华安沪深300指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要

基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年八月二十八日  1  重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。   2  基金简介 2.1基金基本情况 基金简称  华安沪深300指数分级    场内简称  华安300    基金主代码  160417    交易代码  160417    基金运作方式  上市契约型开放式    基金合同生效日  2012年6月25日    基金管理人  华安基金管理有限公司    基金托管人  中国建设银行股份有限公司    报告期末基金份额总额  215,561,680.96份    基金合同存续期  不定期    基金份额上市的证券交易所  深圳证券交易所    上市日期  2012年7月23日    下属分级基金的基金简称  华安沪深300指数分级A  华安沪深300指数分级B  华安沪深300指数分级    下属分级基金的场内简称  HS300A  HS300B  华安300    下属分级基金的交易代码  150104  150105  160417    报告期末下属分级基金的份额总额  1,379,155.00份  1,379,155.00份  212,803,370.96份    2.2 基金产品说明 投资目标  本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。    投资策略  本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的表现。    业绩比较基准  95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)    风险收益特征  本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,华安沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;华安沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。    2.3 基金管理人和基金托管人 项目  基金管理人  基金托管人    名称  华安基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司    信息披露负责人  姓名  陆滢  田青      联系电话  021-38969999  010-67595096      电子邮箱  luying@huaan.com.cn  tianqing1.zh@ccb.com    客户服务电话  4008850099  010-67595096    传真  021-68863414  010-66275853    2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址  www.huaan.com.cn    基金半年度报告备置地点  上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层    3  主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标  报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)    本期已实现收益  336,122.98    本期利润  60,955,708.80    加权平均基金份额本期利润  0.2837    本期基金份额净值增长率  26.82%    3.1.2 期末数据和指标  报告期末(2019年6月30日)    期末可供分配基金份额利润  0.4997    期末基金资产净值  290,772,810.24    期末基金份额净值  1.3489    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去一个月  5.57%  1.10%  5.13%  1.10%  0.44%  0.00%    过去三个月  -0.10%  1.44%  -1.14%  1.45%  1.04%  -0.01%    过去六个月  26.82%  1.46%  25.72%  1.47%  1.10%  -0.01%    过去一年  11.26%  1.43%  8.53%  1.45%  2.73%  -0.02%    过去三年  29.24%  1.04%  20.28%  1.05%  8.96%  -0.01%    自基金合同生效起至今  58.84%  1.42%  49.79%  1.42%  9.05%  0.00%    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安沪深300指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年6月25日至2019年6月30日) / 注:根据《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截至本报告期末,本基金的投资组合比例已符合基金合同第十六部分 “基金的投资”中投资范围、投资限制等有关约定。 4  管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、西安、成都、广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司——华安(香港)资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2019年6月30日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等123只开放式基金,管理资产规模达到3171.00亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名  职务  任本基金的基金经理(助理)期限  证券从业年限  说明        任职日期  离任日期        苏卿云  本基金的基金经理、指数与量化投资部助理总监  2017-10-11  -  11年  硕士研究生,11年证券行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资部ETF业务负责人。2016年12月起,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月起,同时担任本基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月起,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月起,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。    