银华双月定期理财债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要

基金管理人:银华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2019年8月26日  重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。  基金简介 基金基本情况 基金名称  银华双月定期理财债券型证券投资基金    基金简称  银华双月定期理财债券    基金主代码  000791    基金运作方式  契约型开放式    基金合同生效日  2014年9月5日    基金管理人  银华基金管理股份有限公司    基金托管人  中国农业银行股份有限公司    报告期末基金份额总额  15,817,442,329.43份    基金合同存续期  不定期    下属分级基金的基金简称:  银华双月定期理财债券A  银华双月定期理财债券C    下属分级基金的交易代码:  000791  004839    报告期末下属分级基金的份额总额  673,935,638.86份  15,143,506,690.57份      基金产品说明 投资目标  本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,力求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。    投资策略  本基金将采用积极管理型的投资策略,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。    业绩比较基准  七天通知存款税后利率    风险收益特征  本基金是短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益较为稳定的品种。预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。      基金管理人和基金托管人 项目  基金管理人  基金托管人    名称  银华基金管理股份有限公司  中国农业银行股份有限公司    信息披露负责人  姓名  杨文辉  贺倩      联系电话  (010)58163000  010-66060069      电子邮箱  yhjj@yhfund.com.cn  tgxxpl@abchina.com    客户服务电话   4006783333,(010)85186558  95599    传真  (010)58163027  010-68121816      信息披露方式  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址  http://www.yhfund.com.cn    基金半年度报告备置地点  基金管理人及基金托管人住所       主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别  银华双月定期理财债券A  银华双月定期理财债券C    3.1.1 期间数据和指标  报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日 )  报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日)    本期已实现收益  12,050,467.47  299,382,501.73    本期利润  12,050,467.47  299,382,501.73    本期净值收益率  1.5253%  1.6463%    3.1.2 期末数据和指标  报告期末( 2019年6月30日 )    期末基金资产净值  673,935,638.86  15,143,506,690.57    期末基金份额净值  1.0000  1.0000    3.1.3 累计期末指标  报告期末( 2019年6月30日 )    累计净值收益率  19.1972%  8.4286%    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金利润分配是按日结转份额。 3、本基金于2017年6月26日起新增C类份额,原有份额全部转换为A类份额。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华双月定期理财债券A 阶段  份额净值收益率①  份额净值收益率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去一个月  0.2387%  0.0019%  0.1110%  0.0000%  0.1277%  0.0019%    过去三个月  0.7165%  0.0013%  0.3371%  0.0000%  0.3794%  0.0013%    过去六个月  1.5253%  0.0012%  0.6717%  0.0000%  0.8536%  0.0012%    过去一年  3.3280%  0.0014%  1.3591%  0.0000%  1.9689%  0.0014%    过去三年  11.6019%  0.0029%  4.1331%  0.0000%  7.4688%  0.0029%    自基金合同生效起至今  19.1972%  0.0040%  6.7260%  0.0000%  12.4712%  0.0040%     银华双月定期理财债券C 阶段  份额净值收益率①  份额净值收益率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去一个月  0.2585%  0.0019%  0.1110%  0.0000%  0.1475%  0.0019%    过去三个月  0.7769%  0.0013%  0.3371%  0.0000%  0.4398%  0.0013%    过去六个月  1.6463%  0.0012%  0.6717%  0.0000%  0.9746%  0.0012%    过去一年  3.5763%  0.0014%  1.3591%  0.0000%  2.2172%  0.0014%    自基金合同生效起至今  8.4286%  0.0021%  2.7519%  0.0000%  5.6767%  0.0021%      自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例比例已达到基金合同的规定。  管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司44.10%,第一创业证券股份有限公司26.10%,东北证券股份有限公司18.90%,山西海鑫实业股份有限公司0.90%,珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 截至2019年6月30日,本基金管理人管理着115只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型证券投资基金、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证100交易型开放式指数证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名  职务  任本基金的基金经理(助理)期限  证券从业年限  说明        任职日期  离任日期        李晓彬女士  本基金的基金经理  2016年3月7日  -  10年  学士学位。