长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书摘要


长信美国标准普尔100等权重指数增强型
证券投资基金
更新的招募说明书摘要


基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

本基金经2010年11月9日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1586号文核准募集。本基金的基金合同于2011年3月30日正式生效。

重要提示
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金主要投资于美国证券市场,基金净值会因为美国证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,并承担基金投资中出现的风险,一是投资风险,包括海外市场风险、政治风险等;二是运营风险,包括操作风险、会计核算风险、税务风险、法律风险等;三是与指数相关风险。请投资者充分关注这三类风险。投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读招募说明书、基金产品资料概要及基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为2019年3月30日(其中基金经理相关信息更新截止日为2020年1月2日),有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
基金管理人概况 
名称 长信基金管理有限责任公司 
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼 
办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 
邮政编码 200120 
批准设立机关 中国证券监督管理委员会 
批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号 
注册资本 壹亿陆仟伍佰万元人民币 
设立日期 2003年5月9日 
组织形式 有限责任公司 
法定代表人 成善栋 
电话 021-61009999 
传真 021-61009800 
联系人 魏明东 
存续期间 持续经营 
经营范围 基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 
股权结构 股东名称 出资额 出资比例 
长江证券股份有限公司 7350万元 44.55% 
上海海欣集团股份有限公司 5149.5万元 31.21% 
武汉钢铁有限公司 2500.5万元 15.15% 
上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 751万元 4.55% 
上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 749万元 4.54% 
总计 16500万元 100% 


(二)主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员 
姓名 职务 性别 简历 
成善栋 董事长 男 中共党员,硕士,IMBA,曾任职中国人民银行上海市分行静安区办事处办公室科员,中国人民银行上海市分行、工商银行上海市分行办公室科员、科长,上海巴黎国际银行信贷部总经理,工商银行上海市分行办公室副主任、管理信息部总经理、办公室主任、党委委员、副行长,并历任上海市金融学会副秘书长,上海城市金融学会副会长、秘书长。 
刘元瑞 非独立董事 男 中共党员,硕士,现任长江证券股份有限公司总裁。历任长江证券股份有限公司钢铁行业研究分析师、研究部副主管,长江证券承销保荐有限公司总裁助理,长江证券股份有限公司研究部副总经理、研究所总经理、副总裁。 
陈谋亮 非独立董事 男 中共党员,法学硕士,工商管理博士,高级经济师,高级商务谈判师。现任上海市湖北商会常务副会长,曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干部,中国第二汽车制造厂干部,湖北经济学院讲师、特聘教授,扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律顾问,中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表,交大南洋部门经理兼董事会证券事务代表,海欣集团董事会秘书处主任、战略投资部总监、总裁助理、副总裁、总裁。 
谢辉 非独立董事 男 中共党员,硕士。现任武汉钢铁有限公司经营财务部部长。曾任武汉钢铁(集团)公司计划财务部会计处副主任科员、主任科员、处长,武汉钢铁(集团)公司企业管理部、运营改善部绩效考核处处长,武汉钢铁(集团)公司运营改善部绩效考核高级经理,武汉钢铁股份有限公司经营财务部副总经理,武汉钢铁有限公司经营财务部副部长。 
覃波 非独立董事 男 中共党员,硕士,上海国家会计学院EMBA毕业,具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职于长江证券有限责任公司。2002年加入长信基金管理有限责任公司,历任市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理。 
徐志刚 独立董事 男 中共党员,经济学博士,曾任中国人民银行上海市徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、党委副书记,中国工商银行上海市分行办公室副主任、主任、金融调研室主任、浦东分行副行长,上海实业(集团)有限公司董事、副总裁,上海实业金融控股有限公司董事、总裁,上海实业财务有限公司董事长、总经理,德勤企业咨询(上海)有限公司华东区财务咨询主管合伙人、全球金融服务行业合伙人。 
刘斐 独立董事 女 中共党员,工商管理硕士。现任国和创新教育基金(筹)合伙人。曾任上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事总经理、创始合伙人,上海国际集团旗下私募股权投资基金管理公司,浦银安盛基金管理有限公司总经理、董事(浦银安盛创始人),上海东新国际投资管理有限公司总经理、董事(浦发银行与新鸿基合资养老金投资管理公司),浦发银行办公室负责人。 
马晨光 独立董事 女 致公党党员,法律硕士。现任上海市协力律师事务所律师,管理合伙人,上海市浦东新区人大代表,中国致公党上海市浦东新区副主委,上海市法学会金融法研究会理事,上海国际仲裁中心仲裁员,上海仲裁委员会仲裁员,复旦大学研究生校外导师,华东政法大学校外兼职导师,上海对外经贸大学兼职教授,上海市浦东新区法律服务业协会副会长。 
注:上述人员之间均不存在近亲属关系 


2、监事会成员
监事会成员 
姓名 职务 性别 简历 
余汉生 监事会主席 男 中共党员,本科学历,正高职高级会计师。现任中国宝武钢铁集团有限公司监事、宝山钢铁股份有限公司监事、武汉钢铁有限公司监事。曾任武汉钢铁(集团)公司财务部机关费用科一科副科长、会计处主任科员,武汉钢铁(集团)公司公会财务部部长,武汉钢铁(集团)公司实业公司审计处处长、财务处处长,武汉钢铁(集团)公司计划财务部会计处处长,武汉钢铁股份公司计划财务部部长,武汉钢铁股份公司副总会计师兼计划财务部部长,武汉钢铁股份公司总会计师。 
陈水元 监事 男 硕士研究生,会计师、经济师。现任长江证券股份有限公司财务负责人,兼任武汉股权托管交易中心监事长;曾任湖北证券有限公司营业部财务主管、经纪事业部财务经理,长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营业部总经理,长江证券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助理、执行副总裁、财务负责人、合规负责人、首席风险官。 
杨爱民 监事 男 中共党员,在职研究生学历,会计师。现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务科副科长、科长,甘肃省铝业公司财务处副处长、处长,上海海欣集团审计室主任、财务副总监。 
李毅 监事 女 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理。曾任长信基金管理有限责任公司综合行政部副总监、零售服务部总监。 
孙红辉 监事 男 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有限责任公司。 
魏明东 监事 男 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司。 
注:上述人员之间均不存在近亲属关系 


3、经理层成员
经理层成员 
姓名 职务 性别 简历 
覃波 总经理 男 简历同上。 
周永刚 督察长 男 经济学硕士,EMBA。现任长信基金管理有限责任公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理,长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理,长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。 
邵彦明 副总经理 男 硕士,毕业于对外经济贸易大学,具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管理有限公司。2001年作为筹备组成员加入长信基金,历任公司北京代表处首席代表、公司总经理助理。 
程燕春 副总经理 男 华中科技大学技术经济学士,具有基金从业资格,现任长信基金管理有限责任公司副总经理,曾任中国建设银行江西省分行南昌城东支行副行长,中国建设银行纪检监察部案件检查处监察员,中国建设银行基金托管部市场处、信息披露负责人,融通基金管理有限公司筹备组成员、总经理助理兼北京分公司总经理、上海分公司总经理、执行监事,金元惠理基金管理有限公司首席市场官,历任长信基金管理有限责任公司总经理销售助理、总经理助理。 
安昀 副总经理 男 经济学硕士,复旦大学数量经济学研究生毕业,具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券研究所,担任策略研究工作,2008年11月加入长信基金管理有限责任公司,历任策略研究员、基金经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和基金经理。2015年5月6日至2016年9月6日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任基金经理。2016年9月8日重新加入长信基金管理有限责任公司,曾任总经理助理、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任公司副总经理、投资决策委员会执行委员和国际业务部总监、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 
注:上述人员之间均不存在近亲属关系 



