太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第1号)


基金管理人:太平基金管理有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
二〇二〇年六月
目 录 
第一部分 绪言 ........................................................................................................... 3 
第二部分 释义 ........................................................................................................... 4 
第三部分 基金管理人 ................................................................................................ 8 
第四部分 基金托管人 .............................................................................................. 16 
第五部分 相关服务机构 .......................................................................................... 23 
第六部分 基金的发售 .............................................................................................. 25 
第七部分 基金合同的生效....................................................................................... 26 
第八部分 基金份额的申购赎回 ............................................................................... 27 
第九部分 基金的投资 .............................................................................................. 36 
第十部分 基金的财产 .............................................................................................. 42 
第十一部分 基金资产估值 .......................................................................................... 43 
第十二部分 基金的收益与分配 ................................................................................... 47 
第十三部分 基金的费用与税收 ................................................................................... 48 
第十四部分 基金的会计与审计 ................................................................................... 51 
第十五部分 基金的信息披露....................................................................................... 52 
第十六部分 风险揭示 ................................................................................................. 58 
第十七部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 .............................................. 63 
第十八部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................... 65 
第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ........................................................................ 78 
第二十部分 基金份额持有人服务 ............................................................................... 93 
第二十一部分 其他应披露事项....................................................................................... 95 
第二十二部分 招募说明书存放及其查阅方式 ................................................................. 96 
第二十三部分 备查文件 ................................................................................................. 97 
重要提示 
本基金经中国证监会2019年11月28日证监许可[2019]2587号文注册募集。 
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,
但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性
判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场,基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根
据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但
不限于:标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组
合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、流动性风险、国债期货的投资风
险、资产支持证券的投资风险、市场风险、合规性风险、管理风险与操作风险等。本基金为
债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金跟踪复制中债1-3年政策性金融债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组
合的风险收益特征相似。 
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流
动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。本基
金投资国债期货,国债期货市场的风险类型较为复杂,涉及面广,具有放大性与可预防性等
特征,其风险主要包括由利率波动原因造成的市场价格风险、由宏观因素和政策因素变化而
引起的系统风险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、由交易制度不完善而引发的
制度性风险以及由技术系统故障及操作失误造成的技术系统风险等。 
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,
本基金会少量投资于其他债券(含国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、地
方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款、国债期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,
如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可
能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度
较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。 
本基金主要投资于政策性金融债,可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融 
债流动性风险和投资集中度风险等。 
本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采
用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性
风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小
企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。在建仓完成后,本基金投资于债
券资产的比例不低于基金资产的80%,投资待偿期在1年-3年(包含1年和3年)的标的指
数成份债券和备选成份债券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金将根据资产规模、
日常申购赎回情况、市场流动性等情况,主要采用完全复制策略构建基金债券投资组合,并
根据标的指数成份债券及其权重的变动而进行相应的调整。投资人在投资本基金之前,请仔
细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和
产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,理性判断市场,自
主、谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息
披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 
本基金单一投资者持有的基金份额不得达到或超过基金份额总额的20%,但在基金运作
过程中因份额赎回等情形被动达到或超过 20%的除外。法律法规或监管机构另有规定的从
其规定。  
本基金本次更新招募说明书主要是对标的指数使用费、基金的募集、基金合同的生效内
容进行更新,更新后的“标的指数使用费”的计提方法于2020年7月1日起执行。更新信
息截止日为2020年6月29日。除上述事项外本次更新的招募说明书所载的内容截止日为
2020年5月8日。 
第一部分 绪言 
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以
下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办
法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理
规定》”)以及《太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》编写。 
本招募说明书阐述了太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的投资目标、策
略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读
本招募说明书。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资
料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信
息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投
资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义 
在《招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:  
1、 基金或本基金:指太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 
2、 基金管理人:指太平基金管理有限公司 
3、 基金托管人:指上海浦东发展银行股份有限公司 
4、 基金合同:指《太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》及对本
基金合同的任何有效修订和补充 
5、 托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《太平中债1-3年政策性金
融债指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6、 招募说明书或本招募说明书:指《太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
招募说明书》及其更新 
7、 基金产品资料概要:指《太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新 
8、 基金份额发售公告:指《太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金份额
发售公告》 
9、 法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时
做出的修订 
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自2013年6月1日起实施的,并根据2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务
委员会第十四次会议《关于修改<中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修正的《中
华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修
订 
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 
16、银行保险监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及
现时有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资
试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 
22、投资人/投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
25、销售机构:指太平基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的
其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售
业务的机构 
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
27、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为太平基金管理有限公司 
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户 
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等基金交易业务而引起的基金份额变动及结
余情况的账户 
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月 
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易
日 
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T 日),n为自然数 
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
39、《业务规则》:指《太平基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是由基金管理人
制定并不时修订,规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基
金管理人、销售机构和投资人共同遵守 
40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定,申请购买
基金份额的行为 
41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定,申请购买
基金份额的行为 
42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件
和要求,将基金份额兑换为现金的行为 
43、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的
条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他
基金基金份额的行为  
44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作 
45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣
款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及
受理基金申购申请的一种投资方式 
46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余
额)超过上一开放日基金总份额的10% 
47、元:指人民币元 
48、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的
其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其
他资产的价值总和 
50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 
51、基金份额净值:针对本基金各类基金份额而言,指计算日某一类基金份额的基金
资产净值除以计算日该类别基金份额总数 
52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程 
53、基金份额分类:指本基金分设两类基金份额:A类基金份额和C类基金份额。两
类基金份额分设不同的基金代码,分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资
产净值除以计算日该类别基金份额总数 
54、A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有
期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别 
55、C类基金份额:指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用,在赎回时根据
持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别 
56、销售服务费: 指从相应类别基金份额的基金财产中计提的,用于本基金市场推广、
销售以及基金份额持有人服务的费用 
57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 
58、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 
59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等 
60、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的
方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存
量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 
第三部分 基金管理人 
一、基金管理人概况 
1、基金管理人基本情况 
名称:太平基金管理有限公司 
住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 
办公地址:中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室 
法定代表人:范宇 
成立日期:2013年1月23日 
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1719号 
组织形式:有限责任公司 
注册资本:人民币4亿元 
存续期限:持续经营 
联系人:陈宏 
客户服务电话:021-61560999/4000288699 
传真:021-38556751 
股权结构: 
股东名称  持股比例  
太平资产管理有限公司  91.50%  
安石投资管理有限公司  8.50%  
合计  100%  
二、主要成员情况 
1、董事会成员 
范宇先生,董事长。中共党员,法学硕士,具有证券投资基金从业资格。曾任职于中国
平安保险公司、中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司历。现任中国太平保险集团有
限责任公司(中国太平保险集团<香港>有限公司)投资管理部副总经理、本基金管理人董事
长。 
李宏先生,董事。金融学本科。现任太平资产管理有限公司副总经理。曾任上海财政证
券公司肇嘉浜路营业部总经理;上海证券有限责任公司证券投资总部总经理;太平资产管理
有限公司投资管理部总经理、投资总监、助理总经理兼投资总监等职。 
徐钢先生,董事。中共党员,经济学硕士,高级经济师。现任太平资产管理有限公司副
总经理。曾任中国人寿保险(集团)公司投资管理部资产配置处、股权管理处负责人;太平
资产管理有限公司股权投资事业部总经理、组合管理部总经理、创新发展部副总经理(主持
工作)、助理总经理等职。 
尤象都先生,董事。中共党员,经济学硕士,具有证券投资基金从业资格。现任本公司
总经理。曾任职于国家经济体制改革委员会、中信实业银行、财政部、兴业银行、银河金融
控股有限责任公司、银河基金管理有限公司、上海璐鑫投资管理有限公司、上海中亿科技投
资集团有限公司、拉萨鸿新资产管理有限公司。 
吴东先生,董事。中共党员,法学硕士,具有证券投资基金从业资格、仲裁员资格、律
师资格。现任本公司副总经理、首席信息官。曾任上海市司法局办公室副主任;中国人寿保
险股份有限公司上海分公司内控合规部总经理;中国人寿保险股份有限公司上海分公司宝山
支公司总经理;太平资产管理有限公司风险管理部/项目评审部副总经理(部门总经理级)、
监察部总经理、风险管理及合规部总经理等职。 
ThomasAdamShippey先生,董事。英国阿斯顿大学国际商务和德语学士。现任安石集团
战略发展总监兼安石集团财务总监。曾任普华永道会计师事务所注册会计师,瑞银集团任执
行董事职务。 
胡志浩先生,独立董事。中共党员,金融学博士。现任国家金融与发展实验室全球经济
与金融研究中心主任。曾任职于中国社会科学院金融研究所、国家金融与发展实验室。 
赵然女士,独立董事。经济学博士。现任河南省社科院金融财贸所负责人、副研究员,
《河南金融发展报告暨河南金融蓝皮书》副主编。曾任职于跨国公司、投资银行等相关企业。 
于春海先生,独立董事。经济学博士。现任中国人民大学经济学院国际经济系主任、中
国人民大学国家发展与战略研究院专聘研究员、中国特色社会主义经济建设协同创新中心研
究员、中信改革发展研究院资深研究员及瞭望智库入驻专家。曾任职于中国航天工业总公司
第三研究院第三设计部任助理工程师。 
2、监事会成员 
陈沫先生,监事会主席。民革党员,大专。现任太平资产管理有限公司信息技术部总经
理。曾任职于太平人寿保险公司,历任太平资产管理有限公司运营保障部副总经理、信息技
术部副总经理、运营管理部副总经理等职。 
曹燕萍女士,监事。中共党员,经济学硕士。现任太平资产管理有限公司权益投资部总
经理。曾任申银万国证券研究所经理助理、高级研究员、能源小组组长,海富通基金管理有
限公司高级研究员、绝对收益组基金经理,国金证券研究所研究总监,太平资产管理有限公
司研究部总经理等职。 
杨峰先生,监事。工程硕士,高级经济师。现任中原证券股份有限公司董事会办公室主
任。曾任河南投资集团发展计划部业务经理、河南投资集团发展计划部高级业务经理、郑州
拓洋实业有限公司总经理助理、河南投资集团担保有限公司副总经理、河南投资集团有限公
司发展计划部副主任、中鼎开源创业投资管理有限公司总经理、中鼎开源创业投资管理有限
公司董事长等职务。 
王伟先生,职工监事。中共党员,金融学博士。具有证券投资基金从业资格。现任本公
司研究部副总监。曾任太平养老保险有限公司受托管理部室经理;中国太平保险集团投资管
理部经理;太平石化金融租赁有限责任公司综合管理部总经理助理、战略规划部助理总经理;
太平基金管理有限公司研究发展部资深研究员、综合管理部副总监。 
陈新先生,职工监事。中共党员,工学学士。具有证券投资基金从业资格。现任本公司
信息技术部总监。曾任丹东电子研究设计院研究室主任;丹东国际信托投资有限公司证券营
