鹏华普天收益证券投资基金2019年半年度报告摘要

基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2019年8月23日  重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。   基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自2019年01月01日起至06月30日。   基金简介 基金基本情况 基金简称   鹏华普天收益混合    场内简称   鹏华收益    基金主代码   160603    基金运作方式   契约型开放式    基金合同生效日   2003年7月12日    基金管理人   鹏华基金管理有限公司    基金托管人   交通银行股份有限公司    报告期末基金份额总额   399,624,658.88份     基金合同存续期   不定期    基金产品说明 投资目标   以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于连续现金分红股票及债券,通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。    投资策略   (1)债券投资方法:本基金债券投资的目的是降低组合总体波动性从而改善组合风险构成。在债券的投资上,采取积极主动的投资策略,不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调整都将是我们获得超额收益的重要来源。 (2)股票投资方法:本基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象,适当集中投资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的调研,就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对价值给出全面评估报告。    业绩比较基准   沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%    风险收益特征   本基金属平衡型证券投资基金,为证券投资基金中的中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于指数型基金、纯债券基金和国债。    基金管理人和基金托管人 项目   基金管理人   基金托管人     名称   鹏华基金管理有限公司  交通银行股份有限公司    信息披露负责人   姓名   张戈  陆志俊      联系电话   0755-82825720  95559      电子邮箱   zhangge@phfund.com.cn  luzj@bankcomm.com    客户服务电话   4006788999  95559    传真   0755-82021126  021-62701216    信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址   http://www.phfund.com.cn    基金半年度报告备置地点   深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司     主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元  3.1.1 期间数据和指标   报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)    本期已实现收益   -3,934,576.52    本期利润   103,563,453.31    加权平均基金份额本期利润   0.2514    本期基金份额净值增长率   23.96%     3.1.2 期末数据和指标   报告期末(2019年6月30日)    期末可供分配基金份额利润   0.2827    期末基金资产净值   512,579,142.29    期末基金份额净值   1.283    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 表中的“期末”均指报告期最后一日,即6月30日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。  基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段   份额净值增长率①   份额净值增长率标准差②   业绩比较基准收益率③   业绩比较基准收益率标准差④   ①-③   ②-④     过去一个月  3.05%  1.16%  3.94%  0.81%  -0.89%  0.35%    过去三个月  -2.80%  1.45%  -0.50%  1.06%  -2.30%  0.39%    过去六个月  23.96%  1.36%  19.33%  1.08%  4.63%  0.28%    过去一年  -0.70%  1.42%  8.73%  1.07%  -9.43%  0.35%    过去三年  6.48%  1.11%  19.31%  0.78%  -12.83%  0.33%    自基金成立起至今  619.66%  1.38%  239.39%  1.19%  380.27%  0.19%    注:业绩比较基准=沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、本基金基金合同于 2003年07月12日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。  其他指标 注:无。  管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验  鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001年9月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止到2019年6月,公司管理资产总规模达到5,644.95亿元,管理159只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。  基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名   职务   任本基金的基金经理(助理)期限   证券从业年限   说明         任职日期   离任日期         蒋鑫  本基金基金经理  2017-07-29  -  9  蒋鑫女士,国籍中国,经济学硕士,9年证券基金从业经验。历任中国中投证券有限责任公司研究总部研究员;2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司,担任研究部资深研究员,现任权益投资二部基金经理。2016年06月担任鹏华健康环保混合基金基金经理,2017年05月至2017年09月担任鹏华新能源产业混合基金基金经理,2017年07月担任鹏华消费领先混合基金基金经理,2017年07月担任鹏华普天收益混合基金基金经理,2017年12月至2018年11月担任鹏华优势企业股票基金基金经理。蒋鑫女士具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。    注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。   2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。  管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。  管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析  上半年,由于市场对宏观经济的预期变化,以及贸易战的不断反复,市场经历了先涨后调整的过程。上半年市场的估值相对去年有所修复,但我们认为机会依然大于风险,因此仓位仍然维持在较高水平,而组合维持了以成长性较高的行业和个股为主的配置,我们依然认为,从长时间来看,估值合理而业绩成长突出的公司在更长的时间维度会获得更高的超额收益。 