富国中证银行指数型证券投资基金二0一九年第2季度报告

基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 2019 年07 月18 日
1
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年7
月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2019 年4 月1 日起至2019 年6 月30 日止。
2
§2 基金产品概况(转型后)
基金简称 富国中证银行指数
场内简称 银行FG
基金主代码 161029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年05 月10 日
报告期末基金份额
总额
489,296,158.89
投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证银行指数。在
正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟
踪误差控制在4%以内。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资
平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成
份股在中证银行指数中的组成及其基准权重构建股票投资
组合,以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现,并根据标
的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力
争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以
内。
业绩比较基准
95%×中证银行指数收益率+5%×银行人民币活期存款
利率(税后)
风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益
的特征。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
注:2019 年5 月10 日,富国中证银行指数分级证券投资基金的A 份额与B 份额
终止上市,同日《富国中证银行指数型证券投资基金基金合同》生效,富国中证
银行指数分级证券投资基金名称变更为“富国中证银行指数型证券投资基金”,
场内简称由“银行分级”变更为“银行FG”。下文中涉及基金财务指标、净值
表现等信息的基金合同生效日按富国中证银行指数型证券投资基金的合同生效
日计算,涉及基金经理任期信息的基金合同生效日按原富国中证银行指数分级证
券投资基金的合同生效日计算。
§2 基金产品概况(转型前)
基金简称 富国中证银行指数分级
场内简称 银行分级
基金主代码 161029
基金运作方式 契约型开放式
3
基金合同生效日 2015 年04 月30 日
报告期末基金份额
总额
573,634,255.29
投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证银行指数。在
正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟
踪误差控制在4%以内。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资
平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成
份股在中证银行指数中的组成及其基准权重构建股票投资
组合,以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现,并根据标
的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力
争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以
内。
业绩比较基准
95%×中证银行指数收益率+5%×银行人民币活期存款
利率(税后)
风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益
的特征。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
富国中证银行指
数分级A
富国中证银
行指数分级B
富国中证银行指数分级
下属分级基金场内
简称
银行A 级 银行B 级 银行分级
下属分级基金的交
易代码
150241 150242 161029
报告期末下属分级
基金的份额总额
(单位:份)
23,754,097.00 23,754,098.00 526,126,060.29
下属分级基金的风
险收益特征
富国银行A 级份
额具有低预期风
险、预期收益相
对稳定的特征。
富国银行B
级份额具有
高预期风险、
预期收益相
对较高的特
征。
本基金为股票型基金,
具有较高预期风险、较
高预期收益的特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标(转型后)
单位: 人民币元
主要财务指标 报告期(2019 年5 月 10 日(基金
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合同生效日)至2019 年6 月30 日)
1.本期已实现收益 13,264,679.86
2.本期利润 29,181,196.01
3.加权平均基金份额本期利润 0.0538
4.期末基金资产净值 522,252,468.07
5.期末基金份额净值 1.067
注:本基金于2019 年5 月10 日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一个季
度。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.1 主要财务指标(转型前)
单位: 人民币元
主要财务指标
报告期(2019 年4 月1 日至2019
年5 月9 日)
1.本期已实现收益 10,719,563.76
2.本期利润 -9,361,363.20
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0151
4.期末基金资产净值 581,054,656.77
5.期末基金份额净值 1.013
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金转型
日起至今
5.33% 0.92% 4.05% 0.87% 1.28% 0.05%
注:自基金转型日起至今指2019 年5 月10 日-2019 年6 月30 日。
5
3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、截止日期为2019 年6 月30 日。