业部IT工程师;华泰资管资深IT工程师;永诚保险资管信息管理部总经理。 
赵霖先生,职工监事。FRM,工程及经济学双硕士。具有证券投资基金从业资格。现任
本公司稽核风控部(纪委办公室)总监。曾任职于上海亚太计算机信息系统有限公司、上海
建经投资咨询有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、太平资产管理有限公司等
公司,曾任太平基金管理有限公司信用研究部总监。 
3、公司高级管理人员 
范宇先生,董事长。中共党员,法学硕士,具有证券投资基金从业资格。曾任职于中国
平安保险公司、中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司历。现任中国太平保险集团有
限责任公司(中国太平保险集团<香港>有限公司)投资管理部副总经理、本基金管理人董事
长。 
尤象都先生,总经理。中共党员,经济学硕士,具有证券投资基金从业资格。曾任职于
国家经济体制改革委员会、中信实业银行、财政部、兴业银行、银河金融控股有限责任公司、
银河基金管理有限公司、上海璐鑫投资管理有限公司、上海中亿科技投资集团有限公司、拉
萨鸿新资产管理有限公司。现任本基金管理人总经理。 
岳冲先生,督察长。中共党员,法律硕士。曾任职于中国海关、中国证监会、太平基金
管理有限公司副总经理。现任本基金管理人督察长。 
吴东先生,副总经理。中共党员,法学硕士,具有证券投资基金从业资格、仲裁员资格、
律师资格。曾任上海市司法局办公室副主任;中国人寿保险股份有限公司上海分公司内控合
规部总经理;中国人寿保险股份有限公司上海分公司宝山支公司总经理;太平资产管理有限
公司风险管理部/项目评审部副总经理(部门总经理级)、监察部总经理、风险管理及合规
部总经理等职。现任本基金管理人副总经理、首席信息官。 
季勇先生,副总经理。中共党员,经济学博士,具有证券投资基金从业资格。曾就职于
中国建设银行、中国信达资产管理有限公司、招商基金管理有限公司,曾任金元比联基金管
理有限公司机构理财部总监,国海富兰克林基金管理有限公司机构理财部总经理、机构业务
总监、公司总经理助理,并曾兼任国海富兰克林资产管理有限公司总经理,招商财富资产管
理有限公司董事总经理。现任本基金管理人副总经理。 
4、本基金基金经理 
吴超先生,美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。7年证券基金
行业从业经验。2013年5月起曾任职于西部证券股份有限公司固定收益部和上海金懿投资有
限公司担任固定收益部投资经理、投资总监等职。2017年3月加入本公司,从事投资相关工
作。2018年2月12日起担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基
金经理。2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任太平
恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年5月30日起拟任本基金基金经
理。 
5、投资决策委员会成员 
投资决策委员会主席:总经理尤象都先生 
投资决策委员会成员:总经理助理宋磊先生、权益投资部梁鹏先生、权益投资部林开盛
先生、固定收益投资部陈晓女士、交易部吴士彬先生、权益投资部常璐先生。 
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
三、基金管理人的职责 
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜; 
2、办理基金备案手续; 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 
6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 
9、按照规定召集基金份额持有人大会; 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 
(四)基金管理人的承诺 
1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》
等现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,
采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为
发生。 
2、基金管理人承诺防止下列行为发生: 
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; 
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产; 
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; 
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; 
(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: 
(1)越权或违规经营; 
(2)违反基金合同或托管协议; 
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; 
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; 
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; 
(6)玩忽职守、滥用职权; 
(7)违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职
期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信
息; 
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序; 
(9)贬损同行,以抬高自己; 
(10)以不正当手段谋求业务发展; 
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; 
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; 
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 
(五)基金经理的承诺 
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取
最大利益; 
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; 
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职
期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信
息; 
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
(六)基金管理人的内部控制制度 
基金管理人的内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发
展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制,运用管理方法,实施操作程
序与控制措施而形成的系统。 
1、基金管理人内部控制的总体目标是: 
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经
营、规范运作的经营思想和经营理念。 
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产
的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。 
(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 
2、基金管理人的内部控制遵循以下原则: 
(1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行。 
(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离。 
(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 
(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
3、基金管理人制定内部控制制度遵循以下原则: 
(1)合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。 
(2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上
的空白或漏洞。 
(3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 
(4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、
经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 
4、基金管理人内部控制的主要内容 
公司内部风险控制的主要内容包括:投资管理业务控制、信息披露控制、基金销售活动
控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。 
(1)投资管理业务控制 
公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、
操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。 
(2)信息披露控制 
公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公开披露
的信息真实、准确、完整、及时。 
(3)基金销售活动控制 
公司从事基金销售活动,自觉遵守法律法规和中国证监会的规定,不得损害国家利益、
社会公共利益和基金投资人的合法权益。 
(4)信息技术系统控制 
公司根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格制定信息系
统的管理制度。信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写完
整的技术资料;在实现业务电子化时,设置保密系统和相应控制机制,并保证计算机系统的
可靠性;信息技术系统投入运行前,经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。 
(5)会计系统控制 
公司依据《中华人民共和国会计法》、财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、
《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》等国家有关法律、法规制定基金
会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点
建立严密的会计系统控制。 
(6)监察稽核控制 
公司设立督察长,对董事会负责,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司监察稽
核工作的需要和董事会授权,督察长就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报
告、建议职能。 
公司设立监察稽核部门,对公司经营层负责,开展监察稽核工作,公司保证监察稽核部
门的独立性和权威性。 
5、基金管理人的内部控制制度体系 
基金管理人的制度体系分为四个层面: 
(1)公司章程; 
(2)公司内部控制大纲 
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的
纲要和总揽,内部控制大纲明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容; 
(3)公司基本管理制度 
基本管理制度主要包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、
监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度
和紧急情况处理制度; 
(4)部门和业务管理制度 
部门和业务管理制度是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗
位责任等的具体说明,是公司根据部门职能开展相关业务的相关制度,是依据公司基本管理
制度制定的具体业务管理制度。 
6、基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是公司董事会及管理层的责任。 
基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据法律法规、市
场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 
第四部分 基金托管人 
一、基金托管人情况 
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下: 
名称: 上海浦东发展银行股份有限公司 
注册地址:上海市中山东一路12号 
办公地址:上海市中山东一路12号 
法定代表人:郑杨 
成立时间: 1992年10月19日 
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包括:
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代
理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代
理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;
国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买
卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、
见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人
民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 
组织形式: 股份有限公司 
注册资本: 293.52亿元人民币 
存续期间: 持续经营 
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号 
联系人:胡波 
联系电话:(021)61618888 
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份
制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,
各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,2013
年更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,并更名为资产托管部,
目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心
(含合肥分中心)五个职能处室。 
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全
球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资
产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项
托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。 
二、主要人员情况 
郑杨,男,1966年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家经贸委经济
法规司调研处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长;国家外汇
管理局资本项目司副司长;中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海
市分局副局长;中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任;上海市金融工
作党委副书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、市金融办主任;上海市金融工作
党委书记、市地方金融监管局(市金融工作局)局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董
事长。 
潘卫东,男,1966年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副
经理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长;上
海浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记;上海市金
融服务办公室挂职并任金融机构处处长;上海国际集团党委委员、总经理助理,上海国际集
团党委委员、副总经理,上海国际信托有限公司党委书记、董事长;上海浦东发展银行党委
委员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长,
上海国际信托有限公司董事长。 
孔建,男,1968年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行计划处科员、副主任
科员,国际业务部、工商信贷处科长,资金营运处副处长,上海浦东发展银行济南分行信管
处总经理,上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东
发展银行总行资产托管部党支部书记、资产托管部总经理。 
三、基金托管业务经营情况 
截止2019年12月31日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为6022.97亿元,
比去年末增加42.96%。托管证券投资基金共一百八十六只,分别招募说明书29为国泰金龙
行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基
金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信利众债券基金(LOF)、
博时安丰18个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利
增强债券基金、华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债
券基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基
金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优
选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华
REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、中
银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活
配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券
投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券
型基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混
合基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳裕
定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、
银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇
纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混
合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、易方
达瑞程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、
汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、
博时鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深
300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证500指数基金、鹏华丰康
债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达
瑞弘混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、
易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业4.0主题
沪港深精选混合基金、万家天添宝货币基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、中银证券安弘
债券基金、鑫招募说明书30元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债
券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证
券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、国
联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金、前海
开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、中银
证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动
灵活配置混合型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利
纯债债券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、
鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债
债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、
中信保诚稳达债券型证券投资基金、中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金、东方
红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎
通债券型证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投
资基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银
瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金、广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活
配置混合型证券投资基金、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型
证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券
投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、海
富通聚丰纯债债券型证券投资基金、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、银河
家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金、华富中
证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、嘉实中债1-3
年政策性金融债指数证券投资基金、广发港股通优质增长混合型证券投资基金、长安泓沣中
短债债券型证券投资基金、中海信息产业精选混合型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证
券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基
金、中信建投景和中短债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券招募说明书31型证券投
资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、
南方旭元债券型发起式证券投资基金、大成中债3-5年国开行债券指数基金、永赢众利债券
型证券投资基金、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金、中证长三角一体化发展
