中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(原中银证券保本1号混合型证券投资基金)2019年半年度报告摘要

基金管理人:中银国际证券股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2019年8月26日   重要提示及目录 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。   基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 基金简介 基金基本情况(转型后) 基金名称   中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金    基金简称   中银证券价值精选混合    场内简称   -    基金主代码   002601    前端交易代码   -    后端交易代码   -    基金运作方式   契约型开放式    基金合同生效日   2019年5月10日    基金管理人   中银国际证券股份有限公司    基金托管人   中国建设银行股份有限公司    报告期末基金份额总额   250,863,576.31份     基金合同存续期   不定期    基金基本情况(转型前) 基金名称   中银证券保本1号混合型证券投资基金    基金简称   中银证券保本1号混合    场内简称   -    基金主代码   002601    前端交易代码   -    后端交易代码   -    基金运作方式   契约型开放式    基金合同生效日   2016年4月29日    基金管理人   中银国际证券股份有限公司    基金托管人   中国建设银行股份有限公司    报告期末基金份额总额   478,638,726.35份     基金合同存续期   不定期    基金产品说明(转型后) 投资目标   通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回报。    投资策略   本基金通过资产配置策略、权益类资产投资策略(股票投资策略、权证投资策略)、固定收益类资产投资策略(目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略、利差套利策略、信用类债券投资策略、可转债投资策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略),以期获得长期稳定收益。    业绩比较基准   60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率    风险收益特征   本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。    基金产品说明(转型前) 投资目标   本基金在保障保本周期到期时本金安全的前提下,力争实现基金资产的稳健增值。    投资策略   本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在注重风险控制的基础上,将严谨的定性分析和规范的定量模型相结合,动态调整稳健资产和风险资产的配置比例;在此基础上精选债券和股票,以实现基金资产的稳健增值。    业绩比较基准   三年期银行定期存款收益率(税后)    风险收益特征   本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中低风险品种。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。    基金管理人和基金托管人 项目   基金管理人   基金托管人     名称   中银国际证券股份有限公司  中国建设银行股份有限公司    信息披露负责人   姓名   赵向雷  田青      联系电话   021-20328000  010-67595096      电子邮箱   gmkf@bocichina.com  tianqing1.zh@ccb.com    客户服务电话   021-61195566,400-620-8888  95533    传真   021-50372474  010-66275853    信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址   www.bocifunds.com    基金半年度报告备置地点   基金管理人及基金托管人办公地址     主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标(转型后) 金额单位:人民币元  3.1.1 期间数据和指标   报告期(2019年5月10日(基金合同生效日) - 2019年6月30日)    本期已实现收益   753,181.60    本期利润   1,699,702.33    加权平均基金份额本期利润   0.0058    本期基金份额净值增长率   0.57%     3.1.2 期末数据和指标   报告期末(2019年6月30日)    期末可供分配基金份额利润   0.0272    期末基金资产净值   261,941,620.58    期末基金份额净值   1.0442    注:1、本基金合同生效日为2019年5月10日。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 主要会计数据和财务指标(转型前)  金额单位:人民币元  3.1.1 期间数据和指标   报告期(2019年1月1日-2019年5月9日)    本期已实现收益   26,932,549.31    本期利润   23,423,445.55    加权平均基金份额本期利润   0.0141    本期基金份额净值增长率   1.39%     3.1.2 期末数据和指标   报告期末(2019年5月9日)    期末可供分配基金份额利润   0.0245    期末基金资产净值   496,962,277.13    期末基金份额净值   1.0383    注:1、本基金合同生效日为2016年4月29日。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现(转型后) 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段   份额净值增长率①   份额净值增长率标准差②   业绩比较基准收益率③   业绩比较基准收益率标准差④   ①-③   ②-④     过去一个月  0.70%  0.13%  3.43%  0.68%  -2.73%  -0.55%    自基金合同生效起至今  0.57%  0.12%  4.05%  0.80%  -3.48%  -0.68%    注:本基金合同生效日为2019年5月10日,本基金的业绩比较基准为:60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:本基金合同生效日为2019年5月10日。  基金净值表现(转型前) 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段   份额净值增长率①   份额净值增长率标准差②   业绩比较基准收益率③   业绩比较基准收益率标准差④   ①-③   ②-④     过去三个月 (2019年4月1日-2019年5月9日)  0.07%  0.03%  0.27%  0.01%  -0.20%  0.02%    过去六个月 (2019年1月1日-2019年5月9日)  1.39%  0.04%  0.91%  0.01%  0.48%  0.03%    过去一年 (2018年7月1日-2019年5月9日)  2.86%  0.07%  2.23%  0.01%  0.63%  0.06%    过去三年 (2016年7月1日-2019年5月9日)  3.66%  0.12%  7.82%  0.01%  -4.16%  0.11%    自基金合同生效起至今 (2016年4月29日-2019年5月9日)  3.83%  0.11%  8.33%  0.01%  -4.50%  0.10%    注:业绩比较基准=三年期银行定期存款收益率(税后) 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:本基金成立于2016年4月29日。  管理人报告 基金管理人及基金经理情况  基金管理人及其管理基金的经验  中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)经中国证监会批准于2002年2月28日在上海成立,注册资本25亿元人民币。股东包括中银国际控股有限公司、中国石油集团资本有限责任公司、上海金融发展投资基金(有限合伙)、云南省投资控股集团有限公司、江西铜业股份有限公司、凯瑞富海实业投资有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、上海祥众投资合伙企业(有限合伙)、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海郝乾企业管理中心(有限合伙)、江西铜业集团财务有限公司、达濠市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司。中银国际证券的经营范围包括:证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品、公开募集证券投资基金管理业务、为期货公司提供中间介绍业务。截至2019年6月30日,本管理人共管理十七只证券投资基金,包括:中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(原中银证券保本1号混合型证券投资基金)、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后) 姓名   职务   任本基金的基金经理(助理)期限   证券从业年限   说明         任职日期   离任日期         罗众球  本基金基金经理  2019年5月10日  -  10  罗众球,中国药科大学药学硕士,通过美国特许金融分析师二级考试(CFAⅡ)。2009年至2010年任职于复星医药药品研发部;2010年至2012年任职于恒泰证券,担任医药行业研究员;2012年至2013年8月任职于宏源证券资产管理分公司,担任医药行业研究员。2013年8月加盟中银国际证券股份有限公司,历任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理,现任中国红稳定价值、中国红稳健增长、中国红1号集合资产管理计划投资主办人、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。    王玉玺  本基金基金经理  2019年5月10日  -  13  王玉玺,硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金基金经理。    注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。  