注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次,未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年,受政策宽松预期和市场风险偏好抬升等因素影响,A股各大指数录得正收益,其中,沪深300指数领涨各大宽基指数。截至2019年6月底,沪深300指数上涨27.92%,同期上证50指数上涨18.76%,中证500指数上涨18.97%。从估值水平来看,沪深300指数动态市盈率(P/E)12.44倍,市净率(P/B)1.48倍,处于历史估值的后1/3区间。 本基金所跟踪的沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成,综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。 投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2019年6月30日,本基金份额净值为1.3489元,本报告期份额净值增长率为26.82%,同期业绩比较基准增长率为25.72%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,全球开启新一轮降息周期,国内市场利率仍有一定的下行空间,市场流动性维持宽松,企业融资问题将会得到改善。中美贸易摩擦有所缓和并开启新一轮谈判,给制造业等产业提供时间窗口,国内经济基本面有望得到一定改善。沪深300指数作为蓝筹指数的代表,当前估值位于合理位置。对比全球重要指数,估值水平具备一定的优势,长期配置价值凸显。 作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。  本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 5  托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华安沪深300指数分级证券投资基金 报告截止日:2019年6月30日 单位:人民币元 资产  本期末 2019年6月30日  上年度末 2018年12月31日    资产:  -  -    银行存款  20,014,267.83  13,612,712.94    结算备付金  11,549.80  65,349.80    存出保证金  2,896.19  4,349.73    交易性金融资产  271,339,885.09  213,089,783.27    其中:股票投资  271,339,885.09  213,048,783.27    基金投资  -  -    债券投资  -  41,000.00    资产支持证券投资  -  -    贵金属投资  -  -    衍生金融资产  -  -    买入返售金融资产  -  -    应收证券清算款  9,225.93  -    应收利息  3,569.86  2,682.54    应收股利  -  -    应收申购款  20,885.70  29,839.94    递延所得税资产  -  -    其他资产  -  -    资产总计  291,402,280.40  226,804,718.22    负债和所有者权益  本期末 2019年6月30日  上年度末 2018年12月31日    负债:  -  -    短期借款  -  -    交易性金融负债  -  -    衍生金融负债  -  -    卖出回购金融资产款  -  -    应付证券清算款  49.56  -    应付赎回款  138,964.41  22,174.46    应付管理人报酬  231,900.38  198,523.97    应付托管费  51,018.08  43,675.28    应付销售服务费  -  -    应付交易费用  35,989.95  29,694.90    应交税费  -  0.30    应付利息  -  -    应付利润  -  -    递延所得税负债  -  -    其他负债  171,547.78  278,071.00    负债合计  629,470.16  572,139.91    所有者权益:  -  -    实收基金  183,065,115.37  180,619,990.95    未分配利润  107,707,694.87  45,612,587.36    所有者权益合计  290,772,810.24  226,232,578.31    负债和所有者权益总计  291,402,280.40  226,804,718.22    注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.3489元,基金份额总额215,561,680.96份。 6.2 利润表 会计主体:华安沪深300指数分级证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日    一、收入  62,885,553.59  -30,016,964.88    1.利息收入  61,524.05  60,423.03    其中:存款利息收入  61,362.59  60,358.97    债券利息收入  161.46  64.06    资产支持证券利息收入  -  -    买入返售金融资产收入  -  -    其他利息收入  -  -    2.投资收益(损失以“-”填列)  2,164,440.38  2,896,005.79    其中:股票投资收益  -837,725.68  337,398.03    基金投资收益  -  -    债券投资收益  109,020.75  43,166.13    资产支持证券投资收益  -  -    贵金属投资收益  -  -    衍生工具收益  -  -    股利收益  2,893,145.31  2,515,441.63    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  60,619,585.82  -32,998,621.17    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)  -  -    5.其他收入(损失以“-”号填列)  40,003.34  25,227.47    减:二、费用  1,929,844.79  2,001,050.70    1.管理人报酬  1,349,974.79  1,386,409.74    2.托管费  296,994.48  305,010.22    3.销售服务费  -  -    4.交易费用  60,789.80  64,954.20    5.利息支出  -  -    其中:卖出回购金融资产支出  -  -    6.税金及附加  0.26  0.23    7.