2、本基金于2019 年5 月10 日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一年。
3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.50% 1.47% -2.67% 1.44% 0.17% 0.03%
注:过去三个月指2019 年4 月1 日-2019 年5 月9 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
6
注:1、截止日期为2019 年5 月9 日。
2、本基金于2015 年4 月30 日成立,建仓期6 个月,从2015 年4 月30 日起至
2015 年10 月30 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.3 其他指标(转型前)
其他指标 报告期末(2019 年5 月9 日)
银行A 级与银行B 级基金份额配比 1:1
期末银行A 级份额参考净值 1.018
期末银行A 级份额累计参考净值 1.187
期末银行B 级份额参考净值 1.008
期末银行B 级份额累计参考净值 1.008
富国银行A 级的预计年收益率 4.50%
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方旻
本基金基
金经理
2015-05-13 - 9
硕士,自 2010 年2 月至
2014 年4 月任富国基金管
理有限公司定量研究员;
2014 年4 月至2014 年11
7
月任富国中证红利指数增
强型证券投资基金、富国
沪深300 增强证券投资基
金、富国中证500 指数增
强型证券投资基金(LOF)
基金经理助理,2014 年11
月起任富国中证红利指数
增强型证券投资基金、富
国沪深300 增强证券投资
基金、上证综指交易型开
放式指数证券投资基金和
富国中证500 指数增强型
证券投资基金(LOF)基金
经理,2015 年5 月起任富
国创业板指数分级证券投
资基金、富国中证全指证
券公司指数分级证券投资
基金及富国中证银行指数
分级证券投资基金(已于
2019 年5 月10 日变更为富
国中证银行指数型证券投
资基金)的基金经理,2015
年10 月起任富国上证综指
交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经
理,2017 年6 月至2018
年12 月任富国新活力灵活
配置混合型发起式证券投
资基金基金经理,2017 年
7 月起任富国新兴成长量
化精选混合型证券投资基
金(LOF)基金经理,2018
年5 月起任富国中证1000
指数增强型证券投资基金
(LOF)基金经理,2018
年7 月起任富国大盘价值
量化精选混合型证券投资
基金基金经理,2019 年1
月起任富国MSCI 中国A 股
国际通指数增强型证券投
资基金基金经理;兼任量
化投资副总监。具有基金
从业资格。
王保合 本基金基2015-05-13 - 13 博士,曾任富国基金管理
8
金经理 有限公司研究员、富国沪
深300 增强证券投资基金
基金经理助理;2011 年3
月起任上证综指交易型开
放式指数证券投资基金、
富国上证综指交易型开放
式指数证券投资基金联接
基金基金经理,2013 年9
月起任富国创业板指数分
级证券投资基金基金经
理,2014 年4 月起任富国
中证军工指数分级证券投
资基金基金经理,2015 年
4 月起任富国中证移动互
联网指数分级证券投资基
金、富国中证国有企业改
革指数分级证券投资基金
基金经理,2015 年5 月起
任富国中证全指证券公司
指数分级证券投资基金、
富国中证银行指数分级证
券投资基金(已于2019 年
5 月10 日变更为富国中证
银行指数型证券投资基
金)基金经理,2017 年9
月起任富国丰利增强债券
型发起式证券投资基金基
金经理,2018 年3 月起任
富国中证10 年期国债交易
型开放式指数证券投资基
金基金经理,2019 年3 月
起任富国恒生中国企业交
易型开放式指数证券投资
基金基金经理;兼任量化
投资部总经理。具有基金
从业资格。
注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确
定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证银行指数分级证券投资基金
9
的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券
法》、《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规
的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和
分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金
投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易
管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,
对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,
并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
10
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字
后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
由于3 月末发布的PMI 数据重新回到荣枯线上方,并创过去5 个月新高,显
著超预期。4 月上旬,投资者继续强化宽货币——宽信用——经济企稳的逻辑,
对盈利触底企稳的乐观预期在市场持续演绎。进入4 月中旬,尽管公布的3 月经
济数据明显超出市场预期,但随着央行推迟降准,同时政治局会议也强调货币政
策以托底经济为主,不做大水漫灌,市场对货币进一步宽松的预期下降,市场开
始迎来调整。5 月6 日,由于美国表示从中国进口的2000 亿美元商品仍可能将
加征关税税率从10%提升至25%,全球资本市场迎来大幅调整。5 月中旬,美国
将华为列入实体清单,进一步加大对中国的施压,市场持续走弱。6 月中下旬,
随着中美两国领导人通电话决定双方再次展开接触,为G20 见面做准备。同时美
联储及欧央行也表态可能进一步宽松货币政策,以应对潜在的经济衰退风险,全
球风险偏好进一步提升。另外,证监会公开征求上市公司重大资产重组管理办法
修改意见,对资产重组管理进一步放松,未来有助于提升上市公司资产质量,市
场大幅反弹。总体来看,2019 年2 季度上证综指下跌3.62%,沪深300 下跌1.21%,
