中海可转换债券债券型证券投资基金2020年第2季度报告

基金管理人:中海基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:2020年 7月 21日 
 
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§1 重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 07月 16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 
§2 基金产品概况 
基金简称 中海可转债债券 
基金主代码 000003 
交易代码 000003 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2013年 3月 20日 
报告期末基金份额总额 121,064,965.05份 
投资目标 
本基金以可转换债券为主要投资目标,在严格控
制投资组合风险的基础上,充分把握可转换债券
兼具股性和债性的风险收益特征,实现基金资产
的长期稳健增值。 
投资策略 
1、整体资产配置策略 
在严格风控基础上,通过对国内外宏观经济形势、
证券市场估值水平、财政及货币政策以及信用风
险情况等因素的综合研判,预测各大类资产(可
转债、股票、债券等)在不同经济周期阶段内的
风险收益特征,进而在各大类资产之间进行整体
动态配置,力争为基金资产获取持续稳健回报。 
2、可转换债券投资策略 
(1)一级市场 
将积极参与公司基本面优秀、发行条款较好、申
购预期收益较高的可转债一级市场申购,上市后
根据个券即时市场价格等因素做出持有或卖出
的决策。 
(2)二级市场 
将结合历史估值情景,综合运用基本面分析、理
论定价分析、相对价值分析等方法,在严格控制
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风险的前提上,把握可转换债券的价值走向,精
选个券,力争实现更高的投资收益。同时,由于
可转债一般还设置提前赎回权、向下修正权、提
前回售权等条款,因此,还需要详细分析各条款
本身的潜在价值,力争抓住每一次条款博弈投资
机会。另外,由于可转债和标的股票之间可能存
在风险相对较小的套利机会,因此,还需要密切
关注相应投资机会。 
3、普通债券投资策略 
将采取利率策略、期限结构策略、信用策略、息
差策略和个券选择策略,判断不同债券在经济周
期的不同阶段的相对投资价值,并确定不同债券
在组合资产中的配置比例,实现组合的稳健增值
目标。 
4、中小企业私募债投资策略 
对中小企业私募债的投资主要以信用品种投资
策略为基础,重点分析私募债的信用风险及流动
性风险。首先,确定经济周期所处阶段,投资具
有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业;
其次,对中小企业私募债发行人的经营管理、发
展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分
析。 
5、股票投资策略 
(1)一级市场 
作为固定收益类产品,将充分依靠公司研究平台
和股票估值体系,深入研究首次发行(IPO)股票
的上市公司基本面,在有效控制风险的前提下制
定相应的新股认购策略。 
(2)二级市场 
本基金将采用定量分析与定性分析相结合的方
法,优先选择具有相对比较优势的同时估值水平
相对较低的优质上市公司进行投资。定性分析主
要包括:公司治理结构、自主知识产权、品牌影
响力、市场定价能力、成本控制能力等。定量分
析主要包括:估值水平指标、资产质量指标、各
种财务指标等。 
业绩比较基准 
中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债
券指数收益率×20%+上证红利指数×10% 
风险收益特征 
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中
低风险、中低预期收益品种,其预期风险和预期
收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市
场基金。 
本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中
属于风险水平相对较高的投资产品。 
基金管理人 中海基金管理有限公司 
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基金托管人 中国农业银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称 中海可转债债券 A 中海可转债债券 C 
下属分级基金的交易代码 000003 000004 
报告期末下属分级基金的份额总额 66,697,805.64份 54,367,159.41份 
   
§3 主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标 
单位:人民币元 
主要财务指标 报告期( 2020年 4月 1日 - 2020年 6月 30日 ) 
 中海可转债债券 A 中海可转债债券 C 
1.本期已实现收益 -961,270.27 -655,552.37 
2.本期利润 104,044.86 234,401.40 
3.加权平均基金份额本期利润 0.0010 0.0040 
4.期末基金资产净值 52,313,118.82 42,577,390.22 
5.期末基金份额净值 0.784 0.783 
注 1:上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、赎回费
等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 
注 2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
 
