申万菱信中证500指数增强型证券投资基金2019年年度报告

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:二〇二〇年四月三十日
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
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§1  重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。  
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。 
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。 
  
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
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1.2 目录 
 
§1  重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 .................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .................................................................................................................... 3 
§2  基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 5 
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 5 
2.3基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5 
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 6 
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 6 
§3  主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 
3.1主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6 
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 7 
3.3过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 10 
§4  管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 
4.1基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 11 
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12 
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 12 
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 14 
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................. 15 
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................................. 15 
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................................... 16 
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................. 17 
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................................... 17 
§5  托管人报告 ........................................................................................................................................... 17 
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................. 17 
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............. 17 
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................. 17 
§6  审计报告 ............................................................................................................................................... 17 
6.1 审计意见 .................................................................................................................. 18 
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................. 18 
6.3 其他信息 .................................................................................................................. 18 
6.4管理层对财务报表的责任 .............................................................................................................. 18 
6.5 注册会计师的责任 .................................................................................................................. 19 
§7  年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19 
7.1 资产负债表 .................................................................................................................. 20 
7.2 利润表 .................................................................................................................. 21 
7.3所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 23 
7.4 报表附注 .................................................................................................................. 24 
§8  投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48 
8.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 48 
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................................... 49 
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 51 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
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8.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 55 
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 67 
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 67 
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 68 
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 68 
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 68 
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 68 
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 68 
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 68 
§9  基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 69 
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 69 
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 70 
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 70 
§10  开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 70 
§11  重大事件揭示 ................................................................................................................................... 71 
11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 71 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 71 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 72 
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 72 
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................ 72 
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................ 72 
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................... 72 
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................. 73 
§12  影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 75 
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................ 75 
12.2影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 75 
§13  备查文件目录 ................................................................................................................................... 75 
13.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 75 
13.2 存放地点 .................................................................................................................. 76 
13.3 查阅方式 .................................................................................................................. 76 
 
 
 
 
  
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
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§2  基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名称 申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 
基金简称 申万菱信中证 500指数增强 
基金主代码 002510 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2016年 4月 21日 
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 346,187,368.16份 
基金合同存续期 不定期 
下属分级基金的基金简称 申万菱信中证 500指数增强 申万菱信中证500指数增强C 
下属分级基金的交易代码 002510 007795 
报告期末下属分级基金的份额总额 180,085,328.55份 166,102,039.61份 
2.2 基金产品说明 
投资目标 
本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪
律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%,同时力求实现
超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 
投资策略 
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控
制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收
益。 
业绩比较基准 中证 500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 
风险收益特征 
本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,
其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 
信息披露 姓名 王菲萍 郭明 
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负责人 联系电话 021-23261188 010-66105799 
电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 
客户服务电话 4008808588 95588 
传真 021-23261199 010-66105798 
注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 
办公地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 
邮政编码 200010 100140 
法定代表人 刘郎 陈四清 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 
基金年度报告备置地点 
申万菱信基金管理有限公司   
中国工商银行股份有限公司 
2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
会计师事务所 
毕马威华振会计师事务所(特殊
普通合伙) 
上海静安区南京西路 1266 号恒隆广场二
期 16楼 
注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市中山南路 100号 11层 
§3  主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位:人民币元 
3.1.1期间数据和指标 
2019年 2018年 2017年 
申万菱信中证
500指数增强 
申万菱信中证
500指数增强C 
申万菱信中证
500指数增强 
申万菱信中
证 500指数
增强 C 
申万菱信中证
500指数增强 
申万菱信中
证 500指数
增强 C 
本期已实现收益 28,194,728.59 8,656,987.56 -14,884,245.81 - 3,871,118.89 - 
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本期利润 41,082,994.41 15,206,766.54 -19,527,979.42 - 6,711,655.60 - 
加权平均基金份额本期利
润 
0.3584 0.2317 -0.2831 - 0.0298 - 
本期加权平均净值利润率 35.58% 20.09% -29.54% - 2.84% - 
本期基金份额净值增长率 49.12% 23.07% -28.12% - 1.28% - 
3.1.2期末数据和指标 
2019年末 2018年末 2017年末 
申万菱信中证 500
指数增强 
申万菱信中证
500指数增强 C 
申万菱信中证 500
指数增强 
申万菱信中证
500指数增强

申万菱信中证500
指数增强 
申万菱信中证
500指数增强C 
期末可供分配利润 17,228,950.46 16,635,919.72 -15,289,841.40 - 7,124,946.59 - 
期末可供分配基金份额利
润 
0.0957 0.1002 -0.2315 - 0.0691 - 
期末基金资产净值 206,383,149.43 204,428,432.35 50,767,065.51 - 110,179,927.15 - 
期末基金份额净值 1.1460 1.2307 0.7685 - 1.0691 - 
3.1.3累计期末指标 
2019年末 2018年末 2017年末 
申万菱信中证
500指数增强 
申万菱信中证
500指数增强C 
申万菱信中证
500指数增强 
申万菱信中
证 500指数
增强 C 
申万菱信中证
500指数增强 
申万菱信中
证 500指数
增强 C 
基金份额累计净值增长率 14.60% 23.07% -23.15% - 6.91% - 
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申
购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实
际收益水平要低于所列数字。 
3、本基金自 2019年 8月 8日起实施基金份额分级。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
申万菱信中证 500指数增强 
阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
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长率① 长率标准差
② 
准收益率③ 准收益率标
准差④ 
过去三个月 11.33% 0.89% 6.29% 0.88% 5.04% 0.01% 
过去六个月 18.35% 1.04% 6.12% 1.03% 12.23% 0.01% 
过去一年 49.12% 1.35% 25.09% 1.39% 24.03% -0.04% 
过去三年 8.56% 1.29% -14.86% 1.26% 23.42% 0.03% 
自基金合同生
效起至今 
14.60% 1.20% -11.57% 1.23% 26.17% -0.03% 
申万菱信中证 500指数增强 C 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值增
长率标准差
② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去三个月 11.24% 0.89% 6.29% 0.88% 4.95% 0.01% 
自基金合同生
效起至今 
23.07% 0.98% 13.16% 0.97% 9.91% 0.01% 
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: 
benchmark(0) =1000; 
%benchmark(t)= 95%*(中证 500指数 (t)/ 中证 500指数(t-1)-1)+5%*银行活期存款利率(税后); 
benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ; 
其中 t=1,2,3,… 。 
3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 
(2016年 4月 21日至 2019年 12月 31日) 
申万菱信中证 500指数增强 
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申万菱信中证 500指数增强 C 
 
 
3.2.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 
基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 
申万菱信中证 500指数增强 
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注:2016年度数据按基金合同生效后基金实际存续期计算,未按整个自然年度进行折算。 
申万菱信中证 500指数增强 C 
 
注:本年数据按 C类基金份额当年实际存续期计算,未按整个自然年度计算。 
3.3 过去三年基金的利润分配情况 
本基金自基金合同生效以来未进行利润分配。 
§4  管理人报告 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
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4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 
申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申万宏
源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于
2004 年 1 月 15 日,注册地在中国上海,注册资本金为 1.5 亿元人民币。其中,申万宏源证券有限
公司持有 67%的股份,三菱 UFJ信托银行株式会社持有 33%的股份。  
公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至 2019年 12月 31日,公司
旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 38只开放式基金,形成了完整而丰富的产
品线。公司旗下基金管理资产规模超 345亿元,客户数超过 616万户。 
 
