东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同

基金管理人:东吴基金管理有限公司 
基金托管人:平安银行股份有限公司 
二〇一九年十月 
目    录 
第一部分  前言 .............................................................................................................................. 1 
第二部分  释义 .............................................................................................................................. 3 
第三部分  基金的基本情况 ........................................................................................................ 10 
第四部分  基金的分级 ................................................................................................................ 11 
第五部分  基金份额的发售 ........................................................................................................ 15 
第六部分  基金备案 .................................................................................................................... 18 
第七部分  可转债A份额与可转债B份额的上市交易 ........................................................... 19 
第八部分  东吴转债份额的申购与赎回 .................................................................................... 21 
第九部分 基金的份额配对转换 .................................................................................................. 31 
第十部分  基金合同当事人及权利义务 .................................................................................... 33 
第十一部分  基金份额持有人大会 ............................................................................................ 40 
第十二部分  基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .................................................... 49 
第十三部分  基金的托管 ............................................................................................................ 52 
第十四部分  基金份额的注册登记 ............................................................................................ 53 
第十五部分  基金的投资 ............................................................................................................ 55 
第十六部分  基金的财产 ............................................................................................................ 61 
第十七部分  基金资产估值 ........................................................................................................ 62 
第十八部分  基金费用与税收 .................................................................................................... 67 
第十九部分 基金的收益与分配 .................................................................................................. 69 
第二十部分  基金份额折算 ........................................................................................................ 70 
第二十一部分  可转债A份额与可转债B份额的终止运作 ................................................... 77 
第二十二部分  基金的会计与审计 ............................................................................................ 79 
第二十三部分  基金的信息披露 ................................................................................................ 80 
第二十四部分  基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................................... 87 
第二十五部分  违约责任 ............................................................................................................ 89 
第二十六部分  争议的处理和适用的法律 ................................................................................ 90 
第二十七部分  基金合同的效力 ................................................................................................ 91 
第二十八部分  其他事项 ............................................................................................................ 92 
第二十九部分  基金合同内容摘要 ............................................................................................ 93 
第一部分  前言 
一、订立本基金合同的目的、依据和原则 
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人
的权利义务,规范基金运作。 
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合
同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证
券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规。 
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法
权益。 
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,
其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表
述,如与基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基
金投资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合
同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 
三、证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规
定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。 
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做
出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,
其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,
以基金合同为准。 
五、《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定,若因法律
法规的修改或更新导致《基金合同》的内容与届时有效的法律法规的规定不
一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准,及时作出相应的变更和调整,
同时就该等变更或调整进行公告。 
六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将
不晚于2020年9月1日起执行。 
第二部分 释义 
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 
1、基金或本基金:指东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 
2、基金管理人:指东吴基金管理有限公司 
3、基金托管人:指平安银行股份有限公司 
4、基金合同或本基金合同:指《东吴中证可转换债券指数分级证券投资
基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴中证可
转换债券指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充 
6、招募说明书:指《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说
明书》及其更新 
7、基金产品资料概要:指《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、
披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行) 
8、基金份额发售公告:指《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
基金份额发售公告》 
9、上市交易公告书:指《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之
可转债A份额与可转债B份额上市交易公告书》 
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性
文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决
议、通知等 
11、《基金法》:指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务
委员会第三十次会议修订、自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1
日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9
月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订 
14、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1
日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
15、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订 
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委
员会 
18、基金份额结构:本基金的基金份额包括基础份额及分级份额。基础
份额是基金组合份额,简称“东吴转债”,分为场外份额和场内份额。分级
份额包括两类,优先收益类份额(简称“可转债A”)和进取收益类份额(简
称“可转债B”)。可转债A与可转债B的基金份额配比始终保持7∶3 的比
例不变 
19、东吴转债份额:指东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之基
础份额 
20、可转债A份额:指获取优先收益的基金份额,即东吴中证可转换债
券指数分级证券投资基金之A份额 
21、可转债B份额:指获取进取收益的基金份额,即东吴中证可转换债
券指数分级证券投资基金之B份额 
22、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承
担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
23、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自
然人 
24、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织 
25、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于中国境
内证券市场并取得国家外汇管理局外汇额度批准的中国境外的机构投资者 
26、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
27、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的
投资人 
28、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金
份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
29、场外:指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其
他交易系统办理东吴转债份额认购、申购和赎回等业务的基金销售机构及其
场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场
外申购、场外赎回 
30、场内:指通过深圳证券交易所具有相应业务资格的会员单位并利用
深圳证券交易所交易系统办理东吴转债份额认购、申购、赎回以及可转债A
份额与可转债B份额上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的
认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 
31、直销机构:指东吴基金管理有限公司 
32、场外代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为
办理场外基金销售业务的机构 
33、场内代销机构:指代为办理场内基金销售业务,具有基金代销资格
且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位 
34、代销机构:除特别说明外,指场外代销机构和场内代销机构的合称 
35、销售机构:指本基金的直销机构和代销机构 
36、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体
内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确
认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非
交易过户等 
37、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构
为中国证券登记结算有限责任公司 
38、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记
结算系统 
39、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证券登记结算系统 
40、基金账户:指基金投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有
限责任公司注册的开放式基金账户,用于记录投资人持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况。基金投资人办理场外认购、场外申购和
场外赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记
在注册登记机构的注册登记系统 
41、深圳证券账户:指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金
投资人通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和
场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在
注册登记机构的证券登记结算系统 
42、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销
售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 
43、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的
条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会
书面确认的日期 
44、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基
金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
45、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,
最长不得超过3个月 
46、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
47、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
48、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申
请的开放日 
49、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 
50、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
51、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
52、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上
市开放式基金业务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施
细则》、《深圳证券交易所交易规则》及不时作出的修订;中国证券登记结
算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基
金登记结算业务实施细则》及不时作出的修订 
53、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为 
54、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为 
55、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明
书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
56、上市交易:指基金合同生效后投资者通过场内会员单位以集中竞价
的方式买卖可转债A份额、可转债B份额的行为 
57、场内份额配对转换:指根据基金合同的约定,本基金的东吴转债份
额的场内份额与可转债A份额、可转债B份额之间的配对转换,包括分拆与
合并两个方面 
58、分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每10
份东吴转债份额的场内份额申请转换成7份可转债A份额与3份可转债B份
额的行为 
59、合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每7份
可转债A份额与3份可转债B份额进行配对申请转换成10份东吴转债份额的
场内份额的行为 
60、基金份额折算:指基金管理人根据基金合同的约定,对本基金所有
份额进行折算,将本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元的行为 
61、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有
效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额
转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 
62、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变
更所持基金份额销售机构的行为 
63、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系
统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单
元)之间进行转托管的行为 
64、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系
统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为 
65、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每
期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指
定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 
66、巨额赎回:指本基金单个开放日,东吴转债份额净赎回申请(赎回申
请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基
金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额(包括东吴
转债份额、可转债A份额与可转债B份额)的10% 
67、元:指人民币元 
68、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用
的节约 
69、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金
应收申购款及其他资产的价值总和 
70、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 
71、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
72、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资
产净值和基金份额净值的过程 
73、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因
无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的
逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、
流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法
进行转让或交易的债券等 
74、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及
指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金
电子披露网站)等媒介 
75、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的
客观事件。 
第三部分  基金的基本情况 
一、基金名称 
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 
二、基金的类别 
债券型证券投资基金 
三、基金的运作方式 
契约型开放式。 
四、标的指数 
中证可转换债券 
五、基金份额分级 
本基金通过基金收益分配的安排,将基金份额分成预期收益与风险不同
的两个级别,即可转债A份额和可转债B份额,两级份额的配比原则上不超过
7:3。 
有关本基金基金份额分级的规定详见本基金合同第四部分。 
六、基金的投资目标 
本基金为债券型指数证券投资基金,采用优化复制法的投资策略,按照
成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份
券及其权重的变化进行相应调整,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数
相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。 
七、基金的最低募集份额总额 
本基金的最低募集份额总额为2亿份。 
七、基金份额面值和认购费用 
本基金份额发售面值为人民币 1.00元。 
本基金认购费率最高不超过 5%,具体费率按招募说明书的规定执行。 
八、基金存续期限 
不定期 
第四部分  基金的分级 
一、基金份额结构 
本基金的基金份额包括基础份额及分级份额。基础份额简称“东吴转债”,
分为场外份额和场内份额。分级份额包括两类:优先收益类份额(基金简称
“可转债A”)和进取收益类份额(基金简称“可转债B”)。可转债A份额及
可转债B份额的基金份额配比始终保持7:3的比例不变。 
二、基金基本运作概要 
1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售东吴转债份额。投资者场外
认购所得的份额,不进行分拆。投资者场内认购所得的份额,将按7∶3 的基
金份额配比自动分离为可转债A份额和可转债B份额。投资者场内认购所得的
东吴转债份额自动分离,由基金管理人委托注册登记机构进行,无需基金份
额持有人申请。可转债A份额、可转债B份额与东吴转债份额的资产合并投资
运作。 
2、基金合同生效后,东吴转债份额将根据基金合同约定分别开放场外和
场内申购、赎回,但不上市交易。在满足上市条件的情况下,可转债A份额
和可转债B份额将申请上市交易,但是不开放申购和赎回等业务。 
3、基金合同生效后,基金管理人申请可转债A份额和可转债B份额上市
交易,办理东吴转债份额与可转债A份额和可转债B份额之间的份额配对转换
业务。 
4、投资者可在场内申购和赎回东吴转债份额,也可选择将其持有的的东
吴转债份额场内份额按7:3 的比例分拆成可转债A份额和可转债B份额后进
行二级市场交易。 
5、投资者可在二级市场买入或卖出可转债A份额和可转债B份额,也可
