易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金2019年第3季度报告

基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一九年十月二十四日
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 
 2 
§1  重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。  
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 
§2  基金产品概况 
2.1基金产品概况 
基金简称 易方达沪深 300ETF发起式联接 
基金主代码 110020 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2009年 8月 26日 
报告期末基金份额总额 5,195,645,663.90份 
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误
差的最小化。 
投资策略 本基金主要通过投资于目标 ETF实现对业绩比较
基准的紧密跟踪,本基金投资于目标 ETF 的比例
不低于基金资产净值的 90%。在综合考虑合规、风
险、效率、成本等因素的基础上,本基金决定采用
申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 
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ETF 的买卖。本基金还可适度参与目标 ETF 基金
份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收
益。在正常市场情况下,力争将年化跟踪误差控制
在 4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因
素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取
合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 
业绩比较基准 沪深 300指数收益率 X95%+活期存款利率(税
后)X5% 
风险收益特征 本基金为沪深 300ETF的联接基金,其预期风险收
益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基
金;本基金主要通过投资沪深 300ETF实现对业绩
比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的
风险收益特征。 
基金管理人 易方达基金管理有限公司 
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简
称 
易方达沪深 300ETF发
起式联接 A 
易方达沪深 300ETF发
起式联接 C 
下属分级基金的交易代
码 
110020 007339 
报告期末下属分级基金
的份额总额 
4,985,135,682.31份 210,509,981.59份 
注:自2019年4月25日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2019年4
月26日。 
2.1.1目标基金基本情况 
基金名称 
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基
金 
基金主代码 510310 
基金运作方式 交易型开放式(ETF)、发起式 
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 
 4 
基金合同生效日 2013年 3月 6日 
基金份额上市的证券交
易所 
上海证券交易所 
上市日期 2013年 3月 25日 
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 
2.1.2目标基金产品说明 
投资目标 
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。 
投资策略 
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份
股时,基金管理人将采取其他指数投资技术适当调整
基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。本
基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍
生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的
原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。在正常市场情况下,本基金日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差
不超过 2%。 
业绩比较基准 沪深 300指数 
风险收益特征 
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为
指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收
益特征。 
§3  主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标 
单位:人民币元 
主要财务指标 
报告期 
(2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 
易方达沪深 300ETF 易方达沪深 300ETF
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 
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发起式联接 A 发起式联接 C 
1.本期已实现收益 178,608,765.74 4,153,294.77 
2.本期利润 86,037,793.57 -2,785,859.98 
3.加权平均基金份额本期利润 0.0155 -0.0313 
4.期末基金资产净值 6,643,754,135.34 280,284,218.43 
5.期末基金份额净值 1.3327 1.3315 
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。 
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
易方达沪深 300ETF发起式联接 A: 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①-③ ②-④ 
过去三个
月 
0.69% 0.91% -0.26% 0.91% 0.95% 0.00% 
易方达沪深 300ETF发起式联接 C: 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①-③ ②-④ 
过去三个
月 
0.65% 0.91% -0.26% 0.91% 0.91% 0.00% 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
易方达沪深 300ETF发起式联接 A: 
(2009年 8月 26日至 2019年 9月 30日) 
 
易方达沪深 300ETF发起式联接 C: 
(2019年 4月 26日至 2019年 9月 30日) 
 
注:1.自 2019年 4月 25日起,本基金增设 C类份额类别,份额首次确认日为 2019
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 
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年 4月 26日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 
2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为 33.27%,同期业绩比
较基准收益率为 23.25%。C类基金份额净值增长率为-1.16%,同期业绩比较基准收益
率为-3.02%。  
 
