上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)招募说明书


上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF) 
招募说明书 
注册文号:中国证监会证监许可[2018]379号文 
生效日期:[2018年8月15日 ] 
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
二〇二〇年五月 
【重要提示】 
本基金于【2018】年【3】月【5】日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2018]379号文注册。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。 
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 
基金管理人开展基金中基金业务,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,
制定科学合理的投资管理制度,有效防范和控制风险。 
本基金主要投资于公开募集的证券投资基金,基金净值会因为其投资所涉及
证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产
品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境
因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,
由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。 
本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、
非上市企业,存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度
不足等特点。投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险,这将在
一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。 
本基金属于混合型基金中基金,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于
债券型和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。本基金风险收益特
征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。 
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品
资料概要及《基金合同》。 
本招募说明书所载内容截止日为2020年5月7日,基金投资组合及基金业
绩的数据截止日为2020年3月31日。
上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)招募说明书 
目录 
一、绪言........................................................................................................................ 1 
二、释义........................................................................................................................ 1 
三、基金管理人............................................................................................................ 5 
四、基金托管人.......................................................................................................... 15 
五、相关服务机构...................................................................................................... 19 
六、基金的募集及基金合同的生效.......................................................................... 28 
七、基金份额的申购、赎回和转换.......................................................................... 29 
八、基金的投资.......................................................................................................... 38 
十、基金的财产.......................................................................................................... 53 
十一、基金资产的估值.............................................................................................. 54 
十二、基金的收益与分配.......................................................................................... 59 
十三、基金的费用与税收.......................................................................................... 60 
十四、基金的会计与审计.......................................................................................... 62 
十五、基金的信息披露.............................................................................................. 63 
十六、基金持有其他基金的信息披露...................................................................... 70 
十七、风险揭示.......................................................................................................... 76 
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................................. 82 
十九、基金合同的内容摘要...................................................................................... 84 
二十、基金托管协议的内容摘要............................................................................ 109 
二十一、对基金份额持有人的服务........................................................................ 128 
二十二、招募说明书的存放及查阅方式................................................................ 128 
二十三、其他应披露事项........................................................................................ 129 
二十四、备查文件.................................................................................................... 129 
一、绪言 
招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的
规定,以及《上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“合同”
或“基金合同”)编写。 
本招募说明书阐述了上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基
金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全
部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载
明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。 
本招募说明书依据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关
事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金
投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,
其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、
基金合同及其它有关规定享有权利,承担义务。 
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 
二、释义 
在招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 
1、基金或本基金:指上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF) 
2、基金管理人:指上投摩根基金管理有限公司 
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 
4、基金合同:指《上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)基金合同》及对该
基金合同的任何有效修订和补充 
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根尚睿
混合型基金中基金(FOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6、招募说明书:指《上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)招募说明书》及
其更新 
7、基金份额发售公告:指《上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)基金份额
发售公告》 
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
9、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资
基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订 
12、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订 
13、《基金中基金指引》、《FOF指引》:指《公开募集证券投资基金运作指引
第2号——基金中基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订 
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会 
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织 
20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
24、销售机构:指上投摩根基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上投摩根基金管
理有限公司或接受上投摩根基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期 
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月 
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日 
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
38、《业务规则》:指《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管
理人和投资人共同遵守 
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为 
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作 
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 
46、元:指人民币元 
47、基金收益:指基金投资所得红利、债券利息、买卖证券价差、银行存款
利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
48、基金资产总值:指基金拥有的各类基金、有价证券、银行存款本息、基
金应收款项及其他资产的价值总和 
49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 
50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
52、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待 
53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因
发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 
54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、互联
网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)
等媒介 
55、基金产品资料概要:指《上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)基金产
品资料概要》及其更新 
56、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件。 
三、基金管理人 
一、基金管理人概况 
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下: 
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层 
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层 
法定代表人:陈兵 
总经理:王大智 
成立日期:2004年 5 月 12 日 
实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币 
股东名称、股权结构及持股比例: 
上海国际信托投资有限公司                51% 
JPMorgan Asset Management (UK) Limited                49%  
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准,于
2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日,基金管理人完
成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由
上海国际信托有限公司67%和摩根资产管理(英国)有限公司33%变更为目前
的51%和49%。 
2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公
司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于2006年4月29日获
得中国证监会的批准,并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关
手续。 
2009年3月31日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到
二亿五千万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31
日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 
基金管理人无任何受处罚记录。 
二、主要人员情况 
1. 董事会成员基本情况: 
董事长:陈兵 
博士研究生,高级经济师。 
曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理,上海浦东发展银行总行
资金财务部总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富
管理部总经理,上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际信托有
限公司党委副书记、总经理。 
现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理;上投摩根基金管理有限公司
董事长。 
董事:Paul Bateman 
大学本科学位。 
曾任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全球
投资管理业务行政总裁。 
现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。 
董事:Daniel J. Watkins 
学士学位。 
曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理
运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册
登记业务及伦敦投资运营经理、富林明投资运营团队经理等职务。 
现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚
太管理团队成员。 
董事:Richard Titherington 
牛津大学政治、哲学和经济硕士学位。 
曾任摩根资产管理环球新兴市场股票投资部总监。 
现任摩根资产管理董事总经理、新兴市场及亚太股票组别投资总监。 
董事:王大智 
学士学位。 
曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管
理集团台湾区负责人。 
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 
董事:陈海宁   
研究生学历、经济师。 
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武
汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。 
现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 
董事:丁蔚 
硕士研究生。 
曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理,上海浦东发展银
行个人银行总部银行卡部总经理,个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。 
现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。 
董事:林仪桥 
硕士研究生、会计师、经济师。 
曾任浦发银行总行资金总部投资组合业务部总经理助理,浦发银行总行金融
市场部总经理助理,海口分行行长助理(挂职),浦发银行总行金融机构部总经理
助理。 
现任浦发银行总行金融机构部副总经理和金融市场部(深圳)副总经理。 
独立董事:刘红忠 
国际金融系经济学博士。 
现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任;同时兼任申银
万国期货有限责任公司、东海期货有限责任公司、兴业证券股份有限公司、交银
国际信托有限公司独立董事和锦江国际集团有限公司外部董事。 
独立董事:汪棣 
美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位,并先后获得美国加州
注册会计师执照和中国注册会计师证书。 
曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙
人。 
现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产
保险有限公司及51信用卡有限公司独立董事、中国台湾旭昶生物科技股份有限
公司监事。 
独立董事:曾翀  
英国特许公认会计师公会资深会员。 
曾任香港赛马会集团财务总监,香港证监会产品咨询委员会委员,协康会名
誉司库和执行委员会和投资小组委员会成员,戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教
育信托基金和警察教育及福利信托基金投资咨询委员会主席,香港房屋协会资金
管理特设委员会成员,以及另类投资管理协会(AIMA)全球投资者指导委员会
成员。 
现为独立顾问,宝积资本控股有限公司独立非执行董事以及安联环球投资香
港有限公司兼职顾问。 
2. 监事会成员基本情况: 
监事会主席:赵峥嵘 
硕士学位,高级经济师。 
历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行
行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 
监事:梁斌 
学士学位。 
曾在高伟绅律师事务所(香港)任职律师多年。 
现任摩根大通集团中国法律总监。 
监事:张军 
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总
监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。 
现任上投摩根基金管理有限公司投资董事,管理上投摩根亚太优势混合型证
券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配
置证券投资基金(QDII)。 
监事:万隽宸 
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首席
风险官,尚腾资本管理有限公司董事。 
现任尚腾资本管理有限公司总经理。 
 3. 总经理基本情况: 
王大智先生,总经理 
学士学位。 
曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管
理集团台湾区负责人。 
4. 其他高级管理人员情况: 
杨红女士,副总经理 
毕业于同济大学,获技术经济与管理博士 
曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、
零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理;曾任上海浦东发展银行上海分行个
人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 
杜猛先生,副总经理 
毕业于南京大学,获经济学硕士学位。 
历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管理
有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总
监兼资深基金经理。 
孙芳女士,副总经理 
毕业于华东师范大学,获世界经济学硕士学位。 
历任华宝兴业基金研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理
助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金
经理。 
郭鹏先生,副总经理 
毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。 
历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监,产品及客户营销
部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 
刘鲁旦先生,副总经理。 
博士研究生。 
历任华夏基金管理有限公司固定收益总监、中国国际金融股份有限公司资产
管理部固定收益总监/董事总经理。 
邹树波先生,督察长。 
获管理学学士学位。 
曾任天健会计师事务所高级项目经理,上海证监局主任科员,上投摩根基金
管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 
5.本基金基金经理 
孟鸣先生,上海外国语大学日本文化经济本科。自2001年6月至2003年7
月,在三菱UFJ银行担任职员;自2003年8月至2004年10月,在麦肯光明传
播集团担任客户经理;自2004年10月加入埃森哲,2004年10月至2006年8
月,由埃森哲派出为美国证券托管清算机构服务,担任金融信息咨询部研究组长;
自2006年9月到2015年1月,服务于德意志银行股票研究团队,担任证券研究
部部门负责人,其间由于合同关系变更,2013年11月至2015年1月受雇于易
唯思商务咨询;自2015年1月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任公司高
级投资组合经理、资深投资组合经理、基金经理;自2018年8月起担任上投摩
根尚睿混合型基金中基金(FOF)基金经理。 
刘凌云女士,自2008年6月至2009年7月,在中海基金管理有限公司担任
产品研发经理,负责策略及产品设计;自2009年7月起加入上投摩根基金管理
有限公司,历任产品经理、高级投资组合经理、客户投资组合总监、组合基金投
资部总监兼基金经理;自2018年8月起担任上投摩根尚睿混合型基金中基金
(FOF)基金经理。 
6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 
杜猛,副总经理兼投资总监;孙芳,副总经理兼投资副总监;刘鲁旦,副总
经理兼债券投资总监;张军,投资董事、国际投资部总监、投资绩效评估总监兼
高级基金经理;朱晓龙,研究部总监兼基金经理;陈圆明,绝对收益投资部总监
兼基金经理;聂曙光,债券投资部总监兼资深基金经理;孟晨波,总经理助理/货
币市场投资部总监兼资深基金经理;任翔,固收研究部总监兼基金经理;钟维伦,
资深投资经理;刘凌云,组合基金投资部总监兼基金经理;张文峰,组合基金投
资部副总监兼投资经理;孟鸣,基金经理兼资深投资组合经理;叶承焘,投资经
理;陈晨,投资经理。 
上述人员之间不存在近亲属关系。 
三、基金管理人的职责 
1、 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;  
2、 办理基金备案手续;  
3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资;  
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