创业板指下跌10.75%。其中,中证银行指数2019 年2 季度上涨1.32%。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化
和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
4.5 报告期内基金的业绩表现
转型前报告期,本基金份额净值增长率为-2.50%,同期业绩比较基准收益率
为-2.67%。
转型后报告期,本基金份额净值增长率为5.33%,同期业绩比较基准收益率
11
为4.05%。
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5 投资组合报告(转型后)
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 471,251,515.15 89.71
其中:股票 471,251,515.15 89.71
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 32,816,474.40 6.25
7 其他资产 21,243,291.26 4.04
8 合计 525,311,280.81 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 118,132.52 0.02
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务

- -
12
J 金融业 33,869.94 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 152,002.46 0.03
5.2.2 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务

- -
J 金融业 471,099,512.69 90.21
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 471,099,512.69 90.21
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
13
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,136,502 76,871,341.96 14.72
2 601166 兴业银行 3,498,437 63,986,412.73 12.25
3 601328 交通银行 6,597,193 40,374,821.16 7.73
4 600016 民生银行 5,967,558 37,893,993.30 7.26
5 600000 浦发银行 2,834,110 33,102,404.80 6.34
6 601398 工商银行 5,206,399 30,665,690.11 5.87
7 000001 平安银行 2,072,366 28,557,203.48 5.47
8 601169 北京银行 3,572,506 21,113,510.46 4.04
9 601988 中国银行 5,087,611 19,027,665.14 3.64
10 601229 上海银行 1,318,956 15,629,628.60 2.99
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02
2 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
3 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
14
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整
的交易成本。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“工商银行”的发行主体中国工商银
行银行股份有限公司(以下简称“公司”)由于存在电话销售保险过程中欺骗投
保人的行为, 中国保险监督管理委员会北京监管局于2018 年11 月19 日对公司
15
处以罚款30 万元的行政处罚,并责令改正违法行为(京保监罚〔2018〕28 号)。
工商银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“交通银行”的发行主体交通银行股
份有限公司(以下简称“公司”)由于存在未按照规定履行客户身份识别义务、
未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或
者为客户开立匿名账户、假名账户等违法违规事实,中国人民银行于2018 年7
月26 日作出对公司合计处以130 万元罚款、对相关责任人共处以8 万元罚款的
行政处罚(银反洗罚决字〔2018〕1 号);由于存在欺骗投保人、向投保人隐瞒
与合同有关的重要情况等违法违规事实,上海保监局于2018 年10 月18 日对公
司作出责令改正,并处34 万元罚款的行政处罚(沪保监罚〔2018〕46 号);由
于存在并购贷款占并购交易价款比例不合规;并购贷款尽职调查和风险评估不到
位等违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于2018 年11 月9 日对公司作
出罚款50 万元的行政处罚(银保监银罚决字〔2018〕13 号);由于存在如下违
法违规事实:(一)不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产
收益权、(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产、(三)档案管理
不到位、内控管理存在严重漏洞、(四)理财资金借助保险资管渠道虚增本行存
款规模、(五)违规向土地储备机构提供融资、(六)信贷资金违规承接本行表
外理财资产、(七)理财资金违规投资项目资本金、(八)部分理财产品信息披
露不合规、(九)现场检查配合不力,中国银行保险监督管理委员会于2018 年
11 月9 日对公司作出罚款690 万元的行政处罚(银保监银罚决字〔2018〕12 号)。
交通银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“民生银行”的发行主体中国民生银
行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在贷款业务严重违反审慎经营规
则等违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于2018 年11 月9 日对公司处
以罚款200 万元的行政处罚(银保监银罚决字〔2018〕5 号);由于存在:(一)
内控管理严重违反审慎经营规则、(二)同业投资违规接受担保、(三)同业投
资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资、(四)
