长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要(2019年第2号)












长城收益宝货币市场基金 
更新的招募说明书摘要 
(2019年第2号) 











基金管理人:长城基金管理有限公司 
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司 

二〇一九年十二月 
长城收益宝货币市场证券投资基金经2017年7月5日中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]1134号文注册募集。基金合同于2017年9月6日生效。 



重 要 提 示 

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金产品资料概要和
基金合同;基金的过往业绩并不预示其未来表现,本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,基金合同是约定基金当事人之
间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有
人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,
并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 
本招募说明书所载内容截止日为2019年11月15日,有关财务数据和净值表现截止日
为2019年9月30日(财务数据未经审计)。 
本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建
设银行股份有限公司复核。 
一、基金管理人 
(一)基金管理人情况 
1.名称:长城基金管理有限公司 
2.住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 
3.办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 
4.法定代表人:王军 
5.组织形式:有限责任公司 
6.设立日期:2001年12月27日 
7.电话:0755-23982338         传真:0755-23982328 
8.联系人:袁柳生 
9.管理基金情况:目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深
300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、
长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城
品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证
券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证
券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长
城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工
资宝货币市场基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证
券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型
证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证
券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、
长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久
鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投
资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券
投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合
型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、
长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基
金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长
城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证
券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券
投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金等四十八只基金。 
10.客户服务电话:400-8868-666 
11.注册资本:壹亿伍仟万元 
12.股权结构: 
持股单位  占总股本比例  
长城证券股份有限公司  47.059%  
东方证券股份有限公司  17.647%  
中原信托有限公司  17.647%  
北方国际信托股份有限公司  17.647%  
合计  100%  

