中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

 
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 
(2020年第1号) 
 
 
 
  基金管理人:中融基金管理有限公司
  基金托管人:中国银行股份有限公司
  重要提示
  中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会2016年12月23日证监许可〔2016〕3173号文注册,进行募集。本基金基金合同于2017年5月17日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
  本招募说明书是对原《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金证券投资基金招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资有风险,投资人在投资本基金前,应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中中等风险收益水平的基金产品。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
  本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债由于发行人自身特点,存在一定的违约风险。同时单只债券发行规模较小,且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易,存在流动性风险。
  基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。
  本基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方认购本基金的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后,将根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外,本基金的基金合同生效三年后(指基金合同生效之日起三年后的对应日),若基金资产净值低于2亿元的,基金合同自动终止并按照基金合同约定的程序进行清算,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
  本产品招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
  根据法规要求,本基金管理人对本招募说明书的“第三部分基金管理人、第五部分相关服务机构、第二十二部分其他应披露事项”的内容进行了更新,有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年3月31日(未经审计)。
  第一部分基金管理人
  一、基金管理人概况
  名称 中融基金管理有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3202、
3203B
办公地址 北京市朝阳区东望京东园四区 2 号中航资本大厦 17 楼
法定代表人 王瑶
总裁 黄震
成立日期 2013 年 5 月 31 日
注册资本 11.5 亿元
股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的 51%,上海融晟投资有限
公司占注册资本的 49%
存续期间 持续经营
电话 (010)56517000
传真 (010)56517001
联系人 肖佳琦
  二、主要人员情况
  1.基金管理人董事、监事及高级管理人员基本情况
  (1)基金管理人董事
  王瑶女士,董事长,法学硕士。1998年7月至2013年1月在中国证监会工作期间,先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013年5月加入中融基金管理有限公司,先后担任公司督察长、总经理,自2015年2月起至今任公司董事长。
  黄言先生,副董事长,毕业于吉林大学国民经济学专业,硕士研究生。曾任职吉林顺维对外经济贸易公司;中国农业发展银行资金计划部债券发行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理;上银基金管理有限公司副总经理。自2020年2月起至今任公司副董事长。
  王强先生,董事,毕业于中国人民大学经济法专业,博士研究生学历。曾任职于大连五丰船务有限公司、中国证券监督管理委员会、中共甘肃省兰州市西固区区委、北京蚂蚁云金融信息服务有限公司。现任中融国际信托有限公司合规总监、兼任总法律顾问、兼任创新研发部总经理。
  黄震先生,董事,金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理、中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理。2015年5月加入中融基金管理有限公司,自2019年8月起至今任公司总裁。
  姜国华先生,独立董事,2002年毕业于美国加利福尼亚大学,获博士学位,并拥有香港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。任职于北京大学光华管理学院,同时担任北京大学研究生院副院长。
  李骥先生,独立董事,1989年毕业于北京大学法律系,获学士学位。曾任职西安飞机工业公司法律顾问、中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主任、银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。
  董志勇先生,独立董事,2004年毕业于新加坡南洋理工大学,获经济学博士学位,并拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。现任北京大学经济学院党委书记兼院长,经济学院教授。
  (2)基金管理人监事
  卓越女士,监事,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,取得经济学硕士学位。曾任职于普华永道中天会计师事务所,2017年5月加入中融基金管理有限公司,现任职于法律合规部。
  (3)基金管理人高级管理人员
  王瑶女士,董事长,简历同上。
  黄震先生,总裁,简历同上。
  黄言先生,副董事长、常务副总裁,简历同上。
  曹健先生,督察长,工商管理硕士,注册税务师。曾任黑龙江省国际信托投资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司首席财务官、副总裁,自2019年4月起至今任公司督察长。
  易海波先生,副总裁,企业管理硕士。曾任招商证券股份有限公司研究发展中心金融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016年11月加入中融基金管理有限公司,自2017年11月起至今任公司副总裁。
  马荣荣女士,副总裁,工商管理硕士。曾任渣打银行(中国)有限公司北京分行财富管理部高级经理、东亚银行(中国)有限公司北京分行财富管理部区域总监、国都证券股份有限公司资产管理总部金融市场部副经理、经理、资产管理总部总经理助理、副总经理。2018年7月加入中融基金管理有限公司,自2019年12月起至今任公司副总裁。
  黎峰先生,首席信息官,工程学硕士。曾任湘财证券有限责任公司信息技术部信息技术经理、国信证券股份有限公司信息技术部信息技术经理。2013年11月加入中融基金管理有限公司,自2019年6月起至今任公司首席信息官。
  2.本基金基金经理
  易海波先生,中国国籍,毕业于华中科技大学企业管理专业,硕士研究生学历,取得基金业从业人员资格。2007年4月至2016年11月曾就职于招商证券股份有限公司,历任研究发展中心金融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016年11月加入中融基金管理有限公司,现任公司副总裁。现任本基金(2018年12月起至今)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2017年1月至2020年2月)、中融量化智选混合型证券投资基金(2017年3月起至今)、中融智选红利股票型证券投资基金(2018年3月起至今)的基金经理。
  陈薪羽先生,中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格,证券从业年限4年。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部基金经理。现任本基金(2020年3月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年8月起至今)、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年11月起至今)、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年12月起至今)、中融量化智选混合型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融智选红利股票型证券投资基金(2020年3月起至今)的基金经理。
  历任基金经理:2017年5月至2019年3月赵菲先生
  3.投资决策委员会成员
  投资决策委员会的成员包括:
  主席:
  黄震先生,本公司总裁。
  常设委员:
  周妹云女士,本公司总裁助理、风险管理部总经理;
  寇文红先生,研究部总经理、基金经理;
  张开阳女士,交易部总经理助理。
