建信积极配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告

基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年7月17日 重要提示  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况   基金简称   建信积极配置混合     基金主代码   530012     基金运作方式   契约型开放式     基金合同生效日   2014年1月23日     报告期末基金份额总额   71,181,766.94份      投资目标   根据宏观经济周期和市场环境的变化,本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,力争取得高于投资业绩比较基准的回报。     投资策略   本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上,动态调整大类资产配置比例,同时将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,运用自下而上的个股、个券投资策略,在大类资产配置和证券选择两个层面上实现投资组合的双重优化。     业绩比较基准   本基金业绩比较基准:55%×沪深300指数+45%×中国债券总指数。     风险收益特征   本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。     基金管理人   建信基金管理有限责任公司     基金托管人   中国工商银行股份有限公司    主要财务指标和基金净值表现  主要财务指标  单位:人民币元  主要财务指标   报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)    1.本期已实现收益   3,792,910.97    2.本期利润   -2,122,214.65    3.加权平均基金份额本期利润   -0.0296    4.期末基金资产净值   156,830,802.93    5.期末基金份额净值   2.203    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。   2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  基金净值表现  本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  阶段   净值增长率①   净值增长率标准差②   业绩比较基准收益率③   业绩比较基准收益率标准差④   ①-③   ②-④     过去三个月  -1.34%  1.22%  -0.31%   0.82%  -1.03%  0.40%     自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。  管理人报告  基金经理(或基金经理小组)简介  姓名   职务   任本基金的基金经理期限   证券从业年限   说明         任职日期   离任日期         姚锦  权益投资部总经理,本基金的基金经理  2014年1月23日  -  15年  姚锦女士,权益投资部总经理,博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师,2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职,2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。历任建信基金管理公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理。2012年2月17日起任建信优选成长混合型证券投资基金的基金经理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理;2014年1月20日起任建信保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金于1月23日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金,姚锦继续担任该基金的基金经理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月24日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。    管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明  本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信积极配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明  公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析  2019年以来,国内经济和国际形势在一季度呈现双缓和,二季度呈现双波动。国际方面,延续2018年年底一直进行的中美贸易谈判,在二季度出现反复。国内经济方面,与一季度较好的经济数据和较宽松的货币信贷相比,二季度均出现回落。   二季度股票市场受国际国内双波动的影响,呈现出波动的走势,结构性表现非常明显。以白酒、医药、保险、免税等为代表的内需性行业,受国际形势影响较小,长期受益于中国经济转型和强大的内需拉动,在二季度不断创出历史新高,成为具有代表性的核心资产。而投资拉动的基建产业链、地产产业链,以及受国际形势影响较大的科技类板块,则呈现与市场走势相同的波动性。   本基金在二季度积极布局内需型稳健消费类龙头,受益于其较好的股价表现。本基金同时积极布局受益于内需拉动,具有估值优势的其他消费和服务类板块,并坚持全市场精选个股和估值匹配的原则。本基金在仓位方面根据市场波动进行了动态调整。 报告期内基金的业绩表现  本报告期本基金净值增长率-1.34%,波动率1.22%,业绩比较基准收益率-0.31%,波动率0.82%。  投资组合报告  报告期末基金资产组合情况  序号   项目   金额(元)   占基金总资产的比例(%)     1   权益投资   103,954,800.17  51.56      其中:股票   103,954,800.17  51.56    2  基金投资   -  0.00    3   固定收益投资   -  0.00      其中:债券   -  0.00            资产支持证券   -  0.00    4   贵金属投资   -  0.00    5   金融衍生品投资   -  0.00    6   买入返售金融资产   40,000,000.00  19.84      其中:买断式回购的买入返售金融资产   -  0.00    7   银行存款和结算备付金合计   57,600,903.26  28.57    8   其他资产   74,461.16  0.04    9   合计   201,630,164.59  100.00    报告期末按行业分类的股票投资组合  报告期末按行业分类的境内股票投资组合  代码   行业类别   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     A   农、林、牧、渔业   8,295,269.00  5.29    B   采矿业   5,734,840.77  3.66    C   制造业   26,941,284.52  17.18    D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   -  -    E   建筑业   -  -    F   批发和零售业   -  -    G   交通运输、仓储和邮政业   22,785,743.76  14.53    H   住宿和餐饮业   -  -    I   信息传输、软件和信息技术服务业   14,390,852.12  9.18    J   金融业   -  -    K   房地产业   7,871,940.00  5.02    L   租赁和商务服务业   15,810,018.30  10.08    M   科学研究和技术服务业   -  -    N   水利、环境和公共设施管理业   -  -    O   居民服务、修理和其他服务业   -  -    P   教育   -  -    Q   卫生和社会工作   2,124,851.70  1.35    R   文化、体育和娱乐业   -  -    S   综合   -  -      合计   103,954,800.17  66.28    注:以上行业分类以2019年6月30日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  序号   股票代码   股票名称   数量(股)   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     1  601888  中国国旅  178,342  15,810,018.30  10.08    2  601111  中国国航  1,122,952  10,746,650.64  6.85    3  300010  立思辰  1,084,223  10,180,853.97  6.49    4  002714  牧原股份  141,100  8,295,269.00  5.29    5  000858  五 粮 液  70,100  8,268,295.00  5.27    6  000961  中南建设  909,000  7,871,940.00  5.02    7  600029  南方航空  862,296  6,656,925.12  4.24    8  300760  迈瑞医疗  35,800  5,842,560.00  3.73    9  000968  蓝焰控股  493,957  5,734,840.77  3.66    10  600115  东方航空  858,400  5,382,168.00  3.43    报告期末按债券品种分类的债券投资组合  无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细  无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  本期国债期货投资政策 无。  报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注     本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。    基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号   名称   金额(元)     1   存出保证金   51,123.75    2   应收证券清算款   -    3   应收股利   -    4   应收利息   11,547.71    5   应收申购款   11,789.70    6   其他应收款   -    7   待摊费用   -    8   其他   -    9   合计   74,461.16    报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动  单位:份  报告期期初基金份额总额  73,094,639.64    报告期期间基金总申购份额   867,278.25    减:报告期期间基金总赎回份额   2,780,150.95    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)   -    报告期期末基金份额总额   71,181,766.94    注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。  基金管理人运用固有资金投资本基金情况  基金管理人持有本基金份额变动情况  无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细  无。 备查文件目录  备查文件目录  1、中国证监会批准建信积极配置混合型证券投资基金设立的文件;   2、《建信积极配置混合型证券投资基金基金合同》;   3、《建信积极配置混合型证券投资基金招募说明书》;   4、《建信积极配置混合型证券投资基金托管协议》;   5、基金管理人业务资格批件和营业执照;   6、基金托管人业务资格批件和营业执照;   7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点  基金管理人或基金托管人处。 查阅方式  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。       建信基金管理有限责任公司 2019年7月17日

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