东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要

 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同于2014年05月09日经中国证监
会书面确认,基金备案手续办理完毕,基金合同自该日起正式生效。 
基金管理人:东吴基金管理有限公司 
基金托管人:平安银行股份有限公司 
重要提示 
本基金根据【2013】年【11】月【21】日中国证券监督管理委员会《关于核准东吴中证
可转换债券指数分级证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2013】1471号)注册募集。
基金合同于2014年5月9日正式生效。 
基金管理人保证《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称
“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作
出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系
统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险等。从整体运作来看,基金的预期收益和预期风险高于货币市
场基金,低于混合型基金和股票型基金。从两类份额看,可转债A份额持有人的年化约定收
益率为一年期定期存款利率(税后)+3.00%,表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特
点。可转债B份额获得剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险较高,预期收益相
对较高的特点。 
本基金投资范围包括中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中
小企业采用非公开方式发行的债券。相对而言,中小企业私募债券存在较高的流动性风险和
信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内,但仍然提请投
资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基
金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益.投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本
招募说明书。 
本次招募说明书(更新)所载内容截止日为2020年1月31日,有关财务数据和净值表
现截止日为2019年12月31日。(财务数据未经审计) 
一、基金管理人 
(一)基金管理人概况 
名称:东吴基金管理有限公司 
住所:上海市浦东新区源深路279号(200135) 
办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135) 
法定代表人:邓晖 
设立日期:2004年9月2日 
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号 
组织形式:有限责任公司(国内合资) 
注册资本:1亿元人民币 
联系人:贾云鹏 
电话:(021)50509888 
传真:(021)50509884 
客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666 
公司网址:www.scfund.com.cn 
1、股权结构: 
持股单位  占总股本比例  
东吴证券股份有限公司  70%  
海澜集团有限公司  30%  
合  计  100%  
2、简要情况介绍: 
公司实行董事会领导下的总经理负责制,公司总经理下设权益投资总部、固定收益总部、
专户投资总部、研究策划部、集中交易室、产品策略部、渠道业务部、机构业务部、战略客
户部、营销管理部、互联网金融部、基金事务部、信息技术部、办公室、财务管理部、合规
风控部、深圳业务总部、苏州分公司等十八个一级部门。 
(二)主要人员情况 
1、董事会成员 
马震亚先生,董事长,硕士,高级经济师,会计师,中共党员。历任苏州市审计局科员、
副主任科员;苏州证券有限责任公司财务部副总经理(主持工作);东吴证券有限责任公司
财务部总经理,财务总监,东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财
务负责人,现任东吴基金管理有限公司董事长。 
汤勇先生,董事,工商管理EMBA,注册会计师,中共党员。历任江苏悦达时装有限公
司财务会计、新能(张家港)能源有限公司计财处主任,现任海澜集团有限公司海澜资本投
资部投资总监。 
邓晖先生,董事,硕士研究生,中共党员。历任长江证券有限责任公司董事、副总裁,
湘财证券有限责任公司副总裁,德邦证券有限责任公司副总裁,总裁兼德邦期货有限公司董
事长,齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁,长江证券(上海)资产管理有限公司董
事长,长江成本资本投资有限公司董事长,长江证券股份有限公司党委副书记、总裁、副董
事长、监事长,现任东吴基金管理有限公司总经理。 
冯恂女士,董事,博士研究生,经济师,中共党员。历任东吴证券研究所研究员,国联
证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁,东吴证券总规划师兼研究所所长、
兼资产管理部总经理、总规划师,现任东吴证券股份有限公司党委委员、副总裁、资产管理
部总经理。 
陈建国先生,董事,硕士研究生,经济师,中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证
券部副经理,东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、
昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理(主持工作),现任东吴证券人力资
源部总经理。 
周虹女士,董事,本科学历,现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。 
张婉苏女士,独立董事,经济法学博士。历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司
苏州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师,现任南京大学法学院副教授。 
袁勇志先生,独立董事,教授,博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人
文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长,现任苏州大学出版社副总编。 
方志刚先生,独立董事,大学学历,民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、澳洲
注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理,上海长信会计师事务所部门经
理,上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务总监;
上海众华沪银会计师事务所高级经理,现任瑞华会计师事务所(特殊普瑞合伙)上海分所工
作,权益合伙人,担任长方集团股份有限公司独立董事。 
2、监事会成员 
张剑宏先生,监事会主席,硕士。历任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、财务公
司证券部总经理助理、办公室副主任、主任;东吴证券三香路营业部(原苏物贸证券营业部)
总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规法务部总经理、合规总监兼首
席风险官,现任东吴创业投资有限公司董事长。 
王菁女士,监事,本科学士学位,会计师,中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经
理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理,现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。 
沈清韵女士,员工监事,硕士研究生,中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级
审计员,东吴基金管理有限公司监察稽核部总经理,合规风控部总经理,现任合规风控部总
经理,董事会秘书。 
3、高管人员 
马震亚先生,董事长,硕士,高级经济师,会计师,中共党员。历任苏州市审计局科员、
副主任科员;苏州证券有限责任公司财务部副总经理(主持工作);东吴证券有限责任公司
财务部总经理,财务总监,东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财
务负责人,现任东吴基金管理有限公司董事长。 
邓晖先生,董事,硕士研究生,中共党员。历任长江证券有限责任公司董事、副总裁,
湘财证券有限责任公司副总裁,德邦证券有限责任公司副总裁,总裁兼德邦期货有限公司董
事长,齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁,长江证券(上海)资产管理有限公司董
事长,长江成本资本投资有限公司董事长,长江证券股份有限公司党委副书记、总裁、副董
事长、监事长,现任东吴基金管理有限公司总经理。 
徐明先生,副总经理,硕士,中共党员。历任中国银行苏州分行营业部会计;苏州华纺
