博时创业板交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书


博时创业板交易型开放式指数证券
投资基金 
更新招募说明书 
基金管理人: 博时基金管理有限公司 
基金托管人: 交通银行股份有限公司  
【重要提示】 
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金由深证基本面200交易型开放式指数证券
投资基金转型而来。2018年12月3日,以通讯方式召开的深证基本面200交易型开放式指
数证券投资基金基金份额持有人大会审议并通过了《关于深证基本面200交易型开放式指数
证券投资基金转型有关事项的议案》,内容包括深证基本面200交易型开放式指数证券投资
基金变更名称、修改基金投资标的指数、修改基金投资范围、修订基金合同等事项。自2018
年12月10日起,《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》失效且《博
时创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》同时生效。  
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金的变更注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。  
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,自主判断基金的
投资价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,
基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是跟踪创业板指数
的交易型开放式基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资本基金可能遇到的风险还包括:标的指数
回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数
回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考
IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的
风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、
管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。本基金被动跟踪标的指数“创业板指数”,
因此,本基金的业绩表现与创业板指数的表现密切相关。同时,本基金为股票型基金,其长
期平均预期风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。 
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同
风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国
存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地
位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等
方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造
成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的
风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风
险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 
投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,
全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市
场,谨慎做出投资决策。  
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托
凭证)、权证、股指期货、期权、债券、货币市场工具、资产支持证券等,在正常市场环境
下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金
发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资
产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能
实现既定的投资决策等风险。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募
说明书。基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投
资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他
基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。  
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,
在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。  
本招募说明书按照本基金管理人于2020年09月30日发布的《博时创业板交易型开放
式指数证券投资基金更新招募说明书》进行更新,所载其他内容的截止日为2020年10月
27日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年06月30日(财务数据未经审计)。   
目录 
【重要提示】 ............................................................. 2 
第一部分  绪言 ........................................................... 5 
第二部分  释义 ........................................................... 6 
第三部分  基金管理人 .................................................... 11 
第四部分  基金托管人 .................................................... 26 
第五部分  相关服务机构 .................................................. 30 
第六部分 基金的历史沿革和存续 ........................................... 36 
第七部分  基金份额折算与变更登记 ........................................ 37 
第八部分  基金份额的上市交易 ............................................ 38 
第九部分  基金份额的申购与赎回 .......................................... 40 
第八部分  基金的投资 .................................................... 60 
第九部分 基金的业绩 ..................................................... 68 
第十部分  基金的财产 .................................................... 69 
第十一部分  基金资产的估值 .............................................. 70 
第十二部分  基金的收益分配 .............................................. 75 
第十三部分  基金费用与税收 .............................................. 76 
第十四部分  基金的会计与审计 ............................................ 79 
第十五部分  基金的信息披露 .............................................. 80 
第十六部分  风险揭示 .................................................... 85 
第十七部分  基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 92 
第十八部分  基金合同的内容摘要 .......................................... 94 
第十九部分  基金托管协议的内容摘要 ..................................... 110 
第二十部分  对基金份额持有人的服务 ..................................... 127 
第二十一部分 其他应披露的事项 .......................................... 128 
第二十二部分  招募说明书存放及查阅方式 ................................. 130 
第二十三部分  备查文件 ................................................. 131 
第一部分  绪言 
《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”
或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金
销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规以及《博时创业板交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。   
本招募说明书阐述了博时创业板交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风
险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募
说明书。  
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。  
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是由深
证基本面200交易型开放式指数证券投资基金转型而来。本基金管理人没有委托或授权任何
其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。  
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资
者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基
金合同。  
第二部分  释义 
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有以下含义:   
1、基金或本基金:指博时创业板交易型开放式指数证券投资基金,本基金由深证基本
面200交易型开放式指数证券投资基金转型而来;  
2、基金合同:指《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合
同的任何有效修订和补充;  
3、招募说明书或本招募说明书:指《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金招募
说明书》及其更新;  
4、基金产品资料概要:指《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料
概要》及其更新  
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时创业板交易型开放式
指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充;  
6、业务规则:指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》;  
7、中国证监会:指中国证券监督管理委员会;  
8、中国银监会:指中国银行业监督管理委员会;  
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律
的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订;  
10、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;  
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;  
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订  
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修
订;  
14、元:指人民币元;  
15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;  
16、基金管理人:指博时基金管理有限公司;  
17、基金托管人:指交通银行股份有限公司;  
18、基金份额持有人:指依照法律法规、招募说明书和基金合同合法取得基金份额的投
资人;  
19、登记机构:指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国证券登记结
算有限责任公司和博时基金管理有限公司。其中,本基金认购份额的登记结算、场内份额的
申购、赎回及上市交易等相关业务的登记结算由中国证券登记结算有限责任公司负责办理;
本基金场外份额的申购、赎回等相关业务的登记结算由博时基金管理有限公司负责办理;  
20、登记结算业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资者
账户的建立和管理、基金份额登记、基金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并
保管基金份额持有人名册等;  
21、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监
会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者;  
22、个人投资者:指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于开放
式证券投资基金的自然人;  
23、机构投资者:指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并
依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织;  
24、合格境外机构投资者:指符合法律法规规定,经中国证监会批准可以投资于中国证
券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者;  
25、基金合同生效日:指《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》生效
日,原《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》自同一日起失效;  
26、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限;  
27、工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;  
28、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为;  
29、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求,将基金份
额兑换为基金合同规定的赎回对价或现金的行为;  
30、申购、赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文
件;  
31、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价;  
32、赎回对价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;  
33、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券;  
34、标的指数:指深圳证券信息有限公司编制并发布的创业板指数及其未来可能发生的
变更;  
35、现金替代:指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金;  
36、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎
回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额
根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算;  
37、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申购、赎
回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍;  
38、基金份额参考净值:指基金管理人或基金管理人委托其他机构在交易时间内根据基
金管理人提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份
额参考净值,简称IOPV;  
39、预估现金部分:指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请
申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算并公布的现金数额;  
40、收益评价日:指基金管理人计算本基金累计收益率与标的指数累计收益率差额之日;  
41、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金转型后复牌日的前一日基
金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始
日重新计算,如本基金实施份额拆分、合并,将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日各
类别的基金份额净值来计算相应基金份额净值增长率;  
42、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金转型后复牌日的前一日
标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金
份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算);  
43、联接基金:指将绝大部分基金财产投资于博时创业板交易型开放式指数证券投资基
金(目标ETF),紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式
运作方式的基金;  
44、申购赎回代理券商:指基金管理人指定的,在基金合同生效后代理办理本基金申购、
赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司;  
45、直销机构:指博时基金管理有限公司;  
46、代销机构:指接受基金管理人委托代为办理本基金申购、赎回和其他基金业务的具
有基金销售业务资格的机构;  
47、销售机构:指基金管理人及本基金代销机构;  
48、基金销售网点:指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;  
49、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、及指定互联网网
站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介;  
50、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交
易所人民币普通股票账户(简称“A股账户”)或证券投资基金账户(简称“基金账户”),
投资者参与本基金在深圳证券交易所上市交易以及申购、赎回等业务时需具有深圳证券账户;  
51、开放日:指基金管理人办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期;  
52、T日:指销售机构在规定时间内受理投资人申购、赎回或其他业务申请的日期;  
53、T+n日:指T日起(不包括T日)的第n个工作日;  
54、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费
用后的余额;  
55、基金资产总值:基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存
款本息、债券的应计利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形成的价
值总和;  
56、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值;  
57、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总数后得出的基金
份额的资产净值;  
58、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程;  
59、法律法规:指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门规章及其他规范性
文件以及对其做出的不时修改和补充;  
60、不可抗力:指无法预见、无法避免、无法克服的任何事件和因素;  
61、场外份额:登记在博时基金管理有限公司登记结算系统下的基金份额;  
62、场内份额:登记在中国证券登记结算有限责任公司证券登记系统下的基金份额;  
63、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。  
第三部分  基金管理人 
一、基金管理人概况 
名称: 博时基金管理有限公司 
住所: 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层 
办公地址: 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层 
法定代表人:江向阳 
成立时间: 1998年7月13日 
注册资本: 2.5亿元人民币 
存续期间: 持续经营 
联系人:    韩强 
联系电话:  (0755)8316 9999 
博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批
准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城资产管理公司,
持有股份25%;天津港(集团)有限公司,持有股份6%;上海汇华实业有限公司,持有股
份12%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份6%;广厦建设集团有限责任公司,持
有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。 
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投
资策略和投资组合的原则。 
公司下设两大总部和三十三个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及宏
观策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、
基础设施投资管理部、产品规划部、销售管理部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、
战略客户部、机构-北京、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、
零售-南方、零售-西部、零售-中部、央企业务部、互联网金融部、财富管理部、董事会办
公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。 
权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票
投资部(含各投资风格小组)、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票选择和
组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理
及相关工作。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收
益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、
公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组,分别负责各类固定收益资产的研究
和投资工作。 
市场部负责市场竞争分析、市场政策的拟订;牵头组织落实公司总体市场战略,协同产
品和投资体系以及机构业务团队的协同;拟订年度市场计划和费用预算,具体负责机构业务
的绩效考核和费用管理;机构产品营销组织和销售支持;专户业务中台服务与运营支持等工
作。战略客户部集中服务国有银行、政策性银行、大型头部保险公司、中央汇金公司等重要
金融机构。机构-北京负责北方地区其他银行、保险和财务公司等机构业务。机构-上海和机
构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。
养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与
服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券
商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务、大宗交易业务、融券业务、做市商业务、股指期
货业务等工作。零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部、零售-中部负责公司全国
范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企
业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。销售管理部负责总行渠道维护,
零售产品营销组织、销售督导;营销策划及公募销售支持;营销培训管理;渠道代销支持与
服务;零售体系的绩效考核与费用管理等工作。 
宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责
执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数
与量化投资产品的研究和投资管理工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的
研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关
工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。基础设施投资管理部
负责公司所管理基础设施资产的投资管理、项目运营、内部控制、风险管理及相关工作。产
品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计、
重要政府部门、监管部门以及交易所、外汇交易中心等证券市场重要主体的关系维护等工作。
互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施,公司互联网金融的平台建设、业
务拓展和客户运营,推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。财富管理部负责高端客
户的理财服务与销售。客户服务中心负责负责电话咨询与服务;网络咨询与服务;电话呼出
业务;营销数据分析统计、直销柜台业务等工作。 
董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作;
股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务;基金行业政策、公司治理、战略发展研究、
公司文化建设;与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理;政府公共关系管理;党
务工作;博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管
理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、
薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务
核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT
系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部
负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,
确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、
内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的
意见和建议。 
另设北京分公司和上海分公司,分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪、
处理公务人员给予协助。此外,还设有全资子公司博时资本管理有限公司,以及境外子公司
博时基金(国际)有限公司。 
截止到2020年9月30日,公司总人数为636人,其中研究员和基金经理超过90%拥有
硕士及以上学位。 
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事
管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 
二、主要成员情况 
1、基金管理人董事会成员 
江向阳先生,博士。中共党员,南开大学国际金融博士,清华大学金融媒体EMBA。
1986-1990 年就读于北京师范大学信息与情报学系,获学士学位;1994-1997 年就读于中国政
法大学研究生院,获法学硕士学位;2003-2006 年,就读于南开大学国际经济研究所,获国
际金融博士学位。1997年8月至2014年12月就职于中国证监会,历任办公厅、党办副主
任兼新闻办(网信办)主任;中国证监会办公厅副巡视员;中国证监会深圳专员办处长、副
专员;中国证监会期货监管部副处长、处长。2015年1月至7月,任招商局金融集团副总
经理、博时基金管理有限公司党委副书记。2015年7月至2020年10月任博时基金管理有
限公司总经理。自2020年1月9日至2020年4月15日代为履行博时基金董事长职务。自
2020年4月1日起任博时基金管理有限公司党委书记。自2020年4月15日起任博时基金
管理有限公司董事长。 
苏敏女士,分别于1990 年7 月及2002 年12 月获得上海财经大学金融专业学士学位和
中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士分别于1998 年6 月、1999 年6 月及2008 年
6 月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格、中国资产评估协会授予的注册资产评估
师资格及安徽省人力资源和社会保障厅授予的高级会计师职称。苏女士拥有管理金融类公司
及上市公司的经验,其经验包括:自2015 年9 月及2015 年12 月起任招商局金融集团有
限公司总经理及董事;自2016年6月起任招商证券股份有限公司(上海证券交易所上市公
司,股票代码:600999;香港联交所上市公司,股票代码:6099)董事;自2014 年9 月起
担任招商银行股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:600036;香港联交所上
市公司,股票代码:3968)董事。自2016 年1 月至2018年8月任招商局资本投资有限责
任公司监事;自2015 年11 月至2018年8月任招商局创新投资管理有限公司董事;自2015 
年11 月至2017 年4 月任深圳招商启航互联网投资管理有限公司董事长;自2013 年5 月
至2015 年8 月任中远海运能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:
600026;香港联交所上市公司,股票代码:1138)董事;自2013 年6月至2015 年12 月
任中远海运发展股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:601866;香港联交所
上市公司,股票代码:2866)董事;自2009 年12 月至2011 年5 月担任徽商银行股份有
限公司(香港联交所上市公司,股票代码:3698)董事;自2008 年3 月至2011年9 月担
任安徽省皖能股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码︰000543)董事。苏女士
亦拥有会计等相关管理经验,其经验包括:自2011 年3 月至2015 年8 月担任中国海运(集
团)总公司总会计师;自2007 年5 月至2011 年4月担任安徽省能源集团有限公司总会计
师,并于2010 年11 月至2011 年4 月担任该公司副总经理。2018年9月3日起,任博时
基金管理有限公司第七届董事会董事。 
王金宝先生,硕士,董事。1988年7月至1995年4月在上海同济大学数学系工作,任
教师。1995年4月进入招商证券,先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经
理(主持工作)、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经
理(现更名为机构业务总部)、机构业务董事总经理。2002年10月至2008年7月,任博
时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008年7月起,任博时基金管理有限公
司第四届至第六届董事会董事。 
陈克庆先生,北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总
经理,国信证券投行业务部副总经理,华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014
年加入中国长城资产管理公司,现任投资投行事业部副总经理。 
方瓯华先生:硕士,中级经济师。2009年起,加入交通银行,历任交行上海分行市南
支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位,主要负责营运及个人金融业务。2011
年起,调入交通银行投资部,担任高级经理,负责交行对外战略投资及对下属子公司股权管
理工作。2015年,加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今,历任高级投资经
理、总经理、董事等职,同时兼任上海汇华实业有限公司总经理,负责公司整体运营。2018
年9月起,担任上海盛业股权投资有限公司法定代表人及执行董事。 2018年10月25日起,
