东吴基金管理有限公司东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同

基金管理人:东吴基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
二零一九年十月 
目录 
第一部分  前言和释义 1 
前  言 1 
释  义 2 
第二部分  基金的基本情况 5 
第三部分  基金的历史沿革和存续 5 
第四部分  基金份额的申购与赎回 6 
第五部分  基金合同当事人及权利义务 13 
第六部分  基金份额持有人大会 18 
第七部分  基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 25 
第八部分  基金的托管 26 
第九部分  基金份额的注册登记 27 
第十部分  基金的投资 28 
第十一部分  基金的财产 34 
第十二部分  基金资产估值 35 
第十三部分  基金费用与税收 39 
第十四部分  基金的收益与分配 40 
第十五部分  基金的会计与审计 41 
第十六部分  基金的信息披露 42 
第十七部分  基金合同的变更、终止与基金财产的清算 47 
第十八部分  业务规则 48 
第十九部分  违约责任 48 
第二十部分  争议的处理和适用的法律 49 
第二十一部分  基金合同的效力 49 
第二十二部分  其他事项 50 
第二十三部分  基金合同内容摘要 50
第一部分  前言和释义 
前  言  
为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的权利与义务,规范东吴安享量化
灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中华人民共和国合
同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称
《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)、
证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定,在平
等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《东
吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。  
《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利义务的基本法律文件,其他与本基金相
关的涉及《基金合同》当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本合同为准。《基金
合同》的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依《基金合同》
取得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行为本身
即表明其对《基金合同》的承认和接受。《基金合同》的当事人按照法律法规和《基金合同》
的规定享有权利,同时需承担相应的义务。  
东吴新创业混合型证券投资基金由基金管理人按照法律法规和《基金合同》的规定募集,
并经中国证监会核准。中国证监会对东吴新创业混合型证券投资基金的变更注册并不表明其对
本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资者投资于本基金,必须自担风险。  
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投
资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。  
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主
判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 
《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定,若因法律法规的修改或更新导
致《基金合同》的内容与届时有效的法律法规的规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规
定为准,及时作出相应的变更和调整,同时就该等变更或调整进行公告。 
本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起
执行。 
释  义  
《基金合同》中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:  
本合同、《基金合同》 《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对本
合同的任何有效的修订和补充  
中国                  中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区及台湾地区)  
法律法规              中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性
文件  
《基金法》            指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4 月
24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国
人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七
部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁
布机关对其不时做出的修订 
《销售办法》          指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资
基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
《运作办法》          指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集
证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
《流动性风险规定》    指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不
时做出的修订 
《信息披露办法》      指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订 
元                    中国法定货币人民币元  
基金或本基金          指东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金,本基金由东吴新
创业混合型证券投资基金变更注册而来  
招募说明书            指《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及
其更新 
基金产品资料概要      指《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概
要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露
及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行) 
托管协议              基金管理人与基金托管人签订的《东吴安享量化灵活配置混合型
证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充  
《业务规则》          《东吴基金管理有限公司开放式基金业务规则》  
中国证监会            中国证券监督管理委员会  
银行监管机构          中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构  
基金管理人            东吴基金管理有限公司  
基金托管人            中国工商银行股份有限公司  
基金份额持有人        根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者;  
基金代销机构          符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销
业务资格,并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议,代为
办理本基金申购、赎回和其他基金业务的代理机构  
销售机构              基金管理人及基金代销机构  
基金销售网点          基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点  
注册登记业务          基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账
户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册等  
基金注册登记机构      东吴基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办理基金注册
登记业务的机构  
《基金合同》当事人    受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承担义务的
法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人  
个人投资者            符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人  
机构投资者            符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注
册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、
事业法人、社会团体和其他组织  
合格境外机构投资者    符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律
法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境
外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构  
投资者                个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中
国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称  
基金合同生效日        东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效日 
基金存续期           《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间  
日/天                 公历日  
月                    公历月  
工作日                上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日  
开放日                销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日  
T日                   申购、赎回或办理其他基金业务的申请日  
T+n日                 自T日起第n个工作日(不包含T日)  
申购                  基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人购买基
金份额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过3
个月的时间开始办理  
赎回                  基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人卖出基
金份额的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过3
个月的时间开始办理  
巨额赎回              在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换
中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10% 
时的情形  
基金账户              基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理
人管理的开放式基金份额情况的账户  
交易账户              各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金
交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户  
转托管                投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转
入另一交易账户的业务  
基金转换              投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任
一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管
理人管理的任何其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为  
定期定额投资计划      投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额
及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式  
基金收益              基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持有
期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入  
基金资产总值          基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收
的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和  
基金资产净值          基金资产总值扣除负债后的净资产值  
基金资产估值          计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程  
流动性受限资产        指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、
停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、
因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 
指定媒介              指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联
网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基
金电子披露网站)等媒介 
不可抗力              本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。  
第二部分  基金的基本情况  
一、基金名称  
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金  
二、基金的类别  
混合型证券投资基金  
三、基金的运作方式  
契约型开放式  
四、基金的投资目标  
本基金在充分控制风险的前提下,采用定量、定性相结合的策略进行资产配置,追求持续
的资产增值。 
五、基金存续期限  
不定期  
 第三部分  基金的历史沿革和存续  
 一、基金的历史沿革  
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金由东吴新创业混合型证券投资基金转型而来。 
东吴新创业股票型证券投资基金经中国证监会《关于核准东吴新创业股票型证券投资基金
募集的批复》(证监许可[2010]568号文)核准募集,基金管理人为东吴基金管理有限公司,基金
托管人为中国工商银行股份有限公司。 
东吴新创业股票型证券投资基金自2010年5月24日起至2010年6月24日公开募集,募集结束
后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《东吴新创业股票型证券
投资基金基金合同》于2010年6月29日生效。2015年8月7日,根据证监会新规,东吴新创业股票
型证券投资基金更名为东吴新创业混合型型证券投资基金。 
2017年2月20日东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会
审议并通过《关于东吴新创业混合型证券投资基金转型有关事项的议案》,内容包括东吴新创
业混合型证券投资基金变更名称、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方式和
修订基金合同等事项。自基金份额持有人大会决议生效并公告之日次一日起,《东吴新创业混
合型证券投资基金基金合同》失效且《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
同时生效。 
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模  
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5000万元情形的,基金管理人应在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形
的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规另有规定时,从其规定。  
第四部分  基金份额的申购与赎回  
一、申购与赎回场所  
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。  
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办
理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构,并在管理人网站
公示。  
二、申购与赎回的开放日及时间  
本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人
应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在指定媒介公告。  
申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外),投
资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明或另
行公告。  
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、
赎回时间进行调整,但此项调整应在实施日2日前在指定媒介公告。  
三、申购与赎回的原则  
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计
算;  
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;  
3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;  
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;  
5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调
整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介公告并报中国证监会备案。  
四、申购与赎回的程序  
1、申购和赎回的申请方式   
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机构
提出申购或赎回的申请。  
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时,
必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成立而不予成交。  
2、申购和赎回申请的确认  
T日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的
有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者应向销售机构或以销售机构规定的其他方式
查询申购与赎回的成交情况。  
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实
接收到申购申请。申购、赎回申请的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确
认情况,投资者应及时查询。 
3、申购和赎回的款项支付  
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记
机构确认基金份额时,申购生效。申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到
账则申购不成立,若申购不成立或无效,申购款项将退回投资者账户。  
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者T日赎
回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在T+7日(包括该
日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照
《基金合同》的有关条款处理。  
五、申购与赎回的数额限制  
1、基金管理人可以规定投资者首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额。
具体规定请参见《招募说明书》;  
2、基金管理人可以规定投资者每个交易账户的最低基金份额余额。具体规定请参见《招募
说明书》;  
3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限。具体规定请参见《招募说明
书》;  
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当
采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购
等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告; 
5、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回
