西部利得事件驱动股票型证券投资基金2019年半年度报告摘要

基金管理人:西部利得基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:二〇一九年八月二十四日  重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。   基金简介 基金基本情况 基金简称  西部利得事件驱动股票    基金主代码  671030    基金运作方式  契约型开放式    基金合同生效日  2018年9月26日    基金管理人  西部利得基金管理有限公司    基金托管人  中国建设银行股份有限公司    报告期末基金份额总额  81,289,946.20份    基金合同存续期  不定期      基金产品说明 投资目标  通过提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的公司事件,并运用高频交易模型进行筛选,力争在有效控制风险的前提下,充分把握交易时机为投资者获取超额投资回报。    投资策略  本基金在确定了大类资产配置比例之后,将依靠事件驱动策略精选个股,属于主动型投资的股票型基金。投资策略主要包含两个方面,一是基于宏观因素分析得到的大类资产配置比例;另一方面,运用事件驱动策略精选出有可能短期内受到事件影响出现股价波动的个股,择时低价买入,高价卖出;从而获取超额收益。 1、资产配置策略 本基金通过分析宏观经济、政策面、市场估值、流动性,以及市场情绪等因素,判断股债未来相对收益情况,并由此决定大类资产配置。 本基金资产配置策略的主要指标: (1)宏观研究、政策面:GDP, PMI, 工业增加值等;  (2)市场估值:主要包括公司PE,PB等; (3)流动性:主要包括M2, CPI 和央行货币政策数据,如货币投放量和新增贷款等; (4)市场情绪:如基金经理信心指数统计等; (5)股债未来相对收益:以上证指数市盈率的倒数代表股票市场收益率;以十年期国债的收益率代表债券市场的收益率。模型以股票收益率和债券收益率的比值构建定量模型,通过历史模拟优化模型参数来作为资产配置的基础依据。 2.股票投资策略 本基金采用的事件驱动策略(Event-drivenstrategy),是一种在海外被充分运用过的交易型策略,通过基本面与量化分析的方法,寻找可受益于某些事件的证券,这些事件包括重组、收购兼并、定向增发、股权激励等。运用事件驱动策略可以在当证券价格未准确反映事件发生的影响时,通过买卖证券获利。具体来说,这种策略在本基金中首先会对上市公司的基本面进行研究,及时挑选出有可能出现公司事件的股票,同时运用高频交易的模型,筛选其中有可能受益于公司事件的股票。 (1)定向增发策略 上市公司增发包括公开增发和定向增发,公开增发的主要目的出于财务融资需要募集资金;而定向增发则主要有以下几种目的:1)项目融资,改善财务状况。2)集团公司整体上市。3)母公司或控股股东等实际控制人注入资产。4)公司之间的资产并购或置换重组。5)对壳资源实现财务重组。6)引入战略投资者。不同类型的增发在不同进程时段对应股价有不同的表现。 根据目前A股上市公司定向增发后股价变动的情况制定交易策略: A.直接参与定向增发 机构投资者可投资的定向增发项目。按增发价作为买入价,在1年后的机构投资者增发股份解禁上市日(或之后一个月择机)按收盘价卖出。 B.把握定向增发不同进程公告日效应 在可投资交易的情况下,各类型的定向增发在董事会预案公告日及发审委审核日之后、在机构定增股份解禁上市之前有相对负收益的情况下机构定增股份解禁上市之后都是介入以获取超额收益的机会。 C. 定向增发破发回补的机会 大股东或大股东关联方认购比例不低于50%可以是介入定向增发破发回补策略的基本标准;另外,壳资源重组或集团公司整体上市类定向增发若破发应作为获取超额收益的机会。 (2)股权激励策略 股权激励是一种通过使经营者获得公司股权的形式给予企业经营者一定的利益,使他们行使股东权利,分享利润、分担风险、更加长期稳定的为公司发展尽心尽力。股权激励制度作为一种长期激励机制,是产权激励理论在企业经营管理实践中的具体运用。 本策略重点在于根据基本面分析、实地调研、多方面考察,挖掘股权激励过程中不同事件对股价的影响,及股权激励计划相关信息能否带来增量信息,是否能够给投资者带来超额收益,从而投资于因为股权激励产生的有潜在股价上升异动的上市公司。 (3)高频交易模型策略 从基本面分析筛选出可能发生公司事件的公司。这里的公司事件包括但不限于资产重组、大小非解禁、管理层股份解禁、定向增发、股权激励等公司事件。根据交易所可能细到几秒的高频数据,分析成交价格、数量、委买量、委卖量变化,寻找公司事件的蛛丝马迹。通过量化模型进一步遴选出可能发生公司事件的股票并可提高买入时点的精确性。 本基金将基于以上的交易策略动态调整投资组合,力争精准把握投资性交易机会,获取超额收益。 3.债券投资策略 本基金为股票型基金,因此债券部分投资是为了满足资产配置的需要,以取得分散投资,降低系统性风险的作用。本基金投资的债券包括国债、央票、金融债、公司债、企业债(含可转换债券)等债券品种。基金经理根据经投资决策委员会审批的资产配置计划,向固定收益分析师提出债券投资需求。固定收益分析师在对利率变动趋势、债券市场发展方向和各债券品种的流动性、安全性和收益性等因素进行综合分析的基础上,提出债券投资建议。基金经理根据固定收益分析师的债券投资建议,制定债券投资方案。 债券方面将以稳健投资为主,通过利率预期管理债券组合的久期,并根据基金管理人对国债、金融债、企业债等不同债券类属品种之间同期限收益率利差的扩大和收窄的预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。  本基金债券投资的主要目的是为了回避特定时期股票投资可能存在的风险,同时能够获取债券投资的收益。 4.权证投资策略 本基金将权证投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 5.股指期货投资策略 若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。法律法规对基金投资股指期货另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。    业绩比较基准  沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%    风险收益特征  本基金是一只主动型股票基金,属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,风险与预期收益均高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金力争在严格控制风险的情况下实现基金资产长期增值。      