(二)基金管理人主要人员情况 
1、董事、监事及高管人员介绍 
(1)董事 
王军先生,董事长,学士。曾任中国华能集团有限公司财务部副主任,1999年7月进
入中国华能集团工作,历任主管、副处长、处长,副主任等职务。 
熊科金先生,董事、总经理,硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责
人,中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限
公司江西管理总部总经理,中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限
公司筹备组负责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理。 
何伟先生,董事,硕士。曾任职于北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开
发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司,曾任君安证券有限公司投资二部经理、总裁
办主任、公司总裁助理兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理,国泰君安证券股份
有限公司总裁助理,华富基金管理有限公司(筹)拟任总经理,国泰君安证券股份有限公
司总裁助理、公司副总裁,长城证券股份有限公司总裁、党委副书记,长城基金管理有限
公司董事长。 
杨超先生,董事,博士。现任长城证券股份有限公司金融研究所所长助理(主持工作),
首席研究员。曾任职于安徽省冶金科学院研究所、天津港集团财务公司、鹏华基金管理有
限公司。2012年4月起加入长城证券股份有限公司,历任长城证券金融研究所行业三部经
理、新兴产业部经理。 
杨玉成先生,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书,东方金
融控股(香港)有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大
学财政系教师,君安证券有限公司证券投资部总经理助理,上海大众科技创业(集团)股
份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,上海申能资产管理有限公司董事、副总经理,
东方证券股份有限公司财务总监、副总经理,申能集团财务有限公司董事、总经理。 
姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老
干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省
分行信贷一处副处长。 
金树良先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京
大学经济学院国际经济系。1992年7月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资
有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总
经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理及
总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。 
万建华先生,独立董事,硕士。现任上海市互联网金融行业协会会长,通联支付网络
股份有限公司董事。曾任中国人民银行资金管理司处长,招商银行总行常务副行长兼上海
分行行长(期间兼任长城证券股份有限公司董事长、国通证券有限责任公司(现招商证券股
份有限公司)董事长),中国银联股份有限公司党委书记、总裁,上海国际集团党委副书记、
副董事长、总经理,国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长,证通股份有限公司董
事长。 
唐纹女士,独立董事,学士,现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师,中国
国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长,中国华能集团香港公司副总经理、党委书
记。 
徐英女士,独立董事,学士。现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师,海南
汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证券股份有限公司总经理、董事长、
党委书记,景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事,新华资产管理股份
有限公司副董事长。 
鄢维民先生,独立董事,学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上
市公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任,深圳市体
改委宏观调控处、企业处副处长,深圳市证券管理办公室公司审查处处长,招银证券公司
副总经理。 
(2)监事 
吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份有
限公司董事会秘书、财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会
计师事务所审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公
司资金结算部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年进入长
城证券有限责任公司,任财务部总经理。 
曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险
控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,
2003年1月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经
理、财务中心总经理、风险控制部总经理。 
杨斌先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监。曾任职
于中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处,自1998年7月至2015年5月先后于上
海证监局稽查处、案件审理处、案件调查一处、机构监管一处、期货监管处、法制工作处
等部门任职,历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长。  
黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月
进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服
务中心工作。 
何小乐女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司董事会秘书。2003年7月起先
后任职于中国农业银行四川省分行、花旗银行(中国)有限公司成都分行任客户经理,2010
年10月至2018年2月就职于成都弘俊投资管理有限公司历任投资经理、总经理。 
袁柳生先生,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008年6
月至2014年2月任职于长城基金管理有限公司综合管理部,2014年3月至2018年4月任
长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监。 
王燕女士,监事,硕士。现在长城基金管理有限公司运行保障部工作。2007年5月进
入长城基金管理有限公司,曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作,曾任综合管理
部副总经理。 
张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根
士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。 
(3)高级管理人员 
王军先生,董事长,简历同上。 
熊科金先生,董事、总经理,简历同上。 
彭洪波先生,副总经理兼国际业务部总经理,硕士。曾就职于长城证券股份有限公司,
历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,公司审计部技术主审。
2002年3月进入长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门
总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理、信息技
术部总经理。 
杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决策委员会委员、基金
经理,硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长
城证券股份有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司工作,曾任公司总经理助
理、研究部总经理。 
沈阳女士,副总经理兼机构理财部总经理,硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、
中国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。
2019年1月加入长城基金管理有限公司。 
赵建兴先生,副总经理兼电子商务部、信息技术部总经理,硕士。曾就职于天津通信
广播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、宝盈基金
管理有限公司。2017年6月加入长城基金管理有限公司,历任总经理助理、信息技术部和
电子商务部总经理。 
车君女士,督察长兼监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限
公司,1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一
处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研
员等职务。 
2、基金经理 
邹德立,男,武汉大学经济学学士、华中科技大学工程硕士,具有12年债券投资管理
经历。 曾就职于深圳农村商业银行总行资金部。2009年进入长城基金管理有限公司,曾
任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员,现任固定收益部副总经理。自2011年10月
至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币
市场基金”的基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”的基金经理,
自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”的基金经理。 
程书峰,男,武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年毕业进入长城
基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。自2019年8
月至今任“长城货币市场证券投资基金”、“长城收益宝货币市场基金”基金经理。 
3、投资决策委员会成员 
熊科金先生,投资决策委员会主任,公司董事、总经理。 
杨建华先生,投资决策委员会执行委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经
理、基金经理。 
张勇先生,投资决策委员会委员,公司固定收益投资总监。 
何以广先生,投资决策委员会委员,公司研究部总经理、基金经理。 
马强先生,投资决策委员会委员,公司固定收益部总经理、基金经理。 
4、上述人员之间不存在近亲属关系。 
二、基金托管人 
(一)基金托管人情况 
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 
住所:北京市西城区金融大街25号 
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 
法定代表人:田国立 
成立时间:2004年09月17日 
组织形式:股份有限公司 
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 
存续期间:持续经营 
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 
联系人:田  青 
联系电话:(010)6759 5096 
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于
2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 
2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集团实现净
利润2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为
1.13%和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充足率17.19%,保持领先同业。 
2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、
“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、
《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服务
银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018
年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行
第一。 
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管
理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室,在安徽合肥
设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。自2007
年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规
化的内控工作手段。 
(二)主要人员情况 
蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营
部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职
务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客
户服务和业务管理经验。 
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计
部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理
经验。 
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事
海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有
丰富的客户服务和业务管理经验。 
(三)基金托管业务经营情况 
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切
实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,
中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产
品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二
季度末,中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能
力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国
最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资
产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、
在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 
三、相关服务机构 
(一)基金份额发售机构 
1、直销机构 
(1)长城基金管理有限公司直销中心 
住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层 
法定代表人:王军 
电话:0755-23982244 
传真:0755-23982259 
联系人:黄念英 
客户服务电话:400-8868-666 
网址:www.ccfund.com.cn 
(2)长城基金管理有限公司网上直销系统 
网上直销系统包括基金管理人网上交易平台(https://etrade.ccfund.com.cn/etrad
ing/)、长城基金管家(手机APP)和基金管理人指定的电子交易平台。个人投资者可以登
录基金管理人网上交易平台、长城基金管家(手机APP)和基金管理人指定的电子交易平
台,在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金管理人相关服务条款、了解基金网
上交易业务规则后,通过基金管理人网上直销系统办理开户、申购、赎回等业务。 
2、代销机构 
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并
及时在网站上公示。 
本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。 
(二)基金注册登记机构 
名称:长城基金管理有限公司 
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 
法定代表人:王军 
成立时间:2001年12月27日 
电话:0755-23982338 
传真:0755-23982328 
联系人:张真珍 
客户服务电话:400-8868-666 
(三)律师事务所与经办律师 
律师事务所名称:北京市中伦律师事务所 
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层 
负责人:张学兵 
电话:0755-33256666 
传真:0755-33206888 
联系人:李伟健 
(四)会计师事务所和经办注册会计师 
会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
住所(办公地址):北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室  
执行事务合伙人:Tony Mao 毛鞍宁 
电话:0755-25028023 
传真:0755-25026023 
联系人:昌华 
四、基金的名称 
本基金名称:长城收益宝货币市场基金 
五、基金的类型 
基金类型:货币型 
基金运作方式:契约型开放式 
六、基金的投资目标 
在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。 
七、基金的投资范围 
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内
(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含
397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银
行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 
八、基金的投资策略 
1、一级资产配置策略 
根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率
水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩
余期限。 
2、二级资产配置策略 
根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、
交易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、
附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。 
3、三级资产配置策略 
根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品
种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资
品种与投资数量。 
九、基金的业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 
根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款税后利
率作为本基金的业绩比较基准。 
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,本基金管理人可以根据本基金
的投资范围和投资策略,依据维护投资人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致并按
照监管部门要求履行适当程序后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时在指定媒体上
公告,而无需召开基金份额持有人大会。 
十、基金的风险收益特征 
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金
和债券型基金。 
十一、投资组合报告 
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年12月10
日复核了本基金招募说明书更新中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 
1、报告期末基金资产组合情况 
序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)  
1  固定收益投资  4,273,835,149.73  68.48  
 其中:债券  4,273,835,149.73  68.48  
 资产支持证券  -     -  
2  买入返售金融资产  1,941,010,151.51   31.10  
 其中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -  
3  银行存款和结算备付金合计  246,775.85  0.00  
4  其他资产  25,574,810.50  0.41  
5  合计  6,240,666,887.59  100.00  

