建信现金增利货币市场基金2020年第2季度报告

基金管理人:建信基金管理有限责任公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
报告送出日期:2020年 7月 20日 
 
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§1 重要提示  
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 16日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 
§2 基金产品概况  
基金简称  建信现金增利货币 
基金主代码  002758 
基金运作方式  契约型开放式 
基金合同生效日  2016年 7月 26日 
报告期末基金份额总额  94,911,331,156.74份  
投资目标  在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超
越业绩比较基准的投资回报。 
投资策略  本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略,在严格控制
风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 
业绩比较基准  七天通知存款利率(税前) 
风险收益特征  本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。 
基金管理人  建信基金管理有限责任公司 
基金托管人  交通银行股份有限公司 
§3 主要财务指标和基金净值表现  
3.1 主要财务指标  
单位:人民币元  
主要财务指标  报告期(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日)  
1.本期已实现收益  593,303,673.95 
2.本期利润  593,303,673.95 
3.期末基金资产净值  94,911,331,156.74 
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
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除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益,由于货币市场基
金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 
2、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。  
3.2 基金净值表现  
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
阶段  
净值收益
率①  
净值收益率
标准差②  
业绩比较基
准收益率③  
业绩比较基准收
益率标准差④  
①-③  ②-④  
过去
三个
月 
0.4852% 0.0003% 0.3366%  0.0000% 0.1486% 0.0003% 
过去
六个
月 
1.1728% 0.0012% 0.6732%  0.0000% 0.4996% 0.0012% 
过去
一年 
2.5699% 0.0010% 1.3537%  0.0000% 1.2162% 0.0010% 
过去
三年 
10.8700% 0.0024% 4.0537%  0.0000% 6.8163% 0.0024% 
自基
金合
同生
效起
至今 
14.4331% 0.0024% 5.3112%  0.0000% 9.1219% 0.0024% 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较  
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注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。  
§4 管理人报告  
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介  
任本基金的基金经理期限  
姓名  职务  
任职日期  离任日期  
证券从业
年限  
说明  
先轲宇 
本基金的
基金经理 
2017年 7月 7
日 
- 8年 
先轲宇先生,硕士。2009年 7月至 2016
年 5月在中国建设银行金融市场部工作,
曾从事绩效管理,2012年起任债券交易
员。2016年 7月加入我公司,历任固定
收益投资部基金经理助理、基金经理,
2017年 7月 7日起任建信现金增利货币
市场基金和建信现金添益交易型货币市
场基金的基金经理;2018年 3月 26日起
任建信周盈安心理财债券型证券投资基
金的基金经理;2019年 1月 25日起任建
信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币
市场基金、建信货币市场基金的基金经理
。 
陈建良 
固定收益
投资部副
总经理,
本基金的
基金经理 
2016年 7月 26
日 
- 13年 
陈建良先生,双学士,固定收益投资部副
总经理。2005年 7月加入中国建设银行
厦门分行,任客户经理;2007年 6月调
入中国建设银行总行金融市场部,任债券
交易员;2013年 9月加入我公司投资管
理部,历任基金经理助理、基金经理、固
定收益投资部总经理助理、副总经理,
2013年 12月 10日起任建信货币市场基
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金的基金经理;2014年 1月 21日起任建
信月盈安心理财债券型证券投资基金的
基金经理,该基金于 2020年 1月 13日转