  一般委员:
  易海波先生,本公司副总裁、量化投资部总经理、基金经理;
  田刚先生,本公司总裁助理、分管权益投资部、策略投资部、投资经理;
  罗杰先生,本公司总裁助理、固收投资部总经理、投资经理;
  孙亚超先生,本公司总裁助理,分管指数投资部;
  赵菲先生,指数投资部总经理、基金经理;
  杨萍女士,信评部总经理、基金经理;
  哈图先生,策略投资部总经理助理、基金经理。
  4.上述人员之间不存在近亲属关系。
  第二部分基金托管人
  一、基本情况
  名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
  住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
  首次注册登记日期:1983年10月31日
  注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
  法定代表人:刘连舸
  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
  托管部门信息披露联系人:王永民
  传真:(010)66594942
  中国银行客服电话:95566
  二、主要人员情况
  中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
  三、基金托管业务经营情况
  截至2019年3月31日,中国银行已托管710只证券投资基金,其中境内基金670只,QDII基金40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
  四、基金托管人的内部控制制度
  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
  2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。
  五、基金托管人对基金管理人进行监督的方法和程序
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
  第三部分相关服务机构
  一、基金份额发售机构
  1.直销机构
  (1)名称:中融基金管理有限公司直销中心
  住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
  办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
  法定代表人:王瑶
  邮政编码:100102
  电话:010-56517002、010-56517003
  传真:010-64345889、010-84568832
  邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn
  联系人:杨佳、巩京博
  网址:www.zrfunds.com.cn
  (2)中融基金直销电子交易平台
  本公司直销电子交易方式包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
  网址:https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/
  2.其他销售机构
  1)中国银行股份有限公司
  住所:北京市西城区复兴门内大街1号
  办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
  法定代表人:刘连舸
  客服电话:95566
  2)交通银行股份有限公司
  住所:上海市浦东新区银城中路188号
  办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
  客服电话:95559
  3)宁波银行股份有限公司
  住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
  办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
  法定代表人:陆华裕
  客服电话:95574
  4)中原银行股份有限公司
  住所:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
  办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
  法定代表人:窦荣兴
  联系人:牛映雪
  电话:0371-85517710
  客服电话:95186
  5)中国中金财富证券有限公司
  住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
  办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
  法定代表人:高涛
  客服电话:95532、400-600-8008
  6)国信证券股份有限公司
  住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼
  法定代表人:何如
  电话:0755-82130833
  联系人:李颖
  客服电话:95536
  7)五矿证券有限公司
  住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
  办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
  法定代表人:黄海洲
  电话:0755-23902400
  联系人:赖君伟
  客服电话:40018-40028
  8)中泰证券股份有限公司
  住所:济南市市中区经七路86号
  办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
  法定代表人:李玮
  电话:021-20315290
  联系人:许曼华
  客服电话:95538
  9)海通证券股份有限公司
  住所:上海市广东路689号
  办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
  法定代表人:周杰
  电话:021-23219275
  联系人:李笑鸣
  客服电话:95553、4008888001
  10)东北证券股份有限公司
  住所:长春市生态大街6666号
  办公地址:长春市生态大街6666号
  法定代表人:李福春
  电话:0431-85096517
  联系人:安岩岩
  客服电话:95360
  11)中信证券股份有限公司
  住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
  法定代表人:张佑君
  电话:010-60838888
  联系人:顾凌
  客服电话:95548
  12)中信证券(山东)有限责任公司
  住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
  法定代表人:姜晓林
  电话:0532-85022326
  联系人:吴忠超
  客服电话:95548
  13)中信建投证券股份有限公司
  住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
  办公地址:北京市东城区朝内大街188号
  法定代表人:王常青
  客服电话:95587/4008-888-108
  14)中国银河证券股份有限公司
  住所:北京市西城区金融大街35号2-6层
  办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
  法定代表人:陈共炎
  电话:010-83574507
  联系人:辛国政
  客服电话:4008-888-888或95551
  15)国泰君安证券股份有限公司
  住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
  办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
  法定代表人:杨德红
  电话:021-38676666
  联系人:芮敏祺
  客服电话:95521/400-8888-666
  16)国金证券股份有限公司
  住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号
  办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号
  法定代表人:冉云
  电话:028-86690058
  联系人:贾鹏
  客服电话:95310
  17)华西证券股份有限公司
  住所:成都市高新区天府二街198号
  办公地址:成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
  法定代表人:杨炯洋
  电话:028-86135991
  联系人:周志茹
  客服电话:95584/4008-888-818
  18)西南证券股份有限公司
  住所:重庆市江北区桥北苑8号
  办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
  法定代表人:廖庆轩
  电话:023-63786633
  联系人:张煜
  客服电话:95355
  19)湘财证券股份有限公司
  住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
  办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
  法定代表人:孙永祥
  电话:021-38784580-8918
