富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2019年半年度报告摘要

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2019年8月28日  重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。   基金简介 基金基本情况 基金简称  国富健康优质生活股票    基金主代码  000761    交易代码  000761    基金运作方式  契约型开放式    基金合同生效日  2014年9月23日    基金管理人  国海富兰克林基金管理有限公司    基金托管人  中国银行股份有限公司    报告期末基金份额总额  367,963,626.86份    基金合同存续期  不定期      基金产品说明 投资目标  本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能够满足人们优质生活需求的上市公司,在严格控制投资风险的基础上,力争获取基金资产的长期稳定增值。    投资策略  本基金将重点关注有利于提升民众健康水平和能够提供优质生活产品和服务的行业和个股。 1、行业配置策略 (1)本基金的股票资产采用"核心-卫星"策略进行行业配置。本基金的核心行业配置资产将主要投资于与提升居民健康和生活品质主题直接相关的行业,投资比例不低于非现金基金资产的80%。 随着经济增长方式的转变和产业结构的升级,居民的需求也会发生变化,从而导致满足居民健康和优质生活需求的行业范围发生变化。本基金将通过对居民需求变化和行业发展趋势的研究,适时调整健康优质生活主题所覆盖的行业范围。 (2)本基金在具体进行行业配置时,根据宏观经济周期、国家产业政策、行业景气度和行业竞争格局等因素进行深入分析,结合行业盈利趋势预测、行业整体估值水平和市场特征等,进行综合的行业投资价值评估。 2、个股精选策略 本基金将采用"自下而上"精选个股策略,紧密围绕健康优质生活的投资主题,从主题、行业地位、公司发展战略、核心竞争力、公司治理结构和管理层分析、估值水平等方面进行综合评价,精选优质股票构建投资组合。 3、债券投资策略 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。 4、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型确定其合理估值水平,谨慎地进行投资,在控制下跌风险、实现保值的前提下,追求较为稳定的增值收益。    业绩比较基准  85% × 沪深300指数收益率 + 15% × 中债国债总指数收益率(全价)    风险收益特征  本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。      基金管理人和基金托管人 项目  基金管理人  基金托管人    名称  国海富兰克林基金管理有限公司  中国银行股份有限公司    信息披露负责人  姓名  储丽莉  王永民      联系电话  021-3855 5555  010-6659 4896      电子邮箱  service@ftsfund.com  fcid@bankofchina.com    客户服务电话   400-700-4518、9510-5680和021-38789555  95566    传真  021-6888 3050  010-6659 4942      信息披露方式  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址  www.ftsfund.com    基金半年度报告备置地点  基金管理人和基金托管人的住所       主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标                                                         金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标  报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 )    本期已实现收益  38,426.28    本期利润  1,123,677.42    加权平均基金份额本期利润  0.0763    本期基金份额净值增长率  18.57%    3.1.2 期末数据和指标  报告期末( 2019年6月30日 )    期末可供分配利润  40,709,595.05    期末基金资产净值  408,673,221.91    期末基金份额净值  1.111    注: 1、上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第1号《主要财务指标的计算及披露》。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 4、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去一个月  4.71%  1.03%  4.65%  0.98%  0.06%  0.05%    过去三个月  -3.48%  1.38%  -1.10%  1.29%  -2.38%  0.09%    过去六个月  18.57%  1.37%  22.72%  1.31%  -4.15%  0.06%    过去一年  0.45%  1.41%  8.26%  1.30%  -7.81%  0.11%    过去三年  4.61%  1.11%  18.28%  0.94%  -13.67%  0.17%    自基金合同生效起至今  11.10%  1.84%  53.95%  1.36%  -42.85%  0.48%      自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:本基金的基金合同生效日为2014年9月23日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。  管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本2.2亿元人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。 国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商,是拥有全业务牌照,营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场上有超过70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借助国海证券股份有限公司的综合业务优势,力争成为国内一流的基金管理公司。 本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始,截至本报告期末,本公司旗下运作32只基金产品。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名  职务  任本基金的基金经理(助理)期限  证券从业年限  说明        任职日期  离任日期        王晓宁  公司研究分析部副总经理、国富策略回报混合基金及国富健康优质生活股票基金的基金经理  2014年9月23日  -  15年  王晓宁先生,中央财经大学学士。历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理,国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管、国富潜力组合混合基金、国富成长动力混合基金及国富策略回报混合基金的基金经理助理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部副总经理、国富策略回报混合基金及国富健康优质生活股票基金的基金经理。    注: 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》,明确了公平交易的原则和目标,制订了实现公平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。 报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,经济周期经历了从衰退到复苏,信贷周期从紧到松,科技周期平稳,企业盈利周期平稳,投资者情绪周期由悲观到乐观。A股市场在经历了一季度对过度悲观情绪的纠偏后,二季度重回震荡格局。外部宏观环境的不确定性再次成为影响A股市场中枢的最大变量,贸易摩擦一波三折,国内宏观对冲措施陆续发挥作用,流动性充裕与信用分层并存。权益市场继续分化,漂亮50为代表的“核心资产”已成市场持仓共识,消费和金融行业超额收益明显。债券收益率整体下降,信用分化加剧。 本基金在报告期内的运作中,股票仓位维持在高位,个股持仓以自下而上的选股占绝大部分比例。持仓选择方面主要持有景气回升的行业和成长与估值错配的周期成长股。整体偏向金融、风光伏和地产后周期的消费股,其中地产持仓下降,银行和科技行业持仓上升,食品饮料行业逐步获利了结。整体持仓趋向均衡化。虽然基金重配了消费行业,但在细分行业的配置上表现不理想,重配的家电和地产后周期类消费的表现远远弱于养殖和白酒,是基金跑输基准的主要原因。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.111元,本报告期净值增长率为18.57%,同期业绩比较基准增长率为22.72%,本基金跑输业绩比较基准4.15%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来6个月,中美贸易谈判的进展还会左右市场的节奏和方向,我们对达成一个“休战协议”持乐观态度。但长期来看,贸易摩擦的频率和剧烈程度要比过去10年高一个数量级,资本市场需要适应这种常态化场景。国内方面,传统信贷周期规律正在被打破,背后是政府放弃了以“放松地产和大规模基建刺激”为手段的宏观对冲措施,更重视科技投资、稳定国内消费并化解金融风险。这意味着经济增速的下移,但同时带来了更高质量的增长和更小的宏观风险。 企业层面,中低增速的宏观背景,意味着竞争对手弯道超车的机会越来越少,马太效应、强者恒强,行业龙头企业意味着更低的经营风险和更高的经营增速。对应于A股市场,高质量公司对一般企业的股价超额收益,明显大于不同行业间的超额收益差异。外资的涌入,在交易层面助推了这种情况的延续。在以消费为代表的稳定成长类行业被重估后,深度价值类的金融、地产、汽车等行业的比较优势显现,高成长类行业中的风光伏、云计算、创新药等细分领域高景气延续。“金融+科技”会是本基金的重点关注方向。 本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求,努力做好基金投资工作,争取未来更好的长期投资收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会(简称"估值委员会"),并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责,成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管,相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施分配的利润。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。本报告期内本基金管理人积极开展持续营销,努力落实解决方案。  托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。  