其他费用  222,085.46  244,676.31    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  60,955,708.80  -32,018,015.58    减:所得税费用  -  -    四、净利润(净亏损以“-”号填列)  60,955,708.80  -32,018,015.58    6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华安沪深300指数分级证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日      实收基金  未分配利润  所有者权益合计    一、期初所有者权益(基金净值)  180,619,990.95  45,612,587.36  226,232,578.31    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)  -  60,955,708.80  60,955,708.80    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)  2,445,124.42  1,139,398.71  3,584,523.13    其中:1.基金申购款  14,973,301.22  7,921,697.76  22,894,998.98    2.基金赎回款  -12,528,176.80  -6,782,299.05  -19,310,475.85    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)  -  -  -    五、期末所有者权益(基金净值)  183,065,115.37  107,707,694.87  290,772,810.24    项目  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日      实收基金  未分配利润  所有者权益合计    一、期初所有者权益(基金净值)  174,669,601.28  106,043,090.05  280,712,691.33    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)  -  -32,018,015.58  -32,018,015.58    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)  3,804,653.35  2,279,599.14  6,084,252.49    其中:1.基金申购款  14,991,963.71  9,090,651.94  24,082,615.65    2.基金赎回款  -11,187,310.36  -6,811,052.80  -17,998,363.16    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)  -  -  -    五、期末所有者权益(基金净值)  178,474,254.63  76,304,673.61  254,778,928.24    报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2012]第278号《关于核准华安沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币607,221,793.60元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第201号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》于2012年6月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为607,313,857.99份,其中认购资金利息折合92,064.39份,场外认购的全部份额确认为华安沪深300指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“华安沪深300份额”)212,734,025.99份,场内认购部分按照基金合同约定的1:1比例份额确认为华安沪深300指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“华安沪深300A份额”)197,289,916.00份和华安沪深300指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“华安沪深300B份额”)197,289,916.00份。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》和《华安沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金的基金合同生效后,基金管理人将根据基金合同的约定办理华安沪深300份额与华安沪深300A份额、华安沪深300B份额之间的份额配对转换业务,基金管理人按照基金合同的约定在基金份额折算日对所有基金份额进行折算并对折算后的华安沪深300份额的场内份额按照1:1的比例拆分为预期收益与风险不同的两个份额类别,即低风险且预期收益相对稳定的基金份额(即“华安沪深300A份额”)和高风险且预期收益相对较高的基金份额(即“华安沪深300B份额”),两类基金份额的基金资产合并运作。本基金1份华安沪深300A份额与1份华安沪深300B份额构成一对份额组合,一对华安沪深300A份额与华安沪深300B份额的份额组合的份额参考净值之和将等于2份华安沪深300份额的净值。华安沪深300A份额的约定年收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%”。华安沪深300B份额的份额参考净值根据华安沪深300份额的份额净值、华安沪深300A份额的份额参考净值以及华安沪深300份额、华安沪深300A份额和华安沪深300B份额的份额净值关系计算。每个会计年度的第一个工作日,在满足一定条件的情况下,本基金的基金管理人将根据基金合同约定,对华安沪深300A份额和华安沪深300份额进行上一会计年度约定应得收益的定期份额折算,华安沪深300份额持有人持有的每2份华安沪深300份额将获得按照1份华安沪深300A份额分配的新增华安沪深300 份额;当华安300份额的基金份额净值大于或等于2.000元或华安300B份额的参考净值小于或等于0.300元,本基金在根据市场情况确定份额折算基准日后将分别对华安沪深300A 份额、华安沪深300B份额和华安沪深300份额进行不定期份额折算,份额折算后本基金将确保华安沪深300A份额和华安沪深300B份额的比例为1:1,份额折算后华安沪深300A份额、华安沪深300B份额和华安沪深300份额的基金份额净值均调整为1.000元。具体基金份额折算政策请参见本基金合同的相关章节。  经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2012]第235号文审核同意,本基金394,579,832.00份基金份额于2012年7月23日在深圳证券交易所挂牌交易(其中华安沪深300A份额为197,289,916.00份,华安沪深300B份额为197,289,916.00 份)。