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理(助
理)期限 
证券从
业年限 
说明 
任职日期 离任日期 
俞诚 
本基金
基金经
理 
2016-04-21 - 10年 
俞诚先生,经济学学士。2009年起从事金
融相关工作,2009年 08月加入申万菱信基
金管理有限公司,曾任产品与金融工程总
部金融工程师、数量研究员,申万菱信中
证申万电子行业投资指数分级证券投资基
金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数
分级证券投资基金、申万菱信中证申万医
药生物指数分级证券投资基金、申万菱信
沪深 300 价值指数证券投资基金、申万菱
信深证成指分级证券投资基金、申万菱信
中证申万证券行业指数分级证券投资基
金、申万菱信中证环保产业指数分级证券
投资基金、申万菱信中证军工指数分级证
券投资基金、申万菱信价值优享混合型证
券投资基金、申万菱信中小板指数证券投
资基金(LOF)基金经理,现任申万菱信
中证 500 指数增强型证券投资基金、申万
菱信量化驱动混合型证券投资基金基金经
理。 
袁英杰 
本基金
基金经
理 
2017-08-08 - 13年 
袁英杰先生,硕士研究生。曾任职于兴业
证券、申银万国证券研究所等,2013年 05
月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任
高级数量研究员,基金经理助理,申万菱
信中证申万电子行业投资指数分级证券投
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
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资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资
指数分级证券投资基金、申万菱信中证申
万医药生物指数分级证券投资基金、申万
菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱
信中证申万证券行业指数分级证券投资基
金、申万菱信中证环保产业指数分级证券
投资基金、申万菱信中证军工指数分级证
券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康
产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申
万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券投
资基金、申万菱信智选一年期定期开放混
合型证券投资基金、申万菱信中小板指数
证券投资基金(LOF)基金经理,现任申
万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、
申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投
资基金、申万菱信中证 500 指数增强型证
券投资基金、申万菱信价值优利混合型证
券投资基金、申万菱信价值优先混合型证
券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证
券投资基金(LOF)基金经理。 
注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日
起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
3.2020年 4月,袁英杰不再担任本基金基金经理,本基金由俞诚继续管理,具体见本基金管理
人的相关公告。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严
格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基
础上为持有人谋求最大利益。 
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与
本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规
行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、
规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1公平交易制度和控制方法 
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易办法》,通过
组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
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投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行
为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 
在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研
究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对
待。 
在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资
组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投
资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的
操作必须经过严格的审批程序;其次,公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资
副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相
互隔离;另外,公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相
授权投资事宜。 
在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管理职能的交易部,实行了集中交易制度和公平的
交易分配制度:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了专门的交易规则,保证各投资组
合获得公平的交易执行机会;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义
进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格
优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易部在银行间市
场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、交
易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。 
在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情
况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控;对非公开发行
股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控;以及对银
行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后
分析评估上,风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中,对不同组合间同一投资
标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 
4.3.2公平交易制度的执行情况 
对于场内同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日内、
3 日内和 5 日内)同买或者同卖场内同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后
按两两组合归类计算平均价差率。首先,假设两两组合在本报告期的价差率呈正态分布且平均价差
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 14页共 76页 
率为 0,我们进行了 95%的置信度、假设平均价差率为 0 的 T 检验,若通过该假设检验,则我们认
为该两两组合的交易得到了公平的执行;对于未通过假设检验的情况,我们还计算了两两组合价差
占优比差、模拟输送比例等指标;若综合以上各项指标,认为仍存在一定的嫌疑,则我们将进一步
对该两两组合同向买卖特定场内证券的时点、价格、数量等作分析,来判断是否存在重大利益输送
的可能性。经分析本期未发生异常情况。 
对于场外同向交易,我们分析了本报告期内不同时间窗口内(日内、3 日内和 5 日内)两两组
合同向交易的价差率、对比市场公允价格和交易对手,未发现利益输送的情况。 
对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异常情况。 
综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易
制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 
4.3.3异常交易行为的专项说明 
本公司制定了《异常交易监控与报告办法》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致
不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分
析流程。 
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公
开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次。投资组合经
理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 
2019 年,沪深 A 股整体震荡上行。报告期内,大小盘风格差相对稳定。下半年,随着 A 股上
市公司业绩逐步改善,市场估值中枢逐步抬升,迎来一波估值和盈利双修行情。随着 2018年中小盘
公司商誉减值大幅计提完成,2019年相关公司的业绩同比改善,建议关注以中小盘为代表的创业板
公司的业绩回升和估值修复。目前,风格的波动很大程度来源于资金对各种不确定性容忍度降低,
对应风险溢价在提升。2019年全年,上证综指上涨 22.3%,深证成份指数上涨 44.08%,沪深 300指
数上涨 36.07%,而中证 500 指数上涨 26.38%,中小板指数上涨 41.03%,创业板指数上涨 43.79%,
显示大盘风格占优。 
本基金采用的量化模型仍然秉持历史业绩稳定成长叠加未来业绩预期向上的主要选股逻辑,本
基金 2019 年度累计收益超越业绩基准 24.03%。未来,本基金将力争控制跟踪误差和偏离度在基金
合同的允许范围内,最大化的提升基金风险收益比率。 
4.4.2报告期内基金的业绩表现 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
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2019年,中证 500指数表现为 26.38%,本基金 A类产品报告期内表现为 49.12%,同期业绩比
较基准表现为 25.09%。 
本基金 C类产品报告期内表现为 23.07%,同期业绩比较基准表现为 13.16%。 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
2019年财政去杠杆导致基建投资低迷,贸易战导致工业生产和投资低迷,全年经济增长有赖于
房地产销售和投资的增长韧性,企业盈利低增长。年初的政策放松和贸易战缓和提升风险偏好,市
场盈利估值修复。下半年海外资金持续流入和科技产业进口替代预期,催生了消费和 TMT产业的结
构性牛市。 
展望 2020年,制造业库存周期回升对冲房地产行业下行,基建托底保障经济增长平稳。受益于
全球货币放松和国内去杠杆缓和,A 股估值有望抬升。中小企业融资环境逐渐改善、原材料价格下
行,有望带来中小市值公司的结构性行情。管理人认为对新冠肺炎的冲击不必悲观,市场下跌可能
带来布局良机。 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 
本报告期内,监察稽核工作继续坚持以维护基金份额持有人利益为出发点,紧密围绕优化和完
善公司内控体系,重点从优化制度流程、深化合规管理工作、强化员工行为规范、推进内审稽核、
信息披露以及反洗钱等方面有序开展各项工作,有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳
健有序运作开展。 
本报告期内,本基金管理人的监察稽核工作重点包括: 
1、全面检视和梳理内部制度和业务流程,内部控制机制得到进一步完善。本报告期内,监管层
出台多项新规,公司积极落实最新法规政策要求,结合公司业务运作情况及时组织相关部门建章立
制、查漏补缺、优化流程,使各项内部制度流程符合监管要求,同时在公司上下进一步传导了制度
建设文化,可操作性和合规效能得到不断提升。 
2、深入开展合规宣导与培训,强化员工行为管控。始终坚持实时跟踪法律、法规、准则变化和
监管动态,通过各种形式加强合规传导,持续强化员工行为管控,将廉洁教育与合规培训相结合,
制定实施《员工廉洁从业管理办法(试行)》,全体员工签署廉洁从业承诺书,促进员工依法依规履
行职责,员工职业操守和行为规范的合规意识得到不断强化。 
3、扎实做好合规管理工作,以合规促进业务发展。积极参与新产品设计、新业务拓展工作,就
相关问题提供合规咨询、合规审查意见和建议。积极构建一线合规屏障,完善一线合规工作,充分
发挥专/兼职合规人员作用,推动合规管理关口前移。 
4、深化各类稽核检查,不断优化完善内控措施。按年度计划开展了对多条线多业务的常规稽核
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
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工作,多方着手加强后续监督执行;稳步开展定期合规检查,及时优化内控流程,强化公司制度执
行和落实,进一步提升了公司内控管理水平。 
5、落实《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,完成旗下基金的基金合同、托管协议及
招募说明书修订,梳理完善信息披露管理工作机制,做好公司及旗下各基金的信息披露工作,确保
信息披露真实、准确、完整、及时、规范。 
6、完善反洗钱内控体系建设,进一步加强洗钱风险管控。完成 2018年度反洗钱分类评级工作,
全面加强客户身份识别管控,推进完善客户风险评级,优化反洗钱信息技术系统,进一步提升可疑
交易监测有效性,有计划地开展了反洗钱宣传和培训工作。 
本报告期内,在监察稽核工作的开展过程中本基金管理人未发现本基金在投资运作等方面存在
与法律法规或基金合同约定相违背的情况。今后本基金管理人将继续坚持确保基金份额持有人的利
益不受损害的原则,以科学的风险管理为基础,积极有效地开展监察稽核工作。 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方
不存在任何重大利益冲突。 
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,
即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所
的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。 
本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,
审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以
保护基金份额持有人的利益。 
资产估值委员会由本基金管理人分管基金运营的副总经理,督察长,分管基金投资的副总经理,
基金运营部、监察稽核部、风险管理部负责人组成。其中,分管基金运营的副总经理张丽红女士,
拥有 15年的基金行业运营、财务管理相关经验;督察长王菲萍女士,拥有 15年的基金行业合规管
理经验;基金投资业务由董事长刘郎先生分管,刘郎先生拥有 25 年的证券基金行业管理相关经验;
基金运营部负责人严嘉惠先生,拥有 13年的基金会计经验;监察稽核部总监牛锐女士,拥有 15年
的证券基金行业合规管理经验;风险管理部总监王瑾怡女士,拥有 14年的基金行业风险管理经验。 
基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,
采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值;采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债
券进行估值。 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
无。 
§5  托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期内,本基金托管人在对申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金的托管过程中,严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 
本报告期内,申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限
公司在申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金
未进行利润分配。 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信中证 500 指数增强型证券投
资基金 2019年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 
§6  审计报告 
毕马威华振审字第 2001847号 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人: 
我们审计了申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 (以下简称“中证 500指数增强”) 财务报
表,包括 2019年 12月 31日的资产负债表、2019年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以
及财务报表附注。 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 18页共 76页 
6.1 审计意见 
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、
在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了中证 500 指数增强 2019 年 12
月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果及基金净值变动情况。 
6.2 形成审计意见的基础 
我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告
的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注
册会计师职业道德守则,我们独立于中证 500 指数增强,并履行了职业道德方面的其他责任。我们
相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 
6.3 其他信息 
中证 500指数增强管理人申万菱信基金管理有限公司 (以下简称“基金管理人”)对其他信息负
责。其他信息包括中证 500指数增强 2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审
计报告。 
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。 
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与
财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方
面,我们无任何事项需要报告。 
6.4 管理层对财务报表的责任 
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证
券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、
执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估中证 500 指数增强的持续经营能力,披露与持
续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非中证 500指数增强计划进行清算、终止运
营或别无其他现实的选择。 
基金管理人治理层负责监督中证 500指数增强的财务报告过程。 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 19页共 76页 
6.5 注册会计师的责任 
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也
执行以下工作: 
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这
些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。 
(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。 
(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 
(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,
就可能导致对中证 500 指数增强持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中证 500指数增强不能持续经营。 
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。 
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)  中国注册会计师  王国蓓 
    中国注册会计师  虞京京 
上海静安区南京西路 1266号恒隆广场二期 16楼 
2020年 4月 29日 
§7  年度财务报表 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
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7.1 资产负债表 
会计主体:申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 
报告截止日:2019年 12月 31日 
单位:人民币元 
资 产 附注号 
本期末 
2019年 12月 31日 
上年度末 
2018年 12月 31日 
资 产:    
银行存款 7.4.7.1 31,713,008.51 3,247,337.33 
结算备付金  1,149,880.40 287,712.28 
存出保证金  85,569.11 27,071.72 
交易性金融资产 7.4.7.2 383,959,343.58 46,307,867.45 
其中:股票投资  383,959,343.58 46,307,867.45 
基金投资  - - 
债券投资  - - 
资产支持证券投资  - - 
贵金属投资  - - 
衍生金融资产 7.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 
应收证券清算款  1,523,709.47 1,155,971.75 
应收利息 7.4.7.5 8,909.39 969.11 
应收股利  - - 
应收申购款  1,879,283.66 63,251.25 
递延所得税资产  - - 
其他资产 7.4.7.6 - - 
资产总计  420,319,704.12 51,090,180.89 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2019年 12月 31日 
上年度末 
2018年 12月 31日 
负 债:    
短期借款  - - 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 21页共 76页 
交易性金融负债  - - 
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款  - - 
应付证券清算款  4,877,306.02 - 
应付赎回款  3,092,952.65 42,453.46 
应付管理人报酬  282,521.88 44,279.00 
应付托管费  56,504.40 8,855.80 
应付销售服务费  64,398.43 4,427.91 
应付交易费用 7.4.7.7 983,387.41 120,914.60 
应交税费  - - 
应付利息  - - 
应付利润  - - 
递延所得税负债  - - 
其他负债 7.4.7.8 151,051.55 102,184.61 
负债合计  9,508,122.34 323,115.38 
所有者权益:    
实收基金 7.4.7.9 346,187,368.16 66,056,906.91 
未分配利润 7.4.7.10 64,624,213.62 -15,289,841.40 
所有者权益合计  410,811,581.78 50,767,065.51 
负债和所有者权益总计  420,319,704.12 51,090,180.89 
注:报告截止日 2019年 12月 31日,A类基金份额净值 1.1460元,C类基金份额净值 1.2307
元;基金份额总额 346,187,368.16份,其中 A类基金份额 180,085,328.55份,C类基金份额
166,102,039.61份。 
7.2 利润表 
会计主体:申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 
单位:人民币元 
项 目 附注号 
本期 
2019年 1月 1日至
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 22页共 76页 
2019年 12月 31日 2018年 12月 31日 
一、收入  61,461,167.83 -17,415,431.51 
1.利息收入 7.4.7.11 91,676.44 45,369.77 
其中:存款利息收入  91,676.44 45,320.73 
债券利息收入  - 49.04 
资产支持证券利息收入  - - 
买入返售金融资产收入  - - 
其他利息收入  - - 
2.投资收益(损失以“-”填列)  41,780,218.32 -12,832,948.00 
其中:股票投资收益 7.4.7.12 40,322,758.10 -13,659,025.44 
基金投资收益  - - 
债券投资收益 7.4.7.13 - 44,318.73 
资产支持证券投资收益  - - 
贵金属投资收益  - - 
衍生工具收益 7.4.7.14 -12,960.00 4,957.93 
股利收益 7.4.7.15 1,470,420.22 776,800.78 
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列) 7.4.7.16 
19,438,044.80 -4,643,733.61 
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)  - - 
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 151,228.27 15,880.33 
减:二、费用  5,171,406.88 2,112,547.91 
1.管理人报酬  1,452,358.97 660,028.64 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
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2.托管费  290,471.81 132,005.68 
3.销售服务费  235,463.06 66,002.86 
4.交易费用 7.4.7.18 3,036,424.29 1,038,487.20 
5.利息支出  - - 
其中:卖出回购金融资产支出  - - 
6.税金及附加  
- 17.95 
7.其他费用 7.4.7.19 156,688.75 216,005.58 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
 
56,289,760.95 -19,527,979.42 
减:所得税费用  - - 
四、净利润(净亏损以“-”号填列)  56,289,760.95 -19,527,979.42 
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 
会计主体:申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益(基金净值) 66,056,906.91 -15,289,841.40 50,767,065.51 
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
(本期利润) 
- 56,289,760.95 56,289,760.95 
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数(净值减少以“-”号填列) 
280,130,461.25 23,624,294.07 303,754,755.32 
其中:1.基金申购款 368,865,432.28 27,239,991.89 396,105,424.17 
2.基金赎回款 -88,734,971.03 -3,615,697.82 -92,350,668.85 
四、本期向基金份额持有人分配利润产生 - - - 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
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的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 
五、期末所有者权益(基金净值) 346,187,368.16 64,624,213.62 410,811,581.78 
项目 
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益(基金净值) 103,054,980.56 7,124,946.59 110,179,927.15 
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
(本期利润) 
- -19,527,979.42 -19,527,979.42 
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数(净值减少以“-”号填列) 
-36,998,073.65 -2,886,808.57 -39,884,882.22 
其中:1.基金申购款 16,776,826.75 -895,570.14 15,881,256.61 
2.基金赎回款 -53,774,900.40 -1,991,238.43 -55,766,138.83 
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 
- - - 
五、期末所有者权益(基金净值) 66,056,906.91 -15,289,841.40 50,767,065.51 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 
基金管理人负责人:刘郎,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:严嘉惠 
 
7.4 报表附注 
7.4.1基金基本情况 
申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 3120号《关于准予申万菱信中证 500指数增强型证券投资基
金注册的批复》核准,由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申
万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续
期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 546,833,443.54 元,业经普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 438号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案,《申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》于 2016年 4月 21日正式生效,基
金合同生效日的基金份额总额为 546,955,898.05 份基金份额,其中认购资金利息折合 122,454.51 份
基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
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限公司。 
根据《关于申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同的公
告》,本基金自 2019年 8月 8日起增加收取销售服务费的 C类份额,并对本基金的基金合同作相应
修改。在本基金增加收取销售服务费的 C类份额后,原有的基金份额将全部自动转换为本基金 A类
份额。对投资者收取申购费用、赎回时收取赎回费用的,且不从本类别基金资产中计提销售服务费
的基金份额,称为 A类基金份额;对投资者不收取申购费用的,且从本类别基金资产中计提销售服
务费的基金份额,称为 C类基金份额,C类基金份额仅在场外申购、赎回,且不上市交易。本基金
A类和 C类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计
算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总
数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额。  
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合
同》和《申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围
为:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他
依法发行、上市的股票)、权证、股指期货、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公
司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府
债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产
及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,
基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金资产配置比例为:本基金持有的股
票资产占基金资产净值的比例不低于 80%,其中投资于中证 500指数成份股及备选成份股的资产占
股票资产的比例不低于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金及应收申购款等。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或
监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:中证 500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税
后)*5%。 
本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2020年 4月 29日批准报出。 
7.4.2会计报表的编制基础 
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企
业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年
度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
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计核算业务指引》编制财务报表。 
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 12
月 31日的财务状况、2019年度的经营成果和基金净值变动情况。 
7.4.4重要会计政策和会计估计 
7.4.4.1会计年度 
本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。 
7.4.4.2记账本位币 
本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的
依据是主要业务收支的计价和结算币种。 
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出
售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本
基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 
本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。 
在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融
负债,相关交易费用计入初始确认金额。 
初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: 
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值
变动形成的利得或损失计入当期损益。 
- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 
- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊
余成本进行后续计量。 
满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: 
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- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; 
- 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 
- 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。  
金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益: 
- 所转移金融资产的账面价值 
- 因转移而收到的对价 
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 
除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 
 