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,任职基金经理助理,自2016年3月7日起担任银华货币市场证券投资基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起兼任银华惠增利货币市场基金基金经理,自2018年7月16日起兼任银华惠添益货币市场基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。    王树丽女士  本基金的基金经理  2017年5月4日  -  5.5年  硕士学位。2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员、投资管理三部基金经理助理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日起兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日起兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。    邓舒文女士  本基金的基金经理助理  2018年4月17日  -  5年  硕士学位,2013年12月入职银华基金,历任投资管理三部助理询价交易员、询价交易员,现任投资管理三部基金经理助理。具有从业资格。国籍:中国。    魏昕宇先生  本基金的基金经理助理  2018年12月20日  -  3年  硕士学位,2015年12月加入银华基金,历任助理询价交易员,现任基金经理助理。具有从业资格。国籍:中国。    注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华双月定期理财债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是指数型投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 年初以来,债券收益率整体呈先上后下的走势。基本面方面,社融增速整体仍处于回升态势,金融条件改善对内需有所支撑。但经济内生动能不强,房地产呈现一定韧性,基建投资表现整体不及预期,制造业投资持续放缓。同时,海外经济景气度回落,叠加中美贸易摩擦影响,对出口构成拖累。通胀方面,受猪肉价格等食品项上涨影响,CPI读数回升至2.5%以上;PPI则受经济下行和企业去库存影响呈现低位震荡。货币政策方面,一月至二月间宽松力度加大;二月末以来货币政策整体处于观察期,宽松力度边际减弱;五月后,随着中美贸易摩擦加剧以及银行信用风险的发酵,央行对资金面的呵护意味增强。同时,欧美央行相继释放宽松信号,美债收益率大幅下行,市场预期美联储在七月降息的概率较大,在一定程度上缓解国内货币政策的外部压力。综上所述,2019年上半年国内债券市场受经济金融数据、货币政策变化以及中美贸易关系和银行信用风险的影响,整体呈现震荡行情。 由于短期资产收益率始终维持相对低位,本基金在报告期内主要采用中性偏保守的策略,季末适当拉长久期。操作上,在税期、季末等敏感时点融出逆回购;季月积极配置三至六个月的存款和存单,少量买入跨年资产。另外,适当进行波段操作,增厚组合收益。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金A级份额净值收益率为1.5253%,同期业绩比较基准收益率为0.6717%;本基金C级份额净值收益率为1.6463%,同期业绩比较基准收益率为0.6717%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,经济走势的不确定加大。社融增速短期仍处于回升态势,支撑内需表现,但可持续性尚待观察。决策层对“房住不炒”的态度依然坚决,房地产销售向上弹性有限,施工投资增速存在向销售靠拢的下行压力。出口方面,中美贸易谈判仍在进行中,全球经济增长低迷的大环境继续对出口继续构成下行压力。经济的支撑力量主要来自政策因素,目前宏观政策基调由“适时适度逆周期调节”回归“加大逆周期调节的力度”,稳增长政策力度或有所增强,后续关注基建和消费刺激政策对基本面的支撑。通胀方面,猪价仍是最大的不确定性因素,预计年内CPI整体在3%以内运行,关注四季度读数回升对市场情绪的扰动,此外也需对油价保持关注;经济向上动能不强,预计PPI延续低位震荡。货币政策方面,预计央行或仍将基于经济形势相机抉择;但随着国内政策关注点重新向稳增长倾斜,叠加海外央行政策基调转向宽松,国内货币政策发挥的空间边际加大。整体上,基本面走势受政策对冲力度的影响,存在一定不确定性,叠加当前收益率处于历史较低水平,中期上我们对债市维持偏中性态度;短期上,关注货币政策进一步宽松的可能性,以及通胀约束减轻对债市情绪的潜在提振。 短端资产收益仍处于历史低位,组合操作中性,若资金面出现超预期的波动,将择机适当提高杠杆比例、拉长久期,并通过波段操作增厚组合收益。严防信用风险。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。  参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的利润分配方式为按日进行收益分配。本基金的基金份额均采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,每日将基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人,并以红利再投资的方式于分配次日按单位面值1.00元转入持有人权益。 本基金本报告期内银华双月定期理财债券A向份额持有人分配利润:12,050,467.47元,银华双月定期理财债券C向份额持有人分配利润:299,382,501.73元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。  托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—银华基金管理股份有限公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,银华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。  半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:银华双月定期理财债券型证券投资基金 报告截止日: 2019年6月30日 单位:人民币元 资 产  本期末 2019年6月30日  上年度末 2018年12月31日    资 产:        银行存款  3,302,285,816.71  7,110,579,911.73    结算备付金  11,240,000.00  5,318,181.82    存出保证金  -  -    交易性金融资产  13,735,163,581.42  15,610,912,256.04    其中:股票投资  -  -    基金投资  -  -    债券投资  13,596,413,581.42  15,460,912,256.04    资产支持证券投资  138,750,000.00  150,000,000.00    贵金属投资  -  -    衍生金融资产  -  -    买入返售金融资产  782,852,254.28  2,212,789,409.18    应收证券清算款  -  -    应收利息  67,677,162.95  104,327,792.59    应收股利  -  -    应收申购款  1,964,440.28  703,878.74    递延所得税资产  -  -    其他资产  -  -    资产总计  