收益; 
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 
6、 编制中期和年度基金报告;  
7、 计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;  
8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;  
9、 召集基金份额持有人大会;  
10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;  
11、 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;  
12、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。 
四、基金管理人承诺 
1、基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略
及限制全权处理本基金的投资。 
2、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)及
其他有关法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止
违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。 
3、基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,
采取有效措施,防止法律法规规定的禁止行为的发生: 
(1) 违反基金份额持有人的利益,将基金资产用于向第三人抵押、
担保、资金拆借或者贷款,按照国家有关规定进行融资担保的
除外; 
(2) 从事有可能使基金承担无限责任的投资; 
(3) 从事证券承销行为; 
(4) 违反证券交易业务规则,操纵和扰乱市场价格; 
(5) 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的; 
(6) 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。 
4、基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关
法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为: 
 (1)越权或违规经营; 
 (2)违反基金合同或基金托管协议; 
 (3)故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益; 
 (4)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假; 
 (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; 
 (6)玩忽职守、滥用职权; 
 (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法
公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; 
 (8)违反证券交易场所业务规则,扰乱市场秩序; 
 (9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分; 
 (10)其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 
5、基金经理承诺 
(1) 依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金
份额持有人谋取最大利益; 
      (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它
第三人谋取不当利益; 
      (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未
依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; 
     (4) 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 
五、内部控制制度 
1、内部控制的原则: 
基金管理人内部控制遵循以下原则: 
(1)健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机
构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护
内控制度的有效执行。 
(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,
基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 
(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互
制衡。 
(5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,
提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则: 
(1)合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章
和各项规定。 
(2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,
不得留有制度上的空白或漏洞。 
(3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出
发点。 
(4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金
管理人经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的
修改或完善。 
3、基金管理人关于内部合规控制声明书: 
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; 
(2)基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合
规控制。 
4、风险管理体系: 
(1)董事会下设风险控制委员会,主要负责基金管理人风险管理战略和控制
政策、协调突发重大风险等事项。 
(2)董事会下设督察长,负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督
检查和基金管理人内部稽核监控工作,并可向基金管理人董事会和中国证
监会直接报告。 
(3)经营管理层下设风险评估联席会议,进行各部门管理程序的风险确认,
评估成员包括经营管理层、督察长、稽核、风险管理、基金投资、基金运作
等各部门主管。风险评估联席会议对各类风险予以事先充分的评估和防范,
并进行及时控制和采取应急措施。 
(4)监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查,定期不定期对业务
部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律法规及其他规定的执行情况进
行检查,并适时提出修改建议。 
(5)风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新,对于违反指标体系的
投资进行监查和风险控制的评估。 
(6)风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度,并对各部门
的日常作业,依风险管理的考评,定期或不定期对各项风险指标进行控管,
并提出内控建议。 
上投摩根基金管理有限公司风险管理架构图 
股东会 
 
 
董事会 
经营管理层 
督察长 
  
 
 
  
     
风险管理部 
四、基金托管人 
一、基金托管人情况 
(一)基本情况 
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 
住所:北京市西城区金融大街25号 
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 
法定代表人:田国立 
成立时间:2004年09月17日 
组织形式:股份有限公司 
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 
存续期间:持续经营 
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 
联系人:田  青 
联系电话:(010)6759 5096 
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市
(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 
2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集
团实现净利润2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均净
资产收益率分别为1.13%和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充
足率17.19%,保持领先同业。 
2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售
银行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融
最具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金
龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银
行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号,并在中国银行业
协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。 
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、
证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴
业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11
个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中
心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托
管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 
(二)主要人员情况 
蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、
信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司
业务部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行
北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等
工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银
行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理
经验。 
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委
托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的
客户服务和业务管理经验。 
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,
长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销
拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
(三)基金托管业务经营情况 
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目
前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末,中国建设
银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务
水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中
国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债
登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯
一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 
二、基金托管人的内部控制制度 
(一)内部控制目标 
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务
的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及
时,保护基金份额持有人的合法权益。 
(二)内部控制组织结构 
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工
作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合
规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。 
(三)内部控制制度及措施 
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务
人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集
中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格
有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披
露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。 
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
(一)监督方法 
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以
及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情
况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基
金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查
监督。 
(二)监督流程 
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控
制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金
管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。 
2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理
人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。 
五、相关服务机构 
一、基金销售机构: 
1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上) 
2.代销机构: 
(1) 中国建设银行股份有限公司 
住所:北京市西城区金融大街25号 
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 
法定代表人:田国立 
客户服务电话:95533 
网址:www.ccb.com 
(2) 中国银行股份有限公司 
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 
法定代表人:刘连舸 
客服电话:95566 
网址:www.boc.cn 
(3) 招商银行股份有限公司 
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 
法人代表:李建红 
客户服务中心电话:95555 
网址: www.cmbchina.com 
(4) 上海浦东发展银行股份有限公司 
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 
办公地址:上海市中山东一路12号 
法定代表人:郑杨 
客户服务热线:95528 
网址:www.spdb.com.cn 
(5) 兴业银行股份有限公司 
注册地址:福州市湖东路154号 
法定代表人:高建平 
客服电话:95561 
网址:www.cib.com.cn  
(6) 江苏银行股份有限公司  
办公地址:南京市中华路26号 
法定代表人:夏平 
电话:95319  
网址:www.jsbchina.cn 
(7) 平安银行股份有限公司 
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 
法定代表人:谢永林 
客户服务统一咨询电话:95511转3 
网址:www.bank.pingan.com 
(8) 申万宏源证券有限公司 
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031) 
法定代表人:李梅 
客服电话:95523 
网址: www.swhysc.com 
(9) 申万宏源西部证券有限公司 
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20
楼2005室  
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20
楼2005室(邮编:830002) 
法定代表人:李琦 
客户服务电话:400-800-0562 
网址:www.hysec.com 
(10) 上海证券有限责任公司 
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 
法定代表人:李俊杰 
客户服务电话:021-962518 
网址:www.shzq.com  
(11) 国泰君安证券股份有限公司 
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 
办公地址:上海市静安区新闸路669号 博华大厦 21楼 
法定代表人:贺青 
客户服务咨询电话:95521 
网址:www.gtja.com 
(12) 招商证券股份有限公司 
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 
法定代表人:霍达 
客户服务电话:95565 
网址:www.newone.com.cn 
(13) 光大证券股份有限公司 
注册地址:上海市静安区新闸路1508号 
办公地址:上海市静安区新闸路1508号 
法定代表人: 周健男 
客服热线:95525 
网址:www.ebscn.com  
(14) 中国银河证券股份有限公司 
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 
法定代表人:陈共炎 
客服电话: 4008888888 
网址:www.chinastock.com.cn 
(15) 中信建投证券股份有限公司 
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 
办公地址:北京市东城区朝内大街188号 
法定代表人:王常青 
客户服务咨询电话:400-8888-108 
网址:www.csc108.com  
(16) 海通证券股份有限公司 
注册地址:上海市广东路689号 
法定代表人:周杰 
客服电话:95553 
公司网址:www.htsec.com 
(17) 国都证券股份有限公司  
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 
法定代表人:翁振杰 
客户服务电话:4008188118 
网址:www.guodu.com  
(18) 中信证券股份有限公司 
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 
法定代表人:张佑君 
客户服务热线:95548 
公司网址:www.cs.ecitic.com 
(19) 中信证券(山东)有限责任公司 
注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 
法定代表人:姜晓林 
客户服务电话:95548 
公司网址:www.sd.citics.com 
(20) 安信证券股份有限公司 
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 
法定代表人:王连志 
客服电话:95517 
公司网址:www.essence.com.cn 
(21) 长江证券股份有限公司 
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 
法定代表人:李新华 
客户服务热线:95579或4008-888-999 
长江证券客户服务网站:www.95579.com  
(22) 平安证券股份有限公司 
注册地址: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 
办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 
法定代表人:何之江 
客服电话:95511-8 
网址: www.stock.pingan.com 
(23) 诺亚正行基金销售有限公司 
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 
法定代表人:汪静波 
客服电话:400-821-5399 
公司网站: www.noah-fund.com 
(24) 上海长量基金销售有限公司 
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 
法定代表人:张跃伟 
客服电话:400-820-2899 
公司网站: www.erichfund.com 
(25)  北京展恒基金销售股份有限公司 
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 
办公地址:北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 
法定代表人:闫振杰 
客服电话:400-818-8000 
公司网站:www.myfund.com 
(26) 上海华夏财富投资管理有限公司 
住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室  
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 
法定代表人:毛淮平 
客户服务电话:400-817-5666 
(27) 上海万得基金销售有限公司 
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 
法定代表人:王廷富 
客户服务电话:400-799-1888 
网址:www.520fund.com.cn 
(28) 上海基煜基金销售有限公司 
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 
法定代表人:王翔 
咨询电话:400-820-5369 
网站:www.jiyufund.com.cn 
(29) 嘉实财富管理有限公司 
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15
单元 
办公地址: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 
法定代表人: 赵学军 
客服电话: 400-021-8850 
公司网址: www.harvestwm.cn 
(30) 中信期货有限公司 
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 
1301-1305室、14层 
法定代表人: 张皓 
电话:400-990-8826 
网站: www.citicsf.com 
(31) 上海好买基金销售有限公司 
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室 
法定代表人:杨文斌  
客服电话:400-700-9665  
公司网站:www.ehowbuy.com  
(32) 深圳众禄基金销售股份有限公司 
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 
法定代表人:薛峰 
客服电话:4006-788-887 
公司网站:www.zlfund.cn   www.jjmmw.com 
(33) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 
办公地址:杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼 
法定代表人:祖国明 
客服电话:400-0766-123 
公司网站:www.fund123.cn 
(34) 上海天天基金销售有限公司 
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 
法定代表人:其实 
客服电话:400-1818-188 
网站: www.1234567.com.cn 
(35) 浙江同花顺基金销售有限公司 
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 
办公地址: 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼  
法定代表人: 凌顺平  
客服电话:4008-773-772 
公司网站:www.5ifund.com  
(36) 上海陆金所基金销售有限公司 
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元  
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 
法定代表人:胡学勤 
客服电话:400-821-9031 
网站:www.lufunds.com 
(37) 北京虹点基金销售有限公司 
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元  
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 
法定代表人:郑毓栋 
客服电话:400-618-0707 
网站: www.hongdianfund.com 
(38) 珠海盈米财富管理有限公司 
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 
法定代表人:肖雯  
客服电话:020-89629066 
网站:www.yingmi.cn 
(39) 北京新浪仓石基金销售有限公司 
注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新
浪总部科研楼5层518室 
办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新
浪总部科研楼5层518室 
法定代表人: 李昭琛 
客服电话:010-62675369 
网站:www.xincai.com 