经济贸易有限公司财务科会计;中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理;东吴证
券有限责任公司胥江路证券营业部副总经理,总经理;东吴证券股份有限公司石路证券营业
部总经理,太仓分公司总经理,常熟分公司总经理;东吴基金管理有限公司营销总监兼营销
管理部总经理,现任东吴基金管理有限公司副总经理。 
吕晖先生,督察长,大专,历任苏州商业大厦业务员,苏州证券公司交易员,苏州证券
登记公司总经理助理,东吴证券资产管理总部副总经理,东吴证券吴江盛泽西环路营业部、
吴江中山北路营业部总经理,东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监、东吴基金管理
有限公司副总经理,现任东吴基金管理有限公司督察长。 
4、基金经理 
王文华,历任中诚信证券评估有限公司信贷评级分析员、联合证券股份有限公司投资银
行高级项目经理、中诚信证券评估有限公司债券信用评级高级分析师。2012年3月至今就
职于东吴基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理,现任基金经理,其中,
自2014年10月16日起担任东吴增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日担
任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月11日起担任东吴货币市场证券投资基
金基金经理,自2019年12月24日日担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金
经理。 
历任基金经理: 
杨庆定2014年05月09日-2019年12月24日 
5、投资决策委员会成员 
(1)权益投资决策委员会:杜毅、彭敢、刘元海、戴斌、王立立、刘瑞、赵梅玲。杜
毅任权益投资决策委员会主席,魏西、高通为权益投资决策委员会秘书。 
(2)固收投资决策委员会:陈晨、何杰、王文华、黄婧丽、魏西。陈晨任固收投资决
策委员会主席,邵笛为固收投资决策委员会秘书。 
上述人员之间不存在近亲属关系。 
二、基金托管人 
一、基金托管人情况 
1、基本情况 
名称:平安银行股份有限公司 
注册住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 
办公地址:广东省深圳市福田区益田路5023号 
法定代表人:谢永林 
成立日期:1987年12月22日 
组织形式:股份有限公司 
注册资本:19,405,918,198元 
存续期间:持续经营 
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号 
联系人:高希泉 
联系电话:(0755) 2219 7701 
1、平安银行基本情况 
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证券交易所
简称:平安银行,证券代码000001)。其前身是深圳发展银行股份有限公司,于2012年6
月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险(集团)股份有限公司
及其子公司合计持有平安银行58%的股份,为平安银行的控股股东。截至2019年末,平安
银行有91家分行(含香港分行),共1,058家营业机构。 
2019年,平安银行实现营业收入1379.58亿元(同比增长18.2%)、净利润 281.95亿
元(同比增长 13.6 %)、资产总额 39,390.70亿元(较上年末增长15.2 %)、吸收存款余额
24,369.35亿元(较上年末增长 14.5 %)、发放贷款和垫款总额(含贴现)23,232.05亿元
(较上年末增长 16.3%)。 
平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清
算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8 个处室,目前部门人员
为60人。 
2、主要人员情况 
陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行
家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本外币资金清算,银行经
营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在武汉金融高等专科学
校任教;1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行任客户经理;1993年8月至1999
年2月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理;1999年3月-2000年1月
在招行武汉分行青山支行任行长助理;2000年2月至2001年7月在招行武汉分行公司银行
部任副总经理;2001年8月至2003年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003年3
月至2005年4月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005年5月至2007年6月在招行
武汉分行硚口支行任行长;2007年7月至2008年1月在招行武汉分行同业银行部任总经理;
自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理,
一直负责公司银行产品开发与管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管
理,尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部
副总经理;2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);2015年3月5
日起任平安银行资产托管事业部总裁。 
3、基金托管业务经营情况 
2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 
截至2019年12月末,平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计3,760.26
亿,托管证券投资基金共126只,具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华
富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线货币
市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、东吴中证可
转换债券指数分级证券投资基金、平安财富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混
合型发起式证券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券
投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混
合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配
置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安智慧中国灵活配
置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、嘉合磐石混合
型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、
鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、中海顺鑫保本
混合型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级
灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券
型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、
平安安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投
资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰
灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信
富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、富兰
克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华
弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部
利得天添利货币市场基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市
场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、广发
安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新
起点股票型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、博时丰达纯债6个月定
期开放债券型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动