本行理财产品之间风险隔离不到位、(五)个人理财资金违规投资、(六)票据
16
代理未明示,增信未簿记和计提资本占用、(七)为非保本理财产品提供保本承
诺。中国银行保险监督管理委员会于2018 年11 月9 日对公司处以罚款3160 万
元的行政处罚(银保监银罚决字〔2018〕8 号);由于存在以贷收贷,掩盖资产
真实质量、以贷转存,虚增存贷款规模等违法违规事实,中国银行保险监督管理
委员会大连监管局于2019 年4 月2 日对公司处以罚款人民币100 万元的行政处
罚(大银保监罚决字〔2019〕76 号);由于存在贷后管理不到位,银行承兑汇
票保证金来源审查不严格,贷款回流作银行承兑汇票保证金等违法违规事实,中
国银行保险监督管理委员会大连监管局于2019 年4 月2 日对公司作出罚款人民
币50 万元的行政处罚(大银保监罚决字〔2019〕78 号);由于存在贷后管理不
到位,以贷收贷,掩盖资产真实质量;贴现资金回流作银行承兑汇票保证金,滚
动循环签发银行承兑汇票等违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会大连监
管局于2019 年4 月2 日对公司作出罚款人民币100 万元的行政处罚(大银保监
罚决字〔2019〕80 号)。
民生银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“平安银行”的发行主体平安银行股
份有限公司(以下简称“公司”)由于存在贷前调查不到位,向环保未达标的企
业提供融资;贷后管理失职,流动资金贷款被挪用等违法违规事实,天津银监局
于2018 年6 月28 日对公司作出罚款人民币50 万元的行政处罚(银反洗罚决字
〔2018〕2 号)。由于公司存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定
保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
等违法违规事实,中国人民银行于2018 年7 月26 日作出对公司合计处以140 万
元罚款、对相关责任人共处以14 万元罚款的行政处罚(津银监罚决字〔2018〕
35 号)。
平安银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“浦发银行”的发行主体上海浦东发
展银行股份有限公司(以下简称“公司”)由于存在未按照规定履行客户身份识
别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报
告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等违法违规事实,中国人民银
17
行于2018 年7 月26 日作出对公司合计处以170 万元罚款、对相关责任人共处以
18 万元罚款的行政处罚(银反洗罚决字〔2018〕3 号)。
浦发银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“上海银行”的发行主体上海银行股
份有限公司(以下简称“公司”)由于存在2015 年5 月至2016 年5 月期间违规
向其关系人发放信用贷款等违法违规事实,中国银行业监督管理委员会上海监管
局于2018 年10 月8 日对公司作出责令改正,罚没合计1091460.03 元的行政处
罚(沪银监罚决字〔2018〕49 号)。由于公司存在2017 年对某同业资金违规投
向资本金不足的房地产项目合规性审查未尽职等违法违规事实,中国银行业监督
管理委员会上海监管局于2018 年10 月18 日对公司作出责令改正,并处罚款50
万元的行政处罚(沪银监罚决字〔2018〕54 号)。
上海银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股
份有限公司(以下简称“公司”)由于存在电话销售欺骗投保人等违法违规事实,
深圳保监局于2018 年7 月5 日作出对公司罚款30 万元的行政处罚(深保监罚
〔2018〕23 号)。
招商银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余3 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
18
1 存出保证金 97,778.25
2 应收证券清算款 20,574,124.94
3 应收股利 -
4 应收利息 5,977.48
5 应收申购款 532,885.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 32,525.22
8 其他 -
9 合计 21,243,291.26
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 601236 红塔证券 33,869.94 0.01 认购新股
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§5 投资组合报告(转型前)
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
9 权益投资 541,485,672.99 93.19
其中:股票 541,485,672.99 93.19
10 固定收益投资 96,879.20 0.02
其中:债券 96,879.20 0.02
19
资产支持证券 - -
11 贵金属投资 - -
12 金融衍生品投资 - -
13 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
14 银行存款和结算备付金合计 41,740,656.71 7.18
15 其他资产 1,766,004.89 0.30
16 合计 585,089,213.79 100.69
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 408,524.34 0.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 64,158.64 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务

- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 472,682.98 0.08
5.2.2 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
20
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务

- -
J 金融业 541,012,990.01 93.11
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 541,012,990.01 93.11