任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。 
顾立基先生,硕士,独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂,任共青
团总支书记;1983年起,先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任;招商局
蛇口工业区免税品有限公司董事总经理;中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、
总经理;招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理;
蛇口招商港务股份有限公司董事总经理;招商局蛇口工业区有限公司董事总经理;香港海通
有限公司董事总经理;招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副
总经理。2008年退休。2008年2月至今,任清华大学深圳研究生院兼职教授;2008年11
月至2010年10月,兼任招商局科技集团有限公司执行董事;2009年6月至今,兼任中国
平安保险(集团)股份有限公司外部监事、监事会主席;2011年3月至今,兼任湘电集团
有限公司外部董事;2013年5月至2014年8月,兼任德华安顾人寿保险有限公司(ECNL)
董事;2013年6月至今,兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014年11月起,任
博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。 
姜立军先生,1955年生,会计师,工商管理硕士(MBA)。1974年12月参加工作,历
任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中
铃海运服务公司财务部经理、中远(英国)公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、
香港-佛罗伦租箱公司(香港上市公司)副总经理、中远太平洋有限公司(香港上市公司)
副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等
职。2002.8-2008.7,任中远航运股份有限公司(A股上市公司)首席执行官、董事。
2008.8-2011.12,任中远投资(新加坡)有限公司(新加坡上市公司)总裁、董事会副主席、
中远控股(新加坡)有限公司总裁;并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-2015.12,任
中国远洋控股股份有限公司执行(A+H上市公司)执行董事、总经理。2012.2-2015.12,兼
任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长;2014.9-2015.12,兼任中国上市
公司协会监事会专业委员会副主任委员。 
赵如冰先生,1956年生,教授级高级工程师,国际金融专业经济学硕士研究生。历任
葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、
书记;1989.09—1991.10任葛洲坝至上海正负50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长,
主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行;1991.10—1995.12任
厂办公室主任兼外事办公室主任;1995.12—1999.12,任华能南方开发公司党组书记、总经
理,兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司(上市公司代码0037)副董事长、
长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长;2000.01-2004.07,华能
南方公司被国家电力公司重组后,任华能房地产开发公司副总经理,长城证券有限责任公司
副董事长、董事;2004.07-2009.03,任华能房地产开发公司党组书记、总经理;
2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理(深圳)公司董事长;
2016.8-至今,任阳光资产管理股份有限公司副董事长;兼任西南证券、百隆东方、威华股
份独立董事。 
2、基金管理人监事会成员 
何敏女士,1975年出生,中南财经大学会计学硕士。1999年7月至2006年4月任招商
证券股份有限公司财务部会计核算岗,2006年4月至2009年4 月任招商证券股份有限公司
财务部总经理助理,2009年4月至 2019年2月任 招商证券股份有限公司财务部副总经理,
2019年2月至今任招商证券股份有限公司财务部总经理。2019年4月10日起,任博时基金
管理有限公司监事会监事长。 
陈良生先生,中央党校经济学硕士。1980年至2000年就职于中国农业银行巢湖市支行
及安徽省分行。2000年起就职于中国长城资产管理公司,历任合肥办事处综合管理部部长、
福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017年4月至今任中国
长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017年6月起任博时基金管理有限公
司监事。 
赵兴利先生,硕士,监事。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012
年5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有
限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5月筹备天津港(集团)
有限公司金融事业部,2011年11月至今任天津港(集团)有限公司金融事业部副部长。2013
年3月起,任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。 
郑波先生,博士,监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有
限公司工作。现任博时基金管理有限公司公司董事总经理兼人力资源部总经理。2008年7
月起,任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。 
黄健斌先生,工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限
责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金
管理公司,历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总
经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理、固定收益总部董事总经理、年金投资部总经
理。现任公司总经理助理兼社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司
董事。2016年3月18日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。 
严斌先生,硕士,监事。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公
司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015年5月起,任博时基金管理有限
公司第六届监事会监事。 
3、高级管理人员 
江向阳先生,简历同上。 
王德英先生,硕士,代总经理兼副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开
发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有
限公司,历任行政管理部副经理,电脑部副经理、信息技术部总经理。现任公司代总经理兼
副总经理、首席信息官,主管IT、运作、指数与量化投资、养老金、基金零售等工作,兼
任博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。 
邵凯先生,经济学硕士,副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事
投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司,历任债券组合经理助理、债券组
合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益
部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理兼首席固定收益投资
官、兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。 
徐卫先生,硕士,副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、
摩根士丹利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司,现任公司副总经理兼
博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事会主席。   
孙麒清女士,商法学硕士,督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时
基金管理有限公司,历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长,兼任
博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。 
4、本基金基金经理  
尹浩先生,硕士。2012年起先后在华宝证券、国金证券工作。2015年加入博时基金管
理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任上证超级大盘交易型开放
式指数证券投资基金(2019年10月11日—至今)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证
券投资基金联接基金(2019年10月11日—至今)、博时创业板交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(2019年10月11日—至今)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
(2019年10月11日—至今)、博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金(2020
年3月27日—至今)的基金经理。   
本基金历任基金经理:王政(2011年6月10日-2012年11月13日)、赵云阳(2012
年11月13日-2019年10月11日)。   
5、投资决策委员会成员  
委员:江向阳、邵凯、黄健斌、张龙、魏凤春、王俊、过钧、黄瑞庆、曾鹏  
江向阳先生,简历同上。  
邵凯先生,简历同上。  
黄健斌先生,简历同上。  
张龙先生,硕士。1996年起先后在长江证券、长盛基金、华夏基金、北京金百朋投资
管理有限公司工作。2019年加入博时基金管理有限公司,现任公司投资决策委员会专职委
员兼股票投资部总经理。  
魏凤春先生,博士。1993年起先后在山东经济学院、江南信托、清华大学、江南证券、
中信建投证券工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时抗通胀增强
回报证券投资基金(2015年8月24日-2016年12月19日)、博时平衡配置混合型证券投资
基金(2015年11月30日-2016年12月19日)的基金经理、多元资产管理部总经理、博时颐
泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019年3月20日—2020年9月3
日)、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2019年8月28
日—2020年9月3日)的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理。  
王俊先生,硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公
司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金
(2015.5.20-2016.6.8)、博时丝路主题股票基金(2015.5.22-2016.6.8)、博时沪港深价
值优选混合基金(2017.1.25-2018.3.14)、博时沪港深成长企业混合基金
(2016.11.9-2019.6.10)的基金经理、研究部总经理。现任研究部研究总监兼博时主题行
业混合(LOF)基金(2015.1.22-至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016.11.9-至今)、
博时新兴消费主题混合基金(2017.6.5-至今)、博时优势企业混合基金(2019.6.3-至今)、
博时研究优选混合基金(2020.3.20-至今)、博时研究精选持有期混合基金(2020.6.24-至
今)、博时研究臻选持有期混合基金(2020.6.30-至今)、博时价值臻选持有期混合基金
(2020.7.29-至今)的基金经理。  
过钧先生,硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分
行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加
入博时基金管理有限公司,历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金(2005.8.24-2010.8.4)
的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金
(2010.11.24-2013.9.25)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013.2.1-2014.4.2)、
博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014.1.8-2014.6.10)、博时双债增强债券型证券投资
基金(2013.9.13-2015.7.16)、博时新财富混合型证券投资基金(2015.6.24-2016.7.4)、
博时新机遇混合型证券投资基金(2016.3.29-2018.2.6)、博时新策略灵活配置混合型证券
投资基金(2016.8.1-2018.2.6)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)
(2014.6.10-2018.4.23)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016.10.24-2018.5.5)、
博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017.2.10-2018.5.21)、博时鑫和灵活配置混合
型证券投资基金(2017.12.13-2018.6.16)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金
(2017.1.10-2018.7.30)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活
配置混合型证券投资基金(2016.3.29-2019.4.30)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基
金(2016.9.29-2019.10.14)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019.1.28-2020.4.3)、
博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016.9.6-2020.7.20)、博时新起点灵活配置混合
型证券投资基金(2016.10.17-2020.7.20)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
(2017.2.10-2020.7.20)的基金经理。现任公司董事总经理兼固定收益总部指数与创新组
负责人、博时信用债券投资基金(2009.6.10-至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资
基金(2016.2.29-至今)、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018.12.25-
至今)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019.7.19-至今)的基金经理。  
黄瑞庆先生,博士。2002年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合
众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013年加入博时基金管理有限公
司,历任股票投资部ETF及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投资
副总监(主持工作)、股票投资部量化投资组投资总监、博时价值增长混合基金
(2015.2.9-2016.10.24)、博时价值增长贰号混合基金(2015.2.9-2016.10.24)、博时特
许价值混合基金(2015.2.9-2018.6.21)的基金经理。现任指数与量化投资部总经理兼博时
量化平衡混合基金(2017.5.4-至今)、博时量化多策略股票基金(2018.4.3-至今)、博时
量化价值股票基金(2018.6.26-至今)的基金经理。  
曾鹏先生,硕士。2005年起先后在上投摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工作。2012
年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2015年
2月9日-2016年4月25日)基金经理。现任权益投资总部一体化投研总监兼权益投资主题
组负责人、博时新兴成长混合型证券投资基金(2013年1月18日—至今)、博时特许价值混
合型证券投资基金(2018年6月21日—至今)、博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金(2019年6月27日—至今)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月
15日—至今)的基金经理。  
 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。    
三、基金管理人的职责 
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;  
2、办理基金备案手续;  
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;  
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;  
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证
券投资;  
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;  
7、依法接受基金托管人的监督;  
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;  
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;  
10、编制季度报告、中期报告和年度报告;  
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;  
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;  
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收
益;  
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;  
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;  
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年
以上;  
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能
够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理
成本的条件下得到有关资料的复印件;  
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;  
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;  
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当
承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;  
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;  
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任;  
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;  
24、执行生效的基金份额持有人大会的决议;  
25、建立并保存基金份额持有人名册;  
26、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。  
四、基金管理人的承诺 
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内
部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;  
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,
采取有效措施,防止下列行为的发生:  
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;  
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;  
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;  
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;  
(5)侵占、挪用基金财产;  
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;  
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;  
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为;  
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,
防止违反基金合同行为的发生;  
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;  
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。  
五、基金经理承诺 
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益;  
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;  
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;  
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。  
六、基金管理人的内部控制制度 
1、风险管理的原则  
(1)全面性原则  
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。  
(2)独立性原则  
公司设立独立的监察部,监察部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控
制工作进行稽核和检查。  
(3)相互制约原则  
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间
的制衡体系。  
(4)定性和定量相结合原则  
建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。  
2、风险管理和内部风险控制体系结构  
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险
管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察部负责监察公司的风险
管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:  
(1)董事会  
负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。  
(2)风险管理委员会  
作为董事会下的专业委员会之一,风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件,即
负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险,负责批准每一个部
门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。  
(3)督察长  
独立行使督察权利;直接对董事会负责;按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报
告和风险管理建议。  
(4)监察法律部  
监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风
险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。  
(5)风险管理部  
风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理
与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。  
(6)业务部门  
风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责
履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监
控和降低风险。  
3、风险管理和内部风险控制的措施  
(1)建立内控结构,完善内控制度  
公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰
当的组织和授权,确保监察活动是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并
定期更新。  
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制  
建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同
部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。  
(3)建立、健全岗位责任制  
建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领
域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。  
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序  
建立了评估风险的委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司
建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风
险状况,从而以最快速度作出决策。  
(5)建立有效的内部监控系统  
建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可能出现的各
种风险进行全面和实时的监控。  
(6)使用数量化的风险管理手段  
采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、
行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能
地减少损失。  
(7)提供足够的培训  
制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,
控制风险。  
4、基金管理人关于内部控制制度的声明  
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;  
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控制。  
第四部分  基金托管人 
一、基金托管人基本情况 
(一)基金托管人概况 
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 
法定代表人:任德奇 
住    所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号  
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号 
邮政编码:200336 
注册时间:1987年3月30日 
注册资本:742.63亿元 
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号 
联系人:陆志俊 
电  话:95559 
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银
行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海
证券交易所挂牌上市。交通银行连续12年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强,营业收入排
名第162位;列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。 
截至2020年6月30日,交通银行资产总额为人民币10.67万亿元。2020年1-6月,交通
银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币365.05亿元。 
交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、
证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级
专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,
是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 
(二)主要人员情况 
任德奇先生,董事长、执行董事,高级经济师。 
任先生2020年1月起任本行董事长(其中:2019年12月至2020年7月代为履行行长职
责)、执行董事, 2018年8月至2020年1月任本行副董事长(其中:2019年4月至2020
年1月代为履行董事长职责)、执行董事,2018年8月至2019年12月任本行行长; 2016
年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至2018年6月
兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海
人民币交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11月任中国银行副行长,2003年8月至
2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经
理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行
岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风
险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。 
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。 
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,历任
本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007
年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算
部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于
新疆财经学院获硕士学位。 
(三)基金托管业务经营情况 
截至2020年6月30日,交通银行共托管证券投资基金478只。此外,交通银行还托管了
基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、
私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基
金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、
QDIE资金、QDLP资金和QFLP资金等产品。 
二、基金托管人的内部控制制度 
(一)内部控制目标 
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,托管中
心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章,通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释,有
效地实现对各项业务的风险管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。 
(二)内部控制原则 
1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并
贯穿于托管业务经营管理活动始终。 
2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制,
覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,
建立全面的风险管理监督机制。 
3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自
有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。 
4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构的设置上确保各
二级部和各岗位权责分明、相互制约,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。 