基金管理人和基金托管人 项目  基金管理人  基金托管人    名称  西部利得基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司    信息披露负责人  姓名  赵毅  田青      联系电话  021-38572888  010-67595096      电子邮箱  service@westleadfund.com  tianqing1.zh@ccb.com    客户服务电话   4007-007-818;021-38572666  010-67595096    传真  021-38572750  010-66275853      信息披露方式  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址  www.westleadfund.com    基金半年度报告备置地点  基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场3号楼11楼       主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标                                                         金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标  报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 )    本期已实现收益  3,195,633.77    本期利润  6,862,024.55    加权平均基金份额本期利润  0.3045    本期基金份额净值增长率  17.25%    3.1.2 期末数据和指标  报告期末( 2019年6月30日 )    期末可供分配基金份额利润  0.1805    期末基金资产净值  95,963,907.54    期末基金份额净值  1.1805    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去一个月  2.29%  0.94%  4.41%  0.93%  -2.12%  0.01%    过去三个月  -6.19%  1.32%  -0.71%  1.23%  -5.48%  0.09%    过去六个月  17.25%  1.40%  21.89%  1.24%  -4.64%  0.16%    自基金合同生效起至今  18.05%  1.12%  11.68%  1.26%  6.37%  -0.14%    本基金的业绩基准指数=沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较     管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 西部利得基金管理有限公司(简称“西部利得基金”,下同)经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]864号)批准成立于2010年7月20日。公司由西部证券股份有限公司和利得科技有限公司合资控股,注册资本3.5亿元人民币,其中西部证券股份有限公司占比51%,利得科技有限公司占比49%,注册地上海。 截至2019年6月30日,本基金管理人旗下共管理32只开放式基金。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名  职务  任本基金的基金经理(助理)期限  证券从业年限  说明        任职日期  离任日期        刘荟  本基金基金经理  2018年9月26日  -  十一年  辽宁大学理学硕士,曾任群益证券股份有限公司研究员。2014年1月加入本公司,现任公司公募投资部副总经理,具有基金从业资格,中国国籍。    崔惠军  本基金基金经理  2018年10月16日  -  十三年  中国人民大学数量经济学硕士。曾任世纪证券证券投资部分析师、中企东方资产管理投资策略部高级经理、东方证券金融衍生品业务总部总经理助理、鹏华基金量化及衍生品投资部总经理助理。于2017年8月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。    注:1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日; 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 对于场内交易,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金,采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;对于场外交易,本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察,在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别(股票、债券)同向(1日、3日、5日)交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析;并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告,对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)不同时间窗口同向(1日、3日、5日)交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了分析。 当监控到疑似异常交易时,本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释,该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查,公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后,由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年以来,在外围因素影响下,证券市场大幅上涨后快速回调,市场波动幅度较大。本基金坚持以业绩为主线,精选基本面优秀的股票,稳健操作。 衷心感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,A股的韧性增强,外围因素对A股的影响趋于减弱,我们更多的关心宏观经济数据和国内各项改革的落地情况,经济数据和改革进展将更大的影响下半年行情的时间和力度。我们仍将以业绩为主线,精选基本面优秀的股票,通过精选股票为持有人争取好的回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规的规定,本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序,并经本基金管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释;在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况,以及在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订,必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整,均须通过托管银行复核。 估值委员会的成员包括投资部、研究部、风险管理部、基金运营部等有关人员组成。