3.2 基金净值表现 
 
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
中海可转债债券 A 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基准收
益率标准差④ 
①-③ ②-④ 
过去三个
月 
0.64% 0.89% -1.15% 0.37% 1.79% 0.52% 
过去六个
月 
-3.92% 1.44% -1.49% 0.61% -2.43% 0.83% 
过去一年 10.58% 1.23% 6.31% 0.49% 4.27% 0.74% 
过去三年 -1.01% 1.03% 14.55% 0.54% -15.56% 0.49% 
过去五年 -34.83% 1.22% -4.24% 0.94% -30.59% 0.28% 
自基金合
同生效起
至今 
-7.82% 1.35% 28.06% 1.05% -35.88% 0.30% 
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中海可转债债券 C 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基准收
益率标准差④ 
①-③ ②-④ 
过去三个
月 
0.51% 0.88% -1.15% 0.37% 1.66% 0.51% 
过去六个
月 
-4.16% 1.44% -1.49% 0.61% -2.67% 0.83% 
过去一年 10.28% 1.23% 6.31% 0.49% 3.97% 0.74% 
过去三年 -1.63% 1.04% 14.55% 0.54% -16.18% 0.50% 
过去五年 -35.45% 1.23% -4.24% 0.94% -31.21% 0.29% 
自基金合
同生效起
至今 
-7.94% 1.35% 28.06% 1.05% -36.00% 0.30% 
  
 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 
 
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§4 管理人报告 
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介  
任本基金的基金经理期限 
姓名 职务 
任职日期 离任日期 
证券从业
年限 
说明 
彭海平 
本基金
基金经
理、中海
上证 50
指数增
强型证
券投资
基金基
金经理、
中海优
势精选
2018 年 9
月 12日 
- 10年 
彭海平先生,中国科学技术
大学概率论与数理统计专
业硕士。2009年 7月进入本
公司工作,历任金融工程助
理分析师、金融工程分析师、
金融工程分析师兼基金经
理助理。2015年 7月至 2019
年 1月任中海中证高铁产业
指数分级证券投资基金基
金经理,2018年 4月至 2019
年 3月任中海中鑫灵活配置
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灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、中
海量化
策略混
合型证
券投资
基金基
金经理 
混合型证券投资基金基金
经理,2017年 4月至 2019
年 4月任中海添顺定期开放
混合型证券投资基金基金
经理,2018年 1月至 2019
年 4月任中海添瑞定期开放
混合型证券投资基金基金
经理,2013年 1月至今任中
海上证 50 指数增强型证券
投资基金基金经理,2016
年 4月至今任中海优势精选
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2016年 12
月至今任中海量化策略混
合型证券投资基金基金经
理,2018年 9月至今任中海
可转换债券债券型证券投
资基金基金经理。 
注 1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 
注 2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益
的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 
 
4.3 公平交易专项说明 
 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度,公司从研究、投资、
交易、风险管理事后分析等环节,对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动
的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度,要求公司各组合研究成
果共享,投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易,
使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实;同时,根据公司
制度,通过系统禁止公司组合之间(除指数组合外)的同日反向交易。对于发生在银行间市场的
债券买卖交易及交易所市场的大宗交易,由公司对相关交易价格进行事前审核,风控的事前介入
有效防范了可能出现的非公平交易行为。 
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本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,进行了相
关的假设检验,对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析,并针对交易占优次数
进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。 
本报告期,公司根据制度要求,对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析,对于出
现的公司制度中规定的异常交易,均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。 
 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况,对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能
导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情
况说明予以留痕。 
   
