广发深证100指数证券投资基金(LOF)(广发深证100指数(LOF)A)基金产品资料概要更新


广发深证100指数证券投资基金(LOF)(广发深证100指数(LOF)
A)基金产品资料概要更新 
编制日期:2020年12月8日 
                                                        送出日期:2020年12月10日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
一、产品概况 
基金简称 广发深证100指数(LOF) 基金代码 162714 
下属基金简称 广发深证100指数(LOF)A 下属基金代码 162714 
基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司  
上市交易所及上市
基金合同生效日 2020-05-26 深圳证券交易所  暂未上市  
日期 
基金类型 股票型 交易币种 人民币 
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 
开始担任本基金基
2020-05-26 
金经理的日期 基金经理 罗国庆 
证券从业日期 2009-12-04 
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决
其他 
方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额
持有人大会进行表决。  
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 
注:本基金为“广发深证100指数分级证券投资基金”转型而来,上述基金合同生效日为《广发深证100
指数证券投资基金(LOF)基金合同》正式生效日。 
二、基金投资与净值表现 
(一) 投资目标与投资策略 
本基金采用指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,
投资目标 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于
0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证100指数的有效跟踪。 
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证100指数成份股(含存
托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括中小板、创业板及其
他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、权证、股指期货、债券(包
括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券等)、资产支持证
券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存
投资范围 
款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国
证监会的相关规定。本基金的标的指数为深证100价格指数。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规
定。 
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于深证100指
数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关
规定。 
本基金为指数型基金,主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股的构成及
其权重构建指数化投资组合,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度小于0.35%,年跟踪误差不超过4%;并根据标的指数成份股
主要投资策略 
及其权重的变动进行相应的调整。具体包括:1、资产配置策略;2、股票投资
策略;3、债券投资策略;4、股指期货投资策略;5、权证投资策略;6、资产
支持证券投资策略。 
业绩比较基准 95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) 
本基金为完全复制指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟
风险收益特征 
踪标的指数的表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。 
注:详见《广发深证100指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。 
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 
投资组合资产配置图表 
数据截止日期:2020-09-30
0.22%     其他资产
7.19%     银行存款和结算
备付金合计
92.59%     权益投资
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 
无 
三、投资本基金涉及的费用 
(一) 基金销售相关费用 
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费备注 
/持有期限(N) 率 
  M 
100万元 ≤ M 
申购费(前收费) 
200万元 ≤ M 
    M ≥ 500万元   1000元/笔  
  N 
    N ≥ 7日  0.50%   场内 
  N 
赎回费 
7日 ≤ N 
1年 ≤ N 
    N ≥ 2年  - 场外 
注:1、本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资
产; 
2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。 
(二)基金运作相关费用 
以下费用将从基金资产中扣除: 
费用类别 收费方式/年费率 
管理费  0.50% 
托管费  0.15% 
本基金费用包括基金指数许可使用费(年费率0.02%),指数许可
使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式等内容请参
见招募说明书。 
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律
其他费用 
师费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、
基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费等费用,和
按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支
的其他费用。 
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 
四、风险揭示与重要提示 
(一)风险揭示 
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 
1、本基金特有的风险 
(1)指数投资风险 
1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率
可能存在偏离。 
2)标的指数波动的风险 
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等
各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 
3)基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险 
以下因素可能导致基金投资组合收益率与标的指数收益率发生偏离:标的指数成份股的配股、增发、
分红等公司行为;标的指数成份股的调整;基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击;申购、赎回因素
带来的跟踪误差;新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差;基金现金资产的拖累;基金的管理费和托管
费带来的跟踪误差;指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差;其他因素带来的偏差。 
4)标的指数变更风险 
根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资
标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合将随之调整,基金的收益风险特征
可能发生变化,投资者还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 
(2)基金运作的特有风险 
投资者投资于本基金还将面临以下特有风险。 
1)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险  
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金
份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风
险。 
2)退市风险  
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终止上市,导
致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
3)股指期货的投资风险  
股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变
动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补
足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。 
4)资产支持证券的投资风险  
本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支
持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或
卖出,存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过
程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。 
5)基金财产投资运营过程中的税收风险 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关
税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 
2、投资存托凭证的风险 
3、开放式基金的共有风险 
(1)市场风险;(2)管理风险;(3)职业道德风险;(4)流动性风险;(5)合规性风险等。 
4、其他风险 
(二)重要提示 
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。 
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。 
如投资者对基金合同有争议的,争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或
相关章节。 
五、其他资料查询方式 
以下资料详见广发基金官方网站[www.gffunds.com.cn][客服电话:95105828(免长途费)或
020-83936999] 
(1)《广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金合同》 
(2)《广发深证100指数证券投资基金(LOF)托管协议》 
(3)《广发深证100指数证券投资基金(LOF)招募说明书》 
(4)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 
(5)基金份额净值 
(6)基金销售机构及联系方式 
(7)其他重要资料 

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