  联系人:李欣
  客服电话:95351
  20)申万宏源证券有限公司
  住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
  法定代表人:李梅
  客服电话:021-33389888
  21)华融证券股份有限公司
  住所:北京市西城区金融大街8号
  办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦
  法定代表人:祝献忠
  电话:010-85556048
  联系人:孙燕波
  客服电话:95390
  22)平安证券股份有限公司
  住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
  办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
  法定代表人:何之江
  客服电话:95511
  23)兴业证券股份有限公司
  住所:福州市湖东路268号
  办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
  法定代表人:杨华辉
  电话:021-38565547
  联系人:乔琳雪
  客服电话:95562
  24)信达证券股份有限公司
  住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
  办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
  法定代表人:张志刚
  电话:010-83252182
  联系人:唐静
  客服电话:95321
  25)广发证券股份有限公司
  住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
  办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
  法定代表人:孙树明
  客服电话:95575
  26)长江证券股份有限公司
  住所:湖北省武汉市新华路特8号
  办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
  法定代表人:李新华
  电话:027-65799999
  联系人:奚博宇
  客服电话:95579
  27)东海证券股份有限公司
  住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
  办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
  法定代表人:钱俊文
  电话:021-20333333
  联系人:王一彦
  客服电话:95531、400-8888-588
  28)中国国际金融股份有限公司
  住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
  办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
  电话:010-65051166-1753
  联系人:任敏
  客服电话:010-65051166
  29)宏信证券有限责任公司
  住所:四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼
  办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
  法定代表人:吴玉明
  电话:028-86199041
  联系人:杨磊
  客服电话:4008-366-366
  30)安信证券股份有限公司
  住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
  办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
  法定代表人:王连志
  电话:0755-82558305
  联系人:陈剑虹
  客服电话:95517
  31)渤海证券股份有限公司
  住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
  办公地址:天津市南开区宾水西道8号
  法定代表人:王春峰
  电话:022-28451991
  联系人:蔡霆
  客服电话:400-651-5988
  32)首创证券有限责任公司
  住所:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
  办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
  法定代表人:毕劲松
  客服电话:400-620-0620
  33)粤开证券股份有限公司
  住所:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
  办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
  法定代表人:严亦斌
  联系人:彭莲
  联系电话:0755-83331195
  客服电话:95564
  34)光大证券股份有限公司
  住所:上海市静安区新闸路1508号
  办公地址:上海市静安区新闸路1508号
  法定代表人:周健男
  客服电话:95525
  35)华林证券股份有限公司
  住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1君泰国际B栋一层3号
  办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼
  法定代表人:林立
  电话:0755-83255199
  联系人:胡倩
  客服电话:400-188-3888
  36)招商证券股份有限公司
  住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
  办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
  法定代表人:霍达
  电话:0755-82943666
  联系人:黄婵君
  客服电话:95565
  37)国都证券股份有限公司
  住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
  办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
  电话:010-84183389
  联系人:黄静
  客服电话:400-818-8118
  38)民生证券股份有限公司
  住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
  办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
  法定代表人:冯鹤年
  客服电话:95376
  39)世纪证券有限责任公司
  住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406
  办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
  法定代表人:李强
  电话:0755-83199599
  联系人:王雯
  客服电话:4008323000
  40)大同证券有限责任公司
  住所:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
  办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层
  法定代表人:董祥
  电话:0351-4130322
  联系人:薛津
  客服电话:4007-121212
  41)万联证券股份有限公司
  住所:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
  办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
  法定代表人:罗钦城
  电话:020-38286026
  联系人:甘蕾
  客服电话:95322
  42)天风证券股份有限公司
  住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
  办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
  法定代表人:余磊
  客服电话:95391/400-800-5000
  43)第一创业证券股份有限公司
  住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
  办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
  法定代表人:刘学民
  客服电话:95358
  44)中山证券有限责任公司
  住所:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
  办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
  法定代表人:林炳城
  电话:0755-82943755
  客服电话:95329
  45)华安证券股份有限公司
  住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
  法定代表人:章宏韬
  客服电话:95318
  46)联储证券有限责任公司
