中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中银基金管理有限公司 
基金托管人:上海银行股份有限公司 
 
 
 
二〇二一年一月 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书

 
重要提示 
 
本基金经 2020 年 10 月 16 日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2602 号文募集注
册。 
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,
但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。 
投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。
投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信
息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投
资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价
格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量
赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,基金
投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资
策略引致的特有风险,等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。 
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股
票型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 
本基金主要投资政策性金融债,可能会面临政策性银行发生改制后的信用风险、政策性
金融债流动性风险和投资集中度风险等。 
投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投
资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 20%,但在基金运
作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 20%的除外。法律法规或监管机构另
有规定的,从其规定。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 

 
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实
施之日起一年后开始执行。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 

 
 
目 录 
一、绪言 5 
二、释义 6 
三、基金管理人 11 
四、基金托管人 18 
五、相关服务机构 23 
六、基金的募集 27 
七、基金合同的生效 31 
八、基金份额的申购与赎回 33 
九、基金的投资 42 
十、基金的财产 49 
十一、基金资产估值 50 
十二、基金的收益分配 55 
十三、基金的费用与税收 57 
十四、基金的会计与审计 60 
十五、基金的信息披露 61 
十六、侧袋机制 68 
十七、风险揭示 71 
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 78 
十九、基金合同的内容摘要 81 
二十、基金托管协议的内容摘要 97 
二十一、对基金份额持有人的服务 107 
二十二、其他应披露事项 108 
二十三、招募说明书的存放及查阅方式 109 
二十四、备查文件 110 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 

 
一、绪言 
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管
理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以
下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规以及《中银彭博巴克莱政策性银行
债券 1-5 年指数证券投资基金基金合同》编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲
了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 

 
二、释义 
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 
1、基金或本基金:指中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 
2、基金管理人:指中银基金管理有限公司 
3、基金托管人:指上海银行股份有限公司 
4、基金合同:指《中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充 
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银彭博巴克莱政策性银
行债券 1-5 年指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6、招募说明书或本招募说明书:指《中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券
投资基金招募说明书》及其更新 
7、基金份额发售公告:指《中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金
基金份额发售公告》 
8、基金产品资料概要:指《中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新 
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的,
并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 

 
13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修
订 
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
25、销售机构:指中银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业
务的机构 
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中银基金管理有限公司或接
受中银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 

 
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户 
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务引起的基金份额变动及结余情况的账户 
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3
个月 
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
35、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 
36、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
39、《业务规则》:指中银基金管理有限公司有关证券投资基金登记业务的规则,由基
金管理人和投资人共同遵守 
40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为 
41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为 
42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为 
43、摆动定价机制:指开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金
份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 
44、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 

 
45、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作 
46、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式 
47、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的 10% 
48、元:指人民币元 
49、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其
他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和 
51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 
52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程 
54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 
55、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息
披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站)等媒介 
56、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处
置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工
具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 
57、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
10 
 
58、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
11 
 
三、基金管理人 
(一)基金管理人简况 
名称:中银基金管理有限公司 
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 
办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼 
法定代表人:章砚 
设立日期:2004 年 8 月 12 日 
电话:(021)38834999 
联系人:高爽秋 
注册资本:1 亿元人民币 
股权结构: 
股 东 出资额 占注册资本的比例 
中国银行股份有限公司 人民币 8350 万元 83.5% 
贝莱德投资管理(英国)有限公司 相当于人民币 1650 万元的美元 16.5% 
 
(二)主要人员情况 
1、董事会成员 
章砚(ZHANG Yan)女士,董事长。国籍:中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公
共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市场
部主管、助理总经理、总监,总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。 
李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有
限公司执行总裁。2000 年 10 月至 2012 年 4 月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部
副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。 
韩温(HAN Wen)先生,董事。国籍:中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中
国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理,通州支行
副行长,海淀支行副行长,上地支行副行长(主持工作)、行长,丰台支行行长等职。 
杨柳(YANG Liu)先生,董事。国籍:中国。2019 年 9 月起担任中银基金管理有限公
司董事。武汉大学经管学院企业管理硕士研究生。现任中国银行财富与私人银行部副总经理。中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
12 
 