半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 报告截止日: 2019年6月30日 单位:人民币元 资 产  本期末 2019年6月30日  上年度末 2018年12月31日    资 产:        银行存款  182,072,136.03  1,263,772.41    结算备付金  13,901.20  19,695.11    存出保证金  3,640.53  13,244.62    交易性金融资产  382,943,674.25  7,162,647.00    其中:股票投资  382,943,674.25  7,162,647.00    基金投资  -  -    债券投资  -  -    资产支持证券投资  -  -    贵金属投资  -  -    衍生金融资产  -  -    买入返售金融资产  -  -    应收证券清算款  -  279,332.55    应收利息  15,455.80  321.24    应收股利  -  -    应收申购款  124.83  10,134.81    递延所得税资产  -  -    其他资产  -  -    资产总计  565,048,932.64  8,749,147.74    负债和所有者权益  本期末 2019年6月30日  上年度末 2018年12月31日    负 债:        短期借款  -  -    交易性金融负债  -  -    衍生金融负债  -  -    卖出回购金融资产款  -  -    应付证券清算款  155,894,347.21  -    应付赎回款  9,917.34  -    应付管理人报酬  60,286.09  11,619.00    应付托管费  10,047.66  1,936.47    应付销售服务费  -  -    应付交易费用  362,336.33  9,880.32    应交税费  -  -    应付利息  -  -    应付利润  -  -    递延所得税负债  -  -    其他负债  38,776.10  132,000.00    负债合计  156,375,710.73  155,435.79    所有者权益:        实收基金  367,963,626.86  9,175,287.22    未分配利润  40,709,595.05  -581,575.27    所有者权益合计  408,673,221.91  8,593,711.95    负债和所有者权益总计  565,048,932.64  8,749,147.74    注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.111元,基金份额总额367,963,626.86份。  利润表 会计主体:富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项 目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日    一、收入  1,737,165.63  -2,878,979.30    1.利息收入  20,071.16  33,611.03    其中:存款利息收入  20,071.16  31,201.14    债券利息收入  -  2,409.89    资产支持证券利息收入  -  -    买入返售金融资产收入  -  -    其他利息收入  -  -    2.投资收益(损失以“-”填列)  629,333.89  -140,027.54    其中:股票投资收益  344,539.36  -338,459.62    基金投资收益  -  -    债券投资收益  -  6,622.24    资产支持证券投资收益  -  -    贵金属投资收益  -  -    衍生工具收益  -  -    股利收益  284,794.53  191,809.84    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  1,085,251.14  -2,837,092.50    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)  -  -    5.其他收入(损失以“-”号填列)  2,509.44  64,529.71    减:二、费用  613,488.21  775,305.00    1.管理人报酬  118,502.08  359,358.73    2.托管费  19,750.36  59,893.08    3.销售服务费  -  -    4.交易费用  425,007.99  273,330.45    5.利息支出  -  -    其中:卖出回购金融资产支出  -  -    6.税金及附加      -  0.17    7.其他费用  50,227.78  82,722.57    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  1,123,677.42  -3,654,284.30    减:所得税费用  -  -    四、净利润(净亏损以“-”号填列)  1,123,677.42  -3,654,284.30      所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日      实收基金  未分配利润  所有者权益合计    一、期初所有者权益(基金净值)  9,175,287.22  -581,575.27  8,593,711.95    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)  -  1,123,677.42  1,123,677.42    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列)  358,788,339.64  40,167,492.90  398,955,832.54    其中:1.基金申购款  360,213,837.27  40,314,323.55  400,528,160.82    2.基金赎回款  -1,425,497.63  -146,830.65  -1,572,328.28    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)  -  -  -    五、期末所有者权益(基金净值)  367,963,626.86  40,709,595.05  408,673,221.91    项目  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日      实收基金  未分配利润  所有者权益合计    一、期初所有者权益(基金净值)  11,326,639.73  2,582,731.72  13,909,371.45    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)  -  -3,654,284.30  -3,654,284.30    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列)  14,210,346.24  3,777,179.81  17,987,526.05    其中:1.基金申购款  37,200,618.50  8,459,241.89  45,659,860.39    2.基金赎回款  -22,990,272.26  -4,682,062.08  -27,672,334.34    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)  -  -  -    五、期末所有者权益(基金净值)  25,536,985.97  2,705,627.23  28,242,613.20      报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______林勇______          ______林勇______          ____龚黎____ 基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1648号《关于核准富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金募集的批复》注册,由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集295,831,329.11元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第560号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》于2014年9月23日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为295,887,926.59份。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入56,597.48元。在本基金成立后,其中56,597.48元折算为56,597.48份基金金份额,划入基金份额持有人账户。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的80%-95%,其中投资于与提升居民健康和生活品质主题直接相关行业的股票比例不低于非现金基金资产的80%,权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×85%+中债国债总指数(全价)收益率×15%。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2019年8月28日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金报告期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日期间经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称  与本基金的关系    国海富兰克林基金管理有限公司  基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构    中国银行股份有限公司("中国银行")  基金托管人、基金销售机构    国海证券股份有限公司("国海证券")  基金管理人的股东、基金销售机构    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。  本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日    当期发生的基金应支付的管理费  118,502.08  359,358.73    其中:支付销售机构的客户维护费  31,563.48  39,556.05    注:支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位:人民币元 项目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日    当期发生的基金应支付的托管费  19,750.36  59,893.08    注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本报告期和上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日)基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本报告期末和上年度末(2018年12月31日)除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元  关联方 名称  本期 2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日      期末余额  当期利息收入  期末余额  当期利息收入    中国银行  182,072,136.03  11,824.69  4,964,562.65  29,367.93    注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 382,943,674.25 元,无属于第二层次及第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次 7,162,647.00元,无第二或第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。  