的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介公告并报中国证监会备案。  
六、申购费用和赎回费用  
1、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。  
2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持
有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,其中对持续持有期少于7日的投资者收取不
低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。赎回费用按照法律法规规定的比例纳入基金财产,具
体比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。  
3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定并
在《招募说明书》中列示。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,
基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在指定媒介公告。  
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要
求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。  
七、申购份额与赎回金额的计算  
1、本基金申购份额的计算:  
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:  
净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)  
申购费用=申购金额-净申购金额  
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值  
2、本基金赎回金额的计算:  
采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:  
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值  
赎回费用=赎回总金额×赎回费率  
净赎回金额=赎回总金额?赎回费用  
3、本基金基金份额净值的计算:  
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同
意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第
5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。  
4、申购份额、余额的处理方式:  
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基
准计算,申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生
的误差计入基金财产。  
5、赎回金额的处理方式:  
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,赎
回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入
基金财产。  
八、申购和赎回的注册登记  
投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登记手续,
投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。  
投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。  
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不得实
质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介公告。  
九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式  
除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请:  
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;   
(2)证券、期货交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算;  
(3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生
负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人的利益;  
(4)发生本基金基金合同规定的暂停基金资产估值的情况;  
(5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停
接受基金申购申请; 
(6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例
达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形; 
(7)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形;  
(8)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔或某些申购申请。  
发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)、(2)、(3)、(4)、
(5)、(7)项暂停申购情形时,基金管理人应当在指定媒介刊登暂停申购公告。如果投资人
的申购申请全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 
十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式  
除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓
支付赎回款项:  
(1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项;  
(2)证券、期货交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;  
(3)连续2个或2个以上开放日发生巨额赎回;  
(4)发生本基金基金合同规定的暂停基金资产估值的情况;  
(5)发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停
接受投资人的赎回申请; 
(6)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓
支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 
(7)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。  
发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请,
基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,可延期支付部分赎回款项,按每个赎回申请
人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金
管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。  
同时,在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,最长不
超过20个工作日,并在指定媒介公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部
分予以撤销。  
暂停基金的赎回,基金管理人应及时在指定媒介刊登暂停赎回公告。  
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规定在指
定媒介上公告。  
十一、巨额赎回的情形及处理方式  
1、巨额赎回的认定  
本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后
扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,
即认为发生了巨额赎回。  
2、巨额赎回的处理方式  
当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分
顺延赎回。  
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序
执行。  
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的
赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上
一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎
回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人
当日办理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理
部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定
转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回
不受单笔赎回最低份额的限制。  
(3)如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份
额的比例超过 20%时,本基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过前述约定比例的赎回申
请实施延期赎回。 
对该单个基金份额持有人不超过前述比例的赎回申请,与当日其他赎回申请一起,按上述
“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”方式处理。如下一开放日,该单一基金份额持有
人剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约定的,继续按前述规则处理,直至该单一基金份额持有
人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于前述比例。 
在不违反法律法规的前提下,基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整
前述比例及处理规则,并在指定媒介上进行公告。 
(4)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在2日内通过指定媒
介刊登公告,同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人,并说
明有关处理方法。  
(5)暂停赎回:本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可
暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并
应当在指定媒介公告。  
十二、重新开放申购或赎回的公告  
如果发生暂停的时间为一天,基金管理人应于重新开放日在指定媒介刊登基金重新开放申
购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。  
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管
理人应提前2个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购
或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。  
如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一
次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在指定媒介连续刊登基
金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净
值。  
十三、基金的转换  
为方便基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况下,投资者可以依照基金
管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的
数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。  
十四、转托管  
本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入
另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业
务规则。  
十五、定期定额投资计划  
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告
或更新的招募说明书中确定。  
十六、基金的非交易过户  
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则
从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。  
基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下
的非交易过户。其中,“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继
承;“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的
情形;“司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转
给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下,接受划转的主体应符合
相关法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过户必须提
供基金注册登记机构要求提供的相关资料。  
基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该项业务。  
对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。  
十七、基金的冻结与解冻  
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及注册登记机
构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我国法律
法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前,被
冻结部分产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。  
十八、基金份额的转让 
    在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会
认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基
金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的
业务规则办理基金份额转让业务。 
第五部分  基金合同当事人及权利义务  
一、基金管理人  
(一)基金管理人简况  
名称:东吴基金管理有限公司  
住所:上海市浦东新区源深路279号  
办公地址:上海市浦东新区源深路279号  
法定代表人:王炯  
设立日期:2004年9月2日  
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004] 132号  
组织形式:有限责任公司  
注册资本: 1亿元  
存续期限:持续经营  
联系电话:021-50509888  
(二)基金管理人的权利与义务  
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:  
(1)依法募集基金;  
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;  
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;  
(4)销售基金份额;  
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;  
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金
合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投
资者的利益;  
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;  
(8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处理;   
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得
《基金合同》规定的费用;   
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;   
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;   
(12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务规则》,决定和
调整除调整管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式;   
(13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金
财产投资于证券所产生的权利;   
(14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;   
(15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为;   
(16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金
提供服务的外部机构;   
(17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。  
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:  
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、
赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关
法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;  
(2)办理基金备案手续;  
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;  
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理
和运作基金财产;  
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基
金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;  
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;  
(7)依法接受基金托管人的监督;  
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》
等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;  
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;  
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;  
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;  
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;  
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收
益;  
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;  
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;  
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以
上;  
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能
够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成
本的条件下得到有关资料的复印件;  
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;  
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;  
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当
承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;  
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;  
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理人首先
承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;  
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;   
(24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;  
(25)建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人
名册;  
(26) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。  
二、基金托管人  
(一)基金托管人简况  
名称:中国工商银行股份有限公司  
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号  