基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前) 姓名   职务   任本基金的基金经理(助理)期限   证券从业年限   说明         任职日期   离任日期         罗众球  本基金基金经理  2016年4月29日  2019年5月9日  10  罗众球,中国药科大学药学硕士,通过美国特许金融分析师二级考试(CFAⅡ)。2009年至2010年任职于复星医药药品研发部;2010年至2012年任职于恒泰证券,担任医药行业研究员;2012年至2013年8月任职于宏源证券资产管理分公司,担任医药行业研究员。2013年8月加盟中银国际证券股份有限公司,历任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理,现任中国红稳定价值、中国红稳健增长、中国红1号集合资产管理计划投资主办人、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。    王玉玺  本基金基金经理  2017年1月12日  2019年5月9日  13  王玉玺,硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金基金经理。    注::1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。  管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况  为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法所规范的范围涵盖境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时涵盖包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。     报告期内,公司一直严格遵循公平交易相关规章制度,执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下,报告期内,公司未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下(如:1日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明,本报告期内公司对各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析  2019年一季度经济下行压力较大,二季度初公布的经济及金融数据均高于市场预期,其中PMI指数一度重返扩张区域,新订单指数连续2个月好转。5、6月份随着主要分项指标持续回落,企业主动去库存压力加大,PMI指数再次回到荣枯线以下,上半年经济呈现底部震荡的态势。市场流动性方面,年初央行继续维持流动性合理充裕,1月14日当周更是创纪录净投放1.16万亿以应对缴税及春节前体现所产生的资金缺口。一季度债券市场在资金面、经济基本面推动下,收益率特别是中短端品种继续震荡下行。二季度随着经济短暂回暖,央行打破此前市场对4月降准的预期,转而在4月24日开展2674亿TMLF以实现流动性的精准滴灌。5月初中美贸易摩擦再度发酵,央行罕见在盘中宣布定向降准以稳定市场信心,隔夜回购利率一度下探至1.0%附近,但月末受包商银行事件影响货币市场利率快速上行,6月中旬央行及证监会连续出台一系列维稳政策纾解非银机构流动性压力,隔夜Shibor创10年多新低,货币市场资金面最终平稳度过半年末时点。总体来看,上半年债券市场收益率呈现区间震荡的走势。     本基金报告期内配置上主要以短久期、高评级信用债为主,在基金转型后适当拉长组合久期,为投资人实现合理的收益回报。 报告期内基金的业绩表现 截至2019年05月09日,本基金份额净值为1.0383元,份额累计净值为1.0383元;2019年01月01日-2019年05月09日期间基金份额净值增长率为1.39%,业绩比较基准收益率为0.91%。中银证券保本1号混合型证券投资基金于2019年5月10日期正式转型为中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金。截至2019年06月30日,本基金份额净值为1.0442元,份额累计净值为1.0442元;2019年05月10日-2019年06月30日期间基金份额净值增长率为0.57%,业绩比较基准收益率为4.05%。  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望  2019年下半年,国内经济依然面临较大下行压力,而中美贸易谈判的反复则会进一步增加不确定性。在此背景下,资金面维持合理宽松依然是大概率事件,经济基本面及货币政策总体对债券构成支持。同时,债券市场在经历收益率持续下行后已处在历史较低位置,需要警惕债券供给增加、CPI同比增速超预期上升及各类突发事件所带来的回调风险。 权益市场上,展望下半年,预计下一轮行情展开的契机应在于中美贸易摩擦落地、改革预期的强化、以及对经济和盈利的悲观修复预期。下半年中美贸易战的不确定性是影响市场的主导因素,目前来看,预计市场未来一段时间依然处在休整的状态,震荡磨底概率较大,但三四季度行情重新走强的基础依然存在:1)市场整体估值处于低位;2)去杠杆的阵痛暂时过去,减税降费等利多还在发酵;3)库存周期和产能周期将逐步开始同时上行。整体判断上,预计这一次的调整是牛市初段的大休整,熊转牛大格局没有改变,幅度上看比较充分,时间上可能还不够,整体来看下半年行情值得期待。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明  本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了中银国际证券股份有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。由公司领导担任组长,成员由基金管理部、业务营运部、内控与法律合规部、审计部、风险管理部等部门指派人员组成。估值委员会成员均具有专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理人作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明  本基金报告期内未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明  本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。   报告期内,本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告(未经审计)(转型后) 资产负债表 会计主体:中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2019年6月30日 单位:人民币元  资 产   附注号   本期末  2019年6月30日    资 产:         银行存款   6.4.7.1   1,889,850.23    结算备付金     2,187,036.95    存出保证金     66,910.02    交易性金融资产   6.4.7.2   335,938,225.23    其中:股票投资     26,422,475.23    基金投资     -    债券投资     309,515,750.00    资产支持证券投资     -    贵金属投资     -    衍生金融资产   6.4.7.3   -    买入返售金融资产   6.4.7.4   -    应收证券清算款     997,739.73    应收利息   6.4.7.5   7,729,508.14    应收股利     -    应收申购款     396.43    递延所得税资产     -    其他资产   6.4.7.6   -    资产总计     348,809,666.73    负债和所有者权益   附注号   本期末  2019年6月30日    负 债:         短期借款     -    交易性金融负债     -    衍生金融负债   6.4.7.3   -    卖出回购金融资产款     83,064,727.90    应付证券清算款     704,353.20    应付赎回款     2,483,613.64    应付管理人报酬     342,383.38    应付托管费     57,063.91    应付销售服务费     -    应付交易费用   6.4.7.7   17,258.18    应交税费     28,327.03    应付利息     17,874.62    应付利润     -    递延所得税负债     -    其他负债   6.4.7.8   152,444.29    负债合计     86,868,046.15    所有者权益:         实收基金   6.4.7.9   250,863,576.31    未分配利润   6.4.7.10   11,078,044.27    所有者权益合计     261,941,620.58    负债和所有者权益总计     348,809,666.73    注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0442元,基金份额总额250,863,576.31份。 利润表 会计主体:中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年5月10日(基金合同生效日)至2019年6月30日 单位:人民币元  项 目   附注号   本期  2019年5月10日(基金合同生效日)至2019年6月30日     一、收入     2,756,892.24    1.利息收入     2,103,621.20    其中:存款利息收入   6.4.7.11   24,559.50    债券利息收入     2,078,515.94    资产支持证券利息收入     -    买入返售金融资产收入     545.76    其他利息收入     -    2.投资收益(损失以“-”填列)     -295,757.40    其中:股票投资收益   6.4.7.12   -683,325.00    基金投资收益   -   -    债券投资收益   6.4.7.13   304,411.80    资产支持证券投资收益   6.4.7.13.5   -    贵金属投资收益   6.4.7.14   -    衍生工具收益   6.4.7.15   -    股利收益   6.4.7.16   83,155.80    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   6.4.7.17   946,520.73    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)     -     5.