投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号  项目  金额  占基金总资产的比例(%)    1  权益投资  382,943,674.25  67.77      其中:股票  382,943,674.25  67.77    2  基金投资  -  -    3  固定收益投资  -  -      其中:债券  -  -            资产支持证券  -  -    4  贵金属投资  -  -    5  金融衍生品投资  -  -    6  买入返售金融资产  -  -      其中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -    7  银行存款和结算备付金合计  182,086,037.23  32.22    8  其他各项资产  19,221.16  0.00    9  合计  565,048,932.64  100.00    注:鉴于部分资产占基金总资产的比例过于微小,四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示,故标注为“0.00”。 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合   金额单位:人民币元 代码  行业类别  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    A  农、林、牧、渔业  5,582,364.03  1.37    B  采矿业  12,311,248.00  3.01    C  制造业  149,449,679.29  36.57    D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  8,711,494.00  2.13    E  建筑业  11,636,248.00  2.85    F  批发和零售业  5,533,727.00  1.35    G  交通运输、仓储和邮政业  11,593,725.00  2.84    H  住宿和餐饮业  179,800.00  0.04    I  信息传输、软件和信息技术服务业  14,247,742.25  3.49    J  金融业  136,415,594.00  33.38    K  房地产业  17,235,562.00  4.22    L  租赁和商务服务业  5,331,074.00  1.30    M  科学研究和技术服务业  260,040.00  0.06    N  水利、环境和公共设施管理业  451,041.00  0.11    O  居民服务、修理和其他服务业  -  -    P  教育  -  -    Q  卫生和社会工作  2,026,630.68  0.50    R  文化、体育和娱乐业  1,977,705.00  0.48    S  综合  -  -      合计  382,943,674.25  93.70      报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值  占基金资产净值比例(%)    1  601318  中国平安  313,400  27,770,374.00  6.80    2  600519  贵州茅台  15,300  15,055,200.00  3.68    3  600036  招商银行  417,700  15,028,846.00  3.68    4  601166  兴业银行  473,800  8,665,802.00  2.12    5  000651  格力电器  152,300  8,376,500.00  2.05    6  000333  美的集团  142,452  7,387,560.72  1.81    7  000858  五 粮 液  58,400  6,888,280.00  1.69    8  600276  恒瑞医药  95,400  6,296,400.00  1.54    9  600887  伊利股份  187,200  6,254,352.00  1.53    10  600030  中信证券  237,000  5,642,970.00  1.38    11  601939  建设银行  695,000  5,170,800.00  1.27    12  601328  交通银行  843,700  5,163,444.00  1.26    13  000001  平安银行  368,400  5,076,552.00  1.24    14  600016  民生银行  765,500  4,860,925.00  1.19    15  601398  工商银行  814,000  4,794,460.00  1.17    16  601288  农业银行  1,187,900  4,276,440.00  1.05    17  600000  浦发银行  362,900  4,238,672.00  1.04    18  000002  万  科A  150,300  4,179,843.00  1.02    19  300498  温氏股份  114,100  4,091,626.00  1.00    20  601668  中国建筑  649,500  3,734,625.00  0.91    21  600900  长江电力  205,000  3,669,500.00  0.90    22  601601  中国太保  97,500  3,559,725.00  0.87    23  600837  海通证券  246,600  3,499,254.00  0.86    24  002415  海康威视  120,400  3,320,632.00  0.81    25  600048  保利地产  219,600  2,802,096.00  0.69    26  600104  上汽集团  108,700  2,771,850.00  0.68    27  601169  北京银行  458,900  2,712,099.00  0.66    28  002304  洋河股份  22,200  2,698,632.00  0.66    29  601888  中国国旅  29,800  2,641,770.00  0.65    30  603288  海天味业  24,580  2,580,900.00  0.63    31  601211  国泰君安  137,700  2,526,795.00  0.62    32  600585  海螺水泥  60,800  2,523,200.00  0.62    33  000725  京东方A  726,300  2,498,472.00  0.61    34  601688  华泰证券  110,800  2,473,056.00  0.61    35  601766  中国中车  299,300  2,421,337.00  0.59    36  600009  上海机场  28,900  2,421,242.00  0.59    37  300059  东方财富  176,415  2,390,423.25  0.58    38  600031  三一重工  182,100  2,381,868.00  0.58    39  000063  中兴通讯  70,600  2,296,618.00  0.56    40  600028  中国石化  413,600  2,262,392.00  0.55    41  601012  隆基股份  92,200  2,130,742.00  0.52    42  600340  华夏幸福  64,600  2,104,022.00  0.51    43  601088  中国神华  102,700  2,093,026.00  0.51    44  600309  万华化学  47,900  2,049,641.00  0.50    45  601229  上海银行  170,000  2,014,500.00  0.49    46  600690  海尔智家  112,000  1,936,480.00  0.47    47  002142  宁波银行  79,300  1,922,232.00  0.47    48  601818  光大银行  496,700  1,892,427.00  0.46    49  000338  潍柴动力  148,400  1,823,836.00  0.45    50  600019  宝钢股份  273,400  1,777,100.00  0.43    51  002475  立讯精密  71,200  1,765,048.00  0.43    52  600050  中国联通  281,900  1,736,504.00  0.42    53  601857  中国石油  250,300  1,722,064.00  0.42    54  000568  泸州老窖  21,100  1,705,513.00  0.42    55  002027  分众传媒  317,800  1,681,162.00  0.41    56  601989  中国重工  289,200  1,607,952.00  0.39    57  600919  江苏银行  214,700  1,558,722.00  0.38    58  601933  永辉超市  149,200  1,523,332.00  0.37    59  601009  南京银行  183,600  1,516,536.00  0.37    60  002202  金风科技  122,000  1,516,460.00  0.37    61  601390  中国中铁  232,500  1,515,900.00  0.37    62  601006  大秦铁路  186,700  1,510,403.00  0.37    63  001979  招商蛇口  72,250  1,510,025.00  0.37    64  600999  招商证券  88,100  1,505,629.00  0.37    65  002230  科大讯飞  45,100  1,499,124.00  0.37    66  002714  牧原股份  25,357  1,490,738.03  0.36    67  601628  中国人寿  50,700  1,435,824.00  0.35    68  600406  国电南瑞  76,400  1,424,096.00  0.35    69  000661  长春高新  4,200  1,419,600.00  0.35    70  002594  比亚迪  27,800  1,410,016.00  0.35    71  601186  中国铁建  141,700  1,409,915.00  0.34    72  000166  申万宏源  278,200  1,393,782.00  0.34    73  601336  新华保险  25,300  1,392,259.00  0.34    74  601899  紫金矿业  366,900  1,383,213.00  0.34    75  002024  苏宁易购  114,600  1,315,608.00  0.32    76  600570  恒生电子  19,200  1,308,480.00  0.32    77  000538  云南白药  15,400  1,284,668.00  0.31    78  000776  广发证券  90,700  1,246,218.00  0.30    79  601669  中国电建  235,000  1,243,150.00  0.30    80  600352  浙江龙盛  76,000  1,198,520.00  0.29    81  300015  爱尔眼科  38,044  1,178,222.68  0.29    82  600958  东方证券  109,600  1,170,528.00  0.29    83  601225  陕西煤业  123,400  1,140,216.00  0.28    84  000100  TCL 集团  335,700  1,117,881.00  0.27    85  000876  新 希 望  63,800  1,108,206.00  0.27    86  300142  沃森生物  38,600  1,094,696.00  0.27    87  600436  片仔癀  9,200  1,059,840.00  0.26    88  600741  华域汽车  49,000  1,058,400.00  0.26    89  600588  用友网络  38,700  1,040,256.00  0.25    