曾任中国东方信托投资公司(原中国银行信托公司)副处长、处长,中国银行托管部处长、
副总经理。 
曾仲诚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、
董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾
先生于 2015 年 6 月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及
其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范
围的市场、信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、投资银
行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾
于瑞银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险
管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大
学沃顿商学院工商管理硕士学位。 
赵欣舸(ZHAO Xinge)先生,独立董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。曾
在美国威廉与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协会)
等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融 MBA
主任,并在华宝信托担任独立董事。 
杜惠芬(DU Huifen)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美国
俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财经大
学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立董事。
曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院(筹)
教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。 
付磊(Fu Lei)先生,独立董事。国籍:中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任首
都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国内部审
计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总会计师
协会学术委员,江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股份有限公司独立
董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董事等职。 
孙祁祥(SUN Qixiang)女士,独立董事。国籍:中国。北京大学经济学博士。现任北
京大学经济学院教授,博士生导师。兼任北京大学政府和社会资本合作(PPP)研究中心主
任、北京大学中国保险与社会保障研究中心主任。曾任北京大学经济学院院长、亚太风险与
保险学会主席、美国哈佛大学访问教授。 
2、监事 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
13 
 
卢井泉(LU Jingquan)先生,监事,国籍:中国。南京政治学院法学硕士。历任空军
指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事
会高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。 
赵蓓青(ZHAO Beiqing)女士,职工监事,国籍:中国,研究生学历。历任辽宁省证
券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交
易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。 
3、管理层成员 
李道滨(LI Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。 
欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿
商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学毅伟商
学院(Ivey School of Business, Western University)工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾
在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事
金融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基
金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、
讲师。 
张家文(ZHANG Jiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理硕
士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区
支行行长、苏州分行副行长、党委委员。 
闫黎平(YAN Liping)女士,副执行总裁。国籍:中国。中国人民大学法学院法学硕士。
2019 年加入中银基金管理有限公司,现任中银基金管理有限公司副执行总裁。曾任南方基
金管理股份有限公司总裁助理兼保险机构业务部总经理。 
奚鹏洲(XI Pengzhou)先生,投资总监(固定收益),国籍:中国。曾在中国银行交易
中心(上海)担任高级交易员。2009 年进入公司,先后在投资管理部担任固定收益投资总
监、基金经理。2012 年 11 月至今担任固定收益投资部总经理、基金经理。 
李建(LI Jian)先生,投资总监(权益),国籍:中国。曾在深圳市有色金属财务有限
公司研究部、联合证券有限公司上海总部、恒泰证券有限公司、上海远东证券有限公司工作。
2005 年加入公司,先后担任投资管理部研究员、基金经理,固定收益投资部副总经理、基
金经理。2016 年 6 月至今担任公司权益投资部总经理、基金经理。 
4、拟任基金经理 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
14 
 
田原(TIAN Yuan)先生,工学硕士。2012 年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收
益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理。2019 年 2 月至今任中银丰进定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019 年 3 月至今任中银中债 1-3 年期国开行债券
指数证券投资基金基金经理,2019 年 6 月至今任中银中债 1-3 年期农发行债券指数证券投
资基金基金经理,2020 年 10 月至今任中银智享基金基金经理,2020 年 12 月至今任中银中
债 1-5 年期国开行债券指数基金基金经理。具有 10 年证券从业年限。具备基金从业资格。 
5、投资决策委员会成员的姓名及职务 
主席:李道滨(执行总裁) 
成员:奚鹏洲(投资总监(固定收益)、李建(投资总监(权益))、张发余(研究部总
经理)、方明(专户理财部总经理)、李丽洋(财富管理部副总经理) 
列席成员:欧阳向军(督察长)、施扬(风险管理部总经理) 
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
 
(三)基金管理人的职责 
根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行以下职责: 
1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜; 
2、办理基金备案手续; 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 
6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告; 
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 
9、按照规定召集基金份额持有人大会; 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 
12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 
 