其他收入(损失以“-”号填列)   6.4.7.18   2,507.71    减:二、费用     1,057,189.91    1.管理人报酬   6.4.10.2.1   653,986.73    2.托管费   6.4.10.2.2   108,997.81    3.销售服务费   6.4.10.2.3   -    4.交易费用   6.4.7.19   20,140.34    5.利息支出     244,629.52    其中:卖出回购金融资产支出     244,629.52    6.税金及附加     4,410.43    7.其他费用   6.4.7.20   25,025.08    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     1,699,702.33    减:所得税费用     -    四、净利润(净亏损以“-”号填列)     1,699,702.33    所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年5月10日(基金合同生效日)至2019年6月30日 单位:人民币元  项目   本期  2019年5月10日(基金合同生效日)至2019年6月30日      实收基金   未分配利润   所有者权益合计     一、期初所有者权益(基金净值)  478,638,726.35  18,323,550.78  496,962,277.13    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)   -  1,699,702.33   1,699,702.33    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数  (净值减少以“-”号填列)   -227,775,150.04  -8,945,208.84  -236,720,358.88    其中:1.基金申购款   493,880.06  20,662.11  514,542.17    2.基金赎回款   -228,269,030.10  -8,965,870.95  -237,234,901.05    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)   -  -  -    五、期末所有者权益(基金净值)   250,863,576.31  11,078,044.27  261,941,620.58    报表附注为财务报表的组成部分。  本报告-  至-财务报表由下列负责人签署:       宁敏   沈锋   戴景义     基金管理人负责人   主管会计工作负责人   会计机构负责人     报表附注 基金基本情况 中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]623号《关于准予中银证券保本1号混合型证券投资基金注册的批复》核准,由中银国际证券有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4,952,975,233.25元,已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016)第532号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为4,953,885,173.50份基金份额,其中认购资金利息折合909,940.25份基金份额。本基金的基金管理人为中银国际证券有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,第一个保本周期担保人为中国投融资担保股份有限公司。     根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%;每个交易日日终现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的投资目标为在保障保本周期到期时本金安全的前提下,力争实现基金资产的稳健增值。根据《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,本基金的保本周期一般每三年为一个周期。在第一个保本期到期日,如本基金的基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额累计分红金额之和低于认购保本金额,则基金管理人应补足该差额,担保人对此提供不可撤销的连带责任保证。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款收益率(税后)。     本基金经中国证监会2016年3月29日《关于准予中银证券保本1号混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]623号)注册,于2016年4月6日至2016年4月26日进行募集,并于2016年4月29日正式成立。本基金保本周期为三年,第一个保本周期自2016年4月29日起至2019年4月29日止。     截至本基金的第一个保本周期到期日,本基金不能满足现行法律法规规定的避险策略基金继续运作的条件,经本基金管理人与基金托管人协商一致,本基金将按照《基金合同》的约定转型为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”。本基金转型后,基金管理人、基金托管人及基金登记机构不变,基金代码亦保持不变。基金名称、基金投资、基金费率等将由本基金管理人根据《基金合同》的约定拟定的《中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。前述修改变更事项已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关基金合同变更的手续。     在本基金保本周期到期操作期间截止日的次日,即2019年5月10日起“中银证券保本1号混合型证券投资基金”将更名为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”,中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金合同及托管协议亦于该日同时生效。     本财务报表由本基金的基金管理人中银国际证券股份有限公司于2019年8月23日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年5月10日(合同生效日)至2019年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年5月10日(合同生效日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。转型后财务报表的实际编制期间系2019年5月10日至2019年6月30日止。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类   金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。   本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。   当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。   其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。在保本周期内,本基金收益仅以现金形式分配。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法和现金流量法等估值技术进行估值。     (2)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:  (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称   与本基金的关系     中银国际证券股份有限公司(“中银证券”)  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构    中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)  基金托管人、基金销售机构    中国银行股份有限公司(“中国银行”)  基金管理人股东的控股股东、基金销售机构    本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位:人民币元  关联方名称   本期  2019年5月10日(基金合同生效日)至2019年6月30日       成交金额   占当期股票  成交总额的比例(%)     中银证券  19,450,756.56  100.00       债券交易 金额单位:人民币元  关联方名称   本期  2019年5月10日(基金合同生效日)至2019年6月30日       成交金额   占当期债券  成交总额的比例(%)     中银证券  23,965,846.47  100.00       债券回购交易 金额单位:人民币元  关联方名称   本期  2019年5月10日(基金合同生效日)至2019年6月30日       成交金额   占当期债券回购  成交总额的比例(%)     中银证券  796,000,000.00  100.00     权证交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元  关联方名称   本期  2019年5月10日(基金合同生效日)至2019年6月30日      当期  佣金   占当期佣金总量的比例(%)   期末应付佣金余额   占期末应付佣金总额的比例(%)     中银证券  14,224.63  100.00   3,306.98  100.00     关联方报酬 基金管理费   单位:人民币元  项目   本期  2019年5月10日(基金合同生效日)至2019年6月30日     当期发生的基金应支付的管理费   653,986.73    其中:支付销售机构的客户维护费   249,111.81     注:支付基金管理人中银国际证券有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 基金管理人报酬计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数。 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 基金托管费 单位:人民币元  项目   本期  2019年5月10日(基金合同生效日)至2019年6月30日     当期发生的基金应支付的托管费   108,997.81    注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 基金托管费计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 销售服务费 注:本基金本报告期无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)的交易。  