主题交易型开放式指数证券投资基金、新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金、银华尊
尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、博时颐泽平衡养老目标三年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)、汇添富汇鑫浮动净值货币市场基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、
恒生前海港股通精选混合型证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金、中证长三角一体
化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资
基金、华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券型基
金、南方梦元短债债券型证券投资基金、鹏扬淳开债券型证券投资基金、华宝宝惠纯债39
个月定期开放债券型证券投资基金、建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、农银
汇理金益债券型证券投资基金、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金、同泰慧择
混合型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、嘉实致禄3个月定期
开放纯债债券型发起式证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、嘉实安元39个月定
期开放纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、长城
嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬
浦利中短债债券型证券投资基金、平安惠合纯债债券型证券投资基金、工银瑞信深证100
交易型开放式指数证券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、景顺长城
弘利39个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基
金等。 
四、基金托管人的内部控制制度 
1、本行内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管
规则和本行规章制度,形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行,保
证基金资产的安全和完整,确保业务活动信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的
合法权益。 
2、本行内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门,指导
业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头
管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控
管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构,并配备专职内控监
督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职责。 
3、内部控制制度及措施:本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务
的决策、执行、监督全过程,渗透到各业务流程和各操作环节,覆盖到从事资产托管各级组
织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点,各项业务流程体现“内控
优先”要求。 
具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理
念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。
制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业
务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度;建立严格完善的资产隔离和资产保管制度,
托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算;对各类突发事件或故
障,建立完备有效的应急方案,定期组织灾备演练,建立重大事项报告制度;在基金运作办
公区域建立健全安全监控系统,利用录音、录像等技术手段实现风险控制;定期对业务情况
进行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实施业务监控,排查风险
隐患。 
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
1、监督依据 
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包
括: 
(1)《中华人民共和国证券法》; 
(2)《中华人民共和国证券投资基金法》; 
(3)《公开募集证券投资基金运作管理办法》; 
(4)《证券投资基金销售管理办法》; 
(5)《基金合同》、《基金托管协议》; 
(6)法律、法规、政策的其他规定。 
2、监督内容 
我行根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资
比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。 
3、监督方法 
(1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内独立行使对
基金管理人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资人的合法权益,不受任
何外界力量的干预; 
(2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的自动处理程
序进行监督,实现系统的自动跟踪和预警; 
(3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人工监督的方
法。 
4、监督结果的处理方式 
(1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报告形式向基
金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时
日报、其他临时报告等; 
(2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件、书面提示函的方式
通知基金管理人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人
违规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠正,基金托管人将报告中国证监会。
如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时,基金托管人应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正; 
(3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应及时提供有
关情况和资料。 
第五部分 相关服务机构 
一、基金份额销售机构 
1、直销机构:太平基金管理有限公司 
住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 
办公地址:中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦10楼1004室 
法定代表人:范宇 
联系人:陈宏 
客户服务电话:021-61560999/4000288699 
直销电话:021-38556789 
直销传真:021-38556751 
公司网址:www.taipingfund.com.cn 
2、其他销售机构 
详见本基金基金份额发售公告及基金管理人网站。 
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并
及时公示。 
二、登记机构 
名称:太平基金管理有限公司 
住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 
办公地址:中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室 
法定代表人:范宇 
联系人:孙波 
联系电话:021-38556708 
三、出具法律意见书的律师事务所 
名称:上海市海华永泰律师事务所 
住所:上海市华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室 
办公地址:上海市东方路69号裕景国际商务广场A楼15层 
负责人:冯加庆 
电话:021-58773177 
传真:021-58773268 
经办律师:张兰、梁丽金 
联系人:张兰 
四、审计基金财产的会计师事务所 
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 
执行事务合伙人:李丹 
经办注册会计师:陈熹、金诗涛 
电话:021-23238888 
传真:021-23238800 
联系人:金诗涛
第六部分 基金的募集 
基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集
本基金,并于2019年11月28日经中国证监会证监许可[2019]2587号文准予募集注册。本基金
募集期为2020年5月11日至2020年5月21日止。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
验资,募集期共募集300,091,430.99份,有效认购户为435户。 
第七部分 基金合同的生效 
一、基金合同的生效 
本基金的基金合同已于2020年5月28日正式生效 
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前
述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 
三、基金存续期内政策性金融债发行人发生改制的处理方式 
如果本基金投资的政策性金融债发行人政策性银行发生改制,且可能对本基金投资运
作、基金份额持有人利益产生较大影响的,在履行适当程序后,基金管理人可以对本基金进
行转型或终止本基金合同。
第八部分 基金份额的申购赎回 
一、申购和赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告
中列明或基金管理人网站公示。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理
人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的
其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或
网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公
告。 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 
三、申购与赎回的原则 
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为
基准进行计算; 
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日的开放时间
结束后不得撤销; 
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。 
6、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额,
但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
四、申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。 
投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵
守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。投资者在申购本基
金时须按销售机构规定的方式备足申购资金;投资者在提交赎回申请时,应确保账户内有足
够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成立。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基
金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不
成立。 
基金份额持有人在提交赎回申请时,必须有足够的份额余额,则赎回申请成立,否则所
提交的赎回申请不成立,登记机构确认赎回时,赎回生效。 
投资人T日的赎回申请经本基金的登记机构确认生效后,基金管理人将在T+7日(包
括该日)内支付赎回款项。如遇证券期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、
银行数据交换系统故障等非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,
赎回款项的支付相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回
款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。投资人
向销售机构交付申购款项,申购成立,投资人向销售机构递交赎回申请,赎回成立;T日提
交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其
他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 
基金销售机构申购、赎回申请的受理的申请并不代表该申请一定生效,而仅代表销售机
构确实接收到该申请。申购和赎回申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申购、
赎回申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 
4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定,从其规定。 
在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间
进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 
五、申购和赎回的数量限制 
1、本基金A类基金份额或C类基金份额首次申购和单笔追加申购的最低金额均为10
元(含申购费),各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和单笔追
加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。 
2、每个交易账户最低持有A类基金份额或C类基金份额余额为10份,若某笔赎回导致
单个交易账户的A类基金份额或C类基金份额余额少于10份时,该类别基金份额余额部分
必须一同赎回。 
3、投资者通过销售机构赎回基金份额时,本基金单笔赎回申请不得低于10份,若投资
者单个交易账户持有的基金份额余额不足10份,将不受此限制,但投资者在提交赎回申请
时须全部赎回。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据自己的情况调整单笔赎回申请
限制,具体以销售机构公布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。 
4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见更新的
招募说明书或相关公告。 
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量
限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
六、申购费用和赎回费用 
1、本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费用。
本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基
金财产。 
各类基金份额的申购费率如下表所示: 
购买金额(M)  A类基金份额申购费率  C类基金份额申购费率  
M<100万元  0.60%   0.00%  
100万元≤M<300万元  0.40%  
300万元≤M<500万元  0.15%  
M≥500万元  1000元/笔   
2、赎回费用 
本基金的A类基金份额和C类基金份额赎回费率随申请份额持有时间增加而递减。具
体如下表所示: 
持有期限  A类基金份额的赎回费率  C类基金份额的赎回费率  
0-7日(不含7日)  1.50%  1.50%  
7日-30日(不含30日)  0.10%  0.10%  
30日及以上  0  0  
本基金对持续持有期少于30日的基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产。 
3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新
的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定
基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以
按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率和销售
服务费率。 
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基
金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规
定。 
七、申购份额与赎回金额的计算 
1、本基金申购份额的计算方式 
(1)A类基金份额 
申购费用适用比例费率时: 
净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 
申购费用=申购金额-净申购金额 
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 
申购费用适用固定金额时: 
申购费用=固定金额 
净申购金额=申购金额-申购费用 
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 
上述计算结果均按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基
金财产承担。 
(2)C类基金份额 
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 
上述计算结果均按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基
金财产承担。 
例1:假定T日A类基金份额净值为1.0160元,某投资人本次申购本基金A类基金份
额10万元,对应的本次申购费率为0.60%,该投资人可得到的A类基金份额为: 
净申购金额=100,000/(1+0.60%)=99403.58元 
申购费用=100,000-99403.58=596.42元 
申购份额=99403.58/1.0160=97838.17份 
即:投资者投资10万元申购本基金A类基金份额,假定申购当日A类基金份额净值为
1.0160元,可得到97,838.17份A类基金份额。 
例2:假设某投资者投资10万元申购本基金C类基金份额,申购当日本基金C类基金
份额净值为1.0600元,则可得到的申购份额为: 
申购份额=100,000/1.0600=94,339.62份 
即:投资者投资10万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日本基金C类基金份额
净值为1.0600元,则其可得到94,339.62份C类基金份额。 
2、赎回金额的计算方式: 
赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额净值 
赎回费用=赎回总金额×赎回费率 
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金
财产承担。 
例3:某投资者赎回本基金A类基金份额1万份,持有时间为2个月,对应的赎回费率
为0%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为: 
赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00元 
赎回费用=12,500.00×0%=0元 
净赎回金额=12,500.00-0=12,500.00元 
即:投资者赎回本基金A类基金份额1万份,持有时间为2个月,假设赎回当日A类
基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,500.00元。 
3、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额
净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小
数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值
在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计
算或公告。但如遇特殊情况,为保护基金份额持有人利益,基金管理人与基金托管人协商一
致,可阶段性调整基金份额净值计算精度并进行相应公告,无需召开基金份额持有人大会审
议。 
八、申购和赎回的登记 
投资人申购基金生效后,基金登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理登记手续,
投资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 
投资人赎回基金生效后,基金登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的登记手续。 
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得实质
影响投资人的合法权益,并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 
九、拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资
人的申购申请。 
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。 
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或
对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销
售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停接受基金申购申请。 
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过20%,或者变相规避20%集中度的情形时。 
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接
受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如
果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消
除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。 
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。 
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接
受投资人的赎回申请。 
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延
缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形(第4、5项除外)之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停接受基金份额持
有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应根据有关规定在指定媒介上公告,已
确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账
户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项