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,850,102 92,400,306.84 15.90
2 601166 兴业银行 3,666,337 66,067,392.74 11.37
3 601328 交通银行 8,081,793 48,490,758.00 8.35
4 600016 民生银行 7,301,658 44,686,146.96 7.69
5 600000 浦发银行 3,453,510 38,403,031.20 6.61
6 601398 工商银行 6,344,399 35,021,082.48 6.03
7 000001 平安银行 2,525,266 30,707,234.56 5.28
8 601169 北京银行 4,353,406 26,425,174.42 4.55
9 601988 中国银行 6,199,611 22,876,564.59 3.94
10 601229 上海银行 1,607,256 18,644,169.60 3.21
21
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1 600989 宝丰能源 24,356 270,838.72 0.05
2 603967 中创物流 2,518 64,158.64 0.01
3 603697 有友食品 3,383 42,152.18 0.01
4 300772 运达股份 2,336 38,871.04 0.01
5 603267 鸿远电子 1,651 33,416.24 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 96,879.20 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 96,879.20 0.02
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110058 永鼎转债 1,010 96,879.20 0.02
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
22
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“工商银行”的发行主体中国工商银
行银行股份有限公司(以下简称“公司”)由于存在电话销售保险过程中欺骗投
保人的行为, 中国保险监督管理委员会北京监管局于2018 年11 月19 日对公司
处以罚款30 万元的行政处罚,并责令改正违法行为(京保监罚〔2018〕28 号)。
工商银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“交通银行”的发行主体交通银行股
份有限公司(以下简称“公司”)由于存在未按照规定履行客户身份识别义务、
未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或
者为客户开立匿名账户、假名账户等违法违规事实,中国人民银行于2018 年7
月26 日作出对公司合计处以130 万元罚款、对相关责任人共处以8 万元罚款的
行政处罚(银反洗罚决字〔2018〕1 号);由于存在欺骗投保人、向投保人隐瞒
与合同有关的重要情况等违法违规事实,上海保监局于2018 年10 月18 日对公
司作出责令改正,并处34 万元罚款的行政处罚(沪保监罚〔2018〕46 号);由
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于存在并购贷款占并购交易价款比例不合规;并购贷款尽职调查和风险评估不到
位等违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于2018 年11 月9 日对公司作
出罚款50 万元的行政处罚(银保监银罚决字〔2018〕13 号);由于存在如下违
法违规事实:(一)不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产
收益权、(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产、(三)档案管理
不到位、内控管理存在严重漏洞、(四)理财资金借助保险资管渠道虚增本行存
款规模、(五)违规向土地储备机构提供融资、(六)信贷资金违规承接本行表
外理财资产、(七)理财资金违规投资项目资本金、(八)部分理财产品信息披
露不合规、(九)现场检查配合不力,中国银行保险监督管理委员会于2018 年
11 月9 日对公司作出罚款690 万元的行政处罚(银保监银罚决字〔2018〕12 号)。
交通银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“民生银行”的发行主体中国民生银
行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在贷款业务严重违反审慎经营规
则等违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于2018 年11 月9 日对公司处
以罚款200 万元的行政处罚(银保监银罚决字〔2018〕5 号);由于存在:(一)
内控管理严重违反审慎经营规则、(二)同业投资违规接受担保、(三)同业投
资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资、(四)
本行理财产品之间风险隔离不到位、(五)个人理财资金违规投资、(六)票据
代理未明示,增信未簿记和计提资本占用、(七)为非保本理财产品提供保本承
诺。中国银行保险监督管理委员会于2018 年11 月9 日对公司处以罚款3160 万
元的行政处罚(银保监银罚决字〔2018〕8 号);由于存在以贷收贷,掩盖资产
真实质量、以贷转存,虚增存贷款规模等违法违规事实,中国银行保险监督管理
委员会大连监管局于2019 年4 月2 日对公司处以罚款人民币100 万元的行政处
罚(大银保监罚决字〔2019〕76 号);由于存在贷后管理不到位,银行承兑汇
票保证金来源审查不严格,贷款回流作银行承兑汇票保证金等违法违规事实,中
国银行保险监督管理委员会大连监管局于2019 年4 月2 日对公司作出罚款人民
币50 万元的行政处罚(大银保监罚决字〔2019〕78 号);由于存在贷后管理不
到位,以贷收贷,掩盖资产真实质量;贴现资金回流作银行承兑汇票保证金,滚
动循环签发银行承兑汇票等违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会大连监
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管局于2019 年4 月2 日对公司作出罚款人民币100 万元的行政处罚(大银保监
罚决字〔2019〕80 号)。
民生银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“平安银行”的发行主体平安银行股