各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。  报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末无除基金管理人之于的其他关联方投资本基金的情况。  由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入   单位:人民币元  关联方名称   本期  2019年5月10日(基金合同生效日)至2019年6月30日       期末余额   当期利息收入     建设银行   1,889,850.23   9,582.80       注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券  因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期未持有因认购新发/增发证券流通受限的证券。  期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期未持有的暂时停牌等流通受限股票。  期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币48,064,727.90元,是以如下债券作为抵押:  金额单位:人民币元  债券代码   债券名称   回购到期日   期末估值单价   数量(张)   期末估值总额     101800805  18苏国信MTN003  2019年7月4日  101.91  27,000  2,751,570.00    111811198  18平安银行CD198  2019年7月4日  96.45  500,000  48,225,000.00    合计         527,000  50,976,570.00    交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额35,000,000.00元,截至2019年7月5日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 半年度财务会计报告(未经审计)(转型前) 资产负债表 会计主体:中银证券保本1号混合型证券投资基金 报告截止日:2019年5月9日 单位:人民币元  资 产   附注号   本期末  2019年5月9日  上年度末  2018年12月31日     资 产:           银行存款   6.4.7.1   2,139,218.86  5,325,051.81    结算备付金     10,481,986.38  14,888,316.85    存出保证金     63,099.09  99,886.99    交易性金融资产   6.4.7.2   496,485,140.30  2,536,911,700.78    其中:股票投资     12,268,532.30  57,835,927.38    基金投资     -  -    债券投资     484,216,608.00  2,479,075,773.40    资产支持证券投资     -  -    贵金属投资     -  -    衍生金融资产   6.4.7.3   -  -    买入返售金融资产   6.4.7.4   120,000,380.00  139,390,889.09    应收证券清算款     127,401,076.87  -    应收利息   6.4.7.5   9,831,725.40  36,817,277.05    应收股利     -  -    应收申购款     -  493.59    递延所得税资产     -  -    其他资产   6.4.7.6   -  -    资产总计     766,402,626.90  2,733,433,616.16    负债和所有者权益   附注号   本期末  2019年5月9日  上年度末  2018年12月31日     负 债:           短期借款     -  -    交易性金融负债     -  -    衍生金融负债   6.4.7.3   -  -    卖出回购金融资产款     56,159,771.92  894,095,512.35    应付证券清算款     -  1,200,540.79    应付赎回款     213,119,894.06  3,221,860.48    应付管理人报酬     -  1,887,657.81    应付托管费     -  314,609.64    应付销售服务费     -  -    应付交易费用   6.4.7.7   13,039.95  62,316.36    应交税费     11,027.02  178,064.95    应付利息     3,151.48  401,991.68    应付利润     -  -    递延所得税负债     -  -    其他负债   6.4.7.8   133,465.34  424,408.35    负债合计     269,440,349.77  901,786,962.41    所有者权益:           实收基金   6.4.7.9   478,638,726.35  1,788,485,585.59    未分配利润   6.4.7.10   18,323,550.78  43,161,068.16    所有者权益合计     496,962,277.13  1,831,646,653.75    负债和所有者权益总计     766,402,626.90  2,733,433,616.16    注: 报告截止日2019年5月9日,基金份额净值1.0383元,基金份额总额478,638,726.35份。 利润表 会计主体:中银证券保本1号混合型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年5月9日 单位:人民币元  项 目   附注号   本期  2019年1月1日至2019年5月9日   上年度可比期间  2018年1月1日至2018年6月30日     一、收入     37,246,062.11  -18,921,501.58    1.利息收入     32,573,323.09  60,877,805.38    其中:存款利息收入   6.4.7.11   73,334.00  163,023.64    债券利息收入     31,416,288.67  60,109,438.94    资产支持证券利息收入     -  -    买入返售金融资产收入     1,083,700.42  605,342.80    其他利息收入     -  -    2.投资收益(损失以“-”填列)     7,526,817.88  -66,750,323.47    其中:股票投资收益   6.4.7.12   -1,802,794.12  -70,263,071.21    基金投资收益   -   -  -    债券投资收益   6.4.7.13   9,329,612.00  1,311,166.24    资产支持证券投资收益   6.4.7.13.5   -  -    贵金属投资收益   6.4.7.14   -  -    衍生工具收益   6.4.7.15   -  -    股利收益   6.4.7.16   -  2,201,581.50    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   6.4.7.17   -3,509,103.76  -15,851,935.76    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)     -   -     5.其他收入(损失以“-”号填列)   6.4.7.18   655,024.90  2,802,952.27    减:二、费用     13,822,616.56  31,877,214.19    1.管理人报酬   6.4.10.2.1   6,906,400.78  15,774,359.41    2.托管费   6.4.10.2.2   1,151,066.79  2,629,059.89    3.销售服务费   6.4.10.2.3   -  -    4.交易费用   6.4.7.19   217,283.58  1,839,192.85    5.利息支出     5,320,707.24  11,280,967.05    其中:卖出回购金融资产支出     5,320,707.24  11,280,967.05    6.税金及附加     64,726.53  101,836.58    7.其他费用   6.4.7.20   162,431.64  251,798.41    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     23,423,445.55  -50,798,715.77    减:所得税费用     -  -    四、净利润(净亏损以“-”号填列)     23,423,445.55  -50,798,715.77    所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中银证券保本1号混合型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年5月9日 单位:人民币元  项目   本期  2019年1月1日至2019年5月9日      实收基金   未分配利润   所有者权益合计     一、期初所有者权益(基金净值)  1,788,485,585.59  43,161,068.16  1,831,646,653.75    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)   -  23,423,445.55   23,423,445.55    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数  (净值减少以“-”号填列)   -1,309,846,859.24  -48,260,962.93  -1,358,107,822.17    其中:1.基金申购款   1,593,511.82  58,971.99  1,652,483.81    2.基金赎回款   -1,311,440,371.06  -48,319,934.92  -1,359,760,305.98    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)   -  -  -    五、期末所有者权益(基金净值)   478,638,726.35  18,323,550.78  496,962,277.13    项目   上年度可比期间  2018年1月1日至2018年6月30日       实收基金   未分配利润   所有者权益合计     一、期初所有者权益(基金净值)  3,192,700,713.50  96,258,574.45  3,288,959,287.95    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)   -  -50,798,715.77   -50,798,715.77    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数  (净值减少以“-”号填列)   -1,093,180,167.71  -25,716,719.15  -1,118,896,886.86    其中:1.