所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可
能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办
理,并对除第5项情形外的恢复赎回业务予以并公告。 
十一、巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。 
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。 
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。
对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理该
单个账户的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取
消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取
消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请
一并处理,无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动
延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 
(3)本基金发生巨额赎回时,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日
基金总份额10%以上的部分,基金管理人有权对其进行延期办理(被延期赎回的赎回申请,
将自动转入下一个开放日继续赎回,与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开
放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止);对于该
基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上一开放日基金总份额10%的部分,基金管理人根
据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回
申请一并办理。但是,如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部
分赎回申请将被撤销。 
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,
可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20
个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或者招募说明书
规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指
定媒介上刊登公告。 
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂
停公告。 
2如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新
开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值;如发生暂停的时间超过1
日,则基金管理人可以根据需要增加公告次数。但基金管理人必须,依照《信息披露办法》
的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;或根据实际
情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 
3、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近1个工作日
各类基金份额净值。 
十三、基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 
十四、定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 
十五、基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户,或者按照相关法律法规或国
家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依
法可以持有本基金基金份额的投资人,或按法律法规或国家有权机关要求的方式执行。 
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 
十六、基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约定,基金销售机构仍有权决定是否办理基金
份额转托管。 
十七、基金份额的冻结、解冻、质押及转让 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分
配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 
基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押业务,并制定相应
的业务规则。 
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者协议转让的交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份
额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根
据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
十八、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生不利影响的
前提下,根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 
第九部分 基金的投资 
一、投资目标 
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金
力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。 
二、投资范围 
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,
本基金会少量投资于其他债券(含国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、地
方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款、国债期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资待
偿期在1年-3年(包含1年和3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金
非现金基金资产的80%;每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
三、投资策略 
本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和
备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对
标的指数的有效跟踪。 
(一)资产配置策略 
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险
的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪待偿期在1年-3年(包含1和3年)的
标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 
(二)债券投资策略 
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债等
债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币
政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 
1、抽样复制策略 
本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小
化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降
低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 
2、替代性策略 
当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基
金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份债券为主,并辅以非成
份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 
在正常市场情况下,基金管理人力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪
误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 
3、中小企业私募债投资策略 
针对中小企业私募债,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,
密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。 
(三)国债期货投资策略 
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流
动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货
的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用
国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍
生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 
(四)资产支持证券投资策略 
针对资产支持证券,本基金将在国内资产证券化具体政策框架下,通过宏观经济、提前
偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后
选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控制产支持证券的总体投资规模并进行
分散,以降低流动性风险。 
四、投资决策依据和流程 
本基金遵循以下投资决策依据以及具体的决策流程: 
1、投资决策依据 
(1)须符合有关法律、法规和基金合同的规定; 
(2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则; 
(3)国内宏观经济发展态势、货币市场运行环境、政策指向及全球经济因素分析。 
2、决策程序 
(1)投资研究团队为投资提供投资决策依据,包括宏观经济研究、行业研究、投资品
种研究报告等; 
(2)投资决策委员会是公司基金投资的最高决策机构,负责对公司所管理基金投资中
的重大问题进行决策。 
投资决策委员会根据公司投资研究团队提交的研究报告,对宏观经济形势和市场的走势
做出分析判断,并根据现行法律、法规和基金合同的有关规定,制定投资策略、投资目标和
总体计划,决定基金资产的配置比例等,对基金经理和投资总监做出投资授权,对超出基金
经理或投资总监权限的投资项目做出决定,对基金经理的投资活动进行监督和管理; 
(3)基金经理遵照投资决策委员会制定的基金资产配置方案的意见,确定基金投资的
配置方案和投资对象,将投资指令下达至交易部执行。 
(5)交易部接到基金经理下达的交易指令后将准确及时地予以执行,并及时反馈情况。
每个交易日交易结束后,基金会计根据交易所回馈信息进行基金清算。 
(6)风险管理部门对投资管理运作进行监督。 
五、投资禁止行为与限制 
1、基金投资组合比例限制 
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资待偿期在1年-3年(包
含1年和3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%; 
(2)每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基
金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等; 
(3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%; 
(4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 
(5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%; 
(6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 
(7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出; 
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得
展期; 
(9)本基金参与国债期货交易,需遵守下列投资比例限制: 
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值
的15%; 
2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%; 
3)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的30%; 
4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债
期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; 
(10)本基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过本基金资产净值的10%;本基
金持有的全部中小企业私募债总市值不得超过基金资产净值的20%; 
(11)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; 
(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因
证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,基
金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 
(14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 
除上述第(2)、(7)、(12)、(13)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,
基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,但须提前公告,不需要经基金
份额持有人大会审议。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 
(1)承销证券; 
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 
(3)从事承担无限责任的投资; 
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 
(5)向其基金管理人、基金托管人出资; 
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。 
法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资不再
受相关限制。 
六、标的指数 
中债1-3年政策性金融债指数。 
中债1-3年政策性金融债指数隶属于中债总指数族分类,该指数成分券包括在境内银行
间债券市场公开发行且上市流通的待偿期0.5至3年(包含0.5和3年)的政策性银行债,
可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。 
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其他指
数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数,或证券市场
有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则,履行适当程序后变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与
业绩比较基准。若标的指数、业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编
制机构变更、指数更名、指数更新等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在
取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告。 
七、业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准为:95%×中债1-3年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期
存款利率(税后)。 
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其他指
数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数,或证券市场
有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则,履行适当程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业
绩比较基准。若标的指数、业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制
机构变更、指数更名、指数更新等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取
得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告。 
八、风险收益特征 
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于
货币市场基金。 
九、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 
1、有利于基金资产的安全与增值; 
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的
利益; 
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
第十部分 基金的财产 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的款项以
及其他投资所形成的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销
售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 
第十一部分 基金资产估值 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的国债期货、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
三、估值原则 
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。 
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价
的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值
计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交
易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价
值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 
与上述投资品种形同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制
是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观
察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可
以使用不可观察输入值。 
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估
值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公
允价值。 
四、估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
(1)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的
相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定; 
(2)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。 
2、首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。 
3、银行市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净
价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估值。 
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 
5、基金投资的国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 
6、中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下,按成本估值。 
7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估
值的公平性。 
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。 
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算
结果对外予以公布。 
四、估值程序 
1、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基金份
额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计
算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的
净值精确度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 
基金管理人于每个工作日计算基金净值信息,并按规定公告。 
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结
果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。 
五、暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商一致,应当暂
停估值的; 
4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
在上述第3项情形下,基金管理人还应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购
赎回申请的措施。 
六、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基
金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理: 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。 
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: 
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方; 
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; 
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失; 