17,901,183,255.64  25,044,631,430.10    负债和所有者权益  本期末 2019年6月30日  上年度末 2018年12月31日    负 债:        短期借款  -  -    交易性金融负债  -  -    衍生金融负债  -  -    卖出回购金融资产款  2,074,157,462.90  3,688,187,987.69    应付证券清算款  -  500,000,000.00    应付赎回款  -  -    应付管理人报酬  3,915,470.85  6,260,930.13    应付托管费  1,044,125.58  1,669,581.36    应付销售服务费  266,411.81  395,664.39    应付交易费用  203,553.03  222,007.10    应交税费  117,952.99  78,058.31    应付利息  398,340.11  3,421,433.24    应付利润  3,518,819.38  6,891,094.29    递延所得税负债  -  -    其他负债  118,789.56  213,956.43    负债合计  2,083,740,926.21  4,207,340,712.94    所有者权益:        实收基金  15,817,442,329.43  20,837,290,717.16    未分配利润  -  -    所有者权益合计  15,817,442,329.43  20,837,290,717.16    负债和所有者权益总计  17,901,183,255.64  25,044,631,430.10    注:报告截止日2019年6月30日,银华双月定期理财债券A基金份额净值1.0000元,基金份额总额673,935,638.86份;银华双月定期理财债券C基金份额净值1.0000元,基金份额总额15,143,506,690.57份。银华双月定期理财债券份额总额合计为15,817,442,329.43份。  利润表 会计主体:银华双月定期理财债券型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项 目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日    一、收入  382,979,026.95  579,697,224.73    1.利息收入  384,472,394.73  562,156,093.93    其中:存款利息收入  128,172,929.85  161,776,810.49    债券利息收入  228,952,501.08  296,154,081.45    资产支持证券利息收入  3,485,398.19  1,646,176.16    买入返售金融资产收入  23,861,565.61  102,579,025.83    其他利息收入  -  -    2.投资收益(损失以“-”填列)  -1,493,367.78  17,541,130.80    其中:股票投资收益  -  -    基金投资收益  -  -    债券投资收益  -1,493,367.78  17,541,130.80    资产支持证券投资收益  -  -    贵金属投资收益  -  -    衍生工具收益  -  -    股利收益  -  -    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  -  -    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)  -  -    5.其他收入(损失以“-”号填列)  -  -    减:二、费用  71,546,057.75  85,238,426.72    1.管理人报酬  28,402,877.67  32,676,215.55    2.托管费  7,574,100.69  8,713,657.42    3.销售服务费  1,892,837.79  1,852,539.04    4.交易费用  -  -    5.利息支出  33,450,316.52  41,735,295.57    其中:卖出回购金融资产支出  33,450,316.52  41,735,295.57    6.税金及附加      48,464.81  67,872.24    7.其他费用  177,460.27  192,846.90    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  311,432,969.20  494,458,798.01    减:所得税费用  -  -    四、净利润(净亏损以“-”号填列)  311,432,969.20  494,458,798.01      所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银华双月定期理财债券型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位:人民币元 项目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日      实收基金  未分配利润  所有者权益合计    一、期初所有者权益(基金净值)  20,837,290,717.16  -  20,837,290,717.16    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)  -  311,432,969.20  311,432,969.20    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列)  -5,019,848,387.73  -  -5,019,848,387.73    其中:1.基金申购款  738,952,333.67  -  738,952,333.67    2.基金赎回款  -5,758,800,721.40  -  -5,758,800,721.40    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)  -  -311,432,969.20  -311,432,969.20    五、期末所有者权益(基金净值)  15,817,442,329.43  -  15,817,442,329.43    项目  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日      实收基金  未分配利润  所有者权益合计    一、期初所有者权益(基金净值)  11,801,491,277.90  -  11,801,491,277.90    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)  -  494,526,670.25  494,526,670.25    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列)  14,568,516,841.83  -  14,568,516,841.83    其中:1.基金申购款  29,317,831,347.13  -  29,317,831,347.13    2.