  住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
  法定代表人:吕春卫
  客服电话:400-620-6868
  47)北京植信基金销售有限公司
  住所:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
  办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
  法定代表人:王军辉
  电话:010-56075718
  联系人:吴鹏
  客服电话:4006-802-123
  48)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
  住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
  办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
  法定代表人:张冠宇
  客服电话:400-819-9868
  49)北京晟视天下基金销售有限公司
  住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
  办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
  法定代表人:蒋煜
  电话:010-58170949
  联系人:殷雯
  客服电话:010-58170761
  50)北京恒天明泽基金销售有限公司
  住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
  办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
  法定代表人:周斌
  客服电话:400-8980-618
  51)浦领基金销售有限公司
  住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
  办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
  法定代表人:聂婉君
  电话:010-59497361
  联系人:李艳
  客服电话:400-876-9988
  52)深圳众禄基金销售股份有限公司
  住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
  办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
  法定代表人:薛峰
  电话:0755-33227950
  联系人:童彩平
  客服电话:4006-788-887
  53)上海好买基金销售有限公司
  住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
  法定代表人:杨文斌
  电话:021-20613999
  联系人:张茹
  客服电话:400-700-9665
  54)北京增财基金销售有限公司
  住所:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
  办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
  法定代表人:罗细安
  客服电话:400-001-8811
  55)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
  住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
  办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层
  法定代表人:祖国明
  联系人:韩爱彬
  客服电话:4000-766-123
  56)上海天天基金销售有限公司
  住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
  办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
  法定代表人:其实
  客服电话:400-1818-188
  57)北京钱景基金销售有限公司
  住所:北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108
  法定代表人:王利刚
  客服电话:400-893-6885
  58)浙江同花顺基金销售有限公司
  住所:浙江省杭州市文二西路1号903室
  办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
  法定代表人:吴强
  客服电话:4008773772
  59)北京坤元基金销售有限公司
  住所:北京市东城区建国门内大街8号B座501
  办公地址:北京市东城区建国门内大街8号B座501
  法定代表人:杜福胜
  客服电话:400-818-5585
  60)北京中期时代基金销售有限公司
  住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
  办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中期大厦A座8层
  法定代表人:田宏莉
  客服电话:95162、400-8888-160
  61)诺亚正行基金销售有限公司
  住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
  办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
  法定代表人:汪静波
  客服电话:400-821-5399
  62)上海汇付基金销售有限公司
  住所:上海市黄浦区中山南路100号19层
  办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼
  法定代表人:金佶
  客服电话:400-820-2819
  63)上海陆金所基金销售有限公司
  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
  法定代表人:王之光
  电话:021-20665952
  联系人:宁博宇
  客服电话:4008219031
  64)北京虹点基金销售有限公司
  住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
  办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦10层
  法定代表人:郑毓栋
  客服电话:400-618-0707
  65)大泰金石基金销售有限公司
  住所:南京市建邺区江东中路102号708室
  法定代表人:陈达伟
  客服电话:400-928-2266
  66)北京微动利基金销售有限公司
  住所:北京市石景山区古城西路113号3层342
  办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341、342室
  法定代表人:季长军
  客服电话:400-188-5687
  67)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
  住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
  办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
  法定代表人:洪弘
  电话:010-83363101
  联系人:文雯
  客服电话:400-166-1188
  68)上海长量基金销售有限公司
  住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
  办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
  法定代表人:张跃伟
  客服电话:400-820-2899
  69)上海凯石财富基金销售有限公司
  住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
  办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
  法定代表人:陈继武
  客服电话:400-643-3389
  70)奕丰基金销售有限公司
  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
  法定代表人:TEOWEEHOWE
  电话:0755-89460500
  联系人:陈广浩
  客服电话:400-684-0500
  71)北京新浪仓石基金销售有限公司
  住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
  办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座
  法定代表人:赵芯蕊
  电话:010-62675768
  联系人:赵芯蕊
  客服电话:010-62675369
  72)北京展恒基金销售股份有限公司
  住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
  办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
  法定代表人:闫振杰
  电话:010-59601366-7024
  联系人:李露平
  客服电话:400-818-8000
  73)珠海盈米基金销售有限公司