(40) 北京肯特瑞基金销售有限公司 
注册地址: 北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 
办公地址:北京市通州亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15
层 
法定代表人: 王苏宁 
客服电话:95118 
网址: kenterui.jd.com 
(41) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 
法定代表人:钱昊旻 
客服电话:4008-909-998 
网址:www.jnlc.com 
(42) 奕丰基金销售有限公司 
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海
商务秘书有限公司) 
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 
法定代表人:TEO WEE HOWE 
客服电话:400-684-0500 
网址:www.ifastps.com.cn 
(43) 北京蛋卷基金销售有限公司 
注册地址: 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 
办公地址: 北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层(电梯楼层) 
法定代表人:钟斐斐 
客户服务热线:400-1599-288 
公司网站:danjuanapp.com 
(44) 北京百度百盈基金销售有限公司 
注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 
法定代表人:葛新 
客户服务热线:95055 
公司网站:www.baiyingfund.com 
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售
本基金,并在基金管理人网站公示。 
二、基金登记机构: 
上投摩根基金管理有限公司(同上) 
三、律师事务所与经办律师: 
名称:上海源泰律师事务所 
注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 
负责人:廖海 
联系电话:021-5115 0298  
传真:021-5115 0398 
经办律师:刘佳、姜亚萍 
四、审计基金财产的会计师事务所 
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  
注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼  
办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼  
执行事务合伙人:李丹  
联系电话:(021)23238888  
传真:(021)23238800  
联系人:沈兆杰  
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰 
六、基金的募集及基金合同的生效 
本基金根据中国证监会证监许可[2018]379号文注册,自2018年7月12日
起至2018年8月10日止,募集工作顺利结束。 
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的有效净认购
金额为210,841,752.91元人民币,折合基金份额210,841,752.91份;认购款项在
基金验资确认日之前产生的银行利息共计76,523.51元人民币,折合基金份额
76,523.51份。 
经中国证监会备案,本基金的基金合同于2018年8月15日生效。本基金为
契约型开放式混合型基金,存续期限为不定期。 
七、基金份额的申购、赎回和转换 
一、申购和赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基
金份额申购、赎回或转换的价格。 
三、申购与赎回的原则 
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进
行计算; 
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回; 
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
四、申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项,申
购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在接受赎回申请后T+8日(包括该日)内
支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数
据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处
理流程时,赎回款项顺延至前述因素消失日的下一个工作日划出。在发生巨额赎
回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办
法参照基金合同有关条款处理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+3日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+4日后(包括该日)到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,
则申购款项本金退还给投资人。基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上
述业务办理时间进行调整,并提前公告。 
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。
对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 
五、申购和赎回的金额 
1. 首次申购的单笔最低金额为10元人民币(含申购费,下同)、追加申购的
单笔最低金额为10元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额
时,不受最低申购金额的限制。 
    基金投资者可多次申购,法律法规、中国证监会另有规定的除外。 
2. 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,
申请赎回份额精确到小数点后两位,每次赎回份额不得低于10份,基金账户余
额不得低于10份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于10份,应
一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原
因导致的账户余额少于10份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部
赎回。 
3. 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请
参见更新的招募说明书或相关公告。 
4. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 
5. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。 
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 
1、基金申购份额的计算 
申购费用 =  (申购金额×申购费率) /(1+申购费率) 
或申购费用=固定申购费金额 
净申购金额 =  申购金额-申购费用 
申购份额 = 净申购金额/ T日基金份额净值 
申购费率如下表所示: 
申购金额区间  费率  
人民币100万以下  1.0%  
人民币100万以上(含),500万以下  0.6%  
人民币500万以上(含)  每笔人民币1,000 元  
2、基金赎回金额的计算 
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值 
赎回费用=赎回总额×赎回费率 
赎回金额=赎回总额-赎回费用 
赎回费率如下表所示: 
持有期限  费率  
7日以内  1.5%  
7日以上(含),30日以内  0.75%  
30日以上(含),一年以内  0.50%  
一年以上(含),两年以内  0.25%  
两年以上(含)   0 %  
3、本基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍
五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在T+2日收
市后计算,并在T+3日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟
计算或公告。 
4、申购份额的计算及余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以
当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入,保留到
小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 
5、赎回金额的计算及处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘
以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按
四舍五入,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 
6、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 
7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的基金份额持有人收取的赎回费全
额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的基金份额持有人收
取的赎回费,将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但
少于6个月的基金份额持有人收取的赎回费,将赎回费总额的50%计入基金财
产;对持续持有期不少于6个月的基金份额持有人,将赎回费总额的25%计入基
金财产;其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 
8、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。 
9、本基金的基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF
除外),应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法律法规、
招募说明书约定应当收取,并计入基金财产的赎回费用除外)和销售服务费等销
售费用。 
10、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的销
售费率。 
11、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。 
七、拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作; 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时; 
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值; 
4、占基金净值不低于40%的被投资基金暂停申购时; 
5、基金管理人接受某笔或某些申购申请损害现有基金份额持有人利益时; 
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形; 
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时; 
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请; 
9、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 
发生上述第1、2、3、4、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂
停基金投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂
停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投
资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项: 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项; 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时; 
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值; 
4、占基金净值不低于40%的被投资基金暂停赎回时; 
5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回; 
6、接受某笔或某些赎回申请损害现有基金份额持有人利益时; 
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施; 
8、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的赎回申请时,基
金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支
付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例
分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为
依据计算赎回金额。若出现上述第5项所述情形,按基金合同的相关条款处理。
基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在
暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
九、巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。 
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。 
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个
账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎
回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请
一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此
类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未
能赎回部分作自动延期赎回处理。 
(3)若本基金发生巨额赎回,且单个基金份额持有人单日申请赎回份额超
过上一开放日基金总份额的10%,基金管理人应当延期办理赎回申请:对于该基
金份额持有人当日超过上一开放日基金总份额10%以上部分的赎回申请,实施
延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人有权根据
前段“(1)全部赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有
人的赎回申请一并办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优
先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部
赎回为止。延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回
处理。 
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管
理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。 
十、流动性风险管理 
基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,
可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各种流动性风险管理工具,对申购
及赎回申请等进行适度调整。在出现上述约定的情形时,基金管理人可采用的流
动性风险管理工具包括但不限于:(1)延期办理巨额赎回申请;(2)暂停接受赎
回申请;(3)延缓支付赎回款项;(4)收取短期赎回费;(5)暂停基金估值;(6)
摆动定价;(7)中国证监会认定的其他措施。 
出现上述情况时,投资者可能会因此无法全部或仅能部分赎回本基金、或赎
回款项需延期支付,从而对投资者流动性产生一定影响。同时,投资者也可能会
面临无法继续申购本基金可能,影响其投资计划。 
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。 
2、基金发生暂停申购或赎回并重新开放的,基金管理人应提前在指定媒介
上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放日公布最近1个开放日的基
金份额净值。 
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周(含2周),暂停结束,基金重新
开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购
或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。 
4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登
暂停公告1次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日
在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的
基金份额净值。 
十二、基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。 
十三、基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者
按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种
情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 
十四、基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 
十五、定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。 
十六、基金的冻结、解冻与质押 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额
被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配
与支付,法律法规另有规定的除外。 
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 
十七、基金份额的转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
八、基金的投资 
一、投资目标 
通过优选基金,并结合严格的风险控制,实现基金资产的长期稳健增值。 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核
准或注册的公开募集的基金(含QDII基金及其他经中国证监会核准或注册的基
金)、国内依法发行的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业
债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债
券、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 
本基金将不低于80%的基金资产投资于其他基金份额,股票型、混合型基金
和商品基金(均包含QDII)的合计投资比例为基金资产的60-90%,剩余资产将
投资于债券型基金和货币市场基金(均包含QDII)、以及债券、资产支持证券、
债券回购、银行存款及同业存单等。本基金每个交易日日终应保持现金或到期日
在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金及应收申购款等。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。 
三、投资策略 
1、资产配置策略 
本基金将60-90%的资产配置于预期收益和风险较高的资产类别,如股票型、
混合型基金以及商品基金。因此在大部分市场环境下,本产品的风险收益特征将
与上述资产类别的走势高度相关,在FOF中属于较高风险收益的产品。 
在大类资产配置上,本基金将结合产品定位、风险收益特征以及管理人的长
期资本市场观点确定基金的资产配置方案。 
首先,管理人将根据基金业绩基准确定产品的风险收益特征。其次,管理人
将根据投研团队的长期资本市场观点对各类型资产的风险收益特征进行判断。具
体而言,管理人通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、产业政策的分析和
预测,判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势,评估国内股票及债券、海外股
票及债券、大宗商品、另类资产等各资产类别的风险收益特征,并加以分析比较,
形成对不同资产类别长期走势的预期。最后,结合本基金以及各资产类别的风险
收益特征,依据现代投资组合理论,模拟得出各大类资产的长期战略配置比例。 
本基金将密切关注市场风险的变化以及各资产类别的风险收益的相对变化
趋势,在业绩比较基准所确定的均衡配置基础上,以收益风险比最大化为原则,
通过定性方式适度调整本基金的中长期战略配置比例。原则上,管理人参考公司
月度资产配置会议决议对大类资产进行评估,检视大类资产的市场展望和中长期
资本市场观点是否发生改变,根据检视情况决定是否进行资产配置的动态再平衡。
当资本市场发生重大变化且管理人认为将影响各类资产的预期时,管理人将根据
实际情况调整资产配置比例。 
2、主动管理型基金投资策略 
本基金将综合运用定量分析和定性分析的方式,通过层层筛选,优选能持续
创造超额收益的基金构建投资组合。 
首先,本基金管理人将通过初步的定量指标筛选出历史业绩表现良好(主要
考察绝对收益、超额收益以及同类排名等指标)、规模适中、流动性较好的基金。
在基金初步筛选的基础上,进一步通过尽职调查在基金管理公司层面进行考察,
了解标的基金公司的基本情况以及综合实力(综合考虑资产管理规模、公司治理、
投研体系、风险控制等指标),通过了解基金的投资流程、风格以及实际运作,
形成基金筛选基础池。 
其次,结合尽职调查结果以及公开数据,对基金经理进行深度访谈,将定量
与定性分析相结合,对基金经理的投资管理能力、投资流程和风格形成结论,筛
选后将不同投资风格/策略的代表性基金列入未来基金构建投资组合的核心池。 
本基金目前将主要投资于本基金管理人旗下的公募基金,并根据定量及定性
分析策略优选标的基金。未来本基金管理人本着审慎尽职的原则,可将投资范围
逐步扩展至其他管理人旗下的公募基金,以丰富本基金的投资组合。 
(1)定量分析 
本基金对标的基金的业绩表现、基金规模、流动性状况进行定量分析,选择
成立时间较长或有较长的可回溯历史业绩、历史业绩表现相对良好的基金。主要
关注以下几个定量指标:最新基金规模;不同市场环境下的历史业绩表现,包括
超额收益、夏普比率等;基金经理管理标的基金的年限;标的基金的投资者分布
情况等。 
例如,针对基金的业绩考察,原则上关注基金在中长期创造超额收益(阿尔
法)的能力,降低短期超额收益在选择中的比重;若某基金长期超额收益为正,
但是其短期超额收益出现负值,则应对该基金进行分析,确定其短期超额收益为
负的原因;同时还会根据公开信息对业绩进行归因分析(若为股票型基金应包括
资产配置、行业配置、个股选择、交易贡献等因子;若为债券型基金,则应重点
关注票息收益、已实现资本利得、未实现资本利得等因子),并与该基金核心投
资流程及投资策略进行对应分析,以确定该基金投资运作是否与其核心投资流程
及投资策略相符。 
另外,结合基金的运作和市场的表现,根据基金经理的风险偏好、价值/成
长、市值/流动性、贝塔/波动率、换手率/集中度等不同的指标和纬度,可以对基
金的风格进行更明晰的划分,在不同的市场环境中针对性地选择基金。 
(2)定性分析 
在此基础上,本基金将通过对基金公司的股东背景、投研能力综合排名、基
金经理的稳定性、基金投资风格、基金的业绩归因分析和基金经理的风险控制能
力等方面的综合定性分析,进一步筛选出公司综合实力较强、投研团队稳定、投
资风格一致的基金。 
(3)尽职调查 
本基金将通过对每只备选基金进行电话会议、正式拜访等方式,在充分了解
基金管理公司、基金产品和投资团队的基础上,最终选择投研实力突出、风险内
控制度完备和预期表现佳的基金。主要关注以下几个方面: 
1)基金公司:公司历史、股东结构、产品种类、竞争优势、主要客户和是
否发生过风险事件或法律诉讼等。 
2)投研体系:投资决策机制、投研团队的构成、基金经理和研究人员的权
责划分、考核指标和激励制度、信息来源和独立研究机构和卖方机构研究支持等。 
3)基金经理:投资理念、组合构建流程、投资风格、稳定性、从业经验等。 
4)风险控制:公司风控体系和风控流程、风险事故汇报路径和重大事件的
应急处理方案等。 
3、指数基金投资策略 
本基金将通过对国内外宏观经济、经济结构转型的方向、国家经济政策、产
业政策导向的深入研究,优选中长期景气向好的指数基金进行配置,以增厚组合
收益。此外,本基金也将基于对市场未来运行趋势和风格的预判,积极参与包括
行业主题、风格或策略指数等在内的各类指数基金的投资,把握市场阶段性投资
机会,以获取更高的超额收益。 
本基金将通过以下流程筛选指数基金:(1) 流动性筛选,主要考察基金规
模,辅以日均成交量及换手率等指标:如做市活跃程度,折溢价水平等。(2) 积
极风险最小化,主要考察指数基金的跟踪误差及跟踪偏离度。 (3) 总费用率
控制,比较并尽量选择总费用率较具竞争力的指数基金品种。 
4、债券投资策略 
本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政
策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流
动性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、
可转债策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲
线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。 
5、中小企业私募债投资策略 
本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上
精选标的两个角度出发,结合信用分析和信用评估进行,同时通过有纪律的风险
监控实现对投资组合风险的有效管理。 
6、证券公司短期公司债投资策略 
本基金将主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况入手,包括整
个证券行业的发展现状、发展趋势、具体证券公司的经营情况、资产负债情况、
现金流情况,从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对
证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 