5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上,
形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制
措施,建立合理的内控程序,保障各项内控管理目标被有效执行。 
6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控
制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 
(三)内部控制制度及措施 
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指
引》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度,确
保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交
通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交
通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通
银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,
并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理,技术系统管理规
范,业务管理制度健全,核心作业区实行封闭管理,落实各项安全隔离措施,相关信息披露
由专人负责。  
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、
全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控
制评审。 
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的
核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、
基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督
和核查。 
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以
纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,
督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有
权报告中国证监会。 
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正。 
四、其他事项 
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到
中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高
级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。  
第五部分  相关服务机构 
一、基金份额销售机构 
1.申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)  
 (1)招商证券股份有限公司 
注册地址:   深圳市福田区福田街道福华一路111号   
办公地址:   深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼    
法定代表人:   霍达   
联系人:   黄婵君   
电话:   0755-82943666   
传真:   0755-83734343   
客户服务电话:   4008888111;95565   
网址:   http://www.newone.com.cn/   
(2)广发证券股份有限公司 
注册地址:   广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室   
办公地址:   广州市天河区马场路26号广发证券大厦   
法定代表人:   孙树明   
联系人:   黄岚   
电话:   020-87555888   
传真:   020-87555305   
客户服务电话:   95575、020-95575或致电各地营业网点    
网址:   http://www.gf.com.cn/   
(3)中信证券股份有限公司 
注册地址:   广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座   
办公地址:   北京朝阳区新源南路6号京城大厦   
法定代表人:   张佑君   
联系人:   马静懿   
电话:   010-60833889    
传真:   010-84865560   
客户服务电话:   400-889-5548/95548   
网址:   http://www.cs.ecitic.com/   
(4)中国银河证券股份有限公司 
注册地址:   北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座   
办公地址:   北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层   
法定代表人:   陈共炎   
联系人:   辛国政   
电话:   010-83574507   
传真:   010-66568990   
客户服务电话:   95551/4008888888   
网址:   http://www.chinastock.com.cn/   
(5)海通证券股份有限公司 
注册地址:   上海市淮海中路98号   
办公地址:   上海市广东路689号海通证券大厦   
法定代表人:   周杰   
联系人:   李笑鸣   
电话:   021-23219275   
传真:   021-63602722   
客户服务电话:   95553   
网址:   http://www.htsec.com/   
(6)兴业证券股份有限公司 
注册地址:   福州市湖东路268号   
办公地址:   上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层   
法定代表人:   杨华辉   
联系人:   乔琳雪   
电话:   021-38565547   
传真:   021-38565783   
客户服务电话:   4008888123/95562   
网址:   http://www.xyzq.com.cn/   
(7)湘财证券股份有限公司 
注册地址:   湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼   
办公地址:   湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼   
法定代表人:   孙永祥   
联系人:   江恩前   
电话:   021-38784580-8920   
客户服务电话:   95351   
网址:   http://www.xcsc.com   
(8)华泰证券股份有限公司 
注册地址:   南京市江东中路228号   
办公地址:   办公地址 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼   
法定代表人:   张伟   
联系人:   胡子豪   
电话:   021-50531281   
传真:   0755-82492962(深圳)   
客户服务电话:   95597   
网址:   http://www.htsc.com.cn/   
(9)中信证券(山东)有限责任公司 
注册地址:   青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层   
办公地址:   青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东2、5层   
法定代表人:   姜晓林   
联系人:   孙秋月   
电话:   0532-85022026   
传真:   0532-85022605   
客户服务电话:   95548   
网址:   http://www.cs.ecitic.com/newsite/   
(10)东兴证券股份有限公司 
注册地址:   北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层   
办公地址:   北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层   
法定代表人:   魏庆华   
联系人:   和志鹏   
电话:   18010159340   
传真:   010-66555246   
客户服务电话:   4008888993   
网址:   http://www.dxzq.net   
(11)方正证券股份有限公司 
注册地址:   湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层   
办公地址:   湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层   
法定代表人:   施华   
联系人:   胡创   
电话:   010-56437060   
传真:   0731-85832214   
客户服务电话:   95571   
网址:   http://www.foundersc.com   
(12)长城证券股份有限公司 
注册地址:   深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层   
办公地址:   深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层   
法定代表人:   丁益   
联系人:   沈晓   
电话:   0755-83464734   
传真:   0755-83515567   
客户服务电话:   4006666888   
网址:   http://www.cgws.com   
(13)中信证券华南股份有限公司 
注册地址:   广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层   
办公地址:   广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层   
法定代表人:   胡伏云   
联系人:   何雯   
电话:   020-88836999   
传真:   020-88836984   
客户服务电话:   95396   
网址:   http://www.gzs.com.cn   
(14)中银国际证券股份有限公司 
注册地址:    中国上海浦东银城中路200号中银大厦39-40层    
办公地址:   上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层   
法定代表人:   宁敏   
联系人:   许慧琳   
电话:   021-20328531   
传真:   021-50372474   
客户服务电话:   4006208888;021-61195566   
网址:   http://www.bocichina.com   
(15)中泰证券股份有限公司 
注册地址:   山东省济南市经十路20518号   
办公地址:   山东省济南市经七路86号23层   
法定代表人:   李玮   
联系人:   朱琴   
电话:   021-20315161   
传真:   0531-68889357   
客户服务电话:   95538   
网址:   www.zts.com.cn   
(16)华福证券有限责任公司 
注册地址:   福州市五四路157号新天地大厦7、8层   
办公地址:   福州市五四路157号新天地大厦7至10层   
法定代表人:   黄金琳   
联系人:   王虹   
电话:   021-20655183   
传真:   0591-87383610   
客户服务电话:   95547   
网址:   http://www.hfzq.com.cn   
(17)中国中金财富证券有限公司 
注册地址:   深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元    
办公地址:   深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18 
 层至21层    
法定代表人:   高涛   
联系人:   万玉琳   
电话:   0755-82026907   
传真:   0755-82026539   
客户服务电话:   4006008008/95532   
网址:   http://www.china-invs.cn/   
(18)天风证券股份有限公司 
注册地址:   湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼    
办公地址:   湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼    
法定代表人:   余磊   
联系人:   程晓英   
电话:   027-87107535   
客户服务电话:   400-800-5000/ 95391   
网址:   http://www.tfzq.com/   
2.二级市场交易代理券商   
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。  
3.基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理发售本
基金,并及时公告。  
二、登记机构 
1、名称:中国证券登记结算有限责任公司   
住所:北京市西城区太平桥大街17号  
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号  
法定代表人:周明  
联系电话:0755-25946013  
传真:0755-25987122  
联系人:严峰 
2、博时基金管理有限公司   
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层  
办公地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层  
法定代表人:江向阳  
电话:(010)65171166-2189  
传真:(010)65187068  
联系人:许鹏  
三、出具法律意见书的律师事务所 
名称:上海市通力律师事务所  
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
负责人:俞卫锋  
电话:021-31358666  
传真:021-31358600  
联系人:安冬  
经办律师:安冬、陆奇  
四、审计基金财产的会计师事务所 
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)   
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室   
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼   
执行事务合伙人:李丹   
联系电话:(021)23238888   
传真:(021)23238800   
联系人:沈兆杰   
经办注册会计师:张振波、沈兆杰     
第六部分 基金的历史沿革和存续 
一、基金的历史沿革 
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金由深证基本面200交易型开放式指数证券
投资基金转型而来。深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会证监许可
[2011]498号文核准募集,基金管理人为博时基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股
份有限公司。  
深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金自2011年5月3日起至2011年6月3
日公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,
《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2011年6月10日生效。  
2018年12月3日,以通讯方式召开的深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金
基金份额持有人大会审议并通过了《关于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金转
型有关事项的议案》,内容包括深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金变更名称、
修改基金投资标的指数、修改基金投资范围、修订基金合同等事项。自2018年12月10日
起,《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》失效且《博时创业板交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》同时生效。  
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
《基金合同》生效后,若连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作
日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。  
法律法规另有规定时,从其规定。  
第七部分  基金份额折算与变更登记 
基金合同生效后,本基金可以进行份额折算。  
一、基金份额折算的时间 
基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告,
并提前三个工作日以书面形式通知基金托管人。  
二、基金份额折算的原则 
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份额的变更登
记。  
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照
折算后的基金份额享有权利并承担义务。  
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。  
三、基金份额折算的方法 
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。  
第八部分  基金份额的上市交易 
一、基金上市 
根据有关规定,深证基本面200ETF已于2011年7月13日起在深圳证券交易所上市交
易(代码159908),深证基本面200ETF转型为本基金后,本基金将继续在深圳证券交易所
上市交易,基金代码(159908)不变。  
二、基金份额的上市交易 
基金份额在深圳交易所的上市交易、暂停、恢复或终止上市交易,应遵照《深圳证券交
易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资
基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。  
本基金场内份额可直接在深圳证券交易所上市交易,场外份额应由基金份额持有人通过
申请办理跨系统转托管将基金份额转为场内份额后,方可上市交易。  
三、暂停、恢复上市交易 
基金份额上市交易期间出现下列情形之一的,深圳证券交易所可暂停基金的上市交易,
并报中国证监会备案:  
1、不再具备深圳证券交易所规定的上市条件;  
2、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市;  
3、严重违反深圳证券交易所有关规则的;  
4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。  
四、终止上市交易 
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,深圳证券交易所可终止基金的上市交易,并
报中国证监会备案:  
1、暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的;  
2、基金合同终止;  
3、基金份额持有人大会决定终止上市;  
4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。  
基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发布基金终
止上市公告。  
若因上述1、4项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的,
本基金将由交易型开放式基金变更为以创业板指数为标的指数的非上市的开放式指数基金。
若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合
法权益的原则,履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。  
五、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告 
基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单,深圳证券
交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布基金
份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。  
1、基金份额参考净值的计算公式:  
基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额+申购赎回
清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和+申购赎回清单中
禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和+申购赎回清单中的预估
现金部分)/最小申购赎回单位所对应的基金份额  
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。若深圳证券交易所
调整有关基金份额参考净值保留位数,本基金将相应调整。  
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算公式,并予以公告。  
第九部分  基金份额的申购与赎回 
本基金的基金份额分为场内份额与场外份额两种,分别适用不同的申购赎回办法。   
一、场内申购和赎回 
(一)申购和赎回场所  
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理
券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。  
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情况
增加或减少申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。  
在未来条件允许的情况下,基金管理人直销可以开通申购赎回业务,具体业务的办理时
间及办理方式基金管理人将另行公告。基金管理人在确定、变更申购赎回代理券商名单时,
均应在公告之前报请深圳证券交易所认可。  
(二)申购与赎回办理的开放日及时间   
1、开放日及开放时间  
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为深圳证券交易所的正常交
易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂
停申购、赎回时除外。  
投资人通过基金管理人或其指定的其他销售机构在开放日办理基金份额的场外份额申
购和赎回,具体办理时间以基金管理人的规定为准,基金管理人可根据实际情况需要加以调
整;但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。本基金场外申购赎回的开放时间与场内申购赎回的开放时间存在差异,投资人应关
注基金管理人发布的有关公告并注意其提交交易申请的时间。  
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。  
2、申购、赎回开始日及业务办理时间  
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。  
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。  
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办
理申购、赎回。  
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。  
(三)申购与赎回的原则   
1、本基金的场内份额采用份额申购和份额赎回的方式,即申购、赎回均以份额申请;  
2、本基金场内份额的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他
对价;  
3、场内申购、赎回申请提交后不得撤销;当日的场外申购、赎回申请可以在当日业务
办理时间结束前撤销,在当日的业务办理时间结束后不得撤销;  
4、场内申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。  
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。  
(四)场内申购与赎回的程序  
1、申购和赎回的申请方式  
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理
时间内提出申购或赎回的申请。  
投资人交付申购对价,申购成立;登记机构确认申请时,申购生效。投资人在提交赎回
申请时有足够的赎回对价,则赎回申请成立,登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人在提
交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在提交赎回申请时须持有足够
的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请不成立。  
2、申购和赎回申请的确认  
基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对
价,则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额
的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请不成立。  
申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表申购赎
回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、
赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。  
基金投资人申购的基金份额当日可卖出;投资人赎回获得的股票当日可卖出。  
3、申购和赎回的清算交收与登记  
投资人T日申购、赎回成功后,登记结算机构在T日收市后为投资人办理基金份额与组
合证券的清算交收以及现金替代等的清算,在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的
清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基
金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券登
记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的
有关规定进行处理。  
在法律法规允许的范围内,基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违背交易所和
登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。  
投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差
额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的,基金
管理人有权为基金的利益向该投资者追偿,并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或
基金资产的损失。  
(五)场内申购与赎回的数额限制  
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。  
本基金的最小申购赎回单位为50万份,基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许
的情况下,合理调整申购与赎回的数额限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露
办法》的有关规定指定媒介公告。  
除非证券交易所另有规定,本基金场内申购赎回暂不设置当日申购、赎回份额上限、交
易账户最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金份额上限。  
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当
采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。  
当日可接受的总申购份额及当日可接受的总赎回份额上限基金管理人必须于前一交易
日设定并在当日基金申购赎回清单上公布,而不必在指定媒介上公告也无须报中国证监会备
案。  
(六)场内申购与赎回的对价和费用  
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同
约定公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。基金份额净值的计
算方法请见基金合同“基金资产估值”部分的约定。  
2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
赎回对价是指投资人赎回基金份额时,基金管理人应交付给投资人的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。  
3、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日证券交易所开市前
公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。申购赎回清单的内
容与格式详见本招募说明书。  
4、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取
佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。  
基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和
公告时间进行调整并提前公告。  
(七)场内申购赎回清单的内容与格式  
1、申购赎回清单的内容  
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数
据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。  
2、组合证券相关内容  
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。  
3、现金替代相关内容  
现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书规定的原则,用于替
代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。  
(1)现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标
志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。  
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。  
可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,
但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。  
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。  
(2)可以现金替代  
1)适用情形:出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认
为可以适用的其他情形。  
2)替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:  
替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)  
其中,“该证券参考价格”定义为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。其确定的原
则包括但不限于:  
①    该证券正常交易时,采用最新成交价。  
②    该证券正常交易中出现涨停/跌停时,采用涨停/跌停价格。  
③    该证券停牌且当日有成交时,采用最新成交价。  
④    该证券停牌且当日无成交时,采用前收盘价(考虑当日的除权除息等因素)。  
如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化,以深圳证券交易所通知规定的参考价
格为准。  
收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在该部分证券恢
复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为
便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。
如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差
额;如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收
取欠缺的差额。  
3)替代金额的处理程序如下:  
T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。  
在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日(即T+2日)内,基金管理人将
以收到的替代金额买入被替代的部分证券。  
T+2日日终,若基金管理人已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的
实际买入成本(包括买入价格和交易费用)的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交
的款项;若基金管理人未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证
券的实际买入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额,确定
基金应退还投资人或投资人应补交的款项。  
特殊情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交