型为建信短债债券型证券投资基金,陈建
良继续担任该基金的基金经理;2014年 6
月 17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的
基金经理;2014年 9月 17日起任建信现
金添利货币市场基金的基金经理;2016
年 3月 14日起任建信目标收益一年期债
券型证券投资基金的基金经理,该基金在
2018年 9月 19日转型为建信睿怡纯债债
券型证券投资基金,陈建良自 2018年 9
月 19日至 2019年 8月 20日继续担任该
基金的基金经理;2016年 7月 26日起任
建信现金增利货币市场基金的基金经理;
2016年 9月 2日起任建信现金添益交易
型货币市场基金的基金经理;2016年 9
月 13日至 2017年 12月 6日任建信瑞盛
添利混合型证券投资基金的基金经理;
2016年 10月 18日起任建信天添益货币
市场基金的基金经理。 
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明  
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为
基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信现金增利货币市场基金基金合同》的规定。 
4.3 公平交易专项说明  
4.3.1 公平交易制度的执行情况  
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法
规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明  
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
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边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公
平交易和利益输送。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析  
2020年二季度,在全社会各方面的共同努力下,随着新冠病毒疫情防控成效的进一步显现,
复工复产全面推进,宏观经济运行整体呈现出明显复苏态势,投资和消费领域数据表现也得到持
续改善。固定资产投资增速降幅明显收窄,前 5月累计增速同比下滑 6.3%,相较于一季度末降幅
明显收窄了 9.8个百分点。其中基建投资降幅较一季度末大幅收窄 13个百分点,房地产投资降幅
则基本回到 0附近,制造业投资仍是受冲击最大的分项,前 5月增速同比仍然下滑了 14.8%。二
季度在扩大内需、促进消费等多项政策促进下,消费得到了持续改善,前 5月社会消费品零售总
额名义同比增长录得-13.5%,较一季度数据有所改善,其中汽车等部分消费升级类商品增长较快。
从生产端上看,由于恢复正常生产水平的企业占比达到八成以上,前 5月全国规模以上工业增加
值累计同比下降 2.8%,降幅较一季度末 8.4%的水平明显收窄。总体看,今年二季度伴随着国内疫
情防控的成效显现,宏观经济运行在探底后开始持续修复。 
二季度价格水平整体保持稳定,居民消费价格(CPI)继续回落,工业生产者出厂价格(PPI)
环比降幅有所收窄。前 5月 CPI同比上涨录得 4.1%,由于疫情后复工复产加强了相关供给保障,
食品项价格出现明显回落,带动 CPI指数涨幅较一季度有所下行。而随着国内复工复产的全面推
进,生产端价格指数也出现反弹,其中 5月份 PPI环比涨幅-0.4%,降幅明显收窄。 
二季度资金面中枢较一季度有所上移,央行在货币政策操作上逐渐回归中性常态。4月份,
央行先将金融机构在央行超额存款准备金利率从 0.72%下调至 0.35%,在 4月 15日又将 1年期 MLF
利率下调 20BP至 2.95%,并进一步引导 1年期和 5年期 LPR贷款市场报价利率分别下行 20BP和 1BP
到 3.85%和 4.65%,压低了短期利率中枢水平。随后由于经济探底复苏,以及对资金空转套利的治
理,货币政策基调回归中性,央行开始在公开市场持续净回笼资金,并创新性地推出直达实体的
定向政策工具,使得在进入 5月后货币市场利率中枢不断上移,且资金价格波动在月末和季末等
时点明显放大。 
债券市场在二季度受到疫情形势好转、宏观经济修复、一级市场供给放量以及货币政策回归
常态等多重因素影响震荡加剧,收益率先下后上,曲线呈现熊平态势。其中一年以内品种在经历 4
月份快速下行后,随着货币政策边际调整信号的确认,在进入 5月后开始触底反转,并在 6月出
现加速跳涨的态势。截至季末,1年期国开债和 1年期国债分别报收 2.19%和 2.18%,较一季度末
分别上行 34BP和 49BP,品种利差明显收窄。 
在此环境下,本基金更加强调对资产类别的比价和切换,严格控制组合剩余期限水平,确保
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资产端具备足够的备付水平和滚动配置能力。在短期利率水平持续维持低位期间,适当增加了杠
杆弹性,并努力在利率波动中寻找波段交易机会为组合提供收益增厚。 
4.5 报告期内基金的业绩表现  
本报告期本基金净值收益率 0.4852%,波动率 0.0003%,业绩比较基准收益率 0.3366%,波动
率 0.0000%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明  
无。 
§5 投资组合报告  
5.1 报告期末基金资产组合情况  
序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)  
1  固定收益投资  65,840,305,079.09  63.40  
   其中:债券  65,589,937,079.09  63.16  
   