90  601155  新城控股  26,100  1,039,041.00  0.25    91  600271  航天信息  44,300  1,021,115.00  0.25    92  002736  国信证券  74,300  977,788.00  0.24    93  600660  福耀玻璃  42,800  972,844.00  0.24    94  600547  山东黄金  23,200  955,144.00  0.23    95  601377  兴业证券  140,000  943,600.00  0.23    96  600010  包钢股份  558,300  943,527.00  0.23    97  000157  中联重科  156,800  942,368.00  0.23    98  000783  长江证券  120,100  937,981.00  0.23    99  600795  国电电力  356,800  906,272.00  0.22    100  600705  中航资本  166,400  901,888.00  0.22    101  002008  大族激光  26,013  894,326.94  0.22    102  601111  中国国航  91,800  878,526.00  0.21    103  000069  华侨城A  125,200  870,140.00  0.21    104  600111  北方稀土  66,700  856,428.00  0.21    105  600011  华能国际  137,300  855,379.00  0.21    106  600703  三安光电  75,700  853,896.00  0.21    107  002044  美年健康  68,200  848,408.00  0.21    108  603993  洛阳钼业  213,300  844,668.00  0.21    109  600089  特变电工  115,300  835,925.00  0.20    110  601108  财通证券  75,800  832,284.00  0.20    111  600383  金地集团  69,700  831,521.00  0.20    112  600438  通威股份  58,700  825,322.00  0.20    113  600886  国投电力  105,700  821,289.00  0.20    114  601800  中国交建  70,800  801,456.00  0.20    115  601985  中国核电  143,400  797,304.00  0.20    116  002422  科伦药业  26,800  796,764.00  0.19    117  600029  南方航空  103,100  795,932.00  0.19    118  002236  大华股份  54,600  792,792.00  0.19    119  601600  中国铝业  201,200  788,704.00  0.19    120  002001  新 和 成  40,600  783,174.00  0.19    121  600196  复星医药  30,700  776,710.00  0.19    122  002007  华兰生物  25,400  774,446.00  0.19    123  601555  东吴证券  74,100  759,525.00  0.19    124  600606  绿地控股  111,000  758,130.00  0.19    125  600115  东方航空  120,900  758,043.00  0.19    126  002311  海大集团  24,500  757,050.00  0.19    127  000895  双汇发展  30,300  754,167.00  0.18    128  300122  智飞生物  17,100  737,010.00  0.18    129  300003  乐普医疗  31,900  734,338.00  0.18    130  600109  国金证券  75,000  729,000.00  0.18    131  600221  海航控股  356,300  723,289.00  0.18    132  600061  国投资本  51,200  717,312.00  0.18    133  300124  汇川技术  30,900  707,919.00  0.17    134  600177  雅戈尔  107,700  683,895.00  0.17    135  000963  华东医药  26,300  682,748.00  0.17    136  601788  光大证券  59,700  681,774.00  0.17    137  600487  亨通光电  40,600  680,456.00  0.17    138  601618  中国中冶  223,800  680,352.00  0.17    139  000413  东旭光电  132,200  679,508.00  0.17    140  000768  中航飞机  43,100  678,825.00  0.17    141  600637  东方明珠  64,300  677,722.00  0.17    142  600332  白云山  16,500  676,005.00  0.17    143  002410  广联达  20,500  674,245.00  0.16    144  600100  同方股份  73,600  666,080.00  0.16    145  600018  上港集团  97,000  661,540.00  0.16    146  002508  老板电器  24,000  651,360.00  0.16    147  000425  徐工机械  144,800  645,808.00  0.16    148  601607  上海医药  35,300  640,695.00  0.16    149  300033  同花顺  6,500  639,340.00  0.16    150  002352  顺丰控股  18,800  638,448.00  0.16    151  600893  航发动力  28,100  638,151.00  0.16    152  300017  网宿科技  58,800  633,864.00  0.16    153  300408  三环集团  31,100  604,895.00  0.15    154  601919  中远海控  120,300  603,906.00  0.15    155  600176  中国巨石  63,330  603,534.90  0.15    156  002271  东方雨虹  26,600  602,756.00  0.15    157  601877  正泰电器  26,000  600,340.00  0.15    158  601727  上海电气  111,200  598,256.00  0.15    159  600498  烽火通信  21,400  596,204.00  0.15    160  600004  白云机场  32,000  582,400.00  0.14    161  600867  通化东宝  37,300  574,420.00  0.14    162  600023  浙能电力  129,000  570,180.00  0.14    163  601998  中信银行  94,900  566,553.00  0.14    164  000423  东阿阿胶  14,100  561,462.00  0.14    165  002460  赣锋锂业  23,821  558,126.03  0.14    166  600489  中金黄金  54,300  557,661.00  0.14    167  601018  宁波港  122,000  535,580.00  0.13    168  600809  山西汾酒  7,734  534,032.70  0.13    169  600068  葛洲坝  85,400  532,042.00  0.13    170  600066  宇通客车  40,800  531,216.00  0.13    171  600170  上海建工  141,000  530,160.00  0.13    172  600926  杭州银行  63,500  528,955.00  0.13    173  603899  晨光文具  12,000  527,640.00  0.13    174  002673  西部证券  52,200  526,176.00  0.13    175  002466  天齐锂业  20,800  525,824.00  0.13    176  002179  中航光电  15,700  525,322.00  0.13    177  601997  贵阳银行  60,400  522,460.00  0.13    178  300024  机器人  34,300  522,389.00  0.13    179  002602  世纪华通  47,700  520,884.00  0.13    180  002081  金 螳 螂  50,400  519,624.00  0.13    181  600219  南山铝业  227,900  515,054.00  0.13    182  002241  歌尔股份  57,100  507,619.00  0.12    183  600362  江西铜业  31,600  497,384.00  0.12    184  601021  春秋航空  11,000  495,000.00  0.12    185  600398  海澜之家  54,500  494,315.00  0.12    186  603156  养元饮品  13,300  493,164.00  0.12    187  600085  同仁堂  17,000  493,000.00  0.12    188  300144  宋城演艺  21,300  492,882.00  0.12    189  000630  铜陵有色  200,200  492,492.00  0.12    190  000961  中南建设  56,800  491,888.00  0.12    191  601198  东兴证券  41,300  490,644.00  0.12    192  002739  万达电影  26,500  488,660.00  0.12    193  601838  成都银行  55,300  488,299.00  0.12    194  002146  荣盛发展  52,000  488,280.00  0.12    195  000786  北新建材  26,900  487,697.00  0.12    196  600674  川投能源  54,700  486,830.00  0.12    197  000728  国元证券  52,900  485,093.00  0.12    198  600482  中国动力  20,300  479,486.00  0.12    199  600297  广汇汽车  103,900  463,394.00  0.11    200  601881  中国银河  37,700  461,825.00  0.11    201  000703  恒逸石化  33,800  461,708.00  0.11    202  002493  荣盛石化  37,600  453,456.00  0.11    203  601138  工业富联  37,500  451,875.00  0.11    204  000629  攀钢钒钛  133,100  451,209.00  0.11    205  300070  碧水源  57,900  451,041.00  0.11    206  603986  兆易创新  5,200  450,840.00  0.11    207  002555  三七互娱  33,200  449,860.00  0.11    208  