4、基金经理
本基金历任基金经理情况 
姓名 职务 任职时间 简历 
杨帆 基金经理 自2017年4月20日起至今 工商管理学硕士,北京大学工商管理学硕士毕业,曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理有限责任公司,曾任国际业务部总监、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金和长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理,现任投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金和长信全球债券证券投资基金的基金经理。 
傅瑶纯 基金经理 自2020年1月2日起至今 华威大学金融与经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于中国农业银行、易唯思商务咨询有限公司,2016年4月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金经理助理,现任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金和长信全球债券证券投资基金的基金经理。 
薛天 基金经理 自基金合同生效之日至起至2017年6月28日 曾任本基金的基金经理。 
注:上述人员之间均不存在近亲属关系 


5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员 
姓名 职务 
覃波 总经理、投资决策委员会主任委员 
安昀 副总经理、投资决策委员会执行委员和国际业务部总监、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金和长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 
杨帆 投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金和长信全球债券证券投资基金的基金经理 
李家春 公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理 
高远 研究发展部总监、长信银利精选混合型证券投资基金和长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理 
易利红 股票交易部总监 
张文琍 固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理 
陆莹 现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理 
叶松 权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 
左金保 量化投资部兼量化研究部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理 
涂世涛 量化专户投资部副总监兼投资经理 
李欣 债券交易部副总监 
陈言午 专户投资部副总监兼投资经理 
卢靖 战略与产品研发部总监 
宋海岸 长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金和长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理 
冯彬 固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理 
崔飞燕 固收专户投资部副总监兼投资经理 
注:上述人员之间均不存在近亲属关系 


(三)内部组织结构及员工情况
内部组织结构及员工情况 
股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。 
公司经营管理层下设的委员会 内部控制委员会、投资决策委员会 
公司内部组织结构 量化投资部、权益投资部、研究发展部、固定收益部、股票交易部、债券交易部、基金事务部、营销管理部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、国际业务部、战略与产品研发部、电子商务部、财务管理部、专户投资部、固收专户投资部、量化专户投资部、绝对收益部、养老FOF投资部、综合机构部、培训部、固收多策略部、现金理财部、集团业务部、量化研究部、固收研究部、北京机构业务部、上海机构业务部、高净值客户服务部 
分支机构 北京分公司、深圳分公司、武汉分公司 
员工总数 204人(截至2020年1月2日) 


二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2019年3月31日,中国银行已托管700只证券投资基金,其中境内基金662只,QDII基金38只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销中心:长信基金管理有限责任公司 
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼 
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 
法定代表人:成善栋 联系人:陈竹君 
电话:021-61009916 传真:021-61009917 
客户服务电话:400-700-5566 公司网站:www.cxfund.com.cn 
 
2、场外代销机构 
(1)中国农业银行股份有限公司 
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 
法定代表人:周慕冰 联系人:林葛 
电话:010-66060069 传真:010-68121816 
客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com 
 
(2)中国工商银行股份有限公司 
注册地址:中国北京复兴门内大街55号 
办公地址:中国北京复兴门内大街55号 
法定代表人:易会满 联系人:李鸿岩 
电话:010-66105662  
客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 
 
(3)中国银行股份有限公司 
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 
法定代表人:陈四清 联系人:刘文霞 
电话:010-66596325  
客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn 
 
(4)交通银行股份有限公司 
注册地址:上海市银城中路188号 
办公地址:上海市银城中路188号 
法定代表人:彭纯 联系人:王菁 
电话:021-58781234 传真:021-58408483 
客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 
 
(5)招商银行股份有限公司 
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 
法定代表人:李建红 联系人:季平伟 
电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 
客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com 
 
(6)上海浦东发展银行股份有限公司 
注册地址:上海市中山东一路12号 
办公地址:上海市中山东一路12号 
法定代表人:吉晓辉 联系人:唐苑 
电话:021-61618888 传真:021-63604199 
客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn 
 
(7)中国民生银行股份有限公司 
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 
法定代表人:洪崎 联系人:徐野 
电话:010-58560666 传真:010-58560666 
客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 
 
(8)重庆银行股份有限公司 
注册地址:重庆市渝中区邹容路153号 
办公地址:重庆市渝中区邹容路153号 
法定代表人:马千真 联系人:孔文超 
电话:023-63799379 传真:023-63792412 
客户服务电话:(023)63836229 网址:www.cqcbank.com 
 
(9)华夏银行股份有限公司 
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 
法定代表人:吴建 联系人:刘军祥 
电话:010-85238667 传真:010-85238680 
客户服务电话:010-95577 网址:www.hxb.com.cn 
 
(10)汉口银行股份有限公司 
注册地址:武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦 
办公地址:武汉市江汉区建设大道933号 
法定代表人:陈新民 联系人:李星 
电话:027-82656224 传真:027-82656236 
客户服务电话:(027)96558,4006096558 网址:www.hkbchina.com 
 
(11)杭州银行股份有限公司 
注册地址:杭州银行庆春路46号杭州银行大厦 
办公地址:杭州银行庆春路46号杭州银行大厦 
法定代表人:吴太普 联系人:严峻 
电话:0571-85108195 传真:0571-85106576 
客户服务电话:96523,400-8888-508 网址:www.hzbank.com.cn 
 
(12)平安银行股份有限公司 
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 
办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 
法定代表人:孙建一 联系人:张莉 
电话:0755-22166118 传真:0755-25841098 
客户服务电话:95511-3 网址:bank.pingan.com 
 
(13)厦门银行股份有限公司 
注册地址:福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦 
办公地址:福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦 
法定代表人:吴世群 联系人:林黎云 
电话:0592-5365735 传真:0592-5061952 
客户服务电话:400-858-8888 网址:www.xmbankonline.com 
 
(14)江苏银行股份有限公司 
注册地址:南京市中华路26号 
办公地址:南京市中华路26号 
法定代表人:夏平 联系人:张洪玮 
电话:025-58587036 传真:025-58587820 
客户服务电话:95319 网址:www.jsbchina.cn 
 
(15)安信证券股份有限公司 
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 
法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 
电话:0755-82558305 传真:0755-28558355 
客户服务电话:4008-001-001 网址:www.essence.com.cn 
 
(16)长城证券股份有限公司 
注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 
办公地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 
法定代表人:黄耀华 联系人:高峰 
电话:0755-83516289 传真:0755-83515567 
客户服务电话:400-6666-888 网址:www.cgws.com 
 
(17)长江证券股份有限公司 
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 
法定代表人:尤习贵 联系人:李良 
电话:027-65799999 传真:027-85481900 
客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com 
 
(18)大通证券股份有限公司 
注册地址:辽宁省大连市中山区人民路24号 
办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层 
法定代表人:张智河 联系人:谢立军 
电话:0411-39673202 传真:0411-39673219 
客户服务电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn 
 
(19)德邦证券有限责任公司 
注册地址:上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼 
办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼 
法定代表人:姚文平 联系人:王志琦 
电话:021-68761616 传真:021-68767032 
客户服务电话:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn 
 
(20)第一创业证券股份有限公司 
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 
法定代表人:刘学民 联系人:吴军 
电话:0755-23838751 传真:0755-25831754 
客户服务电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 
 