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 
二季度受新冠疫情影响,全球经济复苏缓慢,全球货币政策延续宽松,无风险利率维持低位。
这带来了资产泡沫化的加剧,全球金融市场的波动率显著上升。以美股为代表的全球股市走出“深
V”行情, 美股的估值当下已高于疫情前水平。美国各期限国债利率在大幅下行并接近 0后仍处
于低位震荡格局中。商品方面,工业品与贵金属走势出现明显分化,“负油价”与持续上行的黄
金价格同时演绎,大宗商品陷入现货低迷、预期混乱格局。 
相较之下我国疫情防控和经济修复均领先全球。其中二季度经济修复略超预期,主要来源于
疫情后需求的集中释放。工业生产回暖,工业增加值速在 4-5月均已实现正增长,分别为 3.9%和
4.4%;最新 PMI站上荣枯线;CPI、PPI同比均出现回落,通缩压力减轻,需求显著改善。A股主
要宽基指数大幅反弹,但存在领涨的新兴、消费行业估值过高,周期、地产、金融等传统行业的
估值偏低的结构差异。 
二季度表现稳定的是以 ROE、ROA为代表的盈利因子,而大部分成长因子、价量因子波动较大,
估值因子持续失效。风格方面,大市值股票优于小市值股票,高估值股票优于低估值股票,低涨
幅股票优于高涨幅股票。从估值角度来看,目前中证 500指数 PE估值相对于其自身历史估值相对
较低;从基金重仓股配置比例来看,目前创业板指数处于其历史较高位置,沪深 300指数处于其
历史较低位置。 
本基金通过量化方法优选低估转债,在跟踪基准的前提下适当超配券商转债。 
各资产比例严格按照契约约定。  
 
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4.5 报告期内基金的业绩表现 
截至 2020年 6月 30日,本基金 A类份额净值 0.784元(累计净值 0.994元)。报告期内本
基金 A类净值增长率为 0.64%,高于业绩比较基准 1.79个百分点。本基金 C类份额净值 0.783元
(累计净值 0.993元)。报告期内本基金 C类净值增长率为 0.51%,高于业绩比较基准 1.66个百
分点。 
 
§5 投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况  
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 
1 权益投资 18,792,468.00 14.18 
 其中:股票  18,792,468.00 14.18 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资  106,835,724.03 80.61 
 其中:债券   106,835,724.03 80.61 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产  - - 
 
其中:买断式回购的买入返售
金融资产   
- - 
7 银行存款和结算备付金合计  5,734,163.38 4.33 
8 其他资产   1,170,257.60 0.88 
9 合计     132,532,613.01    100.00 
  
 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合  
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 - - 

电力、热力、燃气及水生产和供
应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
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信息传输、软件和信息技术服务
业 
- - 
J 金融业 18,792,468.00 19.80 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 18,792,468.00 19.80 
  
 
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例(%) 
1 600030 中信证券 231,800 5,588,698.00 5.89 
2 300059 东方财富 275,640 5,567,928.00 5.87 
3 600837 海通证券 306,900 3,860,802.00 4.07 
4 601688 华泰证券 200,800 3,775,040.00 3.98 
   
 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合   
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 6,575,779.70 6.93 
 其中:政策性金融债 6,575,779.70 6.93 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债(可交换债) 100,259,944.33 105.66 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 106,835,724.03 112.59 
   
 
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 
占基金资产净值
比例(%) 
1 113013 国君转债 181,840 20,677,026.40 21.79 
2 113022 浙商转债 186,010 20,626,648.90 21.74 
3 127005 长证转债 174,468 20,349,947.52 21.45 
4 113020 桐昆转债 154,960 18,226,395.20 19.21 
5 113011 光大转债 102,800 11,725,368.00 12.36 
  
 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细  
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。   
 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
注:本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
注:本基金本报告期末未持有权证。 
 
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
 
5.9.1 本期国债期货投资政策 
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 
 
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。 
 
5.9.3 本期国债期货投资评价 
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 
5.10 投资组合报告附注 
 