力灵活配置混合型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混
合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平
安金管家货币市场基金、平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵
活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、平安中证沪港深
高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、前海开源沪港深隆鑫灵活
配置混合型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投
资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得
久安回报灵活配置混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、
平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、兴银消费新趋
势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配
置混合型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资
基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投
资基金、平安沪深300指数量化增强证券投资基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证
券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富荣福鑫灵活配置混合
型证券投资基金、富荣福锦混合型证券投资基金、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基
金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、汇添富鑫成定期开放债券型发起
式证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、易方达恒安定期开放
债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、平安MSCI
中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、平安合悦定期开放债券型发起式证
券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中金瑞祥灵活配置混
合型证券投资基金、招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证5-10
年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-中高等级公司债利差因子交易
型开放式指数证券投资基金、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金、人保鑫泽纯
债债券型证券投资基金、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金、华夏中债1-3年政策性金
融债指数证券投资基金、兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、
诺德策略精选混合型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
西部利得添盈短债债券型证券投资基金、华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基
金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金、凯石源混合型证券投资基金、平安季开鑫
三个月定期开放债券型证券投资基金、中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
同泰开泰混合型证券投资基金、鹏华浮动净值型发起式货币市场基金、南方聪元债券型发起
式证券投资基金、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金、建信中债5-10年国开
行债券指数证券投资基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、嘉实致安3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中证800交易型开放式指数证券投资基金、工银
瑞信瑞弘三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家惠享39个月定期开放债券型证
券投资基金、招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金、平安乐顺39个月定
期开放债券型证券投资基金。 
二、基金托管人的内部风险控制制度说明 
1、内部控制目标 
作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业
监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格;确保基金财产的安全完整,
确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益;确保内部控制
和风险管理体系的有效性;防范和化解经营风险,确保业务的安全、稳健运行,促进经营目
标的实现。 
2、内部控制组织结构 
平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资产托管业务的
管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工
作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 
3、内部控制制度及措施 
资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得基金从业资格的人员符
合监管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章
按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,
封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操
作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
1、监督方法 
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用行
业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同
规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编
写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核
算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况
进行检查监督。 
2、监督流程 
(1)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,
发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,
督促其纠正,并及时报告中国证监会。 
(2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手
等内容进行合法合规性监督。 
(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运
作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。 
(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释
或举证,并及时报告中国证监会。 
三、相关服务机构 
一、基金份额发售机构 
1、直销机构: 
东吴基金管理有限公司直销中心 
注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135) 
办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135) 
法定代表人:邓晖 
联系人:贾云鹏 
直销电话:(021)50509880 
传真:(021)50509884 
客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、(021)50509666 
网站:www.scfund.com.cn 
2、场外代销机构: 
(1)交通银行股份有限公司 
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 
法定代表人:任德奇 
客服电话:95559 
公司网址:www.bankcomm.com 
(2)招商银行股份有限公司 