600535  天士力  27,100  448,505.00  0.11    209  002050  三花智控  42,090  444,049.50  0.11    210  603799  华友钴业  19,800  421,938.00  0.10    211  600663  陆家嘴  27,200  421,600.00  0.10    212  603833  欧派家居  3,900  419,718.00  0.10    213  300296  利亚德  53,100  415,773.00  0.10    214  000596  古井贡酒  3,500  414,785.00  0.10    215  600369  西南证券  83,600  412,984.00  0.10    216  002624  完美世界  16,000  412,960.00  0.10    217  000627  天茂集团  63,600  412,764.00  0.10    218  000656  金科股份  68,300  411,849.00  0.10    219  002065  东华软件  58,800  411,012.00  0.10    220  600118  中国卫星  18,200  410,410.00  0.10    221  600516  XR方大炭  32,200  395,738.00  0.10    222  300136  信维通信  15,800  386,310.00  0.09    223  601992  金隅集团  101,900  383,144.00  0.09    224  600153  建发股份  42,900  380,952.00  0.09    225  600027  华电国际  100,600  379,262.00  0.09    226  000625  长安汽车  57,200  379,236.00  0.09    227  002032  苏 泊 尔  5,000  379,150.00  0.09    228  000709  河钢股份  126,300  377,637.00  0.09    229  600760  中航沈飞  13,000  377,390.00  0.09    230  600583  海油工程  67,200  376,320.00  0.09    231  603160  汇顶科技  2,700  374,760.00  0.09    232  600038  中直股份  9,100  373,282.00  0.09    233  601117  中国化学  61,200  368,424.00  0.09    234  600977  中国电影  22,300  349,218.00  0.09    235  002153  石基信息  9,600  347,424.00  0.09    236  002558  巨人网络  18,800  341,596.00  0.08    237  600688  上海石化  66,200  341,592.00  0.08    238  600415  小商品城  82,300  339,076.00  0.08    239  600816  安信信托  67,000  338,350.00  0.08    240  000671  阳 光 城  52,200  338,256.00  0.08    241  601066  中信建投  15,500  326,740.00  0.08    242  600298  安琪酵母  10,000  316,300.00  0.08    243  601238  广汽集团  28,200  308,226.00  0.08    244  000402  金 融 街  38,900  304,976.00  0.07    245  601633  长城汽车  36,700  303,509.00  0.07    246  601319  中国人保  31,900  302,731.00  0.07    247  600188  兖州煤业  27,700  301,099.00  0.07    248  600704  物产中大  55,500  300,810.00  0.07    249  002310  东方园林  50,100  300,600.00  0.07    250  002294  信立泰  13,400  299,892.00  0.07    251  300072  三聚环保  37,700  298,961.00  0.07    252  600566  济川药业  9,900  298,089.00  0.07    253  002601  龙蟒佰利  20,100  298,083.00  0.07    254  002010  传化智联  39,500  297,435.00  0.07    255  300413  芒果超媒  6,500  266,825.00  0.07    256  002120  韵达股份  8,600  265,052.00  0.06    257  601898  中煤能源  55,000  264,000.00  0.06    258  601360  三六零  12,200  260,836.00  0.06    259  002773  康弘药业  7,900  260,068.00  0.06    260  603259  药明康德  3,000  260,040.00  0.06    261  000898  鞍钢股份  66,250  251,087.50  0.06    262  601228  广州港  55,500  231,990.00  0.06    263  002411  延安必康  13,300  231,420.00  0.06    264  002468  申通快递  9,100  226,954.00  0.06    265  600998  九州通  18,300  226,188.00  0.06    266  000938  紫光股份  8,300  226,175.00  0.06    267  600372  中航电子  15,200  225,568.00  0.06    268  600025  华能水电  55,400  225,478.00  0.06    269  000415  渤海租赁  57,300  224,616.00  0.05    270  600339  中油工程  53,000  223,660.00  0.05    271  000681  视觉中国  10,000  193,800.00  0.05    272  601808  中海油服  19,500  187,785.00  0.05    273  300251  光线传媒  27,400  186,320.00  0.05    274  600258  首旅酒店  10,000  179,800.00  0.04    275  601162  天风证券  14,300  155,012.00  0.04    276  600390  五矿资本  15,900  149,937.00  0.04    277  300433  蓝思科技  21,500  149,855.00  0.04    278  000553  安道麦A  13,900  149,008.00  0.04    279  002925  盈趣科技  3,800  148,238.00  0.04    280  600233  圆通速递  12,000  147,960.00  0.04    281  000408  藏格控股  17,800  147,206.00  0.04    282  601828  XD美凯龙  12,100  147,015.00  0.04    283  603260  合盛硅业  3,100  145,886.00  0.04    284  601298  青岛港  14,000  117,460.00  0.03    285  601577  长沙银行  11,800  112,572.00  0.03    286  600299  安迪苏  10,700  110,959.00  0.03    287  600015  华夏银行  9,100  70,070.00  0.02    288  601901  方正证券  6,000  42,660.00  0.01    289  600522  中天科技  3,600  33,012.00  0.01    290  002456  欧菲光  2,700  21,168.00  0.01    291  600346  恒力石化  1,500  18,240.00  0.00    292  601878  浙商证券  1,900  17,670.00  0.00    293  601216  君正集团  5,000  16,450.00  0.00    294  603858  步长制药  600  15,462.00  0.00    295  002252  上海莱士  2,200  15,290.00  0.00    296  002938  鹏鼎控股  300  8,808.00  0.00    297  002945  华林证券  400  7,400.00  0.00    298  002939  长城证券  400  6,676.00  0.00    299  601212  白银有色  1,300  5,707.00  0.00    300  002625  光启技术  600  5,574.00  0.00    注:鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小,四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示,故标注为“0.00”。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号  股票代码  股票名称  本期累计买入金额  占期初基金资产净值比例(%)    1  601318  中国平安  27,561,551.25  320.72    2  600519  贵州茅台  15,120,505.00  175.95    3  600036  招商银行  14,607,772.76  169.98    4  601166  兴业银行  8,681,968.00  101.03    5  000651  格力电器  8,389,731.76  97.63    6  000333  美的集团  7,380,256.13  85.88    7  000858  五 粮 液  6,817,114.58  79.33    8  600276  恒瑞医药  6,347,561.20  73.86    9  600887  伊利股份  6,189,111.30  72.02    10  600030  中信证券  5,662,839.00  65.90    11  601328  交通银行  5,163,600.00  60.09    12  601939  建设银行  5,163,348.00  60.08    13  000001  平安银行  5,058,067.00  58.86    14  600016  民生银行  4,868,212.00  56.65    15  601398  工商银行  4,799,344.00  55.85    16  601288  农业银行  4,304,318.00  50.09    17  600000  浦发银行  4,236,409.00  49.30    18  000002  万  科A  4,186,489.00  48.72    19  300498  温氏股份  4,094,079.28  47.64    20  601668  中国建筑  3,813,105.00  44.37    21  600900  长江电力  3,652,093.00  42.50    22  601601  中国太保  3,548,067.00  41.29    23  600837  海通证券  3,496,302.00  40.68    24  600104  上汽集团  3,214,876.00  37.41    25  002415  海康威视  3,203,303.00  37.27    26  601688  华泰证券  