资产支持证
券  
250,368,000.00  0.24  
2  买入返售金融资产  15,071,947,930.99  14.51  
 
其中:买断式回购的
买入返售金融资产  
-  -  
3  
银行存款和结算备
付金合计  
22,614,267,108.29  21.78  
4  其他资产  326,595,669.22  0.31  
5  合计  103,853,115,787.59  100.00  
5.2 报告期债券回购融资情况  
 
序号  项目  占基金资产净值比例(%)  
1  报告期内债券回购融资余额  7.27 
 
其中:买断式回购融资  - 
序号  项目  金额(元)  
占基金资产净值
比例(%)  
2  报告期末债券回购融资余额  6,115,595,112.72 6.44 
 
其中:买断式回购融资  - - 
注:报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。  
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明  
无。 
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5.3 基金投资组合平均剩余期限  
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况  
项目  天数  
报告期末投资组合平均剩余期限  97 
报告期内投资组合平均剩余期限最高值  97 
报告期内投资组合平均剩余期限最低值  76 
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明  
无。 
   
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例  
序号  平均剩余期限  
各期限资产占基金资产净
值的比例(%)  
各期限负债占基金资产净
值的比例(%)  
1  30天以内  31.00 9.38 
   
其中:剩余存续期超过 397天的浮动
利率债  
- - 
2  30天(含)—60天  15.12 - 
   
其中:剩余存续期超过 397天的浮动
利率债  
- - 
3  60天(含)—90天  18.50 - 
   
其中:剩余存续期超过 397天的浮动
利率债  
- - 
4  90天(含)—120天  5.76 - 
   
其中:剩余存续期超过 397天的浮动
利率债  
- - 
5  120天(含)—397天(含)  38.70 - 
   
其中:剩余存续期超过 397天的浮动
利率债  
- - 
合计  109.08 9.38 
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明  
无。 
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  

号  
债券品种  摊余成本(元)  占基金资产净值比例(%)  
1  国家债券  742,224,873.71 0.78 
2  央行票据  - - 
3  金融债券  5,347,973,399.39 5.63 
   其中:政策 5,297,975,028.81 5.58 
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性金融债  
4  企业债券  25,282,571.07 0.03 
5  
企业短期融
资券  
13,651,325,898.32 14.38 
6  中期票据  130,844,135.89 0.14 
7  同业存单  45,692,286,200.71 48.14 
8 其他  - - 
9 合计  65,589,937,079.09 69.11 
10 
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券  
- - 
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细  
序号  债券代码  债券名称  债券数量(张)  摊余成本(元)  
占基金资产
净值比例(%)  
1 112093555 
20汇丰银行
CD014 
18,000,000 1,792,795,607.39 1.89 
2 112098912 
20宁波银行
CD079 
16,500,000 1,640,107,496.70 1.73 
3 112003013 
20农业银行
CD013 
16,300,000 1,612,599,071.27 1.70 
4 112009043 
20浦发银行
CD043 
11,500,000 1,140,888,218.73 1.20 
5 112004011 
20中国银行
CD011 
11,000,000 1,085,195,951.35 1.14 
6 111911111 
19平安银行
CD111 
10,000,000 998,757,707.90 1.05 
7 111908160 
19中信银行
CD160 
10,000,000 998,142,893.17 1.05 
8 111903099 
19农业银行
CD099 
10,000,000 996,951,235.62 1.05 
9 112080804 
20贵阳银行
CD072 
10,000,000 989,621,048.69 1.04 
10 160411 16农发 11 9,600,000 966,976,681.48 1.02 
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离  
项目  偏离情况  
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数  0 
报告期内偏离度的最高值  0.1660%  
报告期内偏离度的最低值  -0.0454%  
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值  0.0957%  
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明  
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无。 
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明  
无。 
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细  
序号  证券代码  证券名称  数量(份)  摊余成本(元)  
占基金资产净值
比例(%)  
1 168680 1欲晓 A01 2,000,000 200,000,000.00 0.21 
2 138650 万科 13优 400,000 40,000,000.00 0.04 
3 139839 万科 08A1 800,000 10,368,000.00 0.01 
5.9 投资组合报告附注  
5.9.1    
本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在 1.0000元。 
5.9.2    
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,上海浦东
发展银行股份有限公司(600000)于 2019年 10月 14日发布公告,中国银行保险监督管理委员会
(以下简称“中国银保监会”)对公司成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向
监管部门报告、轮岗制度执行不力的违规行为依法查处,执行罚款 130万元人民币(银保监罚决
字【2019】7号)。 
5.9.3 其他资产构成  
序号  名称  金额(元)  
1  存出保证金  1,731.03 
2  应收证券清算款  3,568,707.05 
3  应收利息  322,966,285.28 
4  应收申购款  58,945.86 
5  其他应收款  -  
6  待摊费用  - 
7 其他  - 
8 合计  326,595,669.22 
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分  
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 
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§6 开放式基金份额变动  
单位:份  
报告期期初基金份额总额  126,157,197,591.81 
报告期期间基金总申购份额  31,961,315,821.90 
报告期期间基金总赎回份额  63,207,182,256.97 
报告期期末基金份额总额  94,911,331,156.74  
注:上述总申购份额含转换转入份额、红利再投份额,总赎回份额含转换转出份额。  
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细  
无。 
§8 影响投资者决策的其他重要信息  
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况  
无。 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息  
无。  
§9 备查文件目录  
9.1 备查文件目录  
1、中国证监会批准建信现金增利货币市场基金设立的文件; 
2、《建信现金增利货币市场基金基金合同》; 
3、《建信现金增利货币市场基金招募说明书》; 
4、《建信现金增利货币市场基金托管协议》; 
5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 
6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 
9.2 存放地点  
基金管理人或基金托管人处。 
9.3 查阅方式  
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。  
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