基金赎回款  -14,749,314,505.30  -  -14,749,314,505.30    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)  -  -494,458,798.01  -494,458,798.01    五、期末所有者权益(基金净值)  26,370,008,119.73  67,872.24  26,370,075,991.97      报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______王立新______          ______凌宇翔______          ____伍军辉____ 基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 无。 会计估计变更的说明 无。 差错更正的说明 无。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征营业税和增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税; (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税; (3)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金管理人于2019年4月13日发布《银华基金管理股份有限公司关于子公司名称及住所变更的公告》,公司全资子公司(原银华财富资本管理(北京)有限公司)已完成名称及住所变更,并已办理变更工商登记。名称变更为“银华资本管理(珠海横琴)有限公司”,住所变更为“珠海市横琴新区宝华路6号105室-67069(集中办公区)”。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称  与本基金的关系    银华基金管理股份有限公司  基金管理人、基金销售机构    中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)  基金托管人、基金代销机构    第一创业证券股份有限公司(“第一创业”)  基金管理人股东、基金代销机构    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。  本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注:无。 债券交易 注:无。 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称  本期 2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日      回购成交金额  占当期债券回购 成交总额的比例  回购成交金额  占当期债券回购 成交总额的比例    第一创业  580,000,000.00  4.06%  -  -      权证交易 注:无。 应支付关联方的佣金                                                          金额单位:人民币元 关联方名称  本期 2019年1月1日至2019年6月30日      当期佣金  占当期佣金总量的比例  期末应付佣金余额  占期末应付佣金总额的比例    第一创业  -  -  -  -    关联方名称  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日      当期佣金  占当期佣金总量的比例  期末应付佣金余额  占期末应付佣金总额的比例    注:无。 关联方报酬 基金管理费    单位:人民币元 项目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日    当期发生的基金应支付的管理费  28,402,877.67  32,676,215.55    其中:支付销售机构的客户维护费  13,986.08  14,506.85    注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.30%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 基金托管费    单位:人民币元 项目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日    当期发生的基金应支付的托管费  7,574,100.69  8,713,657.42    注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.08%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.08%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称  本期 2019年1月1日至2019年6月30日      当期发生的基金应支付的销售服务费      银华双月定期理财债券A  银华双月定期理财债券C  合计    银华基金管理股份有限公司  948,203.03  907,342.79  1,855,545.82    合计  948,203.03  907,342.79  1,855,545.82    获得销售服务费的 各关联方名称  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日      当期发生的基金应支付的销售服务费      银华双月定期理财债券A  银华双月定期理财债券C  合计    银华基金管理股份有限公司  770,159.58  1,057,366.32  1,827,525.90    合计  770,159.58  1,057,366.32  1,827,525.90    注:本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,C类基金份额的年销售服务费率为0.01%。计算方法如下: H=E×M÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 M为该类基金份额的年销售服务费率 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况                       银华双月定期理财债券C                             份额单位:份 关联方名称  本期末 2019年6月30日  上年度末 2018年12月31日      持有的 基金份额  持有的基金份额 占基金总份额的比例  持有的 基金份额  持有的基金份额 占基金总份额的比例    第一创业证券股份有限公司  -  -  173,004,046.37  0.83%      由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入      单位:人民币元 关联方 名称  本期 2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日      期末余额  当期利息收入  期末余额  当期利息收入    中国农业银行  2,285,816.71  33,691.37  4,136,017.64  57,500.45      本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 其他关联交易事项的说明 无。 