§4  管理人报告 
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 

名 
职务 
任本基金的基
金经理期限 
证券
从业
年限 
说明 
任职
日期 
离任
日期 


燕 
本基金的基金经理、易方
达中证全指证券公司交
易型开放式指数证券投
资基金的基金经理、易方
达中证军工交易型开放
式指数证券投资基金的
基金经理、易方达中证海
外中国互联网 50交易型
开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理、
易方达中证海外中国互
联网 50交易型开放式指
数证券投资基金的基金
经理、易方达中证 500交
易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金
的基金经理、易方达中证
500交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理、
易方达证券公司指数分
级证券投资基金的基金
经理、易方达上证 50指
数分级证券投资基金的
基金经理、易方达上证 50
交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基
金的基金经理、易方达上
2016-
04-16 
- 14年 
硕士研究生,曾任汇丰银
行 Consumer Credit Risk 
信用风险分析师,华宝兴
业基金管理有限公司分析
师、基金经理助理、基金
经理,易方达基金管理有
限公司投资发展部产品经
理。 
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证 50交易型开放式指数
证券投资基金的基金经
理、易方达日兴资管日经
225交易型开放式指数证
券投资基金(QDII)的基金
经理、易方达军工指数分
级证券投资基金的基金
经理、易方达黄金交易型
开放式证券投资基金联
接基金的基金经理、易方
达黄金交易型开放式证
券投资基金的基金经理、
易方达沪深 300医药卫生
交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基
金经理、易方达沪深 300
医药卫生交易型开放式
指数证券投资基金的基
金经理、易方达沪深 300
交易型开放式指数发起
式证券投资基金的基金
经理、易方达沪深 300非
银行金融交易型开放式
指数证券投资基金联接
基金的基金经理、易方达
沪深 300非银行金融交易
型开放式指数证券投资
基金的基金经理、易方达
恒生中国企业交易型开
放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理、易
方达恒生中国企业交易
型开放式指数证券投资
基金的基金经理、易方达
国企改革指数分级证券
投资基金的基金经理 

俊 
本基金的基金经理、易方
达中证 500交易型开放式
指数证券投资基金发起
式联接基金的基金经理、
易方达中证 500交易型开
放式指数证券投资基金
的基金经理、易方达沪深
300交易型开放式指数发
2017-
06-23 
- 10年 
硕士研究生,曾任易方达
基金管理有限公司北京分
公司渠道经理、指数与量
化投资部高级账户经理。 
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 
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起式证券投资基金的基
金经理、易方达国企改革
指数分级证券投资基金
的基金经理、解决方案部
总经理助理 
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为
根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”
分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害
基金份额持有人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,
以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管
理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重
视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,
通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期
内,公平交易制度总体执行情况良好。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 26次,均为指数量化
投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 
 10 
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 
2019年三季度国内宏观经济下行压力犹存,工业生产持续减速,8月份工业增速
4.4%,较 7月份继续下滑,并创下 09年 3月以来新低。1-8月全国固定资产投资同比
增速回落至 5.5%,其中 8月份同比增速下滑至 4.2%。随着部分行业景气度进入内生
性底部,同时逆周期政策力度明显加大,9月份经济景气度有所改善,宏观数据显示
9月全国制造业 PMI为 49.8%,较 8月小幅回升,并创下 5月以来新高,指向制造业
景气明显改善。随着经济下行压力的持续加大,三季度宏观经济政策转向积极,政府
加大了“逆周期调节”力度。利率市场化改革超预期加快,央行改革完善 LPR形成机制,
引导了利率下行的政策信号;央行“普降+定向”降准释放了长期流动性约 9000 亿元,
并降低银行负债端成本;财政政策方面,专项债对基建的支撑作用被增强。外围市场
方面,在全球经济增速下行、贸易摩擦蔓延升级、地缘政治风险波动加剧的背景下,
美元指数、美债明显上涨;人民币对美元即期汇率延续前期贬值预期,季末在岸和离
岸美元对人民币即期汇率均贬至 7.14。资本市场方面,A股市场波动加大,最终三季
度上证综指以下跌 2.47%收官。风格主题方面,结构分化显著,在科技类板块领涨的
背景下,创业板表现优于主板,上证 50指数、沪深 300指数分别下跌 1.12%、0.29%,
而创业板指上涨 7.68%;行业方面,电子、医药生物、计算机、食品饮料、国防军工
等板块涨幅居前,钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等板块跌幅较大。 
本基金是易方达沪深 300ETF 的联接基金,主要投资于沪深 300ETF。报告期内
本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,依据基金申购赎回变动的
情况进行日常操作,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。 
4.4.2报告期内基金的业绩表现 
截至报告期末,本基金 A 类基金份额净值为 1.3327 元,本报告期份额净值增长
率为 0.69%;C类基金份额净值为 1.3315元,本报告期份额净值增长率为 0.65%;同
期业绩比较基准收益率为-0.26%。 
报告期内本基金日跟踪偏离度的均值为 0.02%,年化跟踪误差为 0.475%,各项指
标均在合同规定的目标控制范围之内。 
§5  投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 
 11 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资产
的比例(%) 
1 权益投资 82,527,360.89 1.19 
 其中:股票 82,527,360.89 1.19 
2 基金投资 6,469,763,019.95 93.24 
3 固定收益投资 230,693,000.00 3.32 
 其中:债券 230,693,000.00 3.32 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中:买断式回购的买入返售
金融资产 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计 140,555,725.64 2.03 
8 其他资产 15,279,617.28 0.22 
9 合计 6,938,818,723.76 100.00 
5.2期末投资目标基金明细 