以将其持有的上述两类份额按照7:3 的配比合并为东吴转债份额后进行赎
回。 
6、投资者可在场外申购和赎回东吴转债份额。场外认购和申购的东吴转
债份额不进行份额配对转换,但基金合同另有规定的除外。场外的东吴转债
份额可以通过跨系统转托管至场内后,可按照场内的东吴转债份额配对转换
规则进行操作。 
7、无论是定期份额折算,还是不定期份额折算(有关本基金的份额折算
详见基金合同“第二十部分 基金份额折算”),其所产生的东吴转债份额不进
行自动分离。投资者可选择将上述折算产生的东吴转债份额按7:3 的比例分
拆为可转债A份额和可转债B份额。 
三、东吴转债份额的份额净值计算规则 
T 日东吴转债份额的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T日
本基金基金份额的总数。 
其中: 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
本基金T日基金份额总数为东吴转债份额、可转债A份额和可转债B份额
数量的总和。 
四、可转债A份额和可转债B份额的净值计算规则 
可转债A份额和可转债B份额具有不同的净值计算规则,即可转债A份额
和可转债B份额的风险和收益特征不同。 
在基金的存续期内,基金将在每个工作日按照基金合同约定的净值计算
规则对可转债A份额和可转债B份额分别进行基金份额净值计算。 
基金净资产优先分配可转债A份额的本金及可转债A份额的约定收益,可
转债A份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额;本基金在优先分配可
转债A份额的本金及可转债A份额的约定收益后的剩余净资产分配予可转债
B份额,可转债B份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额。 
在基金存续期内,可转债A份额和可转债B份额的净值计算规则如下: 
1、可转债A份额的约定年收益率为“一年期银行定期存款年利率(税后)
+3.0%”。其中计算可转债A份额约定年收益率的一年期银行定期存款年利率
(税后)是指基金合同生效日或生效后每个定期折算期间首日中国人民银行
公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准年利率,年基准收益以1.00 元
为基准进行计算。 
2、基金每个工作日对可转债A份额和可转债B份额进行净值计算。在进
行可转债A份额和可转债B份额各自的净值计算时,基金净资产优先确保可转
债A份额的本金及可转债A份额累计约定应得收益,之后的剩余净资产计为可
转债B份额的净资产。可转债A份额累计约定应得收益,由可转债A份额约定
每日收益率乘以截至计算日可转债A份额应计收益的天数进行单利计算确
定;可转债A份额约定每日收益率=可转债A份额约定年收益率/当年天数。 
3、每10 份东吴转债份额所代表的资产净值等于7 份可转债A份额和3 
份可转债B份额的资产净值之和。 
4、在本基金的基金合同生效日所在定期折算期间或存续的某一完整定期
折算期间内,若未发生基金合同规定的不定期份额折算,则可转债A份额在
净值计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至计算日或自该定期折算期
间首日至计算日的实际天数计算;若发生基金合同规定的不定期份额折算,
则可转债A份额在净值计算日应计收益的天数应按照当前定期折算期间内最
近一次不定期份额折算日次日至计算日的实际天数计算。 
基金管理人并不承诺或保证可转债A份额的基金份额持有人的约定应得
收益,如在某一定期折算期间内本基金财产出现极端损失情况下,可转债A
份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风
险。 
五、可转债A份额和可转债B份额的净值计算 
依据可转债A份额和可转债B份额的净值计算规则。按照下述的公式分别
计算并公告T 日东吴转债份额、可转债A份额和可转债B份额的净值: 
R*t
NAV?1? 可转债A
当年天数
NAV-0.7NAV东吴转债可转债A
NAV? 可转债B
0.3
R为可转债A份额约定年收益率; 
设T 日为基金份额净值计算日,T=1,2,3..N;N 为当年实际天数;
t=min{自定期折算期间首日至T 日,自《基金合同》生效日至T 日,自不定
期份额折算基准日的下一日至T 日}; 
NAV为T 日每份东吴转债份额的基金份额净值; 东吴转债
NAV为T 日可转债A份额的基金份额净值; 可转债A
为T 日可转债B份额的基金份额净值。 NAV可转债B
东吴转债份额、可转债A份额和可转债B份额的基金份额净值的计算,均
保留到小数点后3 位,小数点后第4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金
财产。 
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 日公告。如遇特殊情
况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 
第五部分  基金份额的发售 
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 
1、发售时间 
自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月,具体发售时间见基金份额
发售公告。 
2、发售方式 
本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,投资人场
外认购所得的全部份额将确认为东吴转债份额;投资人场内认购所得的全部
份额将按7:3 的基金份额配比自动分拆为可转债A份额与可转债B份额。 
场外将通过直销机构及场外代销机构的营业网点(各销售机构的具体名
单见基金份额发售公告)公开发售。场内将通过深圳证券交易所内具有基金代
销业务资格的会员单位发售。尚未取得基金代销业务资格,但属于深圳证券
交易所会员的其他机构,可在本基金可转债A份额与可转债B份额上市后,
通过深圳证券交易所交易系统办理本基金可转债A份额与可转债B份额的上
市交易。 
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于
认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 
3、发售对象 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资人、机构投资人
和合格境外机构投资人以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人。 
二、基金份额的认购 
1、认购费用 
本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认
购费用不列入基金财产,认购费率不得超过5%。 
投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许
撤销。多次认购的认购费按每笔认购申请单独计算。 
2、募集期利息的处理方式 
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有
人所有,其中利息转份额以注册登记机构的记录为准。场外认购利息折算的
基金份额精确到小数点后2位,小数点2位以后部分截位,截位部分计入基
金财产;场内认购利息折算的基金份额精确到整数位,小数点后部分截位,
截位部分计入基金财产。 
3、基金认购份额的计算 
(1) 基金场外认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用
和净认购金额。最终认购的份额是认购金额扣除了认购费的净认购金额加上
认购资金相应利息后计算所得,具体计算公式以招募说明书为准。 
(2) 基金场内认购采用份额认购的方式,认购期利息折算为东吴转债份
额。具体计算公式以招募说明书为准。 
(3) 本基金具体认购费率及认购份额计算详见本基金的招募说明书和基
金份额发售公告。 
4、认购份额余额的处理方式 
认购份额的计算保留到小数点后 2位,小数点 2位以后的部分四舍五
入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 
场内认购份额按整数申报(详见招募说明书),认购金额的计算保留到小
数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失
由基金财产承担。利息折算的份额保留至整数位(最小单位为1份),余额计
入基金财产。 
5、认购申请的确认 
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,认购申请成功受
理的确认以注册登记机构的确认结果为准。 
三、基金份额认购金额的限制 
1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制,
具体限制请参看招募说明书。 
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,
具体限制和处理方法请参看招募说明书。 
4、投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允
许撤销。 
第六部分  基金备案 
一、基金备案的条件 
本基金自基金份额发售之日起 3个月内,在基金募集份额总额不少于 2
亿份,基金募集金额不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的
条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并
在 10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10日内,向中国
证监会办理基金备案手续。 
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并
取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生
效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜
予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金
募集行为结束前,任何人不得动用。 
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 
如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责
任: 
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 
2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银
行同期存款利息。 
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各
自承担。 
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净
值低于 5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20个工作
日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 
法律法规另有规定时,从其规定。 
第七部分  可转债A份额与可转债B份额的上市交易 
基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市
条件的情况下,基金管理人可以根据有关规定,申请本基金的可转债A份额
与可转债B份额分别在深圳证券交易所上市交易。基金份额上市后,投资人
可通过深圳证券交易所内的会员单位以集中竞价的方式买卖可转债A份额和
可转债B份额。 
一、上市交易的地点 
本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。 
可转债A份额与可转债B份额上市后,登记在证券登记结算系统中的可转
债A份额与可转债B份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在注册登记
系统中的东吴转债份额通过办理跨系统转托管业务转至证券登记结算系统并
分拆成可转债A份额与可转债B份额后,方可上市交易。 
二、上市交易的时间 
可转债A份额与可转债B份额在基金合同生效后3个月内开始在深圳证券
交易所上市交易。 
在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在指定媒
介上刊登公告。 
三、上市交易的规则 
(1)可转债A份额与可转债B份额分别采用不同的交易代码上市交易; 
(2)可转债A份额与可转债B份额上市首日的开盘参考价分别为各自前
一工作日可转债A份额 与可转债B份额的基金份额净值; 
(3)可转债A份额与可转债B份额的上市交易按照相关法律法规、中国
证监会有关规定和深圳证券交易所的相关业务规则执行。 
四、上市交易的费用 
可转债A份额与可转债B份额上市交易的费用,按照深圳证券交易所上市
开放式基金的有关规定办理。 
五、上市交易的行情提示 
可转债A份额与可转债B份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过
行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示可转债A份额与可转债B份额前一
交易日的份额净值。 
六、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 
可转债A份额与可转债B份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
按照相关法律法规、中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关业务规则
执行。 
七、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规
则等相关规定内容进行调整的,本基金合同相应予以修改,并按照新规定执
行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 
第八部分  东吴转债份额的申购与赎回 
一、东吴转债份额申购和赎回场所 
东吴转债份额的申购与赎回将通过销售机构进行。投资人可以使用开放
式基金账户,通过基金管理人的直销机构及场外代销机构的营业网点(各销
售机构的具体名单见基金份额发售公告)办理东吴转债份额的场外申购和赎
回业务。基金投资人也可使用深圳证券账户,通过场内代销机构利用深圳证
券交易所交易系统办理东吴转债份额的场内申购和赎回业务。具体的销售机
构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据
情况变更或增减代销机构,并在管理人网站公示。若基金管理人或其指定的
代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行
申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。基金投资者应当在销售机构
的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
二、东吴转债份额申购和赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,投资人
在开放日办理东吴转债份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更
或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的
调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业
务办理时间在申购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业
务办理时间在赎回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时
间。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理东吴转债份
额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申
购、赎回或转换申请且注册登记机构确认接受的,其东吴转债份额申购、赎
回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 
三、东吴转债份额申购与赎回的原则 
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的东吴转
债份额的基金份额净值为基准进行计算; 
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 
3、当日的场外申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,
当日的场内申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易
时间结束后不得撤销; 
4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后
次序进行顺序赎回; 
5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理东吴转债份额的场内申购、
赎回业务时,需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管
理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。 
四、东吴转债份额申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内
提出申购或赎回的申请。 
投资人在提交申购东吴转债份额申请时须按销售机构规定的方式备足
申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的东吴转债份额余额,否则
所提交的申购、赎回申请无效,基金管理人、基金托管人和销售机构等不承
担由此产生的利息等任何损失。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购东吴转债份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,
申购申请即为有效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若
申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴
付的申购款项退还给投资人,基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担
由此产生的利息等任何损失。 
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付
赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处
理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为
申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内
对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+ 2日后(包
括该日)到销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若
申购不成功,则申购款项退还给投资人。 
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代
表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构或基金管理
人的确认结果为准。 
五、东吴转债份额申购和赎回的数量限制 
1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每
次赎回的最低份额,具体规定请参见招募说明书。 
2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,
具体规定请参见招募说明书。 
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规
定请参见招募说明书。 
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响
时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比
例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有
人的合法权益,具体规定请参见相关公告。 
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和
赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 
六、东吴转债份额申购和赎回的价格、费用及其用途 
1、东吴转债份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数
点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的东吴
转债份额的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情
况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 
2、申购份额的计算及余额的处理方式:东吴转债份额申购份额的计算
详见招募说明书。东吴转债份额申购费率由基金管理人决定,并在招募说明
书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的东吴转债份额的基金份
额净值,有效份额单位为份,场外申购的份额计算结果均按四舍五入方法,
保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购的
份额计算结果保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投
资人资金账户。 
3、赎回金额的计算及处理方式:东吴转债份额赎回金额的计算详见招
募说明书,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在
招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日东吴转
债份额的基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结
果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金
财产承担。 
4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于
支付注册登记费和其他必要的手续费,其中对持续持有期少于7日的投资者
收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 
6、东吴转债份额的申购费用最高不超过5%,赎回费用最高不超过赎回
金额的5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎
回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,
并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率
或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。 
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根
据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易
等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销
活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低
基金申购费率和基金赎回费率。 
8、办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国
证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、
深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规
则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无
须召开基金份额持有人大会。 
七、拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请。此
时本基金管理人管理的其他基金的转入申请按同样的方式处理: 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停
接受投资人的申购申请。 
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。 
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基
金份额持有人利益时。 
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其
他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管
人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有
基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资
者变相规避前述50%比例要求的情形。 
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形且基金管理人决定暂停
接受申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购
公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购款项将退
还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的
办理。 
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付
赎回款项: 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停
接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故
障或异常情况导致基金销售系统、基金会计系统、注册登记系统或证券结算
登记系统无法正常运行; 
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管
人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎
回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按
单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支
付,并以后续开放日的东吴转债份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述
第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回
时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
九、巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的东吴转债份额净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额(包括东吴转债份