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除国泰君安证券股份有限公司、浙商证券股份
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有限公司、长城证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份
有限公司及中信证券股份有限公司受到处罚外,其他发行主体未出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
2019年 11月 8日,国泰君安因在科创板发行上市审核中,作为保荐人未能依法履行职责,
受到上交所出具监管工作函的行政监管措施。2020年 1月 17日,国泰君安因在分支机构管理、
异常交易和操作监控等方面存在不足的问题,受到上海证监局出具警示函的行政监管措施。2020
年 5月 6日,国泰君安因作为上市公司债券的承销机构和受托管理人未严格遵守执业规范,未能
勤勉尽责地履行相关责任,受到福建证监局出具警示函措施的决定。 
2019年 12月 20日,浙商证券因内部制度不完善,合规管理方面存在多项问题,受到中国证
监会出具警示函的行政监管措施。 
2019年 9月 20日,长城证券因尽职调查不充分、内控管理不严格、未能勤勉尽职等,受到
深圳证监局出具警示函的监督管理措施。2020年 1月 7日,长城证券因在保荐南京越博动力系统
股份有限公司创业板首次公开发行股票申请过程中,未能依法履行职责,受到中国证券会监管谈
话的行政管理措施。 
2020年 1月 8日,根据银保监罚决字〔2019〕23号文件,光大银行因 1.授信审批不审慎;
2.为还款来源不清晰的项目办理业务;3.总行对分支机构管控不力承担管理责任,三罪并罚,罚
款合计 180万元。2020年 2月 14日,光大银行因存在未按规定履行客户身份识别义务等多项反
洗钱管理问题,受到中国人民银行罚款 1820万元的处罚。2020年 5月 9日,根据银保监罚决字
〔2020〕5号文件,光大银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规
行为,受到罚款合计 160万元。 
2019年 12月 23日,江苏张家港农村商业银行因源数据差错致使报表错报且责令改正逾期不
改正的违法行为,直接责任人被银保监会苏州监管分局警告并处罚款 8万元,江苏张家港农村商
业银行被处罚款 25万元。 
2019年 7月 16日,中信证券因在保荐南京越博动力系统股份有限公司创业板首次公开发行
股票申请过程中,未能依法履行职责,受到中国证券会出具警示函的行政管理措施。 
本基金投资该上市公司的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金管理
人的投研团队对该上市公司进行了及时分析和跟踪研究,认为上述事件对以上公司投资价值未产
生实质性影响。 
 
 
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5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 
 
5.10.3 其他资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 15,823.58 
2 应收证券清算款 151,489.41 
3 应收股利 - 
4 应收利息 515,984.61 
5 应收申购款 486,960.00 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 1,170,257.60 
   
 
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 
1 113013 国君转债 20,677,026.40 21.79 
2 113022 浙商转债 20,626,648.90 21.74 
3 127005 长证转债 20,349,947.52 21.45 
4 113020 桐昆转债 18,226,395.20 19.21 
5 113011 光大转债 11,725,368.00 12.36 
6 128048 张行转债 8,654,558.31 9.12 
   
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
 
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
§6 开放式基金份额变动 
单位:份 
项目 中海可转债债券 A 中海可转债债券 C 
报告期期初基金份额总额 106,481,609.03 64,645,738.53 
报告期期间基金总申购份额 14,366,453.77 7,248,577.85 
减:报告期期间基金总赎回份额 54,150,257.16 17,527,156.97 
中海可转债债券 2020年第 2季度报告
第 14 页 共 15 页
  
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列) 
- - 
报告期期末基金份额总额 66,697,805.64 54,367,159.41 
  
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
注:本报告期内,基金管理人未持有本基金。 
 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
注:本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 
 
§8 影响投资者决策的其他重要信息 
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 
投资者
类别 
序号 
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间  
期初 
份额 
申购 
份额 
赎回 
份额 
持有份额 份额占比 
机构 1 
2020-04-01 至
2020-06-30 
46,010,736.19 0.00 0.00 46,010,736.19 38.00% 
产品特有风险 
1、持有人大会投票权集中的风险 
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并
对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 
2、巨额赎回的风险 
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法
及时赎回所持有的全部基金份额。 
3、基金规模较小导致的风险 
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一
定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。 
4、基金净值大幅波动的风险 
中海可转债债券 2020年第 2季度报告
第 15 页 共 15 页
  
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造
成较大波动。 
5、提前终止基金合同的风险 
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万
元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 
  
§9 备查文件目录 
9.1 备查文件目录 
1、中国证监会批准募集中海可转换债券债券型证券投资基金的文件 
2、中海可转换债券债券型证券投资基金基金合同 
3、中海可转换债券债券型证券投资基金托管协议 
4、中海可转换债券债券型证券投资基金财务报表及报表附注 
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 
 
9.2 存放地点 
上海市浦东新区银城中路 68号 2905-2908室及 30层 
 
9.3 查阅方式 
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。 
咨询电话:(021)38789788或 400-888-9788 
公司网址:http://www.zhfund.com 
 
 
中海基金管理有限公司 
2020年 7月 21日

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