法定代表人:易会满  
成立时间:1984年1月1日  
批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》
(国发[1983]146号)  
注册资本:人民币35,640,625.71万元 
存续期间:持续经营  
基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号  
(二)基金托管人的权利与义务  
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:  
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;  
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;  
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家
法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并
采取必要措施保护基金投资者的利益;  
(4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公
司开设证券账户;  
(5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券、期货交易资金清算;  
(6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,负责基金投资
债券的后台匹配及资金的清算;  
(7)提议召开或召集基金份额持有人大会;  
(8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;  
(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。  
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:  
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;  
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金
托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;  
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的
安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管
的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;  
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;  
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;  
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管
理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;  
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基
金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;  
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价
格;  
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;  
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金
合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;  
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;  
(12)建立并保存基金份额持有人名册;  
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;  
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;  
(15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持
有人大会;  
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;  
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;  
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机
构,并通知基金管理人;  
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退
任而免除;  
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理
人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿;  
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;  
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。  
三、基金份额持有人  
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者
自取得依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金
合同》上书面签章或签字为必要条件。  
每份基金份额具有同等的合法权益。  
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:  
(1)分享基金财产收益;  
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;  
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;  
(4)按照规定要求召开或召集基金份额持有人大会;  
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表
决权;  
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;  
(7)监督基金管理人的投资运作;  
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;  
(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。  
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:  
(1)遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件,了解所投资基金产品,了解自
身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策并承担投资风险; 
(2)缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;  
(3)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;  
(4)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;  
(5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代销机构处获得的
不当得利;  
(6)执行生效的基金份额持有人大会的决议;  
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。  
第六部分  基金份额持有人大会  
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金
份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
一、召开事由  
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:  
(1)终止《基金合同》;  
(2)更换基金管理人;  
(3)更换基金托管人;  
(4)转换基金运作方式;  
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;  
(6)变更基金类别;  
(7)本基金与其他基金的合并;  
(8)变更基金投资目标、范围或策略  
(9)变更基金份额持有人大会程序;  
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;  
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大
会;  
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;  
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。  
2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内并且对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的情况下,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:  
(1)调低除基金管理费、基金托管费以外的其他应由基金承担的费用;  
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;  
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;  
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;  
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金
合同》当事人权利义务关系发生重大变化;  
(6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 
二、会议召集人及召集方式  
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;  
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;  
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管
人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并
告知基金管理人,基金管理人应当配合。  
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决
定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集
的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和
基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。  
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人
大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的
基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行
召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。  
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。  
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式  
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30天,在指定媒介公告。基金份额持
有人大会通知应至少载明以下内容:  
(1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式;  
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式;  
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;  
(4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、
送达时间和地点;  
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;  
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;  
(7)召集人需要通知的其他事项。  
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式,
并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。  
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见
的计票进行监督的, 不影响表决意见的计票效力。  
四、基金份额持有人出席会议的方式  
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其
他方式召开。  
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开
会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人
不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人
大会议程:  
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的
凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持
有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;  
(2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额
不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。若到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的50%,召集人可以在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登
记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至
日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。  
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:  
(1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示
性公告;  
(2)召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召
集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的
书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;  
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);若本人直接出具书面意见或授权他
人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的50%,召
集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分
之一)以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;   
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见
的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并与基金登记注册机构记录相符,并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基
金合同》和会议通知的规定。 
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知
中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者;表面符合法律法规和会议通知规
定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当
计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。  
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方
式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 
4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结
合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 
五、议事内容与程序  
1、议事内容及提案权  
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止
《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》
规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。  
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含10%)以上的基
金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审
议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召
开日至少35天前提交召集人并由召集人公告。  
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。  
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,符合条
件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:  
(1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和《基
金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,
不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应
当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。  
(2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合
并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基
金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。  
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应
当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与
公告日期有30日的间隔期。  
2、议事程序  
(1)现场开会  
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然
后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授
权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席
会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席
大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有
人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。  
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、
身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。  
(2)通讯开会  
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工
作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。  
六、表决  
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。  
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:  
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上
(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一
般决议的方式通过。  
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之
二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、
终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。  
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。  
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合会议通知中规
定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议通知规定的书面表决意见视
为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金
