西部利得事件驱动股票型证券投资基金2019年第2季度报告

基金管理人:西部利得基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年七月十九日  重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称  西部利得事件驱动股票    场内简称  -    基金主代码  671030     交易代码  671030    前端交易代码  -    后端交易代码  -    基金运作方式  契约型开放式    基金合同生效日  2018年9月26日    报告期末基金份额总额  81,289,946.20份    投资目标  -    投资策略  -    业绩比较基准  -    风险收益特征  -    基金管理人  西部利得基金管理有限公司    基金托管人  中国建设银行股份有限公司     主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标  报告期( 2019年4月1日 - 2019年6月30日 )    1.本期已实现收益  1,036,670.45    2.本期利润  3,720,644.02    3.加权平均基金份额本期利润  0.1513    4.期末基金资产净值  95,963,907.54    5.期末基金份额净值  1.1805    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  基金净值表现  本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去三个月  -6.19%  1.32%  -0.71%  1.23%  -5.48%  0.09%     自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  其他指标 无。  管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介  姓名  职务  任本基金的基金经理期限  证券从业年限  说明        任职日期  离任日期        刘荟  本基金基金经理  2018年9月26日  -  十一年  辽宁大学理学硕士,曾任群益证券股份有限公司研究员。2014年1月加入本公司,现任公司公募投资部副总经理,具有基金从业资格,中国国籍。    崔惠军  本基金基金经理  2018年10月16日  -  十三年  中国人民大学数量经济学硕士。曾任世纪证券证券投资部分析师、中企东方资产管理投资策略部高级经理、东方证券金融衍生品业务总部总经理助理、鹏华基金量化及衍生品投资部总经理助理。于2017年8月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。    注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。  管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明  公平交易制度的执行情况 对于场内交易,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金,采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;对于场外交易,本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察,在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别(股票、债券)同向(1日、3日、5日)交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析;并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告,对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)不同时间窗口同向(1日、3日、5日)交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了分析。 当监控到疑似异常交易时,本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释,该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查,公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后,由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。   报告期内基金投资策略和运作分析 2019年以来,在外围因素影响下,证券市场大幅上涨后快速回调,市场波动幅度较大。展望下半年,A股的韧性增强,外围因素对A股的影响趋于减弱,我们更多的关心宏观经济数据和国内各项改革的落地情况,经济数据和改革进展将更大的影响下半年行情的时间和力度。我们仍将以业绩为主线,精选基本面优秀的股票,通过精选股票为持有人争取好的回报。  报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 截止本报告期末,本基金资产净值已恢复至五千万元以上。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况  序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)    1  权益投资  89,621,409.00  93.16      其中:股票   89,621,409.00  93.16    2  基金投资  -  -    3  固定收益投资   -  -      其中:债券    -  -      资产支持证券    -  -    4  贵金属投资  -  -    5  金融衍生品投资  -  -    6  买入返售金融资产   -  -      其中:买断式回购的买入返售金融资产    -  -    7  银行存款和结算备付金合计   6,567,246.14  6.83    8  其他资产    15,221.72  0.02    9  合计      96,203,876.86     100.00     报告期末按行业分类的股票投资组合  报告期末按行业分类的境内股票投资组合   代码  行业类别  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    A  农、林、牧、渔业  -  -    B  采矿业  4,083,660.00  4.26    C  制造业  26,906,328.00  28.04    D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  -    E  建筑业  4,308,322.00  4.49    F  批发和零售业  -  -    G  交通运输、仓储和邮政业  989,991.00  1.03    H  住宿和餐饮业  -  -    I  信息传输、软件和信息技术服务业  1,033,032.00  1.08    J  金融业  47,915,641.00  49.93    K  房地产业  2,624,043.00  2.73    L  租赁和商务服务业  1,595,700.00  1.66    M  科学研究和技术服务业  164,692.00  0.17    N  水利、环境和公共设施管理业  -  -    O  居民服务、修理和其他服务业  -  -    P  教育  -  -    Q  卫生和社会工作  -  -    R  文化、体育和娱乐业  -  -    S  综合  -  -      合计  89,621,409.00  93.39      报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  600519  贵州茅台  7,900  7,773,600.00  8.10    2  601318  中国平安  85,300  7,558,433.00  7.88    3  600036  招商银行  183,700  6,609,526.00  6.89    4  601166  兴业银行  256,700  4,695,043.00  4.89    5  600276  恒瑞医药  59,400  3,920,400.00  4.09    6  600887  伊利股份  109,900  3,671,759.00  3.83    7  600030  中信证券  143,200  3,409,592.00  3.55    8  601328  交通银行  474,600  2,904,552.00  3.03    9  600016  民生银行  434,400  2,758,440.00  2.87    10  600000  浦发银行  214,600  2,506,528.00  2.61     报告期末按债券品种分类的债券投资组合   本基金本报告期末未持有债券投资。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中,除了上海浦东发展银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易,于2018年7月26日被中国人民银行处以170万元罚款;上海浦东发展银行股份有限公司因违规转让信贷资产,于2018年9月14日被中国银行业监督管理委员会盐城监管分局处以罚款人民币25万元;中国民生银行股份有限公司因贷款业务严重违反审慎经营规则,于2018年11月9日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款200万元;中国民生银行股份有限公司因贷后管理不到位,银行承兑汇票保证金来源审查不严格,贷款回流作银行承兑汇票保证金,于2019年4月2日被中国银行业监督管理委员会大连监管局处以罚款人民币50万元;中国民生银行股份有限公司因以贷收贷,掩盖资产真实质量;以贷转存,虚增存贷款规模,于2019年4月2日被中国银行业监督管理委员会大连监管局处以罚款人民币100万元;中国民生银行股份有限公司因(一)内控管理严重违反审慎经营规则,(二)同业投资违规接受担保,(三)同业投资,理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资,(四)本行理财产品之间风险隔离不到位,(五)个人理财资金违规投资,(六)票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用,(七)为非保本理财产品提供保本承诺,于2018年11月9日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款3160万元;交通银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,于2018年7月26日被中国人民银行处以130万元罚款;交通银行股份有限公司因(一)不良信贷资产未洁净转让,理财资金投资本行不良信贷资产收益权,(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产,(三)档案管理不到位,内控管理存在严重漏洞,(四)理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模,(五)违规向土地储备机构提供融资,(六)信贷资金违规承接本行表外理财资产,(七)理财资金违规投资项目资本金,(八)部分理财产品信息披露不合规,(九)现场检查配合不力,于2018年11月9日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款690万元;交通银行股份有限公司因并购贷款占并购交易价款比例不合规,并购贷款尽职调查和风险评估不到位,于2018年11月9日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款50万元;其余证券发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号  名称  金额(元)    1  存出保证金  12,618.58    2  应收证券清算款  -    3  应收股利  -    4  应收利息  1,299.46    5  应收申购款  1,303.68    6  其他应收款  -    7  待摊费用  -    8  其他  -    9  合计  15,221.72       报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额  6,417,249.35    报告期期间基金总申购份额  78,052,991.11    减:报告期期间基金总赎回份额  3,180,294.26    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)  -    报告期期末基金份额总额  81,289,946.20    注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别  报告期内持有基金份额变化情况  报告期末持有基金情况      序号  持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间   期初 份额  申购 份额  赎回 份额  持有份额  份额占比    机构  1  1-3个月  -  35,516,782.10  -  35,516,782.10  43.69%      2  1-3个月  -  26,637,364.59  -  26,637,364.59  32.77%    个人  -  -  -  -  -  -  -                      产品特有风险    本基金为股票型基金,其主要风险包括但不限于:股票价格波动风险、流动性风险等。     影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 (1)中国证监会批准本基金设立的相关文件;  (2)本基金《基金合同》;  (3)本基金更新的《招募说明书》;  (4)本基金《托管协议》;  (5)基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》;  (6)报告期内涉及本基金公告的各项原稿。 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场3号楼11楼 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资人可免费查阅,也可按工本费购买复印件。    (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司,咨询电话4007-007-818(免长途话费)或发电子邮件,E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2019年7月19日

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