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。 
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在当
前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则规
定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表
明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。与上述
金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么
在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产
生的溢价或折价。 
对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取
得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现
行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
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以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: 
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; 
- 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 
7.4.4.7实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金
份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计
算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 
7.4.4.8损益平准金 
损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含
的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准
金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基
金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会
计期末全额转入未分配利润。 
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差
额确认。  
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认。 
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴
的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本
付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收
入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占用
期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形
成的应计入当期损益的利得或损失。 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
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7.4.4.10费用的确认和计量 
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。 
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实际
占用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损益;
如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。 
7.4.4.11基金的收益分配政策 
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部
分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 
7.4.4.12分部报告 
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确
定报告分部。 
本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提
供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 
对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票
时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、
回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)>的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股
票的价值。 
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根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理
标准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交
易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数
据进行估值。 
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1会计政策变更的说明 
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 
7.4.5.2会计估计变更的说明 
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 
7.4.5.3差错更正的说明 
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 
7.4.6税项 
根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税
务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 
101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 
16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日
发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财
政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税
务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财
税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: 
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 
(b) 自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为
缴纳增值税。 
2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值
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税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资
管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已
缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国
债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增
值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人
所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所
得额;持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1
年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照
上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入
个人所得税应纳税所得额。 
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 
(g) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管
理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 
7.4.7重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1银行存款 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2019年 12月 31日 
上年度末 
2018年 12月 31日 
活期存款 31,713,008.51 3,247,337.33 
定期存款 - - 
其中:存款期限 1个月以内 - - 
存款期限 1-3个月 - - 
存款期限 3个月以上 - - 
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其他存款 - - 
合计 31,713,008.51 3,247,337.33 
7.4.7.2交易性金融资产 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2019年 12月 31日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 367,198,691.09 383,959,343.58 16,760,652.49 
贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 - - - 
合计 - - - 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 367,198,691.09 383,959,343.58 16,760,652.49 
项目 
上年度末 
2018年 12月 31日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 48,985,259.76 46,307,867.45 -2,677,392.31 
贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 - - - 
合计 - - - 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 48,985,259.76 46,307,867.45 -2,677,392.31 
7.4.7.3衍生金融资产/负债 
无余额。 
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7.4.7.4买入返售金融资产 
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 
无余额。 
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 
无余额。 
7.4.7.5应收利息 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2019年 12月 31日 
上年度末 
2018年 12月 31日 
应收活期存款利息 8,302.85 815.11 
应收定期存款利息 - - 
应收其他存款利息 - - 
应收结算备付金利息 564.19 140.58 
应收债券利息 - - 
应收资产支持证券利息 - - 
应收买入返售证券利息 - - 
应收申购款利息 - - 
应收黄金合约拆借孳息 - - 
其他 42.35 13.42 
合计 8,909.39 969.11 
7.4.7.6其他资产 
无余额。 
7.4.7.7应付交易费用 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2019年 12月 31日 
上年度末 
2018年 12月 31日 
交易所市场应付交易费用 983,387.41 120,914.60 
银行间市场应付交易费用 - - 
合计 983,387.41 120,914.60 
7.4.7.8其他负债 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 34页共 76页 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2019年 12月 31日 
上年度末 
2018年 12月 31日 
应付券商交易单元保证金 - - 
应付赎回费 6,929.32 83.72 
其他应付款 - - 
应付指数使用费 11,122.23 2,100.89 
预提费用 133,000.00 100,000.00 
合计 151,051.55 102,184.61 
7.4.7.9实收基金 
申万菱信中证 500指数增强 
金额单位:人民币元 
项目 
本期 
2019年1月1日至2019年12月31日 
基金份额(份) 账面金额 
上年度末 66,056,906.91 66,056,906.91 
本期申购 195,858,960.55 195,858,960.55 
本期赎回(以“-”号填列) -81,830,538.91 -81,830,538.91 
本期末 180,085,328.55 180,085,328.55 
申万菱信中证 500指数增强 C 
金额单位:人民币元 
项目 
本期 
2019年1月1日至2019年12月31日 
基金份额(份) 账面金额 
上年度末 - - 
本期申购 173,006,471.73 173,006,471.73 
本期赎回(以“-”号填列) -6,904,432.12 -6,904,432.12 
本期末 166,102,039.61 166,102,039.61 
注:1、申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 
2、自 2019年 8月 8日起对本基金实施基金份额分级,分设两级基金份额:A级基金份额和 C
级基金份额。详情请参阅相关公告。 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 35页共 76页 
7.4.7.10未分配利润 
申万菱信中证 500指数增强 
单位:人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 -9,966,988.89 -5,322,852.51 -15,289,841.40 
本期利润 28,194,728.59 12,888,265.82 41,082,994.41 
本期基金份额交易产生的变动数 -998,789.24 1,503,457.11 504,667.87 
其中:基金申购款 17,204.65 2,919,738.07 2,936,942.72 
基金赎回款 -1,015,993.89 -1,416,280.96 -2,432,274.85 
本期已分配利润 - - - 
本期末 17,228,950.46 9,068,870.42 26,297,820.88 
申万菱信中证 500指数增强 C 
单位:人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 - - - 
本期利润 8,656,987.56 6,549,778.98 15,206,766.54 
本期基金份额交易产生的变动数 7,978,932.16 15,140,694.04 23,119,626.20 
其中:基金申购款 8,467,644.34 15,835,404.83 24,303,049.17 
基金赎回款 -488,712.18 -694,710.79 -1,183,422.97 
本期已分配利润 - - - 
本期末 16,635,919.72 21,690,473.02 38,326,392.74 
7.4.7.11存款利息收入 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日 
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日 
活期存款利息收入 78,679.18 39,514.59 
定期存款利息收入 - - 
其他存款利息收入 - - 
结算备付金利息收入 12,270.93 4,941.78 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 36页共 76页 
其他 726.33 864.36 
合计 91,676.44 45,320.73 
7.4.7.12 股票投资收益 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日 
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日 
卖出股票成交总额 907,222,083.66 355,975,723.86 
减:卖出股票成本总额 866,899,325.56 369,634,749.30 
买卖股票差价收入 40,322,758.10 -13,659,025.44 
7.4.7.13债券投资收益 
         单位:人民币元 
项目 
本期 
2019年1月1日至2019
年12月31日 
上年度可比期间 
2018年1月1日至
2018年12月31日 
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 - 322,679.02 
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 - 278,300.00 
减:应收利息总额 - 60.29 
买卖债券差价收入 - 44,318.73 
7.4.7.14衍生工具收益 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2019年1月1日至2019年12月31日 
上年度可比期间 
2018年1月1日至2018年12月31日 
股指期货投资收益 -12,960.00 4,957.93 
合计 -12,960.00 4,957.93 
7.4.7.15股利收益 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2019年1月1日至2019年12月31日 
上年度可比期间 
2018年1月1日至2018年12月31日 
股票投资产生的股利收益 1,470,420.22 776,800.78 
基金投资产生的股利收益 - - 
合计 1,470,420.22 776,800.78 
7.4.7.16公允价值变动收益 
单位:人民币元 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 37页共 76页 
项目名称 
本期 
2019年1月1日至2019年12月31日 
上年度可比期间 
2018年1月1日至2018年12月31日 
1.交易性金融资产 19,438,044.80 -4,662,666.94 
——股票投资 19,438,044.80 -4,662,666.94 
——债券投资 - - 
——资产支持证券投资 - - 
——基金投资 - - 
——贵金属投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生工具 - - 
——权证投资 - - 
3.其他 - 18,933.33 
减:应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - - 
合计 19,438,044.80 -4,643,733.61 
7.4.7.17其他收入 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2019年1月1日至2019年12月31日 
上年度可比期间 
2018年1月1日至2018年12月31日 
基金赎回费收入 148,878.88 15,757.99 
转换费收入 2,349.39 122.34 
合计 151,228.27 15,880.33 
注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,其中对于持有期少于 30日的投资者收取的赎回费全
额归入基金资产;对于持有期不少于 30日的投资者收取的赎回费不归入基金财产。 
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中对于持有期少于 30日
的投资者收取的赎回费全额归入基金资产;对于持有期不少于 30日的投资者收取的赎回费不归入基
金财产。 
7.4.7.18 交易费用 
单位:人民币元 
项目 本期 上年度可比期间 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 38页共 76页 
2019年1月1日至2019年12月31日 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 
交易所市场交易费用 3,036,424.29 1,038,487.20 
银行间市场交易费用 - - 
交易基金产生的费用 - - 
其中:申购费 - - 
      赎回费 - - 
合计 3,036,424.29 1,038,487.20 
7.4.7.19其他费用 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2019年1月1日至2019年12月
31日 
上年度可比期间 
2018年1月1日至2018年12月31日 
审计费用 53,000.00 55,000.00 
信息披露费 80,000.00 150,000.00 
银行汇划费 451.00 445.00 
指数使用费 23,237.75 10,560.58 
其他 - - 
合计 156,688.75 216,005.58 
注:本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金
资产净值的 0.016%的年费率计提,逐日累计,每季支付一次。若季度指数使用费下限(人民币 5万元)
大于按基金资产净值提取的季度指数使用费,超过部分由基金管理人自行承担。 
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.4.8.1或有事项 
无。 
7.4.8.2资产负债表日后事项 
无。 
7.4.9关联方关系 
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 
无。 
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 39页共 76页 
关联方名称 与本基金的关系 
申万菱信基金管理有限公司(以下简称“申万菱信”) 
基金管理人、基金销售机构 
基金注册登记机构 
申万宏源证券有限公司 (以下简称“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金销售机构 
三菱 UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东 
中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 
申万菱信(上海)资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.10.1.1股票交易 
金额单位:人民币元 
关联方名称 
本期 
2019年1月1日至2019年12月31日 
  上年度可比期间 
2018年1月1日至2018年12月31日 
成交金额 
占当期股票成
交总额的比例 
成交金额 
占当期股票成
交总额的比例 
申万宏源 442,946,111.87 21.26% 137,450,665.42 20.35% 
7.4.10.1.2权证交易 
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 
金额单位:人民币元 
关联方名称 
本期 
2019年1月1日至2019年12月31日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
申万宏源 409,455.84 21.37% 229,438.78 23.33% 
关联方名称 
上年度可比期间 
2018年1月1日至2018年12月31日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
申万宏源 127,008.58 20.40% 12,372.84 10.23% 
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。 
7.4.10.2关联方报酬 
7.4.10.2.1基金管理费 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 40页共 76页 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2019年1月1日至2019年12
月31日 
上年度可比期间 
2018年1月1日至2018年12
月31日 
当期发生的基金应支付的管理费 1,452,358.97 660,028.64 
其中:支付销售机构的客户维护费 192,696.29 41,239.09 
注:支付基金管理人申万菱信的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 
日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.00%/ 当年天数。 
7.4.10.2.2基金托管费 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2019年1月1日至2019年12
月31日 
上年度可比期间 
2018年1月1日至2018年12
月31日 
当期发生的基金应支付的托管费 290,471.81 132,005.68 
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 
日托管费=前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 
7.4.10.2.3销售服务费 
单位:人民币元 
获得销售服务费的各
关联方名称 
本期 
2019年1月1日至2019年12月31日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
申万菱信中证 500指数增强 申万菱信中证 500指数增强 C 合计 
中国工商银行 6,426.00 - 6,426.00 
申万菱信 64,172.77 114,760.30 178,933.07 
申万宏源 240.40 - 240.40 
合计 70,839.17 114,760.30 185,599.47 
获得销售服务费的各
关联方名称 
上年度可比期间 
2018年1月1日至2018年12月31日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
申万菱信中证500指数增强 申万菱信中证500指数增强C 合计 
中国工商银行 4,045.23 - 4,045.23 
申万菱信 55,808.33 - 55,808.33 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 41页共 76页 
申万宏源 139.71 - 139.71 
合计 59,993.27 - 59,993.27 
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每
月月底,按月支付给申万菱信,再由申万菱信计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和 C类
基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.10%和 0.40%。销售服务费的计算公式为: 
日销售服务费=前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。 
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。 
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位:人民币元 
关联方名称 
本期 
2019年1月1日至2019年12月31日 
上年度可比期间 
2018年1月1日至2018年12月31日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国工商银行 31,713,008.51 78,679.18 3,247,337.33 39,514.59 
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 
7.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 
无。 
7.4.11利润分配情况 
本基金本报告期内未进行利润分配。 
7.4.12期末(2019年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 42页共 76页 
金额单位:人民币元 
7.4.12.1.1受限证券类别:股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流 
通日 
流通受限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量(单位:
股) 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
备注 
002973 侨银环保 2019-12-27 2020-01-06 新股待上市 5.74 5.74 1,146.00 6,578.04 6,578.04 - 
688081 兴图新科 2019-12-26 2020-01-06 新股待上市 28.21 28.21 3,153.00 88,946.13 88,946.13 - 
688181 八亿时空 2019-12-27 2020-01-06 新股待上市 43.98 43.98 4,306.00 189,377.88 189,377.88 - 
688078 龙软科技 2019-12-20 2020-06-30 限售期股票 21.59 48.91 2,811.00 60,689.49 137,486.01 - 
688098 申联生物 2019-10-18 2020-04-28 限售期股票 8.80 15.08 9,792.00 86,169.60 147,663.36 - 
688139 海尔生物 2019-10-18 2020-04-27 限售期股票 15.53 26.38 13,249.00 205,756.97 349,508.62 - 
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 
7.4.13金融工具风险及管理 
本基金为指数增强型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金
融工具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 
7.4.13.1风险管理政策和组织架构 
本基金为指数增强型基金,属于中高风险品种,在跟踪中证 500 指数的基础上,采用了量化增
强的策略。本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本
基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 
本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度,并且形成了由本基金管理
人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融
工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改,本基金管理人的风险管
理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种
风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频
度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特
定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对
各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 43页共 76页 
本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主
要是利率风险和其他价格风险。 
7.4.13.2信用风险 
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信
用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 
本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,本基金管理人认为与以上银行相
关的信用风险不重大。 
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和
款项清算,因此违约风险发生的可能性很小,本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风
险不重大。 
对于银行间债券等品种的交易,本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方
式来管理风险。 
对于发行者的信用风险控制,本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的
投资对象来管理。于 2019 年 12 月 31 日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的
债券(2018 年 12月 31日:同)。 
7.4.13.3流动性风险 
流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主
要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及
因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 
本基金管理人已经建立涵盖制度、流程、组织架构、制衡机制、风险处置等方面的流动性风险
管控体系;建立以压力测试为核心、覆盖全类型产品的基金流动性风险监测与预警制度及风险应对
预案。 
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人已经建立针对公募基金申购赎回状况的监控和
预测机制以及建立了巨额赎回审批规程,对于巨额赎回建立严格的流动性评估机制;此外,本基金
管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带
来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 
针对资产的流动性风险,本基金管理人持续监控和预测旗下基金的各项流动性指标,包括组合
持仓集中度指标、投资组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比
例控制和流通受限资产的总量控制,通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制投资组合的投资流
动性风险。 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 44页共 76页 
除了上述日常流动性管理机制外,本基金管理人已建立压力测试制度,针对不同类型投资组合
建立流动性压力测试模型,对各相关风险因子进行极端假设,进而评估对投资组合流动性的负面影
响。此外,本基金管理人已建立流动性风险应急机制,一旦发生或认为可能发生较大的流动性风险,
本基金管理人会立即启动相应的应急流程。 
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部对本基金的组合持仓集中度指标、流通
受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分
析。 
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。完全按照有关指数构成比例进行证券投资的
开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制。 
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融
资产工具、银行存款和结算备付金,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注
7.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 12
月 31日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.22%。 
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019年 12
月 31日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为 416,632,075.71元,超过经确认的
当日净赎回金额。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上
限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于 2019年 12月 31日,本基金所承担的全部金融负
债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不
计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 45页共 76页 
性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押
品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 
综合上述各项流动性指标的监测结果、流动性风险管理措施的实施以及本基金的资产和负债情
况,本基金管理人认为本基金在本报告期内流动性情况良好。 
7.4.13.4市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1利率风险 
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 
于 2019年 12月 31日,本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的
收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 
7.4.13.4.1.1利率风险敞口 
单位:人民币元 
本期末 
2019年 12月 31日 
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产        
银行存款 31,713,008.51 - - - - - 31,713,008.51 
结算备付金 1,149,880.40 - - - - - 1,149,880.40 
存出保证金 85,569.11 - - - - - 85,569.11 
交易性金融资产 - - - - - 383,959,343.58 383,959,343.58 
买入返售金融资产 - - - - - - - 
应收证券清算款 - - - - - 1,523,709.47 1,523,709.47 
应收利息 - - - - - 8,909.39 8,909.39 
应收股利 - - - - - - - 
应收申购款 - - - - - 1,879,283.66 1,879,283.66 
其他资产 - - - - - - - 
资产总计 32,948,458.02 - - - - 387,371,246.10 420,319,704.12 
负债        
短期借款 - - - - - - - 
交易性金融负债 - - - - - - - 
卖出回购金融资产款 - - - - - - - 
应付证券清算款 - - - - - 4,877,306.02 4,877,306.02 
应付赎回款 - - - - - 3,092,952.65 3,092,952.65 
应付管理人报酬 - - - - - 282,521.88 282,521.88 
应付托管费 - - - - - 56,504.40 56,504.40 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 46页共 76页 
应付销售服务费 - - - - - 64,398.43 64,398.43 
应付交易费用 - - - - - 983,387.41 983,387.41 
应交税费 - - - - - - - 
应付利息 - - - - - - - 
应付利润 - - - - - - - 
其他负债 - - - - - 151,051.55 151,051.55 
负债总计 - - - - - 9,508,122.34 9,508,122.34 
利率敏感度缺口 32,948,458.02 - - - - 377,863,123.76 410,811,581.78 
上年度末 
2018年 12月 31日 
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产        
银行存款 3,247,337.33 - - - - - 3,247,337.33 
结算备付金 287,712.28 - - - - - 287,712.28 
存出保证金 27,071.72 - - - - - 27,071.72 
交易性金融资产 - - - - - 46,307,867.45 46,307,867.45 
应收证券清算款 - - - - - 1,155,971.75 1,155,971.75 
应收利息 - - - - - 969.11 969.11 
应收申购款 - - - - - 63,251.25 63,251.25 
资产总计 3,562,121.33 - - - - 47,528,059.56 51,090,180.89 
负债        
应付赎回款 - - - - - 42,453.46 42,453.46 
应付管理人报酬 - - - - - 44,279.00 44,279.00 
应付托管费 - - - - - 8,855.80 8,855.80 
应付销售服务费 - - - - - 4,427.91 4,427.91 
应付交易费用 - - - - - 120,914.60 120,914.60 
其他负债 - - - - - 102,184.61 102,184.61 
负债总计 - - - - - 323,115.38 323,115.38 
利率敏感度缺口 3,562,121.33 - - - - 47,204,944.18 50,767,065.51 
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。 
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 
于 2019年 12月 31日,本基金未持有交易性债券 (2018年 12月 31日:同),因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年 12月 31日:同)。 
7.4.13.4.2外汇风险 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 
7.4.13.4.3其他价格风险 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 47页共 76页 
基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基
金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是
其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的指数增强型基金,投资
于股票资产不低于基金资产净值的 80%,其中,投资于中证 500指数成份股、备选成份股的资产占
股票资产的比例不低于 80%,所以存在很高的其他价格风险。 
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离
风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。 
本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta值、VAR等指标对基金进行风险度量,有
效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。 
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 
金额单位:人民币元 
项目 
本期末 
2019年 12月 31日 
上年度末 
2018年 12月 31日 
公允价值 
占基金资
产净值比
例(%) 
公允价值 
占基金资
产净值比
例(%) 
交易性金融资产-股票投资 383,959,343.58 93.46 46,307,867.45 91.22 
交易性金融资产—基金投资 - - -  - 
交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 
衍生金融资产-权证投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 383,959,343.58 93.46 46,307,867.45 91.22 
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 
假设 
1. 以中证 500指数为基准衡量其他价格风险 
2.其他市场变量保持不变 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额(单位:人民币元) 
本期末 
2019年 12月 31日 
上年度末 
2018年 12月 31日 
基准上升 5% 17,080,000.00 2,340,000.00 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 48页共 76页 
基准下降 5% -17,080,000.00 -2,340,000.00 
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
一、本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公
允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言
具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下: 
第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 
第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 
第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 
于 2019年 12月 31日,属于第一层次的公允价值计量为 383,039,783.54元;属于第二层次的公
允价值为 919,560.04元。 
于 2018年 12月 31日,属于第一层次的公允价值计量为 46,307,867.45;属于第二层次的公允价
值为 0元。 
(a) 第二层次的公允价值计量 
对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间
将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 
(b) 非持续的以公允价值计量的金融工具 
于 2019年 12月 31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018年 12月 31日:无)。。 
二、其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债,其
账面价值与公允价值之间无重大差异。 
§8  投资组合报告 
8.1 期末基金资产组合情况 
金额单位:人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产
的比例(%) 
1 权益投资 383,959,343.58 91.35 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 49页共 76页 
 其中:股票 383,959,343.58 91.35 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 - - 
 其中:债券 - - 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 
7 银行存款和结算备付金合计 32,862,888.91 7.82 
7 其他各项资产 3,497,471.63 0.83 
8 合计 420,319,704.12 100.00 
 