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并
同时报中国证监会备案。 
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行
做法,基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 
七、基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发
送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人
对基金净值按约定予以公布。 
八、特殊情形的处理 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7、8项进行估值时,所造成的误差不作
为基金资产估值错误处理。 
2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所或登记结算公司等机构发送的数据错
误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未
能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但
基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
第十二部分 基金的收益与分配 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。 
三、收益分配原则 
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基
金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原
则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 
四、收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,并按照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介公告。 
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15个工作日。 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额
持有人的现金红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》
执行。
第十三部分 基金的费用与税收 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费; 
2、基金托管人的托管费; 
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 
5、基金份额持有人大会费用; 
6、基金的证券、期货交易费用; 
7、基金的银行汇划费用; 
8、基金的账户开户及维护费用; 
9、标的指数使用费; 
10、C类基金份额的销售服务费; 
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下: 
H=E×0.15%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金托管人按照与基金管理人
协商一致的方式,于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法
定节假日、公休假等,支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下: 
H=E×0.05%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金托管人按照与基金管理人
协商一致的方式,于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公
休日等,支付日期顺延。 
3、C类基金份额的销售服务费 
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基
金份额资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下: 
H=E×0.10%÷当年天数 
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 
E为C类基金份额前一日基金资产净值 
基金销售服务费每日计提,按月支付。基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式,
于次月前3个工作日内从基金财产中一次性划出,由登记机构代收,登记机构收到后按相
关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 
4、标的指数使用费 
本基金作为指数基金,需根据与中债金融估值中心有限公司签署的指数使用许可协议的
约定向中债金融估值中心有限公司支付指数许可使用费。 
在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金资产净值所适用的年度费率计提。 
标的指数许可使用费费率及计提方式如下: 
基金资产净值  年度费率  
10亿人民币以下 (不包括10亿人民币整)  0.04%  
10亿-20亿人民币之间 (包括10亿人民币整,不包括20亿人民币整)  0.03%  
超过20亿人民币 (包括20亿人民币整)  0.025%  
(1)当前一日基金资产净值在10亿元以下(不包括10亿元),基金合同生效后服务
费按前一日的产品资产净值的0.04%的年费率计提。基金合同生效后服务费每日计算,逐
日累计。计算方法如下: 
H=E×0.04%÷当年天数 
(2)当前一日基金资产净值在10亿元至20亿元(包括10亿元,不包括20亿元),
基金合同生效后服务费按前一日的产品资产净值的0.03%年费率计提。基金合同生效后服
务费每日计算,逐日累计。计算方法如下: 
H=E×0.03%÷当年天数 
(3)当前一日基金资产净值在20亿元以上(包括20亿元),基金合同生效后服务费
按前一日的产品资产净值的0.025%的年费率计提。基金合同生效后服务费每日计算,逐日
累计。计算方法如下: 
H=E×0.025%÷当年天数 
以上计算公式中:H为每日应付的指数许可使用费,E为前一日的基金资产净值。 
指数许可使用费的支付方式为每季度支付一次,由基金管理人向基金托管人发送划付指
令,经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中债金融估值
中心有限公司。 
若中债金融估值中心有限公司与基金管理人对指数许可使用费的费率及支付方式另有
约定的,从其最新约定。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的
方法。 
上述“一、基金费用的种类”中第3-8、11项费用,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用: 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失; 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 
3、《基金合同》生效前的相关费用; 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
四、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。 
第十四部分 基金的会计与审计 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度为
基金合同生效日至当年12月31日,若基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度
披露; 
3、本基金的核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 
4、会计制度执行国家有关的会计制度; 
5、本基金独立建账、独立核算; 
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表; 
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。 
二、基金的年度审计 
1.基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格
的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2.会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 
3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务
所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 
第十五部分 基金的信息披露 
一、基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险
管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,
本基金从其最新定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 
本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和
中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)
等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开
披露的信息资料。指定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披
露网站。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 
2、对证券投资业绩进行预测; 
3、违规承诺收益或者承担损失; 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括: 
(一)《基金合同》、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金托管协议 
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。 
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金招募说明书,并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发
生变更的,基金管理人至少每年更新一次。《基金合同》终止的,基金管理人不再更新基金
招募说明书。 
3、基金管理人根据《信息披露办法》的要求公告基金产品资料概要。《基金合同》生效
后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内,更新基金
产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点。基金产品资料概要其他
信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。《基金合同》终止的,基金管理人不再更
新基金产品资料概要。 
关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,自中国证监会规定之日起开始执行。 
4、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应在基金份额发售的三日前,将基金份
额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上,将
基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登
载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人
应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在指定网站上。 
(二)基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。 
(三)《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。 
(四)基金净值信息 
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份
额累计净值。 
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度
最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 
(五)基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网
点查阅或者复制前述信息资料。 
(六)基金定期报告 
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息
披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容
进行复核。基金定期报告包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告。 
1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起3个月内,编制完成基金年度报
告,并将年度报告登载于指定网站上,将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度
报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 
2、基金中期报告:基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内,编制完成基金中期
报告,并将中期报告登载在指定网站上,将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 
3、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基
金季度报告,并将季度报告登载在指定网站上,将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。 
本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。 
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其
他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金
的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 
(七)临时报告 
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指
定报刊和指定网站上。 
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件: 
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 
2、《基金合同》终止、基金清算; 
3、转换基金运作方式、基金合并; 
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 
7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人; 
8、基金募集期延长或提前结束募集; 
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动; 
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚; 
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; 
14、基金收益分配事项; 
15、基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方
式和费率发生变更; 
16、任何一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; 
17、本基金开始办理申购、赎回; 
18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 
21、本基金发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时; 
23、变更基金份额类别设置或基金份额分类规则; 
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 
(八)澄清公告 
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金份额持有人权益的,相
关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监
会。 
(九)清算报告 
《基金合同》终止的,基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算
报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,并由律师事务
所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登
载在指定报刊上。 
(十)资产支持证券的投资情况 
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资
产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明
细。 
(十一)国债期货的投资情况 
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等
文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分
揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 
(十二)中小企业私募债的投资情况 
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债后2个交易日内,在中国证监会指定媒介披
露所投资中小企业私募债的名称、数量、期限、收益率等信息。基金管理人应当在基金年度
报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企
业私募债投资情况。 
(十三)中国证监会规定的其他信息。 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、
审查,并向基金管理人进行书面或者电子确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,
并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当按照中国证监会规定向投
资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息,基金销售机构应当按照中国证监会规定做好
信息传递工作。 
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 
七、信息披露文件的存放与查阅 
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 
八、暂停或延迟披露基金信息的情形 
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息: 
(1)不可抗力; 
(2)基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 
(3)发生暂停估值的情形; 
(4)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
第十六部分 风险揭示 
一、投资于本基金的主要风险 
1、市场风险 
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,
导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括: 
(1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发
展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 
(2)经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期
性变化。基金投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 
(3)利率风险。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本
和利润。基金投资于债券,其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时,基金
持有的债券价格下降,如基金组合久期较长,则将造成基金资产的损失。 
(4)购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通
货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 
(5)再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资
收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。具体为当利
率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比以前
较少的收益率,这将对基金的净值增长率产生影响。 
(6)信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息,或
由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将造成基金资产损失。 
(7)债券回购风险。债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存在
一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,其
中,信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,
造成基金净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资
收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组合风险放大的风
险;而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进行放大的同时,
也对基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即基金组合的风险将会加大。回购比
例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可能性也就越大。 
2、管理风险 
基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误
或基金管理人内部失控而可能产生的损失。管理风险包括: 
(1)决策风险:指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检
查过程中,由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失; 
(2)操作风险:指基金投资决策执行中,由于投资指令不明晰、交易操作失误
等人为因素而可能导致的损失; 
(3)技术风险:是指基金管理人管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损
失。 
3、流动性风险 
在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基
金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。 
(1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范
型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上市的
债券和货币市场工具、国债期货等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券
方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 
(2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额
赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有
人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权
对其采取延期办理赎回申请的措施。 
(3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形
时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规
定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取
短期赎回费等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使
用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评
估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险
管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将
严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。 
4、合规性风险 
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规
及基金合同有关规定的风险。 
二、本基金特有的风险 
1、标的指数的风险 
即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异,
因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投资成本,并有可能因此
而增加跟踪误差,影响投资收益。 
2、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率与整个债券市
场的平均回报率可能存在偏离。 
3、标的指数波动的风险:标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上
市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使
基金收益水平发生变化,产生风险。 
4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: 
(1)由于标的指数调整成份债券或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生
跟踪偏离度与跟踪误差。 
(2)由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调
整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
(3)由于标的指数是每天将利息进行再投资的,而组合债券利息收入只在卖券时和债
券付息时才收到利息部分的现金,然后才可能进行这部分资金的再投资,因此在利息再投资
方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率,从而产生跟踪偏离度。另外,指数成份债
券在付息时,根据法规,持有人需缴纳利息税,因此实际收到的利息金额将低于票面利息金
额,相应的,利息再投资收益也较全额票面利息降低,该两方面差异也进一步导致基金收益
率偏离标的指数收益率和加大跟踪误差偏离度。 
(4)由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而
产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
(5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费等费用的存在,
使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
(6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技
术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指
数的跟踪程度。 
(7)其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指数中该债券
的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基
金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟
踪误差。 
5、标的指数变更的风险 
根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为
本基金的投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合随之调
整,基金收益风险特征可能发生变化,投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。 
6、投资国债期货的风险 
本基金投资国债期货,国债期货市场的风险类型较为复杂,涉及面广,具有放大性与可
预防性等特征。其风险主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、由宏观因素和政策因素
变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、由交易制度不完善而
引发的制度性风险以及由技术系统故障及操作失误造成的技术系统风险等。 
7、投资资产支持证券的风险 
资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础
资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实
体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信
用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流
与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 
8、投资中小企业私募债券的风险 
本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采
用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性
风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小
企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 
9、本基金主要投资于政策性金融债,可能面临以下风险: 
(1)政策性银行改制后的信用风险。若未来政策性银行进行改制,政策性金融债的性
质有可能发生较大变化,债券信用等级也可能相应调整,基金投资可能面临一定信用风险。 
(2)政策性金融债的流动性风险。政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性,在
极端市场环境下,可能集中买进或卖出,存在流动性风险。 
(3)投资集中度风险。政策性金融债发行人较为单一,若单一主体发生重大事项变化,
可能对基金净值表现产生较大影响。 
三、其他风险 
1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 
2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险; 
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 
5、因业务竞争压力可能产生的风险; 
6、不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险; 
7、其他意外导致的风险。 
四、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市
场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售
机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,
不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风
险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承
受能力与产品风险之间的匹配检验。 
五、声明 
1、投资者投资于本基金,须自行承担投资风险; 
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金销售机构销售,基金管
理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。
第十七部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 
一、《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于按照法律法规规定和本基金合同约定
可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并自决
议生效后2日内在指定媒介公告。 
二、《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 
1、基金份额持有人大会决定终止的; 
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的; 
3、《基金合同》约定的其他情形; 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财
产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序: 
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 
(3)对基金财产进行估值和变现; 
(4)制作清算报告; 
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书; 
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 
(7)对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为不超过6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的,清算期限相应顺延。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有从事证券、期货相关
业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 
第十八部分 基金合同的内容摘要 
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 
(一)基金管理人的权利与义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: 
(1)依法募集资金; 
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产; 
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用; 
(4)销售基金份额; 
(5)按照规定召集基金份额持有人大会; 
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益; 
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 
(8)选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、法律、
会计等服务的基金服务机构并确定相关费率,对基金服务机构的相关行为进行监督和处理; 
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用; 
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利; 
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; 
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为; 
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构,并确定有关的费率; 
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户等业务规则; 
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: 
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜; 
(2)办理基金备案手续; 
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产; 
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资; 
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 
(7)依法接受基金托管人的监督; 
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格; 
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告; 
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,因向
审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外; 
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益; 
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上; 
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件; 
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人; 
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿; 
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任; 
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理
人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30
日内退还基金认购人; 
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 
(26)建立并保存基金份额持有人名册; 
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
(二)基金托管人的权利与义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: 
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产; 
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用; 
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办
理证券、期货交易资金清算; 
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: 
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立; 
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户,按照
《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格; 
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; 
(12)建立并保存基金份额持有人名册; 
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人; 
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除; 
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; 
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
(三)基金份额持有人的权利和义务 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于: 
(1)分享基金财产收益; 
(2)参与分配清算后的剩余基金财产; 
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; 
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; 
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权; 
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 
(7)监督基金管理人的投资运作; 
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁; 
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于: 
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; 
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险; 
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; 
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
(一)召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、
中国证监会或基金合同另有规定的除外: 
(1)终止《基金合同》; 
(2)更换基金管理人; 
(3)更换基金托管人; 
(4)转换基金运作方式; 
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或者提高销售服务费; 
(6)变更基金类别; 
(7)本基金与其他基金的合并; 
(8)变更基金投资目标、范围或策略; 
(9)变更基金份额持有人大会程序; 
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会; 
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大
会的事项。 
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会: 
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取; 
(2)调整本基金的申购费率、变更收费方式、调低赎回费率或者调低销售服务费率,
调整基金份额类别的设置、变更收费方式或者调整基金份额分类规则等; 
(3)根据指数发布机构对指数使用许可协议的调整变更标的指数许可使用费收费标
准、计费方式和支付方式等; 
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; 
(6)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围
内调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; 
(7)基金推出新业务或服务; 
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 
(二)会议召集人及召集方式 
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日
起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金
管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管
人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告
知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面
决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份
额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以
上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金
份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得
阻碍、干扰。 
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 
(1)会议召开的时间、地点和会议形式; 
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点; 
(5)会务常设联系人姓名及联系电话; 
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 
(7)召集人需要通知的其他事项。 
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 
(四)基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程: 
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或《基
金合同》约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方
式或《基金合同》约定的其他方式进行表决。 
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告; 
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不
影响表决效力; 
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书
面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权
他人代表出具书面意见; 
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面
意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。 
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方
式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,或者采用网络、电话
或其他方式授权他人代为出席会议并表决,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进
行。 
(五)议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
(1)现场开会 
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。 
(2)通讯开会 
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 
(六)表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以
外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。 
(七)计票 
1、现场开会 
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。 
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。 
(八)生效与公告 
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式
进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名
等一同公告。 
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。 