7、资产支持证券投资策略 
本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要
从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方
式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控
制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以
期获得长期稳定收益。 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制: 
(1)本基金将不低于80%的基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或
注册的公开募集的基金份额; 
(2)本基金持有单只基金的市值,不高于本基金资产净值的20%,且不得
持有其他基金中基金;除ETF联接基金外,本基金管理人管理的全部基金中基
金持有单只基金不得超过该基金净资产的20%,该基金净资产规模以最近定期
报告披露的规模为准; 
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; 
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%; 
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金
资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,
不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同
一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10%; 
(6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 
(7)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 
年,债券回购到期后不得展期; 
(8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的 15%; 
因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投
资; 
(9)本基金在每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收
申购款等; 
(10)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不超过基金资产净值的
10%;本基金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的10%; 
(11)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; 
(12)本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金以
及中国证监会认定的其他基金份额; 
(13)本基金投资其他基金,被投资基金的运作期限应当不少于1年、最近
定期报告披露的规模应当高于1亿元; 
(14)本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的,其市
值不得超过基金资产净值的10%; 
(15)股票型、混合型基金和商品基金(均包含QDII)合计投资比例为基
金资产的60-90%; 
(16)货币市场基金投资比例不超过基金资产的5%; 
(17)基金管理人运用本基金财产投资于债券等金融工具的,投资品种和比
例应当符合本基金的投资目标和投资策略; 
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致; 
(19)法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资不符合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(6)、(8)、(9)、(18)
项外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整;因上述因素致使基金投资比
例不符合上述第(2)项时,基金管理人应当在20个交易日内进行调整;但中国
证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,不需要经基金份额持有人大会审
议。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 
(1)承销证券; 
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 
(3)从事承担无限责任的投资; 
(4)向基金管理人、基金托管人出资; 
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人
利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。 
五、业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益
率*40% 
中证800指数是由中证指数公司编制的反映沪深证券市场内大中小市值公
司的整体状况的指数,其成份股由中证500指数和沪深300指数成份股构成。中
证800指数具备市值覆盖率高、代表性强、流动性好、公信力较好的特点。中证
综合债券指数涵盖了在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间债券市场交易、
信用评级在投资级以上的国债、金融债、企业债、央票及短期融资券,具有一定
的投资代表性。上述业绩比较基准能够较好地衡量本基金的投资策略及其投资业
绩,也较好地体现了本基金的投资目标与产品定位,并易于被投资者理解与接受。 
如果今后法律法规发生变化,或上述基准指数停止计算编制或更改名称,或
者是市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,本基金将根据实际情况在与基金
托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履行
适当的程序,报中国证监会备案,并予以公告,无需召开基金份额持有人大会审
议。 
六、风险收益特征 
本基金属于混合型基金中基金,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于
债券型和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。 
本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。 
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额
持有人的利益; 
2.有利于基金财产的安全与增值; 
3.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。 
八、报告期末基金资产组合情况 
1 报告期末基金资产组合情况 
序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)  
1  权益投资  -  -  
 其中:股票  -  -  
2  基金投资  38,974,890.54  78.76  
3  固定收益投资  1,703,060.00  3.44  
 其中:债券  1,703,060.00  3.44  
 资产支持证券  -  -  
4  贵金属投资  -  -  
5  金融衍生品投资  -  -  
6  买入返售金融资产  -  -  
 其中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -  
7  银行存款和结算备付金合计  2,571,714.14  5.20  
8  其他各项资产  6,238,436.05  12.61  
9  合计  49,488,100.73  100.00  
2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
本基金本报告期末未持有股票。 
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
本基金本报告期末未持有股票。 
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号  债券品种  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)  
1  国家债券  1,703,060.00  3.49  
2  央行票据  -  -  
3  金融债券  -  -  
 其中:政策性金融债  -  -  
4  企业债券  -  -  
5  企业短期融资券  -  -  
6  中期票据  -  -  
7  可转债(可交换债)  -  -  
8  同业存单  -  -  
9  其他  -  -  
10  合计  1,703,060.00  3.49  
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号  债券代码  债券名称  数量(张)  公允价值(元)  占基金资产净值比 
     例(%)  
1  019615  19国债05  17,000  1,703,060.00  3.49  
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
11投资组合报告附注 
11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。 
11.3其他资产构成 
序号  名称  金额(元)  
1  存出保证金  20,758.81  
2  应收证券清算款  3,108,247.85  
3  应收股利  0.02  
4  应收利息  39,534.67  
5  应收申购款  3,069,894.70  
6  其他应收款  -  
7  待摊费用  -  
8  其他  -  
9  合计  6,238,436.05  
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 
九、基金中基金 
1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 
序号  基金代码  基金名称  运作方式  持有份额(份)  公允价值(元)  占基金资产净值比例  是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金  
1  377240  上投摩 契约型 1,276,98 4,514,14 9.26%  是  
  根新兴动力混合型证券投资基金A  开放式  5.56  3.95    
2  377010  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金  契约型开放式  1,056,673.09  3,504,984.64  7.19%  是  
3  512800  华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金  契约型开放式  3,166,100.00  3,061,618.70  6.28%  否  
4  512880  国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金  契约型开放式  3,200,000.00  2,966,400.00  6.09%  否  
5  004738  上投摩根安隆回报混 契约型开放式  1,959,306.66  2,255,945.69  4.63%  是  
  合型证券投资基金A       
6  511010  上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金  契约型开放式  17,700.00  2,180,516.10  4.47%  否  
7  518880  华安易富黄金交易型开放式证券投资基金  契约型开放式  590,000.00  2,115,740.00  4.34%  否  
8  377016  上投摩根亚太优势混合型证券投资基金  契约型开放式  2,973,277.55  2,108,053.78  4.32%  是  
9  512400  南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投 契约型开放式  3,128,500.00  1,974,083.50  4.05%  否  
  资基金       
10  159920  恒生交易型开放式指数证券投资基金  契约型开放式  1,500,000.00  1,966,500.00  4.03%  否  
2 当期交易及持有基金产生的费用 
项目  本期费用  其中:交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用  
当期交易基金产生的申购费  -  -  
当期交易基金产生的赎回费(元)  11,731.24  11,731.24  
当期持有基金产生的应支付销售服务费(元)  385.56  -  
当期持有基金产生的应支付管理费(元)  80,916.88  56,004.45  
当期持有基金产生的应支付托管费(元)  15,641.69  10,308.06  
当期交易基金产生的交易费(元)  25,514.98  -  
3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 
无。 
九、基金的业绩 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  
基金成立日-2018/12/31  -1.83%  0.21%  -6.32%  0.90%  4.49%  -0.69%  
2019/1/1-2019/12/31  21.80%  0.54%  22.09%  0.75%  -0.29%  -0.21%  
2020/1/1-2020/3/31  -4.19%  1.50%  -4.16%  1.18%  -0.03%  0.32%  
十、基金的财产 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指基金拥有的各类基金、有价证券、银行存款本息、基金应
收款项以及其他资产的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 
十一、基金资产的估值 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。估值日的基金份额净值在估值日后两个
工作日内计算。 
二、估值对象 
基金所拥有的基金、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负
债。 
三、估值方法 
1、基金估值方法 
(1)交易所上市基金的估值 
1)ETF基金按其估值日的收盘价估值; 
2)境内上市开放式基金(LOF),按其估值日的份额净值估值; 
3)境内上市定期开放式基金、封闭式基金,按其估值日的收盘价估值; 
4)境内上市交易型货币市场基金,如披露份额净值,则按其估值日的份额
净值估值;如披露万份(百份)收益,则按其前一估值日后至估值日期间(含节
假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益; 
(2)非上市基金的估值 
1)境内非货币市场基金,按其估值日的份额净值估值; 
2)境内货币市场基金,按其前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万
份收益计提估值日基金收益; 
(3)如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交
易等特殊情况,基金管理人根据以下原则进行估值: 
1)以所投资基金的基金份额净值估值的,若所投资基金与本基金估值频率
一致但未公布估值日基金份额净值,按其最近公布的基金份额净值为基础估值; 
2)以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场
环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境发
生了重大变化的,可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行
市价及重大变化因素调整最近交易市价,确定公允价值; 
3)若所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分,基
金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、
持仓份额等因素合理确定公允价值; 
(4)当基金管理人认为所投资基金按上述第(1)至第(3)条进行估值存
在不公允时,应与托管人协商一致采用合理的估值技术或估值标准确定其公允价
值。 
2、证券交易所上市的有价证券的估值 
(1)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定
的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值; 
(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全
价; 
(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在
活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价
值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。 
3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 
(1)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 
(2)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,
确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用
估值技术确定公允价值。 
4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 
5、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确
认利息收入。 
6、证券公司短期公司债选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净
价进行估值。 
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 
8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价
机制,以确保基金估值的公平性。 
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。 
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 
四、估值程序 
1、T日的基金份额净值在T+2日收市后计算,并在T+3日内公告。T日的
基金份额净值是按照T+2日闭市后计算的T日基金资产净值除以T日基金份额
的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,由此产生的收益
或损失由基金财产承担。国家另有规定的,从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
按规定对外公布。 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错
误时,视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理: 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。 
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: 
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方; 
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估; 
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失; 
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告。 
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 
六、暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 
3、占基金净值不低于40%的被投资基金暂停估值时; 
4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停基金估值; 
5、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七、基金净值的确认 
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算T-2日的基金资产净值和基金
份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基
金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 
八、特殊情况的处理 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。 
2、由于证券交易所、基金管理公司及其登记结算公司发送的数据错误,或
由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合
理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管
理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要
的措施消除或减轻由此造成的影响。 
十二、基金的收益与分配 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4
次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若
《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行
再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 
4、每一基金份额享有同等分配权; 
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 
四、收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,按照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。基金红利发放日距离收益分配基准日(即
可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法,依照《业务规则》执行。 
十三、基金的费用与税收 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费; 
2、基金托管人的托管费; 
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监
会另有规定的除外; 
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 
5、基金份额持有人大会费用; 
6、基金的证券交易费用以及与申购赎回或买卖其他基金份额相关的申购赎
回费和交易费; 
7、基金的银行汇划费用; 
8、证券账户开户费用、账户维护费用; 
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金管理人管理
的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分的0.8%年费率计提。管理费的计算
方法如下: 
H=E×0.8%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金管理人管理的其他
基金份额所对应资产净值的剩余部分 
本基金的管理人不得对本基金财产中持有的自身管理的其他基金部分收取
本基金的管理费。基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行
资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付
日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金托管人托管
的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:  
H=E×0.25%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金托管人托管的其他
基金份额所对应资产净值的剩余部分 
本基金的托管人不得对本基金财产中持有的自身托管的其他基金部分收取
本基金的托管费。基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行
资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付
日期顺延。 
3、除基金管理费和基金托管费之外的基金费用,由管理人和基金托管人根
据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金
费用。 
4、本基金的基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF
除外),应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法律法规、
招募说明书约定应当收取,并计入基金财产的赎回费用除外)和销售服务费等销
售费用。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用: 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失; 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 
3、《基金合同》生效前的相关费用; 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。 
四、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。 
十四、基金的会计与审计 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 
4、会计制度执行国家有关会计制度; 
5、本基金独立建账、独立核算; 
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。 
二、基金的年度审计 
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 
十五、基金的信息披露 
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,
本基金从其最新规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。 