额、可转债A份额与可转债B份额)的10%,即认为是发生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况
决定全额赎回或部分延期赎回。 
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请
时,按正常赎回程序执行。 
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难
或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造
成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份
额(包括东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额)的10%的前提下,
可对其余赎回申请延期办理。 
对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比
例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请
时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放
日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎
回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先
权并以下一开放日的东吴转债份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以
此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投
资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。当出现巨额赎回时,场内赎回申请
按照深圳证券交易所和注册登记机构的有关业务规则办理。 
(3)如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占
前一开放日基金总份额(包括东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额)
的比例超过 20%时,本基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过前述约
定比例的赎回申请实施延期赎回。 
对该单个基金份额持有人不超过前述比例的赎回申请,与当日其他赎回
申请一起,按上述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”方式处理。如
下一开放日,该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约定
的,继续按前述规则处理,直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎
回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于前述比例。 
在不违反法律法规的前提下,基金管理人在履行适当程序后,有权根据
当时市场环境调整前述比例及处理规则,并在指定媒介上进行公告。 
(4)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认
为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或
者招募说明书规定的其他方式在2个交易日内通知基金份额持有人,说明有
关处理方法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。 
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指
定媒介上刊登暂停公告。 
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒
介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的东吴转债
份额的基金份额净值。 
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,东吴转债份额
重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登东吴转债
份额重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的东吴转债份额的基
金份额净值。 
4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少
刊登暂停公告1次;当连续暂停时间超过2个月时,刊登暂停公告的频率由
基金管理人视情况调整。暂停结束,东吴转债份额重新开放申购或赎回时,
基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公
告,并公告最近1个开放日的东吴转债份额的基金份额净值。 
十一、基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本
基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定
的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规
定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 
十二、基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等
情形而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交
易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基
金基金份额的投资人。 
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继
承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金
会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持
有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易
过户必须提供注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过
户申请按注册登记机构的规定办理,并按注册登记机构规定的标准收费。 
十三、基金的转托管 
1、本基金的份额采用分系统登记的原则。场内认(申)购的东吴转债
份额或上市交易买入的可转债A份额、可转债B份额登记在证券登记结算系
统基金份额持有人深圳证券账户下;场外认(申)购的东吴转债份额登记在
注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下。本基金的转托管包括系统
内转托管和跨系统转托管。 
2、系统内转托管 
系统内转托管是指基金持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不
同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)
之间进行转托管的行为。 基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在
变更办理东吴转债份额场外基金赎回业务的销售机构(网点)时,应依照销
售机构(网点)规定办理基金份额系统内转托管。 
基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理可转
债A份额与可转债B份额上市交易或东吴转债份额场内赎回的会员单位(交
易单元)时,应办理已持有基金份额的系统内转托管。 
3、跨系统转托管 
跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的东吴转债份额在注册登记
系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 
本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相
关规定办理。基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 
十四、定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理
人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,
每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规
定的定期定额投资计划最低申购金额。 
十五、基金的冻结和解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,
以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
第九部分 基金的份额配对转换  
基金合同生效后,本基金将根据基金合同约定,办理场内的东吴转债份
额与分级份额之间的场内份额配对转换业务。 
一、场内份额配对转换 
1、场内份额配对转换:指根据基金合同约定,场内的基础份额与分级份
额之间进行转换的行为,包括分拆与合并。 
2、分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每10份
东吴转债份额的场内份额申请转换成7份可转债A份额与3份可转债B份额
的行为。 
3、合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每7份可
转债A份额与3份可转债B份额进行配对申请转换成10份东吴转债份额的
场内份额的行为。 
4、场外的东吴转债份额不进行份额配对转换。在场外东吴转债份额通过
跨系统转托管至场内后,可按照场内份额配对转换规则进行操作。 
二、业务办理机构 
本基金场内份额配对转换业务的办理机构见招募说明书或基金管理人届
时发布的相关公告。基金份额持有人,应当在场内份额配对转换业务办理机
构的营业场所或按其提供的其他方式,办理场内份额配对转换。深圳证券交
易所、注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减该业务的办理机构,
并予以公告。 
三、业务办理时间 
场内份额配对转换,自可转债A份额、可转债B份额上市交易后不超过
6个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理该业务前在指定媒介上
予以公告。 
四、份额配对转换的原则 
1、份额配对转换以份额申请。 
2、申请进行分拆的东吴转债份额的场内份额必须是10的整数倍。 
3、申请进行合并的可转债A份额与可转债B份额必须同时配对申请,
可转债A份额与可转债B份额必须为正整数且两者的比例须为7:3。 
4、东吴转债份额的场外份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为东吴
转债份额的场内份额后方可进行。 
5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 
基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定
作出调整,并在正式实施前在指定媒介公告。 
五、份额配对转换的程序 
份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相
关业务公告。 
六、暂停份额配对转换的情形 
1、基金管理人有权根据市场情况,暂停配对转换的合并或分拆。 
2、深圳证券交易所、注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常
情况无法办理份额配对转换业务。 
3、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 
发生前述三项的,基金管理人应当在指定媒介刊登暂停份额配对转换业
务的公告。 
在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转
换业务的办理,并依照有关规定在指定媒介公告。 
七、份额配对转换的业务办理费用 
投资人申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构可按
照规定的标准收取一定的佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取
的相关费用,具体见相关业务公告。 
第十部分  基金合同当事人及权利义务 
一、基金管理人 
(一)基金管理人简况 
名称:东吴基金管理有限公司 
住所:上海市浦东新区源深路279号(200135) 
法定代表人:王炯 
设立日期:2004年9月2日 
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004] 132号 
组织形式:有限责任公司 
注册资本:1亿元 
存续期间:持续经营 
联系电话:(021)50509888 
(二)基金管理人的权利与义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于: 
(1)依法募集基金; 
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运
用并管理基金财产; 
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会
批准的其他费用; 
(4)销售基金份额; 
(5)召集基金份额持有人大会; 
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托
管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监
管部门,并采取必要措施保护基金投资人的利益; 
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和
处理; 
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业
务并获得《基金合同》规定的费用; 
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金
的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; 
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利
或者实施其他法律行为; 
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基
金提供服务的外部机构; 
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申
购、赎回、转换和非交易过户的业务规则; 
(17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于: 
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 
(2)办理基金备案手续; 
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和
运用基金财产; 
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业
化的经营方式管理和运作基金财产; 
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金
分别管理,分别记账,进行证券投资; 
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 
(7)依法接受基金托管人的监督; 
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格
的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净
值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; 
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告; 
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披
露及报告义务; 
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基
金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应
予保密,不向他人泄露; 
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额
持有人分配基金收益; 
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有
人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其
他相关资料 15年以上; 
(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,
并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基
金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配; 
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证
监会并通知基金托管人; 
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人
合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份
额持有人利益向基金托管人追偿; 
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有
关基金事务的行为承担责任; 
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实
施其他法律行为; 
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不
能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款
利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人; 
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 
(26)建立并保存基金份额持有人名册; 
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、基金托管人 
(一)基金托管人简况 
名称:平安银行股份有限公司 
住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 
法定代表人: 谢永林 
成立日期:1987 年12 月22 日 
组织形式:股份有限公司 
注册资本: 5,123,350,416 元 
存续期间:持续经营 
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号 
联系人:李玉彬 
联系电话:(0755) 2216 8677 
(二)基金托管人的权利与义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于: 
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安
全保管基金财产; 
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门
批准的其他费用; 
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损
失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益; 
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资
金清算。 
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 
(7)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于: 
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不
同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,
分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互
独立; 
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证; 
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照本合同及托管协
议的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金
份额申购、赎回价格; 
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;
如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人
是否采取了适当的措施; 
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15
年以上; 
(12)从基金管理人处接收并保存基金份额持有人名册; 
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收
益和赎回款项; 
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持
有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配; 
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证
监会和银行监管机构,并通知基金管理人; 
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其
赔偿责任不因其退任而免除; 
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己
的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份
额持有人利益向基金管理人追偿; 
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; 
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
三、基金份额持有人 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接
受,基金投资者自依据基金合同取得的基金份额,即成为本基金份额持有人
和基金合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人
作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 
东吴转债份额、可转债A份额 及可转债B 份额仅在其各自份额类别内
拥有同等的权益。如果可转债A份额与可转债B份额的运作出现终止,则在
终止可转债A份额与可转债B份额的运作后,本基金每份基金份额具有同等
的合法权益。 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于: 
(1)分享基金财产收益; 
(2)参与分配清算后的剩余基金财产; 
(3)依法申请赎回其持有的基金份额; 
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; 
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大
会审议事项行使表决权; 
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 
(7)监督基金管理人的投资运作; 
(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为
依法提起诉讼或仲裁; 
(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于: 
(1)认真阅读并遵守《基金合同》; 
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; 
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定
的费用; 
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止
的有限责任; 
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; 
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
第十一部分  基金份额持有人大会 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授
权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人大会的审
议事项应分别由东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额的基金份额持
有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 
一、召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 
(1)终止《基金合同》; 
(2)更换基金管理人; 
(3)更换基金托管人; 
(4)转换基金运作方式; 
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等
报酬标准的除外; 
(6)变更基金类别; 
(7)本基金与其他基金的合并; 
(8)变更基金投资目标、范围或策略; 
(9)变更基金份额持有人大会程序; 
(10)终止可转债A份额与可转债B份额的运作; 
(11)终止可转债A份额与可转债B份额上市交易,但因可转债A份
额与可转债B份额不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外; 
(12)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 
(13)代表东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额各基金份额总
数10%以上(含10%,每一级份额均应占各该级份额总数的10%以上,对每
一级份额而言,包括单独或合计持有该级基金份额的10%以上,基金份额持
有人提议召开持有人大会、提案、提名基金管理人或基金托管人时,应包括
基础份额及两种分级基金份额的持有人)的基金份额持有人(以基金管理人
收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大; 
(14)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 
(15)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份
额持有人大会的事项。 
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份
额持有人大会: 
(1)调低基金管理费、基金托管费; 
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、