(21)东莞证券有限责任公司 
注册地址:东莞市莞城区可园南路1号 
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 
法定代表人:张运勇 联系人:乔芳 
电话:0769-22112062 传真:0769-22119423 
客户服务电话:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn 
 
(22)东吴证券股份有限公司 
注册地址:苏州工业园区星阳街5号 
办公地址:苏州工业园区星阳街5号 
法定代表人:范力 联系人:陆晓 
电话:0512-62938521 传真:0512-65588021 
客户服务电话:4008601555 网址:www.dwzq.com.cn 
 
(23)光大证券股份有限公司 
注册地址:上海市静安区新闸路1508号 
办公地址:上海市静安区新闸路1508号 
法定代表人:周健男 联系人:龚俊涛 
电话:021-22169999 传真:021-22169134 
客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com 
 
(24)广州证券股份有限公司 
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 
法定代表人:胡伏云 联系人:梁微 
电话:020-88836999 传真:020-88836654 
客户服务电话:95396 网址:www.gzs.com.cn 
 
(25)华福证券有限责任公司 
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 
法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 
电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 
客户服务电话:95547 网址:www.hfzq.com.cn 
 
(26)广发证券股份有限公司 
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼 
办公地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼 
法定代表人:孙树明 联系人:马梦洁 
电话:020-87555888转各营业网点 传真:020-87557985 
客户服务电话:95575或致电各地营业部 网址:www.gf.com.cn 
 
(27)国都证券股份有限公司 
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 
法定代表人:王少华 联系人:李弢 
电话:010-84183389 传真:010-84183311-3389 
客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com 
 
(28)国金证券股份有限公司 
注册地址:成都市东城根上街95号 
办公地址:四川省成都市东城根上街95号 
法定代表人:冉云 联系人:杜晶、贾鹏 
电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 
客户服务电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 
 
(29)国联证券股份有限公司 
注册地址:江苏省无锡市县前东街168号 
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702 
法定代表人:雷建辉 联系人:沈刚 
电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 
客户服务电话:95570 网址:www.glsc.com.cn 
 
(30)国盛证券有限责任公司 
注册地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦) 
办公地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦) 
法定代表人:马跃进 联系人:俞驰 
电话:0791-86283080 传真:0791-86288690 
客户服务电话:4008-222-111 网址:www.gsstock.com 
 
(31)国泰君安证券股份有限公司 
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 
法人代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 
电话:95521 传真:021-38670666 
客户服务热线:4008888666 网址:www.gtja.com 
 
(32)国信证券股份有限公司 
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 
法定代表人:何如 联系人:李颖 
电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 
客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com 
 
(33)国元证券股份有限公司 
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号 
法定代表人:凤良志 联系人:李飞 
电话:05551-2615542 传真:0551-2634906 
客户服务电话:955784008-888-777 网址:www.gyzq.com.cn 
 
(34)海通证券股份有限公司 
注册地址:上海市淮海中路98号 
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦 
法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 
电话:021-23219000 传真:021-23219100 
客户服务电话:400-8888-001或95553 网址:www.htsec.com 
 
(35)华安证券股份有限公司 
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 
办公地址:合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券 
法定代表人:李工 联系人:汪燕 
电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 
客户服务电话:96518、400-80-96518 网址:www.hazq.com 
 
(36)华宝证券有限责任公司 
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层 
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层 
法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 
电话:021-68777222 传真:021-68777822 
客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com 
 
(37)华龙证券股份有限公司 
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼 
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号19楼 
法定代表人:陈牧原 联系人:范坤 
电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 
客户服务电话:95368、4006898888 网址:www.hlzq.com 
 
(38)华泰证券股份有限公司 
注册地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦 
办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦 
法定代表人:吴万善 联系人:郭琳 
电话:025-83290979 传真:025-84579763 
客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn 
 
(39)江海证券有限公司 
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 
法定代表人:孙名扬 联系人:高悦铭 
电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 
客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 
 
(40)中航证券有限公司 
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 
法定代表人:王宜四 联系人:戴蕾 
电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 
客户服务电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com 
 
(41)平安证券股份有限公司 
注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048) 
法定代表人:何之江 联系人:王阳 
电话:0755-22626391 传真:0755-82400862 
客户服务电话:95511—8 网址:www.stock.pingan.com 
 
(42)中泰证券股份有限公司 
注册地址:济南市市中区经七路86号 
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 
法定代表人:李玮 联系人:秦雨晴 
电话:021-20315197 传真:021-20315125 
客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn 
 
(43)上海证券有限责任公司 
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 
办公地址:上海市西藏中路336号 
法定代表人:李俊杰 联系人:许曼华 
电话:021-53686888 传真:021-53686100-7008、021-53686200-7008 
客户服务电话:4008918918 网址:www.shzq.com 
 
(44)申万宏源证券有限公司 
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层 
法定代表人:李梅 联系人:黄莹 
电话:021-33389888 传真:021-33388224 
客户服务电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com 
 
(45)天风证券股份有限公司 
注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 
办公地址:中国湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座48层 
法定代表人:余磊 联系人:程晓英 
电话:18064091773 传真:027-87618863 
客服电话:95391或400-800-5000 网址:www.tfzq.com 
 
(46)天相投资顾问有限公司 
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 
法定代表人:林义相 联系人:谭磊 
电话:010-66045182 传真:010-66045518 
客户服务电话:010-66045678 网址:www.txsec.com 
 
(47)西藏东方财富证券股份有限公司 
注册地址:拉萨市北京中路101号 
办公地址:上海市永和路118弄东方企业园24号 
法定代表人:贾绍君 联系人:汪尚斌 
电话:021-36533017 传真:021-36533017 
客户服务电话:400-8811-177 网址:www.xzsec.com 
 
(48)湘财证券有限责任公司 
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼 
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼 
法定代表人:林俊波 联系人:钟康莺 
电话:021-68634518 传真:021-68865680 
客户服务电话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com 
 
(49)国融证券股份有限公司 
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼 
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层 
法定代表人:张智河 联系人:叶密林 
电话:010-83991719 传真:010-66412537 
客户服务电话:95385 网址:www.grzq.com 
 
(50)兴业证券股份有限公司 
注册地址:福州市湖东路268号 
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 
法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 
电话:021-38565547  
客户服务电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 
 
(51)招商证券股份有限公司 
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 
办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 
法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君 
电话:0755-82960223 传真:0755-82943121 
客户服务电话:95565或400-8888-111 网址:www.newone.com.cn 
 
(52)中国银河证券股份有限公司 
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 
法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 
电话:010-83574507 传真:010-83574807 
客户服务电话:4008-888-888或95551 网址:www.chinastock.com.cn 
 
(53)中信建投证券股份有限公司 
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 
办公地址:北京市朝阳门内大街188号 
法定代表人:王常青 联系人:张颢 
电话:010-85130588 传真:010-65182261 
客户服务电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com 
 
(54)中信证券股份有限公司 
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 
法定代表人:王东明 联系人:侯艳红 
电话:010-60838888 传真:010-60833739 
客户服务电话:95558 网址:www.citics.com 
 
(55)中信证券(山东)有限责任公司 
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 
法定代表人:姜晓林 联系人:焦刚 
电话:0531-89606166 传真:0532-85022605 
客户服务电话:95548 网址:http://sd.citics.com/ 
 
(56)中山证券有限责任公司 
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 
办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路6013号江苏大厦B座15楼 
法定代表人:吴永良 联系人:罗艺琳 
电话:0755-83734659 传真:0755-82960582 
客户服务电话:95329 网址:www.zszq.com.cn 
 