基金申购款   420,850.44  9,779.72  430,630.16    2.基金赎回款   -1,093,601,018.15  -25,726,498.87  -1,119,327,517.02    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)   -  -  -    五、期末所有者权益(基金净值)   2,099,520,545.79  19,743,139.53  2,119,263,685.32    报表附注为财务报表的组成部分。  本报告-  至-财务报表由下列负责人签署:       宁敏   沈锋   _戴景义_     基金管理人负责人   主管会计工作负责人   会计机构负责人     报表附注 基金基本情况 中银证券保本1号混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]623号《关于准予中银证券保本1号混合型证券投资基金注册的批复》核准,由中银国际证券有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4,952,975,233.25元,已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016)第532号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为4,953,885,173.50份基金份额,其中认购资金利息折合909,940.25份基金份额。本基金的基金管理人为中银国际证券有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,第一个保本周期担保人为中国投融资担保股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%;每个交易日日终现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的投资目标为在保障保本周期到期时本金安全的前提下,力争实现基金资产的稳健增值。根据《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,本基金的保本周期一般每三年为一个周期。在第一个保本期到期日,如本基金的基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额累计分红金额之和低于认购保本金额,则基金管理人应补足该差额,担保人对此提供不可撤销的连带责任保证。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款收益率(税后)。 本基金经中国证监会2016年3月29日《关于准予中银证券保本1号混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]623号)注册,于2016年4月6日至2016年4月26日进行募集,并于2016年4月29日正式成立。本基金保本周期为三年,第一个保本周期自2016年4月29日起至2019年4月29日止。 截至本基金的第一个保本周期到期日,本基金不能满足现行法律法规规定的避险策略基金继续运作的条件,经本基金管理人与基金托管人协商一致,本基金将按照《基金合同》的约定转型为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”。本基金转型后,基金管理人、基金托管人及基金登记机构不变,基金代码亦保持不变。基金名称、基金投资、基金费率等将由本基金管理人根据《基金合同》的约定拟定的《中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。前述修改变更事项已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关基金合同变更的手续。 在本基金保本周期到期操作期间截止日的次日,即2019年5月10日起“中银证券保本1号混合型证券投资基金”将更名为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”,中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金合同及托管协议亦于该日同时生效 本财务报表由本基金的基金管理人中银国际证券股份有限公司于2019年8月23日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《中银证券保本1号混合型证券投资基金保本到期安排及转型为中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》,2019年5月10日起“中银证券保本1号混合型证券投资基金”将更名为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”,存续期部定,因此本基金本期财务报表仍以持续经营假设为编制基础。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年1月1日至2019年5月9日(基金合同失效前日)止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年5月9日(基金合同失效前日)的财务状况以及2018年1月1日至2018年5月9日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 差错更正的说明  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况  无。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称   与本基金的关系     中银国际证券股份有限公司(“中银证券”)  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构    中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)  基金托管人、基金销售机构    中国银行股份有限公司(“中国银行”)  基金管理人股东的控股股东、基金销售机构    本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位:人民币元  关联方名称   本期  2019年1月1日至2019年5月9日   上年度可比期间  2018年1月1日至2018年6月30日       成交金额   占当期股票  成交总额的比例(%)   成交金额   占当期股票  成交总额的比例(%)     中银证券  139,108,227.51  100.00   1,260,283,526.22  100.00       债券交易 金额单位:人民币元  关联方名称   本期  2019年1月1日至2019年5月9日   上年度可比期间  2018年1月1日至2018年6月30日       成交金额   占当期债券  成交总额的比例(%)   成交金额   占当期债券  成交总额的比例(%)     中银证券  300,275,481.52  100.00   221,341,480.25  100.00       债券回购交易 金额单位:人民币元  关联方名称   本期  2019年1月1日至2019年5月9日   上年度可比期间  2018年1月1日至2018年6月30日       成交金额   占当期债券回购  成交总额的比例(%)   成交金额   占当期债券回购  成交总额的比例(%)     中银证券  6,215,500,000.00  100.00   16,553,406,000.00  100.00     权证交易 金额单位:人民币元  关联方名称   本期  2019年1月1日至2019年5月9日   上年度可比期间  2018年1月1日至2018年6月30日       成交金额   占当期权证  成交总额的比例(%)   成交金额   占当期权证  成交总额的比例(%)     -  -  -   -  -       注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元  关联方名称   本期  2019年1月1日至2019年5月9日      当期  佣金   占当期佣金总量的比例(%)   期末应付佣金余额   占期末应付佣金总额的比例(%)     中银证券  101,730.12  100.00   3,864.70  100.00     关联方名称   上年度可比期间  2018年1月1日至2018年6月30日      当期  佣金   占当期佣金总量的比例(%)   期末应付佣金余额   占期末应付佣金总额的比例(%)     中银证券  921,644.87  100.00   68,295.68  100.00     关联方报酬 基金管理费   单位:人民币元  项目   本期  2019年1月1日至2019年5月9日   上年度可比期间  2018年1月1日至2018年6月30日     当期发生的基金应支付的管理费   6,906,400.78  15,774,359.41    其中:支付销售机构的客户维护费   2,619,855.66   5,738,327.81     注:支付基金管理人中银国际证券有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 基金管理人报酬计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数。 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 基金托管费 单位:人民币元  项目   本期  2019年1月1日至2019年5月9日   上年度可比期间  2018年1月1日至2018年6月30日     当期发生的基金应支付的托管费   1,151,066.79  2,629,059.89    注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 基金托管费计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 销售服务费 注:本基金本报告期无销售服务费。  与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易  注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)的交易。  