调低赎回费率; 
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或
修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; 
(6)根据中国证监会及深圳证券交易所变动基金上市交易的规则等相关
规定,本基金修改可转债A份额与可转债B份额的上市与交易规定; 
(7)在不变更本基金合同其他约定的条件下,经基金管理人与基金托管
人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更东吴转债份额的收益分配方
式 
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的
以外的其他情形。 
二、会议召集人及召集方式 
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由
基金管理人召集; 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否
召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决
定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召
开的,应当由基金托管人自行召集。 
4、代表东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额各该级基金份额
总数10%以上(含10%,每一级份额均应占各该级份额总数的10%以上,对
每一级份额而言,包括单独或合计持有该级基金份额总数的10%以上,基金
份额持有人提议召开持有人大会、提案、提名基金管理人或基金托管人时,
应包括基础份额及两种分级基金份额的持有人。本合同以下相同表述与此具
有相同含义)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应
当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10
日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金
管理人决定不召集,代表东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额各该
级基金份额总数10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基
金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定
是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金
托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召。 
5、代表东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额各该级基金份额
总数10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,
而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表东吴转债份额、可转债A份额
与可转债B份额各该级基金份额总数10%以上的基金份额持有人有权自行召
集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。基金份额
持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当
配合,不得阻碍、干扰。 
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。 
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30日,在指定媒
介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 
(1)会议召开的时间、地点和会议形式; 
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和
代理有效期限等)、送达时间和地点; 
(5)会务常设联系人姓名及联系电话; 
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 
(7)召集人需要通知的其他事项。 
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关
及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金
管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,
则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进
行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监
督的,不影响表决意见的计票效力。 
四、基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的
召开方式由会议召集人确定。 
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金
份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。
现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托
人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基
金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的
登记资料相符; 
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%,全
部有效凭证所对应的东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额分别占权
益登记日东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额各自基金总份额50%
以上。参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于前款规定比例的,
召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月
以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额
持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开(下
同)。 
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书
面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式
进行表决。 
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日
内连续公布相关提示性公告; 
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人
在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的
监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金
托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%); 
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表
他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书
面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权
委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册
机构记录相符; 
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。 
五、议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
(1)议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重
大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基
金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基
金份额持有人大会讨论的其他事项。 
(2)基金管理人、基金托管人、持有东吴转债份额、可转债A份额 与
可转债B 份额各自的基金份额总数10%以上(以权益登记日持有的份额数量
为准)的基金份额持有人,可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向
大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 
(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对
提案进行审核: 
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关
系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,
应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。
如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份
额持有人大会上进行解释和说明。 
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做
出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人
不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出
决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 
(4)单独或合计代表东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额各
该级基金份额总数10%以上(以权益记日持有的份额数量为准)的基金份额
持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人
提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通
过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个
月。法律法规另有规定的除外。 
(5)基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案
的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
(6)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
(1)现场开会 
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大
会决议。 
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人授权代表
和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的东吴转债份额、可
转债A份额与可转债B份额的基金份额持有人和代理人所持各自类别内的表
决权50%以上(含50%)选举产生的一名基金份额持有人作为该次基金份额
持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持
有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员
姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、
委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 
(2)通讯开会 
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表
决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,
在公证机关监督下形成决议。 
六、表决 
东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额的基金份额持有人所持每
份基金份额有一票表决权。。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 
1、一般决议,一般决议须经参加大会的东吴转债份额、可转债A份额
与可转债B份额的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上(含
50%,每一级基金份额应独立表决,每一级份额均应占出席持有人大会的各
该级份额总数的50%以上)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别
决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通。 
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的东吴转债份额、可转债A份
额 与可转债B份额的基金份额持有人及其代理人所持表决权的2/3以上(含
2/3,每一级基金份额应独立表决,每一级份额均应占出席持有人大会的各该
级份额总数的2/3以上,下同)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基
金管理人或者基金托管人、终止可转债A份额与可转债B份额的运作、终止
基金合同以及与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 
3、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否
则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投
资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊
不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。 
5、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当
分开审议、逐项表决。 
七、计票 
1、现场开会 
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主
持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两
名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如
大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召
集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主
持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响
计票的效力。 
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人
当场公布计票结果。 
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有
怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应
当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场
公布重新清点结果。 
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出
席大会的,不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在
基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的
监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金
托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 
八、生效与公告 
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证
监会备案。 
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法备案或者出具无异议意见
之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的规定在
指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会
决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持
有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、
基金管理人、基金托管人均有约束力。 
九、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 
第十二部分  基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 
一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 
(一)基金管理人职责终止的情形 
有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 
1、被依法取消基金管理资格; 
2、被基金份额持有人大会解任; 
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 
4、法律法规和《基金合同》规定的其他情形。 
(二)基金托管人职责终止的情形 
有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 
1、被依法取消基金托管资格; 
2、被基金份额持有人大会解任; 
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 
4、法律法规和《基金合同》规定的其他情形。 
二、基金管理人和基金托管人的更换程序 
(一)基金管理人的更换程序 
1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有东吴转债份
额、可转债A份额与可转债B份额各该级基金份额总数10%以上(含10%)
基金份额的基金份额持有人提名; 
2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提
名的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的东吴转债份额、可转债A
份额与可转债B份额的基金份额持有人及其代理人所持表决权的2/3以上(含
2/3)表决通过。新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格
条; 
3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时
基金管理人; 
4、备案:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须经中国证监会备
案生效后方可执行; 
5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在中国证监会备案生效后2
日内在指定媒介公告。 
6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务
资料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手
续,临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人应与基
金托管人核对基金资产总值; 
7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事
务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,
审计费用从基金财产中列支; 
8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,
应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 
(二)基金托管人的更换程序 
1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有东吴转债份
额、可转债A份额与可转债B份额各该级基金份额总数10%以上(含10%)
基金份额的基金份额持有人提名; 
2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提
名的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的东吴转债份额、可转债A
份额与可转债B份额的基金份额持有人及其代理人所持表决权的2/3以上(含
2/3)表决通过。新任基金托管人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格
条件; 
3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时
基金托管人; 
4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须经中国证监会备
案生效后方可执行; 
5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在中国证监会备案生效后2
日内在指定媒介公告; 
6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业
务资料,及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或
者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人与基金管理人核对基金资
产总值; 
7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事
务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,
审计费用从基金财产中列支。 
(三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。 
1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有东
吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额各该级基金份额总数10%以上(含
10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人; 
2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 
3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金
托管人的基金份额持有人大会决议获得中国证监会备案生效后2日内在指定
媒介上联合公告。 
(四)新基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人接收基金财产和
基金托管业务前,原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责,并保
证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。 
第十三部分  基金的托管 
基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定
订立托管协议。 
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的
保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中
的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 
第十四部分  基金份额的注册登记 
一、基金的份额注册登记业务 
本基金的注册登记业务指本指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,
具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务
的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办
理非交易过户等。 
二、基金注册登记业务办理机构 
本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件
的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的,应与代
理人签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管
理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额
持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。 
三、基金注册登记机构的权利 
基金注册登记机构享有以下权利: 
1、取得注册登记费; 
2、建立和管理投资者基金账户; 
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 
4、在法律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间进行调整,并依照
有关规定于开始实施前在指定媒介上公告; 
5、法律法规规定的其他权利。 
四、基金注册登记机构的义务 
基金注册登记机构承担以下义务: 
1、配备足够的专业人员办理本基金份额的注册登记业务; 
2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理本基金份额的注册登记
业务; 
3、保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录15
年以上; 
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务
对投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形
及法律法规规定的其他情形除外; 
5、按基金合同及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其
他必要的服务; 
6、接受基金管理人的监督; 
7、法律法规规定的其他义务。 
第十五部分  基金的投资 
一、投资目标 
本基金为债券型指数证券投资基金,采用优化复制法的投资策略,按照
成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份
券及其权重的变化进行相应调整,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数