份额持有人所代表的基金份额总数。  
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。  
七、计票  
1、现场开会  
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开
始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人
授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理
人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主
持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任
监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。  
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。  
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布
表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为
限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。  
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响
计票的效力。  
2、通讯开会  
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代
表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其
计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不
影响计票和表决结果。  
八、生效与公告  
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。  
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。  
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表
决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公
告。  
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。  
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约
束力。  
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,
凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理
人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 
第七部分  基金管理人、基金托管人的更换条件和程序  
一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形  
(一)基金管理人职责终止的情形  
有下列情形之一的,基金管理人职责终止:  
1、被依法取消基金管理资格;  
2、被基金份额持有人大会解任;  
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;  
4、法律法规和《基金合同》规定的其他情形。  
(二)基金托管人职责终止的情形  
有下列情形之一的,基金托管人职责终止:  
1、被依法取消基金托管资格;  
2、被基金份额持有人大会解任;  
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;  
4、法律法规和《基金合同》规定的其他情形。  
二、基金管理人和基金托管人的更换程序  
(一)基金管理人的更换程序  
1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由代表10%以上(含10%)基金份额的基金份额持
有人提名;  
2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的基金管理人形
成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上(含2/3)表决通过;  
3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人;  
4、备案:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须经中国证监会备案;  
5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议
生效后2日内在指定媒介公告;  
6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务资料,及时向临时
基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临时基金管理人或新任基金管理
人应及时接收。新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值;  
7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进
行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案;  
8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,应按其要求替换
或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。  
(二)基金托管人的更换程序  
1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由代表10%以上(含10%)基金份额的基金持有人
提名;  
2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的基金托管人形
成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上(含2/3)表决通过;  
3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人;  
4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须经中国证监会备案;  
5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议
生效后2日内在指定媒介公告;  
6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,及时办理
基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新
任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值;   
7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进
行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案。  
(三)基金管理人与基金托管人的同时更换  
1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金总份额10%以上
(含10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人;  
2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行;  
3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应当依照有关规定予以公告并报中国证监会备
案。  
第八部分  基金的托管  
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、
净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的
安全,保护基金份额持有人的合法权益。  
第九部分  基金份额的注册登记  
一、基金注册登记业务  
本基金的注册登记业务指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金
账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人
名册等。  
二、基金注册登记业务办理机构  
本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金
管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基金
管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。  
三、基金注册登记机构的权利  
基金注册登记机构享有以下权利:  
1、取得注册登记费;  
2、建立和管理投资者基金账户;  
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;  
4、在法律法规允许的范围内,对注册登记业务的办理时间进行调整,并依照有关规定于开
始实施前在指定媒介上公告;  
5、法律法规规定的其他权利。  
四、基金注册登记机构的义务  
基金注册登记机构承担以下义务:  
1、配备足够的专业人员办理本基金份额的注册登记业务;  
2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的注册登记业务;  
3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至
中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年;  
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者或基金带
来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律法规规定的其他情形除外;  
5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务;  
6、接受基金管理人的监督;  
7、法律法规规定的其他义务。  
第十部分  基金的投资  
一、投资目标  
本基金在充分控制风险的前提下,采用定量、定性相结合的策略进行资产配置,追求持续
的资产增值。  
二、投资范围  
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、
创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的0%-95%,每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
三、投资策略  
本基金主要采用“自上而下”的投资思路进行大类资产及行业配置,并使用量化模型控制
组合回撤,优化基金的风险收益结构。本基金一方面参考量化择时指标进行股票组合的开平仓
和止损等投资交易,另一方面通过行业模型和多因子选股模型进行分散化投资,以期为投资者
带来稳健收益。 
(一)资产配置策略  
本基金综合考虑宏观经济运行态势、政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等
因素,定量分析大类资产的风险收益特征,采用“自上而下”的方法动态调整股票、债券、现
金等大类资产的配置。本基金参考均线系统、相对强弱等模型,在具体交易过程中引入止损、
再进场等量化策略,控制组合下行风险。此外,本基金还可通过债券投资策略、股指期货、权
证及其他金融工具投资策略等辅助投资策略,控制基金组合的投资风险,力争实现基金资产的
长期稳定增值。 
(二)选股策略  
1、行业配置 
本基金借鉴投资时钟模型,按照经济周期理论对行业进行分类,通过对宏观经济态势的分
析和预测,以及对行业组合相对收益趋势的量化分析,选择当前经济环境下投资者可能偏好的
行业进行配置。本基金还会利用历史数据对行业指数的风险收益水平进行度量,根据统计规律,
同时参考行业基本面和景气度等定性标准,选择未来一段时间里绝对收益概率较高的行业进行
配置。 
2、个股精选 
本基金使用多因子模型进行个股优选,主要参考估值因子、成长因子、盈利因子、分红因子、
反转因子等指标,前三类因子为长期有效因子,在模型中会保持较高比例,其余因子的权重要
视市场环境进行分配。体现估值水平的因子包括但不限于历史PE、PB、预估PE等,体现成长性
的因子包括但不限于净利润历史增长率、净利润预期增长率、主营收入增长率等,体现盈利水
平的因子包括但不限于ROE、毛利率等。 
首先,多因子模型使用历史数据对每个因子X计算得到其与股票收益Y之间的Spearman相关
系数历史序列ρ(t,X,Y),计算方法和公式如下。 
对X、Y进行排序(同时为升序或降序),得到两个元素排行集合x、y,其中元素xi、yi分
别为Xi在X中的排行以及Yi在Y中的排行。将集合x、y中的元素对应相减得到一个排行差分集合d,
其中di=xi-yi,1
之后,根据每个因子的数值高低对股票集合排序打分,按照得分高低将股票分成i个组别,
得到单因子选股组合     ( , ),其中X代表因子,i代表组别,i=1,…,5。统计单因子选股
组合的历史收益,计算超额收益及风险调整收益指标。 
最后,根据观察相关系数ρ(t,X,Y)和单因子的超额收益能力,对各因子的选股有效性
进行评价,据此调整多因子模型中的因子权重,选取综合得分最高的一定比例的股票进行配置。 
此外,本基金还使用事件选股策略对组合进行增强,所关注的事件因子包括但不限于高送
转类、业绩超预期类等,通过公开披露数据进行选股并买入持有,持有一定时间后卖出,期间
视市场系统性风险和个股非系统风险水平进行相应的止损操作。 
周统
期计
模模
型 型 
 资   
  
 
  
 
技市
术场
指情
标 绪 
(三)资产支持证券投资策略 
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿
还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据
资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采
用数量化定价模型,评估其内在价值。 
(四)股指期货投资策略 
本基金将以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资,
达到管理投资组合系统性风险以及加强现金管理的目的。 
(五)权证投资策略 
本基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握
市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。具体投资方
法如下: 
考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预
期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。 
根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标
的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。 
(六)固定收益类资产投资策略 
本基金固定收益类资产的投资目标主要为非股票资产的有效使用和管理。在实际管理中,
在保持较好流动性以及控制组合违约风险的前提下,通过主动筛选,投资于收益较高的固定收
益类资产,提高基金收益。 
四、投资限制  
(一)禁止行为  
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:  
1、承销证券;  
2、违反规定向他人贷款或提供担保;  
3、从事承担无限责任的投资;  
4、买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;  
5、向基金管理人、基金托管人出资;  
6、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;  
7、法律、行政法规或中国证监会规定禁止从事的其他行为。  
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易
的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,
建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过
三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。  
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可
不受上述规定的限制。  
(二)投资组合限制  
本基金的投资组合将遵循以下限制:   
(1)本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%; 
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基
金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等; 
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; 
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; 
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; 
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; 
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; 
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的
10%; 
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%; 
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%; 
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支
持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以
全部卖出; 
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 
(14)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; 
(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; 
(16)本基金参与股指期货交易后,依据下列标准建构组合: 
1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; 
2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金
资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 
3)在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合
基金合同关于股票投资比例的有关约定; 
5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基
金资产净值的20%; 
(17)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放
基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金
管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通
股票的30%; 
(18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 
(20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除以上第(2)、(12)、(18)、(19)条以外,因证券、期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊
情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投
资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序
后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 
五、业绩比较基准  
本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45% 
本基金为混合型证券投资基金,股票投资比例为0-95%,因此在业绩比较基准中股票投资部
分权重为55%,其余为债券投资部分。 
采用该业绩比较基准主要基于如下考虑: 
1、沪深300指数编制合理、透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性。 
2、中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围
更加全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同
发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好地反映中国债券市场总
体价格水平和变动趋势。 
因此选取了沪深300指数作为股票投资部分、中国债券综合全价指数作为债券投资部分的比
较基准。 
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推
出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人将视情况经与本基金
托管人协商同意后调整本基金的业绩比较基准并报中国证监会备案,在履行适当程序后及时公
告。 
六、风险收益特征  
本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金和
债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产
品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益。  
七、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法  
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;  
2、有利于基金资产的安全与增值;  
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益。  