 2、报告期债券回购融资情况  
序号  项目  占基金资产净值的比例(%)  
1  报告期内债券回购融资余额  16.90  

 其中:买断式回购融资  -  
序号  项目  金额(元)  占基金资产净值的比例(%)  
2  报告期末债券回购融资余额  998,416,702.37  19.05  
 其中:买断式回购融资  -  -  

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。 
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 
3、基金投资组合平均剩余期限 
(1)投资组合平均剩余期限基本情况 
项目  天数  
报告期末投资组合平均剩余期限  110  
报告期内投资组合平均剩余期限最高值  116  
报告期内投资组合平均剩余期限最低值  70  

 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 
注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过120天的情况。 
(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例  
序号  平均剩余期限  各期限资产占基金资产净值的比例(%)  各期限负债占基金资产净值的比例(%)  
1  30天以内  52.88    19.05  
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  -  -  
2  30天(含)-60天  8.20  -  
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  -  -  
3  60天(含)-90天  11.62  -  
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  -  -  
4  90天(含)-120天  7.62  -  
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  -  -  
5  120天(含)-397天(含)  38.30  -  
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  -  -  
合计  118.61  19.05  

 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 
注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生违规超过240天的情况。 
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合  
序号  债券品种  摊余成本(元)  占基金资产净值比例(%)  
1  国家债券  -  -  
2  央行票据  -  -  
3  金融债券  330,001,925.03  6.30  
 其中:政策性金融债  330,001,925.03  6.30  
4  企业债券  -  -  
5  企业短期融资券  1,450,019,311.15  27.67  
6  中期票据  -  -  
7  同业存单  2,493,813,913.55  47.59  
8  其他  -  -  
9  合计  4,273,835,149.73  81.56  
10  剩余存续期超过397天的浮动利率债券  -  -  