相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的债券、货币市场工具、银行存款、因可转债转股所形成的股票、因所持
股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括可转债(含分离交易可转
债)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融
资券、中期票据、资产支持证券、次级债、地方政府债、政府机构债、债券
回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收
益类金融工具。 
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市
场新股或增发新股的申购。因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发
的权证、因投资可分离债券而产生的权证,须在达到可交易状态日起10 个
交易日内卖出。 
本基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基金资产的80%,
其中投资于中证可转换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现
金基金资产的80%;投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基
金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其它
金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 
三、投资理念 
本基金跟踪具有良好市场代表性的中证可转债指数,通过指数化投资以
实现跟踪中证可转债指数,从而为投资者提供一个分享中国经济增长及可转
债债券市场发展的有效投资工具。 
四、投资策略 
本基金为债券指数基金,对指数投资部分,采用最优复制法的投资策略,
主要以标的指数的成份券及其备选成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、
操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市
场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以
保证对标的指数的有效跟踪。 
在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日
均偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内。如因指数编
制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应
采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 
(一)资产配置策略 
本基金将不低于基金资产净值的80%投资于债券资产,又将不低于非现
金基金资产的80%投资于指数成份券及备选成份券。剩余资产将投资于流动
性较好,收益较高的固定收益类产品,以保证投资组合能够在跟踪指数的基础
上,具有较好的流动性。 
(二)指数投资策略 
对指数投资部分,采用优化复制法,主要以标的指数的成份券构成为基
础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、
日常申购赎回情况、市场流动性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证
对标的指数的有效跟踪。 
1. 可转债投资组合的定期调整 
本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的标的指数对其成份券及
成分券权重的调整而进行相应调整。 
2. 可转债投资组合的不定期调整 
当以下情况发生时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对个券
权重和券种进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪
误差。 
(1) 本基金预期标的指数的成份券即将调整或权重发生变化; 
(2) 成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符
合市场交易惯例; 
(3) 由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建
组合; 
(4) 基金发生申购赎回、市场流动性变化等其他可能影响跟踪效果的情
形。 
3. 可转债投资组合的优化 
为更好地跟踪指数走势,本基金将根据本基金的资产规模、日常申购赎
回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优
化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。 
   五、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制: 
(1)债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证可转换
债券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%; 
(2)投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的
20%; 
(3)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 
(4)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的
10%; 
(5)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证
券,不超过该证券的10%; 
(6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%; 
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得
超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部
证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类
资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不
得超过该基金资产净值的20%; 
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持
证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标
准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 
(9)本基金持有的同一中期票据的比例,不得超过该中期票据规模的
10%; 
(10)本基金投资于同一原始权益人的各类中期票据的比例,不得超过
该基金资产净值的10%; 
(11)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例
的规定。 
(12)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于
开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该
上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上
市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; 
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资
产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得
主动新增流动性受限资产的投资; 
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交
易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的
投资范围保持一致; 
(15)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 
除上述第(3)、(8)、(13)、(14)项之外,因证券市场波动、上市公司
合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日
内进行调整。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例
符合上述约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本托管协议生效之
日起开始。 
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活
动: 
(1)承销证券; 
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 
(3)从事承担无限责任的投资; 
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; 
(5)向其基金管理人、基金托管人出资; 
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金
投资可不受上述规定限制。 
五、业绩比较基准 
中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5% 
中证可转换债券指数选取的是在上海证券交易所和深圳证券交易所上市
并且面值余额在3千万元以上的可转换公司债券。该指数采用派许加权综合
价格指数方法编制,其成分券为沪深两市中核心优质可转换债券,具有代表
性强、流动性相对较高的特点,能够反映沪深两市可转债市场的总体发展趋
势。 
随着市场环境的变化,如果上述标的指数不适用本基金时,本基金管理
人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基
金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中,若标
的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应
就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。若标的指
数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),
则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,
报中国证监会备案。并依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。 
六、风险收益特征 
本基金是债券型指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金、
混合基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。 
从本基金的两类基金份额来看,可转债A份额为约定收益,将表现出预
期低风险、预期收益相对稳定的明显特征;可转债B份额获得产品剩余收益,
带有适当的杠杆效应,表现出预期风险高、预期收益高的显著特征。 
七、本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 
第十六部分  基金的财产 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应
收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证
券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财
产账户相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并
由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、注册登记机构和基金销售机
构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使
请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,
基金财产不得被处分。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产
等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金
财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管
理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 
第十七部分  基金资产估值 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法
规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资
等资产及负债。 
三、估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券
交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日
后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有
交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价
估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交
易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生
了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近
交易市价,确定公允价格; 
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价
值。交易所上市的资产支持证券、中小企业私募债,采用估值技术确定公允
价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂
牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)
估值; 
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允
价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按
交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采
用估值技术确定公允价值。 
4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价
格估值。 
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。 
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方
法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,
应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金
有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致
的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布.。 
四、估值程序 
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金
份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另
有规定的,从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法
规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产
估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,
由基金管理人对外公布。 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产
估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生
估值错误时,视为基金份额净值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、
或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失
的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损
失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应
及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任
方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成
损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已
经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则
其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进
行确认,确保估值错误已得到更正。 
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负
责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义
务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事
人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估
值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得
不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事
人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估
值错误责任方。 
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方
式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: 
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发
生的原因确定估值错误的责任方; 
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损
失进行评估; 
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进
行更正和赔偿损失; 
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由
基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通
报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金
托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管
理人应当公告。 
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 
六、暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时; 
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时; 
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保
障基金份额持有人的利益决定延迟估值时; 
4、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人
不能出售或评估基金资产的; 
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管
人协商一致后,基金管理人应当暂停基金估值; 
6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七、基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计
算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算
当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净
值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公
布。 
第十八部分  基金费用与税收 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费; 
2、基金托管人的托管费; 
3、标的指数使用许可费; 
4、基金上市费用; 
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 
7、基金份额持有人大会费用; 
8、基金的证券交易或结算而产生的费用; 
9、基金的银行汇划费用; 
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的
其他费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费  
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的
计算方法如下: 
H=E×0.70 %÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前 5个
工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假
等,支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的
计算方法如下: 
H=E×0.2%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前 5个
工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
延。 
3、标的指数使用许可费 
指数使用许可费根据基金管理人与指数开发商签署的相关许可协议确定
并调整。在通常情况下,指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.015%年
费率计提。计算方法如下: 
H=E×0.015%÷当年天数 
H为每日应计提的指数使用许可费,E为前一日的基金资产净值 。 
指数使用许可费每日计提,按季支付。指数使用许可费的收取下限为每
季度人民币贰万伍仟元,基金设立当年,不足三个月的,按照三个月收费。 
基金管理人可根据指数许可协议规定的费率、收费方式变更和基金份额
持有人的利益,对上述计提方式进行合理变更并公告。 
上述“一、基金费用的种类中第3-10项费用”,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支
付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用: 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失; 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 
3、《基金合同》生效前的相关费用; 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的
项目。 
四、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法
规执行。 
第十九部分 基金的收益与分配 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣
除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后
的余额。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利
润中已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
本基金(包括东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额)不进行
收益分配。  
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止可
转债A份额与可转债B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议
调整基金的收益分配规则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 
第二十部分  基金份额折算 
一、定期份额折算 
在东吴转债份额、可转债A 份额存续期内的每个会计年度12 月第一个
工作日,本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。第一个定期折算
期间指基金合同生效日至基金合同生效日之后最近一个11 月30 日,第二个
及之后的定期折算期间指每个会计年度的12 月1 日至下一会计年度的11 
月30 日。 
(一)基金份额折算基准日 
每个会计年度12 月第一个工作日。 
(二)基金份额折算对象 
基金份额折算基准日登记在册的东吴转债份额、可转债A份额。 
(三)基金份额折算频率 
每年折算一次。 
(四)基金份额折算方式 
可转债A份额和可转债B份额按照基金合同第四部分“基金的分级”进
行净值计算,对可转债A份额的应得收益进行定期份额折算,每10 份东吴
转债份额将按7份可转债A份额获得约定应得收益的新增折算份额。 
在基金份额折算前与折算后,可转债A份额和可转债B份额的份额配比
保持7:3的比例。 
对于可转债A份额期末的约定应得收益,即可转债A份额每个定期折算
期末11 月30 日份额净值超出1.000 元部分,将折算为场内东吴转债份额分
配给可转债A份额持有人。东吴转债份额持有人持有的每10份东吴转债份
额将按7 份可转债A份额获得新增东吴转债份额的分配。持有场外东吴转债
份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外东吴转债份额的分
配;持有场内东吴转债份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场
内东吴转债份额的分配。 
经过上述份额折算,东吴转债份额和可转债A份额的基金份额净值将相
应调整。 
每个会计年度12 月第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对
东吴转债份额和可转债A份额进行应得收益的定期份额折算。 
1、东吴转债份额 
后前前
NAV?NAV-0.7?(NAV-1.000) 东吴转债东吴转债可转债A
东吴转债份额持有人新增的东吴转债份额 
前前
0.7?NUM?(NAV-1.000)东吴转债可转债A