报告期内基金的业绩表现  鹏华普天收益混合组合净值增长率23.96%; 业绩比较基准增长率19.33%; 同期上证综指涨跌幅为19.4468%,深证成指涨跌幅为26.7760%,沪深300指数涨跌幅为27.0683%。  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望  展望未来,我们认为随着众多有利于经济的货币政策和财政政策出台,随着减税降费效果的显现,经济会逐步企稳。我们对长期依然乐观。我们目前的组合以成长性较高的行业和个股为主,包括医药,食品饮料,农业等行业。我们会继续比较筛选那些业绩增长相对更高并且估值匹配的行业和个股,相比2018年,我们在努力获得超额收益的同时,会更加的关注风险,控制回撤,争取为持有人带来更好的回报。     管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明  1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述    (1)日常估值流程     基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。     配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。     (2)特殊业务估值流程     根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。     2、基金经理参与或决定估值的程度     基金经理不参与或决定基金日常估值。     基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。     3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。     4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明  1、截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为112,954,483.41元,期末基金份额净值1.283元。    2、本基金本报告期内未进行利润分配。     3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定,本基金管理人将会综合考虑各方面因素,在严格遵守规定前提下,对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明  无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明      2019年上半年度,基金托管人在鹏华普天收益证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。  托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明      2019年上半年度,鹏华基金管理有限公司在鹏华普天收益证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。     本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。  托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见      2019年上半年度,由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鹏华普天收益证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。  半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:鹏华普天收益证券投资基金 报告截止日:2019年6月30日 单位:人民币元  资 产   本期末  2019年6月30日  上年度末  2018年12月31日     资 产:         银行存款   18,130,103.28  28,845,149.47    结算备付金   164,772.89  2,735,013.63    存出保证金   75,018.35  97,173.20    交易性金融资产   497,323,405.77  403,826,695.20    其中:股票投资   395,502,877.77  305,284,516.60    基金投资   -  -    债券投资   101,820,528.00  98,542,178.60    资产支持证券投资   -  -    贵金属投资   -  -    衍生金融资产   -  -    买入返售金融资产   -  -    应收证券清算款   2,646,892.05  -    应收利息   1,522,074.21  2,259,434.19    应收股利   -  -    应收申购款   6,979.21  4,714.55    递延所得税资产   -  -    其他资产   -  -    资产总计   519,869,245.76  437,768,180.24    负债和所有者权益   本期末  2019年6月30日  上年度末  2018年12月31日     负 债:         短期借款   -  -    交易性金融负债   -  -    衍生金融负债   -  -    卖出回购金融资产款   -  -    应付证券清算款   5,564,029.54  -    应付赎回款   392,565.23  105,118.39    应付管理人报酬   610,225.93  566,240.70    应付托管费   81,363.50  75,498.76    应付销售服务费   -  -    应付交易费用   475,455.08  421,658.93    应交税费   -  4.26    应付利息   -  -    应付利润   -  -    递延所得税负债   -  -    其他负债   166,464.19  208,003.85    负债合计   7,290,103.47  1,376,524.89    所有者权益:         实收基金   399,624,658.88  421,450,461.90    未分配利润   112,954,483.41  14,941,193.45    所有者权益合计   512,579,142.29  436,391,655.35    负债和所有者权益总计   519,869,245.76  437,768,180.24    注: 报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.283元,基金份额总额399,624,658.88份。 利润表 会计主体:鹏华普天收益证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元  项 目   附注号   本期  2019年1月1日至2019年6月30日   上年度可比期间  2018年1月1日至2018年6月30日     一、收入     108,464,132.59  -4,969,157.92    1.利息收入     1,891,638.02  2,240,953.87    其中:存款利息收入     62,841.68  49,218.21    债券利息收入     1,828,796.34  2,110,620.69    资产支持证券利息收入     -  -    买入返售金融资产收入     -  81,114.97    其他利息收入     -  -    2.