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利
益。  
第十一部分  基金的财产  
一、基金资产总值  
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以
及其他投资所形成的价值总和。  
其构成主要有:  
1、银行存款及其应计利息;  
2、结算备付金及其应计利息;  
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息;  
4、应收证券交易清算款;  
5、应收申购款;  
6、股票投资及其估值调整;  
7、债券投资及其估值调整和应计利息;  
8、权证投资及其估值调整;  
9、其他投资及其估值调整;  
10、其他资产等。  
二、基金资产净值  
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。  
三、基金财产的账户  
本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务,并以
基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管账户
并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基
金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。  
四、基金财产的保管和处分  
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基金托管人保管。
基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金管理人、基金托管人因基金财
产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。基金管理人、基金托管人、
基金注册登记机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本
基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金
财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。  
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,
基金财产不属于其清算财产。  
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵消;基
金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。  
第十二部分  基金资产估值  
一、估值目的  
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估值
后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。  
二、估值日  
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露
基金净值的非营业日。  
三、估值对象  
基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、权证和银行存款本息等资产和负债。  
四、估值程序  
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果加盖业务公章以书
面形式加密传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、
程序进行复核,复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理
人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。  
五、估值方法  
本基金按以下方式进行估值:  
1、证券交易所上市的有价证券的估值  
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价
(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日
的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;  
(2)交易所上市实行净价交易的债券选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估
值净价估值;  
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按
最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交
易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最
近交易市价,确定公允价格;  
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的
资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按
成本估值。  
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:  
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市
价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;  
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。  
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一
股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。  
3.因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,如果收盘价高于配股价,
按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价,则估值为零。  
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公
允价值。  
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。  
6、股指期货合约一般以估值当日结算价格进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日
后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国
金融期货交易所结算细则》为准。 
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。  
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定
估值。  
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理
人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分
讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。  
六、基金份额净值的确认和估值错误的处理  
基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。当估值或份额净值计
价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错
误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到
基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资
者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追
偿。  
关于差错处理,基金合同的当事人按照以下约定处理:  
1、差错类型  
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售机
构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。  
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统
故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、
无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。  
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力
原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应
负有返还不当得利的义务。  
2、差错处理原则  
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更
正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给
当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人
有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向
有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。  
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。  
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对
差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利
益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对
获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部
分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还
的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。  
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。  
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管
人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理
人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损
失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。  
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、《基
金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,
则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和
遭受的损失。  
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。  
3、差错处理程序  
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:  
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方;  
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;  
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;  
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基金注册登记机
构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;  
(5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,
基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基
金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。  
七、暂停估值的情形  
1、与本基金投资有关的证券、期货交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;  
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;  
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致后,基金管理人应当暂停基
金估值; 
4、中国证监会认定的其他情形。  
八、特殊情形的处理  
1、基金管理人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处
理;  
2、由于不可抗力,或证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误等原因,基金管
理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,
由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、
基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。  
第十三部分  基金费用与税收  
一、基金费用的种类  
1、基金管理人的管理费;  
2、基金托管人的托管费;  
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;  
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;  
5、基金份额持有人大会费用;  
6、基金的证券、期货交易费用;  
7、基金的银行汇划费用;  
8、基金的相关账户的开户及维护费用; 
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。  
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。  
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式  
1、基金管理人的管理费   
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:  
H=E×1.5%÷当年天数  
H为每日应计提的基金管理费  
E为前一日的基金资产净值  
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。  
2、基金托管人的托管费  
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:  
H=E×0.25%÷当年天数  
H为每日应计提的基金托管费  
E为前一日的基金资产净值  
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇
法定节假日、公休日等,支付日期顺延。  
上述一、基金费用的种类中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支
出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。  
三、不列入基金费用的项目  
下列费用不列入基金费用:  
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;  
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;  
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费
用等费用;  
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。  
四、基金税收  
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。  
第十四部分  基金的收益与分配  
一、基金利润的构成  
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余
额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。  
二、基金可供分配利润  
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的
孰低数。  
三、基金收益分配原则  
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;  
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红
利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现
金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;  
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配八次,每次基金收益分
配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;  
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;  
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将
现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;  
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15个工作日;  
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;  
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。  
四、收益分配方案  
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分
配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。  
五、收益分配方案的确定、公告与实施  
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告。  
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个
工作日。  
六、基金收益分配中发生的费用  
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红
利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。  
第十五部分  基金的会计与审计  
一、基金会计政策  
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;  
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;  
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;  
4、会计制度执行国家有关会计制度;  
5、本基金独立建账、独立核算;  
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照
有关规定编制基金会计报表;  
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确
认。  
二、基金的年度审计  
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的
会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。  
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管人同意。  
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所
需在2日内在指定媒介公告。  
第十六部分  基金的信息披露  
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合
同》及其他有关规定。  
二、信息披露义务人  
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份
额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。  
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证
监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和
易得性。  
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证
监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定媒介和基金管理人、基金托管人的互
联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。  
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:  
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
2、对证券投资业绩进行预测;  
3、违规承诺收益或者承担损失;  
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;  
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;  
6、中国证监会禁止的其他行为。  
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务
人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。  
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。  
五、公开披露的基金信息  
公开披露的基金信息包括:  