NAV东吴转债
其中: 

NAV:定期份额折算前东吴转债份额净值 东吴转债

NAV:定期份额折算后东吴转债份额净值 东吴转债

NAV:定期份额折算前可转债A份额净值 可转债A

NUM:定期份额折算前东吴转债份额的份额数 东吴转债
东吴转债份额的场外份额经折算后的份额数采用截位的方式保留到小数
点后两位,由此产生的误差计入基金财产;东吴转债份额的场内份额经折算
后的份额数取整计算(最小单位为1 份),余额计入基金财产。 
2、可转债B份额 
每个会计年度的定期份额折算不改变可转债B份额净值及其份额数。 
3、可转债A份额 
定期份额折算后可转债A份额的基金份额净值=1.000 元 
定期份额折算后可转债A份额的份额数 = 定期份额折算前可转债A份
额的份额数 
可转债A份额持有人新增的场内东吴转债份额的份额数
前前
NUM?(NAV-1.000)可转债A可转债A
?

NAV东吴转债 
其中:  

NAV:定期份额折算后东吴转债份额净值 东吴转债

NAV:定期份额折算前可转债A份额净值 可转债A

NUM:定期份额折算前可转债A份额的份额数 可转债A
4、定期份额折算后东吴转债份额的份额数 = 定期份额折算前东吴转债
份额的份额数 + 东吴转债份额持有人新增的东吴转债份额的份额数 +可转
债A份额持有人新增的东吴转债份额的份额数 
(五)基金份额折算期间的基金业务办理 
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证
券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停可转债A份
额与可转债B份额的上市交易和东吴转债份额的申购或赎回等相关业务,具
体见基金管理人届时发布的相关公告。 
(六)基金份额折算结果的公告 
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介
和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。 
(七)特殊情形的处理 
若在某一定期折算期间最后一个工作日发生基金合同约定的本基金不定
期份额折算的情形时,基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,根
据具体情况选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份
额折算。 
二、不定期份额折算 
除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:
当东吴转债份额的基金份额净值达到1.400 元;当可转债B份额的基金份额
净值达到0.450 元。 
(一)当东吴转债份额的基金份额净值达到1.400 元,本基金将按照以
下规则进行份额折算。 
1、基金份额折算基准日 
东吴转债份额的基金份额净值达到1.400 元,基金管理人可根据市场情
况确定折算基准日。 
2、基金份额折算对象 
基金份额折算基准日登记在册的可转债A份额、可转债B份额和东吴转
债份额。 
3、基金份额折算频率 
不定期。 
4、基金份额折算方式 
当东吴转债份额的基金份额净值达到1.400 元后,本基金将分别对可转
债A份额、可转债B份额和东吴转债份额进行份额折算,份额折算后本基金
将确保可转债A份额和可转债B份额的比例为7:3,份额折算后可转债A
份额、可转债B份额和东吴转债份额的基金份额净值均调整为1元。 
当东吴转债份额的份额净值达到1.400 元后,可转债A份额、可转债B
份额、东吴转债份额三类份额将按照如下公式进行份额折算: 
(1)可转债A份额份额折算原则: 
① 份额折算前可转债A份额的份额数与份额折算后可转债A份额的份
额数相等; 
② 可转债A份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1 元以
上的净值部分全部折算为场内东吴转债份额。 
可转债A份额持有人新增的场内东吴转债份额的份额数 
前前
NUM?(NAV-1.000)可转债A可转债A

1.000

NAV:定期份额折算前可转债A份额净值 可转债A

NUM:定期份额折算前可转债A份额的份额数 可转债A
(2)可转债B份额份额折算原则: 
① 份额折算后可转债B份额与可转债A份额的份额数保持7:3 配比; 
② 份额折算前可转债B份额的资产净值与份额折算后可转债B份额的
资产净值及新增场内东吴转债份额的资产净值之和相等; 
③ 份额折算前可转债B份额的持有人在份额折算后将持有可转债B份
额与新增场内东吴转债份额。 
可转债B份额持有人新增的东吴转债份额的份额数 
前前
NUM?(NAV-1.000)可转债B可转债B

1.000
其中: 

NUM:份额折算前可转债B份额的份额数 可转债B

NAV:份额折算前可转债B份额净值 可转债B
(3)东吴转债份额份额折算原则: 
场外东吴转债份额持有人份额折算后获得新增场外东吴转债份额,场内
东吴转债份额持有人份额折算后获得新增场内东吴转债份额。 
东吴转债份额持有人份额折算后新增的东吴转债份额 
前前
NUM?(NAV-1.000)东吴转债东吴转债
1.000
其中: 

NAV:份额折算前东吴转债份额净值 东吴转债

NUM:份额折算前东吴转债份额的份额数 东吴转债
5、基金份额折算期间的基金业务办理 
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证
券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停可转债A份
额与可转债B份额的上市交易和东吴转债份额的申购或赎回等相关业务,具
体见基金管理人届时发布的相关公告。 
6、基金份额折算结果的公告 
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介
和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。 
(二)当可转债B份额的基金份额净值达到0.450 元,本基金将按照以
下规则进行份额折算。 
1、基金份额折算基准日 
可转债B份额的基金份额净值达到0.450 元,基金管理人可根据市场情
况确定折算基准日。 
2、基金份额折算对象 
基金份额折算基准日登记在册的可转债A份额、可转债B份额、东吴转
债份额。 
3、基金份额折算频率 
不定期。 
4、基金份额折算方式 
当可转债B份额的基金份额净值达到0.450 元后,本基金将分别对可转
债A份额、可转债B份额和东吴转债份额进行份额折算,份额折算后本基金
将确保可转债A份额和可转债B份额的比例为7:3,份额折算后东吴转债
份额、可转债A份额和可转债B份额的基金份额净值均调整为1 元。 
当可转债B份额净值达到0.450 元后,可转债A份额、可转债B份额、
东吴转债份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。 
(1)可转债B份额份额折算原则: 
份额折算前可转债B份额的资产净值与份额折算后可转债B份额的资产
净值相等。 
前前
NUM?NAV后可转债B可转债B
NUM? 可转债B
1.000
其中: 

NUM:份额折算后可转债B份额的份额数 可转债B

NUM:份额折算前可转债B份额的份额数 可转债B

NAV:份额折算前可转债B份额净值 可转债B
(2)可转债A份额份额折算原则: 
①份额折算前后可转债A份额与可转债B份额的份额数始终保持7:3 配
比; 
②份额折算前可转债A份额的资产净值与份额折算后可转债A份额的资
产净值及新增场内东吴转债份额的资产净值之和相等; 
③份额折算前可转债A份额的持有人在份额折算后将持有可转债A份额
与新增场内东吴转债份额。 
后后
NUM:NUM?7:3 可转债A可转债B
前前后
NUM?NAV-NUM?1.000场内可转债A可转债A可转债A
NUM? 东吴转债
1.000
其中: 

NUM:份额折算后可转债A份额的份额数 可转债A

NUM:份额折算后可转债B份额的份额数 可转债B
场内
NUM:份额折算前可转债A份额持有人在份额折算后所持有的新东吴转债
增的场内东吴转债份额的份额数 

NUM:份额折算前可转债A份额的份额数 可转债A

NAV:份额折算前可转债A份额净值 可转债A
(3)东吴转债份额份额折算原则: 
份额折算前东吴转债份额的资产净值与份额折算后东吴转债份额的资产
净值相等。 
前前
NUM?NAV后东吴转债东吴转债
NUM? 东吴转债
1.000
其中: 