投资收益(损失以“-”填列)     -936,074.23  -17,687,027.78    其中:股票投资收益     -5,018,364.59  -21,344,990.97    基金投资收益     -  -    债券投资收益     33,652.31  52,400.00    资产支持证券投资收益     -  -    贵金属投资收益     -  -    衍生工具收益     -  -    股利收益     4,048,638.05  3,605,563.19    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)     107,498,029.83  10,271,686.96    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)     -   -     5.其他收入(损失以“-”号填列)     10,538.97  205,229.03    减:二、费用     4,900,679.28  6,815,892.09    1.管理人报酬   6.4.8.2.1   3,697,131.79  4,568,539.06    2.托管费   6.4.8.2.2   492,950.91  609,138.51    3.销售服务费   6.4.8.2.3   -  -    4.交易费用     634,007.23  1,515,678.91    5.利息支出     -  946.92    其中:卖出回购金融资产支出     -  946.92    6.税金及附加     0.78  -    7.其他费用     76,588.57  121,588.69    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     103,563,453.31  -11,785,050.01    减:所得税费用     -  -    四、净利润(净亏损以“-”号填列)     103,563,453.31  -11,785,050.01    所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华普天收益证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元  项目   本期  2019年1月1日至2019年6月30日      实收基金   未分配利润   所有者权益合计     一、期初所有者权益(基金净值)  421,450,461.90  14,941,193.45  436,391,655.35    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)   -  103,563,453.31   103,563,453.31    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数  (净值减少以“-”号填列)   -21,825,803.02  -5,550,163.35  -27,375,966.37    其中:1.基金申购款   3,998,374.70  924,832.86  4,923,207.56    2.基金赎回款   -25,824,177.72  -6,474,996.21  -32,299,173.93    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)   -  -  -    五、期末所有者权益(基金净值)   399,624,658.88  112,954,483.41  512,579,142.29    项目   上年度可比期间  2018年1月1日至2018年6月30日       实收基金   未分配利润   所有者权益合计     一、期初所有者权益(基金净值)  533,576,135.43  165,009,918.52  698,586,053.95    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)   -  -11,785,050.01   -11,785,050.01    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数  (净值减少以“-”号填列)   -104,871,571.70  -28,021,893.66  -132,893,465.36    其中:1.基金申购款   5,514,963.36  1,488,415.86  7,003,379.22    2.基金赎回款   -110,386,535.06  -29,510,309.52  -139,896,844.58    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)   -  -  -    五、期末所有者权益(基金净值)   428,704,563.73  125,202,974.85  553,907,538.58    报表附注为财务报表的组成部分。  本报告6.1  至6.4财务报表由下列负责人签署:       邓召明   苏波   郝文高     基金管理人负责人   主管会计工作负责人   会计机构负责人     报表附注 基金基本情况 鹏华普天系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字2003第61号《关于同意鹏华普天系列开放式证券投资基金设立的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》)发起,并于2003年7月12日募集成立。本系列基金为契约型开放式,存续期限不定,目前下设两个子基金,分别为普天收益证券投资基金(以下简称“本基金”)和普天债券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,140,717,155.06元,其中包括本基金343,227,588.04元和普天债券投资基金797,489,567.02元,经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第78号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。本基金已按规定将《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》等法定文件报中国证监会备案。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具;具体投资于连续分红的股票和债券,对连续分红企业的投资不少于股票资产的80%。在正常市场状况下,股票投资比例一般情况下为70%,国债投资比例不低于20%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资不低于基金资产的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中信标普A股综合指数涨跌幅x70%+中信标普国债指数涨跌幅×25%+金融同业存款利率×5%。  会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《普天收益证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以持续经营为基础编制。  遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。  差错更正的说明 本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。  税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:    (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。     对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。     (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。     (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。     (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。     (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称   与本基金的关系     鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”)  基金管理人、基金销售机构    交通银行股份有限公司(“交通银行”)  基金托管人、基金代销机构    国信证券股份有限公司(“国信证券”)  基金管理人的股东、基金代销机构    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。  本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注:无。 债券交易 注:无。 债券回购交易 注:无。 权证交易 注:无。 应支付关联方的佣金 注:无。  关联方报酬 基金管理费   单位:人民币元  项目   本期  2019年1月1日至2019年6月30日   上年度可比期间  2018年1月1日至2018年6月30日     当期发生的基金应支付的管理费   3,697,131.79  4,568,539.06    其中:支付销售机构的客户维护费   719,556.66   826,244.24     注:1、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.5%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。 基金托管费 单位:人民币元  项目   本期  2019年1月1日至2019年6月30日   上年度可比期间  2018年1月1日至2018年6月30日     当期发生的基金应支付的托管费   492,950.91  609,138.51    注:支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费年费率为0.20%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 销售服务费 注:无。  与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。  各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份  项目   本期  2019年1月1日至2019年6月30日   上年度可比期间  2018年1月1日至2018年6月30日     基金合同生效日(2003年7月12日)持有的基金份额   -  -    报告期初持有的基金份额   19,138,751.92  19,138,751.92    报告期间申购/买入总份额   -  -    报告期间因拆分变动份额   -  -    减:报告期间赎回/卖出总份额   -  -    报告期末持有的基金份额   19,138,751.92  19,138,751.92    报告期末持有的基金份额  占基金总份额比例   4.7892%   4.4643%     注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。    报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。  由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入   单位:人民币元  关联方名称   本期  2019年1月1日至2019年6月30日   上年度可比期间  2018年1月1日至2018年6月30日       期末余额   当期利息收入   期末余额   当期利息收入     交通银行   18,130,103.28   59,243.44   5,061,100.33   36,366.54       本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 上年度可比期间  2018年1月1日至2018年6月30日    关联方名称   证券代码   证券名称   发行方式   基金在承销期内买入             数量(单位:张  )   总金额     国信证券  601138  工业富联  网上申购  2,000  27,540.00    注:本基金在本报告期内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人及委托人控股股东承销的证券。 其他关联交易事项的说明 无。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元  6.4.12.1.1 受限证券类别:股票     证券  代码   证券  名称   成功  认购日   可流通日   流通受限类型   认购  价格   期末估值单价   数量  (单位:股)   期末  成本总额   期末估值总额   备注     300788  中信出版  2019年6月27日  2019年07月05日  新股未上市  14.85  14.85  1,556  23,106.60  23,106.60  -    期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。  期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注:无。  交易所市场债券正回购 注:无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。  投资组合报告 期末基金资产组合情况   金额单位:人民币元  序号   项目   金额   占基金总资产的比例(%)     1   权益投资   395,502,877.77  76.08      其中:股票   395,502,877.77  76.08    2  基金投资   -  -    3   固定收益投资   101,820,528.00  19.59      其中:债券   101,820,528.00  19.59         资产支持证券   -  -    4   贵金属投资   -  -    5   金融衍生品投资   -  -    6   买入返售金融资产   -  -      其中:买断式回购的买入返售金融资产   -  -    7   银行存款和结算备付金合计   18,294,876.17  3.52    8  其他各项资产   4,250,963.82  0.82    9  合计   519,869,245.76  100.00    报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元  代码   行业类别   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     A   农、林、牧、渔业   39,248,786.00  7.66    B   采矿业   329,883.75  0.06    C   制造业   271,080,785.46  52.89    D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   -  -    E   建筑业   -  -    F   批发和零售业   23,780,922.02  4.64    G   交通运输、仓储和邮政业   -  -    H   住宿和餐饮业   -  -    I   信息传输、软件和信息技术服务业   16,765,261.26  3.27    J   金融业   7,272,169.68  1.42    K   房地产业   13,547,343.00  2.64    L   租赁和商务服务业   -  -    M   科学研究和技术服务业   -  -    N   水利、环境和公共设施管理业   -  -    O   居民服务、修理和其他服务业   -  -    P   教育   -  -    Q   卫生和社会工作   14,579,610.00  2.84    R   文化、体育和娱乐业   8,898,116.60  1.74    S   综合   -  -      合计   395,502,877.77  77.16    报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元    序号   股票代码   股票名称   数量(股)   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     1  000661  长春高新  98,600  33,326,800.00  6.50    2  300498  温氏股份  755,300  27,085,058.00  5.28    3  000651  格力电器  435,613  23,958,715.00  4.67    4  603338  浙江鼎力  382,228  22,440,605.88  4.38    5  603899  晨光文具  488,200  21,466,154.00  4.19    6  603605  珀莱雅  294,888  19,515,687.84  3.81    7  002507  涪陵榨菜  506,990  15,463,195.00  3.02    8  002475  立讯精密  623,600  15,459,044.00  3.02    9  002675  东诚药业  1,367,300  14,930,916.00  2.91    10  300347  泰格医药  189,100  14,579,610.00  2.84    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元  序号   股票代码   股票名称   本期累计买入金额   占期初基金资产净值比例(%)     1  002851  麦格米特  17,029,612.50  3.90    2  000063  中兴通讯  16,340,139.00  3.74    3  002475  立讯精密  15,873,008.40  3.64    4  002675  东诚药业  14,489,150.62  3.32    5  000681  视觉中国  12,092,143.67  2.77    6  300347  泰格医药  12,062,183.00  2.76    7  603939  益丰药房  12,057,797.29  2.76    8  300413  芒果超媒  10,280,487.00  2.36    9  002821  凯莱英  9,676,028.07  2.22    10  603711  香飘飘  9,035,194.00  2.07    11  002746  仙坛股份  8,948,411.90  2.05    12  601155  新城控股  8,876,740.00  2.03    13  002299  圣农发展  8,874,795.00  2.03    14  002557  洽洽食品  7,836,070.00  1.80    15  002142  宁波银行  7,211,620.49  1.65    16  603369  今世缘  5,563,535.00  1.27    17  002398  建研集团  5,490,400.00  1.26    18  300770  新媒股份  5,242,381.71  1.20    19  002174  游族网络  5,043,691.00  1.16    20  300457  赢合科技  4,435,500.00  1.02    注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元  序号   股票代码   股票名称   本期累计卖出金额   占期初基金资产净值比例(%)     1  300047  天源迪科  21,580,234.60  4.95    2  002396  星网锐捷  18,629,496.00  4.27    3  002507  涪陵榨菜  18,138,589.00  4.16    4  002449  国星光电  13,802,426.20  3.16    5  600566  济川药业  12,342,450.99  2.83    6  300003  乐普医疗  11,959,981.47  2.74    7  002746  仙坛股份  11,734,436.00  2.69    8  603179  新泉股份  11,266,382.40  2.58    9  002327  富安娜  10,387,204.04  2.38    10  300170  汉得信息  10,045,723.00  2.30    11  002157  正邦科技  10,033,425.00  2.30    12  300408  三环集团  9,130,904.76  2.09    13  000681  视觉中国  8,921,504.62  2.04    14  000063  中兴通讯  7,745,708.12  1.77    15  603228  景旺电子  7,489,463.95  1.72    16  603883  老百姓  7,344,736.80  1.68    17  300144  宋城演艺  6,746,115.00  1.55    18  000651  格力电器  4,402,288.05  1.01    19  002398  建研集团  4,261,052.80  0.98    20  300457  赢合科技  3,931,506.32  0.90    注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。  买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元  买入股票成本(成交)总额   202,734,555.62    卖出股票收入(成交)总额   215,492,199.26    注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。  期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元  序号   债券品种   公允价值   占基金资产净值比例(%)     1   国家债券   52,554,224.00  10.25    2   央行票据   -  -    3   金融债券   49,266,304.00  9.61      其中:政策性金融债   49,266,304.00  9.61    4   企业债券   -  -    5   企业短期融资券   -  -    6   中期票据   -  -    7   可转债(可交换债)   -  -    8   同业存单   -  -    9  其他   -  -    10  合计   101,820,528.00  19.86    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细   金额单位:人民币元  序号   债券代码   债券名称   数量(张)   公允价值   占基金资产净值比例(%)     1  170008  17附息国债08  500,000  50,260,000.00  9.81    2  140219  14国开19  200,000  20,038,000.00  3.91    3  108602  国开1704  190,400  19,232,304.00  3.75    4  190201  19国开01  100,000  9,996,000.00  1.95    5  010107  21国债⑺  22,300  2,294,224.00  0.45    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:无。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注: 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。    