(四)基金管理人的承诺 
1、基金管理人承诺 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
15 
 
基金管理人承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等
法律法规的活动,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。 
2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的禁止性行为 
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; 
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产; 
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; 
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; 
(5)侵占、挪用基金财产; 
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关
的交易活动; 
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责; 
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 
3、基金经理承诺 
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋
取最大利益; 
(2)不利用基金财产或职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; 
(3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄漏在
任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划
等信息,或利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动; 
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
 
(五)基金管理人的内部控制制度 
基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险,保证合法合规经营运作,在充分
考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制措施而
形成的系统。 
1、内部控制的总体目标 
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,形成守法经营、
规范运作的经营思想和经营理念; 
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产
的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展; 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
16 
 
(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、
准确、合规。 
2、内部控制的原则 
(1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;设立健全的内控管理制度和体系,做到内控管理
的全面覆盖; 
(2)有效性原则。通过科学的内控管理方法和系统化的管理工具,建立合理的内控程
序,维护内控制度的有效执行,确保公司和基金的合规稳健运作,提高内控管理的有效性; 
(3)权责匹配原则。内控管理中的职权和责任在公司董事会、管理层、下属各单位(各
部门、各分支机构、各层级子公司)及工作人员中进行合理分配和安排,做到权责匹配,所
有主体对其职责范围内的违规行为应当承担相应的责任; 
(4)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作分离; 
(5)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡;在治理结构、
机构设置及权责分配、业务流程等方面体现相互制约、相互监督的作用; 
(6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果; 
(7)防火墙原则。公司投资、交易、研究、市场营销等相关部门,应当在空间上和制
度上适当隔离,以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内部信息的人员,应制定严格的
批准程序和监督措施; 
(8)及时性原则。内部控制管理反映行业发展的新动向,及时体现法律法规、规范性
文件、监管政策、自律规则的最新要求,并不断进行调整和完善。 
3、制定内部控制制度遵循的原则 
基金管理人制定内部控制制度应当符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管
规则;应当涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于每位员工;以审慎经营、防范和化
解风险为出发点;并随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外
部环境的变化进行及时修改或完善。 
4、内部控制的基本要素 
基金管理人内部控制的基本要素主要包括控制环境、风险评估、控制措施、信息沟通和
内部监控。各要素之间相互支撑、紧密联系,构成有机的内部控制整体。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
17 
 
5、内部控制的组织体系 
股东会是基金管理人的最高权力机构,依照有关法律法规和公司章程行使职权,并承担
相应的责任。股东会选举董事组成董事会,董事会下设风险管理委员会、审计委员会和人事
薪酬委员会。监事依照法律法规和公司章程的规定,对公司经营管理活动、董事和公司管理
层的行为行使监督权。基金管理人通过自上而下的有序组织体系,有效贯彻内部控制制度,
实现内部控制目标。 
6、内部控制的主要内容 
基金管理人设立内部控制和风险防范的三道防线,建立并持续完善研究和投资决策、交
易执行、市场营销、产品研发、基金运营业务、风险管理、法律合规、内部审计、信息系统
管理、危机处理、信息披露、财务管理、人力资源管理等各业务环节的体系和制度,形成科
学有效、职责清晰的内部控制机制。 
7、基金管理人关于内部控制的声明 
(1)基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确; 
(2)基金管理人承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
18 
 