(57)信达证券股份有限公司 
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 
法定代表人:张志刚 联系人:鹿馨方 
电话:010-63081000 传真:010-63080978 
客服热线:95321 网址:www.cindasc.com 
 
(58)西南证券股份有限公司 
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 
法定代表人:廖庆轩 联系人:周青 
电话:023-63786633 传真:023-67616310 
客服热线:95355、4008096096 网址:www.swsc.com.cn 
 
(59)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 
办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼 
法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 
电话:0571-81137494 传真:4000-766-123 
客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 
 
(60)上海长量基金销售有限公司 
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 
法定代表人:张跃伟 联系人:马良婷 
电话:021-20691832 传真:021-20691861 
客户服务电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com 
 
(61)诺亚正行基金销售有限公司 
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 
法定代表人:汪静波 联系人:李娟 
电话:021-38602377 传真:021-38509777 
客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 
 
(62)上海好买基金销售有限公司 
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 
法定代表人:杨文斌 联系人:徐超逸 
电话:021-20613988 传真:021-68596916 
客户服务电话:4007009665 网址:www.ehowbuy.com 
 
(63)和讯信息科技有限公司 
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 
法定代表人:王莉 联系人:陈慧慧 
电话:010-85657353 传真:010-65884788 
客户服务电话:400-920-0022 网址:www.licaike.hexun.com 
 
(64)上海天天基金销售有限公司 
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 
法定代表人:其实 联系人:朱钰 
电话:021-54509998 传真:021-64385308 
客户服务电话:400-1818-188 网址:fund.eastmoney.com 
 
(65)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 
法定代表人:沈伟桦 联系人:程刚 
电话:010-52855713 传真:010-85894285 
客户服务电话;4006099400 网址:www.yixinfund.com 
 
(66)浙江同花顺基金销售有限公司 
注册地址:杭州市文二西路1号903室 
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 
法定代表人:凌顺平 联系人:吴强 
电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 
客户服务电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com 
 
(67)上海汇付基金销售有限公司 
注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋 
法定代表人:金佶 联系人:甄宝林 
电话:021-34013996-3011 传真: 
客户服务电话:021-34013999 网址:www.hotjijin.com 
 
(68)上海陆金所基金销售有限公司 
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 
法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 
电话:021-20665952 传真:021-22066653 
客户服务电话:4008219031 网址:www.lufunds.com 
 
(69)大泰金石基金销售有限公司 
注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 
办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 
法定代表人:袁顾明 联系人:朱真卿 
电话:021-22267943 传真:021-22268089 
客户服务电话:400-928-2266 网址:www.dtfunds.com 
 
(70)上海联泰基金销售有限公司 
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 
办公地址:上海长宁区福泉北路518号8座3楼 
法定代表人:燕斌 联系人:陈东 
电话:021-52822063 传真:021-52975270 
客户服务电话:400-046-6788 网址:www.66zichan.com 
 
(71)海银基金销售有限公司 
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室 
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 
法定代表人:惠晓川 联系人:毛林 
电话:021-80133597 传真:021-80133413 
客户服务电话:4008081016 网址:www.fundhaiyin.com 
 
(72)上海凯石财富基金销售有限公司 
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 
法定代表人:陈继武 联系人:葛佳蕊 
电话:021-80365020 传真:021-63332523 
客户服务电话:4006433389 网址:www.vstonewealth.com 
 
(73)上海利得基金销售有限公司 
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 
法定代表人:李兴春 联系人:徐鹏 
电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633 
客户服务电话:400-921-7755 网站:http://a.leadfund.com.cn/ 
 
(74)珠海盈米基金销售有限公司 
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 
法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 
电话:020-89629099 传真:020-89629011 
客户服务电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn 
 
(75)北京汇成基金销售有限公司 
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层 
法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 
电话:010-56282140 传真:010-62680827 
客户服务电话:400-619-9059 网站:www.hcjijin.com 
 
(76)财通证券股份有限公司 
注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 
办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 
法定代表人:陆建强 联系人:陶志华 
电话:0571-87789160 传真:0571-87818329 
客户服务电话:95336,40086-96336 网站:www.ctsec.com 
 
(77)上海华夏财富投资管理有限公司 
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法定代表人:李一梅 联系人:仲秋玥 
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(78)和谐保险销售有限公司 
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法定代表人:蒋洪 联系人:张楠 
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(79)一路财富(北京)信息科技股份有限公司 
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办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 
法定代表人:吴雪秀 联系人:徐越 
电话:010-88312877-8032 传真:010-88312099 
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(80)嘉实财富管理有限公司 
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法定代表人:赵学军 联系人:王宫 
电话:021-38789658 传真:021-68880023 
客户服务电话:400-600-8800 网站:www.jsfund.cn 
 
(81)北京蛋卷基金销售有限公司 
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办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 
法定代表人:钟斐斐 联系人:侯芳芳 
电话:010-61840688 传真:010-61840699 
客户服务电话:400-1599-288 网站:www.danjuanapp.com 
 
(82)上海基煜基金销售有限公司 
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 
法定代表人:王翔 联系人:张巍婧 
电话:021-65370077-255 传真:021-55085991 
客户服务电话:400-820-5369 网站:www.jiyufund.com.cn 
 
(83)开源证券股份有限公司 
注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 
法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 
电话:029-88447611 传真:029-88447611 
客户服务电话:95325或400-860-8866 网站:www.kysec.cn 
 
3、场内销售机构 
场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员,名单详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并在基金管理人网站公示。

二、与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息:
信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所 
名称 中国证券登记结算有限责任公司 上海源泰律师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 
注册地址 北京市西城区太平桥大街17号 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 
办公地址 北京市西城区太平桥大街17号 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 上海市浦东新区世纪大道100号50楼 
法定代表人 周明 廖海(负责人) 毛鞍宁 
联系电话 010-59378856 021-51150298 021-22282551 
传真 010-59378907 021-51150398 021-22280071 
联系人 崔巍 廖海、刘佳 蒋燕华(蒋燕华、沈熙苑为经办注册会计师) 