各成员平均具有8年以上的基金相关从业经验,且具有风控、证券研究、会计方面的专业经验并具备必要的专业知识和独立性,参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突,并按照制度规定的专业职责分工和估值流程履行估值程序。 基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议,通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式,对估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员,基金经理有权投票表决有关议案。 本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求,结合本基金实际运作情况,本报告期内,本基金暂未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 截止本报告期末,本基金资产净值已恢复至五千万元以上。  托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:西部利得事件驱动股票型证券投资基金 报告截止日: 2019年6月30日 单位:人民币元 资 产  附注号  本期末 2019年6月30日  上年度末 2018年12月31日    资 产:           银行存款  6.4.7.1  6,557,176.78  3,134,520.88    结算备付金    10,069.36  40,273,713.57    存出保证金    12,618.58  -    交易性金融资产  6.4.7.2  89,621,409.00  -    其中:股票投资    89,621,409.00  -    基金投资    -  -    债券投资    -  -    资产支持证券投资    -  -    贵金属投资    -  -    衍生金融资产  6.4.7.3  -  -    买入返售金融资产  6.4.7.4  -  -    应收证券清算款    -  -    应收利息  6.4.7.5  1,299.46  4,240.91    应收股利    -  -    应收申购款    1,303.68  45,162.13    递延所得税资产    -  -    其他资产  6.4.7.6  -  -    资产总计    96,203,876.86  43,457,637.49    负债和所有者权益  附注号  本期末 2019年6月30日  上年度末 2018年12月31日    负 债:          短期借款    -  -    交易性金融负债    -  -    衍生金融负债  6.4.7.3  -  -    卖出回购金融资产款    -  -    应付证券清算款    -  -    应付赎回款    4,122.26  20,869.54    应付管理人报酬    63,985.58  45,229.30    应付托管费    10,664.27  7,538.22    应付销售服务费    -  -    应付交易费用  6.4.7.7  95,497.53  -    应交税费    -  -    应付利息    -  -    应付利润    -  -    递延所得税负债    -  -    其他负债  6.4.7.8  65,699.68  130,052.40    负债合计    239,969.32  203,689.46    所有者权益:          实收基金  6.4.7.9  81,289,946.20  42,963,276.66    未分配利润  6.4.7.10  14,673,961.34  290,671.37    所有者权益合计    95,963,907.54  43,253,948.03    负债和所有者权益总计    96,203,876.86  43,457,637.49    报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.1805元,基金份额总额81,289,946.20份。  利润表 会计主体:西部利得事件驱动股票型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项 目  附注号  本期 2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日    一、收入     7,268,200.62  -    1.利息收入    64,069.10  -    其中:存款利息收入  6.4.7.11  44,807.49  -    债券利息收入    -  -    资产支持证券利息收入    -  -    买入返售金融资产收入    19,261.61  -    其他利息收入    -  -    2.投资收益(损失以“-”填列)    3,429,636.24  -    其中:股票投资收益  6.4.7.12  2,761,391.21  -    基金投资收益    -  -    债券投资收益  6.4.7.13  -  -    资产支持证券投资收益  6.4.7.13.5  -  -    贵金属投资收益  6.4.7.14  -  -    衍生工具收益  6.4.7.15  -  -    股利收益  6.4.7.16  668,245.03  -    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  6.4.7.17  3,666,390.78  -    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)    -  -    5.其他收入(损失以“-”号填列)  6.4.7.18  108,104.50  -    减:二、费用    406,176.07  -    1.管理人报酬  6.4.10.2.1  142,579.75  -    2.托管费  6.4.10.2.2  23,763.35  -    3.销售服务费  6.4.10.2.3  -  -    4.交易费用  6.4.7.19  173,776.99  -    5.利息支出    -  -    其中:卖出回购金融资产支出    -  -    6.税金及附加        -  -    7.其他费用  6.4.7.20  66,055.98  -    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    6,862,024.55  -    减:所得税费用    -  -    四、净利润(净亏损以“-”号填列)    6,862,024.55  -      所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:西部利得事件驱动股票型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日      实收基金  未分配利润  所有者权益合计    一、期初所有者权益(基金净值)  42,963,276.66  290,671.37  43,253,948.03    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)  -  6,862,024.55  6,862,024.55    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列)  38,326,669.54  7,521,265.42  45,847,934.96    其中:1.