NUM:份额折算后东吴转债份额的份额数 东吴转债

NUM:份额折算前东吴转债份额的份额数 东吴转债

NAV:份额折算前东吴转债份额净值 东吴转债
5、基金份额折算期间的基金业务办理 
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证
券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停可转债A份
额与可转债B份额的上市交易和东吴转债份额的申购或赎回等相关业务,具
体见基金管理人届时发布的相关公告。 
6、基金份额折算结果的公告 
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介
和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。 
第二十一部分  可转债A份额与可转债B份额的终止运作 
一、经基金份额持有人大会决议通过,可转债A份额与可转债B份额可
申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议
的形式表决通过,即须经参加基金份额持有人大会的东吴转债份额、可转债
A份额与可转债B份额各自的基金份额持有人或其代理人所持东吴转债份
额、可转债A份额与可转债B份额各自表决权的2/3以上(含2/3)通过方
为有效。 
二、可转债A份额与可转债B份额终止运作后的份额折算 
可转债A份额与可转债B份额终止运作后,除非基金份额持有人大会决
议另有规定的,可转债A份额与可转债B份额将全部折算成东吴转债份额的
场内份额。 
1、份额折算基准日 
可转债A份额与可转债B份额终止运作日(如该日为非工作日,则顺延
至下一个工作日)。 
2、 份额折算方式 
在折算基准日日终,以东吴转债份额的基金份额净值为基准,可转债A
份额与可转债B份额按照各自的基金份额净值折算成东吴转债份额的场内份
额。可转债A份额(或可转债B份额)基金份额持有人持有的折算后东吴转
债份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。 
份额折算计算公式: 
可转债A份额折算为东吴转债份额的数量= 
NAV可转债A
折算前可转债A份额的数量? 
NAV东吴转债
可转债B份额折算为东吴转债份额的数量= 
NAV可转债B
折算前可转债B份额的数量? 
NAV东吴转债
NAV: 分级份额终止运作日东吴转债份额的份额净值 东吴转债
NAV: 分级份额终止运作日可转债A份额的份额 可转债A
: 分级份额终止运作日可转债B份额的份额 NAV可转债B
可转债A份额与可转债B份额全部折算为东吴转债份额的场内份额后,
本基金转型为东吴中证可转换债券指数证券投资基金(LOF),本基金接受
场外与场内的申购和赎回。 
4、份额折算的公告 
基金管理人应不迟于可转债A份额与可转债B份额终止运作日前2日,
就分级份额终止运作及份额折算事宜,在指定媒介公告。可转债A份额与可
转债B份额进行份额折算结束后,基金管理人应在2日内在指定媒介公告,
并报中国证监会备案。 
第二十二部分  基金的会计与审计 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集
的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一
个会计年度; 
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 
4、会计制度执行国家有关会计制度; 
5、本基金独立建账、独立核算; 
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常
的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核
对并以托管协议约定方式确认。 
二、基金的年度审计 
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。
更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。 
第二十三部分  基金的信息披露 
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持
有人大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规
定的自然人、法人和非法人组织。 
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照
法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、
准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基
金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互
联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资人能够按照
《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 
2、对证券投资业绩进行预测; 
3、违规承诺收益或者承担损失; 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文
字; 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,
以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人
民币元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括: 
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份
额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
人重大利益的事项的法律文件。 
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事
项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、
信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书
的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说
明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理
人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明
书。 
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重
大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登
载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息
发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人
不再更新基金产品资料概要。 
基金募集申请经中国证监会备案后,基金管理人在基金份额发售的3日
前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基
金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 
(二)基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并
在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 
(三)《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载
《基金合同》生效公告。 
(四)基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上
市交易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上,并
将上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。 
(五)基金净值信息 
1、基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人
应当至少每周在指定网站披露一次东吴转债份额、可转债A份额、可转债B
份额的基金份额净值。 
2、在可转债A份额与可转债B份额上市交易后,基金管理人应当不晚
于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露
交易日的东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额基金份额净值和基金
份额累计净值。 
3、在开始办理东吴转债份额申购或者赎回后,基金管理人应当不晚于每
个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放
日的东吴转债份额、可转债A份额、可转债B份额各自的基金份额净值和东
吴转债份额的基金份额累计净值。 
4、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站
披露半年度和年度最后一日东吴转债份额、可转债A份额、可转债B份额各
自的基金份额净值和东吴转债份额的基金份额累计净值。 
(六)基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金
份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够
在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 
(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报
告 
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,
将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会
计师事务所审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,
将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报
告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报
刊上。 
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、
中期报告或者年度报告。 
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的
情形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资
者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占
比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特
殊情形除外。 
本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中
披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 
(八)临时报告 
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告
书,并登载在指定报刊和指定网站上。 
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的下列事件: 
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 
2、基金合同终止、基金清算; 
3、转换基金运作方式、基金合并; 
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师
事务所; 
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等
事项; 
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更; 
8、基金募集期延长或提前结束募集; 
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部
门负责人发生变动; 
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过
百分之三十; 
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为
受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因
基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股
东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承
销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 
14、基金收益分配事项; 
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费
率发生变更; 
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 
17、东吴转债份额开始办理申购、赎回; 
18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 
20、本基金暂停接受东吴转债份额申购、赎回申请或重新接受申购、赎
回申请; 
21、本基金可转债A份额与可转债B份额暂停上市、恢复上市或终止上
市; 
22、本基金接受或暂停接受份额配对转换申请; 
23、本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理场内份额配对转换业务; 
24、本基金实施基金份额折算; 
25、可转债A份额与可转债B份额终止运作; 
26、可转债A份额与可转债B份额终止运作后可转债A份额与可转债B
份额的份额转换; 
27、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大
事项时; 
28、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额
的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 
(八)澄清公告 
在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基
金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公
开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会和基金上市交易的证券交易所。 
(九)基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以
公告。 
(十)清算报告 
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财
产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定
网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 
(十一)中国证监会规定的其他信息。 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部
门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金
信息披露内容与格式准则等法规的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报
告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或
电子确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信
息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披
露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据
需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金
上市交易的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内
容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书
的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后
15年。 
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为
投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、
不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要
求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披
露费用,该费用不得从基金财产中列支。 
七、信息披露文件的存放与查阅 
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法
律法规规定将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所网站,供社
会公众查阅、复制。 
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 
第二十四部分  基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
一、《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更
并公告,并报中国证监会备案。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备案
生效后方可执行,自决议生效之日起依照《信息披露办法》的规定在指定媒
介公告。 
二、《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 
1、基金份额持有人大会决定终止的; 
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的; 
3、《基金合同》约定的其他情形; 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作
日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序: 
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 
(3)对基金财产进行估值和变现; 
(4)制作清算报告; 
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清
算报告出具法律意见书; 
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 
(7)对基金财产进行分配; 
5、基金财产清算的期限为 6个月。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理
费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除
基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持
有的基金份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监
会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应
当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊
上。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 
第二十五部分  违约责任 
一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》
等法律法规的规定或者《基金合同》约定,给基金财产或者基金份额持有人
造成损害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金
财产或者基金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任,对损失的赔
偿,仅限于直接损失,一方承担连带责任后有权根据另一方过错程度向另一
方追偿。 
二、由于基金合同当事人违反基金合同,给其他基金合同当事人造成损
失的,应当承担赔偿责任。当发生下列情况时,当事人可以免责: 
(1)基金管理人及基金托管人按照当时有效的法律法规、市场交易规则
作为或不作为而造成的损失等; 
(2)在没有故意或过失的情况下,基金管理人由于按照本基金合同规定
的投资原则进行的投资所造成的损失等; 
(3)不可抗力。 
三、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额持有
人利益的前提下,基金合同能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人
在职责范围内有义务及时采取必要的措施,防止损失的扩大。没有采取适当
措施致使损失进一步扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止
损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。  
四、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但是未能发现错误的,由此造成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金
托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施
消除由此造成的影响。 
第二十六部分  争议的处理和适用的法律 
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,
如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲
裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 
基金合同受中国法律管辖。 
第二十七部分  基金合同的效力 
基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系
的法律文件。 
1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或
授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手
续,并经中国证监会书面确认后生效。 
2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会
批准并公告之日止。 
3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持
有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 
4、基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理
人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 
5、基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。 
第二十八部分  其他事项 
基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解
决。 
第二十九部分  基金合同内容摘要 
一、基金合同当事人的权利和义务 
(一) 基金管理人的权利与义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于: 
(1)依法募集基金; 
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运
用并管理基金财产; 
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会
批准的其他费用; 
(4)销售基金份额; 
(5)召集基金份额持有人大会; 
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托
管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监
管部门,并采取必要措施保护基金投资人的利益; 
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和
处理;  
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业
务并获得《基金合同》规定的费用;  
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金
的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; 
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利
或者实施其他法律行为;  
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基
金提供服务的外部机构;  
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申
购、赎回、转换和非交易过户的业务规则; 
(17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于: 
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 
(2)办理基金备案手续; 
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和
运用基金财产; 
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业
化的经营方式管理和运作基金财产; 
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金
分别管理,分别记账,进行证券投资; 
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 
(7) 依法接受基金托管人的监督; 
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格
的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净
值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; 
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告; 
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披
露及报告义务; 
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基
金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应
予保密,不向他人泄露; 
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额
持有人分配基金收益; 
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有
人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其
他相关资料 15年以上; 
(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,
并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基
金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配; 
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证
监会并通知基金托管人; 
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人
合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份
额持有人利益向基金托管人追偿; 
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有
关基金事务的行为承担责任; 
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实
施其他法律行为; 
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不
能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款
利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人; 
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 
(26)建立并保存基金份额持有人名册; 
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
(二)基金托管人的权利与义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于: 
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安
全保管基金财产; 
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门
批准的其他费用; 
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损
失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益; 
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资
金清算。 
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 
(7)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于: 
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不
同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,
分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互
独立; 
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证; 
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照本合同及托管协
议的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金
份额申购、赎回价格; 
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;
如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人
是否采取了适当的措施; 
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15
年以上; 
(12)从基金管理人处接收并保存基金份额持有人名册; 
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收
益和赎回款项; 
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持
有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配; 
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证
监会和银行监管机构,并通知基金管理人; 
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其
赔偿责任不因其退任而免除; 
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己
的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份
额持有人利益向基金管理人追偿; 
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; 
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
(三)基金份额持有人的权利与义务 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接
受,基金投资者自依据基金合同取得的基金份额,即成为本基金份额持有人
和基金合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人
作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 
东吴转债份额、可转债A份额 及可转债B 份额仅在其各自份额类别内
拥有同等的权益。如果可转债A份额与可转债B份额的运作出现终止,则在
终止可转债A份额与可转债B份额的运作后,本基金每份基金份额具有同等
的合法权益。 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于: 
(1)分享基金财产收益; 
(2)参与分配清算后的剩余基金财产; 
(3)依法申请赎回其持有的基金份额; 
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; 
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大
会审议事项行使表决权; 
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 
(7)监督基金管理人的投资运作; 
(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为
依法提起诉讼或仲裁; 
(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于: 
(1)认真阅读并遵守《基金合同》; 
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; 
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定
的费用; 
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止
的有限责任; 
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; 
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授
权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人大会的审
议事项应分别由东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额的基金份额持