四、基金托管人 
(一)基金托管人情况 
1、基本情况 
名称:上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”) 
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号 
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号 
法定代表人:金煜 
成立时间:1995 年 12 月 29 日 
组织形式:股份有限公司(中外合资、上市) 
注册资本:人民币 142.065287 亿元 
存续期间:持续经营 
基金托管业务批准文号:中国证监会 证监许可〔2009〕814 号 
托管部门联系人:周直毅 
电话:021-68475608 
传真:021-68476936 
上海银行成立于 1995 年 12 月 29 日,是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及
个人股份共同组成的股份制商业银行,总行位于上海, 是上海证券交易所主板上市公司,股
票代码 601229。 
上海银行以“精品银行”为战略愿景,以“精诚至上,信义立行”为核心价值观,近年来通
过推进专业化经营和精细化管理,着力在中小企业、财富管理和养老金融、金融市场、跨境
金融、在线金融等领域培育和塑造经营特色,不断增强可持续发展能力。 
上海银行目前在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏州、无锡、绍
兴、南通、常州、盐城等城市设立分支机构,形成长三角、环渤海、珠三角和中西部重点城
市的布局框架;发起设立四家村镇银行、上银基金管理有限公司、上海尚诚消费金融股份有
限公司,设立上海银行(香港)有限公司和上银国际有限公司,并与全球 120 多个国家和地
区近 1500 多家境内外银行及其分支机构建立了代理行关系。 
上海银行自成立以来市场影响力不断提升。被中国银行业协会授予城商行工作“卓越贡
献奖”。被中国企业联合会、中国企业家协会评为 2019 年中国企业 500 强第 219 名、2019中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
19 
 
年中国服务业企业 500 强第 85 名。被证券时报授予 2019 中国城商行资产管理品牌“君鼎奖”。
在英国《银行家》杂志 2019 年度发布的“全球银行 1000 强” 榜单中,按照一级资本排名,
上海银行位居第 68 位,较上一年度上升 8 位。近年来,上海银行在该榜单中排名连年提升。
国际评级机构穆迪投资者服务公司授予上海银行的长期发行人和长期存款评级从“Baa3”上
调至“Baa2”,短期发行人和短期存款评级从“Prime-3”上调至“Prime-2”,评级展望稳定。反
映出上海银行资本实力不断增强,盈利能力稳步提高,资产质量同业领先。 
截至 2020 年 6 月末,上海银行资产总额 23,882.29 亿元,较上年末增长 6.76%,存款总
额(不含应计利息)为 12,841.08 亿元,较上年末增长 8.27%;客户贷款和垫款总额为 10,288.65
亿元,较上年末增长 5.80%;拨备覆盖率 330.61%,较上年末下降 6.54 个百分点。 
2、主要人员情况 
上海银行总行下设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设托管产品部、托
管运作部、行管运作部、稽核监督部、系统管理部,平均年龄 30 岁左右,100%员工拥有大
学本科以上学历,业务岗位人员均具有基金从业资格。 
3、基金托管业务经营情况 
上海银行于 2009 年 8 月 18 日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投资基金托管
业务,批准文号:中国证监会证监许可〔2009〕814 号。 
截至 2020 年 9 月末,上海银行已托管 62 只证券投资基金,分别为天治新消费灵活配置
混合型证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、中证财通中国可持
续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、前海
开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、中
银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基
金、华安添颐混合型发起式证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞
兴灵活配置混合型证券投资基金基金、博时裕荣纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债
券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、大成慧成货币市场证券投资基金、嘉实
稳瑞纯债债券型证券投资基金、嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金、博时裕弘纯债债券型证
券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基
金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、永赢荣益债券型证券投资基金、长江可转债债
券型证券投资基金、建信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、国融融信消费严选混合
型证券投资基金、博时悦楚纯债债券型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投资基金、中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
20 
 
大成中债 1-3 年国开行债券指数增强型证券投资基金、蜂巢添幂中短债债券型证券投资基
金、博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、广发景富纯债债券型证券投资
基金、富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金、兴业中证银行 50 金融债指数证券
投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧同益一年定期开放债
券型发起式证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富洋
纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、国金惠
安利率债债券型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、景顺
长城泰申回报混合型证券投资基金、南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博
时稳悦 63 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证
券投资基金、汇添富鑫福债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、东方臻
慧纯债债券型证券投资基金、平安合庆 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金、广发中债
3-5 年政策性金融债指数证券投资基金、长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、
博时鑫荣稳健混合型证券投资基金、惠升和悦债券型证券投资基金、新疆前海联合泓旭纯债
1 年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒智 63 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、国投瑞银顺荣 39 个月定期开放债券型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放
式指数证券投资基金、诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投资基金、国联安增盛一年定
期开放纯债债券型发起式证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基金和浙商惠隆
39 个月定期开放债券型证券投资基金,资产净值合计 1477.58 亿元。 
(二)基金托管人的内部控制制度 
1、内部控制目标 
严格遵守国家有关法律法规、行业监管规章和本行有关规定,守法经营、规范运作、严
格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完
整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 
2、内部控制组织结构 
上海银行基金托管业务内部风险控制组织结构是由总行风险管理部门和资产托管部共
同组成。托管业务风险控制纳入全行的风险管理体系;资产托管部配备专职人员负责托管业
务内控稽核工作,各业务部室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 
3、内部控制的原则 
(1)全面性原则:监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到资
产托管部所有的部室、岗位和人员。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
21 
 