利润分配情况 金额单位:人民币元 银华双月定期理财债券A 已按再投资形式转实收基金  直接通过应付 赎回款转出金额  应付利润 本年变动  本期利润分配合计  备注    12,181,744.85  -  -131,277.38  12,050,467.47  -     银华双月定期理财债券C 已按再投资形式转实收基金  直接通过应付 赎回款转出金额  应付利润 本年变动  本期利润分配合计  备注    302,623,499.26  -  -3,240,997.53  299,382,501.73  -    注:本基金的收益分配方式为按日结转份额。本基金的基金份额均采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,每日将基金份额实现的基金净收益分配给该基金份额持有人,并以红利再投资的方式于分配次日按单位面值1.00元转入持有人权益。 期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,074,157,462.9元,是以如下债券作为质押:   金额单位:人民币元 债券代码  债券名称  回购到期日  期末估值单价  数量(张)  期末估值总额    111909188  19浦发银行CD188  -  99.47  5,870,000  583,888,900.00    160215  16国开15  -  100.04  3,000,000  300,120,000.00    160016  16附息国债16  -  100.03  3,200,000  320,096,000.00    140219  14国开19  -  100.19  2,000,000  200,380,000.00    160313  16进出13  -  100.11  2,000,000  200,220,000.00    111809357  18浦发银行CD357  -  99.78  5,270,000  525,840,600.00    合计        21,340,000  2,130,545,500.00      交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号  项目  金额  占基金总资产的比例(%)    1  固定收益投资  13,735,163,581.42  76.73      其中:债券  13,596,413,581.42  75.95            资产支持证券  138,750,000.00  0.78    2  买入返售金融资产  782,852,254.28  4.37      其中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -    3  银行存款和结算备付金合计  3,313,525,816.71  18.51    4  其他各项资产  69,641,603.23  0.39    5  合计  17,901,183,255.64  100.00      债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号  项目  占基金资产净值的比例(%)    1  报告期内债券回购融资余额  14.84      其中:买断式回购融资  -    序号  项目  金额  占基金资产净值的比例(%)    2  报告期末债券回购融资余额  2,074,157,462.90  13.11      其中:买断式回购融资  -  -    注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号  发生日期  融资余额占基金资产净值比例(%)  原因  调整期    1  2019年1月2日  28.13  本基金正回购比例上限为40%  -    2  2019年1月3日  29.51  本基金正回购比例上限为40%  -    3  2019年1月4日  24.62  本基金正回购比例上限为40%  -    4  2019年1月7日  29.48  本基金正回购比例上限为40%  -    5  2019年1月8日  30.61  本基金正回购比例上限为40%  -    6  2019年1月9日  26.19  本基金正回购比例上限为40%  -    7  2019年1月10日  23.30  本基金正回购比例上限为40%  -    8  2019年1月11日  22.32  本基金正回购比例上限为40%  -    9  2019年1月14日  23.01  本基金正回购比例上限为40%  -    10  2019年1月15日  23.31  本基金正回购比例上限为40%  -    11  2019年1月16日  24.55  本基金正回购比例上限为40%  -    12  2019年1月17日  22.82  本基金正回购比例上限为40%  -    13  2019年1月18日  23.06  本基金正回购比例上限为40%  -    14  2019年1月21日  24.58  本基金正回购比例上限为40%  -    15  2019年1月22日  25.42  本基金正回购比例上限为40%  -    16  2019年1月23日  27.69  本基金正回购比例上限为40%  -    17  2019年1月24日  23.08  本基金正回购比例上限为40%  -    18  2019年1月25日  22.58  本基金正回购比例上限为40%  -    19  2019年1月28日  22.57  本基金正回购比例上限为40%  -    20  2019年1月29日  24.46  本基金正回购比例上限为40%  -    21  2019年1月30日  21.15  本基金正回购比例上限为40%  -    22  2019年1月31日  20.16  本基金正回购比例上限为40%  -    23  2019年2月1日  20.14  本基金正回购比例上限为40%  -    24  2019年2月11日  21.72  本基金正回购比例上限为40%  -    25  2019年2月12日  22.13  本基金正回购比例上限为40%  -    26  2019年2月13日  20.76  本基金正回购比例上限为40%  -      基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目  天数    报告期末投资组合平均剩余期限  105    报告期内投资组合平均剩余期限最高值  127    报告期内投资组合平均剩余期限最低值  51      报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 序号  发生日期  平均剩余期限(天数)  原因  调整期    1  2019年1月4日  122  本基金投资组合平均剩余期限上限为180天  -    2  2019年1月7日  125  本基金投资组合平均剩余期限上限为180天  -    3  2019年1月8日  123  本基金投资组合平均剩余期限上限为180天  -    4  2019年1月9日  127  本基金投资组合平均剩余期限上限为180天  -    5  2019年1月10日  126  本基金投资组合平均剩余期限上限为180天  -    6  2019年1月11日  127  本基金投资组合平均剩余期限上限为180天  -    7  2019年1月14日  123  本基金投资组合平均剩余期限上限为180天  -    8  2019年1月15日  123  本基金投资组合平均剩余期限上限为180天  -    9  2019年1月16日  121  本基金投资组合平均剩余期限上限为180天  -    10  2019年1月17日  122  本基金投资组合平均剩余期限上限为180天  -    11  2019年1月18日  121  本基金投资组合平均剩余期限上限为180天  -      期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号  平均剩余期限  各期限资产占基金资产净值的比例(%)  各期限负债占基金资产净值的比例(%)    1  30天以内  21.26  13.11      其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  -  -    2  30天(含)—60天  20.80  -      其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  -  -    3  60天(含)—90天  21.70  -      其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  -  -    4  90天(含)—120天  4.22  -      其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  -  -    5  120天(含)—397天(含)  44.75  -      其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  -  -    合计  112.73  13.11      报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过240天的情况。 期末按债券品种分类的债券投资组合   金额单位:人民币元 序号  债券品种  摊余成本  占基金资产净值比例(%)    1  国家债券  319,982,379.81  2.02    2  央行票据  -  -    3  金融债券  700,439,910.92  4.43      其中:政策性金融债  700,439,910.92  4.43    4  企业债券  -  -    5  企业短期融资券  1,388,755,440.76  8.78    6  中期票据  -  -    7  同业存单  11,187,235,849.93  70.73    8  其他  -  -    9  合计  13,596,413,581.42  85.96    10  剩余存续期超过397天的浮动利率债券  -  -      期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细     金额单位:人民币元 序号  债券代码  债券名称  债券数量(张)  摊余成本  占基金资产净值比例(%)    1  111808283  18中信银行CD283  10,000,000  995,878,815.77  6.30    2  111909188  19浦发银行CD188  10,000,000  993,813,157.37  6.28    3  111908120  19中信银行CD120  6,000,000  591,737,131.57  3.74    4  111809357  18浦发银行CD357  5,500,000  548,050,272.18  3.46    5  111809344  18浦发银行CD344  5,000,000  498,718,499.19  3.15    6  111881973  18青岛银行CD081  5,000,000  498,200,933.89  3.15    7  111871399  18青岛农商行CD105  5,000,000  496,113,324.00  3.14    8  111872421  18华融湘江银行CD239  5,000,000  495,826,078.81  3.13    9  111997727  19广州银行CD025  5,000,000  493,458,242.33  3.12    10  111906173  19交通银行CD173  5,000,000  493,114,720.78  3.12      “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目  偏离情况    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数  -    报告期内偏离度的最高值  0.2168%     报告期内偏离度的最低值  0.0455%    报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值  0.1306%       报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注:本基金本报告期内未有负偏离度绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注:本基金本报告期内未有正偏离度绝对值达到0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号  证券代码  证券名称  数量(份)  公允价值  占基金资产净值比例(%)    1  156794  信泽01A2(总价)  1,000,000  100,000,000.00  0.63    2  156267  2如日A01(总价)  500,000  38,750,000.00  0.24       投资组合报告附注 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 期末其他各项资产构成  单位:人民币元 序号  名称  金额    1  存出保证金  -    2  应收证券清算款  -    3  应收利息  67,677,162.95    4  应收申购款  1,964,440.28    5  其他应收款  -    6  待摊费用  -    7  其他  -    8  合计  69,641,603.23      投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别  持有人户数(户)  户均持有的基金份额  持有人结构          机构投资者  个人投资者          持有份额  占总份额比例  持有份额  占总份额比例    银华双月定期理财债券A  50,523  13,339.18  333,210.74  0.05%  673,602,428.12  99.95%    银华双月定期理财债券C  16  946,469,168.16  15,143,505,495.96  100.00%  1,194.61  0.00%    合计  50,539  312,974.98  15,143,838,706.70  95.74%  673,603,622.73  4.26%    注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对于合计数,比例的分母采用期末基金份额总额。 