建信货币市场基金2019年第3季度报告

基金管理人:建信基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:2019年 10月 22日 
建信货币 2019年第 3季度报告 
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§1 重要提示  
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。 
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 
  本报告中财务资料未经审计。 
  本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 
§2 基金产品概况  
基金简称  建信货币  
基金主代码  530002 
基金运作方式  契约型开放式 
基金合同生效日  2006年 4月 25日 
报告期末基金份额总额  3,843,598,451.68份  
投资目标  在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下,争取获得超过投资基
准的收益率。 
投资策略 综合运用定量分析和定性分析手段,全面评估货币市场的利率走势、类
属资产和券种的风险收益水平及流动性特征,在此基础上制订本基金投
资策略。 
具体而言,包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策略、债券
期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略等方面。 
业绩比较基准  本基金投资业绩比较基准为 6个月银行定期存款税后收益率。 
风险收益特征  本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益
和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。 
基金管理人  建信基金管理有限责任公司 
基金托管人  中国工商银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称  建信货币 A  建信货币 B  
下属分级基金的交易代码  530002  003185  
报告期末下属分级基金的
份额总额  
3,380,742,612.37份  462,855,839.31份  
§3 主要财务指标和基金净值表现  
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3.1 主要财务指标  
单位:人民币元  
主要财务指标  
报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9月
30日)  
报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9月
30日)  
 
建信货币 A 建信货币 B 
1.本期已实现收
益  
20,928,953.08 3,834,401.99 
2.本期利润  20,928,953.08 3,834,401.99 
3.期末基金资产
净值  
3,380,742,612.37 462,855,839.31 
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益,由于货币市场基
金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 
2、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。  
3.2 基金净值表现  
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
建信货币 B 

段  
净值收
益率①  
净值收益
率标准差
②  
业绩比
较基准
收益率③  
业绩比较基
准收益率标
准差④  
①-③  ②-④  




月 
0.7143%  0.0051%  0.3277%  0.0000%  0.3866%  0.0051%  
 
建信货币 A 

段  
净值收
益率①  
净值收益
率标准差
②  
业绩比
较基准
收益率③  
业绩比较基
准收益率标
准差④  
①-③  ②-④  




月 
0.6536%  0.0051%  0.3277%  0.0000%  0.3259%  0.0051%  
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较  
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注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。  
§4 管理人报告  
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介  
任本基金的基金经理期限  
姓名  职务  
任职日期  离任日期  
证券从业年限  说明  
于倩倩 
本基金的
基金经理 
2013年 8月 5日 - 11年 
于倩倩女士,硕士。2008年 6
月加入国泰人寿保险公司,任
固定收益研究专员;2009年 9
月加入金元惠理基金管理公
司(原金元比联基金管理公司
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),任债券研究员;2011年 6
月加入我公司,历任债券研究
员、基金经理助理、基金经理,
2013年 8月 5日起任建信货
币市场基金的基金经理;
2014年 1月 21日起任建信双
周安心理财债券型证券投资
基金的基金经理;2014年 6
月 17日起任建信嘉薪宝货币
市场基金的基金经理;2014
年 9月 17日起任建信现金添
利货币市场基金的基金经理;
2018年 3月 26日起任建信天
添益货币市场基金的基金经
理。 
先轲宇 
本基金的
基金经理 
2019年 1月 25日 - 7年 
先轲宇先生,硕士。2009年 7
月至 2016年 5月在中国建设
银行金融市场部工作,曾从事
绩效管理,2012年起任债券
交易员。2016年 7月加入我
公司,历任固定收益投资部基
金经理助理、基金经理,2017
年 7月 7日起任建信现金增利
货币市场基金和建信现金添
益交易型货币市场基金的基
金经理;2018年 3月 26日起
任建信周盈安心理财债券型
证券投资基金的基金经理;
2019年 1月 25日起任建信天
添益货币市场基金、建信嘉薪
宝货币市场基金、建信货币市
场基金的基金经理。 
吴沛文 
本基金的
基金经理 
2019年 7月 17日 - 8年 
吴沛文先生,硕士。2011年 7
月至 2014年 11月在中债资信
评估有限责任公司担任评级
业务部分析师;2014年 12月
至 2015年 9月在阳光资产管
理股份有限公司信用管理部
担任研究员;2015年 10月加
入建信基金固定收益投资部,
历任研究员、基金经理助理。
2019年 7月 17日起任建信货
币市场基金的基金经理。 
陈建良 
固定收益
投资部副
2013年 12月 10日 - 12年 
陈建良先生,双学士,固定收
益投资部副总经理。2005年 7
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总经理,
本基金的
基金经理 
月加入中国建设银行厦门分
行,任客户经理;2007年 6
月调入中国建设银行总行金
融市场部,任债券交易员;
2013年 9月加入我公司投资
管理部,历任基金经理助理、
基金经理、固定收益投资部总
经理助理、副总经理,2013
年 12月 10日起任建信货币市
场基金的基金经理;2014年 1
月 21日起任建信月盈安心理
财债券型证券投资基金的基
金经理;2014年 6月 17日起
任建信嘉薪宝货币市场基金
的基金经理;2014年 9月 17
日起任建信现金添利货币市
场基金的基金经理;2016年 3
月 14日起任建信目标收益一
年期债券型证券投资基金的
基金经理,该基金在 2018年 9
月 19日转型为建信睿怡纯债
债券型证券投资基金,陈建良
自 2018年 9月 19日至 2019
年 8月 20日继续担任该基金
的基金经理;2016年 7月 26
日起任建信现金增利货币市
场基金的基金经理;2016年 9
月 2日起任建信现金添益交
易型货币市场基金的基金经
理;2016年 9月 13日至 2017
年 12月 6日任建信瑞盛添利
混合型证券投资基金的基金
经理;2016年 10月 18日起
任建信天添益货币市场基金
的基金经理。 
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明  
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为
基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信货币市场基金基金合同》的规定。 
4.3 公平交易专项说明  
4.3.1 公平交易制度的执行情况  
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
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为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法
规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。 
 