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 
1、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金申购和
赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基
金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,
更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人
至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。  
2、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人
大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文
件。  
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中
的权利、义务关系的法律文件。 
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信
息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个
工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金
产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管
理人不再更新基金产品资料概要。 
(二)基金净值信息 
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在
指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。  
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过
其指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。  
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后
一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  
(三)基金份额申购、赎回价格  
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回
价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查
阅或者复制前述信息资料。  
(四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告  
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在
指定网站上,将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当
经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。  
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载
在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。  
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登
载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。  
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度
报告。  
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投
资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投
资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中
国证监会认定的特殊情形除外。 
本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产
情况及其流动性风险分析等。 
(五)临时报告  
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报
刊和指定网站上。  
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的
下列事件:  
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;  
2、《基金合同》终止、基金清算;  
3、转换基金运作方式、基金合并;  
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管
人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;  
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;  
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 
8、基金募集期延长或提前结束募集;  
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;  
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专
门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;  
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;  
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、
刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚;  
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易事项,但中国证监会另有规定的除外;  
14、基金收益分配事项;  
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;  
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;  
17、本基金开始办理申购、赎回;  
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;  
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;  
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;  
21、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 
22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。  
(六)澄清公告  
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金
份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息
披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。  
(七)基金份额持有人大会决议  
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。召开基金份
额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、
审议事项、议事程序和表决方式等事项。  
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份额
持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。 
(八)清算报告 
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出
清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登
载在指定报刊上。 
(九)投资股指期货的信息披露 
基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中
披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指
期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 
(十)投资资产支持证券的信息披露 
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市
值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基
金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10 名资产支持证券明细。  
(十一)中国证监会规定的其他信息。  
六、信息披露事务管理  
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员
负责管理信息披露事务。  
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格
式准则等法规的规定。  
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管
理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招
募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并
向基金管理人进行书面或电子确认。  
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息
的真实、准确、完整、及时。  
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介和基金管理人网站上披露信息外,还可以根据
需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金管理人网站披露信
息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。  
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当
制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有
用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,
自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自
主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。  
七、信息披露文件的存放与查阅  
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息
置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 
第十七部分  基金合同的变更、终止与基金财产的清算  
一、《基金合同》的变更  
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事
项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 
 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效
后2日内在指定媒介公告。 
二、《基金合同》的终止  
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:  
1、基金份额持有人大会决定终止的;  
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接
的;  
3、《基金合同》约定的其他情形;  
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。  
三、基金财产的清算  
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。  
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事
证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可
以聘用必要的工作人员。  
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。  
4、基金财产清算程序:  
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;  
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;  
(3)对基金财产进行估值和变现;  
(4)制作清算报告;  
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意
见书;  
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;  
(7)对基金剩余财产进行分配。  
5、基金财产清算的期限为6个月。  
四、清算费用  
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金财产清算小组优先从基金财产中支付。  
五、基金财产清算剩余资产的分配  
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。  
六、基金财产清算的公告  
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,
基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报
刊上。  
七、基金财产清算账册及文件的保存  
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。  
第十八部分  业务规则  
基金份额持有人应遵守《东吴基金管理有限公司开放式基金业务规则》(以下称《业务规
则》)。《业务规则》由基金管理人制订,并由其解释与修改,但《业务规则》的修改若实质
修改了《基金合同》,则应召开基金份额持有人大会,对《基金合同》的修改达成决议。    
第十九部分  违约责任  
一、因《基金合同》当事人的违约行为造成《基金合同》不能履行或者不能完全履行的,
由违约的一方承担违约责任;如属《基金合同》当事人双方或多方当事人的违约,根据实际情
况,由违约方分别承担各自应负的违约责任。但是发生下列情况,当事人可以免责:  
1、基金管理人及基金托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律法规的作为或不作为
而造成的损失等;  
2、基金管理人由于按照《基金合同》规定的投资原则而行使或不行使其投资权而造成的损
失等;  
3、不可抗力。  
二、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等法律法规的规
定或者《基金合同》约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当分别对各自的行
为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当承担连带
赔偿责任,对损失的赔偿,仅限于直接损失。  
三、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额持有人利益的前提下,
《基金合同》能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职责范围内有义务及时采取必
要的措施,防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失进一步扩大的,不得就扩大的损失要
求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。 
四、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金管理人和基金
托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现错误的,由此造成基金
财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应
积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 
第二十部分  争议的处理和适用的法律  
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好
协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,
仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。  
《基金合同》受中国法律管辖。  
第二十一部分  基金合同的效力  
《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。  
1、本基金合同由《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》修订而成。  
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之
日止。  
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基
金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。  
4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管
人各持有二份,每份具有同等的法律效力。  
5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所
和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件,但内容应以《基金
合同》正本为准。  
第二十二部分  其他事项  
《基金合同》如有未尽事宜,由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协商解决。  
第二十三部分  基金合同内容摘要  
一、 基金合同当事人的权利与义务  
(一)基金管理人简况  
名称:东吴基金管理有限公司  
住所:上海市浦东新区源深路279号  
办公地址:上海市浦东新区源深路279号  
法定代表人:王炯  
设立日期:2004年9月2日  
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004] 132号  
组织形式:有限责任公司  
注册资本: 1亿元  
存续期限:持续经营  
联系电话:021-50509888  
(二)基金管理人的权利与义务  
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:  
(1)依法募集基金;  
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;  
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;  
(4)销售基金份额;  
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;  
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金
合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投
资者的利益;  
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;  
(8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处理;   
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得
《基金合同》规定的费用;   
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;   
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;   
(12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务规则》,决定和
调整除调整管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式;   
(13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金
财产投资于证券所产生的权利;   
(14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;   
(15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为;   
(16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金
提供服务的外部机构;   
(17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。  
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:  
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、
赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关
法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;  
(2)办理基金备案手续;  
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;  
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理
和运作基金财产;  
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基
金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;  
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;  