  住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
  法定代表人:肖雯
  电话:020-896290994
  联系人:黄敏嫦
  客服电话:020-89629066
  74)北京懒猫金融信息服务有限公司
  住所:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
  办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号
  法定代表人:许现良
  客服电话:4008109580
  75)一路财富(北京)基金销售股份有限公司
  住所:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
  办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
  法定代表人:吴雪秀
  电话:010-88312877-8028
  联系人:段京璐
  客服电话:400-001-1566
  76)上海利得基金销售有限公司
  住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
  办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
  法定代表人:李兴春
  客服电话:400-921-7733
  77)北京广源达信基金销售有限公司
  住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
  办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
  法定代表人:齐剑辉
  客服电话:400-623-6060
  78)上海云湾基金销售有限公司
  住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区
  法定代表人:冯轶明
  电话:021-20530224
  联系人:江辉
  客服电话:400-820-1515
  79)上海联泰基金销售有限公司
  住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
  办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
  法定代表人:尹彬彬
  电话:021-52822063
  联系人:兰敏
  客服电话:400-118-1188
  80)北京电盈基金销售有限公司
  住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室
  办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室
  法定代表人:曲馨月
  电话:010-56176118
  联系人:张旭
  客服电话:400-100-3391
  81)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
  办公地址:深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE
  法定代表人:高锋
  客服电话:400-804-8688
  82)深圳前海财厚基金销售有限公司
  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
  办公地址:深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦15层15K室
  法定代表人:杨艳平
  客服电话:0755-86575665
  83)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
  住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
  办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
  法定代表人:李春光
  电话:0411-88891212
  联系人:徐江
  客服电话:400-0411-001
  84)上海万得基金销售有限公司
  住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
  办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼
  法定代表人:黄祎
  电话:021-51327185
  联系人:徐亚丹
  客服电话:400-799-1888
  85)北京汇成基金销售有限公司
  住所:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
  法定代表人:王伟刚
  客服电话:400-619-9059
  86)深圳市金斧子基金销售有限公司
  住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
  办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
  法定代表人:赖任军
  电话:0755-29330513
  联系人:刘昕霞
  客服电话:400-930-0660
  87)北京肯特瑞基金销售有限公司
  住所:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
  办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部
  法定代表人:江卉
  客服电话:95118
  88)北京辉腾汇富基金销售有限公司
  住所:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1
  法定代表人:许宁
  电话:010-51455516
  联系人:周雯
  客服电话:400-829-1218
  89)万家财富基金销售(天津)有限公司
  住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
  办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
  法定代表人:张军
  电话:010-5901384
  联系人:王芳芳
  客服电话:010-59013842
  90)上海大智慧基金销售有限公司
  住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
  办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
  法定代表人:申健
  电话:021-20219988
  联系人:张蜓
  客服电话:021-20292031
  91)和讯信息科技有限公司
  住所:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
  办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
  法定代表人:王莉
  客服电话:400-920-0022
  92)上海基煜基金销售有限公司
  住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室
  法定代表人:王翔
  电话:021-65370077-209
  联系人:俞申莉
  客服电话:400-820-5369
  93)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
  住所:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房
  办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼
  法定代表人:张旭
  客服电话:400-810-5919
  94)南京苏宁基金销售有限公司
  住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
  办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
  法定代表人:王锋
  客服电话:95177
  95)深圳盈信基金销售有限公司
  住所:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)
  办公地址:大连市中山区南山1910小区A3-1
  法定代表人:苗宏升
  电话:0411-66661322
  联系人:王清臣
  客服电话:4007-903-688
  96)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
  住所:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
  办公地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室
  法定代表人:董云巍
  客服电话:400-088-8080
  97)北京蛋卷基金销售有限公司
  住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
  办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层
  法定代表人:钟斐斐
  电话:010-61840688
  联系人:戚晓强
  客服电话:400-159-9288