4.3.2 异常交易行为的专项说明  
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公
平交易和利益输送。 
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析  
2019年三季度,宏观经济主要指标增速较二季度继续放缓,但运行总体平稳。从制造业采购
经理指数(PMI)上看,PMI指数在 19年 9月录得 49.8%,相比于 8月回升 0.3个百分点,整体景
气较上月有所改善,但连续五个月处于枯荣线以下。从需求端上看,固定资产投资增速延续小幅
回落态势,1-8月累计增速 5.5%,较二季度末回落 0.3个百分点;基础设施投资(不含电力)8
月末累计增长 4.2%,较二季度末回升 0.1个百分点,逆周期调节下财政发力带动基建投资小幅回
升;房地产投资累计 10.5%的增速水平相比于二季度末回落了 0.4个百分点,三季度地产融资政
策明显收紧,地产投资增速进一步回落。消费三季度增速整体保持平稳,1-8月份社会消费品零
售总额同比增长 8.2%,增速相比于二季度末下行 0.2个百分点,除汽车以外的消费品零售额增速
加快,汽车消费在 6月透支需求后仍较为低迷;进出口方面,1-8月进出总额同比增长 3.6%,相
比于二季度回落 0.3个百分点,中美经贸摩擦影响开始显现,但与欧盟、东盟等地区的进出口仍
保持较快增长。从生产端上看,1-8月全国规模以上工业增加值累计同比实际增长 5.6%,增速较 19
年二季度回落 0.4个百分点。整体看,19年三季度经济整体仍运行在合理区间,但面临的不确定
因素有所增加。 
  通胀方面,19年三季度居民消费价格涨幅有所扩大,工业生产者价格单月同比开始转为负增
长。从消费者价格指数上看,8月份居民消费价格 CPI同比上涨 2.8%,1-8月累计同比上涨 2.4%,
涨幅比二季度末上行 0.2个百分点,其中食品项中猪肉价格上涨带动 CPI涨幅扩大。从工业品价
格指数上看,1-8月全国工业生产者出厂价格同比上涨 0.1%,涨幅较二季度末下行 0.2个百分点,
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其中 7、8月当月 PPI同比走势分别为-0.1%和-0.8%,进入通缩区间,油价等国际大宗商品价格回
落对工业品价格走势影响较为明显。 
  央行在 9月份完成 19年第二次全面降准操作,幅度 0.5个百分点,对应释放长期资金约 9000
亿元。尽管美联储在 9月进行了第二次降息,但央行仍然维持 MLF利率保持不变,显示出以国内
为主的政策定力。总体而言,在央行的精准调控下,资金面在三季度除个别时点偶现阶段性紧张
外,整体维持在合理适度水平。 
  三季度短期债券市场收益率先下后上,整体变动不大。先是经济数据和社融数据走低,贸易
摩擦局势恶化带动避险情绪上升,推动收益率明显下行。但进入 9月后,猪价加速上行,叠加中
东地缘政治紧张提升原油风险溢价影响,通胀预期下债券收益率又开始反弹。截至 9月末,1年
期国债收益率报收 2.56%,较 6月末小幅下行 8BP,1年期国开债收益率报收 2.73%,与 6月末持
平。 
  报告期内,本基金继续加强对组合信用风险和流动性风险的管理,提高持仓同业存单和信用
债的准入标准,同时维持短端利率箱体震荡的判断,在利率波动上部区间适当提高组合剩余期限,
灵活调整逆回购市场分布,控制组合杠杆比例,维持了较好的组合流动性备付水平。 
   
4.5 报告期内基金的业绩表现  
本报告期本基金 A净值收益率 0.6536%,波动率 0.0051%,本报告期本基金 B净值收益率
0.7143%,波动率 0.0051%;业绩比较基准收益率 0.3277%,波动率 0.0000%。 
§5 投资组合报告  
5.1 报告期末基金资产组合情况  
序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)  
1  固定收益投资  2,559,001,881.92  62.74  
 其中:债券  2,559,001,881.92  62.74  
 