基金申购款  79,108,857.99  10,349,677.65  89,458,535.64    2.基金赎回款  -40,782,188.45  -2,828,412.23  -43,610,600.68    五、期末所有者权益(基金净值)  81,289,946.20  14,673,961.34  95,963,907.54    项目  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日      实收基金  未分配利润  所有者权益合计      报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______贺燕萍______          ______贺燕萍______          ____张皞骏____ 基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)中国证监会证监许可【2012】359号和中国证监会证券基金机构监管部机构部函【2018】159号批复核准,由西部利得基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、本基金《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2.33亿元。经向中国证监会备案,本基金《基金合同》于2018年9月26日正式生效。本基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司批准于2019年8月24日报出。 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易为目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的; 且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 税项 (1)主要税项说明 根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含)以后,资管产品管理人 (以下称管理人)运营基金过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年1月1日 (含)以后运营过程中缴纳的增值税,按照证券投资基金管理人所在地适用的城市维护建设税税率,计算缴纳城市维护建设税。 (h)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位:人民币元 项目  本期末 2019年6月30日    活期存款  6,557,176.78    合计:  6,557,176.78    注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 交易性金融资产 单位:人民币元 项目  本期末 2019年6月30日      成本  公允价值  公允价值变动    股票  85,955,018.22  89,621,409.00  3,666,390.78    合计  85,955,018.22  89,621,409.00  3,666,390.78      衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 应收利息 单位:人民币元 项目  本期末 2019年6月30日    应收活期存款利息  1,289.66    应收结算备付金利息  4.10    其他  5.70    合计  1,299.46      其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 应付交易费用 单位:人民币元 项目  本期末 2019年6月30日    交易所市场应付交易费用  95,497.53    合计  95,497.53      其他负债         单位:人民币元 项目  本期末 2019年6月30日    应付赎回费  2.13    预提费用  65,697.55    合计  65,699.68      实收基金 金额单位:人民币元 项目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日      基金份额(份)  账面金额    上年度末  42,963,276.66  42,963,276.66    本期申购  79,108,857.99  79,108,857.99    本期赎回(以"-"号填列)  -40,782,188.45  -40,782,188.45    本期末  81,289,946.20  81,289,946.20    注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 未分配利润 单位:人民币元 项目  已实现部分  未实现部分  未分配利润合计    上年度末  290,671.37  -  290,671.37    本期利润  3,195,633.77  3,666,390.78  6,862,024.55    本期基金份额交易产生的变动数  21,135,428.20  -13,614,162.78  7,521,265.42    其中:基金申购款  23,499,782.11  -13,150,104.46  10,349,677.65    基金赎回款  -2,364,353.91  -464,058.32  -2,828,412.23    本期末  24,621,733.34  -9,947,772.00  14,673,961.34      存款利息收入 单位:人民币元 项目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日    活期存款利息收入  24,942.30    结算备付金利息收入  681.91    其他  19,183.28    合计  44,807.49      股票投资收益 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日    卖出股票成交总额  32,945,305.53    减:卖出股票成本总额  30,183,914.32    买卖股票差价收入  2,761,391.21      债券投资收益 债券投资收益项目构成 本基金在本报告期内未有债券投资收益。 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期未有买卖债券差价收入。 