2,970,785.00  34.57    27  601888  中国国旅  2,888,125.00  33.61    28  600048  保利地产  2,813,379.00  32.74    29  002304  洋河股份  2,778,873.00  32.34    30  601169  北京银行  2,707,237.00  31.50    31  603288  海天味业  2,570,378.80  29.91    32  601211  国泰君安  2,512,259.00  29.23    33  000725  京东方A  2,504,828.00  29.15    34  600585  海螺水泥  2,500,262.00  29.09    35  600009  上海机场  2,471,014.00  28.75    36  601766  中国中车  2,433,771.00  28.32    37  300059  东方财富  2,410,315.00  28.05    38  600031  三一重工  2,367,613.37  27.55    39  000063  中兴通讯  2,305,696.00  26.83    40  600028  中国石化  2,258,425.00  26.28    41  601012  隆基股份  2,129,852.18  24.78    42  601818  光大银行  2,120,083.00  24.67    43  601088  中国神华  2,091,590.00  24.34    44  600309  万华化学  2,061,773.00  23.99    45  601229  上海银行  2,018,770.00  23.49    46  600690  海尔智家  1,938,220.00  22.55    47  002142  宁波银行  1,902,356.00  22.14    48  600340  华夏幸福  1,857,367.00  21.61    49  000338  潍柴动力  1,831,716.00  21.31    50  002230  科大讯飞  1,798,305.00  20.93    51  600019  宝钢股份  1,789,392.00  20.82    52  002475  立讯精密  1,761,066.00  20.49    53  600050  中国联通  1,747,097.49  20.33    54  601857  中国石油  1,741,143.00  20.26    55  002027  分众传媒  1,714,637.00  19.95    56  000568  泸州老窖  1,686,412.00  19.62    57  601989  中国重工  1,620,506.00  18.86    58  600406  国电南瑞  1,573,563.92  18.31    59  600919  江苏银行  1,562,202.00  18.18    60  601009  南京银行  1,523,409.00  17.73    61  001979  招商蛇口  1,522,810.00  17.72    62  601390  中国中铁  1,519,742.00  17.68    63  600999  招商证券  1,518,031.00  17.66    64  601006  大秦铁路  1,517,068.00  17.65    65  601933  永辉超市  1,505,523.00  17.52    66  002714  牧原股份  1,475,092.86  17.16    67  601628  中国人寿  1,441,552.00  16.77    68  000661  长春高新  1,415,272.00  16.47    69  601186  中国铁建  1,407,740.00  16.38    70  000166  申万宏源  1,407,133.00  16.37    71  601336  新华保险  1,406,444.00  16.37    72  002594  比亚迪  1,405,912.00  16.36    73  601899  紫金矿业  1,379,865.00  16.06    74  600570  恒生电子  1,319,845.10  15.36    75  002024  苏宁易购  1,301,240.00  15.14    76  000538  云南白药  1,270,526.00  14.78    77  601669  中国电建  1,257,253.00  14.63    78  000776  广发证券  1,253,309.00  14.58    79  600271  航天信息  1,234,927.00  14.37    80  600352  浙江龙盛  1,187,469.00  13.82    81  600958  东方证券  1,182,553.00  13.76    82  300015  爱尔眼科  1,181,095.76  13.74    83  601225  陕西煤业  1,153,385.00  13.42    84  002202  金风科技  1,106,878.00  12.88    85  000100  TCL 集团  1,105,598.00  12.87    86  000876  新 希 望  1,087,155.00  12.65    87  300142  沃森生物  1,074,251.08  12.50    88  600436  片仔癀  1,064,837.00  12.39    89  600741  华域汽车  1,061,191.00  12.35    90  601155  新城控股  1,050,911.00  12.23    91  600588  用友网络  1,031,348.00  12.00    92  002736  国信证券  984,389.00  11.45    93  600547  山东黄金  959,170.00  11.16    94  000157  中联重科  956,272.00  11.13    95  600660  福耀玻璃  952,608.00  11.08    96  600010  包钢股份  952,292.00  11.08    97  601377  兴业证券  947,564.00  11.03    98  000783  长江证券  917,955.00  10.68    99  600795  国电电力  913,664.00  10.63    100  002008  大族激光  906,973.40  10.55    101  600705  中航资本  903,515.00  10.51    102  000069  华侨城A  873,801.00  10.17    103  600011  华能国际  872,085.00  10.15    104  600703  三安光电  870,717.98  10.13    105  002044  美年健康  870,500.00  10.13    106  601111  中国国航  869,806.00  10.12    107  603993  洛阳钼业  868,955.00  10.11    108  600089  特变电工  841,351.00  9.79    109  600111  北方稀土  836,950.00  9.74    110  600438  通威股份  836,407.00  9.73    111  600886  国投电力  835,519.00  9.72    112  600383  金地集团  833,270.00  9.70    113  601108  财通证券  830,765.00  9.67    114  300122  智飞生物  829,276.00  9.65    115  002001  新 和 成  803,430.00  9.35    116  601985  中国核电  800,373.00  9.31    117  601800  中国交建  797,991.00  9.29    118  601600  中国铝业  797,726.00  9.28    119  002422  科伦药业  796,920.00  9.27    120  600029  南方航空  795,814.00  9.26    121  600196  复星医药  793,510.00  9.23    122  002236  大华股份  791,307.00  9.21    123  600606  绿地控股  766,193.00  8.92    124  002007  华兰生物  759,801.00  8.84    125  000895  双汇发展  758,072.00  8.82    126  601555  东吴证券  757,825.00  8.82    127  600115  东方航空  756,009.00  8.80    128  002311  海大集团  746,662.00  8.69    129  600221  海航控股  723,689.00  8.42    130  300003  乐普医疗  723,280.00  8.42    131  600061  国投资本  722,303.00  8.41    132  300124  汇川技术  719,105.00  8.37    133  600109  国金证券  718,680.00  8.36    134  601618  中国中冶  685,234.00  7.97    135  601788  光大证券  683,387.00  7.95    136  000768  中航飞机  682,956.00  7.95    137  600177  雅戈尔  682,914.00  7.95    138  000963  华东医药  681,896.00  7.93    139  600637  东方明珠  681,725.00  7.93    140  000413  东旭光电  680,768.00  7.92    141  600332  白云山  680,598.00  7.92    142  600487  亨通光电  679,723.00  7.91    143  600100  同方股份  678,352.00  7.89    144  600018  上港集团  670,880.00  7.81    145  600362  江西铜业  669,267.00  7.79    146  002410  广联达  650,555.00  7.57    147  000425  徐工机械  649,288.00  7.56    148  601607  上海医药  646,145.00  7.52    149  600893  航发动力  645,823.00  7.52    150  600004  白云机场  645,463.00  7.51    151  002508  老板电器  645,443.00  7.51    152  300033  同花顺  642,678.00  7.48    153  300017  网宿科技  640,752.00  7.46    154  002352  顺丰控股  637,886.00  7.42    155  601919  中远海控  610,533.00  7.10    156  601877  正泰电器  608,201.00  7.08    157  601727  上海电气  606,128.00  7.05    158  600176  中国巨石  605,176.30  7.04    159  300408  三环集团  604,401.00  7.03    160  600498  烽火通信  603,334.00  7.02    161  002271  东方雨虹  600,695.00  6.99    162  600867  通化东宝  574,719.00  6.69    163  600023  浙能电力  572,188.00  6.66    164  601998  中信银行  570,950.00  6.64    165  002460  赣锋锂业  567,309.12  