  98)武汉市伯嘉基金销售有限公司
  住所:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
  办公地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
  法定代表人:陶捷
  客服电话:400-027-9899
  99)天津国美基金销售有限公司
  住所:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
  办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
  法定代表人:丁东华
  电话:010-59287105
  联系人:许艳
  客服电话:400-111-0889
  100)北京格上富信基金销售有限公司
  住所:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
  办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
  法定代表人:叶精一
  电话:010-85594745
  联系人:张林
  客服电话:400-066-8586
  101)上海挖财基金销售有限公司
  住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
  法定代表人:冷飞
  客服电话:021-50810673
  102)上海华夏财富投资管理有限公司
  住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
  办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层
  法定代表人:毛淮平
  客服电话:400-817-5666
  103)中民财富基金销售(上海)有限公司
  住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
  办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场17层
  法定代表人:弭洪军
  客服电话:400-876-5716
  104)深圳信诚基金销售有限公司
  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
  办公地址:深圳市福田区时代财富大厦第49A单元
  法定代表人:周文
  客服电话:0755-23946579
  105)喜鹊财富基金销售有限公司
  住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
  办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
  法定代表人:陈皓
  客服电话:4006997719
  106)通华财富(上海)基金销售有限公司
  住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼
  法定代表人:沈丹义
  客服电话:4001019301/95193
  107)深圳市小牛基金销售有限公司
  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
  办公地址:深圳市福田区彩田路2009号瀚森大厦17楼
  法定代表人:李俊
  客服电话:4006695666
  108)沈阳麟龙投资顾问有限公司
  住所:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601
  办公地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601
  法定代表人:朱荣晖
  客服电话:400-003-5811
  109)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
  住所:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室
  法定代表人:陈洪生
  客服电话:400-918-0808
  110)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
  住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
  办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
  法定代表人:钱昊旻
  客服电话:4008-909-998
  111)贵州省贵文文化基金销售有限公司
  住所:贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号
  办公地址:贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼
  法定代表人:陈成
  客服电话:0851-85407888
  112)济安财富(北京)基金销售有限公司
  住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
  办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
  法定代表人:杨健
  电话:010-65309516
  联系人:李海燕
  客服电话:400-673-7010
  113)嘉实财富管理有限公司
  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
  办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
  法定代表人:赵学军
  电话:010-85097570
  联系人:余永键
  客服电话:400-021-8850
  114)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
  住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
  办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
  法定代表人:戎兵
  电话:010-52858244
  联系人:魏晨
  客服电话:400-6099-200
  115)和耕传承基金销售有限公司
  住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间
  办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号国际电子城360大厦A座
  法定代表人:王旋
  客服电话:4000-555-671
  116)民商基金销售(上海)有限公司
  办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
  法定代表人:贲惠琴
  客服电话:021-50206003
  117)大河财富基金销售有限公司
  住所:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号
  法定代表人:王荻
  客服电话:0851-88235678
  118)大连网金基金销售有限公司
  住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
  法定代表人:樊怀东
  客服电话:4000899100
  119)成都华羿恒信基金销售有限公司
  住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1号楼32楼2号
  法定代表人:赵壁
  客服电话:400-8010-009
  120)江苏汇林保大基金销售有限公司
  住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
  法定代表人:吴言林
  客服电话:025-56663409
  121)海银基金销售有限公司
  住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室
  法定代表人:惠晓川
  客服电话:400-808-1016
  122)深圳新华信通基金销售有限公司
  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
  法定代表人:韩森
  客服电话:400-000-5767
  123)中信期货有限公司
  住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
  办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
  法定代表人:张皓
  电话:13718246886/010-60834022
  联系人:刘宏莹
  客服电话:400-990-8826
  124)东海期货有限责任公司
  住所:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
  办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼
  法定代表人:陈太康
  客服电话:95531/4008888588
  125)阳光人寿保险股份有限公司
  住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
  法定代表人:李科
  客服电话:95510
  126)玄元保险代理有限公司