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期未有债券赎回差价收入。 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期未有债券申购差价收入。 资产支持证券投资收益 本基金于本报告期内未持有资产支持证券。 贵金属投资收益   贵金属投资收益项目构成 本基金在本报告期内未持有贵金属。 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金在本报告期内未持有贵金属。 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金在本报告期内未持有贵金属。 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金在本报告期内未持有贵金属。 衍生工具收益 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内未持有衍生工具。 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内未持有衍生工具。 股利收益 单位:人民币元 项目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日    股票投资产生的股利收益  668,245.03    合计  668,245.03      公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称  本期 2019年1月1日至2019年6月30日    1.交易性金融资产  3,666,390.78    ——股票投资  3,666,390.78    合计  3,666,390.78      其他收入 单位:人民币元 项目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日    基金赎回费收入  107,975.36    转换费收入  129.14    合计  108,104.50    注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额不低于25%的部分归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。 交易费用 单位:人民币元 项目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日    交易所市场交易费用  173,776.99    合计  173,776.99      其他费用 单位:人民币元 项目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日    审计费用  24,795.19    信息披露费  40,902.36    银行汇划手续费  358.43    合计  66,055.98      分部报告  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称  与本基金的关系    西部利得基金管理有限公司  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构    西部证券股份有限公司  基金管理人的股东、基金代销机构    利得科技有限公司  基金管理人的股东、基金代销机构    中国建设银行股份有限公司  基金托管人、基金代销机构    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。  本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期应支付关联方的佣金为零。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日    当期发生的基金应支付的管理费  142,579.75  -    其中:支付销售机构的客户维护费  28,209.20  -    注:支付基金管理人西部利得基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%/ 当年天数。 本基金在2018年9月26日成立,无上年度可比数据。 基金托管费 单位:人民币元 项目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日    当期发生的基金应支付的托管费  23,763.35  -      销售服务费 注:本基金于本报告期内及上年度可比期间未发生应支付关联方的销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元  关联方 名称  本期 2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日      期末余额  当期利息收入  期末余额  当期利息收入    中国建设银行股份有限公司  6,557,176.78  24,942.30  -  -    注:1.本基金的银行存款由基金托管人建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 2.本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2019年6月30日的相关余额为人民币10069.36元。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本报告期末未因认购新发/增发而持有流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持暂时停牌股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值  (a)金融工具公允价值计量的方法  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。  (b)持续的以公允价值计量的金融工具  (i)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为89621409.00,无属于第二层级的余额,无属于第三层级的余额(于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层级的余额,无属于第二层级的余额,无属于第三层级的余额)。  (ii)公允价值所属层级间的重大变动  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。  (iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额  无。  (c)非持续的以公允价值计量的金融工具  于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。  (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。  