6.60    166  000423  东阿阿胶  563,673.00  6.56    167  600068  葛洲坝  533,930.00  6.21    168  002179  中航光电  533,598.00  6.21    169  002466  天齐锂业  533,583.00  6.21    170  600170  上海建工  532,982.00  6.20    171  300024  机器人  532,435.00  6.20    172  600066  宇通客车  531,466.00  6.18    173  600926  杭州银行  530,915.00  6.18    174  601997  贵阳银行  530,695.00  6.18    175  002673  西部证券  530,017.00  6.17    176  601018  宁波港  529,911.72  6.17    177  002602  世纪华通  529,707.00  6.16    178  600489  中金黄金  529,507.00  6.16    179  600219  南山铝业  527,739.00  6.14    180  002081  金 螳 螂  527,555.00  6.14    181  600809  山西汾酒  525,868.92  6.12    182  603156  养元饮品  498,040.60  5.80    183  601021  春秋航空  497,282.00  5.79    184  000630  铜陵有色  496,903.00  5.78    185  300144  宋城演艺  496,419.00  5.78    186  002146  荣盛发展  495,159.00  5.76    187  600085  同仁堂  494,676.00  5.76    188  000961  中南建设  494,431.00  5.75    189  002405  四维图新  494,176.00  5.75    190  601838  成都银行  493,611.00  5.74    191  600674  川投能源  493,015.00  5.74    192  601198  东兴证券  492,756.00  5.73    193  002739  万达电影  491,040.00  5.71    194  000786  北新建材  490,322.00  5.71    195  600398  海澜之家  490,134.00  5.70    196  002241  歌尔股份  489,958.00  5.70    197  600482  中国动力  488,241.00  5.68    198  000728  国元证券  487,747.00  5.68    199  600297  广汇汽车  461,142.00  5.37    200  002555  三七互娱  457,438.00  5.32    201  002493  荣盛石化  457,301.00  5.32    202  601138  工业富联  456,063.00  5.31    203  300070  碧水源  455,750.00  5.30    204  601881  中国银河  455,713.00  5.30    205  002050  三花智控  455,524.10  5.30    206  000703  恒逸石化  455,450.00  5.30    207  600535  天士力  455,289.00  5.30    208  000629  攀钢钒钛  455,193.00  5.30    209  603986  兆易创新  452,194.00  5.26    210  600298  安琪酵母  451,986.00  5.26    211  600663  陆家嘴  421,422.80  4.90    212  603799  华友钴业  420,356.00  4.89    213  300296  利亚德  418,608.00  4.87    214  002624  完美世界  418,074.00  4.86    215  000627  天茂集团  417,737.00  4.86    216  002065  东华软件  417,683.00  4.86    217  600369  西南证券  417,157.00  4.85    218  600118  中国卫星  416,214.00  4.84    219  000656  金科股份  415,013.00  4.83    220  002129  中环股份  413,756.00  4.81    221  603833  欧派家居  412,437.00  4.80    222  000596  古井贡酒  408,881.00  4.76    223  600516  方大炭素  391,240.00  4.55    224  300136  信维通信  389,923.00  4.54    225  603899  晨光文具  384,017.00  4.47    226  600153  建发股份  383,610.00  4.46    227  600583  海油工程  383,383.00  4.46    228  601992  金隅集团  382,174.00  4.45    229  000709  河钢股份  381,960.00  4.44    230  600760  中航沈飞  381,529.00  4.44    231  000625  长安汽车  380,240.00  4.42    232  600027  华电国际  380,100.00  4.42    233  600038  中直股份  379,562.00  4.42    234  002032  苏 泊 尔  378,931.00  4.41    235  601117  中国化学  376,804.00  4.38    236  603160  汇顶科技  373,892.00  4.35    237  600415  小商品城  342,632.00  3.99    238  600688  上海石化  341,942.00  3.98    239  000671  阳 光 城  340,442.00  3.96    240  002558  巨人网络  340,302.00  3.96    241  600977  中国电影  340,104.00  3.96    242  002153  石基信息  338,355.00  3.94    243  600816  安信信托  333,704.00  3.88    244  601066  中信建投  329,941.00  3.84    245  603711  香飘飘  321,209.00  3.74    246  601238  广汽集团  304,783.00  3.55    247  002294  信立泰  304,485.00  3.54    248  600188  兖州煤业  304,046.00  3.54    249  002601  龙蟒佰利  303,925.00  3.54    250  002310  东方园林  303,139.00  3.53    251  002010  传化智联  303,052.00  3.53    252  601633  长城汽车  302,981.00  3.53    253  600704  物产中大  301,870.00  3.51    254  300072  三聚环保  301,259.00  3.51    255  601319  中国人保  301,174.00  3.50    256  000402  金 融 街  300,077.00  3.49    257  600566  济川药业  297,564.00  3.46    258  600718  东软集团  291,090.00  3.39    259  300251  光线传媒  272,771.00  3.17    260  300413  芒果超媒  268,634.00  3.13    261  601898  中煤能源  266,722.00  3.10    262  002120  韵达股份  265,454.00  3.09    263  601360  三六零  264,694.00  3.08    264  002773  康弘药业  263,487.00  3.07    265  000898  鞍钢股份  261,917.00  3.05    266  002876  三利谱  260,991.00  3.04    267  603259  药明康德  260,375.00  3.03    268  000938  紫光股份  229,180.00  2.67    269  600372  中航电子  227,859.00  2.65    270  600025  华能水电  227,492.00  2.65    271  601228  广州港  227,411.00  2.65    272  002411  延安必康  227,047.00  2.64    273  000415  渤海租赁  226,841.00  2.64    274  600998  九州通  226,168.00  2.63    275  002468  申通快递  225,338.00  2.62    276  600339  中油工程  225,069.00  2.62    277  002250  联化科技  217,513.00  2.53    278  300146  汤臣倍健  205,800.00  2.39    279  000830  鲁西化工  203,180.00  2.36    280  600258  首旅酒店  196,191.00  2.28    281  601098  中南传媒  195,266.00  2.27    282  002572  索菲亚  189,600.00  2.21    283  601808  中海油服  188,647.00  2.20    284  600612  老凤祥  187,400.00  2.18    285  300253  卫宁健康  184,400.00  2.15    286  000681  视觉中国  178,102.00  2.07    注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号  股票代码  股票名称  本期累计卖出金额  占期初基金资产净值比例(%)    1  601398  工商银行  686,157.00  7.98    2  000902  新洋丰  536,176.00  6.24    3  000002  万  科A  531,366.00  6.18    4  603711  香飘飘  507,105.00  5.90    5  300253  卫宁健康  506,064.34  5.89    6  002405  四维图新  468,337.00  5.45    7  601098  中南传媒  458,708.00  5.34    8  002129  中环股份  455,700.00  5.30    9  002876  三利谱  428,214.00  4.98    10  300296  利亚德  420,384.00  4.89    11  600104  上汽集团  411,669.00  4.79    12  002304  洋河股份  410,645.00  4.78    13  000681  视觉中国  380,245.00  4.42    14  601688  华泰证券  380,190.00  4.42    15  601888  中国国旅  379,197.00  4.41    16  002230  科大讯飞  377,000.00  4.39    17  600886  国投电力  329,337.00  3.83    18  300009  安科生物  314,313.00  3.66    19  600718  东软集团  309,500.00  3.60    20  002035  华帝股份  308,303.00  3.59    21  002341  