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 
法定代表人:李建红 
客服电话:95555 
公司网址:www.cmbchina.com 
(3)中信银行股份有限公司 
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 
法定代表人:田国立 
客服电话:95558 
公司网址:http://bank.ecitic.com 
(4)平安银行股份有限公司 
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 
法定代表人:谢永林 
客服电话:95511-3 
公司网址:www.pingan.com 
(5)宁波银行股份有限公司 
注册地址:宁波市江东区中山东路294号 
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼 
法定代表人:陆华裕 
客服电话:96528,上海地区962528 
公司网址:www.nbcb.com.cn 
(6)杭州银行股份有限公司 
注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 
办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 
法定代表人:陈震山 
客服热线:95398 
公司网址:www.hzbank.com.cn 
(7)温州银行股份有限公司 
注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼 
办公地址:温州市车站大道196号 
法定代表人:邢增福 
客服电话:0577-96699 
公司网址:www.wzbank.cn 
(8)江苏银行股份有限公司 
注册地址:南京市中华路26号 
办公地址:南京市中华路26号 
法定代表人:夏平 
客服热线:95319 
公司网址:www.jsbchina.cn 
(9)天相投资顾问有限公司 
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505 
法定代表人:林义相 
公司网址:http://www.txsec.com 
(10)和讯信息科技有限公司 
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 
法定代表人:王莉 
客服热线:400-920-0022 
公司网址:http://licaike.hexun.com/ 
(11)江苏汇林保大基金销售有限公司 
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 
办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室 
法定代表人:吴言林 
客服热线:025-56663409 
公司网址:www.huilinbd.com 
(12)诺亚正行基金销售有限公司 
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋 
法定代表人:汪静波 
客服热线:400-821-5399 
公司网址:www.noah-fund.com 
(13)上海天天基金销售有限公司 
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 
法定代表人:其实 
客服热线:95021/400-1818-188 
公司网址:http://fund.eastmoney.com 
(14)上海好买基金销售有限公司 
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 
法定代表人:杨文斌 
客服热线:400-700-9665 
公司网址:www.ehowbuy.com 
(15)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座 
法定代表人:陈柏青 
客服热线:4000766123 
公司网址:www.fund123.cn 
(16)上海长量基金销售有限公司 
代销机构:上海长量基金销售有限公司 
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 
法定代表人:张跃伟 
客服电话:400-820-2899 
公司网站:www.erichfund.com 
(17)浙江同花顺基金销售有限公司 
注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 
法定代表人:凌顺平 
客服热线:4008-773-772 
公司网址:www.5ifund.com 
(18)上海利得基金销售有限公司 
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 
办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼14层 
法定代表人:李兴春 
客服电话:400-921-7755 
公司网址:www.leadfund.com.cn 
(19)浙江金观诚基金销售有限公司 
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室 
办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富 
法定代表人:蒋雪琦 
客服热线:400-068-0058 
公司网址:www.jincheng-fund.com 
(20)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 
法定代表人:戎兵 
客服热线:400-6099-200 
公司网址:www.yixinfund.com 
(21)南京苏宁基金销售有限公司 
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 
法定代表人:王锋 
客服热线:95177 
公司网址:www.snjijin.com 
(22)北京恒天明泽基金销售有限公司 
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室 
法定代表人:周斌 
客服热线:4008980618 
公司网址:www.chtfund.com 
(23)北京汇成基金销售有限公司 
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层 
法定代表人:王伟刚 
客服热线:400-619-9059 
公司网址:www.hcjijin.com 
(24)北京晟视天下投资管理有限公司 
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 
办公地址:北京市朝阳区万通中心D座21&28层 
法定代表人:蒋煜 
客服热线:010-58170761 
公司网址:http://www.shengshiview.com.cn/ 
(25)一路财富(北京)基金销售股份有限公司 
注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 
办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层 
法定代表人:吴雪秀 
客服热线:400-001-1566 
公司网址:http://www.yilucaifu.com/ 
(26)北京钱景基金销售有限公司 
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 
法定代表人:赵荣春 
客服热线:400-678-5095 
公司网址:www.qianjing.com 
(27)北京植信基金销售有限公司 
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 
法定代表人:于龙 
客服热线:4006-802-123 
公司网址:https://www.zhixin-inv.com/ 
(28)杭州科地瑞富基金销售有限公司 
注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室 
办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20F 
法定代表人:陈刚 
客服热线:0571-86915761 
公司网址:www.cd121.com 
(29)上海万得基金销售有限公司 
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼 
法定代表人:王廷富 
客服热线:400-821-0203 
(30)上海联泰基金销售有限公司 
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 
法定代表人:燕斌 
客服热线:400-166-6788 
公司网址:http://www.66zichan.com 
(31)上海汇付基金销售有限公司 
注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼 
法定代表人:金佶 
客服热线:400-821-3999 
公司网址:www.hotjijin.com 
(32)上海基煜基金销售有限公司 
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展
区) 
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 
法定代表人:王翔 
客服热线:400-820-5369 
公司网址:www.jiyufund.com.cn 