注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值(元) 
占基金资产净值
比例(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 14,721,693.00 3.58 
C 制造业 195,256,496.19 47.53 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,246,495.64 1.76 
E 建筑业 7,643,360.00 1.86 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 605,880.00 0.15 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,000,891.20 5.84 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 50页共 76页 
J 金融业 17,230,786.00 4.19 
K 房地产业 27,875,269.00 6.79 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 3,872,127.00 0.94 
N 水利、环境和公共设施管理业 3,742,975.50 0.91 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 5,898,599.00 1.44 
R 文化、体育和娱乐业 5,279,320.00 1.29 
S 综合 - - 
 合计 313,373,892.53 76.28 
8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值(元) 
占基金资产净值
比例(%) 
A 农、林、牧、渔业 1,321,558.00 0.32 
B 采矿业 1,300,650.00 0.32 
C 制造业 55,511,227.00 13.51 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 
E 建筑业 1,600,092.00 0.39 
F 批发和零售业 2,242,856.00 0.55 
G 交通运输、仓储和邮政业 1,135,896.00 0.28 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,619,371.01 0.88 
J 金融业 3,139,175.00 0.76 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 51页共 76页 
P 教育 708,048.00 0.17 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 70,585,451.05 17.18 
8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位:人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 
占基金资产净
值比例(%) 
1 600307 酒钢宏兴 4,128,600.00 8,504,916.00 2.07 
2 002078 太阳纸业 845,100.00 8,315,784.00 2.02 
3 002110 三钢闽光 861,050.00 8,059,428.00 1.96 
4 000975 银泰黄金 580,500.00 7,900,605.00 1.92 
5 601611 中国核建 1,072,000.00 7,643,360.00 1.86 
6 002463 沪电股份 326,100.00 7,242,681.00 1.76 
7 600266 城建发展 856,900.00 6,940,890.00 1.69 
8 600567 山鹰纸业 1,819,600.00 6,859,892.00 1.67 
9 000050 深天马A 416,700.00 6,788,043.00 1.65 
10 002065 东华软件 646,200.00 6,668,784.00 1.62 
11 002244 滨江集团 1,347,300.00 6,628,716.00 1.61 
12 000031 大悦城 911,000.00 6,540,980.00 1.59 
13 002353 杰瑞股份 173,400.00 6,408,864.00 1.56 
14 002434 万里扬 674,800.00 6,397,104.00 1.56 
15 600862 中航高科 568,400.00 6,263,768.00 1.52 
16 600325 华发股份 779,500.00 6,103,485.00 1.49 
17 600486 扬农化工 84,500.00 5,799,235.00 1.41 
18 002821 凯莱英 43,300.00 5,607,350.00 1.36 
19 601128 常熟银行 613,700.00 5,590,807.00 1.36 
20 600143 金发科技 761,200.00 5,541,536.00 1.35 
21 300251 光线传媒 447,400.00 5,279,320.00 1.29 
22 601168 西部矿业 795,300.00 5,264,886.00 1.28 
23 002048 宁波华翔 335,886.00 5,192,797.56 1.26 
24 002250 联化科技 299,097.00 5,123,531.61 1.25 
25 600908 无锡银行 916,300.00 5,085,465.00 1.24 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 52页共 76页 
26 002745 木林森 368,200.00 5,011,202.00 1.22 
27 002440 闰土股份 439,781.00 4,925,547.20 1.20 
28 603444 吉比特 16,100.00 4,805,689.00 1.17 
29 601966 玲珑轮胎 208,100.00 4,771,733.00 1.16 
30 603983 丸美股份 78,300.00 4,700,349.00 1.14 
31 601615 明阳智能 381,300.00 4,689,990.00 1.14 
32 002839 张家港行 768,100.00 4,562,514.00 1.11 
33 300009 安科生物 290,318.00 4,380,898.62 1.07 
34 600845 宝信软件 131,518.00 4,326,942.20 1.05 
35 603816 顾家家居 93,300.00 4,266,609.00 1.04 
36 601100 恒立液压 85,600.00 4,258,600.00 1.04 
37 300012 华测检测 259,700.00 3,872,127.00 0.94 
38 601865 福莱特 305,100.00 3,700,863.00 0.90 
39 002302 西部建设 325,900.00 3,679,411.00 0.90 
40 600779 水井坊 70,400.00 3,643,200.00 0.89 
41 600763 通策医疗 35,300.00 3,619,309.00 0.88 
42 603806 福斯特 71,900.00 3,494,340.00 0.85 
43 300014 亿纬锂能 68,900.00 3,456,024.00 0.84 
44 600699 均胜电子 180,400.00 3,229,160.00 0.79 
45 002273 水晶光电 185,290.00 2,994,286.40 0.73 
46 002368 太极股份 76,200.00 2,965,704.00 0.72 
47 603517 绝味食品 61,600.00 2,861,320.00 0.70 
48 600728 佳都科技 301,900.00 2,831,822.00 0.69 
49 000513 丽珠集团 83,802.00 2,824,127.40 0.69 
50 002233 塔牌集团 222,300.00 2,800,980.00 0.68 
51 603568 伟明环保 120,825.00 2,771,725.50 0.67 
52 300316 晶盛机电 174,700.00 2,746,284.00 0.67 
53 600528 中铁工业 234,300.00 2,694,450.00 0.66 
54 300115 长盈精密 147,600.00 2,625,804.00 0.64 
55 000878 云南铜业 190,900.00 2,607,694.00 0.63 
56 000543 皖能电力 530,100.00 2,459,664.00 0.60 
57 600060 海信视像 222,800.00 2,417,380.00 0.59 
58 300418 昆仑万维 143,400.00 2,401,950.00 0.58 
59 000066 中国长城 153,800.00 2,393,128.00 0.58 
60 002371 北方华创 26,510.00 2,332,880.00 0.57 
61 603882 金域医学 44,500.00 2,279,290.00 0.55 
62 600166 福田汽车 1,058,700.00 2,212,683.00 0.54 
63 600801 华新水泥 82,880.00 2,190,518.40 0.53 
64 600874 创业环保 289,600.00 2,082,224.00 0.51 
65 000401 冀东水泥 119,700.00 2,036,097.00 0.50 
66 600643 爱建集团 207,500.00 1,992,000.00 0.48 
67 002242 九阳股份 72,000.00 1,811,520.00 0.44 
68 601139 深圳燃气 228,500.00 1,789,155.00 0.44 
69 600466 蓝光发展 225,400.00 1,661,198.00 0.40 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 53页共 76页 
70 002128 露天煤业 179,700.00 1,556,202.00 0.38 
71 000877 天山股份 126,100.00 1,494,285.00 0.36 
72 600745 闻泰科技 15,900.00 1,470,750.00 0.36 
73 600435 北方导航 144,800.00 1,204,736.00 0.29 
74 601799 星宇股份 12,500.00 1,187,250.00 0.29 
75 603338 浙江鼎力 14,700.00 1,051,050.00 0.26 
76 601200 上海环境 87,500.00 971,250.00 0.24 
77 000598 兴蓉环境 197,700.00 915,351.00 0.22 
78 002013 中航机电 118,100.00 819,614.00 0.20 
79 600428 中远海特 162,000.00 605,880.00 0.15 
80 600132 重庆啤酒 2,400.00 124,704.00 0.03 
81 600141 兴发集团 4,000.00 41,120.00 0.01 
82 603556 海兴电力 60.00 978.00 0.00 
83 600917 重庆燃气 14.00 101.64 0.00 
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位:人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例(%) 
1 300259 新天科技 865,400.00 3,773,144.00 0.92 
2 300709 精研科技 38,000.00 3,710,700.00 0.90 
3 002602 世纪华通 287,500.00 3,286,125.00 0.80 
4 002489 浙江永强 665,000.00 2,786,350.00 0.68 
5 300059 东方财富 131,300.00 2,070,601.00 0.50 
6 002216 三全食品 130,900.00 1,871,870.00 0.46 
7 300737 科顺股份 162,500.00 1,839,500.00 0.45 
8 601186 中国铁建 157,800.00 1,600,092.00 0.39 
9 002916 深南电路 10,400.00 1,477,840.00 0.36 
10 002475 立讯精密 37,500.00 1,368,750.00 0.33 
11 002683 宏大爆破 69,000.00 1,300,650.00 0.32 
12 600063 皖维高新 321,100.00 1,258,712.00 0.31 
13 002429 兆驰股份 357,400.00 1,243,752.00 0.30 
14 002050 三花智控 71,700.00 1,242,561.00 0.30 
15 603899 晨光文具 25,472.00 1,241,505.28 0.30 
16 002123 梦网集团 64,700.00 1,237,711.00 0.30 
17 603313 梦百合 56,600.00 1,194,826.00 0.29 
18 002697 红旗连锁 156,300.00 1,180,065.00 0.29 
19 000799 酒鬼酒 32,900.00 1,179,465.00 0.29 
20 603596 伯特利 51,400.00 1,156,500.00 0.28 
21 002508 老板电器 33,800.00 1,142,778.00 0.28 
22 300474 景嘉微 19,400.00 1,136,452.00 0.28 
23 002627 宜昌交运 112,800.00 1,135,896.00 0.28 
24 600720 祁连山 89,400.00 1,121,970.00 0.27 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 54页共 76页 
25 000157 中联重科 167,300.00 1,117,564.00 0.27 
26 002318 久立特材 119,100.00 1,117,158.00 0.27 
27 603078 江化微 31,800.00 1,086,924.00 0.26 
28 603920 世运电路 56,200.00 1,072,858.00 0.26 
29 601229 上海银行 112,600.00 1,068,574.00 0.26 
30 002154 报 喜 鸟 330,800.00 1,065,176.00 0.26 
31 300464 星徽精密 70,900.00 1,062,791.00 0.26 
32 002315 焦点科技 54,100.00 1,034,392.00 0.25 
33 002530 金财互联 89,200.00 1,032,044.00 0.25 
34 603456 九洲药业 72,300.00 1,007,862.00 0.25 
35 300360 炬华科技 79,400.00 1,004,410.00 0.24 
36 002389 航天彩虹 89,700.00 995,670.00 0.24 
37 000708 中信特钢 42,700.00 979,111.00 0.24 
38 002214 大立科技 92,100.00 975,339.00 0.24 
39 002677 浙江美大 72,700.00 971,272.00 0.24 
40 300433 蓝思科技 69,200.00 956,344.00 0.23 
41 603429 集友股份 26,700.00 942,510.00 0.23 
42 002557 洽洽食品 27,500.00 934,175.00 0.23 
43 002438 江苏神通 112,800.00 912,552.00 0.22 
44 002415 海康威视 27,400.00 897,076.00 0.22 
45 600984 建设机械 86,700.00 895,611.00 0.22 
46 603658 安图生物 9,000.00 867,420.00 0.21 
47 000672 上峰水泥 46,300.00 846,827.00 0.21 
48 002100 天康生物 65,300.00 834,534.00 0.20 
49 002111 威海广泰 52,600.00 822,664.00 0.20 
50 002607 中公教育 39,600.00 708,048.00 0.17 
51 002714 牧原股份 7,700.00 683,683.00 0.17 
52 002458 益生股份 22,500.00 637,875.00 0.16 
53 002661 克明面业 47,800.00 544,442.00 0.13 
54 002332 仙琚制药 54,900.00 541,863.00 0.13 
55 601012 隆基股份 19,100.00 474,253.00 0.12 
56 000333 美的集团 8,000.00 466,000.00 0.11 
57 688139 海尔生物 13,249.00 349,508.62 0.09 
58 002876 三利谱 6,500.00 317,200.00 0.08 
59 688181 八亿时空 4,306.00 189,377.88 0.05 
60 002555 三七互娱 6,600.00 177,738.00 0.04 
61 688098 申联生物 9,792.00 147,663.36 0.04 
62 688078 龙软科技 2,811.00 137,486.01 0.03 
63 688081 兴图新科 3,153.00 88,946.13 0.02 
64 002972 科安达 1,075.00 21,532.25 0.01 
65 603109 神驰机电 684.00 18,105.48 0.00 
66 300618 寒锐钴业 200.00 16,478.00 0.00 
67 002973 侨银环保 1,146.00 6,578.04 0.00 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 55页共 76页 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位:人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期初基金资产
净值比例(%) 
1 002110 三钢闽光 12,542,552.06 24.71 
2 002463 沪电股份 12,491,251.03 24.61 
3 603444 吉比特 11,402,418.00 22.46 
4 000975 银泰黄金 11,360,616.40 22.38 
5 002273 水晶光电 10,752,602.00 21.18 
6 002440 闰土股份 10,642,118.15 20.96 
7 600307 酒钢宏兴 10,305,809.00 20.30 
8 603816 顾家家居 10,276,944.32 20.24 
9 600266 城建发展 9,879,201.20 19.46 
10 002916 深南电路 9,672,206.80 19.05 
11 601100 恒立液压 9,510,063.00 18.73 
12 002174 游族网络 9,417,915.44 18.55 
13 600862 中航高科 9,380,483.80 18.48 
14 600466 蓝光发展 9,258,151.00 18.24 
15 600567 山鹰纸业 9,242,345.00 18.21 
16 002745 木林森 9,066,393.00 17.86 
17 002384 东山精密 8,502,973.00 16.75 
18 002191 劲嘉股份 8,391,153.04 16.53 
19 002812 恩捷股份 8,329,271.50 16.41 
20 002332 仙琚制药 8,270,768.50 16.29 
21 600143 金发科技 8,011,002.00 15.78 
22 600325 华发股份 7,941,594.46 15.64 
23 002371 北方华创 7,823,435.80 15.41 
24 002078 太阳纸业 7,768,114.00 15.30 
25 002244 滨江集团 7,758,027.00 15.28 
26 300316 晶盛机电 7,748,257.52 15.26 
27 601611 中国核建 7,704,979.00 15.18 
28 300418 昆仑万维 7,571,631.94 14.91 
29 002129 中环股份 7,569,437.00 14.91 
30 000031 大悦城 7,491,139.37 14.76 
31 601615 明阳智能 7,484,203.00 14.74 
32 002048 宁波华翔 7,470,810.90 14.72 
33 002690 美亚光电 7,380,411.77 14.54 
34 600763 通策医疗 7,252,266.00 14.29 