有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 
(一)召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 
(1)终止《基金合同》; 
(2)更换基金管理人; 
(3)更换基金托管人; 
(4)转换基金运作方式; 
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该
等报酬标准的除外; 
(6)变更基金类别; 
(7)本基金与其他基金的合并; 
(8)变更基金投资目标、范围或策略; 
(9)变更基金份额持有人大会程序; 
(10)终止可转债A份额与可转债B份额的运作; 
(11)终止可转债A份额与可转债B份额上市交易,但因可转债A份
额与可转债B份额不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外; 
(12)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 
(13)代表东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额各基金份额总
数10%以上(含10%,每一级份额均应占各该级份额总数的10%以上,对每
一级份额而言,包括单独或合计持有该级基金份额的10%以上,基金份额持
有人提议召开持有人大会、提案、提名基金管理人或基金托管人时,应包括
基础份额及两种分级基金份额的持有人)的基金份额持有人(以基金管理人
收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大; 
(14)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 
(15)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份
额持有人大会的事项。 
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份
额持有人大会: 
(1)调低基金管理费、基金托管费; 
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、
调低赎回费率; 
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或
修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; 
(6)根据中国证监会及深圳证券交易所变动基金上市交易的规则等相关
规定,本基金修改可转债A份额与可转债B份额的上市与交易规定; 
(7)在不变更本基金合同其他约定的条件下,经基金管理人与基金托管
人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更东吴转债份额的收益分配方
式 
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的
以外的其他情形。 
(二)会议召集人及召集方式 
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由
基金管理人召集; 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否
召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决
定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召
开的,应当由基金托管人自行召集。 
4、代表东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额各该级基金份额
总数10%以上(含10%,每一级份额均应占各该级份额总数的10%以上,对
每一级份额而言,包括单独或合计持有该级基金份额总数的10%以上,基金
份额持有人提议召开持有人大会、提案、提名基金管理人或基金托管人时,
应包括基础份额及两种分级基金份额的持有人。本合同以下相同表述与此具
有相同含义)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应
当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10
日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金
管理人决定不召集,代表东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额各该
级基金份额总数10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基
金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定
是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金
托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召。 
5、代表东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额各该级基金份额
总数10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,
而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表东吴转债份额、可转债A份额
与可转债B份额各该级基金份额总数10%以上的基金份额持有人有权自行召
集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。基金份额
持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当
配合,不得阻碍、干扰。 
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。 
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30日,在指定媒
介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 
(1)会议召开的时间、地点和会议形式; 
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和
代理有效期限等)、送达时间和地点; 
(5)会务常设联系人姓名及联系电话; 
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 
(7)召集人需要通知的其他事项。 
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关
及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金
管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,
则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进
行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监
督的,不影响表决意见的计票效力。 
(四)基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的
召开方式由会议召集人确定。 
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金
份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。
现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托
人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基
金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的
登记资料相符; 
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%,全
部有效凭证所对应的东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额分别占权
益登记日东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额各自基金总份额50%
以上。参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于前款规定比例的,
召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月
以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额
持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开(下
同)。 
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书
面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式
进行表决。 
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日
内连续公布相关提示性公告; 
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人
在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的
监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金
托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%); 
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表
他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书
面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权
委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册
机构记录相符; 
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。 
(五)议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
(1)议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重
大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基
金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基
金份额持有人大会讨论的其他事项。 
(2)基金管理人、基金托管人、持有东吴转债份额、可转债A份额 与
可转债B 份额各自的基金份额总数10%以上(以权益登记日持有的份额数量
为准)的基金份额持有人,可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向
大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 
(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对
提案进行审核: 
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关
系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,
应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。
如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份
额持有人大会上进行解释和说明。 
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做
出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人
不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出
决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 
(4)单独或合计代表东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额各
该级基金份额总数10%以上(以权益记日持有的份额数量为准)的基金份额
持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人
提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通
过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个
月。法律法规另有规定的除外。 
(5)基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案
的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
(6)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
(1)现场开会 
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大
会决议。 
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人授权代表
和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的东吴转债份额、可
转债A份额与可转债B份额的基金份额持有人和代理人所持各自类别内的表
决权50%以上(含50%)选举产生的一名基金份额持有人作为该次基金份额
持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持
有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员
姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、
委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 
(2)通讯开会 
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表
决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,
在公证机关监督下形成决议。 
(六)表决 
东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额的基金份额持有人所持每
份基金份额有一票表决权。。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 
1、一般决议,一般决议须经参加大会的东吴转债份额、可转债A份额
与可转债B份额的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上(含
50%,每一级基金份额应独立表决,每一级份额均应占出席持有人大会的各
该级份额总数的50%以上)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别
决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通。 
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的东吴转债份额、可转债A份
额 与可转债B份额的基金份额持有人及其代理人所持表决权的2/3以上(含
2/3,每一级基金份额应独立表决,每一级份额均应占出席持有人大会的各该
级份额总数的2/3以上,下同)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基
金管理人或者基金托管人、终止可转债A份额与可转债B份额的运作、终止
基金合同以及与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 
3、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否
则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投
资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊
不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。 
5、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当
分开审议、逐项表决。 
(七)计票 
1、现场开会 
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主
持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两
名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如
大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召
集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主
持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响
计票的效力。 
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人
当场公布计票结果。 
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有
怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应
当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场
公布重新清点结果。 
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出
席大会的,不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在
基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的
监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金
托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 
(八)生效与公告 
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证
监会备案。 
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法备案或者出具无异议意见
之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的规定在
指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会
决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持
有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、
基金管理人、基金托管人均有约束力。 
(九)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规
定。 
三、基金收益分配原则、执行方式 
(一)基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣
除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后
的余额。 
(二)基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利
润中已实现收益的孰低数。 
(三)基金收益分配原则 
本基金(包括东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额)不进行
收益分配。  
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止可
转债A份额与可转债B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议
调整基金的收益分配规则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 
(一)基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费; 
2、基金托管人的托管费; 
3、标的指数使用许可费; 
4、基金上市费用; 
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 
7、基金份额持有人大会费用; 
8、基金的证券交易或结算而产生的费用; 
9、基金的银行汇划费用; 
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的
其他费用。 
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费  
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的
计算方法如下: 
H=E×0.70 %÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前 5个
工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假
等,支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的
计算方法如下: 
H=E×0.2%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前 5个
工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
延。 
3、标的指数使用许可费 
指数使用许可费根据基金管理人与指数开发商签署的相关许可协议确定
并调整。在通常情况下,指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.015%年
费率计提。计算方法如下: 
H=E×0.015%÷当年天数 
H为每日应计提的指数使用许可费,E为前一日的基金资产净值 。 
指数使用许可费每日计提,按季支付。指数使用许可费的收取下限为每
季度人民币贰万伍仟元,基金设立当年,不足三个月的,按照三个月收费。 
基金管理人可根据指数许可协议规定的费率、收费方式变更和基金份额
持有人的利益,对上述计提方式进行合理变更并公告。 
上述“一、基金费用的种类中第3-10项费用”,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支
付。 
(三)不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用: 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失; 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 
3、《基金合同》生效前的相关费用; 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的
项目。 
(四)基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法
规执行。 
五、基金财产的投资目标、投资范围和投资方向 
(一)投资目标 
本基金为债券型指数证券投资基金,采用优化复制法的投资策略,按照
成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份
券及其权重的变化进行相应调整,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数
相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。 
(二)投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的债券、货币市场工具、银行存款、因可转债转股所形成的股票、因所持
股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括可转债(含分离交易可转
债)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融
资券、中期票据、资产支持证券、次级债、地方政府债、政府机构债、债券
回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收
益类金融工具。 
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级
市场新股或增发新股的申购。因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派
发的权证、因投资可分离债券而产生的权证,须在达到可交易状态日起10 个
交易日内卖出。 
本基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基金资产的80%,
其中投资于中证可转换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现
金基金资产的80%;投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基
金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其它
金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 
(三)投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制: 
(1)债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证可转换债券
指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%; 
(2)投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的
20%; 
(3)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 
(4)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的
10%; 
(5)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证
券,不超过该证券的10%; 
(6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%; 
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得
超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部
证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类
资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不
得超过该基金资产净值的20%; 
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持
证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标
准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 
(9)本基金持有的同一中期票据的比例,不得超过该中期票据规模的
10%; 
(10)本基金投资于同一原始权益人的各类中期票据的比例,不得超过
该基金资产净值的10%; 
(11)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例
的规定。 
(12)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于
开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该
上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上
市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; 
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资
产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得
主动新增流动性受限资产的投资; 
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交
易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的
投资范围保持一致; 
(15)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 
除上述第(3)、(8)、(13)、(14)项之外,因证券市场波动、上市公司
合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日
内进行调整。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例
符合上述约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本托管协议生效之
日起开始。 
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活
动: 
(1)承销证券; 
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 
(3)从事承担无限责任的投资; 
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; 
(5)向其基金管理人、基金托管人出资; 
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金
投资可不受上述规定限制。 
六、基金资产净值的计算方法和公告方式 
1、基金资产净值的计算方法 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。 
2、基金净值信息 
(1)基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理
人应当至少每周在指定网站披露一次东吴转债份额、可转债A份额、可转债
B份额的基金份额净值。 
(2)在可转债A份额与可转债B份额上市交易后,基金管理人应当不
晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披
露交易日的东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额基金份额净值和基
金份额累计净值。 
(3)在开始办理东吴转债份额申购或者赎回后,基金管理人应当不晚于
每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开
放日的东吴转债份额、可转债A份额、可转债B份额各自的基金份额净值和
东吴转债份额的基金份额累计净值。 
(4)基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网
站披露半年度和年度最后一日东吴转债份额、可转债A份额、可转债B份额
各自的基金份额净值和东吴转债份额的基金份额累计净值。 
七、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 
(一)《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更
并公告,并报中国证监会备案。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备案
生效后方可执行,自决议生效之日起依照《信息披露办法》的规定在指定媒
介公告。 
(二)《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 
1、基金份额持有人大会决定终止的; 
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的; 
3、《基金合同》约定的其他情形; 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
(三)基金财产的清算 
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作
日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序: 
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 
(3)对基金财产进行估值和变现; 
(4)制作清算报告; 
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清
算报告出具法律意见书; 
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 
(7)对基金财产进行分配; 
5、基金财产清算的期限为 6个月。 
(四)清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理
费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
(五)基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除
基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持
有的基金份额比例进行分配。 
(六)基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监
会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应
当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊
上。 
(七)基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 
八、争议的处理和适用的法律 
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,
如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲
裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 
基金合同受中国法律管辖。 
九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式本基金合同可印制成册,
供基金投资者在基金管理人、基金托管人销售机构的办公场所和营业场所查

(本页无正文) 
资产管理人:东吴基金管理有限公司(盖章) 
法定代表人或授权代理人: 
资产托管人:平安银行股份有限公司(盖章) 
法定代表人或授权代理人: 
    签订地点 
签署日期:    年    月 

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