投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号  项目  金额  占基金总资产的比例(%)    1  权益投资  89,621,409.00  93.16      其中:股票  89,621,409.00  93.16    7  银行存款和结算备付金合计  6,567,246.14  6.83    8  其他各项资产  15,221.72  0.02    9  合计  96,203,876.86  100.00     期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合   金额单位:人民币元 代码  行业类别  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    B  采矿业  4,083,660.00  4.26    C  制造业  26,906,328.00  28.04    E  建筑业  4,308,322.00  4.49    G  交通运输、仓储和邮政业  989,991.00  1.03    I  信息传输、软件和信息技术服务业  1,033,032.00  1.08    J  金融业  47,915,641.00  49.93    K  房地产业  2,624,043.00  2.73    L  租赁和商务服务业  1,595,700.00  1.66    M  科学研究和技术服务业  164,692.00  0.17      合计  89,621,409.00  93.39     报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值  占基金资产净值比例(%)    1  600519  贵州茅台  7,900  7,773,600.00  8.10    2  601318  中国平安  85,300  7,558,433.00  7.88    3  600036  招商银行  183,700  6,609,526.00  6.89    4  601166  兴业银行  256,700  4,695,043.00  4.89    5  600276  恒瑞医药  59,400  3,920,400.00  4.09    6  600887  伊利股份  109,900  3,671,759.00  3.83    7  600030  中信证券  143,200  3,409,592.00  3.55    8  601328  交通银行  474,600  2,904,552.00  3.03    9  600016  民生银行  434,400  2,758,440.00  2.87    10  600000  浦发银行  214,600  2,506,528.00  2.61    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号  股票代码  股票名称  本期累计买入金额  占期初基金资产净值比例(%)    1  600519  贵州茅台  7,150,138.00  16.53    2  601318  中国平安  6,894,007.50  15.94    3  600036  招商银行  6,452,544.67  14.92    4  601166  兴业银行  4,714,264.00  10.90    5  600276  恒瑞医药  3,571,643.07  8.26    6  600887  伊利股份  3,496,364.00  8.08    7  600030  中信证券  2,980,865.00  6.89    8  601328  交通银行  2,919,879.00  6.75    9  600016  民生银行  2,734,303.00  6.32    10  601288  农业银行  2,619,360.00  6.06    11  600000  浦发银行  2,447,078.34  5.66    12  601398  工商银行  2,244,154.00  5.19    13  601668  中国建筑  2,210,394.00  5.11    14  601601  中国太保  2,006,777.00  4.64    15  600837  海通证券  1,895,760.00  4.38    16  600048  保利地产  1,716,835.00  3.97    17  600104  上汽集团  1,596,277.00  3.69    18  600585  海螺水泥  1,456,869.00  3.37    19  601766  中国中车  1,436,048.00  3.32    20  601988  中国银行  1,424,827.00  3.29    21  601888  中国国旅  1,395,373.00  3.23    22  601211  国泰君安  1,342,505.00  3.10    23  600031  三一重工  1,327,416.00  3.07    24  600028  中国石化  1,321,695.00  3.06    25  601688  华泰证券  1,159,810.00  2.68    26  601229  上海银行  1,145,490.00  2.65    27  600309  万华化学  1,137,974.00  2.63    28  601818  光大银行  1,137,187.00  2.63    29  601088  中国神华  1,123,349.00  2.60    30  600690  海尔智家  1,075,352.00  2.49    31  601857  中国石油  1,049,833.00  2.43    32  600019  宝钢股份  1,047,369.00  2.42    33  600050  中国联通  1,045,387.00  2.42    34  600340  华夏幸福  982,928.00  2.27    35  601390  中国中铁  893,288.00  2.07      累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号  股票代码  股票名称  本期累计卖出金额  占期初基金资产净值比例(%)    1  300423  鲁亿通  724,989.50  1.68    2  300461  田中精机  658,161.00  1.52    3  002696  百洋股份  643,917.00  1.49    4  000672  上峰水泥  628,761.00  1.45    5  002343  慈文传媒  613,894.30  1.42    6  300309  吉艾科技  603,424.00  1.40    7  002668  奥马电器  505,536.00  1.17    8  002798  帝欧家居  463,912.00  1.07    9  300323  