易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次
收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交
的款项。  
若现金替代日(T日)后至T+2日(在特殊情况下则为T日起的第20个正常交易日)
期间被替代的证券发生除息、送股(转增)、配股,以及由于股权分置改革等发生的其他权
益变动,则进行相应调整。  
T+2日后的第1个市场交易日(在特殊情况下则为T日起的第21个市场交易日),基
金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给登记结算机构,相关款项的清算交收,
将于此后3个工作日内完成。  
4)替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资人使
用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计
算公式为:  
公式中,“该证券参考价格”的确定原则与可以现金替代情况下,替代金额的计算公式
中的该证券参考价格确定原则相同。基金份额参考净值目前为ETF前一交易日除权除息后的
收盘价,如果深圳证券交易所基金份额参考净值计算方式发生变化,以深圳证券交易所通知
规定的基金份额参考净值为准。  
说明:假设当天可以现金替代的股票只数为n。  
(3)必须现金替代  
1)适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券,或
出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。  
2)替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的
一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券
的数量乘以其T日预估开盘价。  
4、预估现金部分相关内容  
预估现金部分是指,为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申
购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。  
T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分,其计算公式为:  
T日预估现金部分=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须
用现金替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量
与其T日预估开盘价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与
其T日预估开盘价乘积之和)  
其中,T日预估开盘价是对标的指数成份证券预估的开盘价。另外,若T日为基金分红
除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收
益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。  
5、现金差额相关内容  
T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:  
T日现金差额=T日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金
替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其T
日收盘价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其T日收盘
价乘积之和)  
T日投资人申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算
交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正数,则投
资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资人将根据其申购
的基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如现金差额为正数,则投资人将根据其赎回
的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额支付相
应的现金。  
6、申购赎回清单的格式  
T日申购赎回清单的格式举例如下:  
本信息   
最新公告日期    2017年1月4日     
基金名称    博时创业板交易型开放式指数证券投资基金     
基金管理公司名称    博时基金管理有限公司     
一级市场基金代码    159908     
T-1日信息内容   
现金差额(单位:元)    XXXX.XX     
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)    XXXX.XX     
基金份额净值(单位:元)    X.XXXX     
T日信息内容   
预估现金部分(单位:元)    XXXX.XX     
可以现金替代比例上限    无     
申购上限    无     
赎回上限    无     
是否需要公布IOPV    是     
最小申购赎回单位(单位:份)    500,000     
申购、赎回的允许情况    申购、赎回皆允许     
T日成份股信息内容   
股票代码    股票简称    股票数量    现金替代标志    现金替代金额溢价比例(%)    固定替代金额     
 
300002    神州泰岳    1,100    允许    15.00%      
300003    乐普医疗    900    允许    15.00%      
300005    探路者    300    允许    15.00%      
300009    安科生物    300    允许    15.00%      
300010    立思辰    400    允许    15.00%      
300011    鼎汉技术    300    允许    15.00%      
300014    亿纬锂能    200    允许    15.00%      
300015    爱尔眼科    400    允许    15.00%      
300017    网宿科技    500    允许    15.00%      
300020    银江股份    500    允许    15.00%      
300024    机器人    1,100    允许    15.00%      
300026    红日药业    500    允许    15.00%      
300027    华谊兄弟    1,700    允许    15.00%      
300032    金龙机电    300    允许    15.00%      
300033    同花顺    200    允许    15.00%      
300043    互动娱乐    600    允许    15.00%      
300052    中青宝     必须     4406     
300053    欧比特    500    允许    15.00%      
300055    万邦达    600    允许    15.00%      
300058    蓝色光标    1,400    允许    15.00%      
300059    东方财富    2,200    允许    15.00%      
300068    南都电源    500    允许    15.00%      
300070    碧水源    1,600    允许    15.00%      
300072    三聚环保    600    允许    15.00%      
300075    数字政通    300    允许    15.00%      
300077    国民技术    600    允许    15.00%      
300078    思创医惠    300    允许    15.00%      
300079    数码视讯    1,300    允许    15.00%      
300085    银之杰    300    允许    15.00%      
300088    长信科技    1,000    允许    15.00%      
300090    盛运环保    700    允许    15.00%      
300096    易联众    400    允许    15.00%      
300098    高新 500    允许    15.00%      
 兴         
300101    振芯科技    400    允许    15.00%      
300104    乐视网    1,100    允许    15.00%      
300113    顺网科技    400    允许    15.00%      
300115    长盈精密    500    允许    15.00%      
300122    智飞生物    400    允许    15.00%      
300124    汇川技术    1,000    允许    15.00%      
300133    华策影视    700    允许    15.00%      
300134    大富科技    300    允许    15.00%      
300136    信维通信    700    允许    15.00%      
300142    沃森生物     必须     11,160.00     
300144    宋城演艺    600    允许    15.00%      
300146    汤臣倍健    800    允许    15.00%      
300147    香雪制药    500    允许    15.00%      
300156    神雾环保    600    允许    15.00%      
300159    新研股份    600    允许    15.00%      
300166    东方国信     必须     10,988.00     
300168    万达信息    700    允许    15.00%      
300170    汉得信息    700    允许    15.00%      
300171    东富龙    300    允许    15.00%      
300178    腾邦国际    300    允许    15.00%      
300182    捷成股份    800    允许    15.00%      
300188    美亚柏科    200    允许    15.00%      
300199    翰宇药业    400    允许    15.00%      
300202    聚龙股份    300    允许    15.00%      
300203    聚光科技    300    允许    15.00%      
300207    欣旺达    400    允许    15.00%      
300212    易华录    200    允许    15.00%      
300216    千山药机    300    允许    15.00%      
300226    上海钢联    100    允许    15.00%      
300228    富瑞特装    400    允许    15.00%      
300229    拓尔思    200    允许    15.00%      
300231    银信科技    300    允许    15.00%      
300238    冠昊生物    200    允许    15.00%      
300244    迪安诊断    300    允许    15.00%      
300251    光线传媒    1,000    允许    15.00%      
300252    金信诺    200    允许    15.00%      
300253    卫宁健康    600    允许    15.00%      
300257    开山股份    400    允许    15.00%      
300266    兴源环境    300    允许    15.00%      
300267    尔康制药    700    允许    15.00%      
300271    华宇软件    500    允许    15.00%      
300273    和佳股份    500    允许    15.00%      
300274    阳光电 400    允许    15.00%      
 源         
300287    飞利信    700    允许    15.00%      
300288    朗玛信息    100    允许    15.00%      
300291    华录百纳    300    允许    15.00%      
300295    三六五网    100    允许    15.00%      
300300    汉鼎宇佑     必须    6,100.00     
300315    掌趣科技    1,700    允许    15.00%      
300324    旋极信息    500    允许    15.00%      
300333    兆日科技    300    允许    15.00%      
300336    新文化    300    允许    15.00%      
300339    润和软件    200    允许    15.00%      
300347    泰格医药    300    允许    15.00%      
300352    北信源    300    允许    15.00%      
300359    全通教育    300    允许    15.00%      
300364    中文在线    200    允许    15.00%      
300367    东方网力    400    允许    15.00%      
300369    绿盟科技    100    允许    15.00%      
300383    光环新网    400    允许    15.00%      
300408    三环集团    1,100    允许    15.00%      
300418    昆仑万维    500    允许    15.00%      
300431    暴风集团    200    允许    15.00%      
300433    蓝思科技    200    允许    15.00%      
300496    中科创达    100    允许    15.00%      
300498    温氏股份    400    允许    15.00%      
二、场外申购和赎回 
(一)申购和赎回场所  
对于在场外申购赎回的投资人,应当在基金管理人或其指定的其他销售机构办理本基金
的申购和赎回,基金管理人在开始场外申购和赎回业务前公告有关场外申购和赎回的具体安
排。  
在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可根据实际情况
停止办理场外申购业务。在决定停止场外申购业务情况下,基金管理人应采取适当措施对原
有场外份额持有人作出妥善安排并提前公告。  
(二)申购和赎回的开放日及时间  
1、开放日及开放时间  
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间以基金管理人的规定为准,
详见届时相关业务公告。基金管理人可根据实际情况需要加以调整,但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金场外申购赎
回的开放时间与场内申购赎回存在差异,投资人应关注基金管理人发布的相关公告。  
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。  
2、申购、赎回开始日及业务办理时间  
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理场外申购赎回的具体日期,在确定
申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。  
投资人在开放时间约定之外的日期和时间提出申购、赎回等交易申请且登记机构确认接
受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。  
(三)申购与赎回的原则  
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算;  
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;  
3、当日的场外申购、赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销,在当日的业务办
理时间结束后不得撤销;  
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;  
5、条件许可情况下,本基金场外份额既可在不同场外的销售机构之间办理系统内转托
管,也可跨系统转托管为场内份额,但除非基金管理人另行公告,场内份额不可跨系统转托
管为场外份额;  
6、场外申购赎回应遵守基金管理人的相关业务规则。  
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。  
(四)申购与赎回的程序  
1、申购和赎回的申请方式  
投资者必须根据基金管理人规定的程序,在开放日的开放时间内提出申购或赎回的申请。  
投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。基金
份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。  
投资者在提交申购申请时须全额交付申购款项,并在规定的截止时间前划到销售机构指
定的账户上,投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎
回申请不成立。  
2、申购和赎回申请的确认  
基金管理人以事先规定的截止时间前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日对该交易的有效性进行确认。申购、赎
回的确认以基金登记机构的确认结果为准。  
3、申购和赎回的款项支付  
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定的截止时间内未全额到账则申购不成功。若
申购不成立或无效,销售机构将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。  
基金管理人将在接受投资者有效赎回申请之日起七个工作日内支付赎回款项。在发生暂
停赎回或延缓支付赎回款的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。  
4、申购和赎回的登记  
申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资
人应及时查询并妥善行使合法权利;  
正常情况下,投资者T日申购基金成功后,登记机构在T+1 日为投资者增加权益并办
理登记手续,投资人自T+1 日起有权申请赎回该部分基金份额,或在条件许可情况下申请
办理跨系统转托管;  
基金份额持有人T日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为投资者办理扣
除权益的登记手续;  
在法律法规允许的范围内,登记机构可以对上述登记办理时间进行调整,但不得实质影
响投资者的合法权益,基金管理人最迟于开始实施前两个工作日在指定媒介上公告。  
(五)申购和赎回的数额限制  
1、首次申购本基金基金份额的最低金额为10.00元,追加申购最低金额为10.00元;
具体规定请参见相关公告;  
2、每个交易账户最低持有基金份额余额为10份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金
份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回;  
3、投资者通过销售机构赎回基金份额时,本基金单笔赎回申请不得低于10份,若投资
者单个交易账户持有的基金份额余额不足10份,将不受此限制,但投资者在提交赎回申请
时须全部赎回。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据自己的情况调整单笔赎回申请
限制,具体以销售机构公布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。  
4、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,基金管理人可以规定单个投
资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告;  
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。  
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并
报中国证监会备案。  
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途  
1、申购份额的计算及余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金
份额净值,有效份额单位为份,份额计算结果按四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产
生的误差计入基金财产。申购费用以人民币元为单位,四舍五入保留至小数点后两位,由此
产生的收益或损失由基金财产承担。  
2、赎回金额的计算及处理方式:赎回金额为赎回份额乘以当日基金份额净值减去赎回
相关费用,赎回金额、赎回费用的单位为人民币元,四舍五入保留到小数点两位,由此产生
的收益或损失由基金财产承担。  
3、基金份额净值的计算方法请见基金合同“基金资产的估值”部分的约定。  
4、投资人在申购或赎回基金份额时,基金管理人参考当时市场的交易佣金、印花税等
相关交易成本水平,收取一定的申购费和/或赎回费并归入基金资产,确保覆盖场外现金申
赎引起的证券交易费用。  
当前的申购、赎回费率如下:申购费率:0.05%,赎回费率:0.15%。本基金的申购费由
申购人承担,赎回费由赎回人承担,申购费与赎回费均全部归入基金财产。基金管理人可根
据市场情况及相关交易成本水平调整申购费率、赎回费率或收费方式,并在实施前调整前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。  
5、申购份额、赎回金额的计算方式:  
(1)基金申购份额的计算  
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为:  
净申购金额= 申购金额/(1+申购费率)  
申购费用 = 申购金额-净申购金额  
申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值  
(2)基金赎回金额的计算  
本基金的赎回金额计算公式为:  
赎回费用=赎回份额′赎回当日基金份额净值′赎回费率  
赎回金额=赎回份额′赎回当日基金份额净值-赎回费用  
6、由于场内与场外申购、赎回方式上的差异,本基金投资人依据基金份额净值所支付、
取得的场外申购、赎回现金对价,与场内申购、赎回所支付、取得的对价方式不同。投资人
可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。  
三、拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项(基金
管理人可同时对场内和场外两种赎回方式实施暂停或延缓支付赎回款项,也可以只针对其中
一种方式):  
1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的申购、赎回申请;  
2、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
或无法进行证券交易;  
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;  
4、在发生基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时;  
5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或者IOPV计算
错误、申购赎回清单编制错误;  
6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。  
7、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购,或者
指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异
常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯
故障、电力故障、数据错误等;  
8、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂
停接受投资人的赎回申请。  
9、连续两个或两个以上开放日发生场外巨额赎回的,可暂停场外赎回。  
10、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请。  
11、法律法规、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。  
发生除上述第6、10项以外的暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人
应当按规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购
款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办
理。  
发生上述暂停赎回或延缓支付赎回款项情形时,基金管理人应报中国证监会备案。已接
受的赎回申请,基金管理人应足额支付,基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可
能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办
理并予以公告。  
四、场外巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回的认定  
若本基金单个开放日内的场外基金份额净赎回申请(场外赎回申请份额总数减去场外申
购申请份额总数)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。  
2、巨额赎回的处理方式  
当基金出现场外巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况对场外赎回
决定全额赎回或部分延期赎回。  
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部场外赎回申请时,按正常
赎回程序执行。  
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的场外赎回申请有困难或认为因支
付投资人的场外赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管
理人在当日接受场外赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余场外
赎回申请延期办理。对于当日的场外赎回申请,应当按单个账户场外赎回申请量占场外赎回
申请总量的比例,确定当日受理的场外赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交场外赎
回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎
回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分场外赎回申请将被撤销。延
期的场外赎回申请与下一开放日场外赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份
额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交场外赎回申请
时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。  
(3)本基金发生场外巨额赎回时,对于单个基金份额持有人当日场外赎回申请超过上
一开放日基金总份额10%以上的部分,基金管理人有权对其进行延期办理(被延期赎回的场
外赎回申请,将自动转入下一个开放日继续赎回,延期的场外赎回申请与下一开放日场外赎
回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止);对于该基金份额持有人申请场外赎回的份额中未超过上一开放日基金
总份额10%的部分,基金管理人根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的
约定方式与其他基金份额持有人的场外赎回申请一并办理。但是,如该持有人在提交场外赎
回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分场外赎回申请将被撤销。  
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生场外巨额赎回,如基金管理人认为
有必要,可暂停接受基金的场外赎回申请;已经接受的场外赎回申请可以延缓支付赎回款项,
但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。  
3、巨额赎回的公告  
当发生上述场外巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明
书规定的其他方式在三个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在
指定媒介上刊登公告。  
五、联接基金的特殊申购 
若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金,本基金可根据实际情况需要向本基
金的联接基金开通特殊申购,不收取申购费用。  
六、基金的转托管、非交易过户、冻结、解冻、转让等其他业务 
本基金的转托管包括场外份额的系统内转托管及场内、场外份额的跨系统转托管。  
条件许可情况下,在基金管理人制定并发布有关规则后,本基金场外份额可跨系统转托
管为场内份额,并进行场内赎回、上市交易。但除非基金管理人另行公告,场内份额不可跨
系统转托管为场外份额。  
基金的登记机构可依据其业务规则,受理基金的转托管、非交易过户、冻结与解冻等业
务,并收取一定的手续费用。  
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理
基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有
人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。  
七、集合申购与其他服务 
在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资人集合其持有的组合证券,
共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。在不损害基金份额持有人利益的前提
下,基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则,集合申购业务的相关规则在开始执行前
将予以公告。  
在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购方式,并于新的申购方式开始执行
前予以公告。  
基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代理协
议,并报中国证监会备案。  
第八部分  基金的投资 
一、投资目标 
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。    
二、投资范围 
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现基金的
投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、期权、债券、货币市场
工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。  
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金根据相关法律法
规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投
资的其他金融工具。  
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)的资产比例
不低于基金资产净值的85%,权证、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。    
三、标的指数 
本基金的标的指数:创业板指数。  
四、投资策略 
1、组合复制策略  
本基金主要采用完全复制法进行投资,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的
基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当
指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股
派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将
对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。  
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求年跟踪误差不超过2%。如因标的指
数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措
施,避免跟踪误差的进一步扩大。  
为了实现更好的跟踪标的指数的目的,基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量、
流动性、投资限制、交易费用及成本,以及税务及其他监管限制,决定是否采用抽样复制的
策略。对于复制方法的变更,本基金管理人需在方法变更前2个工作日内在指定媒介公告,
并阐明变更复制方法的原因。  
2、衍生品投资策略  
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标
的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。  
(1)权证投资策略  
本基金将通过对权证标的证券的基本面研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情
况适度进行权证投资。  
(2)股指期货投资策略  
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争利用股指期货的
杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。  
(3)期权投资策略  
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结
合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权
交易的投资时机和投资比例。  
本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特
定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。  
3、融资及转融通证券出借  
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。
本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。
若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述
法律法规和监管要求的变化。 
4、存托凭证投资策略 
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究
判断,进行存托凭证的投资。  
未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和
更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。    
五、业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即创业板指数收益率。    
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其他指
数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数,或证券市场
有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与
业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指
数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更
标的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告。  
七、风险收益特征 
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。   
本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪创业板指数,其
风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。    
八、投资禁止行为与限制 
1、组合限制  
基金的投资组合应遵循以下限制:  
(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)的资产比例不低于基
金资产净值的85%;  
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;  
(3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;  
(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;  
(5)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:  
在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在
任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支
持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合
约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指
期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;本基金所持有的
股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投
资比例的有关约定;  
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;  
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;  
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;  
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;  
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;  
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;  
(12)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;  
(13)本基金参与转融通证券出借交易的,每个交易日日终,本基金参与转融通证券出
借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平
均剩余期限按照市值加权平均计算;  
(14)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;  
(15)基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;
开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的
全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得
超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;  
(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;  
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;  
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;  
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。  
除第(16)、(17)条外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标
的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例
不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规
定的特殊情形除外。  
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。  
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。  
2、禁止行为  
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:  
(1)承销证券;  
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;  
(3)从事承担无限责任的投资;  
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;  
(5)向基金管理人、基金托管人出资;  
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;  
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。  
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,
应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,
建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基
金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并
经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。  
法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关
限制。  
九、基金投资组合报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
本投资组合报告所载数据截至2020年06月30日,本报告中所列财务数据未经审计。  
1 报告期末基金资产组合情况  
序号   项目   金额(元)   占基金总资产的比例(%)   
1   权益投资   190,358,274.65   98.36  
 其中:股票   190,358,274.65   98.36  
2   基金投资   -   -  
3   固定收益投资   -   -  
 其中:债券   -   -  
 资产支持证券   -   -  
4   贵金属投资   -   -  
5   金融衍生品投资   -   -  
6   买入返售金融资产   -   -  
 其中:买断式回购的买入返售金融资产   -   -  
7   银行存款和结算备付金合计   3,022,792.64   1.56  
8   其他各项资产   152,363.49   0.08  
9   合计   193,533,430.78   100.00  
2 报告期末按行业分类的股票投资组合  
代码  行业类别  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)  
A  农、林、牧、渔业  9,178,129.60  4.75  
B  采矿业  -  -  
C  制造业  108,272,863.18  56.03  
D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  -  
E  建筑业  -  -  
F  批发和零售业  265,930.00  0.14  
G  交通运输、仓储和邮政业  -  -  
H  住宿和餐饮业  -  -  
I  信息传输、软件和信息技术服务业  35,017,512.25  18.12  
J  金融业  10,196,556.00  5.28  
K  房地产业  -  -  
L  租赁和商务服务业  1,430,520.00  0.74  
M  科学研究和技术服务业  5,840,484.00  3.02  
N  水利、环境和公共设施管理业  1,083,500.32  0.56  
O  居民服务、修理和其他服务业  -  -  
P  教育  -  -  
Q  卫生和社会工作  11,773,041.30  6.09  
R  文化、体育和娱乐业  7,299,738.00  3.78  
S  综合  -  -  
 合计  190,358,274.65  98.50  
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
序号   股票代码   股票名称   数量(股)   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)   
1   300750   宁德时代   68,500   11,943,660.00   6.18  
2   300760   迈瑞医疗   34,178   10,448,214.60   5.41  
3   300059   东方财富   504,780   10,196,556.00   5.28  
4   300498   温氏股份   406,872   8,869,809.60   4.59  
5   300142   沃森生物   121,800   6,377,448.00   3.30  
6   300015   爱尔眼科   141,970   6,168,596.50   3.19  
7   300014   亿纬锂能   100,444   4,806,245.40   2.49  
8   300122   智飞生物   46,100   4,616,915.00   2.39  
9   300347   泰格医药   42,710   4,351,294.80   2.25  
10   300601   康泰生物   24,500   3,972,920.00   2.06  
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  
本基金本报告期末未持有债券。  
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
本基金本报告期末未持有债券。  
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  
本基金本报告期末未持有资产支持证券。  
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
本基金本报告期末未持有贵金属投资。  
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
本基金本报告期末未持有权证。  
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  
报告期末本基金未投资股指期货交易。  
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  
报告期末本基金未投资国债期货交易。  
11投资组合报告附注  
11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。  
11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。  
11.3其他资产构成  
序号   名称   金额(元)   
1   存出保证金   2,054.74  
2   应收证券清算款   149,723.60  
3   应收股利   -  
4   应收利息   585.15  
5   应收申购款   -  
6   其他应收款   -  
7   待摊费用   -  
8   其他   -  
9   合计   152,363.49  
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细  
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。  
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分  
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。  
第九部分 基金的业绩 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  
自基金合同生效开始,基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
期间  ①净值增长率  ②净值增长率标准差  ③业绩比较基准收益率  ④业绩比较基准收益率标准差  ①-③  ②-④  
2011.06.10-2011.12.31  -28.79%  1.31%  -25.35%  1.42%  -3.44%  -0.11%  
2012.01.01-2012.12.31  0.76%  1.40%  0.97%  1.41%  -0.21%  -0.01%  
2013.01.01-2013.12.31  -3.34%  1.41%  -3.91%  1.42%  0.57%  -0.01%  
2014.01.01-2014.12.31  50.09%  1.22%  49.34%  1.23%  0.75%  -0.01%  
2015.01.01-2015.12.31  24.67%  2.42%  24.72%  2.55%  -0.05%  -0.13%  
2016.01.01-2016.12.31  -7.55%  1.43%  -6.10%  1.47%  -1.45%  -0.04%  
2017.01.01-2017.12.31  28.81%  0.88%  28.92%  0.90%  -0.11%  -0.02%  
2018.01.01-2018.12.31  -29.99%  1.47%  -29.78%  1.49%  -0.21%  -0.02%  
2019.01.01-2019.12.31  42.81%  1.62%  43.79%  1.64%  -0.98%  -0.02%  
2020.01.01-2020.06.30  35.61%  2.02%  35.60%  2.05%  0.01%  -0.03%  
2011.06.10-2020.06.30  109.53%  1.55%  123.57%  1.60%  -14.04%  -0.05%  
第十部分  基金的财产 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。  
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。  
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。  
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。  
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。  
第十一部分  基金资产的估值 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。  
二、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、期权合约和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。  
三、估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值  
(1)除本部分另有约定的品种外,交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以
其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市
价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券
价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;  
(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取
估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与
基金托管人另行协商约定;  
(3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。  
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:  
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;  
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;  
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。  
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。  
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。  
5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。  
6、本基金投资期权,根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。  
7、本基金投资存托品质的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。  
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。  
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。  
根据有关法律法规,基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的
基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平
等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外
予以公布。  
四、估值程序 
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。  
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。  
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。  
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值
错误。  
基金合同的当事人应按照以下约定处理:  
1、估值错误类型  
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。  
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。  
2、估值错误处理原则  
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。  
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。  
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。  
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。  
3、估值错误处理程序  
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:  
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;  
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;  
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;  
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。  
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:  
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。  
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。  
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:  
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在
平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持
有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。  
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份额
持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或
基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的
责任。  
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,
尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对
外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。  
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致
基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。  
(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。  
六、暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;  
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;  
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,应当暂停估值;  
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。  
七、基金净值的确认 
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金
管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金
托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定对
基金净值予以公布。  
八、特殊情况的处理 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。  
2、由于不可抗力原因,或证券/期货交易所或登记结算公司发送的数据错误等原因,基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错
误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任,但基金
管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。  
第十二部分  基金的收益分配 
一、收益分配原则 
1、每一基金份额享有同等分配权;  
2、本基金场内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红;  
3、当基金累计收益率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收
益评价日,基金管理人对基金累计收益率和标的指数累计收益率进行计算,计算方法参见本
招募说明书;  
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则
进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收
益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;  
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;  
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对场内份
额收益分配另有规定的,从其规定。  
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可
对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。  
二、收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式
等内容。  
三、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告。  
基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。  
四、基金收益分配中发生的费用 
场外份额收益分配时所发生的银行汇划或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的
现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。  
第十三部分  基金费用与税收 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费;  
2、基金托管人的托管费;  
3、基金的指数许可使用费;  
4、基金的证券、期货、期权交易费用;  
5、基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用,法律法规、中国证监会另有规定
的除外;  
6、基金份额持有人大会费用;  
7、基金合同生效以后的与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;  
8、基金银行汇划费用、账户开户及维护费用;  
9、基金上市费及年费;  
10、按照国家有关规定可以列入的其他费用。  
上述费用从基金财产中支付。  
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费  
本基金的管理费率为年费率0.50%。  
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:  
H=E×年管理费率÷当年天数  
H为每日应计提的基金管理费  
E为前一日基金资产净值  
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据,基金托管人复核后自动于次月首日起5个工作日内按照指定的账
户路径进行资金支付。  
2、基金托管人的基金托管费  
本基金的托管费率为年费率0.10%。  
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:  
H=E×年托管费率÷当年天数  
H为每日应计提的基金托管费  
E为前一日的基金资产净值  
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次
性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。  
3、基金合同生效后的指数许可使用费  
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议书中所规定的指
数许可使用基点费计提方法支付指数许可使用费;基金合同生效后的指数许可使用基点费从
基金资产计提。  
(1)指数许可使用基点费计算公式  
指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下:  
H=E×0.03%/当年天数  
H为每日应计提的指数许可使用基点费  
E为前一日的基金资产净值  
(2)指数许可使用基点费具体计费方式  
(i) 就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季
存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数,下同)大于人民币5000万元的,本基金应
支付的指数许可使用基点费为下述(a)、(b)两项金额中的较高者:  
(a) 根据上述第(1)条计费公式按照基金当季存续天数所计算的许可使用基点费;  
(b) 下限金额/当季天数×基金当季存续日的天数。(下限金额为人民币35,000元)  
(ii)就每个计费季度而言,如该季度日均基金资产净值小于或等于人民币5,000万元的,
本基金该计费季度应支付的指数许可使用基点费应根据上述第(1)条计费公式按照基金当
季存续日的天数进行计算。  
基金合同生效后的指数许可使用基点费每日计提,逐日累计,按季支付。如果指数许可
使用费的计算方法、费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用
费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在规定媒介进行公告。  
4、除管理费和托管费之外的基金费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应
协议的规定,列入或摊入当期基金费用。  
三、不列入基金费用的项目 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;  
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;  
3、《基金合同》生效前的相关费用;  
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。  
四、基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,在履行适当程序后,
调整基金管理费和基金托管费。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 
五、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。  
第十四部分  基金的会计与审计 
一、基金会计政策 
1、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日;  
2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;  
3、会计制度按国家有关的会计制度执行;  
4、本基金独立建账、独立核算;  
5、本基金会计责任人为基金管理人;  
6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编
制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
以书面方式确认。  
二、基金的年度审计 
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计;  
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管人同意;  
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。  
第十五部分  基金的信息披露 
(一)披露原则 
基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其
他有关规定。  
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。  
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。  
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证
监会指定的报刊和网站披露,并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复