6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 
序号  债券代码  债券名称  债券数量(张)  摊余成本(元)  占基金资产净值比例(%)  
1  111915454  19民生银行CD454  3,900,000  378,876,293.05  7.23  
2  011900880  19中电路桥SCP001  2,000,000  200,000,556.39  3.82  
3  071900069  19渤海证券CP007  2,000,000  200,000,000.00  3.82  
4  190201  19国开01  2,000,000  199,960,094.36  3.82  
5  111991028  19南京银行CD009  2,000,000  199,536,351.28  3.81  
6  111991201  19江西银行CD004  2,000,000  197,857,519.26  3.78  
7  111910420  19兴业银行CD420  2,000,000  194,263,297.03  3.71  
7  111915462  19民生银行CD462  2,000,000  194,263,297.03  3.71  
8  111910423  19兴业银行CD423  1,600,000  155,370,571.39  2.97  
9  111915230  19民生银行CD230  1,500,000  146,610,282.03  2.80  
10  111915316  19民生银行CD316  1,500,000  146,364,107.32  2.79  

7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离   
项目  偏离情况    
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数  0  
报告期内偏离度的最高值  0.1202%  
报告期内偏离度的最低值  0.0662%  

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值  0.0900%  

7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 
注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 
7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 
注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
9、投资组合报告附注 
(1)本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和
上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净
值始终维持在1.0000元。 
(2)本报告期本基金投资的前十名证券除民生银行发行主体外,其他证券的发行主体
未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
根据中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会)公布的行政处罚信息公开表: 
中国民生银行股份有限公司(简称民生银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于
2018年11月9日被中国银保监会处以罚款。 
本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考
虑到此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。
同时,本基金持有的上述银行同业存单评级较高,流动性好。该行政处罚措施不影响公司
的长期信用基本面,主体信用和债项信用资质均良好。本基金经理依据基金合同和本公司
投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对19民生银行CD454、19民生银
行CD462、19民生银行CD316、19民生银行CD230进行了投资。 
(3)其他资产构成 
序号  名称  金额(元)  
1  存出保证金  -  
2  应收证券清算款  -  
3  应收利息  25,406,119.35  
4  应收申购款  167,748.00  
5  其他应收款  943.15  
6  待摊费用  -  
7  其他  -  

8  合计  25,574,810.50  

 (4)投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
十二、基金的业绩 
过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较(截至2019年9月30
日) 
长城收益宝货币A 
阶段  净值收益率①  净值收益率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  
自基金合同生效日(2017年9月6日)至2017年12月31日  1.3924%  0.0030%  0.4327%  0.0000%  0.9597%  0.0030%  
2018年1月1日至2018年12月31日  4.1638%  0.0031%  1.3500%  0.0000%  2.8138%  0.0031%  
2019年1月1日至2019年9月30日  2.1997%  0.0011%  1.0097%  0.0000%  1.1900%  0.0011%  
自基金合同生效日(2017年9月6日)至2019年9月30日  7.9374%  0.0030%  2.7925%  0.0000%  5.1449%  0.0030%  


长城收益宝货币B 
阶段  净值收益率①  净值收益率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  
自基金合同生效日(2017年9月6日)至2017年12月31日  1.4694%  0.0030%  0.4327%  0.0000%  1.0367%  0.0030%  
2018年1月1日至2018年12月31日  4.4132%  0.0031%  1.3500%  0.0000%  3.0632%  0.0031%  
2019年1月1日至2019年9月30日  2.3834%  0.0011%  1.0097%  0.0000%  1.3737%  0.0011%  
自基金合同生效 8.4725%  0.0030%  2.7925%  0.0000%  5.6800%  0.0030%  

日(2017年9月6日)至2019年9月30日        

注:本基金收益分配按日结转份额。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉
的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 