四、基金的名称
长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金投资目标
本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和美国标准普尔100等权重指数(本基金的标的指数,以下简称“标普100等权重指数”)收益率之间的日均跟踪误差控制在0.50%以内(相应的年化跟踪误差控制在7.94%以内)。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究,力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。
七、基金的投资范围
本基金主要投资于标普100等权重指数成份股,同时也可主动投资于下列金融产品或工具:权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指数基金等);固定收益类品种(包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产);回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所(美国)挂牌交易的金融衍生品(包括期权期货);以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金为股票指数增强型基金,对标普100等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值的80%-95%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的5%-20%;主动投资部分占基金资产净值的0%-15%,投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金为股票指数增强型基金,原则上不少于80%的基金净资产采用完全复制法,按照成份股在标普100等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成分股及其权重的变化、进行相应的调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生品投资管理等,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
对于不高于基金净资产15%的主动型投资部分,基金管理人会根据深入的公司基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断,在美国公开发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
(一)资产配置策略
本基金的资产配置体现了股票指数增强型基金的基本投资策略:在最小化跟踪误差的前提下力争获得超出标的指数回报。基金资产净值80%-95%的部分将投资于标普100等权重指数成份股;基金资产净值0%-15%的增强型部分将主要投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券等货币市场工具占基金资产净值的5%-20%。资产配置比例主要取决于基金管理人对宏观经济、估值水平、技术因素等的分析和判断以及对本基金现金流的预计和管理,主要考虑因素包括但不限于以下几点:
1、经济的增长率;
2、利率政策和通胀水平;
3、各种资产的收益和风险比较;
4、各种资产的估值水平比较;
5、市场流动性;
6、本基金现金流。
(二)股票投资策略
本基金的股票投资将遵循被动投资和主动投资的双重策略。被动投资将通过完全复制的指数化策略来实施,主要目标为控制和最小化跟踪误差;主动投资将以基本面研究为基础,力争取得优于标的指数的收益率。
1、指数化投资
不少于80%的基金净资产采用完全复制法,按照成份股在标普100等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成分股及其权重的变化、进行相应的调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生品投资管理等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。
(1)对标的指数的跟踪调整
标准普尔公司会定期和不定期根据成员变化、股价变化、并购、特殊分红等进行成份股及权重调整,本基金将根据标准普尔公司的公告并在规定时间内进行相应调整。
(2)跟踪误差的控制和再平衡调整
本基金追求基金净值增长率与标普100等权重指数收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日平均跟踪误差控制在0.50%以内(相应的年化跟踪误差控制在7.94%以内),以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金采取跟踪误差和跟踪偏离度这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。
本基金每周计算上述跟踪误差。如果该指标接近或者超过0.5%,并且跟踪偏离度小于0,则本基金管理人将通过数量分析找出跟踪误差的来源,即考察某一阶段的跟踪误差指标分别来源于交易费用、投资组合与指数成份股所含股票的差别和权重的偏离的比例,并在适当的时机进行再平衡调整操作,使得跟踪误差回复到最大容忍值以下。
2、主动型投资
对于不高于基金净资产15%的主动型投资部分,基金管理人会根据深入的公司基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断,在美国公开发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
证券选择的起点是通过定量和定性方式初步筛选投资领域,以便发现值得深入研究的公司。在初步筛选阶段将以数量化模式为主要手段,具体筛选因素包括市值、流动性、现金流、负债率、估值水平、销售收入和净收入的增长等。
经过筛选的公司将以行业分类,结合对宏观经济和行业周期的研究和判断以及标普100等权重指数的行业配置比例,基金管理人将对主动投资基金净值作合理的行业配置。各个行业内的公司将以各种基本面指标进行综合评级,进一步筛选投资的目标公司,本基金管理人认为这样的公司往往据有以下特征:
(1)在市场及行业内拥有主导地位,并能获取超额利润;
(2)所处行业据有较高的成长潜力;
(3)公司的主导地位和竞争优势据有可延续性,市场进入壁垒较高;
(4)公司内在价值(intrinsicvalue)高于当前市场价值,并且下降空间有限,使得股票据有较强的风险和回报的特质。
当选择出具有上述特征的企业后,本基金将基于动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法,如自由现金流贴现法(DCF)、红利贴现法(DDM)、各部分累加法(Sum-of-the-Part)、市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)等,对入选股票进行价值评估,在此基础上选择股价没有充分反映价值的投资目标。
以基本面为基础的主动投资是本基金争取超值回报的主要手段,在适当的时机下基金管理人也将采取以下策略力争获取超越标的指数的收益率:
1)适当调整成分股权重的主动性投资
本基金将依据宏观经济形势和经济周期各个阶段不同行业表现以及当前各个行业估值水平,并采用数量化分析与基本面研究相结合的方法对目标指数的成份股进行综合评分,在综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素后,本基金将适度增加排名靠前成份股的权重以及适度减少排名靠后成份股的权重。成分股权重的适当调整将在确保本基金的跟踪误差和跟踪偏离度在规定范围之内的前提下进行。
2)前瞻性纳入部分备选成份股
如果预期目标指数的成份股将会发生调整,本基金管理人将视当时具体情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否提前纳入部分备选成份股。
(三)固定收益证券投资策略
本基金固定收益证券的投资以流动性管理需要和低风险为主要投资依据,收益率水平为辅助投资依据,由此给现金流管理提供良好的基础。本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势,并对各债券品种收益率、流动性、信用风险和久期进行综合分析,评定各品种的投资价值,同时着重考虑基金的流动性管理需要,主要选取到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券和银行存款等货币市场证券将作为主要的投资工具。
(四)其他金融衍生品投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生品对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生品必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
1、金融衍生品主要投资策略包括:
(1)规避风险:本基金可利用货币远期和货币互换来对冲人民币和美元之间的汇率风险,避免汇率的波动性对基金的回报率和回报率的波动率产生负面影响;本基金也可利用相关的指数期货和指数期权及个股期权对市场的系统性风险和个股风险进行对冲。
(2)有效管理:本基金在建仓期及发生大规模申购或赎回时,大量买入或卖出会造成股价的短期波动而抬高交易成本,可以利用金融衍生品的流动性和杠杆作用进行短期的替代,以降低交易成本。本基金也可将待投资的现金暂时投资于相关的指数期货,以此降低和标的指数的跟踪误差。
2、主要金融衍生品及简介
金融衍生品通常是指从基础资产(UnderlyingAssets)派生出来的金融工具,这种金融工具的回报率是根据基础资产和一些其它金融要素的表现情况衍生出来的,比如利率,汇率,波动性、各种指数(股票指数,消费者物价指数,以及天气指数)等。这些要素的表现将会决定一个衍生品的回报率和回报时间。金融衍生品的共同特征是保证金交易,即只要支付一定比例的保证金就可进行全额交易,不需实际上的本金转移,合约的了结一般也采用现金差价结算的方式进行,只有在满期日以实物交割方式履约的合约才需要买方交足贷款。所以金融衍生品具有杠杆性和高风险性。金融衍生品的主要类型有互换(Swap),权证(Warrant),期权(Options),期货(Futures)、远期(Forward)等。
(1)互换是指当事双方同意在预先约定的时间内,通过一个中间机构来交换一连串付款义务的金融交易,或者说是当事双方同意在预先约定的时间内用一种现金流交换另一种现金流。互换协议规定了现金流交换的时间和计算的方式。一般来说,互换协议中至少有一种现金流是由利率,汇率,股权价格,或商品价格来决定的。互换中的现金流通常是依照一个本金单位来计算的。本金单位一般不会在当事双方之间交换。比较常见的互换交易包含货币互换(CurrencySwap)和利率互换(InterestRateSwap)两种。现在互换是世界上交易量最大的金融产品之一。
(2)权证是基础证券发行人或其以外的第三人发行的,约定持有人在规定期间内或特定到期日,有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券,或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。投资者付出权利金购买后,有权利(而非义务)在某一特定期间(或特定时点)按约定价格向发行人购买或者出售标的证券。很多时候权证被当作一种附于债券或者优先股的优惠券,使得债券或者优先股的发行者能够付更低的利息或者股息。权证也可以提高债券的收益,从而使得债券对投资者来说更具有吸引力。一般来说权证可以被拆分,独立于依附的债券或者股票进行买卖。
(3)期权合约是一种赋予权利而不是义务的标准化契约,即在某一段特定时间内,以期权合约成交时双方同意的期权费,买卖特定价格,特定数量与质量的相关产品。买入期权是指它给予期权的持有者在给定时间或在此时间以前的任一时刻按规定的价格买入一定数量某种资产或期货合约的权利的一种法律合同。卖出期权给予其持有者在给定时间或在此时间以前的任一时刻,按规定的价格卖出一定数量某种资产或期货合约的权利的一种法律合同。期权的持有者拥有该项期权规定的权利,持有者可以行使该权利,也可以放弃该权利,期权的出卖者则只有期权合约规定的义务。
(4)期货一般指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物,又叫基础资产,是期货合约所对应的现货,可以是某种商品,如铜或原油,也可以是某个金融工具,如外汇、债券,还可以是某个金融指标,如三个月同业拆借利率或股票指数。期货合约的买方,如果将合约持有到期,就有义务买入期货合约对应的标的物;而期货合约的卖方,如果将合约持有到期,就有义务卖出期货合约对应的标的物。期货合约的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种义务。
(5)远期又称远期合同,是指当事双方现在同意在将来的特定时间以特定价格买卖某种资产。远期合同是和现货合同相对应的,而现货合同是指同意当前以特定价格买卖某种资产。远期合同中当事双方同意的价格被称为交割价格。同意将来买入资产的一方被称为多方,同意将来卖出资产的一方被称为少方。在远期合同中,资产价格的交换发生在资产控制权的交换之前,因此远期是一种买卖交易发生在资产交换之前的合同。远期价格一般和现场价格相对应,现场价格是指当前资产交换的价格。远期价格和现场价格的差别一般叫做远期溢价或远期折价,通常是远期合同购买者的利润或损失。
3、金融衍生品风险管理机制
本基金根据金融衍生产品的高风险、高杠杆特性,制定了金融衍生品投资风险控制策略和严格的投资风险控制流程。金融衍生品投资风险控制策略分为事前风险识别、事中风险跟踪及控制和事后风险评估总结三个方面:
(1)事前风险识别主要包括宏观环境分析、市场分析、衍生品合约细则的认识和分析、衍生品流动性分析、衍生品波动率分析等。
(2)事中风险跟踪及控制主要包括金融衍生品投资仓位的监控和预警、衍生品在值风险(VaR)估算和预测、情景分析、压力测试以及金融衍生品投资合规性的日常检查和警示等。
(3)事后风险评估总结主要包括对金融衍生品投资盈利或损失的归因分析和总结。
4、金融衍生品的投资方式及频率
本基金主要投资与在美国市场上市交易的金融衍生品,当交易所没有本基金需要的金融衍生品时,可采用场外交易市场(OTC)进行买卖。
本基金采用金融衍生品的时间和频率将根据投资策略、市场环境、申购赎回等因素决定。
随着美国证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在基金更新的招募说明书中披露。
在符合有关法律法规以及本基金基金合同规定的投资限制前提下,本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资,以提高收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:标准普尔100等权重指数总收益率
本基金为增强型股票指数基金,不低于基金资产净值80%的部分将投资于标准普尔100等权重指数成份股,不高于基金资产净值15%的增强型部分将主要投资于在美国公开上市的权益类证券。因此,本基金设置标准普尔100等权重指数总收益率作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金,本基金的净值波动与美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关,为较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定,于2019年4月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日(摘自本基金2018年年报)。
(一)期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 
1 权益投资 26,721,524.90 87.53 
 其中:普通股 26,721,524.90 87.53 
 优先股 - - 
 存托凭证 - - 
 房地产信托凭证 - - 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 - - 
 其中:债券 - - 
 资产支持证券 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
 其中:远期 - - 
 期货 - - 
 期权 - - 
 权证 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 
6 货币市场工具 - - 
7 银行存款和结算备付金合计 3,730,227.48 12.22 
8 其他各项资产 76,201.70 0.25 
9 合计 30,527,954.08 100.00 