制公开披露的信息资料。  
本基金信息披露义务人承诺在公开披露基金信息的过程中不得有下列行为:  
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
2、对证券投资业绩进行预测;  
3、违规承诺收益或者承担损失;  
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构;  
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;  
6、中国证监会禁止的其他行为。  
本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应
保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。  
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。  
(二)基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在
三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生
变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募
说明书。 
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信
息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三
个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点;
基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,
基金管理人不再更新基金产品资料概要。  
(三)基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作
日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。  
(四)申购、赎回清单 
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过网站、基
金份额销售网点以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。  
(五)定期报告 
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息
披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人复核。基金定期报告,包括基金
年度报告、基金中期报告和基金季度报告。  
1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报
告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度
报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。  
2、基金中期报告:基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期
报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。  
3、基金季度报告:基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季
度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。  
4、基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。  
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。  
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其
他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金
的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。  
(六)基金份额净值公告和基金份额累计净值公告 
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指
定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。  
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净
值。  
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最
后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  
(七)临时报告与公告 
基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定
报刊和指定网站上。  
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:  
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;  
2、基金合同终止、基金清算;  
3、转换基金运作方式、基金合并;  
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所  
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;  
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;  
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;  
8、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;  
9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人
专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;  
10、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;  
11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚;  
12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;  
13、基金收益分配事项;  
14、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;  
15、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;  
16、基金开始办理申购、赎回;  
17、基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;  
18、本基金变更标的指数;  
19、本基金终止上市;  
20、本基金发生场外巨额赎回并延期办理;  
21、本基金连续发生场外巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;  
22、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;  
23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会、本基金合同规定的其他事项。  
(八)澄清公告 
在基金存续期内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格
产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义
务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市
交易的证券交易所。  
(九)清算报告 
基金终止运作的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公
告登载在指定报刊上。  
(十)基金投资股指期货的信息披露 
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文
件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭
示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。  
(十一)基金投资资产支持证券的信息披露 
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支
持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金
净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。  
(十二)投资期权相关公告 
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露期权
交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示期权
交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。  
(十三)参与融资和转融通出借交易的公告 
应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露
参与融资和转融通证券出借交易情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其
管理情况等。  
(十四)中国证监会规定的其他信息 
(十五)信息披露文件的存放与查阅 
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。基金管理人和基
金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。  
第十六部分  风险揭示 
本基金管理人在总结、借鉴博时基金旗下已有的封闭式基金和开放式基金风险管理成熟
经验的基础上,针对本基金的特点,确立科学的风险管理理念,建立相应的风险管理体系,
对本基金整个投资过程进行有效的风险监控,为基金份额持有人谋取标的指数所表征的市场
平均水平的投资收益。  
投资于本基金的主要风险包括以下几个方面:  
一、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。  
二、标的指数波动的风险 
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理
和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生
风险。  
三、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:  
1、由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度与跟踪误差;  
2、由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生
变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差;  
3、成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的
指数收益率,从而产生跟踪偏离度;  
4、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲
击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差;  
5、由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费等费用的存在,使
基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差;  
6、在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术
手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数
的跟踪程度;  
7、其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的
持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造
成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误
等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。  
四、标的指数变更的风险 
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标
的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征
将与新的标的指数保持一致,投资人须承担此项调整带来的风险与成本。  
五、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 
基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,可能存在不同于基金份额净值的情
形,即存在价格折溢价的风险。  
六、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 
证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算
并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与
实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投资人若参考IOPV进行投资
决策可能导致损失,需投资人自行承担。  
七、退市风险 
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前
终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。  
八、投资人申购失败的风险 
本基金的申购、赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置现金替代
比例上限,因此,投资人在进行场内份额申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等
原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致场内份额申购失败的风险。  
九、投资人赎回失败的风险 
投资人在提出场内份额赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价,
可能导致场内份额赎回失败的情形。  
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,由此可能导
致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎
回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。  
十、基金场内份额赎回对价的变现风险 
本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股
流动性差等因素,导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。  
十一、本基金场内外份额申购、赎回对价方式不同的风险 
由于场内与场外申购、赎回方式上的差异,本基金投资人依据基金份额净值所支付、取
得的场外申购、赎回现金对价,与场内申购、赎回所支付、取得的对价方式不同。投资人可
自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。  
十二、场外申购、赎回费率调整的风险 
场外申购赎回业务的申购费率、赎回费率可能会根据市场交易佣金水平、印花税率等相
关交易成本的变动而调整,场外份额投资人申购、赎回的成本可能受到影响。  
十三、第三方机构服务的风险 
本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:  
1、申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,
由此影响对投资人申购赎回服务的风险。  
2、登记机构可能调整结算制度,如实施货银对付制度,对投资人基金份额、组合证券
及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证
券交易所及其他代理机构。  
3、证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约,导致基金或投资人
利益受损的风险。  
十四、股指期货投资风险 
1)杠杆风险  
股指期货投资具有高杠杆特性,因此会放大基础资产所产生的盈利或损失,加大本基金
收益的波动性。  
2)基差风险  
基差是指股票指数现货价格与股指期货价格之间的差额。若本基金运作中出现基差波动
不确定性加大、基差向不利方向变动等情况,则可能对本基金投资产生影响。  
3)合约展期风险  
本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有的合约临近
交割期限,即需要向较远月份的合约进行展期,展期过程中可能发生价差损失以及交易成本
损失,将对投资收益产生影响。  
4)模型风险  
股指期货合约属于虚拟投资品种,投资过程中需要通过模型进行风险定价,当投资人员
使用了错误模型或者选择了不当的参数,会导致对风险或交易价格的估计错误而造成损失,
损害本基金的投资收益。  
十五、资产支持证券(ABS)的风险 
资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础
资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实
体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信
用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流
与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。  
十六、新股申购风险 
本基金可参与新股申购,新股发行政策、新股发行机制等影响新股发行的因素变动将会
影响本基金的风险收益水平;新股配售比例、中签率的不确定性,或其他发售方式的不确定
性以及上市后市场表现的不确定性使得本基金的投资收益不确定性有增加的风险。  
十七、期权风险 
流动性风险:由于期权合约众多,交易较为分散,期权市场的流动性一般较期货市场要
低,尤其是深度实值和虚值的期权,成交量稀少,持有这些期权的投资者容易遇到无法成交、
平仓出局的局面。  
价格风险:期权买方的价格风险即为他所付出的权利金,风险具有确定性。期权卖方的
价格风险不定,不过其所收取的权利金可以提供相应保护,当发生亏损时,可以抵消部分损
失。  
操作风险:操作风险是指由于管理不善或者制度执行出现问题等原因所导致的风险。期
权作为一种衍生品,虽然可以用来管理风险,但若使用不当,也会产生巨额损失。  
十八、融资融券交易的主要风险 
1、杠杆效应放大风险  
投资者通过融资融券可以扩大交易额度,利用较少资本来获取较大利润,这必然也放大
了风险。投资者将股票作为担保品进行融资时,既需要承担原有的股票价格变化带来的风险,
又得承担新投资股票带来的风险,还得支付相应的利息或费用,如判断失误或操作不当,会加
大亏损。  
2、担保能力及限制交易风险  
单只或全部证券被暂停融资或融券、投资者账户被暂停或取消融资或融券资格等,这些
影响可能给投资者造成经济损失。此外,投资者也可能面临由于自身维持担保比例低于融资
融券合同约定的担保要求,且未能及时补充担保物,导致信用账户交易受到限制,从而造成经
济损失。  
3、强制平仓风险  
投资者在从事融资融券交易期间,如果不能按照约定的期限清偿债务,或上市证券价格
波动,导致日终清算后维持担保比例低于警戒线,且不能按照约定追加担保物时,将面临担保
物被证券公司强制平仓的风险,由此可能给投资者造成经济损失  
十九、投资于存托凭证的风险 
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏
损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境
外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;
存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存
托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及
波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境
外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;
境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 
二十、管理风险与操作风险 
基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控
制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依
赖等可能会产生影响投资人利益的风险。  
相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致风险,例如,申购、赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行
为及交易错误等风险。  
二十一、技术风险 
在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中,可能因为技术系统的故障或差
错导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易
所、登记机构及销售代理机构等。  
二十二、不可抗力 
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托
管人、证券交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作,从而影响基
金的各项业务按正常时限完成。  
二十三、流动性风险 
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流
动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。  
(1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估  
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、权证、
股指期货、期权、债券、货币市场工具、资产支持证券等。投资交易均在依法设立的正规市
场中进行,所投市场和资产方面的整体流动性较高。同时,本基金通过投资限制对各类资产
的投资比例、期限、评级、杠杆和集中度进行了控制,并严格控制了主动投资于流动性受限
资产的比例上限,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。  
(2)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响  
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,基
金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取
延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性
风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格
审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与
基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款
项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,
全面保障投资者的合法权益。  
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施  
本基金属于开放式基金的一种特殊类型,在申赎机制方面为投资者提供了场内交易以及
场内、场外申赎等多种方式,且遇持仓停牌证券可通过现金替代的方式进行应对,给投资者
获取流动性提供了极大的便利。同时,本基金基于客户集中度控制和巨额赎回监测及应对在
投资者申购赎回方面均明确了管理机制,在接受申购申请对存量客户利益构成潜在重大不利
影响以及市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,
基金管理人在保障投资者合法权益的前提下可按照法律法规及基金合同的规定,审慎确认申
购赎回申请并综合运用各类流动性风险管理工具作为辅助措施,全面应对流动性风险。(4)
基金申购、赎回安排  
本基金在客户集中度控制、巨额赎回监测及应对在投资者申购赎回方面均明确了管理机
制,在接受申购申请对存量客户利益构成潜在重大不利影响,以及市场大幅波动、流动性枯
竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,基金管理人在保障投资者合法权益
的前提下可按照法律法规及基金合同的规定,审慎确认申购赎回申请并综合运用各类流动性
风险管理工具作为辅助措施,全面应对流动性风险。  
第十七部分  基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
一、《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。  
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生
效后两日内在指定媒介公告。  
二、《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:  
1、基金份额持有人大会决定终止的;  
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;  
3、《基金合同》约定的其他情形;  
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。  
三、基金财产的清算 
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。  
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。  
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。  
4、基金财产清算程序:  
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;  
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;  
(3)对基金财产进行估值和变现;  
(4)制作清算报告;  
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;  
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;  
(7)对基金剩余财产进行分配。  
5、基金财产清算的期限为六个月。  
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。  
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。  
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具备证券、期货相关业务
资格会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财
产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进
行公告。  
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。  
第十八部分  基金合同的内容摘要 
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 
(一)基金管理人的权利与义务  
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:  
(1)依法募集资金;  
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;  
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;  
(4)销售基金份额;  
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;  
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;  
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;  
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;  
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;  
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;         
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;  
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;         
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通业
务;  
(14)根据相关市场规则,为基金开立期货账户等投资所需账户。  
(15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;         
(16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基
金提供服务的外部机构;     
(17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交
易过户等业务规则;  
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。  
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:  
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
申购、赎回和登记事宜;  
(2)办理基金备案手续;  
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;  
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;  
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;  
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;  
(7)依法接受基金托管人的监督;  
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额注销价格的方法符合《基金合同》等法律文
件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;  
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;  
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;  
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;  
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;  
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;  
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;  
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;  
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;  
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;  
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;  
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;  
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;  
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;  
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;  
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;     
(24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;  
(25)建立并保存基金份额持有人名册;  
(26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。  
(二) 基金托管人的权利与义务  
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:  
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;  
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;  
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;  
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办
理证券交易资金清算;  
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;  
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;  