(33)上海陆金所基金销售有限公司 
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 
法定代表人:王之光 
客户服务电话:4008219031 
网址:www.lufunds.com 
(34)大泰金石基金销售有限公司 
注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼 
法定代表人:姚杨 
客服热线:021-22267943 
公司网址:http://www.dtfortune.com/ 
(35)珠海盈米基金销售有限公司 
注册地址:珠海市横琴区宝华路6号105室-3491 
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室(邮编:510308) 
法定代表人:肖雯 
客户服务电话:020-89629066 
网址:http://www.yingmi.cn/ 
(36)奕丰基金销售有限公司 
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书
有限公司) 
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 
法定代表人:TEOWEEHOWE(张伟豪) 
客服热线:400-684-0500 
公司网址:www.ifastps.com.cn 
(37)北京肯特瑞基金销售有限公司 
注册地址:北京是海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 
办公地址:北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401 
法定代表人:江卉 
客服热线:95118 
公司网址:fund.jd.com 
(38)中民财富管理(上海)有限公司 
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层 
法定代表人:弭洪军 
客服热线:400-876-5716 
公司网址:www.cmiwm.com 
(39)中信期货有限公司 
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层 
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层 
法定代表人:张皓 
客户服务电话:400-990-8826 
网址:www.citicsf.com 
(40)国泰君安证券股份有限公司 
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 
法定代表人:杨德红 
客户服务热线:95521/4008888666 
公司网址:http://www.gtja.com 
(41)中信建投证券股份有限公司 
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 
办公地址:北京市朝内大街188号 
法定代表人:张佑君 
客服电话:400-8888-108 
公司网址:www.csc108.com 
(42)国信证券股份有限公司 
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 
法定代表人:何如 
客服电话:95536 
公司网址:www.guosen.com.cn 
(43)招商证券股份有限公司 
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 
法定代表人:霍达 
客服电话:95565、4008888111 
公司网址:www.newone.com.cn 
(44)中信证券股份有限公司 
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 
法定代表人:张佑君 
客服热线:95548 
公司网址:www.cs.ecitic.com 
(45)中国银河证券股份有限公司 
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 
法定代表人:陈共炎 
客服电话:4008-888-888或95551 
公司网址:www.chinastock.com.cn 
(46)申万宏源证券有限公司 
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031) 
客服电话:95523或4008895523 
公司网址:www.swhysc.com 
联系人:黄莹 
(47)长江证券股份有限公司 
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 
法定代表人:尤习贵 
客服电话:95579或4008-888-999 
公司网址:www.95579.com 
(48)安信证券股份有限公司 
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 
法定代表人:王连志 
客服电话:95517 
公司网址:www.essence.com.cn 
(49)西南证券股份有限公司 
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 
法定代表人:吴坚 
客服热线:95355、4008096096 
公司网址:www.swsc.com.cn 
(50)万联证券股份有限公司 
注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 
法定代表人:张建军 
客服热线:4008888133 
公司网址:www.wlzq.com.cn 
(51)渤海证券股份有限公司 
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 
办公地址:天津市南开区宾水西道8号 
法定代表人:王春峰 
客服电话:400-6515-988 
公司网址:www.ewww.com.cn 
(52)中信证券(山东)有限责任公司 
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 
法定代表人:姜晓林 
客服电话:95548 
公司网址:www.zxzqsd.com.cn 
(53)东吴证券股份有限公司 
注册地址:苏州工业园区星阳街5号 
办公地址:苏州工业园区星阳街5号 
法定代表人:范力 
客服电话:0512-3339628895530 
公司网址:www.dwzq.com.cn 
(54)信达证券股份有限公司 
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 
法定代表人:张志刚 
客服电话:95321 
公司网址:www.cindasc.com 
(55)光大证券股份有限公司 
注册地址:上海市静安区新闸路1508号 
办公地址:上海市静安区新闸路1508号 
法定代表人:周健男 
客服电话:95525 
公司网址:www.ebscn.com 
(56)广州证券股份有限公司 
注册地址:广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼 
办公地址:广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼 
法定代表人:邱三发 
客服电话:020-961303 
公司网址:www.gzs.com.cn 
(57)上海证券有限责任公司 
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 
法定代表人:李俊杰 
传真:021-53686100,021-53686200 
网址:www.shzq.com 
(58)国联证券股份有限公司 
注册地址:无锡市金融一街8号 
办公地址:无锡市金融一街8号国联大厦 
法定代表人:姚志勇 
客服电话:95570 
公司网址:www.glsc.com.cn 
(59)平安证券股份有限公司 
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层(518048) 
法定代表人:谢永林 
客服热线:95511-8 
公司网址:www.PINGAN.com 
(60)华安证券股份有限公司 
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 
法定代表人:章宏韬 
客服电话:95318 
公司网址:www.hazq.com 
(61)财富证券有限责任公司 
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28楼 
法定代表人:蔡一兵 
客服电话:95317 
公司网址:www.cfzq.com 
(62)东海证券股份有限公司 
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 
法定代表人:钱俊文 
客服电话:95531;400-8888-588 
网址:www.longone.com.cn 
(63)中泰证券股份有限公司 
注册地址:山东省济南市经七路86号23层 
办公地址:山东省济南市经七路86号23层 
法定代表人:李玮 
客服电话:95538 
公司网址:www.qlzq.com.cn 
(64)中航证券有限公司 
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层 
法定代表人:王晓峰 
客服电话:95335 
公司网址:www.avicsec.com 
(65)上海华信证券有限责任公司 
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 