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如法律法规与监管规则修改导致相关内容被
取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行
修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议 
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
(一)《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于按照法律法规规定和本基金合同约
定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并自决
议生效后2日内在指定媒介公告。 
(二)《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 
1、基金份额持有人大会决定终止的; 
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的; 
3、《基金合同》约定的其他情形; 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
(三)基金财产的清算 
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序: 
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 
(3)对基金财产进行估值和变现; 
(4)制作清算报告; 
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书; 
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 
(7)对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为不超过6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的,清算期限相应顺延。 
(四)清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
(五)基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
(六)基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
(七)基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 
四、争议解决方式 
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进
行仲裁,仲裁地点为上海市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁
决另有规定,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 
争议处理期间,基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾地区法律)管辖,并从其解释。 
五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。 
第十九部分 基金托管协议的内容摘要 
一、托管协议当事人 
(一)基金管理人 
住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 
法定代表人:范宇 
成立时间:2013年1月23日 
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1719号 
注册资本:4亿元 
组织形式:有限责任公司 
存续期间:持续经营 
电话:021-61560999/4000288699 
(二)基金托管人 
名称:上海浦东发展银行股份有限公司 
办公地址:上海市中山东一路12号 
法定代表人:郑杨 
成立日期:1992年10月19日 
基金托管业务资格批准机关:中国证监会 
基金托管业务资格文号:证监基金字[2003]105号 
组织形式:股份有限公司(上市) 
注册资本:人民币293.52亿元 
经营期限:永久存续 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督: 
1.基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、
投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金融工具: 
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,
本基金会少量投资于其他债券(含国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、地
方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款、国债期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。 
《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托
管人要求的格式提供投资品种,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符
合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例
进行监督: 
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为: 
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资待偿期在1年-3年(包含1
年和3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每
个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。 
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理
的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。 
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: 
1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资待偿期在1年-3年(包
含1年和3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%; 
2)每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金
资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等; 
3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%; 
4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 
5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%; 
6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%; 
7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月
内予以全部卖出; 
8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展
期; 
9)本基金参与国债期货交易,需遵守下列投资比例限制: 
①本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值
的15%; 
②本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%; 
③本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的30%; 
④本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债
期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; 
10)本基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过本基金资产净值的10%;本基金
持有的全部中小企业私募债总市值不得超过基金资产净值的20%; 
11)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; 
12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;因
证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,基
金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 
13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 
14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当
程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 
基金托管人对上述指标的监督义务,仅限于监督由基金管理人管理且由基金托管人托
管的全部公募基金是否符合上述比例限制。法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适
用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规
定执行。 
(3)法律法规允许的基金投资比例调整期限 
除上述(2)中第2)、7)、12)、13)项外,由于证券、期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限
制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求,但
中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作日正式向
基金托管人发函说明基金可能的变动规模和公司应对措施,便于基金托管人实施交易监督。 
(4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 
(5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开始。 
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行
为进行监督: 
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: 
(1)承销证券; 
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 
(3)从事承担无限责任的投资; 
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 
(5)向其基金管理人、基金托管人出资; 
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金不再受相关限制。 
4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制
进行监督。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联
交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范
利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,建立健全内部审批机制和评估机制,按照
市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息披露义务。
重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管
理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
如法律、法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托
管人事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及
有关关联方发行的证券清单及其更新,加盖公章并书面提交。基金管理人有责任确保关联交
易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给基金托管人。名单变
更后基金管理人应及时发送基金托管人,经基金托管人确认后,新的关联交易名单开始生效。
基金托管人仅按基金管理人提供的基金关联方名单为限,进行监督。如果基金托管人在运作
中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金
管理人承担责任。 
5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。 
基金托管人根据基金管理人提供的银行间债券市场交易对手名单进行监督。基金管理
人有责任控制交易对手的资信风险,由于交易对手的资信风险引起的损失,基金管理人应当
负责向相关责任人追偿。 
6.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对基金银行存款业务
进行监督。 
基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究,严格测算与控制投资银
行存款的风险敞口,针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。对于基金投资的银行存
款,由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要
求相关责任人进行赔偿。如果基金托管人在运作过程中遵循有关法律法规的规定和《基金合
同》的约定监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。 
7.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
如下所指“流通受限证券”与本协议以及基金合同所指“流动性受限资产”定义存在
不同。就流动性受限资产定义,请参照基金合同的“第二部分:释义”部分。 
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通
受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和
操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以
及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 
(1)本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行
股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息
或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 
(2)基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。
风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金
流动性困难以及相关损失等问题的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应
在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票的相关流动性风险
处置预案。 
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极
有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发
生剧烈变动等原因而导致基金现金周转出现困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基
金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托
管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失的,基金托管人不承担任何
责任。 
(3)基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒
体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占
基金资产净值的比例、锁定期等信息。 
有关基金投资的流通受限证券应保证登记存管在相关基金名下,基金管理人负责相关
工作的落实和协调,并保证基金托管人能够正常查询。如因流通受限证券的登记存管不能保
证基金托管人正常履行资产保管责任,有关此项基金资产存管的责任由基金管理人承担。 
如基金管理人未遵守相关制度、流动性风险处置方案以及投资额度和比例限制要求,
导致基金出现风险使乙方承担连带赔偿责任的,若基金托管人此前已切实履行监督职责的,
基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 
如基金管理人和基金托管人无法就上述问题达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。基金托管人履行了本协议规定的监督职责后,不承担任何责任。 
(5)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 
8.基金托管人对基金投资中小企业私募债券、中期票据的监督责任仅限于依据本协议
相关规定对投资比例和投资限制进行事后监督;除此外,无其它监督责任。如发现异常情况,
应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人进行监督和核
查。基金因投资中小企业私募债券、中期票据导致的信用风险、流动性风险,基金托管人不
承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失的,基金托管人不承担任何责任。 
基金管理人管理的基金在投资中小企业私募债、中期票据前,基金管理人须根据法律、
法规、监管部门的规定,制定严格的关于投资中小企业私募债、中期票据的风险控制制度和
流动性风险处置预案,管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预案。 
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净
值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、
基金托管协议等有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到
通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。 
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 
基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对
基金业务的监督和核查,对基金托管人发出的书面提示,必须在规定时间内答复基金托管人
并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法律法规、《基金合同》
和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关
数据资料和制度等。 
若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已经生效的投
资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知
基金管理人,并报告中国证监会。基金管理人的上述违规失信行为给基金财产或基金份额持
有人造成的损失,由基金管理人承担。 
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基
金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管
理人,并报告中国证监会。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正。 
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取
拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改
正的,基金托管人应报告中国证监会。 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管
人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需其他账
户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、是否根据基金管理人指
令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合
同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠
正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基
金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通
知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会,基金管理人有权要求基
金托管人赔偿基金管理人及基金财产因此所遭受的损失。基金管理人发现基金托管人有重大
违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的,基金管理人应报告中国证监会。 
四、基金财产的保管 
(一)基金财产保管的原则 
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2.基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令,不得自行运
用、处分、分配基金的任何财产(基金托管人主动扣收的汇划费除外)。基金托管人不对处
于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。 
3.基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户和证券账户及投资所需其他账
户。 
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他
基金的托管业务实行严格的分账管理、独立核算,确保基金财产的完整与独立。 
5.对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有
关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负
责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与
配合,但对基金财产的损失不承担责任。 
(二)募集资金的验证 
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托
管资格的商业银行开设的“太平基金管理有限公司基金认购专户”。该账户由基金管理人开
立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合
《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师
事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国
注册会计师签字方为有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划
入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托
管人收到有效认购资金当日以书面形式确认资金到账情况,并及时将资金到账凭证传真给基
金管理人,双方进行账务处理。 
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》备案的条件,由基金管理人按规定办理退
款事宜。 
(三)基金资产托管专户的开立和管理 
基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户,并根据基金管理人合法合规