注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

(二)期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 
美国 26,721,524.90 90.98 
合计 26,721,524.90 90.98 


(三)期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
1、期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%) 
保健 3,447,440.48 11.74 
必需消费品 3,021,755.21 10.29 
材料 373,283.68 1.27 
电信服务 1,182,340.01 4.03 
非必需消费品 3,682,316.87 12.54 
工业 3,383,441.08 11.52 
公共事业 1,019,951.13 3.47 
金融 4,801,065.70 16.35 
能源 2,196,543.40 7.48 
信息技术 3,613,387.34 12.30 
合计 26,721,524.90 90.98 

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
2、期末积极投资按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未进行积极投资。

(四)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
1、期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比列(%) 
1 COMCASTCORP-CLASSA 康卡斯特 CMCSAUS NASDAQ 美国 2,181 509,682.16 1.74 
2 WELLSFARGO&CO 富国银行 WFCUS NYSE 美国 1,532 484,504.58 1.65 
3 EXXONMOBILCORP 埃克森美孚石油 XOMUS NYSE 美国 1,028 481,105.65 1.64 
4 USBANCORP 美国合众银行 USBUS NYSE 美国 1,530 479,881.81 1.63 
5 AT&TINC 美国电话电报公司 TUS NYSE 美国 2,411 472,256.38 1.61 
6 CharterCommunicationsInc CharterCommunicationsInc CHTRUS NASDAQ 美国 237 463,526.05 1.58 
7 CHEVRONCORP 雪佛龙 CVXUS NYSE 美国 582 434,548.86 1.48 
8 CVSCAREMARKCORP CVS保健公司 CVSUS NYSE 美国 885 397,964.02 1.35 
9 DOWDUPONTINCEquity 陶氏杜邦 DWDPUS NYSE 美国 1,017 373,283.68 1.27 
10 BLKUS 贝莱德有限公司 BLKUS NYSE 美国 133 358,568.30 1.22 
11 HOMEDEPOTINC 家得宝 HDUS NYSE 美国 297 350,232.80 1.19 
12 STARBUCKSCORP 星巴克-T SBUXUS NASDAQ 美国 721 318,674.85 1.08 
13 NEXTERAENERGYINC 新纪元能源公司 NEEUS NYSE 美国 260 310,169.97 1.06 
14 CONOCOPHILLIPS 康菲石油 COPUS NYSE 美国 716 306,391.09 1.04 
15 ALLSTATECORP 全州保险 ALLUS NYSE 美国 507 287,522.85 0.98 
16 WALTDISNEYCO/THE 华特迪士尼 DISUS NYSE 美国 380 285,968.95 0.97 
17 WALGREEENBOOTSALLTANCE WalgreensBootsAlliance公司 WBAUS NASDAQ 美国 600 281,377.47 0.96 
18 OCCIDENTALPETROLEUMCORP 西方石油 OXYUS NYSE 美国 657 276,769.93 0.94 
19 ABBVIEINC 艾伯维生物制药公司 ABBVUS NYSE 美国 426 269,538.04 0.92 
20 GENERALELECTRICCO 通用电气 GEUS NYSE 美国 5,130 266,526.20 0.91 
21 METLIFEINC 大都会集团 METUS NYSE 美国 937 264,049.40 0.90 
22 AMERICANINTERNATIONALGROUP 美国国际集团 AIGUS NYSE 美国 972 262,905.31 0.90 
23 ELILILLY&CO 礼来 LLYUS NYSE 美国 326 258,912.30 0.88 
24 DANAHERCORP 丹纳赫 DHRUS NYSE 美国 363 256,907.15 0.87 
25 BERKSHIREHATHAWAYINC-CLB 伯克希尔哈撒韦公司 BRK/BUS NYSE 美国 183 256,443.06 0.87 
26 NIKEINC-CLB 耐克公司 NKEUS NYSE 美国 503 255,945.34 0.87 
27 ABBOTTLABORATORIES 雅培制药 ABTUS NYSE 美国 515 255,653.86 0.87 
28 BOEINGCO/THE 波音 BAUS NYSE 美国 115 254,538.93 0.87 
29 AMGENINC AMGEN-T AMGNUS NASDAQ 美国 190 253,851.24 0.86 
30 WAL-MARTSTORESINC 沃尔玛股份有限公司 WMTUS NYSE 美国 397 253,804.91 0.86 
31 FORDMOTORCO 福特汽车 FUS NYSE 美国 4,811 252,594.24 0.86 
32 NETFLIXINC 奈飞公司 NFLXUS NASDAQ 美国 137 251,669.56 0.86 
33 BANKOFAMERICACORP 美国银行 BACUS NYSE 美国 1,488 251,634.56 0.86 
34 CATERPILLARINC 卡特彼勒 CATUS NYSE 美国 288 251,166.77 0.86 
35 TEXASINSTRUMENTSINC 德州仪器 TXNUS NASDAQ 美国 387 250,997.52 0.85 
36 MERCK&CO.INC. 默克 MRKUS NYSE 美国 477 250,146.96 0.85 
37 MORGANSTANLEY 摩根士丹利 MSUS NYSE 美国 919 250,083.68 0.85 
38 BRISTOL-MYERSSQUIBBCO 百时美施贵宝 BMYUS NYSE 美国 699 249,367.65 0.85 
39 PFIZERINC 辉瑞制药 PFEUS NYSE 美国 832 249,249.46 0.85 
40 BOOKINGHOLDINGSINC Booking控股股份有限公司 BKNGUS NASDAQ 美国 21 248,247.57 0.85 
41 LOWESCOSINC 劳氏 LOWUS NYSE 美国 391 247,849.09 0.84 
42 UNITEDPARCELSERVICE-CLB 联合包裹服务股份有限公司 UPSUS NYSE 美国 370 247,666.12 0.84 
43 EMERSONELECTRICCO 艾默生电气 EMRUS NYSE 美国 603 247,275.95 0.84 
44 QUALCOMMINC 高通公司 QCOMUS NASDAQ 美国 633 247,240.12 0.84 