新纶科技  278,000.00  3.23    22  002572  索菲亚  264,757.00  3.08    23  002202  金风科技  264,718.82  3.08    24  300251  光线传媒  252,500.00  2.94    25  600004  白云机场  236,033.00  2.75    26  600038  中直股份  225,099.00  2.62    27  002250  联化科技  222,425.00  2.59    28  600456  宝钛股份  219,000.00  2.55    29  002271  东方雨虹  218,000.00  2.54    30  601818  光大银行  207,500.00  2.41    31  600298  安琪酵母  203,000.00  2.36    32  002044  美年健康  201,600.00  2.35    33  300498  温氏股份  200,507.00  2.33    34  300146  汤臣倍健  188,284.00  2.19    35  600036  招商银行  187,550.00  2.18    36  300443  金雷股份  182,086.00  2.12    37  000830  鲁西化工  180,867.00  2.10    38  002415  海康威视  175,830.00  2.05    注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额  388,732,836.76    卖出股票收入(成交)总额  14,381,600.01    注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金不投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号  名称  金额    1  存出保证金  3,640.53    2  应收证券清算款  -    3  应收股利  -    4  应收利息  15,455.80    5  应收申购款  124.83    6  其他应收款  -    7  待摊费用  -    8  其他  -    9  合计  19,221.16      期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。  基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户)  户均持有的基金份额  持有人结构        机构投资者  个人投资者        持有份额  占总份额比例  持有份额  占总份额比例    686  536,390.13  359,710,431.66  97.76%  8,253,195.20  2.24%      期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目  持有份额总数(份)  占基金总份额比例    基金管理人所有从业人员持有本基金  4.15  0.000001%      期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目  持有基金份额总量的数量区间(万份)    本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金  0    本基金基金经理持有本开放式基金  0       开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2014年9月23日 )基金份额总额  295,887,926.59    本报告期期初基金份额总额  9,175,287.22    本报告期期间基金总申购份额  360,213,837.27    减:本报告期期间基金总赎回份额  1,425,497.63    本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)  -    本报告期期末基金份额总额  367,963,626.86       重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。          基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (一)基金管理人重大人事变动 经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过,自2019年6月24日起,王雷先生不再担任公司副总经理。相关公告已于2019年6月26日在《中国证券报》和公司网站披露。      (二)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。         涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。         基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。         为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所,未曾改聘其他会计师事务所。         管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 (一)基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形: 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 (二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。         基金租用证券公司交易单元的有关情况   基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称   交易单元数量  股票交易  应支付该券商的佣金   备注        成交金额  占当期股票 成交总额的比例  佣金  占当期佣金 总量的比例      光大证券  2  151,973,107.77  37.70%  141,533.11  37.75%  -    中泰证券  1  110,909,042.52  27.52%  103,289.52  27.55%  -    海通证券  2  69,808,486.11  17.32%  65,012.67  17.34%  -    申万宏源  2  54,026,657.20  13.40%  50,315.32  13.42%  -    东方证券  2  6,563,010.74  1.63%  6,112.12  1.63%  -    银河证券  1  2,687,834.00  0.67%  2,503.20  0.67%  -    兴业证券  1  2,537,045.82  0.63%  2,362.71  0.63%  -    太平洋证券  1  1,916,301.85  0.48%  1,401.39  0.37%  -    国信证券  1  776,593.00  0.19%  723.25  0.19%  -    长江证券  2  724,244.00  0.18%  674.53  0.18%  -    东北证券  2  359,183.00  0.09%  262.67  0.07%  -    瑞银证券  1  303,599.00  0.08%  282.73  0.08%  -    华创证券  1  272,367.76  0.07%  253.66  0.07%  -    方正证券  2  203,000.00  0.05%  148.47  0.04%  -    中银国际  1  -  -  -  -  -    华泰证券  1  -  -  -  -  -    东吴证券  2  -  -  -  -  -    中信建投  2  -  -  -  -  -    广发证券  1  -  -  -  -  -    中金公司  1  -  -  -  -  -    中信证券  1  -  -  -  -  -    国海证券  2  -  -  -  -  -    招商证券  1  -  -  -  -  -    民生证券  1  -  -  -  -  -    注:管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期内,本基金新增方正证券深圳交易单元1个。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称  债券交易  债券回购交易  权证交易      成交金额  占当期债券 成交总额的比例  成交金额  占当期债券回购 成交总额的比例  成交金额  占当期权证 成交总额的比例    光大证券  -  -  -  -  -  -    中泰证券  -  -  -  -  -  -    海通证券  -  -  -  -  -  -    申万宏源  -  -  -  -  -  -    东方证券  -  -  -  -  -  -    银河证券  -  -  -  -  -  -    兴业证券  -  -  -  -  -  -    太平洋证券  -  -  -  -  -  -    国信证券  -  -  -  -  -  -    长江证券  -  -  -  -  -  -    东北证券  -  -  -  -  -  -    瑞银证券  -  -  -  -  -  -    华创证券  -  -  -  -  -  -    方正证券  -  -  -  -  -  -    中银国际  -  -  -  -  -  -    华泰证券  -  -  -  -  -  -    东吴证券  -  -  -  -  -  -    中信建投  -  -  -  -  -  -    广发证券  -  -  -  -  -  -    中金公司  -  -  -  -  -  -    中信证券  -  -  -  -  -  -    国海证券  -  -  -  -  -  -    招商证券  -  -  -  -  -  -    民生证券  -  -  -  -  -  -       影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别  报告期内持有基金份额变化情况  报告期末持有基金情况      序号  持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间   期初 份额  申购 份额  赎回 份额  持有份额  份额占比    机构  1  2019年6月27日至2019年6月30日  -  179,855,215.83  -  179,855,215.83  48.88%      2  2019年6月27日至2019年6月30日  -  179,855,215.83  -  179,855,215.83  48.88%    产品特有风险    1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时,为了实现基金资产的迅速变现,在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优;亦或导致基金仓位调整困难,基金资产不能迅速转变成现金,产生流动性风险。 一旦引发巨额赎回,当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定,基于投资者保护原则,暂停或拒绝申购、暂停赎回。 该基金投资者集中度较高,管理人将积极通过持续营销优化持有人结构,审慎办理大额申购和赎回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时,基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响,从而导致非市场因素的净值异常波动。      影响投资者决策的其他重要信息 基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。         国海富兰克林基金管理有限公司 2019年8月28日

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