各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。  报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末无除基金管理人之于的其他关联方投资本基金的情况。  由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入   单位:人民币元  关联方名称   本期  2019年1月1日至2019年5月9日   上年度可比期间  2018年1月1日至2018年6月30日       期末余额   当期利息收入   期末余额   当期利息收入     建设银行   2,139,218.86   25,099.52   9,292,635.28   43,068.40       注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 期末(2019年5月9日)本基金持有的流通受限证券  因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。  期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年5月9日,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额56,159,771.92元,截至2019年5月10日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。  金额单位:人民币元  债券代码   债券名称   回购到期日   期末估值单价   数量(张)   期末估值总额     111811198  18平安银行CD198  2019年5月10日  96.50  500,000  48,250,000.00    111820220  18广发银行CD220  2019年5月10日  96.81  85,000  8,228,850.00    合计         585,000  56,478,850.00    交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购。 投资组合报告(转型后) 期末基金资产组合情况  金额单位:人民币元  序号   项目   金额   占基金总资产的比例(%)     1   权益投资   26,422,475.23  7.58      其中:股票   26,422,475.23  7.58    2  基金投资   -  -    3   固定收益投资   309,515,750.00  88.73      其中:债券   309,515,750.00  88.73         资产支持证券   -  -    4   贵金属投资   -  -    5   金融衍生品投资   -  -    6   买入返售金融资产   -  -      其中:买断式回购的买入返售金融资产   -  -    7   银行存款和结算备付金合计   4,076,887.18  1.17    -  -   -  -    8  其他各项资产   8,794,554.32  2.52    9  合计   348,809,666.73  100.00    报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元  代码   行业类别   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     A   农、林、牧、渔业   -  -    B   采矿业   1,079,910.00  0.41    C   制造业   11,319,427.23  4.32    D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   -  -    E   建筑业   -  -    F   批发和零售业   3,847,272.00  1.47    G   交通运输、仓储和邮政业   -  -    H   住宿和餐饮业   -  -    I   信息传输、软件和信息技术服务业   5,842,074.00  2.23    J   金融业   1,354,412.00  0.52    K   房地产业   2,979,380.00  1.14    L   租赁和商务服务业   -  -    M   科学研究和技术服务业   -  -    N   水利、环境和公共设施管理业   -  -    O   居民服务、修理和其他服务业   -  -    P   教育   -  -    Q   卫生和社会工作   -  -    R   文化、体育和娱乐业   -  -    S   综合   -  -      合计   26,422,475.23  10.09    报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期无港股通股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位:人民币元    序号   股票代码   股票名称   数量(股)   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     1  600718  东软集团  455,700  5,842,074.00  2.23    2  000063  中兴通讯  159,191  5,178,483.23  1.98    3  000963  华东医药  148,200  3,847,272.00  1.47    4  600085  同仁堂  115,100  3,337,900.00  1.27    5  600466  蓝光发展  479,000  2,979,380.00  1.14    6  300699  光威复材  85,720  2,803,044.00  1.07    7  601788  光大证券  118,600  1,354,412.00  0.52    8  002683  宏大爆破  92,300  1,079,910.00  0.41    报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元  序号   股票代码   股票名称   本期累计买入金额   占期末基金资产净值比例(%)     1  000963  华东医药  3,996,833.56  1.53    2  600085  同仁堂  3,395,514.00  1.30    3  600466  蓝光发展  2,999,193.00  1.14    4  300699  光威复材  2,995,855.00  1.14    5  000063  中兴通讯  1,998,214.00  0.76    6  002683  宏大爆破  1,199,059.00  0.46    注:本项"买入金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元  序号   股票代码   股票名称   本期累计卖出金额   占期末基金资产净值比例(%)     1  600138  中青旅  2,866,088.00  1.09    注:本项"卖出金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用  买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元  买入股票成本(成交)总额   16,584,668.56    卖出股票收入(成交)总额   2,866,088.00    注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。  期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元  序号   债券品种   公允价值   占基金资产净值比例(%)     1   国家债券   2,000,400.00  0.76    2   央行票据   -  -    3   金融债券   43,596,850.00  16.64      其中:政策性金融债   23,576,850.00  9.00    4   企业债券   49,347,600.00  18.84    5   企业短期融资券   45,352,500.00  17.31    6   中期票据   72,548,400.00  27.70    7   可转债(可交换债)   -  -    8   同业存单   96,670,000.00  36.91    -  -  -  -    9  其他   -  -    10  合计   309,515,750.00  118.16    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细   金额单位:人民币元  序号   债券代码   债券名称   数量(张)   公允价值   占基金资产净值比例(%)     1  111820220  18广发银行CD220  500,000  48,445,000.00  18.49    2  111811198  18平安银行CD198  500,000  48,225,000.00  18.41    3  041800275  18太湖新城CP001  250,000  25,232,500.00  9.63    4  011802262  18粤珠江SCP002  200,000  20,120,000.00  7.68    5  136830  16中信G1  200,000  20,020,000.00  7.64    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策  本基金本报告期末无股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。    报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。     投资组合报告附注  本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告编制日前一年以内,本基金持有的“18平安银行CD198”的发行主体平安银行股份有限公司于2018年6月28日收到中国银行保险监督管理委员会天津银监局出具的行政处罚(津银监罚决字〔2018〕35号),因“贷前调查不到位,向环保未达标的企业提供融资”和“贷后管理失职,流动资金贷款被挪用”等违法违规行为,中国银行保险监督管理委员会天津银监局对其罚款50万元。   本基金管理人将密切跟踪相关进展,在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。   本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。  