35 600166 福田汽车 7,210,217.98 14.20 
36 000050 深天马A 7,133,114.08 14.05 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 56页共 76页 
37 002839 张家港行 7,132,652.52 14.05 
38 000543 皖能电力 7,108,553.26 14.00 
39 600486 扬农化工 7,103,173.50 13.99 
40 600845 宝信软件 7,094,158.31 13.97 
41 300088 长信科技 6,852,045.00 13.50 
42 002065 东华软件 6,807,710.00 13.41 
43 002434 万里扬 6,767,728.25 13.33 
44 300383 光环新网 6,694,595.00 13.19 
45 600155 华创阳安 6,604,535.45 13.01 
46 002299 圣农发展 6,602,281.50 13.01 
47 601966 玲珑轮胎 6,561,449.00 12.92 
48 600801 华新水泥 6,469,662.20 12.74 
49 600779 水井坊 6,321,438.80 12.45 
50 600908 无锡银行 6,307,644.00 12.42 
51 002821 凯莱英 6,296,884.00 12.40 
52 603568 伟明环保 6,253,810.60 12.32 
53 002250 联化科技 6,240,650.48 12.29 
54 300207 欣旺达 6,232,254.00 12.28 
55 000877 天山股份 6,215,866.37 12.24 
56 002489 浙江永强 6,071,729.00 11.96 
57 300251 光线传媒 6,019,504.00 11.86 
58 600183 生益科技 6,004,901.00 11.83 
59 002353 杰瑞股份 5,930,117.00 11.68 
60 002242 九阳股份 5,833,218.00 11.49 
61 000401 冀东水泥 5,756,771.77 11.34 
62 601128 常熟银行 5,729,491.58 11.29 
63 000878 云南铜业 5,718,583.00 11.26 
64 300009 安科生物 5,659,791.96 11.15 
65 600863 内蒙华电 5,659,122.83 11.15 
66 600699 均胜电子 5,635,581.80 11.10 
67 603517 绝味食品 5,620,108.00 11.07 
68 601168 西部矿业 5,479,492.00 10.79 
69 601139 深圳燃气 5,476,422.00 10.79 
70 600971 恒源煤电 5,375,402.75 10.59 
71 300014 亿纬锂能 5,362,515.00 10.56 
72 603556 海兴电力 5,335,937.50 10.51 
73 600376 首开股份 5,143,047.49 10.13 
74 002714 牧原股份 5,127,685.00 10.10 
75 601811 新华文轩 5,098,737.00 10.04 
76 603659 璞泰来 5,092,924.00 10.03 
77 603806 福斯特 5,082,479.91 10.01 
78 601717 郑煤机 5,072,065.00 9.99 
79 600745 闻泰科技 4,925,241.00 9.70 
80 603983 丸美股份 4,877,957.54 9.61 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 57页共 76页 
81 600917 重庆燃气 4,867,754.76 9.59 
82 002281 光迅科技 4,754,757.10 9.37 
83 002233 塔牌集团 4,723,076.00 9.30 
84 600765 中航重机 4,692,335.87 9.24 
85 603882 金域医学 4,659,924.00 9.18 
86 002157 正邦科技 4,609,353.31 9.08 
87 002444 巨星科技 4,580,220.49 9.02 
88 600511 国药股份 4,559,910.00 8.98 
89 600848 上海临港 4,470,698.35 8.81 
90 002387 维信诺 4,406,702.00 8.68 
91 600528 中铁工业 4,395,180.00 8.66 
92 000987 越秀金控 4,245,117.50 8.36 
93 002128 露天煤业 4,216,692.00 8.31 
94 002373 千方科技 4,209,340.92 8.29 
95 601186 中国铁建 4,198,183.00 8.27 
96 600985 淮北矿业 4,196,190.00 8.27 
97 002302 西部建设 4,194,876.80 8.26 
98 300113 顺网科技 4,133,106.00 8.14 
99 600428 中远海特 4,025,704.00 7.93 
100 000090 天健集团 4,016,211.00 7.91 
101 300709 精研科技 3,981,023.00 7.84 
102 300012 华测检测 3,931,667.00 7.74 
103 000513 丽珠集团 3,872,203.98 7.63 
104 601865 福莱特 3,751,304.00 7.39 
105 300259 新天科技 3,727,188.40 7.34 
106 600874 创业环保 3,588,302.00 7.07 
107 300059 东方财富 3,520,849.60 6.94 
108 000066 中国长城 3,500,890.00 6.90 
109 600426 华鲁恒升 3,432,399.80 6.76 
110 600970 中材国际 3,366,677.00 6.63 
111 600580 卧龙电驱 3,314,495.00 6.53 
112 600132 重庆啤酒 3,298,028.00 6.50 
113 002635 安洁科技 3,294,721.00 6.49 
114 600216 浙江医药 3,267,621.00 6.44 
115 600643 爱建集团 3,156,329.70 6.22 
116 002028 思源电气 3,144,095.00 6.19 
117 300010 立思辰 3,109,864.00 6.13 
118 300459 金科文化 3,105,447.50 6.12 
119 603233 大参林 3,073,906.40 6.05 
120 002368 太极股份 3,060,956.00 6.03 
121 601958 金钼股份 3,038,959.00 5.99 
122 600329 中新药业 3,026,127.00 5.96 
123 600939 重庆建工 3,014,530.00 5.94 
124 600260 凯乐科技 3,003,704.91 5.92 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 58页共 76页 
125 002093 国脉科技 2,954,906.46 5.82 
126 000738 航发控制 2,946,310.23 5.80 
127 002414 高德红外 2,924,137.00 5.76 
128 600557 康缘药业 2,923,596.17 5.76 
129 600410 华胜天成 2,913,451.02 5.74 
130 002602 世纪华通 2,900,868.00 5.71 
131 600350 山东高速 2,879,019.00 5.67 
132 600728 佳都科技 2,840,612.00 5.60 
133 300115 长盈精密 2,827,439.00 5.57 
134 600622 光大嘉宝 2,791,751.00 5.50 
135 601231 环旭电子 2,787,864.00 5.49 
136 000656 金科股份 2,753,704.28 5.42 
137 603899 晨光文具 2,707,252.12 5.33 
138 600909 华安证券 2,702,181.00 5.32 
139 601928 凤凰传媒 2,700,815.00 5.32 
140 600267 海正药业 2,678,218.00 5.28 
141 000157 中联重科 2,665,052.00 5.25 
142 300618 寒锐钴业 2,636,815.00 5.19 
143 002049 紫光国微 2,521,706.00 4.97 
144 603369 今世缘 2,505,163.88 4.93 
145 000988 华工科技 2,492,289.00 4.91 
146 603939 益丰药房 2,468,238.00 4.86 
147 002382 蓝帆医疗 2,461,333.00 4.85 
148 600060 海信视像 2,432,912.00 4.79 
149 000686 东北证券 2,428,106.00 4.78 
150 000027 深圳能源 2,427,356.70 4.78 
151 002399 海普瑞 2,405,339.90 4.74 
152 600348 阳泉煤业 2,394,829.00 4.72 
153 600823 世茂股份 2,376,677.92 4.68 
154 600729 重庆百货 2,366,844.36 4.66 
155 002475 立讯精密 2,309,666.74 4.55 
156 000598 兴蓉环境 2,305,021.00 4.54 
157 600438 通威股份 2,253,151.50 4.44 
158 600138 中青旅 2,249,820.76 4.43 
159 300130 新国都 2,224,884.00 4.38 
160 603866 桃李面包 2,208,131.80 4.35 
161 601012 隆基股份 2,202,716.07 4.34 
162 300244 迪安诊断 2,192,140.00 4.32 
163 000528 柳    工 2,180,364.00 4.29 
164 600754 锦江酒店 2,080,184.00 4.10 
165 300628 亿联网络 2,043,748.00 4.03 
166 000999 华润三九 2,043,705.00 4.03 
167 300253 卫宁健康 2,027,757.65 3.99 
168 300347 泰格医药 1,970,370.00 3.88 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 59页共 76页 
169 000651 格力电器 1,961,253.00 3.86 
170 002123 梦网集团 1,943,011.00 3.83 
171 002214 大立科技 1,934,213.00 3.81 
172 300737 科顺股份 1,899,013.00 3.74 
173 601229 上海银行 1,888,220.00 3.72 
174 002216 三全食品 1,882,642.00 3.71 
175 002013 中航机电 1,877,947.00 3.70 
176 300136 信维通信 1,874,404.00 3.69 
177 002254 泰和新材 1,870,136.00 3.68 
178 603355 莱克电气 1,854,101.00 3.65 
179 002677 浙江美大 1,836,565.00 3.62 
180 002236 大华股份 1,832,948.00 3.61 
181 600125 铁龙物流 1,814,930.00 3.58 
182 600507 方大特钢 1,760,836.00 3.47 
183 002020 京新药业 1,738,441.00 3.42 
184 603019 中科曙光 1,733,131.00 3.41 
185 000333 美的集团 1,731,461.00 3.41 
186 000930 中粮科技 1,707,916.00 3.36 
187 300497 富祥股份 1,705,597.00 3.36 
188 000997 新 大 陆 1,703,202.00 3.35 
189 002511 中顺洁柔 1,656,812.00 3.26 
190 300043 星辉娱乐 1,650,288.00 3.25 
191 300487 蓝晓科技 1,649,666.00 3.25 
192 300602 飞荣达 1,639,819.00 3.23 
193 300058 蓝色光标 1,636,561.00 3.22 
194 600418 江淮汽车 1,635,466.00 3.22 
195 002051 中工国际 1,633,436.98 3.22 
196 000848 承德露露 1,617,349.00 3.19 
197 002318 久立特材 1,615,562.00 3.18 
198 603160 汇顶科技 1,612,931.00 3.18 
199 002507 涪陵榨菜 1,589,950.00 3.13 
200 600256 广汇能源 1,588,245.00 3.13 
201 600017 日照港 1,582,049.00 3.12 
202 300326 凯利泰 1,567,251.00 3.09 
203 002841 视源股份 1,542,372.00 3.04 
204 300502 新易盛 1,534,989.00 3.02 
205 601001 大同煤业 1,501,038.00 2.96 
206 600750 江中药业 1,496,058.20 2.95 
207 600655 豫园股份 1,491,354.87 2.94 
208 002249 大洋电机 1,477,240.00 2.91 
209 000547 航天发展 1,461,178.00 2.88 
210 600026 中远海能 1,438,558.00 2.83 
211 600006 东风汽车 1,434,971.00 2.83 
212 600720 祁连山 1,426,406.00 2.81 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 60页共 76页 
213 000732 泰禾集团 1,424,909.00 2.81 
214 002675 东诚药业 1,410,847.00 2.78 
215 601200 上海环境 1,404,933.00 2.77 
216 002344 海宁皮城 1,404,823.00 2.77 
217 603313 梦百合 1,403,251.08 2.76 
218 000983 西山煤电 1,397,166.25 2.75 
219 002815 崇达技术 1,381,906.00 2.72 
220 000600 建投能源 1,371,745.00 2.70 
221 000501 鄂武商A 1,370,645.00 2.70 
222 601155 新城控股 1,357,575.00 2.67 
223 600694 大商股份 1,353,175.00 2.67 
224 002439 启明星辰 1,343,766.00 2.65 
225 000959 首钢股份 1,340,995.00 2.64 
226 002155 湖南黄金 1,339,710.00 2.64 
227 300453 三鑫医疗 1,327,866.00 2.62 
228 002195 二三四五 1,289,917.00 2.54 
229 000039 中集集团 1,279,614.00 2.52 
230 600258 首旅酒店 1,277,874.00 2.52 
231 600068 葛洲坝 1,277,425.86 2.52 
232 002438 江苏神通 1,276,855.00 2.52 
233 002624 完美世界 1,271,214.00 2.50 
234 000418 小天鹅A 1,270,786.00 2.50 
235 002415 海康威视 1,266,742.00 2.50 
236 002385 大北农 1,260,046.02 2.48 
237 600875 东方电气 1,227,833.23 2.42 
238 603225 新凤鸣 1,224,756.00 2.41 
239 600435 北方导航 1,218,927.00 2.40 
240 000799 酒鬼酒 1,217,299.00 2.40 
241 002429 兆驰股份 1,214,969.00 2.39 
242 600901 江苏租赁 1,214,916.00 2.39 
243 603920 世运电路 1,209,242.00 2.38 
244 300596 利安隆 1,209,182.00 2.38 
245 002262 恩华药业 1,207,240.00 2.38 
246 600984 建设机械 1,203,315.60 2.37 
247 000563 陕国投A 1,196,395.00 2.36 
248 600839 四川长虹 1,191,075.00 2.35 
249 600859 王府井 1,190,179.00 2.34 
250 000739 普洛药业 1,180,050.00 2.32 
251 600606 绿地控股 1,175,173.00 2.31 
252 002701 奥瑞金 1,171,117.00 2.31 
253 300464 星徽精密 1,163,469.00 2.29 
254 002124 天邦股份 1,159,595.00 2.28 
255 300322 硕贝德 1,159,552.00 2.28 
256 002697 红旗连锁 1,154,377.00 2.27 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 61页共 76页 
257 002111 威海广泰 1,143,910.64 2.25 
258 300474 景嘉微 1,142,891.00 2.25 
259 300360 炬华科技 1,129,854.00 2.23 
260 601799 星宇股份 1,121,350.00 2.21 
261 300552 万集科技 1,117,531.72 2.20 
262 000425 徐工机械 1,112,749.00 2.19 
263 002274 华昌化工 1,112,514.00 2.19 
264 600575 淮河能源 1,112,282.00 2.19 
265 600063 皖维高新 1,105,260.00 2.18 
266 002050 三花智控 1,067,994.00 2.10 
267 603596 伯特利 1,067,784.00 2.10 
268 002152 广电运通 1,067,456.53 2.10 
269 603338 浙江鼎力 1,062,195.00 2.09 
270 002508 老板电器 1,061,902.00 2.09 
271 300559 佳发教育 1,061,390.30 2.09 
272 000063 中兴通讯 1,059,272.00 2.09 
273 002555 三七互娱 1,058,859.00 2.09 
274 000596 古井贡酒 1,054,381.00 2.08 
275 002458 益生股份 1,053,246.00 2.07 
276 603228 景旺电子 1,050,731.38 2.07 
277 603328 依顿电子 1,046,358.00 2.06 
278 002627 宜昌交运 1,036,363.00 2.04 
279 002607 中公教育 1,034,080.00 2.04 
280 000581 威孚高科 1,032,315.50 2.03 
281 603609 禾丰牧业 1,031,238.00 2.03 
282 300394 天孚通信 1,023,741.00 2.02 
283 000708 中信特钢 1,022,642.00 2.01 
284 002803 吉宏股份 1,019,878.00 2.01 
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位:人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期初基金资
产净值比例
(%) 
1 002174 游族网络 12,470,081.48 24.56 
2 002384 东山精密 9,993,771.38 19.69 
3 002191 劲嘉股份 9,328,179.00 18.37 
4 002812 恩捷股份 9,234,738.20 18.19 
5 002332 仙琚制药 9,149,933.00 18.02 
6 002916 深南电路 9,104,198.36 17.93 
7 002273 水晶光电 8,809,639.16 17.35 
8 600466 蓝光发展 8,151,246.00 16.06 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
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9 002690 美亚光电 7,936,106.00 15.63 
10 300088 长信科技 7,599,316.34 14.97 