华安沪深300份额开放场内和场外申购、赎回,上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,可按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。华安沪深300A份额和华安沪深300B份额上市交易但不可单独申购、赎回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于基金资产的85%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;本基金投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%。本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。本基金的业绩比较基准为:95%×沪深300 指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2019年8月26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安沪深300指数分级证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本会计期间不存在会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本会计期间不存在会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称  与本基金的关系    华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)  基金管理人、基金销售机构    中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)  基金托管人、基金代销机构    国泰君安证券股份有限公司  基金管理人的股东    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称  本期 2019年1月1日至2019年6月30日    上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日      成交金额  占当期股票成交总额的比例  成交金额  占当期股票成交总额的比例    国泰君安证券股份有限公司  16,623,850.72  42.58%  -  -    6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称  本期 2019年1月1日至2019年6月30日      当期 佣金  占当期佣金总量的比例  期末应付佣金余额  占期末应付佣金总额的比例    国泰君安证券股份有限公司  15,149.37  42.09%  15,149.37  42.09%    关联方名称  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日      当期 佣金  占当期佣金总量的比例  期末应付佣金余额  占期末应付佣金总额的比例    6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日    当期发生的基金应支付的管理费  1,349,974.79  1,386,409.74    其中:支付销售机构的客户维护费  42,925.86  27,067.01    注:支付基金管理人 华安基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日    当期发生的基金应支付的托管费  296,994.48  305,010.22    注:支付基金托管人 中国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称  本期 2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日      期末余额  当期利息收入  期末余额  当期利息收入    中国建设银行  20,014,267.83  61,067.31  17,412,363.40  59,889.51    注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别:股票    证券 代码  证券 名称  成功 认购日  可流 通日  流通受 限类型  认购 价格  期末估 值单价  数量(单位:股)  期末 成本总额  期末 估值总额  备注    300788  中信出版  2019-06-27  2019-07-05  网下中签  14.85  14.85  1,556.00  23,106.60  23,106.60  -    601236  红塔证券  2019-06-26  2019-07-05  网下中签  3.46  3.46  9,789.00  33,869.94  33,869.94  -    6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码  股票 名称  停牌 日期  停牌 原因  期末估值单价  复牌 日期  复牌开 盘单价  数量 (单位:股)  期末 成本总额  期末 估值总额  备注    600485  *ST信威  2016-12-26  重大事项停牌  6.28  2019-07-12  13.86  5,131.00  96,443.60  32,222.68  -    6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7  投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号  项目  金额  占基金总资产的比例(%)    1  权益投资  271,339,885.09  93.12      其中:股票  271,339,885.09  93.12    2  固定收益投资  -  -      其中:债券  -  -      资产支持证券  -  -    3  贵金属投资  -  -    4  金融衍生品投资  -  -    5  买入返售金融资产  -  -      其中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -    6  银行存款和结算备付金合计  20,025,817.63  6.87    7  其他各项资产  36,577.68  0.01    8  合计  291,402,280.40  100.00    7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码  行业类别  公允价值  占基金资产净值比例(%)    A  农、林、牧、渔业  3,992,509.40  1.37    B  采矿业   