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 
2、对证券投资业绩进行预测; 
3、违规承诺收益或者承担损失; 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括: 
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。 
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。 
(二)基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 
(三)《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。 
(四)基金净值信息 
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
后的第3个工作日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日
的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的第3个工作日,在指定网
站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
(五)基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。 
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。 
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,为
保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期
内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 
(七)临时报告 
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》的有
关规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件: 
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 
2、《基金合同》终止、基金清算; 
3、转换基金运作方式、基金合并; 
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所; 
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 
7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制
人; 
8、基金募集期延长; 
9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十; 
10、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动; 
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁; 
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 
14、基金收益分配事项; 
15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式
和费率发生变更; 
16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五; 
17、本基金开始办理申购、赎回; 
18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 
21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大
事项; 
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 
23、本基金推出新业务或新服务; 
24、本基金调整基金份额类别设置; 
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 
(八)澄清公告 
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金
份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。 
(九)基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 
(十)清算报告 
基金合同出现终止情形的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基
金财产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定
网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 
(十一)投资基金的信息披露 
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书等
文件中设立专门章节披露投资于其他基金的相关情况并揭示相关风险:一是投资
所持基金的投资策略、持有投资基金的情况、投资所持资基金的损益情况以及所
持有基金的净值披露时间等;二是交易及持有基金产生的费用,包括申购费、赎
回费、销售服务费、托管费、管理费等,招募说明书中应当列明计算方法并举例
说明;三是本基金持有基金发生的重大影响事件,如转换运作方式、与其他基金
合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等;四是本基金投资于本基金
管理人以及管理人关联方管理基金的情况。 
(十二)投资中小企业私募债信息披露 
基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的
流动性风险和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。 
基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会
指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 
本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 
(十三)投资资产支持证券的信息披露 
基金管理人在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管
理人在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基
金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支
持证券明细。 
(十四)投资证券公司短期公司债券的信息披露 
本基金投资证券公司短期公司债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证
监会指定媒介披露所投资证券公司短期公司债券的名称、数量等信息,并在季度
报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露证券
公司短期公司债券的投资情况。 
(十五)中国证监会规定的其他信息。 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门机构及
高级管理人员负责管理信息披露事务。 
基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的
基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会
规定之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的
信息。 
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。 
七、信息披露文件的存放与查阅 
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 
八、暂停或延迟信息披露的情形 
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息: 
(1)不可抗力; 
(2)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时; 
(3)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。 
十六、基金持有其他基金的信息披露 
一、本基金所持其他基金的基本情况 
本基金在投资其他基金后,应在定期报告和更新的招募说明书中披露该基金
的基本情况,投资所持基金的投资策略、持有投资基金的情况、投资所持资基金
的损益情况以及所持有基金的净值披露时间。 
二、本基金交易及持有其他基金产生的费用 
1、所持其他基金产生的费用种类 
(1)本基金申购其他基金的申购费; 
(2)本基金赎回其他基金的赎回费; 
(3)本基金持有其他基金每日产生的销售服务费; 
(4)本基金持有其他基金每日产生的该基金的管理费; 
(5)本基金持有其他基金每日产生的该基金的托管费; 
(6)本基金通过场内交易其他基金产生的交易费用; 
(7)按照法律法规或监管部门的有关规定和所持基金的《基金合同》约定,
在所持基金的基金财产中列支的其他费用。 
本基金交易及持有其他基金的具体费用种类、费率标准、计算规则及保留位
数等事项,以所交易及持有的其他基金的相关基金合同、招募说明书、相关公告
等文件为准。 
2、相关费用的计算方法和举例说明 
(1)申购基金份额产生的申购费 
1)本基金申购非本基金管理人管理的基金时: 
A.前端收费模式 
本基金所需支付的申购费的计算方法: 
净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申购
费金额 
申购费=申购金额-净申购金额,或申购费=固定申购费金额 
例:假设A基金收取前端申购费,其费率结构如下: 
申购金额(M)  前端申购费率  
M<1000万元  1.5%  
M≥1000万元  每笔1000元  
①本基金拟投资1,015,000元申购A基金的基金份额,且该申购申请被全额
确认,A基金收取的是前端申购费,对应的申购费率为1.5%,则产生的申购费
用为15,000元: 
申购金额=1,015,000元 
净申购金额=1,015,000/(1+1.5%)=1,000,000元 
申购费用=1,015,000-1,000,000=15,000元 
②本基金拟投资10,000,000元申购A基金的基金份额,且该申购申请被全
额确认,A基金收取前端申购费,对应的申购费为每笔1000元,则产生的申购
费用为1,000元: 
申购费用=1,000元 
B. 后端收费模式 
本基金所需支付的申购费的计算方法: 
申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费率 
例:假设B基金收取后端申购费,其费率结构如下: 
持有期限(T)  后端申购费率  
T<1年  1.5%  
T≥1年  0  
注:1年指365日 
本基金拟投资1,000,000元申购B基金,B基金收取后端申购费,申请日当
日B基金的基金份额净值为1.0150元,且该申购申请被全额确认。本基金持有
B基金的持有期限不满1年即全部赎回,对应后端申购费率1.5%,则产生的申
购费用为15,000元: 
申购份额=1,000,000/1.0150=985,221.67份 
赎回份额=申购份额=985,221.67份 
申购费用=985,221.67×1.0150×1.5%=15,000.00元 
2)本基金申购本基金管理人管理的其他基金时,需通过直销渠道申购,且
不收取申购费。 
(2)赎回基金份额产生的赎回费 
1)本基金赎回非本基金管理人管理的基金时: 
本基金所需支付的赎回费的计算方法: 
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值 
赎回费用=赎回总额×赎回费率 
净赎回金额=赎回总额-赎回费用 
例:假设A基金的赎回费率结构如下: 
持有期限(Y)  赎回费率  
Y<30日  0.5%  
30日≤Y  0  
本基金赎回10,000份A基金的基金份额,持有时间20日,对应的赎回费率
为0.5%,假设赎回当日的基金份额净值是1.0680 元,则产生的赎回费用为53.40
元,可得到的净赎回金额为10,626.60元:  
赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00元  
赎回费用=10,680×0.5%=53.40 元  
净赎回金额=10,680.00-53.40=10,626.60元 
2)本基金赎回本基金管理人管理的其他基金时,不收取赎回费,但按照相
关法规、所投资基金的招募说明书约定应当收取赎回费,并计入基金财产的赎回
费部分除外。 
本基金所需支付的赎回费的计算方法: 
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值 
赎回费用=赎回总额×赎回费率 
实际支付的赎回费用=赎回费用×计入基金财产的比例 
净赎回金额=赎回总额-实际支付的赎回费用 
例:假设本基金管理人管理的B基金的赎回费率结构及计入基金财产的赎
回费比例如下: 
持有期限(Y)  赎回费率  计入基金财产的比例  
Y<30日  1.5%  100%  
30日≤Y<180日  0.5%  50%  
180日≤Y  0  0  
本基金赎回10,000份B基金的基金份额,持有时间60日,对应的赎回费率
为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0680 元,则实际产生的赎回费用为
26.70元,可得到的净赎回金额为10,653.30元:  
赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00 元  
赎回费用=10,680×0.5%=53.40 元  
实际支付的赎回费用=53.40×50%=26.70 元 
净赎回金额=10,680.00-26.70=10,653.30元 
(3)所持其他基金每日产生的销售服务费; 
1)本基金持有非本基金管理人管理的其他基金时: 
本基金所需支付的销售服务费的计算方法: 
所持该基金当日产生的销售服务费=所持该基金的基金份额总数×前一日的
该基金份额净值×销售服务费率÷当年天数 
例:假设A基金的销售服务费率为0.20%,本基金持有A基金的基金份额
100,000份,前一日的该基金份额净值为1.0050元,当年天数为365天,则T日
产生的销售服务费为0.55元: 
所持该基金当日产生的销售服务费=100,000×1.0050×0.20%÷365=0.55元 
2)本基金持有本基金管理人管理的其他基金时,所持有的该基金份额不得
收取该基金的销售服务费,即其每日产生的销售服务费为0。 
(4)所持其他基金每日产生的管理费 
1)本基金持有其他基金(包括非本基金管理人管理的基金和本基金管理人
管理的其他基金)时,本基金所需支付的其他基金的管理费的计算方法: 
所持该基金当日产生的管理费=所持该基金的基金份额总数×前一日的该基
金份额净值×管理费率÷当年天数 
例:假设A基金的管理费率为1.00%,本基金持有A基金的基金份额100,000
份,前一日的基金份额净值为1.0050元,当年天数为365天,则当日产生的其
他基金管理费为2.75元: 
所持该基金当日产生的管理费=100,000×1.0050×1.00%÷365=2.75元 
2)本基金持有本基金管理人管理的其他基金时,所持有的该基金份额对应
的基金资产部分不收取本基金的管理费,本基金每日应计提的本基金管理费的计
算方法: 
本基金每日应计提的基金管理费=E×管理费率÷当年天数 
(E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的基金
份额部分基金资产后的余额(若为负数,则E取0)) 
例:假设本基金前一日基金资产净值为10亿元,其中所持有的本基金管理
人管理的其他基金所对应的基金资产净值为4亿元,若本基金管理费率为0.8%,
当年天数为365天,则本基金当日应计提的管理费为: 
当日应计提的管理费=(1,000,000,000.00-400,000,000.00)×0.8%÷
365=13,150.68元 
(5)所持其他基金每日产生的托管费 
1)本基金持有其他基金(包括非本基金托管人托管的基金和本基金托管人
托管的其他基金)时,本基金所需支付的其他基金的托管费的计算方法: 
所持该基金当日产生的托管费=所持该基金的基金份额总数×前一日的该基
金份额净值×托管费率÷当年天数 
例:A基金的托管费率为0.20%,本基金持有A基金的基金份额100,000份,
前一日的基金份额净值为1.0050元,当年天数为365天,则今日产生的基金托
管费为0.55元: 
所持该基金当日产生的托管费=100,000×1.0050×0.20%÷365=0.55元 
2)本基金持有本基金托管人托管的其他基金时,所持有的该基金份额对应
的基金资产部分不收取本基金的托管费,本基金每日应计提的基金托管费的计算
方法: 
本基金每日应计提的基金托管费=E×托管费率÷当年天数 
(E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管人托管的基金
份额部分基金资产后的余额(若为负数,则E取0)) 
例:假设本基金前一日基金资产净值为10亿元,其中所持有的本基金托管
人托管的其他基金所对应的基金资产净值为1亿元,本基金托管费率为0.2%,
当年天数为365天,则本基金当日应计提的托管费为: 
当日应计提的托管费=(1,000,000,000.00-100,000,000.00)×0.2%÷
365=4,931.51元 
(6)通过场内交易其他基金产生的交易费用 
本基金通过场内进行交易其他基金时,所产生的相关交易费用按相关交易所
和证券经纪公司的规则和费率标准处理,从本基金财产中列支。 
(7)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在所持基金的基金财产
中列支的其他费用 
按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在所持基金的基金财产中列支
的其他费用,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由该基金的基金份额持
有人共同承担。 
3、所持基金产生的费用的调整 
如果本基金所持的其他基金收取的相关基金费用发生变更的,或法律法规或
监管部门对基金中基金支付所持基金相关基金费用的规则发生变更的,即以变更
后的规定为准,无需召开基金份额持有人大会。 
三、所持其他基金的重大事件 
本基金应在定期报告和更新的招募说明书中披露所持其他基金发生的重大
事件,包括但不限于发生转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同或召开
基金份额持有人大会等情况。 
四、关联基金的投资情况 
本基金投资本基金管理人及其关联方所管理的基金的,应在定期报告和更新
的招募说明书中披露相关基金的投资情况。 
十七、风险揭示 
一、投资本基金的风险 
1、市场风险 
基金主要通过投资于证券投资基金而间接投资于证券市场,而证券市场价格
因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波
动,从而导致基金收益水平发生变化,产生风险。主要的风险因素包括: 
(1)政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家
宏观政策发生变化,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。 
(2)经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表,随着经济运行的周期
性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水平也会随之变
化,从而产生风险。 
(3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资
于债券和股票型基金,其收益水平可能会受到利率变化的影响。 
(4)上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理
能力、行业竞争、市场前景、技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发
生变化。如果本基金所持基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,
或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降,从而影响本基金收益。虽
然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全避免。 
(5)购买力风险。基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现
金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 
2、管理风险 
(1)在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技
能等,会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响
基金收益水平。 
(2)基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影
响基金收益水平。 
(3)本基金还是受所投基金的基金管理人的管理风险影响,如果本基金所
投资的基金管理公司经营不善,就会造成本基金投资收益下降。虽然本基金可以
通过对标的基金管理人的严格筛选和投资多样化分散这种非系统风险,但不能完
全规避。 
3、流动性风险 
基金的流动性风险主要表现在两方面:一是所投资证券投资基金流动性不足
的风险,本基金主要投资于证券投资基金,可能面临所投资基金存在大额赎回限
制条款,以及因证券市场波动、投资者申购赎回影响导致所投资基金的基金管理
人临时赎回限制措施等,从而使本基金资产不能迅速变现。二是市场整体流动性
相对不足的风险,证券市场的流动性受到市场行情、投资群体等诸多因素的影响,
在某些时期成交活跃,流动性好;而在另一些时期,可能成交稀少,流动性差。
本基金通过持有证券投资基金间接投资于证券市场,在市场流动性相对不足时,
交易变现有可能增加变现成本,对本基金资产造成不利影响。 
4、中小企业私募债投资风险 
中小企业私募债发行人为中小微、非上市企业,存在着公司治理结构相对薄
弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。基金管理人将通过建立并严
格执行特定的信用分析制度,对持有的中小企业私募债投资进行信用风险管理。
但如果发行人未真实披露其财务及经营管理信息,或基金管理人对其信用风险判
断有误,中小企业私募债投资将存在违约风险,极端情况下,存在债券投资本金
完全无法回收的风险。 
同时,中小企业私募债交易平台为上交所与深交所的特定平台或通过证券公
司进行转让,可能存在流动性不足的风险。如果基金管理人持有的中小企业私募
债投资未能持有到期,将可能在二级市场交易时承担相当幅度的流动性折价,从
而影响基金的收益水平。因此,投资中小企业私募债将在一定程度上增加基金的
信用风险和流动性风险。 
5、资产支持证券的投资风险 
本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性
风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券
的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程
度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,
存在一定的流动性风险。 信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出
现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致
证券价格下降,造成基金财产损失。 
6、本基金特定风险 
(1)投资管理风险 
本基金为混合型基金中基金,受制于被投资基金信息披露的时效性,基金管
理人可能无法及时获得基金区域配置、资产配置、行业配置及投资组合变动等影
响投资决策的信息,从而产生信息不透明的风险。此外,在本基金精选基金的操
作过程中,基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、
经济形势和证券价格走势的判断,使得本基金的业绩表现不一定能够持续优于其
他基金。 
(2)关联交易风险 
本基金目前将主要投资于本基金管理人旗下的公募基金以及全市场的指数
基金(包括交易型开放式指数基金)。 
(3)双重收费风险 
当本基金投资于非本管理人管理的公募基金,或非本托管人托管的公募基金
时,基金存在双重收费的风险,即在被投资基金已收取管理费、托管费及其他费
用的基础上,本基金仍将收取相应管理费、托管费或其他费用。 
(4)海外市场风险 
由于本基金投资范围包括QDII基金,因此基金的投资绩效将受到不同国家
或地区的金融市场和总体经济趋势的影响,而且适用的法律法规可能会与国内证
券市场有诸多不同。例如,各国对上市公司的会计准则和信息披露要求均存在较
大的区别,投资市场监管严格的发达国家比投资经济状况波动较大的发展中国家
市场风险要小。此外,相对于国内市场的规则来说,由于有的国家或地区对每日
证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此这些国家或地区证券的每日涨跌幅
空间相对较大。以上所述因素可能会带来市场的急剧下跌,从而带来投资风险的
增加。 
(5)汇率风险 
指经济主体持有或运用外汇的经济活动中,因汇率变动而蒙受损失的可能性。
若本基金使用人民币申购QDII基金,QDII基金将人民币换为外币后投入境外市
场,本基金赎回QDII基金时获得的为人民币。由于人民币汇率在未来存在不确
定性,因此,本基金投资QDII基金存在一定的汇率风险。 
7、流动性风险评估 
流动性风险指持有金融工具的一方无法以一合理的价位迅速卖出或转换该
金融工具,而遭受的损失。另外也指所购买的证券由于市场交易量少,因而发生
变现困难、流通不易而导致的风险。此外,基金投资者的大额赎回也可能导致流
动性风险。 
(1)基金申购、赎回安排 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购、赎回,开放
日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,具体办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。根据法规,当
极端情况下需要暂定基金资产估值等情况时,基金公司可拒绝或暂停接受投资人
的申购申请。所以投资者可能面临基金暂停申购及赎回的风险。此外,在本基金
发生巨额赎回情形时,基金持有人还可能面临延期赎回或暂停赎回的风险。  
(2)投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本基金以投资公募基金为主,投资比例限制采用分散投资原则,公募基金市
场容量较大,能够满足本基金日常运作要求,不会对市场造成冲击。 根据《流
动性规定》的相关要求,本基金所投资或持有的基金份额的基金管理人实施流动
性风险管理,也会审慎评估所投资资产的流动性,并针对性制定流动性风险管理
措施,因此本基金流动性风险也可以得到有效控制。 对于股票型、混合型基金,
所投资的资产大部分是股票等,股票的市场价格受到经济因素、政治因素、投资
心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,虽然可
以通过投资多样化来分散非系统风险,但不能完全规避。由于在基金开放日,股
票型、混合型基金的基金管理人虽有义务接受投资人的赎回,但如果出现较大比
例的赎回申请,则使基金资产变现困难,基金仍会面临流动性风险。本基金在股