报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。    报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。    投资组合报告附注    本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。     本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元  序号   名称   金额     1   存出保证金   75,018.35    2   应收证券清算款   2,646,892.05    3   应收股利   -    4   应收利息   1,522,074.21    5   应收申购款   6,979.21    6   其他应收款   -    7   待摊费用   -    8  其他   -    9  合计   4,250,963.82    期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。  投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份  持有人户数(户)   户均持有的基金份额   持有人结构         机构投资者   个人投资者         持有份额   占总份额比例(%)   持有份额   占总份额比例(%)     20,084  19,897.66  113,806,817.34  28.48   285,817,841.54  71.52     期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:截止本报告期末,本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。  开放式基金份额变动 单位:份  基金合同生效日(2003年7月12日)基金份额总额   343,260,931.46    本报告期期初基金份额总额   421,450,461.90    本报告期基金总申购份额   3,998,374.70    减:本报告期基金总赎回份额   25,824,177.72    本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)   -    本报告期期末基金份额总额   399,624,658.88     注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。  重大事件揭示 基金份额持有人大会决议  本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。         基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动  报告期内,基金管理人无重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:无。         涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼  本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。         基金投资策略的改变  无         为基金进行审计的会计师事务所情况  本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。         管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况  本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。        基金租用证券公司交易单元的有关情况  基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元  券商名称   交易单元数量   股票交易   应支付该券商的佣金   备注         成交金额   占当期股票成交总额的比例   佣金   占当期佣金  总量的比例       长江证券   1   178,511,171.46   42.88%   162,677.68   42.70%   -     海通证券   1   143,697,021.66   34.51%   130,951.48   34.37%   -     兴业证券   1   66,280,253.26   15.92%   61,716.64   16.20%   -     东北证券   1   14,046,828.00   3.37%   13,081.95   3.43%   -     国金证券   1   13,804,846.47   3.32%   12,580.37   3.30%   -     华林证券   1   -   -   -   -   -     华西证券   1   -   -   -   -   -     金元证券   1   -   -   -   -   -     国元证券   1   -   -   -   -   -     国泰君安   1   -   -   -   -   -     注:交易单元选择的标准和程序:   1. 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是:   (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;   (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;   (3)经营行为规范,最近二年未因发生重大违规行为而受到中国证监会处罚;   (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;   (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;   (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。   2. 选择交易单元的程序:   我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,分别向长江证券股份有限公司、信达证券股份有限公司(由汉唐证券有限责任公司交易单元更名)、国元证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、华西证券有限责任公司租用交易单元作为基金专用交易单元,并从2003 年7 月开始陆续使用。本报告期内撤销了财富证券一个基金专用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元  券商名称   债券交易   债券回购交易   权证交易       成交金额   占当期债券  成交总额的比例   成交金额   占当期债券回购  成交总额的比例   成交金额   占当期权证  成交总额的比例     长江证券  -  -   -  -   -  -     海通证券  19,262,880.57  67.19%   -  -   -  -     兴业证券  7,395,777.20  25.80%   -  -   -  -     东北证券  2,009,600.00  7.01%   -  -   -  -     国金证券  -  -   -  -   -  -     国泰君安  -  -   -  -   -  -     国元证券  -  -   -  -   -  -     华林证券  -  -   -  -   -  -     华西证券  -  -   -  -   -  -     金元证券  -  -   -  -   -  -     影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。  影响投资者决策的其他重要信息 无。      鹏华基金管理有限公司 2019年8月23日

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