期末货币市场基金前十名份额持有人情况   期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目  份额级别  持有份额总数(份)  占基金总份额比例    基金管理人所有从业人员持有本基金  银华双月定期理财债券A  42,751.11  0.01%      银华双月定期理财债券C  -  -      合计  42,751.11  0.00%      期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 开放式基金份额变动 单位:份  银华双月定期理财债券A  银华双月定期理财债券C    基金合同生效日(2014年9月5日)基金份额总额  226,340,128.11  -    本报告期期初基金份额总额  878,487,751.97  19,958,802,965.19    本报告期期间基金总申购份额  436,328,834.41  302,623,499.26    减:本报告期期间基金总赎回份额  640,880,947.52  5,117,919,773.88    本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)  -  -    本报告期期末基金份额总额  673,935,638.86  15,143,506,690.57    注:1、总申购份额含红利再投的基金份额。 2、本基金于2017年6月26日起新增C类份额,原有份额全部转换为A类份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。     基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。     涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。     基金投资策略的改变 本报告期内,基金投资策略未发生改变。     为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。     管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。     基金租用证券公司交易单元的有关情况   基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称   交易单元数量  股票交易  应支付该券商的佣金   备注        成交金额  占当期股票 成交总额的比例  佣金  占当期佣金 总量的比例      广发证券股份有限公司  1  -  -  -  -  -    中信建投证券股份有限公司  1  -  -  -  -  -    中国国际金融有限公司  1  -  -  -  -  -    第一创业证券股份有限公司  1  -  -  -  -  -    中国银河证券股份有限公司  2  -  -  -  -  -    国金证券股份有限公司  1  -  -  -  -  -    信达证券股份有限公司  1  -  -  -  -  -    中国中投证券有限责任公司  2  -  -  -  -  -    东北证券股份有限公司  1  -  -  -  -  -    海通证券股份有限公司  2  -  -  -  -  -    西南证券股份有限公司  1  -  -  -  -  -    湘财证券股份有限公司  1  -  -  -  -  -    申万宏源集团股份有限公司  2  -  -  -  -  -    国泰君安证券股份有限公司  2  -  -  -  -  -    注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 3、本基金本报告期未通过交易单元进行股票交易。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称  债券交易  债券回购交易  权证交易      成交金额  占当期债券 成交总额的比例  成交金额  占当期债券回购 成交总额的比例  成交金额  占当期权证 成交总额的比例    广发证券股份有限公司  -  -  2,610,000,000.00  18.28%  -  -    中信建投证券股份有限公司  -  -  950,000,000.00  6.65%  -  -    中国国际金融有限公司  -  -  6,488,000,000.00  45.44%  -  -    第一创业证券股份有限公司  -  -  580,000,000.00  4.06%  -  -    中国银河证券股份有限公司  -  -  2,980,000,000.00  20.87%  -  -    国金证券股份有限公司  -  -  170,000,000.00  1.19%  -  -    信达证券股份有限公司  -  -  -  -  -  -    中国中投证券有限责任公司  -  -  -  -  -  -    东北证券股份有限公司  -  -  -  -  -  -    海通证券股份有限公司  -  -  -  -  -  -    西南证券股份有限公司  -  -  -  -  -  -    湘财证券股份有限公司  -  -  -  -  -  -    申万宏源集团股份有限公司  -  -  -  -  -  -    国泰君安证券股份有限公司  -  -  500,000,000.00  3.50%  -  -    注:本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注:本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别  报告期内持有基金份额变化情况  报告期末持有基金情况      序号  持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间   期初 份额  申购 份额  赎回 份额  持有份额  份额占比    机构  1  2019/03/08-2019/06/30  3,996,365,445.10  66,089,256.80  100,000,000.00  3,962,454,701.90  25.05%      2  2019/01/15-2019/06/30  4,142,008,033.09  68,643,573.56  0.00  4,210,651,606.65  26.62%    产品特有风险    投资人在投资本基金时,将面临本基金的特有风险,具体包括: 1)当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权; 2)在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金,其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会; 3)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额; 4)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金的收益水平发生波动。同时,巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提,会导致基金份额净值出现大幅波动; 5)当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时,本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下,该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%,该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。    注:申购份额含红利再投的基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 无。       银华基金管理股份有限公司 2019年8月26日

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