票型基金选择上,重点选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金,综
合参考基金的收益风险配比,择优进行投资。  
对于债券型基金,由于所投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,因此
债券型基金除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司
债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。债券型基金投资组合中的投
资品种会因各种原因面临流动性风险,使证券交易的执行难度提高,买入成本或
变现成本增加。此外,其在基金开放日管理人有义务接受投资人的赎回,如果出
现巨额赎回的情形,可能造成基金仓位调整和资产变现困难,加剧流动性风险。
在债券型基金的投资上,本基金将选择长期投资业绩领先、基金规模较大、流动
性较好、持有债券的平均久期适当、可以准确识别信用风险并且投资操作风格与
当前市场环境相匹配的基金管理人,重点参考基金规模、历史年化收益率、波动
率、夏普比例、是否开放申购赎回等因素。 对于货币市场基金,其流动性风险
是指投资人提交了赎回申请后,基金管理人无法及时变现,导致赎回款交收资金
不足的风险;或者为应付赎回款,变现冲击成本较高,给基金资产造成较大的损
失的风险。货币市场基金投资的大部分债券品种流动性较好,也存在部分企业债、
资产证券化、回购等品种流动性相对较差的情况,如果市场短时间内发生较大变
化或基金赎回量较大可能会影响到流动性和投资收益。在货币市场基金的投资上,
本基金将选择长期投资业绩领先、基金规模较大、流动性较好、可以准确识别信
用风险并且投资操作风格与当前市场环境相匹配的基金管理人,重点参考基金规
模、历史年化收益率等。 
(3)巨额赎回下的流动性风险管理措施 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 
当本基金发生巨额赎回且现金类资产不足以支付赎回款项时,基金管理人将在充
分评估基金组合资产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上,
审慎接受、确认赎回申请;若本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人单日
申请赎回份额超过基金总份额10%以上的,基金管理人将延期办理赎回申请。 
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。 
如果出现流动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平
对待的前提下,可实施备用的流动性风险管理工具,包括但不限于暂停接受赎回
申请、延缓支付赎回款项、暂停估值、收取短期赎回费、摆动定价等,作为特定
情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,同时基金管理人应时刻防范可能
产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保护持有人的利益。当实施备
用的流动性风险管理工具时,有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项,或增
加赎回成本。 
8、操作或技术风险 
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、
交易错误、IT 系统故障等风险。 
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技
术风险可能来自其他基金管理公司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券登
记结算机构等等。 
9、合规性风险 
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反
法规及基金合同有关规定的风险。 
10、其他风险 
(1)因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 
(2)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面
不完善而产生的风险; 
(3)因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈等行为产生的风险; 
(4)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 
(5)因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金代销机构等机
构无法正常工作,从而影响基金的申购、赎回按正常时限完成的风险。 
二、声明 
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本
基金,须自行承担投资风险。 
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代
理销售,但是,基金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构
担保收益,代销机构并不能保证其收益或本金安全。 
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
一、《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议报中国证监会备案,
自决议生效后按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 
二、《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 
1、基金份额持有人大会决定终止的; 
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的; 
3、《基金合同》约定的其他情形; 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序: 
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 
(3)对基金财产进行估值和变现; 
(4)制作清算报告; 
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书; 
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 
(7)对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为6个月,因本基金所持证券流通性受到限制、结
算保证金相关规定等客观因素,清算期限可相应延长。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 
十九、基金合同的内容摘要 
一、基金的基本情况 
基金名称:上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF) 
基金的类别:混合型基金中基金(FOF) 
基金的运作方式:契约型开放式 
注册文号:中国证监会证监许可[2018]379号 
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
二、基金份额持有人、基金管理人及基金托管人的权利义务 
(一)基金份额持有人的权利义务 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于: 
(1)分享基金财产收益; 
(2)参与分配清算后的剩余基金财产; 
(3)依法申请赎回其持有的基金份额; 
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会; 
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权; 
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 
(7)监督基金管理人的投资运作; 
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁; 
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于: 
(1)认真阅读并遵守《基金合同》; 
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; 
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任; 
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
(二)基金管理人的权利义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于: 
(1)依法募集基金; 
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产; 
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用; 
(4)销售基金份额; 
(5)召集基金份额持有人大会; 
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益; 
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理; 
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用; 
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;  
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回及转换申
请; 
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;  
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; 
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;  
(15)在遵循基金份额持有人利益优先原则的前提下,以基金管理人名义直
接行使因基金财产投资于其他基金份额所产生的权利,包括但不限于参加本基金
持有基金的基金份额持有人大会并行使相关投票权利,基金合同另有约定的除外; 
(16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;  
(17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则; 
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于: 
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 
(2)办理基金备案手续; 
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产; 
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产; 
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资; 
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 
(7)依法接受基金托管人的监督; 
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格; 
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告; 
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务; 
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露; 
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益; 
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上; 
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配; 
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人; 
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿; 
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任; 
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;  
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人; 
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 
(26)建立并保存基金份额持有人名册; 
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
(三) 基金托管人的权利义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于: 
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产; 
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用; 
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金
清算; 
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于: 
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户,
按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事
宜; 
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格; 
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施; 
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上; 
(12)建立并保存基金份额持有人名册; 
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项; 
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配; 
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人; 
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除; 
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿; 
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会未设立日常机构。在本基金存续期内,根据本基金的
运作需要,基金份额持有人大会可以设立日常机构,日常机构的设立与运作应当
根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。 
(一)召开事由 
1、除法律法规或中国证监会另有规定的外,当出现或需要决定下列事由之
一的,应当召开基金份额持有人大会: 
(1)终止《基金合同》; 
(2)更换基金管理人; 
(3)更换基金托管人; 
(4)转换基金运作方式; 
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; 
(6)变更基金类别; 
(7)本基金与其他基金的合并; 
(8)变更基金投资目标、范围或策略; 
(9)变更基金份额持有人大会程序; 
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会; 
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。 
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会: 
(1)法律法规要求调低除基金管理费和基金托管费外其他应由基金承担的
费用; 
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,且对基金份额持有人无实
质性不利影响的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调整收费方式、
或调整本基金的基金份额类别的设置; 
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; 
(6)在符合有关法律法规,且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提
下,经中国证监会允许,基金管理人、代销机构、登记机构在法律法规规定的范
围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则; 
(7)对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,基金在法律法规或中
国证监会允许的范围内推出新业务或服务; 
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。 
(二)会议召集人及召集方式 
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集; 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 
3、基金份额持有人大会未设立日常机构的,基金托管人认为有必要召开基
金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到
书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决
定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决
定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 
4、基金份额持有人大会未设立日常机构的,代表基金份额10%以上(含10%)
的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管
理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召
集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定
召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向
基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定
是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管
人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。 
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。 
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 
(1)会议召开的时间、地点和会议形式; 
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点; 
(5)会务常设联系人姓名及联系电话; 
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 
(7)召集人需要通知的其他事项。 
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。 
(四)基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中国
证监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符; 
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。 
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告; 
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; 
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%); 
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 
3、重新召集基金份额持有人大会的条件 
若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第1条第(2)款、第2
条第(3)款规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重
新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登
记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 
4、在法律法规或监管机构允许的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、
电话或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进
行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 
5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,在法律法规或监管机
构允许的前提下授权方式可以采用书面、网络、电话或其他方式,具体方式在会
议通知中列明。 
(五)议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
(1)现场开会 
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基
金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 
(2)通讯开会 
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。 
(六)表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定
外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、
与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
(七)计票 
1、现场开会 
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。 
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 
(八)生效与公告 
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起按照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议
时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
(九)本基金参与所持基金的基金份额持有人大会的方式 
本基金持有的基金召开基金份额持有人大会时,基金管理人应代表本基金基
金份额持有人的利益,直接参与所持有基金的份额持有人大会,并在遵循本基金
基金份额持有人利益优先原则的前提下行使相关投票权利。本基金管理人需将表
决意见事先征求基金托管人的意见,并将表决意见在定期报告中予以披露。基金
投资者持有本基金基金份额的行为即视为同意本基金管理人直接参与本基金所
持基金的基金份额持有人大会并行使相关投票权利。 
法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 
(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规修改
导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告
后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 
四、基金收益分配原则、执行方式 
(一)收益分配原则 
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4
次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若
《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行
再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 
4、每一基金份额享有同等分配权; 
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 
(二) 收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
(三) 收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,按照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。基金红利发放日距离收益分配基准日(即
可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 
(四)基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法,依照《业务规则》执行。 
五、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
(一)基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费; 
2、基金托管人的托管费; 
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监
会另有规定的除外; 
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 
5、基金份额持有人大会费用; 
6、基金的证券交易费用以及与申购赎回或买卖其他基金份额相关的申购赎
回费和交易费; 
7、基金的银行汇划费用; 
8、证券账户开户费用、账户维护费用; 
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。 
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金管理人管理
的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分的0.8%年费率计提。管理费的计算
方法如下: 
H=E×0.8%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金管理人管理的其他基
金份额所对应资产净值的剩余部分 
本基金的管理人不得对本基金财产中持有的自身管理的其他基金部分收取