8,724,192.36   3.00    C  制造业  107,808,904.47  37.08    D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  6,150,951.74  2.12    E  建筑业  8,232,095.23  2.83    F  批发和零售业  3,698,930.27  1.27    G  交通运输、仓储和邮政业  8,311,197.54  2.86    H  住宿和餐饮业  -  -    I  信息传输、软件和信息技术服务业  9,817,990.35  3.38    J  金融业  95,066,486.43  32.69    K  房地产业  12,442,113.53  4.28    L  租赁和商务服务业  3,816,437.66  1.31    M  科学研究和技术服务业  199,364.00  0.07    N  水利、环境和公共设施管理业  321,727.00  0.11    O  居民服务、修理和其他服务业  -  -    P  教育  -  -    Q  卫生和社会工作  1,349,605.73  0.46    R  文化、体育和娱乐业  1,278,576.40  0.44    S  综合  -  -      合计  271,211,082.11  93.27    7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码  行业类别  公允价值  占基金资产净值比例(%)    A  农、林、牧、渔业  -  -    B  采矿业   -   -    C  制造业  32,222.68  0.01    D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  -    E  建筑业  -  -    F  批发和零售业  -  -    G  交通运输、仓储和邮政业  -  -    H  住宿和餐饮业  -  -    I  信息传输、软件和信息技术服务业  39,603.76  0.01    J  金融业  33,869.94  0.01    K  房地产业  -  -    L  租赁和商务服务业  -  -    M  科学研究和技术服务业  -  -    N  水利、环境和公共设施管理业  -  -    O  居民服务、修理和其他服务业  -  -    P  教育  -  -    Q  卫生和社会工作  -  -    R  文化、体育和娱乐业  23,106.60  0.01    S  综合  -  -      合计  128,802.98  0.04    7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值  占基金资产净值比例(%)    1  601318  中国平安  236,931  20,994,455.91  7.22    2  600519  贵州茅台  11,033  10,856,472.00  3.73    3  600036  招商银行  225,603  8,117,195.94  2.79    4  601166  兴业银行  318,124  5,818,487.96  2.00    5  000651  格力电器  105,252  5,788,860.00  1.99    6  000333  美的集团  101,153  5,245,794.58  1.80    7  000858  五 粮 液  42,421  5,003,556.95  1.72    8  600276  恒瑞医药  67,752  4,471,632.00  1.54    9  600887  伊利股份  133,321  4,454,254.61  1.53    10  600030  中信证券  172,131  4,098,439.11  1.41    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值  占基金资产净值比例(%)    1  601698  中国卫通  10,103  39,603.76  0.01    2  601236  红塔证券  9,789  33,869.94  0.01    3  600485  *ST信威  5,131  32,222.68  0.01    4  300788  中信出版  1,556  23,106.60  0.01    7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号  股票代码  股票名称  本期累计买入金额  占期初基金资产净值比例(%)    1  300498  温氏股份  3,294,705.00  1.46    2  601166  兴业银行  696,826.00  0.31    3  601088  中国神华  556,515.00  0.25    4  603019  中科曙光  543,148.00  0.24    5  601108  财通证券  527,437.00  0.23    6  600276  恒瑞医药  493,533.00  0.22    7  002410  广联达  432,573.00  0.19    8  002739  万达电影  352,043.00  0.16    9  002027  分众传媒  334,626.00  0.15    10  000629  攀钢钒钛  330,654.00  0.15    11  601318  中国平安  321,274.00  0.14    12  300059  东方财富  313,787.00  0.14    13  600663  陆家嘴  309,969.20  0.14    14  000656  金科股份  290,814.00  0.13    15  002714  牧原股份  278,703.00  0.12    16  000596  古井贡酒  274,056.00  0.12    17  600989  宝丰能源  270,838.72  0.12    18  601838  成都银行  269,570.00  0.12    19  603156  养元饮品  269,206.00  0.12    20  600061  国投资本  266,842.00  0.12    注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号  股票代码  股票名称  本期累计卖出金额  占期初基金资产净值比例(%)    1  601318  中国平安  966,978.00  0.43    2  600518  ST康美  469,786.08  0.21    3  600519  贵州茅台  464,744.00  0.21    4  600036  招商银行  440,494.00  0.19    5  000540  中天金融  395,376.00  0.17    6  600739  辽宁成大  