号 
基金名称 



型 
运作方式 管理人 公允价值 
占基金
资产净
值比例
(%) 

易方达沪深 300
交易型开放式指
数发起式证券投
资基金 


型 
交易型开放式
(ETF)、发起
式 
易方达
基金管
理有限
公司 
6,469,763,019.95 93.44 
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值(元) 
占基金资产
净值比例
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 
 12 
(%) 
A 农、林、牧、渔业 63,450.00 0.00 
B 采矿业 3,025,365.40 
 
0.04 
 
C 制造业 29,578,891.12 0.43 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 4,449,429.43 0.06 
E 建筑业 2,711,695.00 0.04 
F 批发和零售业 1,009,590.00 0.01 
G 交通运输、仓储和邮政业 2,777,963.00 0.04 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,428,092.64 0.04 
J 金融业 31,908,135.20 0.46 
K 房地产业 2,765,903.00 0.04 
L 租赁和商务服务业 1,083,058.00 0.02 
M 科学研究和技术服务业 260,100.00 0.00 
N 水利、环境和公共设施管理业 40,931.00 0.00 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 236,921.10 0.00 
R 文化、体育和娱乐业 187,836.00 0.00 
S 综合 - - 
 合计 82,527,360.89 1.19 
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
占基金资产
净值比例(%) 
1 601318 中国平安 90,000 7,833,600.00 0.11 
2 600519 贵州茅台 3,000 3,450,000.00 0.05 
3 600036 招商银行 84,000 2,919,000.00 0.04 
4 003816 中国广核 562,958 2,139,240.40 0.03 
5 601166 兴业银行 120,000 2,103,600.00 0.03 
6 600276 恒瑞医药 24,000 1,936,320.00 0.03 
7 600887 伊利股份 51,000 1,454,520.00 0.02 
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 
 13 
8 600030 中信证券 63,000 1,416,240.00 0.02 
9 600016 民生银行 204,000 1,228,080.00 0.02 
10 601328 交通银行 225,000 1,226,250.00 0.02 
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值(元) 
占基金资产净值
比例(%) 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 230,693,000.00 3.33 
 其中:政策性金融债 230,693,000.00 3.33 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债(可交换债) - - 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 230,693,000.00 3.33 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 
公允价值
(元) 
占基金资产
净值比例
(%) 
1 190302 19进出 02 1,000,000 
99,960,000.0