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。  
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:  
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;  
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;  
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;  
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及《托管协议》其他有关规定外,不得利用基
金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;  
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;  
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》
及《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;  
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规
定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外部专
业顾问提供的情况除外;;  
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回对价;  
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;  
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行;如果基金管
理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施;  
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;  
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;  
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;  
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的
现金部分;  
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;  
(16)按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作;  
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;  
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;  
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;  
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;  
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;  
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。  
(三)基金份额持有人的权利和义务  
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。  
每份基金份额具有同等的合法权益。  
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于:  
(1)分享基金财产收益;  
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;  
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;  
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;  
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;  
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;  
(7)监督基金管理人的投资运作;  
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;  
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。  
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于:  
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;  
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;  
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;  
(4)缴纳基金申购对价、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用;  
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;  
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;  
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;  
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;  
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。  
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额(包括场内份额和场
外份额)拥有平等的投票权。  
若以本基金为目标基金,且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人
一致的联接基金的基金合同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,联接基金的基金份额持
有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派
代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时,联接基金持
有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登
记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份
额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一
参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。  
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。  
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接
基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基
金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。  
本基金份额持有人大会不设日常机构。  
(一)召开事由  
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:  
(1)终止《基金合同》;  
(2)更换基金管理人;  
(3)更换基金托管人;  
(4)转换基金运作方式;  
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求调整该等报酬
标准的除外;  
(6)变更基金类别;  
(7)本基金与其他基金的合并;  
(8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);  
(9)变更基金份额持有人大会程序;  
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;  
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;  
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;  
(13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形
除外  
(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。  
2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人
大会:  
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;  
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率;  
(3)因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应
当对《基金合同》进行修改;  
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化;  
(5)基金管理人、相关证券交易所和登记机构等在法律法规、基金合同规定的范围内
调整有关基金申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则(包括申购赎回清单的
调整、场内及场外开放时间的调整等);  
(6)基金推出新业务或服务;  
(7)按照指数编制公司的要求,根据指数使用许可协议的约定,变更标的指数许可使
用费费率和计算方法;  
(8)本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回;  
(9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。  
(二)会议召集人及召集方式  
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。  
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。  
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起  
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金
托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应
当配合。  
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。  
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干
扰。  
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。  
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式  
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:  
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;  
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;  
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;  
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;  
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;  
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;  
(7)召集人需要通知的其他事项。  
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。  
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。  
(四)基金份额持有人出席会议的方式  
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管机构允许的
其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。  
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:  
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;  
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。  
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表三分之一以上(含
三分之一)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。  
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。  
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:  
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;  
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不
影响表决效力;  
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);  
若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金
份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会
召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新
召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人直接
出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;  
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符。  
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金亦可采用网络、电
话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,或
者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决,会议程序比照现场开会和通讯
方式开会的程序进行。  
(五)议事内容与程序  
1、议事内容及提案权  
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。  
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。  
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。  
2、议事程序  
(1)现场开会  
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。  
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。  
(2)通讯开会  
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。  
(六)表决  
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。  
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:  
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。  
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。  
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。  
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。  
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。  
(七)计票  
1、现场开会  
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。  
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。  
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。  
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。  
2、通讯开会  
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。  
(八)生效与公告  
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。  
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。  
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进
行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等
一同公告。  
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。  
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召
开基金份额持有人大会审议。  
三、基金合同解除和终止的事由、程序 
(一)《基金合同》的变更  
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。  
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生
效后两日内在指定媒介公告。  
(二)《基金合同》的终止事由  
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:  
1、基金份额持有人大会决定终止的;  
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;  
3、《基金合同》约定的其他情形;  
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。  
(三)基金财产的清算  
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。  
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。  
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。  
4、基金财产清算程序:  
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;  
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;  
(3)对基金财产进行估值和变现;  
(4)制作清算报告;  
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;  
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;  
(7)对基金剩余财产进行分配。  
5、基金财产清算的期限为六个月。  
(四)清算费用  
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。  
(五)基金财产清算剩余资产的分配  
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。  
(六)基金财产清算的公告  
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具备证券、期货相关业务
资格会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财
产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进
行公告。  
(七)基金财产清算账册及文件的保存  
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。  
四、争议解决方式 
(一)本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。  
(二)本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可首先
通过友好协商或调解解决。自一方书面要求协商解决争议之日起六十日内如果争议未能以协
商或调解方式解决,则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲
裁时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人
均具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。  
(三)除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。  
五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 
基金合同可印制成册,存放在基金管理人和基金托管人住所,供投资人查阅,基金合同
条款及内容应以基金合同正本为准。  
第十九部分  基金托管协议的内容摘要 
一、托管协议当事人 
(一)基金管理人  
名称:博时基金管理有限公司   
住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层  
办公地址:广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层  
法定代表人:江向阳  
成立时间:1998年7月13日  
批准设立机关:中国证券监督管理委员会  
批准设立文号:证监基字【1998】26号  
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务  
注册资本:2.5亿元  
组织形式:有限责任公司  
存续期间:持续经营  
(二)基金托管人  
名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)  
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号(邮政编码:200120)  
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号(邮政编码:200336)  
法定代表人:任德奇  
成立时间:1987年3月30日  
批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行银发
【1987】40号文  
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】25号  
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付
款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;经营结汇、售
汇业务。  
注册资本:742.63亿元  
组织形式:股份有限公司  
存续期间:持续经营  
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金的
投资范围、投资对象进行监督。  
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现基金的
投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、期权、债券、货币市场
工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。  
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。  
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)的资产比例
不低于基金资产净值的85%,权证、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。  
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。  
基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同的相关约定进行监督,
对存在疑义的事项进行核查。基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合
同生效日起开始履行。  
基金托管人发现基金管理人的投资有超出以上范围的行为,应及时以书面形式通知基金
管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日
内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应
立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正。  
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投
资、融资比例进行监督。  
根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:  
(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)的资产比例不低于基
金资产净值的90%;  
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;  
(3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;  
(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;  
(5)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:  
在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在
任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支
持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合
约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指
期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;本基金所持有的
股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投
资比例的有关约定;  
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;  
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;  
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;  
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;  
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;  
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;  
(12)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;  
(13)本基金参与转融通证券出借交易的,每个交易日日终,本基金参与转融通证券出
借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平
均剩余期限按照市值加权平均计算;  
(14)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;  
(15)基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;
开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的
全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得
超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;  
(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;  
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;  
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;  
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。  
除第(16)、(17)条外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标
的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例
不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规
定的特殊情形除外。  
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。  
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。  
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金投资禁
止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。  
(1)承销证券;  
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;  
(3)从事承担无限责任的投资;  
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;  
(5)向基金管理人、基金托管人出资;  
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;  
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。  
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,
应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,
建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基
金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并
经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。  
法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关
限制。  
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。  
1、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银
行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。  
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。
基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定期和不
定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后2个工作
日内电话或书面回函确认,新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除
的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。  
2、基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,由于交易对
手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。  
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人
选择存款银行进行监督。  
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确定
符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资
银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。  
本基金投资银行存款应符合如下规定:  
1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业
务账目及核算的真实、准确;  
2、基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协
议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核
对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,
以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益;  
3、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、