11 002129 中环股份 7,313,445.00 14.41 
12 002371 北方华创 7,251,859.04 14.28 
13 603444 吉比特 7,237,448.70 14.26 
14 300207 欣旺达 7,157,944.00 14.10 
15 002299 圣农发展 6,857,977.48 13.51 
16 603816 顾家家居 6,705,982.05 13.21 
17 300383 光环新网 6,596,495.14 12.99 
18 600155 华创阳安 6,544,150.00 12.89 
19 601100 恒立液压 6,515,698.00 12.83 
20 600183 生益科技 6,271,633.07 12.35 
21 300418 昆仑万维 5,943,216.24 11.71 
22 601717 郑煤机 5,804,167.20 11.43 
23 603556 海兴电力 5,743,596.48 11.31 
24 000543 皖能电力 5,708,781.00 11.25 
25 300316 晶盛机电 5,615,839.21 11.06 
26 600863 内蒙华电 5,610,904.00 11.05 
27 600765 中航重机 5,572,980.20 10.98 
28 603659 璞泰来 5,547,955.00 10.93 
29 002110 三钢闽光 5,387,418.50 10.61 
30 000877 天山股份 5,372,812.00 10.58 
31 002463 沪电股份 5,359,921.00 10.56 
32 002440 闰土股份 5,335,404.00 10.51 
33 600801 华新水泥 5,288,128.50 10.42 
34 002373 千方科技 5,246,737.00 10.33 
35 600971 恒源煤电 5,243,211.80 10.33 
36 600166 福田汽车 5,110,929.00 10.07 
37 601811 新华文轩 5,029,636.00 9.91 
38 002242 九阳股份 5,022,790.16 9.89 
39 002281 光迅科技 4,896,548.10 9.65 
40 600917 重庆燃气 4,870,559.08 9.59 
41 600376 首开股份 4,810,919.00 9.48 
42 002745 木林森 4,746,601.00 9.35 
43 002444 巨星科技 4,682,037.46 9.22 
44 603568 伟明环保 4,579,561.60 9.02 
45 000987 越秀金控 4,556,596.00 8.98 
46 600970 中材国际 4,495,714.34 8.86 
47 002157 正邦科技 4,416,458.92 8.70 
48 000401 冀东水泥 4,404,759.00 8.68 
49 002387 维信诺 4,360,705.00 8.59 
50 002028 思源电气 4,307,438.40 8.48 
51 002714 牧原股份 4,230,944.00 8.33 
52 600763 通策医疗 4,136,426.00 8.15 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
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53 600848 上海临港 4,049,699.00 7.98 
54 600511 国药股份 4,046,684.15 7.97 
55 300113 顺网科技 3,999,467.00 7.88 
56 601139 深圳燃气 3,995,238.70 7.87 
57 601958 金钼股份 3,940,002.00 7.76 
58 000090 天健集团 3,907,353.00 7.70 
59 600985 淮北矿业 3,750,282.00 7.39 
60 000878 云南铜业 3,732,078.52 7.35 
61 600745 闻泰科技 3,689,331.00 7.27 
62 000975 银泰黄金 3,673,249.50 7.24 
63 600426 华鲁恒升 3,563,914.00 7.02 
64 600580 卧龙电驱 3,537,152.00 6.97 
65 600862 中航高科 3,501,103.00 6.90 
66 002414 高德红外 3,493,513.98 6.88 
67 002635 安洁科技 3,482,807.00 6.86 
68 002489 浙江永强 3,446,804.00 6.79 
69 000656 金科股份 3,443,527.00 6.78 
70 300010 立思辰 3,438,582.00 6.77 
71 600216 浙江医药 3,390,295.00 6.68 
72 002048 宁波华翔 3,388,369.00 6.67 
73 600557 康缘药业 3,332,906.98 6.57 
74 600260 凯乐科技 3,318,395.91 6.54 
75 600428 中远海特 3,314,141.00 6.53 
76 600132 重庆啤酒 3,276,288.00 6.45 
77 603233 大参林 3,265,290.60 6.43 
78 603517 绝味食品 3,237,835.42 6.38 
79 002093 国脉科技 3,222,580.77 6.35 
80 000988 华工科技 3,183,613.00 6.27 
81 600845 宝信软件 3,161,428.20 6.23 
82 600350 山东高速 3,148,270.00 6.20 
83 600266 城建发展 3,144,505.00 6.19 
84 600567 山鹰纸业 3,140,288.00 6.19 
85 601615 明阳智能 3,066,673.11 6.04 
86 600779 水井坊 3,056,159.00 6.02 
87 600329 中新药业 3,054,956.80 6.02 
88 601231 环旭电子 3,053,020.00 6.01 
89 600939 重庆建工 3,046,694.00 6.00 
90 300459 金科文化 2,993,496.00 5.90 
91 601186 中国铁建 2,972,987.00 5.86 
92 600143 金发科技 2,916,787.00 5.75 
93 600410 华胜天成 2,909,966.13 5.73 
94 000738 航发控制 2,890,973.18 5.69 
95 600622 光大嘉宝 2,776,985.84 5.47 
96 600909 华安证券 2,768,665.00 5.45 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 64页共 76页 
97 600267 海正药业 2,762,813.00 5.44 
98 601928 凤凰传媒 2,760,914.80 5.44 
99 002128 露天煤业 2,715,933.00 5.35 
100 300618 寒锐钴业 2,700,649.00 5.32 
101 603939 益丰药房 2,700,138.00 5.32 
102 002049 紫光国微 2,680,818.00 5.28 
103 002839 张家港行 2,674,533.00 5.27 
104 603369 今世缘 2,656,626.69 5.23 
105 601966 玲珑轮胎 2,540,343.97 5.00 
106 300244 迪安诊断 2,535,869.00 5.00 
107 000027 深圳能源 2,484,014.20 4.89 
108 000686 东北证券 2,456,688.00 4.84 
109 600125 铁龙物流 2,443,589.99 4.81 
110 601155 新城控股 2,442,970.10 4.81 
111 002382 蓝帆医疗 2,436,562.00 4.80 
112 000031 大悦城 2,430,027.00 4.79 
113 000651 格力电器 2,416,103.00 4.76 
114 603866 桃李面包 2,405,947.50 4.74 
115 600486 扬农化工 2,374,320.00 4.68 
116 600006 东风汽车 2,330,602.00 4.59 
117 600348 阳泉煤业 2,319,320.24 4.57 
118 300014 亿纬锂能 2,308,499.00 4.55 
119 600138 中青旅 2,293,320.84 4.52 
120 600017 日照港 2,290,954.00 4.51 
121 600438 通威股份 2,285,504.00 4.50 
122 300130 新国都 2,270,162.00 4.47 
123 603882 金域医学 2,256,778.00 4.45 
124 600823 世茂股份 2,240,338.74 4.41 
125 600729 重庆百货 2,223,067.78 4.38 
126 600655 豫园股份 2,200,726.00 4.33 
127 002353 杰瑞股份 2,189,733.00 4.31 
128 000999 华润三九 2,189,629.00 4.31 
129 000528 柳    工 2,185,082.60 4.30 
130 300628 亿联网络 2,132,892.00 4.20 
131 300347 泰格医药 2,124,130.00 4.18 
132 000333 美的集团 2,123,747.67 4.18 
133 600699 均胜电子 2,118,232.40 4.17 
134 002399 海普瑞 2,112,869.00 4.16 
135 002236 大华股份 2,079,656.00 4.10 
136 300136 信维通信 2,072,468.00 4.08 
137 000930 中粮科技 2,059,511.24 4.06 
138 000600 建投能源 2,056,971.00 4.05 
139 688111 金山办公 2,052,260.00 4.04 
140 600325 华发股份 2,048,975.00 4.04 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 65页共 76页 
141 300253 卫宁健康 2,025,871.00 3.99 
142 600875 东方电气 2,015,879.14 3.97 
143 600307 酒钢宏兴 2,012,358.00 3.96 
144 002195 二三四五 2,007,809.00 3.95 
145 600258 首旅酒店 1,991,070.00 3.92 
146 300058 蓝色光标 1,989,785.30 3.92 
147 600754 锦江酒店 1,965,545.00 3.87 
148 002254 泰和新材 1,946,256.00 3.83 
149 600528 中铁工业 1,924,837.00 3.79 
150 600256 广汇能源 1,919,430.00 3.78 
151 002233 塔牌集团 1,912,608.00 3.77 
152 603160 汇顶科技 1,899,393.00 3.74 
153 000157 中联重科 1,892,856.50 3.73 
154 002019 亿帆医药 1,892,348.00 3.73 
155 000513 丽珠集团 1,890,802.74 3.72 
156 002244 滨江集团 1,867,687.00 3.68 
157 002250 联化科技 1,867,176.00 3.68 
158 603019 中科曙光 1,862,441.00 3.67 
159 603355 莱克电气 1,849,715.47 3.64 
160 300602 飞荣达 1,830,823.00 3.61 
161 000997 新 大 陆 1,814,730.00 3.57 
162 601012 隆基股份 1,809,286.00 3.56 
163 600048 保利地产 1,802,444.00 3.55 
164 002020 京新药业 1,796,183.00 3.54 
165 600507 方大特钢 1,755,523.00 3.46 
166 603806 福斯特 1,738,866.00 3.43 
167 300326 凯利泰 1,728,628.42 3.41 
168 002507 涪陵榨菜 1,725,580.34 3.40 
169 300487 蓝晓科技 1,684,345.00 3.32 
170 000848 承德露露 1,665,033.80 3.28 
171 002841 视源股份 1,634,978.00 3.22 
172 002511 中顺洁柔 1,612,176.00 3.18 
173 603899 晨光文具 1,604,037.00 3.16 
174 002385 大北农 1,592,373.00 3.14 
175 300043 星辉娱乐 1,588,734.00 3.13 
176 000547 航天发展 1,587,903.00 3.13 
177 002038 双鹭药业 1,555,513.08 3.06 
178 300497 富祥股份 1,541,962.00 3.04 
179 600750 江中药业 1,509,519.50 2.97 
180 300502 新易盛 1,490,023.00 2.94 
181 603328 依顿电子 1,480,327.00 2.92 
182 600874 创业环保 1,461,542.00 2.88 
183 002675 东诚药业 1,460,663.00 2.88 
184 000049 德赛电池 1,456,208.40 2.87 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 66页共 76页 
185 300552 万集科技 1,448,986.00 2.85 
186 300059 东方财富 1,437,512.00 2.83 
187 002051 中工国际 1,432,299.32 2.82 
188 601001 大同煤业 1,431,086.00 2.82 
189 002815 崇达技术 1,418,494.00 2.79 
190 002344 海宁皮城 1,412,992.00 2.78 
191 600026 中远海能 1,403,262.00 2.76 
192 002475 立讯精密 1,384,116.60 2.73 
193 000983 西山煤电 1,375,044.14 2.71 
194 001979 招商蛇口 1,374,674.36 2.71 
195 000066 中国长城 1,372,028.00 2.70 
196 000732 泰禾集团 1,365,180.00 2.69 
197 300322 硕贝德 1,351,816.00 2.66 
198 603225 新凤鸣 1,350,814.00 2.66 
199 002249 大洋电机 1,348,824.00 2.66 
200 000959 首钢股份 1,348,823.00 2.66 
201 000598 兴蓉环境 1,348,587.00 2.66 
202 002624 完美世界 1,346,605.00 2.65 
203 300168 万达信息 1,343,551.00 2.65 
204 000501 鄂武商A 1,330,819.44 2.62 
205 600694 大商股份 1,329,687.00 2.62 
206 600643 爱建集团 1,326,959.00 2.61 
207 000563 陕国投A 1,323,149.00 2.61 
208 002155 湖南黄金 1,323,052.00 2.61 
209 300559 佳发教育 1,316,391.81 2.59 
210 000739 普洛药业 1,310,599.00 2.58 
211 000537 广宇发展 1,306,240.00 2.57 
212 300453 三鑫医疗 1,304,238.00 2.57 
213 300297 蓝盾股份 1,296,433.00 2.55 
214 600418 江淮汽车 1,288,120.00 2.54 
215 000039 中集集团 1,283,799.00 2.53 
216 000089 深圳机场 1,261,370.00 2.48 
217 600021 上海电力 1,260,703.00 2.48 
218 600068 葛洲坝 1,256,398.00 2.47 
219 300315 掌趣科技 1,250,335.00 2.46 
220 600598 北大荒 1,246,544.00 2.46 
221 601801 皖新传媒 1,245,179.00 2.45 
222 600908 无锡银行 1,244,372.00 2.45 
223 000990 诚志股份 1,239,445.00 2.44 
224 002262 恩华药业 1,239,240.00 2.44 
225 600901 江苏租赁 1,233,348.00 2.43 
226 002555 三七互娱 1,226,452.00 2.42 
227 002439 启明星辰 1,208,203.00 2.38 
228 300596 利安隆 1,195,996.00 2.36 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 67页共 76页 
229 000961 中南建设 1,195,522.00 2.35 
230 600366 宁波韵升 1,188,343.00 2.34 
231 002127 南极电商 1,177,193.60 2.32 
232 600291 西水股份 1,174,384.00 2.31 
233 300251 光线传媒 1,168,927.00 2.30 
234 002013 中航机电 1,167,881.00 2.30 
235 600606 绿地控股 1,148,763.00 2.26 
236 002124 天邦股份 1,148,148.00 2.26 
237 000425 徐工机械 1,140,847.00 2.25 
238 000581 威孚高科 1,136,935.88 2.24 
239 600575 淮河能源 1,135,993.00 2.24 
240 600859 王府井 1,121,720.00 2.21 
241 002214 大立科技 1,117,554.00 2.20 
242 002308 威创股份 1,116,832.00 2.20 
243 600141 兴发集团 1,116,647.00 2.20 
244 002798 帝欧家居 1,114,709.42 2.20 
245 603609 禾丰牧业 1,097,861.00 2.16 
246 002274 华昌化工 1,086,585.00 2.14 
247 002152 广电运通 1,079,304.44 2.13 
248 002701 奥瑞金 1,076,253.00 2.12 
249 000596 古井贡酒 1,076,077.00 2.12 
250 000555 神州信息 1,070,188.00 2.11 
251 300109 新开源 1,064,015.00 2.10 
252 300009 安科生物 1,059,120.00 2.09 
253 002803 吉宏股份 1,053,330.00 2.07 
254 600031 三一重工 1,045,201.77 2.06 
255 600839 四川长虹 1,044,625.00 2.06 
256 600759 洲际油气 1,039,158.50 2.05 
257 603228 景旺电子 1,036,772.49 2.04 
258 002681 奋达科技 1,026,780.42 2.02 
259 300638 广和通 1,015,454.50 2.00 
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位:人民币元 
买入股票成本(成交)总额 1,184,321,187.23 
卖出股票收入(成交)总额 907,222,083.66 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 68页共 76页 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险说明 
- - - - - - 
公允价值变动总额合计 - 
股指期货投资本期收益 -12,960.00 
股指期货投资本期公允价值变动 - 
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与
股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运
用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分
红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
8.11.1 本期国债期货投资政策 
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 
8.11.3 本期国债期货投资评价 
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 
 