法定代表人:罗浩 
客服热线:68777877 
公司网址:www.cf-clsa.com 
(66)五矿证券有限公司 
注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层 
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层 
法定代表人:张永衡 
客服热线:40018-40028 
公司网址:www.wkzq.com.cn 
(67)华鑫证券有限责任公司 
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号 
法定代表人:俞洋 
客户服务电话:95323;4001099918 
公司网站:www.cfsc.com.cn 
(68)中国中金财富证券有限公司 
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04
层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层 
法定代表人:龙增来 
客服热线:4006008008 
公司网址:www.china-invs.cn 
(69)西藏东方财富证券股份有限公司 
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 
法定代表人:陈宏 
客服热线:95357 
公司网址:http://www.18.cn 
(70)九州证券股份有限公司 
注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路108号 
办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼 
法定代表人:魏先锋 
客服热线:95305 
公司网址:http://www.jzsec.com 
(71)国金证券股份有限公司 
注册地址:四川省成都市东城根上街95号 
办公地址:四川省成都市东城根上街95号 
法定代表人:冉云 
客服热线:95310 
公司网址:www.gjzq.com.cn 
(72)长城国瑞证券有限公司 
注册地址:厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼 
办公地址:厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼 
法定代表人:王勇 
客服热线:400-0099-886 
公司网址:www.gwgsc.com 
(73)爱建证券有限责任公司 
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 
法定代表人:祝健 
客服电话:4001962502 
公司网址:www.ajzq.com 
(74)方德保险代理有限公司 
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号楼7层711 
办公地址:北京市东城区东直门外大街22号天恒大厦B座U?work12层02室 
法定代表人:林柏均 
客服热线:010-64068617 
公司网址:www.fdsure.cn 
3、场内代销机构 
具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深交所网站查询)。 
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其
他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。 
二、注册登记机构 
名称:中国证券登记结算有限责任公司 
住所:北京市西城区金融大街27号投资广场23层 
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 
法定代表人:金颖 
电话:010-59378839 
传真:010-59378907 
联系人:朱立元 
三、律师事务所和经办律师 
名称:上海市通力律师事务所 
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 
负责人:俞卫锋 
电话:(021)31358666 
传真:(021)31358600 
联系人:陆奇 
经办律师:黎明、陆奇 
四、会计师事务所和经办注册会计师 
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 
执行事务合伙人:毛鞍宁 
电话:010-58153000 
传真:010-85188298 
联系人:徐艳 
经办注册会计师:徐艳、张亚旎 
四、基金的名称 
本基金名称:东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 
五、基金的类型 
本基金类型:债券型证券投资基金 
六、基金的上市交易 
本基金的可转债A份额与可转债B份额分别在深圳证券交易所上市交易。 
七、基金的投资目标 
本基金为债券型指数证券投资基金,采用优化复制法的投资策略,按照成份券在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整,
争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。 
八、基金的投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币
市场工具、银行存款、因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分
离债券而产生的权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中
国证监会的相关规定。 
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括可转债(含分离交易可转债)、国债、央
行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、资产支持证
券、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股或增发
新股的申购。因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而
产生的权证,须在达到可交易状态日起10个交易日内卖出。 
本基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证
可转换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于股票
和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。 
九、基金的投资策略 
本基金为债券指数基金,对指数投资部分,采用最优复制法的投资策略,主要以标的指
数的成份券及其备选成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并
根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,
对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。 
在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对
值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一
步扩大。 
(一)资产配置策略 
本基金将不低于基金资产净值的80%投资于债券资产,又将不低于非现金基金资产的80%
投资于指数成份券及备选成份券。剩余资产将投资于流动性较好,收益较高的固定收益类产
品,以保证投资组合能够在跟踪指数的基础上,具有较好的流动性。 
(二)指数投资策略 
对指数投资部分,采用优化复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟
踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动
性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。 
1、可转债投资组合的定期调整 
本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的标的指数对其成份券及成分券权重的
调整而进行相应调整。 
2、可转债投资组合的不定期调整 
当以下情况发生时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对个券权重和券种进行
适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 
(1)本基金预期标的指数的成份券即将调整或权重发生变化; 
(2)成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯
例; 
(3)由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合; 
(4)基金发生申购赎回、市场流动性变化等其他可能影响跟踪效果的情形。 
3、可转债投资组合的优化 
为更好地跟踪指数走势,本基金将根据本基金的资产规模、日常申购赎回情况、市场流
动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有
效跟踪。 
十、基金的业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准: 