账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责;  
4、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作
办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。  
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合同
的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基
金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在
10个工作日内纠正或拒绝结算。  
(六)基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投资其
他方面进行监督。  
(七)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。  
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材
料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并有权在发现后报告中国证监会。  
(八)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内答复并改
正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送
基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。  
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、
《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠
正,并通知基金管理人收到通知后应及时核对,并以电话或书面形式向基金托管人反馈,说
明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在10个工作日内,基金托管人有
权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事
项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。  
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管
理人在10个工作日内纠正。  
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基
金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。  
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有
关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报
告。  
三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人对基金托管
人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、
开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户,是否及时、准确复核基金管理人计算
的基金资产净值和基金份额净值,是否根据基金管理人指令办理清算交收,如遇到问题是否
及时反馈,是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等
行为,是否对非公开信息保密。  
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极
配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的
完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。  
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行或
无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、
本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知基金托管人在10个工作日内纠正,基金
托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在10个工作日内,基
金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通
知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人
按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关数据资
料和制度等。  
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托
管人在10个工作日内纠正。  
四、基金财产的保管 
(一)基金财产保管的原则  
1、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、
分配基金的任何资产;  
2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产;  
3、基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户等投资所
需的其他账户;  
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立;  
5、对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达基金银行
存款账户的,基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成
损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。  
6、除法律法规和基金合同另有规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。  
(二)基金的银行存款账户的开立和管理  
1、基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。  
2、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,并根据中国人
民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一切货
币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益,均需通过本基金的银行存
款账户进行。  
3、本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不得使用基金的任何银行
存款账户进行基金业务以外的活动。  
4、基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付,
并使用交通银行企业网上银行(简称“交通银行网银”)办理托管资产的资金结算汇划业务。  
5、基金银行存款账户的管理应符合有关法律法规的规定。  
6、基金托管人应严格管理基金在基金托管人处开立的银行存款账户、及时核查基金银
行存款账户余额。  
(三)基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理  
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立
证券账户。  
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。  
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。  
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的
投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照并遵守上述关
于账户开立、使用的规定。  
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在托管人处开立基金的证券交易
资金结算的二级结算备付金账户。  
(四)债券托管账户的开立和管理  
1、基金托管人负责在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公
司以本基金的名义开立债券托管账户,并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。在上
述手续办理完毕后,由基金托管人向人民银行进行报备。基金管理人负责申请基金进入全国
银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账
户。  
2、基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,
协议正本由基金托管人保管,协议副本由基金管理人保存。  
(五)投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付  
基金托管人应根据登记机构的结算通知或者基金管理人的指令办理本基金因申购、赎回
产生的现金替代和现金差额的结算。  
(六)其他账户的开立和管理  
1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金
管理人协助基金托管人按照有关法律法规和基金合同的约定开立。新账户按有关规定使用并
管理。  
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。  
(七)基金实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管  
实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库,应与非本基金的其他实物证券分开保
管;也可存入登记机构的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,
由基金托管人根据基金管理人的指令办理。  
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。  
属于基金托管人实际有效控制下的实物证券及银行定期存款存单等有价凭证在基金托
管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对由基金托
管人以外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。  
(八)与基金财产有关的重大合同的保管  
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管
理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,基金管理人在代基金签署与
基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至
少各持有一份正本的原件,基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按
照国家有关规定执行。  
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合
同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。  
五、基金资产净值计算与复核 
(一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核  
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。  
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《关于证券投
资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及其他法律、法规的
规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管
人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值,以电子文件方式
发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,将复核结果以电子签名文件的方式
通知基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。待条件成熟后,双方可协商采用
电子对账方式。  
本基金按以下方法估值:  
1、证券交易所上市的有价证券的估值  
(1)除本部分另有约定的品种外,交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以
其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市
价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券
价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;  
(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取
估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与
基金托管人另行协商约定;  
(3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。  
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:  
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;  
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;  
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。  
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。  
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。  
5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。  
6、本基金投资存托品质的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。  
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。  
基金管理人、基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序以及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,发现方应及时通知对方,以约定的
方法、程序和相关法律法规的规定进行估值,以维护基金份额持有人的利益。  
根据《基金法》,本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就与本基金有关
的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人
有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。  
(二)净值差错处理  
1、基金份额净值估值错误处理的方法如下:  
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。  
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。  
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:  
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在
平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持
有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。  
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份额
持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或
基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相
应的责任。  
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,
尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对
外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。  
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致
基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。  
(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。  
2、特殊情况的处理  
(1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作为
基金资产估值错误处理。  
(2)由于不可抗力原因,或证券/期货交易所或登记结算公司发送的数据错误等原因,
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该
错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任,但基
金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。  
(三)暂停估值的情形  
1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;  
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;  
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商一致的;  
4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。  
(四)基金会计制度  
按国家有关部门规定的会计制度执行。  
(五)基金账册的建立  
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会
计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期
进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金
管理人的处理方法为准。  
(六)会计数据和财务指标的核对  
双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人
必须及时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。  
(七)基金定期报告的编制和复核  
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每
月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会公布的《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》要求公告。季度报表的编制,应于每季度终了后15个工作日内完成;  
基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作
日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基
金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。中期
报告在基金会计年度前6个月结束后的两个月内公告;年度报告在会计年度结束后三个月内
公告。  
基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以加密传真方式将有关报表提供
基金托管人;基金托管人在2个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。
基金管理人在季度报表完成当日,以电子文件方式将有关报表提供基金托管人;基金托管人
在5个工作日内进行复核,并将复核结果及时以书面和电子文件签名的方式通知基金管理人。
基金管理人在更新招募说明书完成当日,将有关报告提供基金托管人,基金托管人应及时进
行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告
提供基金托管人,基金托管人在收到后20日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理
人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人,基金托管人在收到后
30日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金托管人在复核过程中,发现相关各
方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各
方认可的账务处理方式为准。若双方无法达成一致,以基金管理人的账务处理为准。核对无
误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,相关各方各自留存一份。  
基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或
出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核检查。  
六、基金份额持有人名册的登记与保管 
基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。  
基金份额持有人名册,包括基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大
会登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册,由基金登记
机构负责编制和保管,并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。  
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人
名册。  
(一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日内向基
金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;  
(二)基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托管人提供
由登记机构编制的基金份额持有人名册;  
(三)基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供由登记机
构编制的基金份额持有人名册;  
(四)除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商议一致后,
由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。  
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期
限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途,并应遵守保密义务。  
七、争议解决方式 
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应通过友好协商
或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,任何一方
当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行
仲裁,仲裁地点上海市,仲裁裁决是终局的,并对相关各方当事人均有约束力,仲裁费用由
败诉方承担。  
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。  
本协议受中华人民共和国法律管辖。  
八、托管协议的修改与终止 
(一)基金托管协议的变更  
本协议相关各方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不
得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证监会备案。  
(二)基金托管协议的终止  
1、《基金合同》终止;  
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因其他事由造成
其他基金托管人接管基金财产;  
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因其他事由造成
其他基金管理人接管基金管理权;  
4、发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。  
(三)基金财产的清算  
1、基金财产清算组  
在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和
本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。  
(1)基金财产清算组组成:基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、登记机
构、具有从事相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产
清算组可以聘用必要的工作人员。  
(2)基金财产清算组职责:基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。  
2、基金财产清算程序  
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算组统一接管基金财产;  
(2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;  
(3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;  
(4)对基金财产进行评估和变现;  
(5)基金清算组做出清算报告;  
(6)会计师事务所对清算报告进行审计;  
(7)律师事务所对清算报告出具法律意见书;  
(8)将基金清算报告中国证监会;  
(9)公布基金清算公告;  
(10)对基金剩余财产进行分配。  
基金财产清算的期限为六个月。  
3、清算费用  
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。  
4、基金剩余财产的分配  
基金财产按如下顺序进行清偿  
(1)支付基金财产清算费用;  
(2)缴纳基金所欠税款;  
(3)清偿基金债务;  
(4)清算后如有余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。  
5、基金财产清算的公告  
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。  
6、基金财产清算账册及文件的保存  
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。  
第二十部分  对基金份额持有人的服务 
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,以下是主要的服务内容。基金管理人
根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加和修改服务项目。   
基金管理人提供的服务内容如下:  
一、客户服务电话 
客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天24小时的自动语音服务和查询服务,
客户可以通过电话查询基金份额净值。同时,客服中心提供工作日每天9:00-21:00、节假
日(十一和春节除外)9:00-17:00 的电话人工服务。  
博时一线通:95105568(免长途话费)  
二、网上客户服务中心 
网上客户服务为投资人提供查询服务、资讯服务以及在线咨询的平台。登陆网站后,投
资人可以查询基金相关信息,享受资讯服务;投资人还可以使用“在线客服”功能进行在线
咨询以及查询热点问题及其解答,并提交投诉与建议。  
基金管理人网址:www.bosera.com 
电子邮箱:service@bosera.com 
三、客户投诉处理 
投资者可以通过博时基金网站、客服中心IVR自动语音留言、客服中心电话人工坐席、
书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人提供的服务进行投诉。投资者还可以通过发售代
理机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代理机构提供的服务进行投诉。  
如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理人。
请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 
第二十一部分 其他应披露的事项 
(一)、 2020年08月31日,我公司公告了《博时创业板交易型开放式指数证券投
资基金2020年中期报告》; 
(二)、 2020年08月27日,我公司公告了《博时创业板交易型开放式指数证券投
资基金基金产品资料概要更新》; 
(三)、 2020年08月05日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于暂停使用
通联支付提供的中信银行、中国银行快捷支付通道办理直销网上交易部分业务的公告》; 
(四)、 2020年07月23日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于暂停使用
中国农业银行非快捷支付服务办理直销网上交易部分业务的公告》; 
(五)、 2020年07月21日,我公司公告了《博时创业板交易型开放式指数证券投
资基金2020年第2季度报告》; 
(六)、 2020年07月15日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于博时创业
板交易型开放式指数证券投资基金变更基金场内简称的公告》; 
(七)、 2020年07月09日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于暂停使用
上海银联提供的光大银行通道办理直销网上交易部分业务的公告》; 
(八)、 2020年06月29日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于暂停使用
中国银行理财直付服务办理直销网上交易部分业务的公告》、《博时基金管理有限公司关于
对投资者在直销网上交易申购、认购及定投基金实施费率优惠的公告》; 
(九)、 2020年06月01日,我公司公告了《关于博时旗下部分基金参加招商银行
申购及定投业务费率优惠活动的公告》; 
(十)、 2020年05月14日,我公司公告了《博时创业板交易型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书(摘要)》、《博时基金管理有限公司修改旗下部分交易型开放式指
数证券投资基金指数使用费的公告》; 
(十一)、 2020年05月11日,我公司公告了《关于博时创业板ETF基金新增中信
证券华南为申购赎回代办券商的公告》; 
(十二)、 2020年04月22日,我公司公告了《博时创业板交易型开放式指数证券
投资基金2020年第1季度报告》; 
(十三)、 2020年04月17日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于高级管
理人员变更的公告》; 
(十四)、 2020年03月27日,我公司公告了《博时创业板交易型开放式指数证券
投资基金2019年年度报告》; 
(十五)、 2020年01月28日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于2020年
春节假期延长期间暂停办理申购赎回等业务的公告》; 
(十六)、 2020年01月17日,我公司公告了《博时创业板交易型开放式指数证券
投资基金2019年第4季度报告》; 
(十七)、 2019年12月31日,我公司公告了《博时创业板交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》、《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(摘要)》、
《博时基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下博时创
业板交易型开放式指数证券投资基金法律文件的公告》、《博时创业板交易型开放式指数证
券投资基金托管协议》。   
第二十二部分  招募说明书存放及查阅方式 
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得
上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人保证
文本的内容与所公告的内容完全一致。  
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.bosera.com)查阅和下载招募说明书。  
第二十三部分  备查文件 
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。   
一、中国证监会批准博时创业板交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件  
二、《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》  
三、《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》  
四、基金管理人业务资格批件、营业执照  
五、基金托管人业务资格批件、营业执照  
六、关于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金变更注册为博时创业板交易型
开放式指数证券投资基金的法律意见书  
七、中国证监会要求的其他文件  
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。  
博时基金管理有限公司   
2020年10月28日  

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