  住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
  法定代表人:马永谙
  客服电话:021-50701082
  基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的其他机构销售本基金,并在管理人公司网站上公示。
  二、登记机构
  名称:中融基金管理有限公司
  住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
  办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
  法定代表人:王瑶
  电话:010-56517000
  传真:010-56517001
  联系人:李同庆
  网址:www.zrfunds.com.cn
  三、出具法律意见书的律师事务所
  名称:上海市海华永泰律师事务所
  住所:上海市华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室
  办公地址:上海市浦东新区东方路69号裕景国际商务广场A座15层
  负责人:颜学海
  电话:021-58773177
  传真:021-58773268
  经办律师:张兰、梁丽金
  联系人:张兰
  四、审计基金资产的会计师事务所
  名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)
  住所:上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼
  办公地址:上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼
  执行事务合伙人:张晓荣(首席合伙人)
  电话:021-52920000
  传真:021-52921369
  经办注册会计师:陈大愚、江嘉炜
  联系人:杨伟平
  第四部分基金的名称
  中融量化小盘股票型发起式证券投资基金
  第五部分基金类型、运作方式与存续期间
  1.基金类型:股票型。
  2.基金的运作方式:契约型开放式。
  3.基金存续期间:不定期。
  第六部分基金的投资目标
  本基金采用数量化的投资方法精选个股,严格按照纪律执行,力争长期稳定地获取超越业绩比较基准的投资回报。
  第七部分基金的投资范围
  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债、次级债)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于本基金界定的小盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例范围是基金资产的5%-20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  第八部分基金的投资策略
  本基金采用数量化选股模型驱动的选股策略进行个股选择,并结合适当的资产配置策略搭建基金投资组合。本基金所指的数量化选股模型是根据中国资本市场的实际情况,由管理人开发的具有一定针对性及实用性的动态多因子选股模型。在股票投资过程中,本基金将保持通过模型选股,结合风险模型及优化,构建股票投资组合的策略,强调纪律、降低随意性投资带来的风险,力争获取长期稳定的超额收益。
  1.资产配置策略
  本基金为股票型基金,以股票投资为主。将专注于小盘股的投资。
  本基金对小盘股进行了以下定义:基金管理人对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到总流通市值50%的股票归入小盘股集合。对于未纳入最近一次排序范围内的股票(如新股等),本基金参照最近一次排序的结果决定其是否纳入小盘股集合。
  本基金通过量化分析,形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断,从而在一定范围内确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例,适度降低组合系统性风险。
  2.股票投资策略
  本基金以多因子选股模型为基础,结合强大的优化系统,同时注重量化及定性相结合,在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上,辅以定性分析,遵循精细化的投资流程,严格控制组合的多维度的风险暴露,并不断精进因子的选取和模型的修正,每日进行详细的组合风险分析、定期进行业绩归因分析。
  (1)多因子选股模型
  A.模型构建:本基金股票部分的构建采用Alpha多因子选股模型。根据对中国证券市场运行特征的长期研究,利用长期积累并最新扩展的大量因子信息,选取估值(Valuation)、成长(Growth)、盈利(Profitability)、质量(Quality)、动量(Momentum)、市场情绪(Market)和一致预期(Forecast)等几大类对股票超额收益具有较强解释度的因子,构建Alpha多因子选股模型,从全市场可投资股票中优选股票组合进行投资。
  B.因子调整:本基金将根据市场状况的变化,定期或不定期地对模型进行复核和改进,发掘影响股票超额收益的有效因子信息,适时调整多因子的具体组成及权重,以不断改善模型的适用性。
  C.定性优化:定性分析主要利用基本面研究成果,对模型选股的结果进行复核,剔除掉满足某些特殊条件的股票,即在Alpha多因子选股模型筛选出的股票名单中,根据分析师定性研究成果,剔除掉限制买入类股票,从而进行定性优化选择。
  (2)投资组合优化策略
  本基金通过量化技术,对上述量化选股模型和定性因素筛选的结果进行组合优化,以确定个股权重,构建风险收益最优的组合。本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本等因素,在有效控制因子暴露的基础上,进行投资组合优化。力争使股票投资组合的风险调整后收益最大化。通过对组合进行优化的权重构建,以求获取更加分散化,交易成本和换手率更低的最优组合。
  (3)事件投资策略
  本基金通过对历史数据的定量和定性分析,发掘造成股价异常波动的事件投资机会,获取超额投资收益。本基金主要把握的事件投资机会包括业绩类(包括业绩预报、业绩快报等)、股权类(并购重组、定向增发、股权激励、高管增减持、大小非解禁等)以及高送转、指数定期调整等其他类事件机会。
  3.债券投资策略
  本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分析策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
  4.中小企业私募债券投资策略
  本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
  5.资产支持证券投资策略
  资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
  6.股指期货投资策略
  本基金将本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。
  7.现金管理策略
  本基金综合股票组合及股指期货套期保值对资金的需求,对闲置资金投资债券等现金管理工具做出规划。例如债券投资,包括对债券组合的规模、投资期限、投资期间的流动性安排等;在这些约束条件下,综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理,以提高资金的利用效率。
  8.权证投资策略
  本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
  第九部分基金的业绩比较基准
  中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
  中证500指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证券市场,其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的小市值股票,综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况。
  如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,或者本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,则本基金管理人可与本基金托管人协商一致后,按监管部门要求履行适当程序后可以调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
  第十部分基金的风险收益特征
  本基金为股票型基金,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于中等风险收益水平的基金产品。
  第十一部分基金的投资组合报告
  本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2019年6月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
  1、报告期末基金资产组合情况
  序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 20,932,894.24 86.00
其中:股票 20,932,894.24 86.00
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
2,382,275.82 9.79
8 其他资产 1,026,819.60 4.22