(2)独立性原则:资产托管部内设独立的稽核监督团队,保持高度的独立性和权威性,
负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 
(3)相互制约原则:各业务部室在内部组织结构上形成相互制约,建立不同岗位之间
的制衡体系。 
(4)审慎性原则:内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营为前提,保证托管资产
的安全与完整;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新设机构或新增业务时,
做到先期完成相关制度建设。 
(5)有效性原则:内部控制体系应与所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目标,
内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进行
相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权
力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。 
4、内部控制制度及措施 
(1)建立明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范
等一系列规章制度。 
(2)建立托管业务前后台分离,不同岗位相互牵制的管理结构。 
(3)专门的稽核监督人员组织各业务部室进行风险识别、评估,制定并实施风险控制
措施。 
(4)托管业务操作间实施门禁管理和音像监控。 
(5)定期开展业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。 
(6)制定完备的应急预案,并组织员工定期演练;建立异地灾备,保证业务连续不中
断。 
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办
法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限
制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、
申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。 
基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为,应及时以书面形式通知
基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回
函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
22 
 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管
理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金
合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。 
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其
他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报
告。 
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23 
 
五、相关服务机构 
(一)基金份额销售机构 
1、直销机构 
中银基金管理有限公司 
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 
办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼 
法定代表人:章砚 
电话:(021)38834999 
传真:(021)50960970 
1) 中银基金管理有限公司直销中心柜台 
地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼 
客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566 
电子信箱:clientservice@bocim.com 
联系人:曹卿 
2) 中银基金管理有限公司电子直销平台 
本公司电子直销平台包括: 
中银基金官方网站(www.bocim.com) 
“中银基金”官方微信服务号(在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注) 
中银基金官方 APP 客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装) 
客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566 
电子信箱:clientservice@bocim.com 
联系人:张磊 
2、其他销售机构 
(1) 上海陆金所基金销售有限公司 
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 
客户服务热线:4008219031 
公司网站:www.lufunds.com 
(2) 上海天天基金销售有限公司 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
24 
 
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 
客户服务热线:95021/4001818188 
公司网站:http://fund.eastmoney.com/ 
(3) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 
客户服务热线:4000-766-123 
公司网站:www.fund123.cn 
(4) 上海好买基金销售有限公司 
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 
客户服务热线:4007009665 
公司网站:www.ehowbuy.com 
(5) 珠海盈米基金销售有限公司 
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 
客户服务热线:020-89629066 
公司网站:www.yingmi.cn 
(6) 上海利得基金销售有限公司 
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 
客户服务热线:95733 
公司网站:www.leadfund.com.cn 
(7) 浙江同花顺基金销售有限公司 
注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室 
客户服务热线:952555 
公司网站:www.5ifund.com 
(8) 京东肯特瑞基金销售有限公司 
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157 
客户服务热线:95118 
公司网站:kenterui.jd.com 
(9) 北京度小满基金销售有限公司 
注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 
客户服务热线:95055-4 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
25 
 
公司网站:www.baiyingfund.com 
(10) 南京苏宁基金销售有限公司 
注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 
客户服务热线:95177 
公司网站:www.snjijin.com 
(11) 北京蛋卷基金销售有限公司 
注册地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 
客户服务热线:400-159-9288 
公司网站:danjuanapp.com 
(12) 阳光人寿保险股份有限公司 
注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 
客户服务热线:95510 
公司网站:http://fund.sinosig.com/ 
(13) 北京恒天明泽基金销售有限公司 
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 
客户服务热线:400-8980-618 
公司网站:http://www.chtwm.com/ 
(14) 泛华普益基金销售有限公司 
注册地址:成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 
客户服务热线:400-080-3388 
公司网站:https://www.puyifund.com/ 
(15) 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 
注册地址:北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室 
客户服务热线:400-158-5050 
公司网站:www.TL50.com 
具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以上述销售机构的规定为准。 
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并在基
金管理人网站公示。 
 