本基金的管理费。基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行
资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付
日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金托管人托管
的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:  
H=E×0.25%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金托管人托管的其他基
金份额所对应资产净值的剩余部分 
本基金的托管人不得对本基金财产中持有的自身托管的其他基金部分收取
本基金的托管费。基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行
资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付
日期顺延。 
3、除基金管理费和基金托管费之外的基金费用,由管理人和基金托管人根据
其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费
用。 
4、本基金的基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF除
外),应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法律法规、
招募说明书约定应当收取,并计入基金财产的赎回费用除外)和销售服务费等销
售费用。 
(三)不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用: 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失; 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 
3、《基金合同》生效前的相关费用; 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。 
(四)基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。 
六、基金财产的投资方向和投资限制 
(一)投资目标 
通过优选基金,并结合严格的风险控制,实现基金资产的长期稳健增值。 
(二)投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核
准或注册的公开募集的基金(含QDII基金及其他经中国证监会核准或注册的基
金)、国内依法发行的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业
债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债
券、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 
本基金将不低于80%的基金资产投资于其他基金份额,股票型、混合型基金
和商品基金(均包含QDII)的合计投资比例为基金资产的60-90%,剩余资产将
投资于债券型基金和货币市场基金(均包含QDII)、以及债券、资产支持证券、
债券回购、银行存款及同业存单等。本基金每个交易日日终应保持现金或到期日
在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金及应收申购款等。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。 
(三)投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制: 
(1)本基金将不低于80%的基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或
注册的公开募集的基金份额; 
(2)本基金持有单只基金的市值,不高于本基金资产净值的20%,且不得
持有其他基金中基金;除ETF联接基金外,本基金管理人管理的全部基金中基
金持有单只基金不得超过该基金净资产的20%,该基金净资产规模以最近定期
报告披露的规模为准; 
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; 
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%; 
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金
资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不
得超过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一
原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10%; 
(6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 
(7)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 
年,债券回购到期后不得展期; 
(8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的 15%; 
因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投
资; 
(9)本基金在每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收
申购款等; 
(10)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不超过基金资产净值的
10%;本基金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的10%; 
(11)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; 
(12)本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金以
及中国证监会认定的其他基金份额; 
(13)本基金投资其他基金,被投资基金的运作期限应当不少于1年、最近
定期报告披露的规模应当高于1亿元; 
(14)本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的,其市
值不得超过基金资产净值的10%; 
(15)股票型、混合型基金和商品基金(均包含QDII)合计投资比例为基
金资产的60-90%; 
(16)货币市场基金投资比例不超过基金资产的5%; 
(17)基金管理人运用本基金财产投资于债券等金融工具的,投资品种和比
例应当符合本基金的投资目标和投资策略; 
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致; 
(19)法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资不符合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(6)、(8)、(9)、(18)
项外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整;因上述因素致使基金投资比
例不符合上述第(2)项时,基金管理人应当在20个交易日内进行调整;但中国
证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,不需要经基金份额持有人大会审
议。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 
(1)承销证券; 
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 
(3)从事承担无限责任的投资; 
(4)向基金管理人、基金托管人出资; 
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人
利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。 
七、基金净值信息的计算方法和公告方式 
(一)估值方法 
1、基金估值方法 
(1)交易所上市基金的估值 
1)ETF基金按其估值日的收盘价估值; 
2)境内上市开放式基金(LOF),按其估值日的份额净值估值; 
3)境内上市定期开放式基金、封闭式基金,按其估值日的收盘价估值; 
4)境内上市交易型货币市场基金,如披露份额净值,则按其估值日的份额
净值估值;如披露万份(百份)收益,则按其前一估值日后至估值日期间(含节
假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益; 
(2)非上市基金的估值 
1)境内非货币市场基金,按其估值日的份额净值估值; 
2)境内货币市场基金,按其前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万
份收益计提估值日基金收益; 
(3)如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交
易等特殊情况,基金管理人根据以下原则进行估值: 
1)以所投资基金的基金份额净值估值的,若所投资基金与本基金估值频率
一致但未公布估值日基金份额净值,按其最近公布的基金份额净值为基础估值; 
2)以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场
环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境发
生了重大变化的,可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行
市价及重大变化因素调整最近交易市价,确定公允价值; 
3)若所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分,基
金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、
持仓份额等因素合理确定公允价值; 
(4)当基金管理人认为所投资基金按上述第(1)至第(3)条进行估值存
在不公允时,应与托管人协商一致采用合理的估值技术或估值标准确定其公允价
值。 
2、证券交易所上市的有价证券的估值 
(1)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本合同另有规定的
除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值; 
(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全
价; 
(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在
活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价
值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。 
3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 
(1)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 
(2)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,
确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用
估值技术确定公允价值。 
4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 
5、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确
认利息收入。 
6、证券公司短期公司债选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净
价进行估值。 
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 
8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价
机制,以确保基金估值的公平性。 
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。 
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 
(二)估值程序 
1、T日的基金份额净值在T+2日收市后计算,并在T+3日内公告。T日的
基金份额净值是按照T+2日闭市后计算的T日基金资产净值除以T日基金份额
的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,由此产生的收益
或损失由基金财产承担。国家另有规定的,从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
按规定对外公布。 
(三)基金净值信息 
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
后的第3个工作日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日
的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的第3个工作日,在指定网
站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
八、基金合同的终止事由、程序与基金资产的清算 
(一)《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议报中国证监会备案,
自决议生效后按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 
(二)《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 
1、基金份额持有人大会决定终止的; 
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的; 
3、《基金合同》约定的其他情形; 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
(三)基金财产的清算 
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序: 
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 
(3)对基金财产进行估值和变现; 
(4)制作清算报告; 
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书; 
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 
(7)对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为6个月,因本基金所持证券流通性受到限制、结
算保证金相关规定等客观因素,清算期限可相应延长。 
(四)清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
(五)基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
(六)基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。 
(七)基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 
九、争议解决方式 
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点
为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲
裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用及律师费用由败诉方承担。 
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
十、基金合同的存放地及投资者取得方式 
1、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理
人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 
2、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。 
二十、基金托管协议的内容摘要 
一、托管协议当事人 
1、基金管理人:上投摩根基金管理有限公司(具体信息见本招募说明书第
三章) 
2、基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 
住所:北京市西城区金融大街25号 
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 
邮政编码:100033 
法定代表人:田国立 
成立日期:2004年09月17日 
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号 
组织形式:股份有限公司 
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 
存续期间:持续经营 
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择
标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托
管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标
准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核
准或注册的公开募集的基金(含QDII基金及其他经中国证监会核准或注册的基
金)、国内依法发行的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业
债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债
券、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 
本基金将不低于80%的基金资产投资于其他基金份额,股票型、混合型基金
和商品基金(均包含QDII)的合计投资比例为基金资产的60-90%,剩余资产将
投资于债券型基金和货币市场基金(均包含QDII)、以及债券、资产支持证券、
债券回购、银行存款及同业存单等。本基金每个交易日日终应保持现金或到期日
在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金及应收申购款等。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。 
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 
(1)本基金将不低于80%的基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或
注册的公开募集的基金份额; 
(2)本基金持有单只基金的市值,不高于本基金资产净值的20%,且不得
持有其他基金中基金;除ETF联接基金外,本基金管理人管理并由本基金托管
人托管的全部基金中基金持有单只基金不得超过该基金净资产的20%,该基金
净资产规模以最近定期报告披露的规模为准; 
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; 
(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金
资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不
得超过该资产支持证券规模的10%;  
(5)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 
(6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 
年,债券回购到期后不得展期; 
(7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的 15%; 
因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投
资; 
(8)本基金在每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收
申购款等; 
(9)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不超过基金资产净值的
10%;本基金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的10%; 
(10)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; 
(11)本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金以
及中国证监会认定的其他基金份额; 
(12)本基金投资其他基金,被投资基金的运作期限应当不少于1 年、最近
定期报告披露的规模应当高于1 亿元; 
(13)本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的,其市
值不得超过基金资产净值的10%; 
(14)股票型、混合型基金和商品基金(均包含QDII)合计投资比例为基
金资产的60-90%; 
(15)货币市场基金投资比例不超过基金资产的5%; 
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致; 
(17)法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关
限制,不需要经基金份额持有人大会审议。 
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(5)、(7)、(8)、
(16)项外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整;因上述因素致使基金
投资比例不符合上述第(2)项时,基金管理人应当在20个交易日内进行调整;
但中国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。 
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托
管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行
信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应
严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督
基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理
人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定
前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算
方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与
基金托管人协商解决。 
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对
相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金
管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人投资流通受限证券进行监督。 
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金
投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 
1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的、在发行时明确一定
期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证
券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有
锁定期但锁定期不明确的证券。 
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中
央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间
债券市场交易的证券。 
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责
相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产
生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责
任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管
理人承担。 
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 
2.基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风
险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因
基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理
人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资
流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人
原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔
偿基金托管人由此遭受的损失。 
3.本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未
能进行及时调整,基金管理人应依规定编制临时报告书,予以公告。 
4.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: 
(1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 
(2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预
案的建立与完善情况。 
(3)有关比例限制的执行情况。 
(4)信息披露情况。 
5.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 
(六)基金投资中小企业私募债券,基金管理人应根据审慎原则,制定严格
的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会
批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 
基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,
如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和