基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元  序号   名称   金额     1   存出保证金   66,910.02    2   应收证券清算款   997,739.73    3   应收股利   -    4   应收利息   7,729,508.14    5   应收申购款   396.43    6   其他应收款   -    7   待摊费用   -    -  -  -    8  其他   -    9  合计   8,794,554.32    期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的情况。  投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 投资组合报告(转型前) 期末基金资产组合情况  金额单位:人民币元  序号   项目   金额   占基金总资产的比例(%)     1   权益投资   12,268,532.30  1.60      其中:股票   12,268,532.30  1.60    2  基金投资   -  -    3   固定收益投资   484,216,608.00  63.18      其中:债券   484,216,608.00  63.18         资产支持证券   -  -    4   贵金属投资   -  -    5   金融衍生品投资   -  -    6   买入返售金融资产   120,000,380.00  15.66      其中:买断式回购的买入返售金融资产   -  -    7   银行存款和结算备付金合计   12,621,205.24  1.65    -  -   -  -    8  其他各项资产   137,295,901.36  17.91    9  合计   766,402,626.90  100.00    报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元  代码   行业类别   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     A   农、林、牧、渔业   -  -    B   采矿业   -  -    C   制造业   2,575,045.30  0.52    D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   -  -    E   建筑业   -  -    F   批发和零售业   -  -    G   交通运输、仓储和邮政业   -  -    H   住宿和餐饮业   -  -    I   信息传输、软件和信息技术服务业   5,536,755.00  1.11    J   金融业   1,318,832.00  0.27    K   房地产业   -  -    L   租赁和商务服务业   2,837,900.00  0.57    M   科学研究和技术服务业   -  -    N   水利、环境和公共设施管理业   -  -    O   居民服务、修理和其他服务业   -  -    P   教育   -  -    Q   卫生和社会工作   -  -    R   文化、体育和娱乐业   -  -    S   综合   -  -      合计   12,268,532.30  2.47    报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期无港股通股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元    序号   股票代码   股票名称   数量(股)   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     1  600718  东软集团  455,700  5,536,755.00  1.11    2  600138  中青旅  218,300  2,837,900.00  0.57    3  000063  中兴通讯  90,991  2,575,045.30  0.52    4  601788  光大证券  118,600  1,318,832.00  0.27    报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元  序号   股票代码   股票名称   本期累计买入金额   占期初基金资产净值比例(%)     1  600718  东软集团  7,047,802.96  0.38    2  300136  信维通信  4,294,838.24  0.23    3  002735  王子新材  3,999,347.00  0.22    4  002589  瑞康医药  3,558,880.43  0.19    5  600138  中青旅  3,549,413.00  0.19    6  600760  中航沈飞  3,513,658.00  0.19    7  603883  老百姓  2,197,000.00  0.12    8  300613  富瀚微  2,125,640.00  0.12    9  000063  中兴通讯  1,998,678.00  0.11    10  002138  顺络电子  1,792,351.00  0.10    11  603323  苏农银行  1,780,394.00  0.10    12  600467  好当家  1,758,806.00  0.10    13  002206  海 利 得  1,758,682.00  0.10    14  002696  百洋股份  1,758,634.00  0.10    15  603605  珀莱雅  1,757,299.00  0.10    16  601788  光大证券  1,599,126.00  0.09    17  002948  青岛银行  94,522.24  0.01    18  600928  西安银行  90,684.36  0.00    19  002958  青农商行  70,092.00  0.00    20  603379  三美股份  66,546.36  0.00    注:本项"买入金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元  序号   股票代码   股票名称   本期累计卖出金额   占期初基金资产净值比例(%)     1  600085  同仁堂  12,475,436.70  0.68    2  002422  科伦药业  9,164,617.07  0.50    3  000063  中兴通讯  8,867,277.32  0.48    4  600466  蓝光发展  8,352,560.31  0.46    5  002589  瑞康医药  7,850,045.01  0.43    6  300068  南都电源  5,132,095.30  0.28    7  002262  恩华药业  5,006,813.10  0.27    8  601607  上海医药  4,220,941.83  0.23    9  300136  信维通信  4,209,690.11  0.23    10  600760  中航沈飞  3,861,468.00  0.21    11  002735  王子新材  2,920,223.00  0.16    12  600195  中牧股份  2,665,964.05  0.15    13  002696  百洋股份  2,301,367.80  0.13    14  002343  慈文传媒  2,146,925.00  0.12    15  603883  老百姓  2,014,388.00  0.11    16  600467  好当家  1,996,761.00  0.11    17  002138  顺络电子  1,876,265.20  0.10    18  603605  珀莱雅  1,871,071.02  0.10    19  002206  海 利 得  1,855,744.00  0.10    20  300613  富瀚微  1,798,029.00  0.10    注:本项"卖出金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。  买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元  买入股票成本(成交)总额   45,261,336.07    卖出股票收入(成交)总额   94,555,029.88    注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。  期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元  序号   债券品种   公允价值   占基金资产净值比例(%)     1   国家债券   3,995,600.00  0.80    2   央行票据   -  -    3   金融债券   102,744,308.00  20.67      其中:政策性金融债   72,798,320.00  14.65    4   企业债券   89,376,500.00  17.98    5   企业短期融资券   80,523,000.00  16.20    6   中期票据   62,517,200.00  12.58    7   可转债(可交换债)   -  -    8   同业存单   145,060,000.00  29.19    -  -  -  -    9  其他   -  -    10  合计   484,216,608.00  97.44    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细   金额单位:人民币元  序号   债券代码   债券名称   数量(张)   公允价值   占基金资产净值比例(%)     1  111820220  18广发银行CD220  1,000,000  96,810,000.00  19.48    2  180410  18农发10  700,000  69,993,000.00  14.08    3  011802262  18粤珠江SCP002  500,000  50,265,000.00  10.11    4  111811198  18平安银行CD198  500,000  48,250,000.00  9.71    5  136453  16中工01  300,000  30,003,000.00  6.04    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。     报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。    报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  注:本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。     