(二)登记机构 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
26 
 
名称:中银基金管理有限公司 
注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼 
法定代表人:章砚 
电话:(021)38834999 
传真:(021)68871801 
联系人:乐妮 
 
(三)出具法律意见书的律师事务所 
名称:上海市通力律师事务所 
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
负责人:俞卫锋 
电话:(021)31358666 
传真:(021)31358600 
经办律师:黎明、陈颖华 
联系人:陈颖华 
 
(四)审计基金财产的会计师事务所 
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 
办公地址:上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 
执行事务合伙人:李丹 
电话:(021)2323 8888 
传真:(021)2323 8800 
联系人:沈兆杰 
经办会计师:张振波、沈兆杰 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
27 
 
六、基金的募集 
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、
基金合同及其他有关规定募集,经 2020 年 10 月 16 日中国证监会证监许可[2020]2602 号文
件准予募集注册。 
 
(一)基金的类型及存续期间 
1、基金类型:债券型证券投资基金。 
2、基金运作方式:契约型开放式。 
3、存续期间:不定期 
 
(二)募集方式和募集场所 
通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金管理人网站公
示的基金销售机构名录。 
本基金认购采取全额缴款认购的方式。若认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。 
本基金的具体发售方式,发售流程和发售机构见基金份额发售公告。 
 
(三)募集期限 
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售公告。 
 
(四)募集对象 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人。 
 
(五)基金的最低募集份额总额 
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。 
本基金可设置募集规模上限,具体规模上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或
其他公告。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
28 
 
(六)基金份额的类别 
根据基金销售情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与基
金托管人协商,在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的费
率水平、收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人需及时公告
并报中国证监会备案。 
 
(七)基金份额发售面值 
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 
 
(八)基金份额的认购 
1、认购时间 
本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间详见基金份额发售公告及销售机构相关
公告。 
2、认购的确认 
当日(T 日)在规定时间内提交的申请认购本基金基金份额的投资者,通常可在申请日
(T 日)后的第 2 个工作日(T+2)后(包括该日)到网点查询交易情况,但此确认是对认
购申请的确认,认购份额的最终结果要待基金合同生效后才能够确认。 
投资人开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序,请参阅基金份额发售公告。 
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收
到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,
投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 
3、认购费用 
本基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发
生的各项费用。本基金的认购费率如下: 
认购费率 
单笔认购金额(M) 认购费率 
M<100 万元 0.30% 
100 万元≤M<200 万元 0.20% 
200 万元≤M<500 万元 0.10% 
M≥500 万元 
1000 元/笔 
 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
29 
 
4、认购份额的计算 
认购费用采用比例费率时,本基金认购份额的计算方法如下: 
净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 
认购费用=认购金额-净认购金额 
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值 
认购费用采用固定金额时,本基金认购份额的计算方法如下: 
认购费用=固定金额 
净认购金额=认购金额-认购费用 
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值 
认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生
的收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基
金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。认购利息保留到小
数点后 2 位,小数点后 2 位以后部分舍去,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 
例:某投资人投资10,000元认购本基金,如果认购期内认购资金获得的利息为5元,则
其可得到的基金份额计算如下: 
净认购金额=10,000/(1+0.30%)=9,970.09元 
认购费用=10,000-9,970.09=29.91元 
认购份额=(9,970.09+5)/1.00=9,975.09份 
即投资人投资10,000元认购本基金,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得到
9,975.09份基金份额。 
5、基金份额的认购采用金额认购方式 
投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 
投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购费用按每笔认购申请单独计算,已受理
的认购申请不允许撤销。 
6、认购金额的限制 
在基金募集期内,投资者可多次认购基金份额。投资者通过基金管理人电子直销平台或
基金管理人指定的其他销售机构认购本基金份额时,首次认购最低金额为人民币 10 元(含
认购费,下同),追加认购最低金额为人民币 10 元;通过基金管理人直销中心柜台认购本
基金份额时,首次认购最低金额为人民币 10000 元,追加认购最低金额为人民币 1000 元。 
募集期间有权设置投资者单个账户持有基金份额的比例和最高认购金额限制。如本基金中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的20%,基金管理人可以采取比
例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可
能导致投资者变相规避前述20%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申
请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 
 