9 合计 24,341,989.66 100.00
  2、报告期末按行业分类的股票投资组合
  2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 285,894.18 1.26
B 采矿业 517,367.72 2.28
C 制造业 11,583,451.34 51.08
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
1,729,851.00 7.63
E 建筑业 1,623,535.00 7.16
F 批发和零售业 1,046,156.00 4.61
G
交通运输、仓储和邮
政业
1,355,491.00 5.98
H 住宿和餐饮业 44,600.00 0.20
I
信息传输、软件和信
息技术服务业
75,888.00 0.33
J 金融业 - -
K 房地产业 1,965,583.00 8.67
L 租赁和商务服务业 146,650.00 0.65
M
科学研究和技术服务

254,794.00 1.12
N
水利、环境和公共设
施管理业
74,075.00 0.33
O
居民服务、修理和其
他服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 229,558.00 1.01
S 综合 - -
合计 20,932,894.24 92.32
  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例
(%)
1 002150 通润装备 74,200 597,310.00 2.63
2 002394 联发股份 50,800 587,248.00 2.59
3 002641 永高股份 140,900 550,919.00 2.43
4 300305 裕兴股份 62,400 539,136.00 2.38
5 300082 奥克股份 76,283 537,795.15 2.37
6 002060 粤 水 电 148,000 520,960.00 2.30
7 002101 广东鸿图 56,750 520,397.50 2.30
8 002062 宏润建设 116,000 515,040.00 2.27
9 300341 麦克奥迪 80,000 514,400.00 2.27
10 300218 安利股份 62,400 507,936.00 2.24
  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  本基金本报告期末未持有债券。
  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  本基金本报告期末未持有债券。
  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  11、投资组合报告附注
  11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  11.2基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
  11.3其他资产构成
  序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,354.70
2 应收证券清算款 912,424.10
3 应收股利 -
4 应收利息 486.29
5 应收申购款 109,554.51
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,026,819.60
  11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
  11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  第十二部分基金的业绩
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2019年3月31日。
  本基金合同生效日为2017年5月17日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示:
  一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
自基金合同生效日
(2017 年 5 月 17 日)
起至 2017 年 12 月 31

5.17% 0.93% 3.77% 0.91% 1.40% 0.02%
2018 年 1 月 1 日至 2
018 年 6 月 30 日
-15.89% 1.40% -15.71% 1.37% -0.18% 0.03%
2018 年 7 月 1 日至 2
018 年 12 月 31 日
-18.58% 1.46% -19.15% 1.50% 0.57% -0.04%
2019 年 1 月 1 日至 2
019 年 3 月 31 日
28.84% 1.42% 31.27% 1.63% -2.43% -0.21%
中融量化小盘股票 C 净值表现
阶段
净值增长
率①
净 值
增 长
率 标
准 差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
自基金合同生效日
(2017 年 5 月 17 日)
起至 2017 年 12 月 31

4.60% 0.93% 3.77% 0.91% 0.83% 0.02%
2018 年 1 月 1 日至 20
18 年 6 月 30 日
-16.06% 1.40% -15.71% 1.37% -0.35% 0.03%
2018 年 7 月 1 日至 20
18 年 12 月 31 日
-18.74% 1.46% -19.15% 1.50% 0.41% -0.04%
2019 年 1 月 1 日至 20 28.77% 1.42% 31.27% 1.63% -2.50% -0.21%
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年第 1 号)
第 48 页 共 51 页
19 年 3 月 31 日
  二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
  第十三部分基金的费用与税收
  一、基金费用的种类
  1、基金管理人的管理费;
  2、基金托管人的托管费;
  3、C类基金份额的销售服务费;
  4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
  5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
  6、基金份额持有人大会费用;
  7、基金的证券/期货交易费用;
  8、基金的银行汇划费用;
  9、基金的开户费用、账户维护费用;
  10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  1.基金管理人的管理费
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下:
  H=E×1.20%÷当年天数
  H为每日应计提的基金管理费
  E为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
  2.基金托管人的托管费
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
  H=E×0.25%÷当年天数
  H为每日应计提的基金托管费
  E为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
  3.C类基金份额的销售服务费
  C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下:
  H=E×0.50%÷当年天数
  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
  E为C类基金份额前一日基金资产净值
  基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
  上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
  三、不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用:
  1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
  2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
  3.基金合同生效前的相关费用;
  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
  四、基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
  第十四部分对招募说明书更新部分的说明
  本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金的招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
  (一)更新了“重要提示”中的相关内容。
  (二)更新了“第三部分基金管理人”中的相关内容。
  (三)更新了“第五部分相关服务机构”中的相关内容。
  (四)更新了“第二十二部分其他应披露事项”中的相关内容。
  中融基金管理有限公司
  2020年3月10日

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