(7)依法接受基金托管人的监督;  
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》
等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;  
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;  
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;  
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;  
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;  
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收
益;  
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;  
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;  
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以
上;  
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能
够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成
本的条件下得到有关资料的复印件;  
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;  
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;  
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当
承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;  
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;  
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理人首先
承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;  
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;   
(24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;  
(25)建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人
名册;  
(26) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
(三)基金托管人简况  
名称:中国工商银行股份有限公司  
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号  
法定代表人:易会满  
成立时间:1984年1月1日  
批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》
(国发[1983]146号)  
注册资本:人民币35,640,625.71万元 
存续期间:持续经营  
基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号 
(四)基金托管人的权利与义务  
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:  
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;  
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;  
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家
法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并
采取必要措施保护基金投资者的利益;  
(4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公
司开设证券账户;  
(5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券、期货交易资金清算;  
(6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,负责基金投资
债券的后台匹配及资金的清算;  
(7)提议召开或召集基金份额持有人大会;  
(8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;  
(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。  
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:  
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;  
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金
托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;  
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的
安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管
的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;  
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;  
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;  
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管
理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;  
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基
金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;  
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价
格;  
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;  
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金
合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;  
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;  
(12)建立并保存基金份额持有人名册;  
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;  
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;  
(15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持
有人大会;  
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;  
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;  
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机
构,并通知基金管理人;  
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退
任而免除;  
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理
人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿;  
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;  
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
(五)基金份额持有人的权利与义务  
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者
自取得依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金
合同》上书面签章或签字为必要条件。  
每份基金份额具有同等的合法权益。  
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:  
(1)分享基金财产收益;  
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;  
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;  
(4)按照规定要求召开或召集基金份额持有人大会;  
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表
决权;  
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;  
(7)监督基金管理人的投资运作;  
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;  
(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。  
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:  
(1)遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件,了解所投资基金产品,了解自
身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策并承担投资风险; 
(2)缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;  
(3)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;  
(4)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;  
(5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代销机构处获得的
不当得利;  
(6)执行生效的基金份额持有人大会的决议;  
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则  
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金
份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
(一)召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:  
(1)终止《基金合同》;  
(2)更换基金管理人;  
(3)更换基金托管人;  
(4)转换基金运作方式;  
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;  
(6)变更基金类别;  
(7)本基金与其他基金的合并;  
(8)变更基金投资目标、范围或策略  
(9)变更基金份额持有人大会程序;  
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;  
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大
会;  
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;  
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。  
2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内并且对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的情况下,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:  
(1)调低除基金管理费、基金托管费以外的其他应由基金承担的费用;  
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;  
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;  
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;  
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金
合同》当事人权利义务关系发生重大变化;  
(6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 
(二)会议召集人及召集方式  
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;  
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;  
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管
人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并
告知基金管理人,基金管理人应当配合。  
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决
定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集
的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和
基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。  
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人
大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的
基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行
召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。  
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。  
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式  
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30天,在指定媒介公告。基金份额持
有人大会通知应至少载明以下内容:  
(1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式;  
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式;  
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;  
(4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、
送达时间和地点;  
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;  
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;  
(7)召集人需要通知的其他事项。  
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式,
并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。  
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见
的计票进行监督的, 不影响表决意见的计票效力。  
(四)基金份额持有人出席会议的方式  
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其
他方式召开。  
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开
会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人
不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人
大会议程:  
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的
凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持
有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;  
(2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额
不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。若到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的50%,召集人可以在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登
记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至
日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。  
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:  
(1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示
性公告;  
(2)召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召
集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的
书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;  
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基
金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);若本人直接出具书面意见或授权他人
代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的50%,召集
人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之
一)以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;   
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见
的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并与基金登记注册机构记录相符,并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基
金合同》和会议通知的规定。 
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知
中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者;表面符合法律法规和会议通知规
定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当
计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。  
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方
式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 
4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结
合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 
(五)议事内容与程序  
1、议事内容及提案权  
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止
《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》
规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。  
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含10%)以上的基
金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审
议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召
开日至少35天前提交召集人并由召集人公告。  
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。  
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,符合条
件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:  
(1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和《基
金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,
不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应
当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。  
(2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合