中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5% 
十一、基金的风险收益特征 
本基金是债券型指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于
货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。 
从本基金的两类基金份额来看,可转债A份额为约定收益,将表现出预期低风险、预期
收益相对稳定的明显特征;可转债B份额获得产品剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出
预期风险高、预期收益高的显著特征。 
十二、基金的投资组合报告 
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会
及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。 
本基金的托管人平安股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年1月15日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日(未经审计)。 
1、报告期末基金资产组合情况 
序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)  
1  权益投资  -  -  
 其中:股票  -  -  
2  基金投资  -  -  
3  固定收益投资  18,079,389.87  96.74  
 其中:债券  18,079,389.87  96.74  
 资产支持证券  -  -  
4  贵金属投资  -  -  
5  金融衍生品投资  -  -  
6  买入返售金融资产  -  -  
 其中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -  
7  银行存款和结算备付金合计  547,958.16  2.93  
8  其他资产  61,490.33  0.33  
9  合计  18,688,838.36  100.00  
2、报告期末按行业分类的股票投资组合 
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
本基金本报告期末未持有股票。 
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未持有港股通股票。 
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
本基金本报告期末未持有股票。 
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号  债券品种  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)  
1  国家债券  1,000,600.00  5.42  
2  央行票据  -  -  
3  金融债券  -  -  
 其中:政策性金融债  -  -  
4  企业债券  -  -  
5  企业短期融资券  -  -  
6  中期票据  -  -  
7  可转债(可交换债)  17,078,789.87  92.48  
8  同业存单  -  -  
9  其他  -  -  
10  合计  18,079,389.87  97.89  
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号  债券代码  债券名称  数量(张)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)  
1  113021  中信转债  16,000  1,810,240.00  9.80  
2  110059  浦发转债  16,000  1,747,840.00  9.46  
3  113011  光大转债  12,060  1,503,399.60  8.14  
4  110053  苏银转债  9,900  1,162,161.00  6.29  
5  019611  19国债01  10,000  1,000,600.00  5.42  
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
9.2本基金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期未投资股指期货。 
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
10.1本期国债期货投资政策 
本基金本报告期未投资国债期货。 
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
10.3本期国债期货投资评价 
本基金本报告期未投资国债期货。 
11、投资组合报告附注 
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 
11.3其他资产构成 
序号  名称  金额(元)  
1  存出保证金  1,308.35  
2  应收证券清算款  -  
3  应收股利  -  
4  应收利息  57,183.48  
5  应收申购款  2,998.50  
6  其他应收款  -  
7  待摊费用  -  
8  其他  -  
9  合计  61,490.33  
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
序号  债券代码  债券名称  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)  
1  113021  中信转债  1,810,240.00  9.80  
2  113011  光大转债  1,503,399.60  8.14  
3  110053  苏银转债  1,162,161.00  6.29  
4  127005  长证转债  794,217.60  4.30  
5  128035  大族转债  744,064.00  4.03  
6  113013  国君转债  715,645.00  3.87  
7  113022  浙商转债  679,554.00  3.68  
8  113026  核能转债  432,720.00  2.34  
9  113517  曙光转债  356,340.00  1.93  
10  110054  通威转债  251,060.00  1.36  
11  113008  电气转债  242,361.00  1.31  
12  110051  中天转债  233,583.00  1.26  
13  128061  启明转债  222,275.00  1.20  
14  127012  招路转债  215,429.20  1.17  
15  113020  桐昆转债  211,567.00  1.15  
16  110046  圆通转债  208,866.60  1.13  
17  110048  福能转债  186,709.60  1.01  
18  110043  无锡转债  177,008.00  0.96  
19  128048  张行转债  165,062.80  0.89  
20  113014  林洋转债  162,656.00  0.88  
21  110047  山鹰转债  157,599.00  0.85  
22  128016  雨虹转债  156,779.70  0.85  
23  110042  航电转债  155,142.00  0.84  
24  113009  广汽转债  150,904.00  0.82  
25  127006  敖东转债  149,375.20  0.81  
26  123017  寒锐转债  142,550.00  0.77  
27  128045  机电转债  142,080.00  0.77  
28  113024  核建转债  138,294.00  0.75  
29  128020  水晶转债  132,920.00  0.72  
30  113019  玲珑转债  129,060.00  0.70  
31  110031  航信转债  123,780.00  0.67  
32  110033  国贸转债  122,825.30  0.67  
33  113028  环境转债  121,490.00  0.66  
34  113508  新凤转债  119,636.00  0.65  
35  110055  伊力转债  113,880.00  0.62  
36  113516  吴银转债  112,770.00  0.61  
37  128029  太阳转债  109,379.68  0.59  
38  128034  江银转债  107,796.48  0.58  
39  110038  济川转债  107,340.00  0.58  
40  110034  九州转债  95,066.40  0.51  
41  110056  亨通转债  94,648.00  0.51  
42  110041  蒙电转债  94,032.00  0.51  
43  110052  贵广转债  93,688.00  0.51  
44  113025  明泰转债  92,616.00  0.50  
45  110057  现代转债  88,624.00  0.48  
46  113533  参林转债  87,090.00  0.47  