的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及托管行的相关要求,提供开户所需
的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的印章由基金托管人保管和
使用,预留印鉴由管理人刻制在托管账户开立前移交托管人。 
本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人或基金的资产托管专户进行。基金的
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要,基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用以基金名义
开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、
《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构
的其他有关规定。 
(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公
司/深圳分公司开立专门的证券账户。 
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户;亦不得使用本基金的任何证券
账户进行本基金业务以外的活动。 
基金证券账户的开立和原始开户材料的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用
由基金管理人负责。基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司/深圳分公司开立结算备付金账户,基金托管人代表所托管的基金完成与中国证券登
记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券
结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定和基金托管人为履行结算
参与人的义务所制定的业务规则执行。 
(五)银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案 
《基金合同》生效后,在符合监管机构要求的情况下,基金管理人负责以基金的名义申
请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据
中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规
定,以本基金的名义分别在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公
司开立债券托管账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基金托
管人协助基金管理人完成银行间债券市场准入备案。 
(六)其他账户的开设和管理 
1、因业务发展而需要开立的其它账户,可以根据《基金合同》或有关法律法规的规定,
经基金管理人和基金托管人协商一致后,由基金托管人负责为基金开立。新账户按有关规则
使用并管理。 
2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 
(七)基金投资银行存款账户的开立和管理 
基金投资银行定期存款,基金管理人与基金托管人应比照相关规定,就本基金投资银行
存款业务签订书面协议。 
基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订总体合作协
议,并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。 
存款账户必须以基金名义开立,账户名称为基金名称,存款账户开户文件上加盖预留印
鉴及基金管理人公章。 
本基金投资银行存款时,基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议,明确存款的类
型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。 
为防范特殊情况下的流动性风险,定期存款协议中应当约定提前支取条款。 
基金所投资定期存款存续期间,基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账
机制,确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。 
(八)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券
也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深
圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和
转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证
券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人
对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款存单对应的财产不承
担保管责任。 
(九)与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金
管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应
保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件
送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以
上。 
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核对一致
的并加盖授权业务章的合同传真件或复印件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。 
五、基金资产净值计算和会计核算 
(一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该类
基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数
点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 
每个工作日,基金管理人应对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的
规定暂停估值时除外。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金净值信息并以
双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发
送给基金管理人,由基金管理人约定对外公布。 
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值信息,基金托管人复核、审查基金管
理人计算的基金净值信息。本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,
如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净
值信息的计算结果对外予以公布。 
(二)基金资产估值 
估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规
定的约定。 
当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基
金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 
(三)估值错误处理 
1.当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为该类基金份额净
值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采
取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理
人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基
金管理人应当公告。 
2.当因基金管理人和基金托管人原因致使基金份额净值计算差错给基金和基金份额持
有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责
任,经确认后按以下条款进行赔偿: 
(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双
方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份
额持有人和基金财产造成的直接损失,由基金管理人负责赔付。(2)若基金管理人计算的基
金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求
基金管理人书面说明的,在基金份额净值出错且造成基金份额持有人直接损失的,应根据法
律法规的规定对基金份额持有人或基金支付赔偿金,对于向基金份额持有人或基金支付的赔
偿金额,基金管理人与基金托管人按照各自收取的管理费和托管费的比例承担相应的责任。
(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,
尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对
外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的直接损失,由基金管理人负责赔付。(4)由于
基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),导致基金份额净值计
算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。 
3.由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所或登记结算公司等机构发送的数据错误
等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未
能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。
但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 
4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理
人计算结果为准。 
5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,
双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 
(四)暂停估值的情形 
1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 
2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 
3.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,应当暂停估值; 
4.中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 
(四)基金账册的建立 
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法
和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册
定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以
基金管理人的处理方法为准。 
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并
纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账
的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 
(五)基金定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每
月终了后5个工作日内完成。 
在《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3
个工作日内,更新基金招募说明书,并登载在指定网站上。《基金合同》生效后,基金产品
资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内,更新基金产品资料概要,
并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点。《基金合同》终止的,基金管理人不再
更新基金招募说明书和基金产品资料概要基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内
完成季度报告编制并公告;在会计年度半年终了后2个月内完成中期报告编制并公告;在会
计年度结束后3个月内完成年度报告编制并公告。 
基金管理人在5个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖公章后,
以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作日内进行复核,并
将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作日内完成季度报告,在季度报
告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后7个工作日内进行复核,
并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在30日内完成中期报告,在中期报告完成当
日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结果
书面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告,在年度报告完成当日,将有关报
告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后45日内复核,并将复核结果书面通知基金管理
人。 
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人
应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金
托管人在基金管理人提供的报告上加盖印鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核意见
书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就
相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相
关情况报证监会备案。 
基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具相
应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 
六、基金份额持有人名册的登记与保管 
基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、《基金合同》
终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。
基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管
理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。
保管期限为15年,法律法规或监管部门另有规定的除外。 
在基金托管人编制半年报和年报前,基金管理人应将每年6月30日、12月31日的基金持
有人名册送交基金托管人,文件方式可以采用电子或文档的形式并且保证其的真实、准确、
完整。基金托管人应妥善保管,不得将持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途。 
七、争议解决方式 
(一)本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,在此不包括香港、澳门特别
行政区和台湾地区法律),并从其解释。 
(二)相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好
协商可以解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行
仲裁,仲裁的地点在上海,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用和律师
费由败诉方承担。 
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 
(一)托管协议的变更与终止 
1.托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突,并需经基金管理人、基金托管人加盖公章或合同
专用章以及双方法定代表人或授权代理人签字(或盖章)确认。基金托管协议的变更报中国
证监会备案。 
2.基金托管协议终止的情形 
发生以下情况,本托管协议终止: 
(1)《基金合同》终止; 
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产; 
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权; 
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 
(二)基金财产的清算 
1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2.在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》
和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 
3.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从
事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产
清算小组可以聘用必要的工作人员。 
4.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
5.基金财产清算程序: 
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 
(3)对基金财产进行估值和变现; 
(4)制作清算报告; 
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书; 
(6)将清算报告报告中国证监会备案并公告; 
(7)对基金剩余财产进行分配。 
基金财产清算的期限为不超过6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及
时变现的,清算期限相应顺延。 
6.清算费用 
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基
金清算小组优先从基金财产中支付。 
7.基金财产按下列顺序清偿: 
(1)支付清算费用; 
(2)交纳所欠税款; 
(3)清偿基金债务; 
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 
(三)基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
(四)基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十部分 基金份额持有人服务 
对于基金份额持有人和潜在投资者,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,并
将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: 
(一)基金份额持有人登记服务 
基金管理人作为登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金管理人配备电脑系统及
通讯系统,为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管;基金转换
和非交易过户;基金份额持有人名册的管理;权益分配时红利的登记派发;基金交易份额的
清算过户和基金交易资金的交收等服务。 
(二)资料递送服务 
1、账户资料:投资者开户申请自成功受理之日起的2个交易日后,相关基金账户的开户
确认信息可通过销售机构进行查询和打印。 
2、交易确认单:投资者自交易指令成功下达之日起的2个交易日后,可通过销售机构查
询和打印交易确认单。 
3、基金对账单:通常情况,基金管理人自年度结束之日起30个交易日内,向所有基金
份额持有人递送年度对账单。如基金份额持有人另有需求,可致电客户服务中心调整对账单
的递送频率。 
4、其他资料:基金管理人将根据投资者的需求,不定期递送基金管理人介绍和产品宣
传推介材料等。 
基金管理人提供的资料递送服务原则上以电子形式为主,如基金份额持有人需纸质资
料,可致电客户服务中心。对于纸质资料的递送,基金管理人不对资料的邮寄送达做出任何
承诺和保证,也不对邮寄过程中所出现的遗漏、泄露而导致的直接或间接损害承担赔偿责任。 
(三)客户服务中心电话服务 
客户服务中心提供24小时自动语音查询服务。基金份额持有人可进行基金账户余额、交
易情况、基金净值等信息的查询。 
客户服务中心提供每个交易日9:00-11:30,13:00-17:00人工热线咨询服务。投资人可通
过客户服务中心热线电话(021-61560999/4000288699)享受业务咨询、信息查询、服务投
诉、信息定制、对账单递送、资料修改等专项服务。 
非人工服务时间或线路繁忙时,客户服务中心提供电话留言功能,客户服务中心工作人
员将根据投资者留言,提供后续服务。 
(四)信息定制服务 
基金份额持有人可以登录基金管理人网站(www.taipingfund.com.cn),或拨打客户服务
中心热线电话提交信息定制申请。基金管理人通过手机短信、电子邮件或其他方式按基金份
额持有人的定制提供账户余额、基金信息、产品净值、交易确认、公司活动、理财刊物等。
基金管理人可以根据实际业务需要,调整定制信息的条件、方式和内容。 
(五)客户投诉和建议处理 
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心语音留言、呼叫中心人工电话、书信、电子
邮件(services@taipingfund.com.cn)等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉
或提出建议。投资者还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉或提
出建议。 
第二十一部分 其他应披露事项 
本基金暂无其他应披露事项。《基金合同》如有未尽事宜,由《基金合同》当事人各方
按有关法律法规协商解决。 
第二十二部分 招募说明书存放及其查阅方式 
招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,投资人可在办公时间
免费查阅。投资者在支付工本费后,在合理时间内取得基金招募说明书复制件或复印件,但
应以基金招募说明书正本为准。 
投资者还可以通过中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介查阅和下载
招募说明书。 
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 
第二十三部分 备查文件 
(一)备查文件目录 
1、《中国证监会准予太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金注册的批复》; 
2、《太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》; 
3、《太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》; 
4、法律意见书; 
5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 
6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 
7、中国证监会要求的其他文件。 
(二)存放地点 
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 
(三)查阅方式 
投资者可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所免费查阅备查文件;也可支
付工本费后,在合理时间内取得本基金备查文件复制件或复印件,但应以基金备查文件正本
为准。 
(以下无正文) 
太平基金管理有限公司 
2020年6月29日 

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