(九)募集期利息的处理方式 
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利
息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 
 
(十)募集资金的管理 
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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七、基金合同的生效 
(一)基金备案的条件 
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集
金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管
理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验
资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。 
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集
的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 
 
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式 
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款
利息; 
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 
 
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》,并向中国证监会报告,但不
需要召开基金份额持有人大会。 
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 
 
(四)基金存续期内政策性金融债发行人发生改制的处理方式 
如果本基金投资的政策性金融债发行人、政策性银行发生改制,且可能对基金投资运作、中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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基金份额持有人利益产生重大影响的,经履行适当程序后,本基金可转型或清盘。 
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八、基金份额的申购与赎回 
(一)申购和赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明
书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网
站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他
方式办理基金份额的申购与赎回。 
 
(二)申购和赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 
 
(三)申购与赎回的原则 
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
行计算; 
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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法权益不受损害并得到公平对待。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 
 
(四)申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登
记机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立,申购款
项将退回投资人账户,基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何
损失。 
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。基金份额
持有人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额
赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基
金合同有关条款处理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提
交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其
他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收
到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及
时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 
在法律法规允许的范围内,登记机构可根据《业务规则》,在不影响基金份额持有人利
益的前提下,对上述业务办理时间进行调整,基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以
公告。 
 
(五)申购和赎回的数量限制 
1、投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金
份额时,每次申购最低金额为人民币 10 元(含申购费,下同);通过基金管理人直销中心柜
台申购本基金份额时,首次申购最低金额为人民币 10000 元,追加申购最低金额为人民币
1000 元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受申购最低金额的限制。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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2、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金管理人不对投资人每个基金交易账户
的最低基金份额余额进行限制。 
3、基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但本基金单一投
资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 20%(但在基金运作过程中因基金份
额赎回等情形导致被动达到或超过 20%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其
规定。 
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 
6、基金管理人可与其他销售机构约定,对投资人委托其他销售机构办理基金申购与赎
回的,其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理,不必遵守以上限制。 
 
(六)申购费用和赎回费用 
1、申购费用 
本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、
登记等各项费用。 
本基金的申购费率如下: 
申购费率 
单笔申购金额(M) 申购费率 
M<100 万元 0.50% 
100 万元≤M<200 万元 0.30% 
200 万元≤M<500 万元 0.20% 
M≥500 万元 
1000 元/笔 
注:基金份额的申购费用按每笔基金份额申购申请单独计算。 
 
2、赎回费用。 
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。 
本基金的赎回费率如下: 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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赎回费率 
持有期限(Y) 赎回费率 
Y<7 日 1.50% 
7 日≤Y<30 日 0.10% 
Y≥30 日 0 
注:投资人通过日常申购所得基金份额,持有期限自登记机构确认登记之日起计算。 
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持
有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持续持有期少于 7 日的投资人,将赎
回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于 7 日的投资人,所收取赎回费用总额的 25%
计入基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 
3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公
告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况履行
相关程序后,对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,制定基金促销计划,定期
或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对基金销售费用实行
一定的优惠。 
6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估
值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 
 
(七)申购份额与赎回金额的计算 
1、基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 
申购费用采用比例费率时: 
净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 
申购费用=申购金额-净申购金额 
申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值 
申购费用采用固定金额时: 
申购费用=固定金额 
净申购金额=申购金额-申购费用 
申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值 
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金
财产承担。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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例:某投资人投资 50,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.0500 元,则
可得到的申购份额为: 
净申购金额=50,000/(1+0.50%)=49,751.24 元 
申购费用=50,000-49,751.24=248.76 元 
申购份额=49,751.24/1.0500=47,382.13 份 
即:投资者投资 50,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.0500 元,则其
可得到 47,382.13 份基金份额。 
 