投资组合报告附注  本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告编制日前一年以内,本基金持有的“18平安银行CD198”的发行主体平安银行股份有限公司于2018年6月28日收到中国银行保险监督管理委员会天津银监局出具的行政处罚(津银监罚决字〔2018〕35号),因“贷前调查不到位,向环保未达标的企业提供融资”和“贷后管理失职,流动资金贷款被挪用”等违法违规行为,中国银行保险监督管理委员会天津银监局对其罚款50万元。   本基金管理人将密切跟踪相关进展,在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。   本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。  基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元  序号   名称   金额     1   存出保证金   63,099.09    2   应收证券清算款   127,401,076.87    3   应收股利   -    4   应收利息   9,831,725.40    5   应收申购款   -    6   其他应收款   -    7   待摊费用   -    -  -  -    8  其他   -    9  合计   137,295,901.36    期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况的情况。  投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息(转型后) 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份  持有人户数(户)   户均持有的基金份额   持有人结构         机构投资者   个人投资者         持有份额   占总份额比例(%)   持有份额   占总份额比例(%)     3,142  79,842.00  1,485,368.07  0.59   249,378,208.24  99.41     期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目   持有份额总数(份)   占基金总份额比例(%)     基金管理人所有从业人员持有本基金   148.26  0.00     期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目   持有基金份额总量的数量区间(万份)     本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金   0    本基金基金经理持有本开放式基金   0    基金份额持有人信息(转型前) 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份  持有人户数(户)   户均持有的基金份额   持有人结构         机构投资者   个人投资者         持有份额   占总份额比例(%)   持有份额   占总份额比例(%)     4,609  -  1,485,368.07  0.31   477,153,358.28  99.69     期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目   持有份额总数(份)   占基金总份额比例(%)     基金管理人所有从业人员持有本基金   0.00  0.00     期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目   持有基金份额总量的数量区间(万份)     本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金   0    本基金基金经理持有本开放式基金   0    开放式基金份额变动(转型后) 单位:份  基金合同生效日(2019年5月10日)基金份额总额   478,638,726.35    基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额   493,880.06    减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额   228,269,030.10    基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)   -    本报告期期末基金份额总额   250,863,576.31     注: 本基金合同生效日为2019年5月10日生效。  开放式基金份额变动(转型前) 单位:份  基金合同生效日(2016年4月29日)基金份额总额   4,953,885,173.50    本报告期期初基金份额总额   1,788,485,585.59    本报告期基金总申购份额   1,593,511.82    减:本报告期基金总赎回份额   1,311,440,371.06    本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)   -    本报告期期末基金份额总额   478,638,726.35     注:本基金合同于2016年4月29日生效。  重大事件揭示 基金份额持有人大会决议  本报告期内未召开基金份额持有人大会。             基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动  中银国际证券股份有限公司董事会秘书翟增军先生担任公司公募基金管理业务副总经理,熊文龙先生不再担任公司副执行总裁。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。             涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼  无。             基金投资策略的改变  本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。             为基金进行审计的会计师事务所情况  本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。本报告期内基金管理人没有改聘会计师事务所。             管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况  未有管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。            基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)  基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元  券商名称   交易单元数量   股票交易   应支付该券商的佣金   备注         成交金额   占当期股票成交总额的比例   佣金   占当期佣金  总量的比例       中银证券   2   19,450,756.56   100.00%   14,224.63   100.00%   -     注:1、由于交易所系统限制,本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再租用其他证券公司的交易单元。 2、今后基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 3、今后基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。  基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元  券商名称   债券交易   债券回购交易   权证交易       成交金额   占当期债券  成交总额的比例   成交金额   占当期债券回购  成交总额的比例   成交金额   占当期权证  成交总额的比例     中银证券  23,887,960.00  100.00%   796,000,000.00  100.00%   -  -     注:1、由于交易所系统限制,本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再租用其他证券公司的交易单元。 2、今后基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 3、今后基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)  基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元  券商名称   交易单元数量   股票交易   应支付该券商的佣金   备注         成交金额   占当期股票成交总额的比例   佣金   占当期佣金  总量的比例       中银证券   2   139,108,227.51   100.00%   101,730.12   100.00%   -     注:1、由于交易所系统限制,本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再租用其他证券公司的交易单元。 2、今后基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 3、今后基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元  券商名称   债券交易   债券回购交易   权证交易       成交金额   占当期债券  成交总额的比例   成交金额   占当期债券回购  成交总额的比例   成交金额   占当期权证  成交总额的比例     中银证券  341,673,684.00  100.00%   6,215,500,000.00  100.00%   -  -     注:1、由于交易所系统限制,本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再租用其他证券公司的交易单元。 2、今后基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 3、今后基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或者超过20%的情况。  影响投资者决策的其他重要信息 2019年5月10日起“中银证券保本1号混合型证券投资基金”转型为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”。      中银国际证券股份有限公司 2019年8月26日

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