381,123.39  0.17    7  600989  宝丰能源  373,448.48  0.17    8  600549  厦门钨业  307,930.65  0.14    9  002797  第一创业  294,483.00  0.13    10  000503  国新健康  282,924.94  0.13    11  002572  索菲亚  273,072.00  0.12    12  002007  华兰生物  271,842.50  0.12    13  000839  中信国安  265,610.00  0.12    14  600909  华安证券  257,771.00  0.11    15  601333  广深铁路  250,591.25  0.11    16  000651  格力电器  243,689.00  0.11    17  600157  永泰能源  239,924.40  0.11    18  000858  五 粮 液  239,433.54  0.11    19  000333  美的集团  224,183.00  0.10    20  000983  西山煤电  223,322.68  0.10    注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额  19,831,017.86    卖出股票的收入(成交)总额  21,321,776.18    注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号  名称  金额    1  存出保证金  2,896.19    2  应收证券清算款  9,225.93    3  应收股利  -    4  应收利息  3,569.86    5  应收申购款  20,885.70    6  其他应收款  -    7  待摊费用  -    8  其他  -    9  合计  36,577.68    7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号  股票代码  股票名称  流通受限部分的公允价值  占基金资产净值比例(%)  流通受限情况说明    1  601236  红塔证券  33,869.94  0.01  网下中签未上市    2  600485  *ST信威  32,222.68  0.01  重大事项停牌    3  300788  中信出版  23,106.60  0.01  网下中签未上市    8  基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别  持有人户数(户)  户均持有的基金份额  持有人结构          机构投资者  个人投资者          持有份额  占总份额比例  持有份额  占总份额比例    华安沪深300指数分级A  113  12,204.91  0.00  0.00%  1,379,155.00  100.00%    华安沪深300指数分级B  208  6,630.55  0.00  0.00%  1,379,155.00  100.00%    华安沪深300指数分级  4,239  50,201.31  193,104,148.99  90.74%  19,699,221.97  9.26%    合计  4,560  47,272.30  193,104,148.99  89.58%  22,457,531.97  10.42%    8.2 期末上市基金前十名持有人 华安沪深300指数分级A 序号  持有人名称  持有份额(份)  占上市总份额比例    1  解咏梅  867,058.00  62.87%    2  刘洋  81,500.00  5.91%    3  周敬  50,003.00  3.63%    4  黄晖  44,399.00  3.22%    5  罗广斌  42,139.00  3.06%    6  程竞姣  41,099.00  2.98%    7  张凤贤  38,093.00  2.76%    8  曹耀华  28,256.00  2.05%    9  方菊华  25,310.00  1.84%    10  黄赛菊  25,002.00  1.81%    华安沪深300指数分级B 序号  持有人名称  持有份额(份)  占上市总份额比例    1  吴为军  151,000.00  10.95%    2  孙芹  100,000.00  7.25%    3  陈志伟  91,070.00  6.60%    4  黄美菊  84,000.00  6.09%    5  马志海  78,442.00  5.69%    6  李政  64,099.00  4.65%    7  胡伟  60,000.00  4.35%    8  关玉意  47,700.00  3.46%    9  张欣  33,400.00  2.42%    10  朱松枝  30,303.00  2.20%    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目  份额级别  持有份额总数(份)  占基金总份额比例    基金管理人所有从业人员持有本基金  华安沪深300指数分级A  867,058.00  62.87%      华安沪深300指数分级B  0.00  0.00%      华安沪深300指数分级  2,249.48  0.00%      合计  869,307.48  0.40%    8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。           本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9开放式基金份额变动 单位:份 项目  华安沪深300指数分级A  华安沪深300指数分级B  华安沪深300指数分级    基金合同生效日(2012年6月25日)基金份额总额  197,289,916.00  197,289,916.00  212,734,025.99    本报告期期初基金份额总额  1,485,760.00  1,485,760.00  204,764,776.85    本报告期基金总申购份额  -  -  17,631,158.11    减:本报告期基金总赎回份额  -  -  14,749,905.80    本报告期基金拆分变动份额  -106,605.00  -106,605.00  5,157,341.80    本报告期期末基金份额总额  1,379,155.00  1,379,155.00  212,803,370.96    注:拆分变动份额为本基金三级份额之间配对转换及基金份额折算的变动份额。 10  重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下: 无。