份有限公司(以下简称“公司”)由于存在贷前调查不到位,向环保未达标的企
业提供融资;贷后管理失职,流动资金贷款被挪用等违法违规事实,天津银监局
于2018 年6 月28 日对公司作出罚款人民币50 万元的行政处罚(银反洗罚决字
〔2018〕2 号)。由于公司存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定
保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
等违法违规事实,中国人民银行于2018 年7 月26 日作出对公司合计处以140 万
元罚款、对相关责任人共处以14 万元罚款的行政处罚(津银监罚决字〔2018〕
35 号)。
平安银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“浦发银行”的发行主体上海浦东发
展银行股份有限公司(以下简称“公司”)由于存在未按照规定履行客户身份识
别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报
告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等违法违规事实,中国人民银
行于2018 年7 月26 日作出对公司合计处以170 万元罚款、对相关责任人共处以
18 万元罚款的行政处罚(银反洗罚决字〔2018〕3 号)。
浦发银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“上海银行”的发行主体上海银行股
份有限公司(以下简称“公司”)由于存在2015 年5 月至2016 年5 月期间违规
向其关系人发放信用贷款等违法违规事实,中国银行业监督管理委员会上海监管
局于2018 年10 月8 日对公司作出责令改正,罚没合计1091460.03 元的行政处
罚(沪银监罚决字〔2018〕49 号)。由于公司存在2017 年对某同业资金违规投
向资本金不足的房地产项目合规性审查未尽职等违法违规事实,中国银行业监督
管理委员会上海监管局于2018 年10 月18 日对公司作出责令改正,并处罚款50
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万元的行政处罚(沪银监罚决字〔2018〕54 号)。
上海银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股
份有限公司(以下简称“公司”)由于存在电话销售欺骗投保人等违法违规事实,
深圳保监局于2018 年7 月5 日作出对公司罚款30 万元的行政处罚(深保监罚
〔2018〕23 号)。
招商银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余3 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 90,371.19
2 应收证券清算款 435,937.14
3 应收股利 -
4 应收利息 44,506.58
5 应收申购款 1,195,189.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,766,004.89
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
26
5.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 600989 宝丰能源 270,838.72 0.05 认购新股
2 603267 鸿远电子 33,416.24 0.01 认购新股
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6 开放式基金份额变动(转型后)
单位:份
基金合同生效日(2019 年05 月10 日)基金份额总额 573,634,254.29
本报告期(2019 年5 月10 日(基金合同生效日)至2019 年6 月30
日)基金总申购份额
21,172,013.60
减:本报告期(2019 年5 月10 日(基金合同生效日)至2019 年6
月30 日)基金总赎回份额
105,510,109.00
本报告期(2019 年5 月10 日(基金合同生效日)至2019 年6 月30
日)基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 489,296,158.89
§6 开放式基金份额变动(转型前)
单位:份
项目
富国中证银行指数分
级A
富国中证银行指
数分级B
富国中证银行指数
分级
报告期期初基金份额总额 32,323,352.00 32,323,353.00 601,213,687.88
报告期期间基金总申购份额 - - 125,025,192.75
减:报告期期间基金总赎回份额 - - 152,604,626.34
报告期期间基金拆分变动份额 -8,569,255.00 -8,569,255.00 -47,508,194.00
27
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 23,754,097.00 23,754,098.00 526,126,060.29
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 -
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 -
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期,基金管理人于2019 年4 月4 日在指定媒介发布《关于富国中证
银行指数分级证券投资基金之富国银行A 份额和富国银行B 份额终止运作并修改
基金合同的公告》,向深圳证券交易所申请富国中证银行指数分级证券投资基金
28
的两级子份额退市,并于2019 年5 月9 日(基金折算基准日)对富国银行A 份
额和富国银行B 份额办理向场内富国银行份额的折算业务,《富国中证银行指数
型证券投资基金基金合同》于基金折算基准日次一工作日即2019 年5 月10 日正
式生效,《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国中证银行指数分级证券投资基金基金的文件
2、富国中证银行指数分级证券投资基金基金基金合同
3、富国中证银行指数分级证券投资基金基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国中证银行指数分级证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2019 年07 月18 日

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