1.44 
2 130310 13进出 10 600,000 
60,474,000.0

0.87 
3 170205 17国开 05 400,000 
40,232,000.0

0.58 
4 130208 13国开 08 300,000 
30,027,000.0

0.43 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 
 14 
明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变
动(元) 
风险说明 
- - - - - - 
公允价值变动总额合计(元) - 
股指期货投资本期收益(元) 6,298.25 
股指期货投资本期公允价值变动(元) - 
注:本基金本报告期末未投资股指期货。 
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将根据
风险管理的原则,以套期保值为目的,按照相关法律法规的有关规定,主要选择流动
性好、交易活跃的股指期货合约来进行投资。本基金在出现大额净申赎等需要及时调
整组合市场暴露情况时,通过股指期货套保交易满足基金的投资替代需求和风险管理
需求。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟
踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。本基金投资股指期货符合既定的投资政策和
投资目的。 
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
本基金本报告期末未投资国债期货。 
5.12投资组合报告附注 
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 
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5.12.12018年 10月 16日,上海保监局针对兴业银行股份有限公司信用卡中心电话销
售欺骗投保人、电话销售向投保人隐瞒与合同有关的重要情况的违法违规行为,责令
改正并处 35万元罚款。 
2019年 7月 8日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对兴业银行股份有限公
司信用卡中心 1、2016年 1月至 2018年 1月在为部分客户办理信用卡业务时未遵守
总授信额度管理制度;2、2016年至 2018年 8月对部分信用卡申请人资信水平调查严
重不尽职的违法违规行为,责令改正,并处罚款 40万元。 
2019年 7月 8日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对招商银行股份有限公司
信用卡中心 2016年 9月至 2018年 6月在为部分客户办理信用卡业务时,未遵守总授
信额度管理制度的违法违规事实,责令改正,并处罚款 20万元。 
本基金为目标 ETF 的联接基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策
程序符合公司投资制度的规定。除招商银行、兴业银行外,本基金的目标 ETF 投资
的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。除招商银行、兴业银行外,本基金投资的前十名证券
的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。 
5.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 
5.12.3其他各项资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 1,079,755.86 
2 应收证券清算款 113,537.20 
3 应收股利 - 
4 应收利息 3,120,211.96 
5 应收申购款 10,966,112.26 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 15,279,617.28 
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5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分
的公允价值
(元) 
占基金资产
净值比例(%) 
流通受限
情况说明 
1 003816 中国广核 2,139,240.40 0.03 
新股流通
受限 
§6  开放式基金份额变动 
单位:份 
项目 
易方达沪深300ETF
发起式联接A 
易方达沪深300ETF
发起式联接C 
本报告期期初基金份额总额 6,067,210,387.89 10,262,800.04 
本报告期基金总申购份额 612,658,505.84 384,951,107.63 
减:本报告期基金总赎回份额 1,694,733,211.42 184,703,926.08 
本报告期基金拆分变动份额 - - 
本报告期期末基金份额总额 4,985,135,682.31 210,509,981.59 
§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 
§8  影响投资者决策的其他重要信息 
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 
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投资
者类
别 
报告期内持有基金份额变化情况 
报告期末持有基金
情况 
序号 
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间 
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 
份额
占比 
机构 

2019年 07月 31日
~2019年 09月 30
日 
1,206,158,
344.25 
- - 
1,206,158,3
44.25 
23.21


2019年 07月 01日
~2019年 07月 30
日 
1,229,793,
459.77 

626,025,0
00.00 
603,768,459
.77 
11.62

产品特有风险 
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的
特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引
发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工
作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行
投票表决时可能拥有较大话语权。 
§9  备查文件目录 
9.1备查文件目录 
 
1.中国证监会核准易方达沪深 300指数证券投资基金募集的文件; 
2.中国证监会《关于易方达沪深 300指数证券投资基金基金份额持有人大会决议
备案的回函》; 
3.《易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金合同》; 
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 
5.《易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金托管协议》; 
6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 
9.2存放地点 
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 
9.3查阅方式 
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 
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投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 
 
 
易方达基金管理有限公司 
二〇一九年十月二十四日 

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