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2019年1月,针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,公司高度重视,逐一落实各项整改要求,针对性地制定、实施整改措施,进一步提升公司内部控制和风险管理能力。2019年2月,公司已通过上海证监局的检查验收。 除上述情况外,本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称  交易单元数量  股票交易  应支付该券商的佣金  备注        成交金额  占当期股票成交总额的比例  佣金  占当期佣金总量的比例      联讯证券  1  -  -  -  -  -    申万宏源  2  -  -  -  -  -    海通证券  1  -  -  -  -  -    财富证券  1  -  -  -  -  -    财通证券  1  -  -  -  -  -    申万宏源  1  -  -  -  -  -    湘财证券  1  -  -  -  -  -    万联证券  1  -  -  -  -  -    中山证券  1  -  -  -  -  -    财达证券  1  -  -  -  -  -    中银国际  1  -  -  -  -  -    华泰证券  1  -  -  -  -  -    兴业证券  1  -  -  -  -  -    银河证券  1  -  -  -  -  -    长江证券  2  -  -  -  -  -    西南证券  1  -  -  -  -  -    中泰证券  1  -  -  -  -  -    东北证券  1  -  -  -  -  -    华安证券  1  -  -  -  -  -    国盛证券  1  -  -  -  -  -    上海证券  3  -  -  -  -  -    中信证券  1  -  -  -  -  -    光大证券  2  -  -  -  -  -    瑞银证券  1  -  -  -  -  -    中金公司  1  -  -  -  -  -    广州证券  2  -  -  -  -  -    新时代证券  2  -  -  -  -  -    国信证券  1  -  -  -  -  -    广发证券  1  18,397,024.95  47.13%  17,133.40  47.61%  -    国泰君安  1  16,623,850.72  42.58%  15,149.37  42.09%  -    中信建投  1  1,320,402.23  3.38%  1,229.81  3.42%  -    方正证券  1  1,183,511.49  3.03%  1,078.56  3.00%  -    招商证券  3  989,579.05  2.53%  921.60  2.56%  -    天风证券  2  523,689.84  1.34%  477.21  1.33%  -    注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:  (1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务; (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人  基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: 2019年2月完成租用托管在建行的深交所新时代证券007691交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称  债券交易  回购交易  权证交易      成交金额  占当期债券成交总额的比例  成交金额  占当期回购成交总额的比例  成交金额  占当期权证成交总额的比例    联讯证券  -  -  -  -  -  -    申万宏源  -  -  -  -  -  -    海通证券  -  -  -  -  -  -    财富证券  -  -  -  -  -  -    财通证券  -  -  -  -  -  -    申万宏源  -  -  -  -  -  -    湘财证券  -  -  -  -  -  -    万联证券  -  -  -  -  -  -    中山证券  -  -  -  -  -  -    财达证券  -  -  -  -  -  -    中银国际  -  -  -  -  -  -    华泰证券  -  -  -  -  -  -    兴业证券  -  -  -  -  -  -    银河证券  -  -  -  -  -  -    长江证券  -  -  -  -  -  -    西南证券  -  -  -  -  -  -    中泰证券  -  -  -  -  -  -    东北证券  -  -  -  -  -  -    华安证券  -  -  -  -  -  -    国盛证券  -  -  -  -  -  -    上海证券  -  -  -  -  -  -    中信证券  -  -  -  -  -  -    光大证券  -  -  -  -  -  -    瑞银证券  -  -  -  -  -  -    中金公司  -  -  -  -  -  -    广州证券  -  -  -  -  -  -    新时代证券  -  -  -  -  -  -    国信证券  -  -  -  -  -  -    广发证券  618,371.00  57.94%  -  -  -  -    国泰君安  10,098.20  0.95%  -  -  -  -    中信建投  55,453.90  5.20%  -  -  -  -    方正证券  335,721.97  31.46%  -  -  -  -    招商证券  47,642.00  4.46%  -  -  -  -    天风证券  -  -  -  -  -  -    11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别  报告期内持有基金份额变化情况  报告期末持有基金情况      序号  持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间  期初份额  申购份额  赎回份额  持有份额  份额占比     机构  1  20190101-20190630  188,613,298.60  4,490,850.39  0.00  193,104,148.99  89.58%    产品特有风险    本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。    11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华安基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日

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