资产支持证
券  
-  0.00  
2  买入返售金融资产  635,966,453.95  15.59  
 
其中:买断式回购的
买入返售金融资产  
-  0.00  
3  
银行存款和结算备
付金合计  
853,446,795.99  20.92  
4  其他资产  30,449,472.68  0.75  
5  合计  4,078,864,604.54  100.00  
5.2 报告期债券回购融资情况  
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序号  项目  占基金资产净值比例(%)  
1  报告期内债券回购融资余额  5.27 
 
其中:买断式回购融资  0.00 
序号  项目  金额(元)  
占基金资产净值
比例(%)  
2  报告期末债券回购融资余额  233,099,530.00 6.06 
 
其中:买断式回购融资  - 0.00 
注:报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。  
 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明  
无。 
5.3 基金投资组合平均剩余期限  
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况  
项目  天数  
报告期末投资组合平均剩余期限  102 
报告期内投资组合平均剩余期限最高值  102 
报告期内投资组合平均剩余期限最低值  73 
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明  
无。 
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例  
序号  平均剩余期限  
各期限资产占基金资产净值的比例
(%)  
各期限负债占基金资产净
值的比例(%)  
1  30天以内  35.69 6.06 
 
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债  
0.00 0.00 
2  30天(含)—60天  31.56 0.00 
 
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债  
0.00 0.00 
3  60天(含)—90天  7.78 0.00 
 
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债  
0.00 0.00 
4  90天(含)—120天  0.00 0.00 
 
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债  
0.00 0.00 
5  120天(含)—397天(含)  30.38 0.00 
 
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债  
0.00 0.00 
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合计  105.41 6.06 
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明  
无。 
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  

号  
债券品种  摊余成本(元)  占基金资产净值比例(%)  
1  国家债券  - - 
2  央行票据  - - 
3  金融债券  201,000,044.03 5.23 
 
其中:政策
性金融债  
201,000,044.03 5.23 
4  企业债券  85,118,216.74 2.21 
5  
企业短期融
资券  
589,911,442.49 15.35 
6  中期票据  - - 
7  同业存单  1,682,972,178.66 43.79 
8  其他  - - 
9  合计  2,559,001,881.92 66.58 
10  
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券  
- - 
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细  
序号  债券代码  债券名称  债券数量(张)  摊余成本(元)  
占基金资产净
值比例(%)  
1 111811324 
18平安银行
CD324 
3,000,000 298,749,575.66 7.77 
2 071900084 
19东吴证券
CP004 
1,000,000 100,000,082.44 2.60 
3 011901350 
19中电投
SCP020 
1,000,000 99,985,837.85 2.60 
4 111990465 
19中原银行
CD004 
1,000,000 99,877,833.31 2.60 
5 111921257 
19渤海银行
CD257 
1,000,000 99,817,205.50 2.60 
6 111983428 
19华融湘江银
行 CD078 
1,000,000 99,805,471.72 2.60 
7 111917003 
19光大银行
CD003 
1,000,000 99,750,453.77 2.60 
8 111918043 19华夏银行 1,000,000 99,741,683.69 2.60 
建信货币 2019年第 3季度报告 
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CD043 
9 111908017 
19中信银行
CD017 
1,000,000 99,741,683.69 2.60 
10 111984498 
19郑州银行
CD164 
1,000,000 98,186,323.99 2.55 
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离  
项目  偏离情况  
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数  - 
报告期内偏离度的最高值  0.1447% 
报告期内偏离度的最低值  0.0339% 
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值  0.0857% 
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明  
无。 
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明  
无。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细  
无。 
5.9 投资组合报告附注  
5.9.1 基金计价方法说明  
本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在 1.0000元。 
5.9.2  
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。 
5.9.3 其他资产构成  
序号  名称  金额(元)  
1  存出保证金  11,714.71 
2  应收证券清算款  3,059,044.57 
3  应收利息  14,477,685.49 
4  应收申购款  12,901,027.91 
建信货币 2019年第 3季度报告 
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5  其他应收款  -  
6  待摊费用  - 
7  其他  - 
8  合计  30,449,472.68 
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分  
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 
§6 开放式基金份额变动            
单位:份  
项目  建信货币 A 建信货币 B 
报告期期初基金份额总额 2,465,837,884.75 708,895,178.12 
报告期期间基金总申购份额  3,930,799,236.06 602,003,844.20 
报告期期间基金总赎回份额  3,015,894,508.44 848,043,183.01 
报告期期末基金份额总额  3,380,742,612.37 462,855,839.31 
注:上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。 
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细  
无。 
§8 备查文件目录  
8.1 备查文件目录  
1、中国证监会批准建信货币市场基金设立的文件; 
  2、《建信货币市场基金基金合同》; 
  3、《建信货币市场基金招募说明书》; 
  4、《建信货币市场基金托管协议》; 
  5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 
  6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 
  7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 
8.2 存放地点  
基金管理人或基金托管人处。 
8.3 查阅方式  
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。  
   
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