45 VERIZONCOMMUNICATIONSINC Verizon通信股份有限公司 VZUS NYSE 美国 639 246,557.58 0.84 
46 TARGETCORP 塔吉特公司 TGTUS NYSE 美国 543 246,298.77 0.84 
47 COSTCOWHOLESALECORP 好市多批发 COSTUS NASDAQ 美国 176 246,066.04 0.84 
48 INTELCORP 英特尔 INTCUS NASDAQ 美国 761 245,110.47 0.83 
49 PAYPALHOLDINGSINC Paypal控股股份有限公司 PYPLUS NASDAQ 美国 424 244,701.63 0.83 
50 VISAINC-CLASSASHARES 维萨公司 VUS NYSE 美国 270 244,493.26 0.83 
51 JPMORGANCHASE&CO 摩根大通 JPMUS NYSE 美国 364 243,874.75 0.83 
52 3MCO 3M公司 MMMUS NYSE 美国 186 243,234.83 0.83 
53 UNIONPACIFICCORP 联合太平洋 UNPUS NYSE 美国 256 242,867.23 0.83 
54 MEDTRONICPLC 美敦力 MDTUS NYSE 美国 389 242,843.63 0.83 
55 JOHNSON&JOHNSON 强生 JNJUS NYSE 美国 274 242,680.69 0.83 
56 PEPSICOINC 百事可乐 PEPUS NASDAQ 美国 320 242,638.83 0.83 
57 MCDONALDSCORP 麦当劳 MCDUS NYSE 美国 199 242,520.99 0.83 
58 ORACLECORP 甲骨文 ORCLUS NYSE 美国 782 242,321.06 0.83 
59 MASTERCARDINC-CLASSA 万事达股份有限公司 MAUS NYSE 美国 187 242,116.88 0.82 
60 HONEYWELLINTERNATIONALINC 霍尼韦尔 HONUS NYSE 美国 267 242,106.52 0.82 
61 BANKOFNEWYORKMELLONCORP 纽约梅隆银行股份有限公司 BKUS NYSE 美国 749 241,965.07 0.82 
62 GOLDMANSACHSGROUPINC 高盛 GSUS NYSE 美国 211 241,910.99 0.82 
63 CAPITALONEFINANCIALCORP 第一资本金融 COFUS NYSE 美国 463 240,199.44 0.82 
64 COCA-COLACO/THE 可口可乐 KOUS NYSE 美国 739 240,154.69 0.82 
65 MICROSOFTCORP 微软 MSFTUS NASDAQ 美国 344 239,800.76 0.82 
66 EXELONCORP Exelon公司 EXCUS NYSE 美国 774 239,576.47 0.82 
67 BIOGENINC 百健 BIIBUS NASDAQ 美国 116 239,571.80 0.82 
68 APPLEINC 苹果公司 AAPLUS NASDAQ 美国 221 239,254.86 0.81 
69 GILEADSCIENCESINC 吉利德科学 GILDUS NASDAQ 美国 556 238,687.00 0.81 
70 GENERALMOTORSCO 通用汽车公司 GMUS NYSE 美国 1,038 238,297.85 0.81 
71 DUKEENERGYCORP 杜克能源 DUKUS NYSE 美国 402 238,102.25 0.81 
72 PROCTER&GAMBLECO/THE 宝洁 PGUS NYSE 美国 377 237,836.23 0.81 
73 KINDERMORGANINC 特拉华州金德摩根公司 KMIUS NYSE 美国 2,253 237,817.70 0.81 
74 INTLBUSINESSMACHINESCORP 国际商业机器 IBMUS NYSE 美国 304 237,162.54 0.81 
75 AMAZON.COMINC 亚马逊公司 AMZNUS NASDAQ 美国 23 237,091.37 0.81 
76 CITIGROUPINC 花旗集团 CUS NYSE 美国 662 236,531.40 0.81 
77 CISCOSYSTEMSINC 思科-T CSCOUS NASDAQ 美国 795 236,419.05 0.80 
78 UNITEDHEALTHGROUPINC 联合健康 UNHUS NYSE 美国 138 235,946.93 0.80 
79 CELGENECORP 新基医药 CELGUS NASDAQ 美国 535 235,326.43 0.80 
80 ALTRIAGROUPINC 高特利 MOUS NYSE 美国 691 234,230.65 0.80 
81 GENERALDYNAMICSCORP 通用动力 GDUS NYSE 美国 216 233,056.15 0.79 
82 SOUTHERNCO 南方 SOUS NYSE 美国 770 232,102.44 0.79 
83 SCHLUMBERGERLTD 斯伦贝谢 SLBUS NYSE 美国 932 230,785.81 0.79 
84 SIMONPROPERTYGROUPINC 西蒙房地产集团公司 SPGUS NYSE 美国 200 230,589.79 0.79 
85 MONDELEZINTERNATIONALINC 亿滋国际 MDLZUS NASDAQ 美国 837 229,952.27 0.78 
86 HALLIBURTONCO 哈利伯顿 HALUS NYSE 美国 1,256 229,124.36 0.78 
87 COLGATE-PALMOLIVECO 高露洁棕榄 CLUS NYSE 美国 559 228,350.19 0.78 
88 LOCKHEEDMARTINCORP 洛克希德马丁 LMTUS NYSE 美国 127 228,226.66 0.78 
89 NVIDIACORP 英伟达 NVDAUS NASDAQ 美国 249 228,143.06 0.78 
90 FACEBOOKINC-A Facebook公司 FBUS NASDAQ 美国 253 227,623.31 0.77 
91 ACCENTUREPLC-CLA 埃森哲公司 ACNUS NYSE 美国 235 227,428.26 0.77 
92 KRAFTHEINZCO/THE 卡夫亨氏公司 KHCUS NASDAQ 美国 768 226,861.15 0.77 
93 RAYTHEONCOMPANY 雷神公司 RTNUS NYSE 美国 215 226,281.42 0.77 
94 AMERICANEXPRESSCO 美国运通 AXPUS NYSE 美国 345 225,699.08 0.77 
95 ALLERGANPLC 艾尔建有限公司 AGNUS NYSE 美国 246 225,664.49 0.77 
96 UNITEDTECHNOLOGIESCORP 联合技术 UTXUS NYSE 美国 307 224,353.62 0.76 
97 FEDEXCORP 联邦快递 FDXUS NYSE 美国 198 219,233.53 0.75 
98 PHILIPMORRISINTERNATIONAL 菲利普莫里斯国际集团公司 PMUS NYSE 美国 442 202,518.76 0.69 
99 Twenty-FirstCenturyFox 新闻集团 FOXAUS NASDAQ 美国 509 168,100.91 0.57 
100 GOOGLUS Alphabet公司 GOOGLUS NASDAQ 美国 18 129,091.85 0.44 
101 GOOGLEINC-CLA Alphabet公司 GOOGUS NASDAQ 美国 18 127,936.77 0.44 
102 FOXUS 新闻集团 FOXUS NASDAQ 美国 236 77,389.99 0.26 