47  127007  湖广转债  81,776.97  0.44  
48  113518  顾家转债  77,880.00  0.42  
49  128059  视源转债  73,626.10  0.40  
50  123021  万信转2  72,018.00  0.39  
51  113017  吉视转债  70,182.00  0.38  
52  127011  中鼎转2  67,722.00  0.37  
53  113534  鼎胜转债  66,072.00  0.36  
54  128019  久立转2  64,707.28  0.35  
55  128055  长青转2  60,145.00  0.33  
56  128028  赣锋转债  59,735.00  0.32  
57  127013  创维转债  59,135.00  0.32  
58  123019  中来转债  58,505.00  0.32  
59  128018  时达转债  49,540.00  0.27  
60  128023  亚太转债  46,995.00  0.25  
61  113531  百姓转债  37,317.00  0.20  
62  128033  迪龙转债  25,872.50  0.14  
63  128032  双环转债  20,096.00  0.11  
64  110058  永鼎转债  19,786.60  0.11  
65  123016  洲明转债  5,231.20  0.03  
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末未持有股票。 
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
十三、基金的业绩 
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
一、东吴中证可转换债券基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 
阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差%④  ①-③  ②-④  
2014.05.09-2014.12.31  49.22%  1.21%  53.77%  1.19%  -4.55%  0.02%  
2015.01.01-2015.12.31  -39.65%  2.50%  -25.19%  2.99%  -14.46%  -0.49%  
2016.01.01-2016.12.31  -13.91%  0.68%  -11.15%  0.69%  -2.76%  -0.01%  
2017.01.01-2017.12.31  -3.86%  0.43%  -0.14%  0.45%  -3.72%  -0.02%  
2018.01.01-2018.12.31  -5.21%  0.53%  -1.07%  0.60%  -4.14%  -0.07%  
2019.01.01-2019.12.31  21.12%  0.65%  23.91%  0.66%  -2.79%  -0.01%  
2014.05.09-2019.12.31  -14.73%  1.23%  24.19%  1.41%  -38.92%  -0.18%  
注:本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5% 
二、东吴中证可转换债券基金累计净值增长率历史走势图 
自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较 
(2014年5月9日至2019年12月31日) 
注:1、本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5% 
十四、费用概览 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费; 
2、基金托管人的托管费; 
3、标的指数使用许可费; 
4、基金上市费用; 
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 
7、基金份额持有人大会费用; 
8、基金的证券交易或结算而产生的费用; 
9、基金的银行汇划费用; 
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下: 
H=E×0.70%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前5个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 
H=E×0.2%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前5个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 
3、标的指数使用许可费 
指数使用许可费根据基金管理人与指数开发商签署的相关许可协议确定并调整。在通常
情况下,指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.015%年费率计提。计算方法如下: 
H=E×0.015%÷当年天数 
H为每日应计提的指数使用许可费,E为前一日的基金资产净值。 
指数使用许可费每日计提,按季支付。指数使用许可费的收取下限为每季度人民币贰万
伍仟元,基金设立当年,不足三个月的,按照三个月收费。 
基金管理人可根据指数许可协议规定的费率、收费方式变更和基金份额持有人的利益,
对上述计提方式进行合理变更并公告。 
上述“一、基金费用的种类中第3-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用: 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失; 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 
3、《基金合同》生效前的相关费用; 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
四、与基金销售有关的费用:东吴转债份额申购费率、赎回费率 
1、申购费率 
本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过
5%。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。基金的申购费率如下: 
申购金额(M,含申购费)   申购费率   
M<10万元   0.5%   
10万元≤M<100万元   0.4%   
100万元≤M<200万元   0.2%   
M≥200万元   按笔收取,每笔1000元   
申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不
列入基金财产。 
2、赎回费率 
本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定,基金的赎回费
率如下: 
 持有期限(N,持有时间)  赎回费率  
场外赎回费  N<7天  1.50%  
7天≤N<3个月  0.50%  
3个月≤N 0.30%  
1年≤N<2年  0.05%  
N≥2年  0  
场内赎回费  本基金场内赎回费:7天以内为1.50%,超过7天(含7天)为0.50%  
(注:其中1个月为30天,3个月为90天;1年为365日,2年为730日) 
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续
后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 
5、办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有
限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登
记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按
照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 
五、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 
十五、对招募说明书更新部分的说明 
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,本基金管理
人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实
施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下: 
1、在“重要提示”中,对相关内容进行了更新。 
2、在“三、基金管理人”中,对相关内容进行了更新。 
3、在“四、基金托管人”中,对相关内容进行了更新。 
4、在“五、相关服务机构”中,对相关内容进行了更新。 
5、在“十二、基金的投资”中,对相关内容进行了更新。 
6、在“十三、基金的业绩”中,对相关内容进行了更新。 
7、在“二十七、其他应披露事项”中,对相关内容进行了更新。 
十六、签署日期 
本基金更新招募说明书于2020年3月16日签署。 
东吴基金管理有限公司 
二零二零年三月十六日 

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