广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告

基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年七月十八日 §1  重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2  基金产品概况 基金简称  广发优企精选混合    基金主代码  002624    交易代码  002624    基金运作方式  契约型开放式    基金合同生效日  2016年8月4日    报告期末基金份额总额  708,661,407.54份    投资目标  本基金力图把握优质企业的投资机会,通过深度研究、精选个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。    投资策略  本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。    业绩比较基准  中证 800 指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%     风险收益特征  本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。    基金管理人  广发基金管理有限公司    基金托管人  中国银行股份有限公司    §3  主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标  报告期 (2019年4月1日-2019年6月30日)    1.本期已实现收益  24,956,317.40    2.本期利润  56,723,923.21    3.加权平均基金份额本期利润  0.0689    4.期末基金资产净值  1,011,399,347.72    5.期末基金份额净值  1.427    注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去三个月  5.78%  1.38%  -2.12%  1.01%  7.90%  0.37%    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年8月4日至2019年6月30日) / §4  管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名  职务  任本基金的基金经理期限  证券从业年限  说明        任职日期  离任日期        傅友兴  本基金的基金经理;广发稳健增长开放式证券投资基金的基金经理;广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理;价值投资部总经理  2016-08-04  -  17年  傅友兴先生,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任天同基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投委会秘书,广发基金管理有限公司研究发展部研究员、基金经理助理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理、权益投资一部副总经理、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理(自2013年2月5日至2016年2月23日)、广发稳安保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月4日至2017年8月4日)、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月30日至2018年1月9日)、广发聚安混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月1日至2018年3月14日)。    程琨  本基金的基金经理;广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理;广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发核心精选混合型证券投资基金的基金经理;广发稳安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发行业领先混合型证券投资基金的基金经理  2019-05-07  -  13年  程琨先生,金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任第一上海证券有限公司研究员,广发基金管理有限公司国际业务部研究员、研究发展部研究员、基金经理助理、广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年12月8日至2016年2月23日)。    注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共4次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度,中美贸易战升级,美国公布对华2000亿美元出口征收25%关税,并且随后将华为列入实体清单,贸易战升级加大市场担忧情绪。此外,4月经济数据表明,经济再次出现放缓。在此冲击下,二季度,沪深300跌1.2%,中证500跌10.8%。行业方面,食品饮料、家电、银行等行业表现较好;传媒、轻工、纺织服装等行业跌幅较大。 二季度,组合维持了现有持仓,减少了部分消费类股票持仓,增加了部分建筑类股票持仓。由于二季度医药以及黄金股表现出色,组合跑赢比较基准。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为5.78%,同期业绩比较基准收益率为-2.12%。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)    1  权益投资  935,846,281.98  90.42      其中:股票  935,846,281.98  90.42    2  固定收益投资  538,852.60  0.05      其中:债券  538,852.60  0.05      资产支持证券  -  -    3  贵金属投资  -  -    4  金融衍生品投资  -  -    5  买入返售金融资产  -  -      其中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -    6  银行存款和结算备付金合计  95,630,171.78  9.24    7  其他资产  3,028,173.78  0.29    8  合计  1,035,043,480.14  100.00    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码  行业类别  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    A  农、林、牧、渔业  40,379,600.00  3.99    B  采矿业  100,050,271.50  9.89    C  制造业  466,854,334.67  46.16    D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  34,765,948.07  3.44    E  建筑业  -  -    F  批发和零售业  133,682,601.58  13.22    G  交通运输、仓储和邮政业  -  -    H  住宿和餐饮业  -  -    I  信息传输、软件和信息技术服务业  39,603.76  0.00    J  金融业  59,659,538.94  5.90    K  房地产业  -  -    L  租赁和商务服务业  32,217,687.00  3.19    M  科学研究和技术服务业  68,173,589.86  6.74    N  水利、环境和公共设施管理业  -  -    O  居民服务、修理和其他服务业  -  -    P  教育  -  -    Q  卫生和社会工作  -  -    R  文化、体育和娱乐业  23,106.60  0.00    S  综合  -  -      合计  935,846,281.98  92.53    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  002557  洽洽食品  3,066,274  77,423,418.50  7.66    2  300357  我武生物  2,267,100  76,900,032.00  7.60    3  600132  重庆啤酒  1,600,658  75,487,031.28  7.46    4  600031  三一重工  5,716,200  74,767,896.00  7.39    5  002202  金风科技  4,887,522  60,751,898.46  6.01    6  601318  中国平安  672,900  59,625,669.00  5.90    7  603939  益丰药房  804,841  56,330,821.59  5.57    8  600547  山东黄金  1,365,900  56,234,103.00  5.56    9  600529  山东药玻  2,087,345  47,549,719.10  4.70    10  601899  紫金矿业  11,525,925  43,452,737.25  4.30    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号  债券品种  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  国家债券  -  -    2  央行票据  -  -    3  金融债券  -  -      其中:政策性金融债  -  -    4  企业债券  -  -    5  企业短期融资券  -  -    6  中期票据  -  -    7  可转债(可交换债)  538,852.60  0.05    8  同业存单  -  -    9  其他  -  -    10  合计  538,852.60  0.05    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号  债券代码  债券名称  数量(张)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  113025  明泰转债  2,610  260,660.70  0.03    2  113534  鼎胜转债  1,800  175,176.00  0.02    3  110058  永鼎转债  1,090  103,015.90  0.01    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号  名称  金额(元)    1  存出保证金  165,788.52    2  应收证券清算款  -    3  应收股利  -    4  应收利息  19,512.01    5  应收申购款  2,842,873.25    6  其他应收款  -    7  待摊费用  -    8  其他  -    9  合计  3,028,173.78    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6  开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额  863,844,049.97    本报告期基金总申购份额  204,830,912.26    减:本报告期基金总赎回份额  360,013,554.69    本报告期基金拆分变动份额  -    本报告期期末基金份额总额  708,661,407.54    §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额  21,406,427.52    本报告期买入/申购总份额  -    本报告期卖出/赎回总份额  -    报告期期末管理人持有的本基金份额  21,406,427.52    报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)  3.02    7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会注册广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 8.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 8.3查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年七月十八日

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