8.12 投资组合报告附注 
8.12.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门连调查或编制日前一年内收到公开谴责、处罚的
投资决策说明 
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 69页共 76页 
8.12.2基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明 
基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 
8.12.3期末其他各项资产构成 
单位:人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 85,569.11 
2 应收证券清算款 1,523,709.47 
3 应收股利 - 
4 应收利息 8,909.39 
5 应收申购款 1,879,283.66 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 3,497,471.63 
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前五名指数投资中不存在流通受限情况。 
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 
§9  基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位:份 
 
份额级别 
持有人户
数(户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 70页共 76页 
持有份额 
占总份
额比例 
持有份额 
占总份
额比例 
申万菱信中证
500指数增强 
6,908 26,069.10 89,478,000.69 49.69% 90,607,327.86 50.31% 
申万菱信中证
500指数增强 C 
3,916 42,416.25 154,220,169.93 92.85% 11,881,869.68 7.15% 
合计 10,708 32,329.79 243,698,170.62 70.39% 102,489,197.54 29.61% 
注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个
级别基金份额。 
 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 
基金管理人所有
从业人员持有本
基金 
申万菱信中证 500指数增强 1,098,475.28 0.61% 
申万菱信中证 500指数增强 C 8,188.44 0.00% 
合计 1,106,663.72 0.32% 
注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总
额)。 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 
申万菱信中证 500指数
增强 
0~10 
申万菱信中证 500指数
增强 C 

