳股票型证券投资基金2019年第2季度报告

基金管理人:嘉实基金管理有限公司  基金托管人:中国农业银行股份有限公司  报告送出日期:2019年7月17日 重要提示  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   本报告期中的财务资料未经审计。   本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。  基金产品概况     基金简称   嘉实环保低碳股票     基金主代码   001616     基金运作方式   契约型开放式     基金合同生效日   2015年12月30日     报告期末基金份额总额   2,671,758,832.59份     投资目标   本基金主要投资于环保低碳产业相关的股票,把握中国经济转型升级的投资机遇,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。     投资策略   本基金运用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法精选个股,深入挖掘符合经济转型、产业升级方向,并具备持续增长潜力、估值水平相对合理的上市公司。同时,辅以严格的风险管理,以获得中长期的较高投资收益。     业绩比较基准   中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%     风险收益特征   本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。     基金管理人   嘉实基金管理有限公司     基金托管人   中国农业银行股份有限公司     主要财务指标和基金净值表现  主要财务指标                                                                         单位:人民币元  主要财务指标   报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)     1.本期已实现收益   96,243,156.64    2.本期利润   -149,116,312.27    3.加权平均基金份额本期利润   -0.0579    4.期末基金资产净值   3,480,561,826.53    5.期末基金份额净值   1.303    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  基金净值表现  本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  阶段   净值增长率①   净值增长率标准差②   业绩比较基准收益率③   业绩比较基准收益率标准差④   ①-③   ②-④     过去三个月  -2.69%  1.82%  -6.42%  1.24%  3.73%  0.58%    自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较     图:嘉实环保低碳股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年12月30日至2019年6月30日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。  管理人报告  基金经理(或基金经理小组)简介  姓名   职务   任本基金的基金经理期限   证券从业年限   说明         任职日期   离任日期         姚志鹏   本基金、嘉实新收益混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新能源新材料股票基金经理   2018年3月21日   -   8年   2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。     注:(1)基金经理的任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。  管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。  公平交易专项说明  公平交易制度的执行情况  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。  异常交易行为的专项说明  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。  报告期内基金投资策略和运作分析  在一季度经济高频数据逐步改善的背景下,二季度初流动性释放意愿有收缩的迹象。在中美贸易战恶化的刺激下,整体经济如期回落。经济探底的过程仍在继续。随着各项数据的逐步回落,经济复苏放缓的可能性在增强。中期,我们仍然看好经济逐步企稳。但是短期复苏提前的可能性在减小。而随着经济的放缓,流动性预计会重新回归到中性偏宽松的环境。季度末,G20会议上中美两国元首重启贸易谈判,但是达成最终的协定仍然需要时间。目前看地产的下滑预计会持续到三季度,而汽车经历了国五国六的切换,行业库存基本去化,有望走出历史底部。如果后续专项债发行超预期,基建有可能进一步改善。下半年经济走势需要观察美联储降息的进展和中国对应的稳定经济政策。   二季度各项事件都刺激风险偏好的回落,整体二季度相对表现较好的是以食品饮料、家电和金融等行业,传媒、钢铁、建筑、纺织服装、电力设备、电子、计算机和地产等板块都有不同程度的回撤。整体市场反应的更多是风险偏好的收敛而非景气驱动。随着一季度部分成长类板块的调整,越来越多的行业的估值水平重新具备吸引力,随着中美贸易战阶段性改善和流动性的改善,市场的风险偏好有望重新提升。部分行业景气预计下半年将继续改善,同时估值处于历史的底部区域,后续仍然存在结构性机会。具体到环保行业,专项债发行等工具预计将进一步改善行业的资金状况,有利于环保产业继续改善。而光伏产业在三季度将逐步完成国内市场的电站指标配置,国内市场也将启动,景气将继续强化。电动车在经历了汽车行业的调整和补贴调整的冲击之后,随着年底旺季的到来将逐步回暖。而下半年全球整车厂集体加速量产电动汽车将启动智能汽车的元年。我们会继续关注未来中线的战略性布局机会。   二季度市场出现回撤,经济数据也开始走弱,我们继续配置基于ROE-DCF框架选出的新能源、汽车和电子等行业。  报告期内基金的业绩表现  截至本报告期末本基金份额净值为1.303元;本报告期基金份额净值增长率为-2.69%,业绩比较基准收益率为-6.42%。  报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明  无。 投资组合报告  报告期末基金资产组合情况  序号   项目   金额(元 )   占基金总资产的比例(%)     1   权益投资   3,151,450,993.41  90.17      其中:股票   3,151,450,993.41  90.17    2   基金投资   -  -    3   固定收益投资   68,465,375.60  1.96      其中:债券   68,465,375.60  1.96      资产支持证券   -  -    4   贵金属投资   -  -    5   金融衍生品投资   -  -    6   买入返售金融资产   -  -      其中:买断式回购的买入返售金融资产   -  -    7   银行存款和结算备付金合计   270,682,223.89  7.74    8   其他资产   4,440,260.25  0.13    9   合计   3,495,038,853.15  100.00    报告期末按行业分类的股票投资组合  代码   行业类别   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     A   农、林、牧、渔业   -  -    B   采矿业   363,431.25  0.01    C   制造业   2,836,792,106.02  81.50    D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   120,502,624.72  3.46    E   建筑业   -  -    F   批发和零售业   -  -    G   交通运输、仓储和邮政业   18,686,571.08  0.54    H   住宿和餐饮业   -  -    I   信息传输、软件和信息技术服务业   173,334,394.80  4.98    J   金融业   33,869.94  0.00    K   房地产业   1,714,889.00  