华灿光电  442,283.00  1.02    10  002803  吉宏股份  438,912.00  1.01    11  300506  名家汇  437,112.00  1.01    12  300422  博世科  428,952.71  0.99    13  300178  腾邦国际  424,503.00  0.98    14  002383  合众思壮  418,786.00  0.97    15  000789  万年青  416,289.00  0.96    16  300130  新国都  415,995.60  0.96    17  300212  易华录  414,594.00  0.96    18  002717  岭南股份  410,789.00  0.95    19  300559  佳发教育  409,951.20  0.95    20  000560  我爱我家  405,699.20  0.94      买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额  116,138,932.54    卖出股票收入(成交)总额  32,945,305.53      期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金于本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金于本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金于本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金于本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金于本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金于本报告期内未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中,除了上海浦东发展银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易,于2018年7月26日被中国人民银行处以170万元罚款;上海浦东发展银行股份有限公司因违规转让信贷资产,于2018年9月14日被中国银行业监督管理委员会盐城监管分局处以罚款人民币25万元;中国民生银行股份有限公司因贷款业务严重违反审慎经营规则,于2018年11月9日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款200万元;中国民生银行股份有限公司因贷后管理不到位,银行承兑汇票保证金来源审查不严格,贷款回流作银行承兑汇票保证金,于2019年4月2日被中国银行业监督管理委员会大连监管局处以罚款人民币50万元;中国民生银行股份有限公司因以贷收贷,掩盖资产真实质量;以贷转存,虚增存贷款规模,于2019年4月2日被中国银行业监督管理委员会大连监管局处以罚款人民币100万元;中国民生银行股份有限公司因(一)内控管理严重违反审慎经营规则,(二)同业投资违规接受担保,(三)同业投资,理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资,(四)本行理财产品之间风险隔离不到位,(五)个人理财资金违规投资,(六)票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用,(七)为非保本理财产品提供保本承诺,于2018年11月9日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款3160万元;交通银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,于2018年7月26日被中国人民银行处以130万元罚款;交通银行股份有限公司因(一)不良信贷资产未洁净转让,理财资金投资本行不良信贷资产收益权,(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产,(三)档案管理不到位,内控管理存在严重漏洞,(四)理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模,(五)违规向土地储备机构提供融资,(六)信贷资金违规承接本行表外理财资产,(七)理财资金违规投资项目资本金,(八)部分理财产品信息披露不合规,(九)现场检查配合不力,于2018年11月9日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款690万元;交通银行股份有限公司因并购贷款占并购交易价款比例不合规,并购贷款尽职调查和风险评估不到位,于2018年11月9日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款50万元;其余证券发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号  名称  金额    1  存出保证金  12,618.58    4  应收利息  1,299.46    5  应收申购款  1,303.68    9  合计  15,221.72      期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。  基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户)  户均持有的基金份额  持有人结构        机构投资者  个人投资者        持有份额  占总份额比例  持有份额  占总份额比例    459  177,102.28  75,470,609.12  92.84%  5,819,337.08  7.16%      期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目  持有份额总数(份)  占基金总份额比例    基金管理人所有从业人员持有本基金  121,984.00  0.1501%      期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目  持有基金份额总量的数量区间(万份)    本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金  0~10    本基金基金经理持有本开放式基金  0       开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2018年9月26日 )基金份额总额  232,738,634.84    本报告期期初基金份额总额  42,963,276.66    本报告期期间基金总申购份额  79,108,857.99    减:本报告期期间基金总赎回份额  40,782,188.45    本报告期期末基金份额总额  81,289,946.20    注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。  