协助基金托管人的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、
流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损
失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受
的损失。 
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。 
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监
督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式
给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及
纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权
随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知
的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人
应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托
管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金
监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管
理人,由此造成的损失由基金管理人承担。 
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监
会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人
无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,
基金托管人应报告中国证监会。 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需
其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理
人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金
管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在
上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改
正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。 
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管
理人应报告中国证监会。 
四、基金财产的保管 
(一)基金财产保管的原则 
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2.基金托管人应安全保管基金财产。 
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需其他
账户。 
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整
与独立。 
5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情
况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处
分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任
公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、
结算费和账户维护费等费用)。 
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管
人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金
管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责
任。 
7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。 
(二)基金募集期间及募集资金的验资 
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开
立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时
间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。
出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 
3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人
按规定办理退款等事宜。 
(三)基金银行账户的开立和管理 
1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基
金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保
管和使用。 
2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金
的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 
4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户
办理基金资产的支付。 
(四)基金直销账户的开立 
基金管理人负责在本基金计划投资的基金公司开立直销账户,账户资产的管
理和运用由基金管理人负责。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意
擅自转让基金的任何基金账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外
的活动。 
(五)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为
基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的
管理和运用由基金管理人负责。 
证券账户开户费由本基金财产承担,由基金管理人先行垫付,待本基金启始
运营后,基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管
资金账户中扣还基金管理人。 
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证基金、
交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司以及基金管理人与
基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》的规定执行。 
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 
(六)债券托管专户的开设和管理 
《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银
行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民
银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债
券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结
算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主
协议。 
(七)其他账户的开立和管理 
1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金
合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由
基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有
关账户。该账户按有关规则使用并管理。 
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 
(八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有
限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银
行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约
定办理。。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承
担保管责任。 
(九)与基金财产有关的重大合同的保管 
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托
管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基
金合同》终止后15年。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金
托管人提供加盖公章的合同复印件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。 
五、基金资产净值计算和会计核算 
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 
1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金估值日即为T日,
T日的基金份额净值在T+2日收市后计算,并在T+3日内公告。T日的基金份额
净值是按照T+2日闭市后计算的T日基金资产净值除以T日基金份额的余额数
量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规
定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
按规定对外公布。 
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 
1.估值对象 
基金所拥有的基金、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负
债。 
2.估值方法 
(1)基金估值方法 
1)交易所上市基金的估值 
①ETF基金按其估值日的收盘价估值; 
②境内上市开放式基金(LOF),按其估值日的份额净值估值; 
③境内上市定期开放式基金、封闭式基金,按其估值日的收盘价估值; 
④境内上市交易型货币市场基金,如披露份额净值,则按其估值日的份额净
值估值;如披露万份(百份)收益,则按其前一估值日后至估值日期间(含节假
日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益; 
2)非上市基金的估值 
①境内非货币市场基金,按其估值日的份额净值估值; 
②境内货币市场基金,按其前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份
收益计提估值日基金收益; 
3)如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易
等特殊情况,基金管理人根据以下原则进行估值: 
①以所投资基金的基金份额净值估值的,若所投资基金与本基金估值频率一
致但未公布估值日基金份额净值,按其最近公布的基金份额净值为基础估值; 
②以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场环
境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境发生
了重大变化的,可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市
价及重大变化因素调整最近交易市价,确定公允价值; 
③若所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分,基金
管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、
持仓份额等因素合理确定公允价值; 
4)当基金管理人认为所投资基金按上述第1)至第3)条进行估值存在不公
允时,应与托管人协商一致采用合理的估值技术或估值标准确定其公允价值。 
(2)证券交易所上市的有价证券的估值 
1)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除
外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值; 
2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价; 
3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在活跃
市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,
应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。 
(3)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 
1)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 
2)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况
下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃
市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,确
认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估
值技术确定公允价值。 
(4)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 
(5)持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确
认利息收入。 
(6)证券公司短期公司债选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净
价进行估值。 
(7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 
(8) 当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价
机制,以确保基金估值的公平性。 
(9)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通
知对方,共同查明原因,双方协商解决。 
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,基金
管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金净值的
计算结果对外予以公布。 
3.特殊情形的处理 
基金管理人、基金托管人按估值方法的第(7)项进行估值时,所造成的误差不
作为基金份额净值错误处理。 
(三)基金份额净值错误的处理方式 
1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额
净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金
托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到该类基金份额净
值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差
达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误
时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基
金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 
2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔
偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后
按以下条款进行赔偿: 
(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,
如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执
行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 
(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而
且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值
出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付
赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照
管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 
(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新
计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以
基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由
基金管理人负责赔付。 
(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),
进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由
基金管理人负责赔付。 
3.由于证券交易所、基金管理公司及登记结算公司发送的数据错误,或由于
其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、
基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消
除或减轻由此造成的影响。 
4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,
以基金管理人计算结果为准。 
5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有
通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 
2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 
3.占基金相当比例的被投资基金暂停估值时; 
4. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停基金估值; 
5. 法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 
(五)基金会计制度 
按国家有关部门规定的会计制度执行。 
(六)基金账册的建立 
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地
设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方
法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找
到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 
(七)基金财务报表与报告的编制和复核 
1.财务报表的编制 
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 
2.报表复核 
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核
对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全
一致。 
3.财务报表的编制与复核时间安排 
(1)报表的编制 
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季
度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两
个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告
的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两
个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 
(2)报表的复核 
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托
管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 
(八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基
金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 
六、基金份额持有人名册的登记与保管 
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管
理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不
能妥善保管,则按相关法规承担责任。法律法规另有规定或有权机关另有要求的
除外。 
在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交
基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途,并应遵守保密义务。 
七、争议解决方式 
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、
调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲
裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用及律师费用由败诉方承
担。 
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额
持有人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
八、基金托管协议的变更、终止 
(一)托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会
备案。 
(二)基金托管协议终止出现的情形 
1.《基金合同》终止; 
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 
4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 
(三)基金财产的清算 
1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。 
2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4.基金财产清算程序: 
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 
(3)对基金财产进行估值和变现; 
(4)制作清算报告; 
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书; 
(6)将清算结果报中国证监会备案并公告; 
(7)对基金剩余财产进行分配。 
5.基金财产清算的期限为6个月,因本基金所持证券流通性受到限制、结算
保证金相关规定等客观因素,清算期限可相应延长。 
6.清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
7.基金财产清算剩余资产的分配: 
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
8.基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计、并由律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。 
9.基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 
二十一、对基金份额持有人的服务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: 
(一)资料寄送 
1、基金投资者对账单: 
基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或
不定期寄送对账单。 
2、其他相关的信息资料。 
(二)多种收费方式选择 
基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金,满足
基金投资者多样化的投资需求,具体实施办法见有关公告。 
(三)基金电子交易服务 
基金管理人为基金投资者提供基金电子交易服务。投资人可登录基金管理人
的网站(www.cifm.com)查询详情。 
(四)联系方式 
上投摩根基金管理有限公司 
咨询电话:400 889 4888 
网址:www.cifm.com 
二十二、招募说明书的存放及查阅方式 
本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基
金投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件
或复印件。 
二十三、其他应披露事项 
2020年4月15日,上投摩根基金管理有限公司关于修改公司旗下65只公
开募集证券投资基金基金合同的公告 
上述公告均依法通过中国证监会指定的媒介进行披露。 
二十四、备查文件 
(一)中国证监会准予上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)募集注册的文
件 
(二)上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)基金合同 
(三)上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)托管协议 
(四)法律意见书 
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照 
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照 
(七)上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则 
(八)中国证监会要求的其他文件 
上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基
金投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件
或复印件。 

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