合计 0~10 
本基金基金经理持有本开
放式基金 
申万菱信中证 500指数
增强 
50~100 
申万菱信中证 500指数
增强 C 

合计 50~100 
§10  开放式基金份额变动 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 71页共 76页 
单位:份 
项目 申万菱信中证 500指数增强 申万菱信中证 500指数增强 C 
本报告期期初基金份额总额 66,056,906.91 - 
本报告期基金总申购份额 195,858,960.55 173,006,471.73 
减:本报告期基金总赎回份额 81,830,538.91 6,904,432.12 
本报告期基金拆分变动份额 - - 
本报告期期末基金份额总额 180,085,328.55 166,102,039.61 
§11  重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会决议 
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 
11.2  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
1、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由铃木晃先生变更为安
田敬之先生。 
2、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由川上丰先生变更为斋
藤正宪先生。 
3、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意中方股东提名的董事由朱敏杰先生变更为刘
义伟先生。 
4、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意中方股东提名的董事由张克均先生变更为杨
正平先生。 
5、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的监事由糠信英树先生变更为
增田义之先生。 
6、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意中方股东提名的监事会主席由徐志斌先生变
更为刘震先生。 
7、本报告期内,经本基金管理人董事会决议,同意免去张少华先生副总经理职务。 
8、本报告期内,经本基金管理人董事会决议,同意免去来肖贤先生总经理职务,由董事长刘郎
先生代行总经理职权。 
9、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 72页共 76页 
11.3  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基
金托管业务相关的诉讼事项。 
11.4 基金投资策略的改变 
报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,
未发生显著的改变。 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 
本报告期内,本基金改聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务。 
2019年 11月 14日起,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)正式为本基金提供审计服务。 
本报告期内本基金应支付毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计费 53000元。 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 
金额单位:人民币元 
券商名称 
交易
单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股
票成交总
额的比例 
佣金 
占当期佣
金总量的
比例 
申万宏源证券 2 442,946,111.87 21.26% 409,455.84 21.37% - 
中信建投证券 2 429,535,208.20 20.62% 391,435.94 20.43% - 
东北证券 2 170,024,113.82 8.16% 156,827.78 8.18% - 
中信证券 3 130,217,632.08 6.25% 120,840.13 6.31% - 
天风证券 2 102,463,241.17 4.92% 95,426.28 4.98% - 
申港证券 1 86,643,330.53 4.16% 80,691.06 4.21% 新增 
银河证券 1 81,456,359.70 3.91% 74,231.28 3.87% - 
方正证券 1 79,586,422.98 3.82% 74,118.81 3.87% - 
光大证券 1 75,706,234.25 3.63% 68,991.63 3.60% - 
中泰证券 3 69,719,593.45 3.35% 64,930.35 3.39% - 
海通证券 2 68,313,918.45 3.28% 62,254.37 3.25% - 
国信证券 1 67,713,879.74 3.25% 61,707.83 3.22% - 
东兴证券 1 58,552,516.87 2.81% 53,359.53 2.78% - 
国泰君安证券 2 48,369,495.83 2.32% 44,739.13 2.33% - 
东方财富证券 2 47,651,014.42 2.29% 43,424.18 2.27% - 
安信证券 1 45,144,939.52 2.17% 41,140.73 2.15% - 
平安证券 1 29,806,263.59 1.43% 27,162.62 1.42% - 
瑞银证券 1 21,394,502.64 1.03% 19,924.79 1.04% - 
北京高华 2 11,353,209.50 0.54% 10,346.18 0.54% - 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 73页共 76页 
招商证券 2 10,515,957.00 0.50% 9,583.34 0.50% - 
西南证券 2 6,088,841.60 0.29% 5,670.48 0.30% - 
财通证券 1 - - - - 新增 
中银国际 1 - - - - - 
中投证券 1 - - - - - 
西部证券 2 - - - - - 
五矿证券 1 - - - - 新增 
民生证券 1 - - - - - 
华信证券 1 - - - - - 
华泰证券 1 - - - - - 
华创证券 1 - - - - - 
红塔证券 2 - - - - - 
国元证券 1 - - - - - 
广发证券 1 - - - - - 
长城证券 1 - - - - - 
渤海证券 1 - - - - - 
华融证券 2 - - - - - 
东海证券 1 - - - - - 
东方证券 1 - - - - - 
长江证券 1 - - - - - 
兴业证券 1 - - - - - 
中金公司 1 - - - - - 
国金证券 2 - - - - - 
第一创业 1 - - - - - 
注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况
良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期
提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门
的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 
 
11.8 其他重大事件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 

关于旗下开放式基金 2018年 12月 31日基金
净值公告 
《上海证券报》、官网 2019-01-02 

申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金
2018年第 4季度报告 
《上海证券报》、官网 2019-01-22 

关于招商银行网上直销系统开展申万菱信收
益宝货币市场基金转换费率优惠活动的公告 
《上海证券报》、官网 2019-03-21 

申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金
2018年年度报告(摘要) 
《上海证券报》、官网 2019-03-27 
5 关于网上直销系统普通资金方式份额和支付 《上海证券报》、官网 2019-04-11 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 74页共 76页 
宝份额开展申万菱信收益宝货币市场基金转
换费率优惠活动的公告 

申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金
2019年第 1季度报告 
《上海证券报》、官网 2019-04-19 

申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金
招募说明书(第六次更新)摘要 
《上海证券报》、官网 2019-06-04 

关于开通中国银行网上直销交易并开展申购
费率优惠的公告 
《上海证券报》、官网 2019-06-14 

申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金参
与科创板证券投资及相关风险提示的公告 
《上海证券报》、官网 2019-06-20 
10 
关于旗下开放式基金 2019年 6月 30日基金资
产净值和基金份额净值的公告 
《上海证券报》、官网 2019-07-01 
11 
关于调整旗下部分基金申购金额、赎回份额、
转换份额及持有份额最低下限的公告 
《上海证券报》、官网 2019-07-12 
12 关于直销系统调整费率优惠活动的公告 《上海证券报》、官网 2019-07-12 
13 
关于调整旗下部分基金直销渠道的申购金额、
赎回份额、转换份额及最低持有份额限额的公
告 
《上海证券报》、官网 2019-07-12 
14 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金
2019年第 2季度报告 
《上海证券报》、官网 2019-07-16 
15 关于直销系统调整费率优惠活动的公告 《上海证券报》、官网 2019-07-17 
16 
关于申万菱信中证 500指数增强型证券投资
基金增加 C类基金份额并修改基金合同的公
告 
《上海证券报》、官网 2019-08-03 
17 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金
托管协议 
《上海证券报》、官网 2019-08-03 
18 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金
基金合同 
《上海证券报》、官网 2019-08-03 
19 
关于“银联通”开通部分银行卡网上直销业务
功能及开展费率优惠活动的公告 
《上海证券报》、官网 2019-08-23 
20 
关于开通汇付天下网上直销业务并开展申购
费率优惠活动的公告 
《上海证券报》、官网 2019-08-23 
21 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金
2019年半年度报告(摘要) 
《上海证券报》、官网 2019-08-24 
22 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金
2019年半年度报告 
《上海证券报》、官网 2019-08-24 
23 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金
基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入
业务的公告 
《上海证券报》、官网 2019-09-06 
24 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金
2019年第 3季度报告 
官网 2019-10-25 
25 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金
基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入
限额的公告 
《上海证券报》、官网 2019-11-18 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 75页共 76页 
26 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金
托管协议 
官网 2019-12-30 
27 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金
基金合同 
官网 2019-12-30 
28 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金
更新招募说明书(2019年度)全文 
官网 2019-12-30 
29 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金
更新招募说明书(2019年度)摘要 
官网 2019-12-30 
§12  影响投资者决策的其他重要信息 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
投资者
类别 
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 
序号 
持有基金份额比例达到或
者超过20%的时间区间 
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 
份额占
比 
 
机构 
1 20190101—20190618 19,618,893.47 0.00 0.00 19,618,893.47 5.67% 

20190101—20190818 
20190820 
29,428,585.44 0.00 0.00 29,428,585.44 8.50% 
3 20191220—20191231 0.00 84,271,001.91 0.00 84,271,001.91 24.34% 
4 20190812—20190820 0.00 30,241,935.48 0.00 30,241,935.48 8.74% 
产品特有风险 
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,
如投资者集中赎回,可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险,保护持有人
利益。 
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 
为更好地满足广大投资者的需求,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,自 2019 
年 8 月 8日起对本基金增加收取销售服务费的 C 类基金份额,并对本基金的基金合同及托管协议作
相应修改。详见本基金管理人发布的相关公告。 
§13  备查文件目录 
13.1 备查文件目录 
基金合同; 
招募说明书及其更新; 
发售公告; 
申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 
第 76页共 76页 
成立公告; 
开放日常交易业务公告; 
定期报告; 
其他临时公告。 
13.2 存放地点 
上述备查文件中基金合同、招募说明书及其更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基
金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管
理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路 100号 11层。 
13.3 查阅方式 
上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网
址:www.swsmu.com. 
申万菱信基金管理有限公司 
二〇二〇年四月三十日 

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