重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金份额持有人大会,无基金份额持有人大会决议。          基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人董事长兼法定代表人于2019年3月8日起正式变更为何方先生。 本报告期内本基金托管人中国建设银行股份有限公司于2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为资产托管业务部总经理。         涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。         基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。         为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金进行审计。         管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。         基金租用证券公司交易单元的有关情况   基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称   交易单元数量  股票交易  应支付该券商的佣金   备注        成交金额  占当期股票 成交总额的比例  佣金  占当期佣金 总量的比例      长江证券  1  90,937,974.60  61.00%  84,690.08  66.37%  -    安信证券  2  19,086,440.48  12.80%  8,231.99  6.45%  -    招商证券  2  16,572,769.36  11.12%  15,434.10  12.10%  -    西部证券  3  12,001,904.98  8.05%  11,177.36  8.76%  -    中金公司  2  4,619,413.18  3.10%  4,302.13  3.37%  -    光大证券  1  4,142,188.47  2.78%  3,029.07  2.37%  -    方正证券  2  1,719,467.00  1.15%  741.63  0.58%  -    国都证券  1  -  -  -  -  -    海通证券  2  -  -  -  -  -    国泰君安  2  -  -  -  -  -    英大证券  1  -  -  -  -  -    银河证券  1  -  -  -  -  -    齐鲁证券  2  -  -  -  -  -    民生证券  1  -  -  -  -  -    国信证券  2  -  -  -  -  -    高华证券  2  -  -  -  -  -    东兴证券  1  -  -  -  -  -    东方证券  2  -  -  -  -  -    广发证券  2  -  -  -  -  -    山西证券  2  -  -  -  -  -    申银万国  2  -  -  -  -  -    中信证券  2  -  -  -  -  -    兴业证券  2  -  -  -  -  -    第一创业  1  -  -  -  -  -    东海证券  1  -  -  -  -  -    中银国际  4  -  -  -  -  -    广州证券  2  -  -  -  -  -    东北证券  2  -  -  -  -  -    中投证券  2  -  -  -  -  -    国金证券  1  -  -  -  -  -      基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称  债券交易  债券回购交易  权证交易      成交金额  占当期债券 成交总额的比例  成交金额  占当期债券回购 成交总额的比例  成交金额  占当期权证 成交总额的比例    长江证券  -  -  -  -  -  -    安信证券  -  -  -  -  -  -    招商证券  -  -  -  -  -  -    西部证券  -  -  -  -  -  -    中金公司  -  -  -  -  -  -    光大证券  -  -  31,600,000.00  100.00%  -  -    方正证券  -  -  -  -  -  -    国都证券  -  -  -  -  -  -    海通证券  -  -  -  -  -  -    国泰君安  -  -  -  -  -  -    英大证券  -  -  -  -  -  -    银河证券  -  -  -  -  -  -    齐鲁证券  -  -  -  -  -  -    民生证券  -  -  -  -  -  -    国信证券  -  -  -  -  -  -    高华证券  -  -  -  -  -  -    东兴证券  -  -  -  -  -  -    东方证券  -  -  -  -  -  -    广发证券  -  -  -  -  -  -    山西证券  -  -  -  -  -  -    申银万国  -  -  -  -  -  -    中信证券  -  -  -  -  -  -    兴业证券  -  -  -  -  -  -    第一创业  -  -  -  -  -  -    东海证券  -  -  -  -  -  -    中银国际  -  -  -  -  -  -    广州证券  -  -  -  -  -  -    东北证券  -  -  -  -  -  -    中投证券  -  -  -  -  -  -    国金证券  -  -  -  -  -  -       影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别  报告期内持有基金份额变化情况  报告期末持有基金情况      序号  持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间   期初 份额  申购 份额  赎回 份额  持有份额  份额占比    机构  1  1-3个月  -  35,516,782.10  -  35,516,782.10  43.69%      2  1-3个月  -  26,637,364.59  -  26,637,364.59  32.77%    个人  -  -  -  -  -  -  -                      -  -  -  -  -  -  -  -    产品特有风险    -    截止本报告期末,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。         西部利得基金管理有限公司 2019年8月24日

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