2、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
本基金本报告期末未进行积极投资。

(五)报告期内权益投资组合的重大变动
1、累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 
1 EXELONCORP EXCUS 1,141,104.73 2.79 
2 COMCASTCORP-CLASSA CMCSAUS 1,039,787.04 2.54 
3 AT&TINC TUS 890,161.72 2.18 
4 SIMONPROPERTYGROUPINC SPGUS 889,010.17 2.18 
5 NEXTERAENERGYINC NEEUS 843,446.59 2.06 
6 KRAFTHEINZCO/THE KHCUS 730,625.69 1.79 
7 VERIZONCOMMUNICATIONSINC VZUS 726,083.07 1.78 
8 CharterCommunicationsInc CHTRUS 718,249.15 1.76 
9 WELLSFARGO&CO WFCUS 612,923.38 1.50 
10 ALTRIAGROUPINC MOUS 605,823.68 1.48 
11 USBANCORP USBUS 573,709.24 1.40 
12 BLKUS BLKUS 514,697.62 1.26 
13 TIMEWARNERINC TWXUS 502,007.59 1.23 
14 WALGREEENBOOTSALLTANCE WBAUS 482,614.16 1.18 
15 CVSCAREMARKCORP CVSUS 460,996.66 1.13 
16 FORDMOTORCO FUS 451,591.36 1.11 
17 FACEBOOKINC-A FBUS 433,117.72 1.06 
18 AMAZON.COMINC AMZNUS 415,825.34 1.02 
19 DOWDUPONTINCEquity DWDPUS 399,796.30 0.98 
20 EXXONMOBILCORP XOMUS 398,947.47 0.98 

注:本项买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。
2、累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 
1 EXELONCORP EXCUS 1,711,804.64 4.19 
2 NEXTERAENERGYINC NEEUS 1,069,313.48 2.62 
3 SIMONPROPERTYGROUPINC SPGUS 1,052,240.03 2.58 
4 KRAFTHEINZCO/THE KHCUS 1,035,297.94 2.53 
5 BOOKINGHOLDINGSINC BKNGUS 945,776.69 2.31 
6 FACEBOOKINC-A FBUS 915,918.46 2.24 
7 VERIZONCOMMUNICATIONSINC VZUS 842,494.30 2.06 
8 AT&TINC TUS 841,315.79 2.06 
9 COMCASTCORP-CLASSA CMCSAUS 817,678.83 2.00 
10 FORDMOTORCO FUS 803,096.49 1.97 
11 BLKUS BLKUS 769,211.66 1.88 
12 KINDERMORGANINC KMIUS 704,036.21 1.72 
13 USBANCORP USBUS 699,621.71 1.71 
14 DANAHERCORP DHRUS 650,732.21 1.59 
15 ALTRIAGROUPINC MOUS 606,783.00 1.48 
16 INTELCORP INTCUS 597,174.16 1.46 
17 TIMEWARNERINC TWXUS 592,448.14 1.45 
18 WALGREEENBOOTSALLTANCE WBAUS 543,446.55 1.33 
19 AMAZON.COMINC AMZNUS 541,255.31 1.32 
20 CharterCommunicationsInc CHTRUS 501,184.34 1.23 

注:本项卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。
3、权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
买入成本(成交)总额 20,307,786.57 
卖出收入(成交)总额 29,195,496.10 

注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

(六)期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

(七)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

(八)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(九)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。

(十)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。

(十一)投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
3、期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额 
1 存出保证金 - 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 31,919.50 
4 应收利息 264.14 
5 应收申购款 44,018.06 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 76,201.70 

4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
(1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
(2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未进行积极投资。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

(十一)基金的业绩
本基金在业绩披露中将参照全球投资表现标准(GIPS)
一、在业绩表述中采用统一的货币;
二、参照GIPS的相关规定和标准进行计算。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 
2011年3月30日至2011年12月31日 -5.10% 1.31% -3.93% 1.65% -1.17% -0.34% 
2012年 11.45% 0.75% 17.52% 0.84% -6.07% -0.09% 
2013年 24.65% 0.65% 34.85% 0.73% -10.20% -0.08% 
2014年 8.97% 0.62% 14.40% 0.68% -5.43% -0.06% 
2015年 2.33% 0.93% -0.69% 1.06% 3.02% -0.13% 
2016年 13.18% 0.69% 12.69% 0.84% 0.49% -0.15% 
2017年 8.32% 0.43% 20.17% 0.41% -11.85% 0.02% 
2018年 -3.64% 0.95% -6.33% 1.01% 2.69% -0.06% 

注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

(二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、图示日期为2011年3月30日至2018年12月31日。
2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。
3、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

十二、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费(如基金管理人委托投资顾问,包括投资顾问费);
(2)基金托管人的托管费(如基金托管人委托境外托管人,包括向其支付的相应服务费);
(3)基金的证券交易费用、在境外市场的开户、交易、清算、登记等各项费用;
(4)基金合同生效以后的信息披露费用,但法律法规、中国证监会另有规定的除外;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效以后的会计师费、律师费和其他为基金利益而产生的中介机构费用;
(7)基金的资金汇划费用;
(8)代表基金投票的费用;
(9)外汇兑换交易的相关费用;
(10)基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用);
(11)更换基金管理人、更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移至新基金托管人所引起的费用;
(12)经生效的司法文书判决或裁定明确应由基金资产承担的与基金有关的诉讼、追索费用;
(13)按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值1.10%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金的管理费
E为前一日的基金资产净值
基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。
(3)上述“一、基金费用的种类”中第3-13项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
本章第一款约定以外的其他费用,基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(二)与基金销售有关的费用
1、基金认购费用
基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“九、基金的募集”相应部分。
2、申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“十一、基金份额的申购与赎回”相应部分。
3、赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“十一、基金份额的申购与赎回”相应部分。

十三、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动,对本基金管理人对本基金原招募说明书(《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人”部分,更新了基金经理相关信息。





长信基金管理有限责任公司
二〇二〇年一月七日

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