建信创新中国混合型证券投资基金2019年第2季度报告

基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2019年7月17日 重要提示  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况   基金简称   建信创新中国混合     基金主代码   000308     基金运作方式   契约型开放式     基金合同生效日   2013年9月24日     报告期末基金份额总额   41,922,889.65份      投资目标   在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。     投资策略   本基金将采取积极、主动的资产配置策略,本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。   在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市的估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。     业绩比较基准   75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。     风险收益特征   本基金属于混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。     基金管理人   建信基金管理有限责任公司     基金托管人   中信银行股份有限公司    主要财务指标和基金净值表现  主要财务指标  单位:人民币元  主要财务指标   报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)    1.本期已实现收益   5,350,719.25    2.本期利润   4,220,628.38    3.加权平均基金份额本期利润   0.1015    4.期末基金资产净值   115,279,971.83    5.期末基金份额净值   2.750    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。   2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  基金净值表现  本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  阶段   净值增长率①   净值增长率标准差②   业绩比较基准收益率③   业绩比较基准收益率标准差④   ①-③   ②-④     过去三个月  3.73%  1.22%  -0.67%   1.14%  4.40%  0.08%     自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。  管理人报告  基金经理(或基金经理小组)简介  姓名   职务   任本基金的基金经理期限   证券从业年限   说明         任职日期   离任日期         邵卓  本基金的基金经理  2015年5月22日  -  8年  邵卓先生,硕士,权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。2006年4月至2006年12月任明基(西门子)移动通信研发中心软件工程师;2007年2月至2010年7月任IBM中国软件实验室软件工程师;2010年7月加入广发证券公司,任计算机行业研究员。邵卓于2011年9月加入我公司研究部,历任研究员、研究主管,2015年3月24日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,邵卓继续担任该基金的基金经理。    管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信创新中国混合型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明  公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析  2019年二季度,A股在一季度各板块普遍上涨后出现调整,板块之间分化加剧。食品饮料、家电、餐饮旅游等消费板块和银行、非银等金融板块上涨,传媒、轻工、纺织服装、化工、电力设备等板块出现较大幅度下跌。在一季度流动性超预期宽松后,市场出现调整,既有对一季度后国内流动性和经济基本面的担忧,也有贸易冲突预期再次升温带来的影响。在此情况下,需求相对稳定的消费板块成为为数不多的选择,市场对优质蓝筹的认可度不断提升。   本基金的配置思路,主要是自上而下的策略判断和自下而上选股相结合,通过寻找和筛选个股的基本面变化,来争取实现超额收益。二季度初基金降低了组合仓位,结构上偏向防御。到二季度末,组合在仓位和结构上进行了部分调整,增加了消费板块的配置比例。 报告期内基金的业绩表现  本报告期本基金净值增长率3.73%,波动率1.22%,业绩比较基准收益率-0.67%,波动率1.14%。  投资组合报告  报告期末基金资产组合情况  序号   项目   金额(元)   占基金总资产的比例(%)     1   权益投资   100,952,739.61  85.79      其中:股票   100,952,739.61  85.79    2  基金投资   -  0.00    3   固定收益投资   -  0.00      其中:债券   -  0.00            资产支持证券   -  0.00    4   贵金属投资   -  0.00    5   金融衍生品投资   -  0.00    6   买入返售金融资产   -  0.00      其中:买断式回购的买入返售金融资产   -  0.00    7   银行存款和结算备付金合计   16,444,229.04  13.97    8   其他资产   274,361.13  0.23    9   合计   117,671,329.78  100.00    报告期末按行业分类的股票投资组合  报告期末按行业分类的境内股票投资组合  代码   行业类别   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     A   农、林、牧、渔业   -  -    B   采矿业   72,686.25  0.06    C   制造业   48,336,711.62  41.93    D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   -  -    E   建筑业   8,285,184.80  7.19    F   批发和零售业   -  -    G   交通运输、仓储和邮政业   -  -    H   住宿和餐饮业   -  -    I   信息传输、软件和信息技术服务业   8,909,019.04  7.73    J   金融业   17,280,576.00  14.99    K   房地产业   8,343,020.30  7.24    L   租赁和商务服务业   9,702,435.00  8.42    M   科学研究和技术服务业   -  -    N   水利、环境和公共设施管理业   -  -    O   居民服务、修理和其他服务业   -  -    P   教育   -  -    Q   卫生和社会工作   -  -    R   文化、体育和娱乐业   23,106.60  0.02    S   综合   -  -      合计   100,952,739.61  87.57    注:以上行业分类以2019年6月30日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  序号   股票代码   股票名称   数量(股)   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     1  600519  贵州茅台  10,901  10,726,584.00  9.30    2  601318  中国平安  119,700  10,606,617.00  9.20    3  601398  工商银行  1,133,100  6,673,959.00  5.79    4  002123  梦网集团  438,052  6,194,055.28  5.37    5  603886  元祖股份  231,400  6,129,786.00  5.32    6  601888  中国国旅  61,900  5,487,435.00  4.76    7  300628  亿联网络  44,223  4,734,956.61  4.11    8  002127  南极电商  375,000  4,215,000.00  3.66    9  000651  格力电器  73,800  4,059,000.00  3.52    10  000858  五 粮 液  33,800  3,986,710.00  3.46    报告期末按债券品种分类的债券投资组合  无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细  无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  本期国债期货投资政策 无。  报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注     本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。    基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号   名称   金额(元)     1   存出保证金   177,097.26    2   应收证券清算款   -    3   应收股利   -    4   应收利息   2,815.14    5   应收申购款   94,448.73    6   其他应收款   -    7   待摊费用   -    8   其他   -    9   合计   274,361.13    报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动  单位:份  报告期期初基金份额总额  39,892,233.55    报告期期间基金总申购份额   10,449,660.53    减:报告期期间基金总赎回份额   8,419,004.43    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)   -    报告期期末基金份额总额   41,922,889.65    注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。  基金管理人运用固有资金投资本基金情况  基金管理人持有本基金份额变动情况  无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细  无。 备查文件目录  备查文件目录  1、中国证监会批准建信创新中国混合型证券投资基金设立的文件;   2、《建信创新中国混合型证券投资基金基金合同》;   3、《建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书》;   4、《建信创新中国混合型证券投资基金托管协议》;   5、基金管理人业务资格批件和营业执照;   6、基金托管人业务资格批件和营业执照;   7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点  基金管理人或基金托管人处。 查阅方式  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。       建信基金管理有限责任公司 2019年7月17日

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