十三、基金费用概览 
(一)与基金运作相关的费用 
1、基金费用的种类 
(1)基金管理人的管理费; 
(2)基金托管人的托管费; 
(3)销售服务费; 
(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 
(6)基金份额持有人大会费用; 
(7)基金的证券交易费用; 
(8)基金的银行汇划费用; 
(9)证券账户开户费用、银行账户维护费用; 
(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
(1)基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下: 
H=E×0.15%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用
自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 
(2)基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下: 
H=E×0.05%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用
自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 
(3)基金销售服务费 
本基金A类基金份额的年销售服务费率均为0.25% 
本基金B类基金份额的年销售服务费率均为0.01% 
基金份额的销售服务费计提的计算公式具体如下: 
H=E×年销售服务费率÷当年天数 
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 
E为前一日该类基金份额的基金资产净值 
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基
金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金
支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解
决。 
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 
(二)与基金销售有关的费用 
1、申购费用和赎回费用 
本基金不收取申购费用; 
本基金在一般情况下不收取赎回费用,但当基金持有的现金、国债、中央银行票据、
政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%
且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有
人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部
分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产;当本基金前10名基
金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中
央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比
例合计低于10%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总
份额1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并
将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基
金利益最大化的情形除外。 
2、转换费用 
(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,
具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用
由基金份额持有人承担。 
转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财
产所有。 
① 如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率 
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 
转入总金额=转出金额-转出基金赎回费 
转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率 
转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率) 
转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差 
转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值 
基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购费补差 
例:某持有人持有本基金A类份额10万份基金份额,决定转换为长城医疗保健混合型
证券投资基金,假设转换当日转入基金(长城医疗保健混合型证券投资基金)份额净值为
1.5300元,转出基金赎回费率为0,申购补差费率为1.5%,转换份额及基金转换费用计算
如下: 
转出金额=100,000×1=100,000 元 
转出基金赎回费=0 
转入总金额=100,000-0=100,000元 
转入基金申购费补差=100,000-100,000/(1+1.5%)=1,477.83元 
转入净金额=100,000-1,477.83=98,522.17元 
转入份额=98,522.17/1.5300=64,393.57份 
基金转换费=0+1,477.83=1,477.83元 
② 如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率 
基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率 
例:某持有人持有长城医疗保健混合型证券投资基金10万份基金份额,持有期为185
天,决定转换为本基金A类基金份额,假设转换当日转出基金(长城医疗保健混合型证券
投资基金)份额净值为1.5300元,转入基金(本基金A类基金份额)份额净值为1.00元,
转出基金对应赎回费率为0.25%,申购费补差费率为0,转换份额及基金转换费计算如下: 
转出金额=100,000×1.5300=153,000元 
转出基金赎回费=153,000×0.25%=382.50元 
转入总金额=153,000-382.50=152,617.50元 
转入基金申购费补差=0元 
转入净金额=152,617.50-0=152,617.50元 
转入份额=152,617.50/1.00=152,617.50份 
基金转换费=153,000×0.25%=382.50元 
(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金,以转入总金额
对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出
基金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。 
(3)转出基金赎回费计入转出基金基金资产的标准参照相关基金基金合同、招募说明
书。 
(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明
书规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按
照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。 
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应
于新的费率或收费方式实施日前3个工作日在至少一种指定媒体公告。 
(三)不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用: 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失; 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 
3、《基金合同》生效前的相关费用; 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
(四)基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 
十四、对招募说明书更新部分的说明 
本次本基金招募说明书更新的主要内容如下: 
1、依据中国证监会2019年7月26日颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》要求,同时根据本基金基金合同的相关规定,对本基金招募说明书的“重要提示”、“绪
言”、“释义”、“相关服务机构”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的会计与审计”、“基金
的信息披露”、“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”、“基金合同的内容摘要”、“基
金托管协议的内容摘要”等章节进行了相应更新。 
2、在第三部分“基金管理人”中,更新了基金管理人管理基金情况和主要人员情况。 
3、在第四部分“基金托管人”中,更新了基金托管人信息。 
4、在第八部分“基金份额的申购、赎回”中,更新了基金的转换、定期定额投资计划
的内容。 
5、在第九部分“基金的投资”中,更新了投资组合报告内容,披露截至 2019年9月 
30日的数据。 
6、更新了第十部分“基金的业绩”数据,披露了截至2019年9月30日本基金的业绩
数据。 
7、在第二十二部分“其他应披露的事项”中,披露了本期已刊登的公告事项。 


长城基金管理有限公司 
2019年12月25日 

关闭窗口