并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基
金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。  
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应
当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与
公告日期有30日的间隔期。  
2、议事程序  
(1)现场开会  
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然
后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授
权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席
会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席
大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有
人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。  
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、
身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。  
(2)通讯开会  
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工
作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。  
(六)表决  
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。  
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:  
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上
(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一
般决议的方式通过。  
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之
二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、
终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。  
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。  
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合会议通知中规
定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议通知规定的书面表决意见视
为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金
份额持有人所代表的基金份额总数。  
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。  
(七)计票  
1、现场开会  
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开
始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人
授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理
人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主
持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任
监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。  
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。  
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布
表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为
限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。  
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响
计票的效力。  
2、通讯开会  
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代
表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其
计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不
影响计票和表决结果。  
(八)生效与公告  
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。  
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。  
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表
决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公
告。  
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。  
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约
束力。 
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,
凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理
人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 
三、 基金收益分配原则、执行方式  
(一)基金利润的构成  
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余
额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。  
(二)基金可供分配利润  
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的
孰低数。  
(三)基金收益分配原则  
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;  
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红
利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现
金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;  
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配八次,每次基金收益分
配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;  
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;  
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将
现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;  
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15个工作日;  
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;  
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。  
(四)收益分配方案  
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分
配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。  
(五)收益分配方案的确定、公告与实施  
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告。  
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个
工作日。  
(六)基金收益分配中发生的费用  
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红
利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 
四、 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例  
(一)基金费用的种类  
1、基金管理人的管理费;  
2、基金托管人的托管费;  
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;  
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;  
5、基金份额持有人大会费用;  
6、基金的证券、期货交易费用;  
7、基金的银行汇划费用;  
8、基金的相关账户的开户及维护费用; 
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。  
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。  
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式  
1、基金管理人的管理费   
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:  
H=E×1.5%÷当年天数  
H为每日应计提的基金管理费  
E为前一日的基金资产净值  
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。  
2、基金托管人的托管费  
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:  
H=E×0.25%÷当年天数  
H为每日应计提的基金托管费  
E为前一日的基金资产净值  
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇
法定节假日、公休日等,支付日期顺延。  
上述一、基金费用的种类中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支
出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。  
(三)不列入基金费用的项目  
下列费用不列入基金费用:  
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;  
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;  
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费
用等费用;  
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。  
(四)基金税收  
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 
五、 基金资产的投资方向和投资限制  
    (一)投资范围  
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、
创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的0%-95%,每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
  (二)禁止行为  
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:  
1、承销证券;  
2、违反规定向他人贷款或提供担保;  
3、从事承担无限责任的投资;  
4、买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;  
5、向基金管理人、基金托管人出资;  
6、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;  
7、法律、行政法规或中国证监会规定禁止从事的其他行为。  
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易
的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,
建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过
三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。  
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可
不受上述规定的限制。  
(三)投资组合限制  
本基金的投资组合将遵循以下限制:   
(1)本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%; 
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基
金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等; 
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; 
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; 
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; 
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; 
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; 
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的
10%; 
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%; 
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%; 
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支
持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以
全部卖出; 
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 
(14)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; 
(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; 
(16)本基金参与股指期货交易后,依据下列标准建构组合: 
1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; 
2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金
资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 
3)在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合
基金合同关于股票投资比例的有关约定; 
5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基
金资产净值的20%; 
(17)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放
基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管
理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股
票的30%; 
(18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款
所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 
(20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除以上第(2)、(12)、(18)、(19)条以外,因证券、期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊
情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投
资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序
后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 
六、 基金资产净值的计算方法和公告方式  
1、基金资产净值的计算方法 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。  
2、 
基金净值信息 
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在
指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。  
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过
其指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。  
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后
一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
七、 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式  
(一)《基金合同》的变更  
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事
项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后
2日内在指定媒介公告。 
(二)《基金合同》的终止  
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:  
1、基金份额持有人大会决定终止的;  
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接
的;  
3、《基金合同》约定的其他情形;  
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。  
(三)基金财产的清算  
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。  
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事
证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可
以聘用必要的工作人员。  
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。  
4、基金财产清算程序:  
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;  
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;  
(3)对基金财产进行估值和变现;  
(4)制作清算报告;  
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意
见书;  
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;  
(7)对基金剩余财产进行分配。  
5、基金财产清算的期限为6个月。  
(四)清算费用  
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金财产清算小组优先从基金财产中支付。  
(五)基金财产清算剩余资产的分配  
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。  
(六)基金财产清算的公告  
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,
基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报
刊上。  
(七)基金财产清算账册及文件的保存  
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 
八、 争议解决方式  
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好
协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,
仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。  
《基金合同》受中国法律管辖。  
九、 基金合同存放地和投资者取得合同的方式  
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和
营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件,但内容应以《基金合
同》正本为准。(本页无正文,为东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同签署页) 
基金管理人:东吴基金管理有限公司(法人盖章) 
法定代表人或授权代表(签字): 
签订地: 
签订日:           年   月   日 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司(法人盖章) 
法定代表人或授权代表(签字): 
签订地: 
签订日:          年   月   日 

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