0.05    L   租赁和商务服务业   -  -    M   科学研究和技术服务业   -  -    N   水利、环境和公共设施管理业   -  -    O   居民服务、修理和其他服务业   -  -    P   教育   -  -    Q   卫生和社会工作   -  -    R   文化、体育和娱乐业   23,106.60  0.00    S   综合   -  -      合计   3,151,450,993.41  90.54    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  序号   股票代码   股票名称   数量(股)   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     1   300274   阳光电源   30,207,859  282,443,481.65  8.11    2   300014   亿纬锂能   9,072,556  276,350,055.76  7.94    3   601012   隆基股份   11,605,418  268,201,209.98  7.71    4   600438   通威股份   18,707,381  263,025,776.86  7.56    5   000550   江铃汽车   8,465,988  164,155,507.32  4.72    6   300724   捷佳伟创   5,751,287  153,099,259.94  4.40    7   601799   星宇股份   1,697,890  134,065,394.40  3.85    8   300750   宁德时代   1,914,646  131,880,816.48  3.79    9   300037   新宙邦   5,428,850  113,137,234.00  3.25    10   600563   法拉电子   2,609,115  107,417,264.55  3.09    报告期末按债券品种分类的债券投资组合  序号   债券品种   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     1   国家债券   33,694,023.20  0.97    2   央行票据   -  -    3   金融债券   31,202,710.40  0.90      其中:政策性金融债   31,202,710.40  0.90    4   企业债券   -  -    5   企业短期融资券   -  -    6   中期票据   -  -    7   可转债(可交换债)   3,568,642.00  0.10    8   同业存单   -  -    9   其他   -  -    10   合计   68,465,375.60  1.97    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  序号   债券代码   债券名称   数量(张)   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     1   019611   19国债01   337,210  33,694,023.20  0.97    2   108603   国开1804   311,840  31,202,710.40  0.90    3   113015   隆基转债   14,110  1,802,411.40  0.05    4   113014   林洋转债   17,860  1,709,380.60  0.05    5   128016   雨虹转债   500  56,850.00  0.00    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  报告期末,本基金未持有资产支持证券。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  报告期末,本基金未持有贵金属投资。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  报告期末,本基金未持有权证。  报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  报告期内,本基金未参与股指期货交易。  报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  报告期内,本基金未参与国债期货交易。  投资组合报告附注  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成  序号   名称   金额(元)     1   存出保证金   813,794.16    2   应收证券清算款   -    3   应收股利   -    4   应收利息   1,194,331.49    5   应收申购款   2,432,134.60    6   其他应收款   -    7   待摊费用   -    8   其他   -    9   合计   4,440,260.25    报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细  序号   债券代码   债券名称   公允价值  (元)   占基金资产净值比例(%)     1   113015   隆基转债   1,802,411.40  0.05    2   113014   林洋转债   1,709,380.60  0.05    3   128016   雨虹转债   56,850.00  0.00    报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。  开放式基金份额变动                                                                               单位:份  报告期期初基金份额总额   2,175,935,619.55     报告期期间基金总申购份额   879,605,609.99     减:报告期期间基金总赎回份额   383,782,396.95     报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)   -     报告期期末基金份额总额   2,671,758,832.59     注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。  基金管理人运用固有资金投资本基金情况  基金管理人持有本基金份额变动情况  报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细  报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。  影响投资者决策的其他重要信息  2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。   2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》,公司法定代表人变更为经雷先生。  备查文件目录  备查文件目录  (1) 中国证监会准予嘉实环保低碳股票型证券投资基金注册的批复文件; (2)《嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实环保低碳股票型证券投资基金招募说明书》; (4)《嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金托管协议》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 报告期内嘉实环保低碳股票型证券投资基金公告的各项原稿。 存放地点  北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 查阅方式  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。      (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn      投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。       嘉实基金管理有限公司  2019年7月17日

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