2、赎回金额的计算及余额处理方式 
本基金采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日的基金份额净值为基准进行计算。计
算公式: 
赎回总金额=赎回份额赎回当日的基金份额净值 
赎回费用=赎回总金额赎回费率 
净赎回金额=赎回总金额赎回费用 
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金
财产承担。 
例:某投资人赎回本基金 10,000 份基金份额,持有时间为三年,对应的赎回费率为 0%,
假设赎回当日基金份额净值是 1.2500 元,则其可得到的赎回金额为: 
赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00 元 
赎回费用=12,500.00×0%=0.00 元 
净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元 
投资者赎回本基金 10,000 份基金份额,持有期限为三年,假设赎回当日基金份额净值
是 1.2500 元,则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。 
 
(八)拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请;当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停接受基金投资人的申购申请。 
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4、接受某笔或某些申购申请影响或损害现有基金份额持有人利益时。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销
售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过 20%,或者变相规避 20%集中度的情形时。 
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或
单笔申购金额上限的。 
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人
的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人
的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消
除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
 
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金投资人的赎回申请。 
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂
停接受基金份额持有人的赎回申请。 
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在
当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,
应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期
支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎
回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人
应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
 
(十)巨额赎回的情形及处理方式 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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1、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。 
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。 
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受
理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 
(3)当基金出现巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回申请超过前一开放日基金总
份额 10%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因
支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人可以对该单个基金份额持有人超出前一开放日基金总份额 10%的赎回
申请实施延期办理,对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消
赎回,具体参照上述(2)方式处理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无
优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。
而对该单个基金份额持有人前一开放日基金总份额 10%以内(含 10%)的赎回申请与其他
投资者的赎回申请按上述(1)、(2)方式处理,具体见招募说明书或相关公告。 
(4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过
20 个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述巨额赎回并延缓支付或延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两
日内在规定媒介上刊登公告。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂
停公告。 
2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 
3、如发生暂停的时间超过 1 日,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人
应根据《信息披露办法》的规定在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最
近 1 个开放日的基金份额净值。 
 
(十二)基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 
 
(十三)基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 
 
(十四)基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。 
 
(十五)定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 
 
(十六)基金份额的冻结和解冻 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
41 
 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
 
(十七)基金份额的转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登
记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理
人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
 
(十八)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规
定或相关公告。 
 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
42 
 
九、基金的投资 
(一)投资目标 
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误
差不超过 2%。 
 
(二)投资范围 
本基金主要投资于标的指数的成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还
可以投资于国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 
本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增
发,同时本基金不参与可转换债券和可交换债券投资。 
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;其
中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%;本基金持有
现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。 
 
(三)标的指数 
本基金的标的指数为彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数(Bloomberg Barclays China 
Policy Bank 1-5 Year Index)。 
如果指数发布机构变更或停止该指数的编制及发布、或由于指数编制方法等重大变更导
致该指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,
或在指数使用许可协议到期后基金管理人与指数发布机构就后续指数许可使用费协商不成
时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并按照监
管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
43 
 
若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更
标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。若标的指数变更对基金投资无实
质性影响(包括但不限于标的指数供应商变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人
大会。变更标的指数应当在规定媒介上及时公告。无需召开基金份额持有人大会的,基金管
理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案并公告。标的指数更换后,基金管理人
可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的商号或字样。 
 
(四)投资策略 
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代
表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益
特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 
在正常市场情况下,本基金力争将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步
扩大。 
1、债券指数化投资策略 
(1)债券投资组合的构建策略 
构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和动态调整。 
①划分债券层级 
本基金主要采用抽样复制策略,根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照
分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。主要投资于标的指数中具有代表性的部分成
份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和
到期收益率等)与标的指数相似。 
②筛选目标组合成份券 
分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层
级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均
成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标
的指数的跟踪。 
③动态调整 
本基金将定期评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,对组合进行调
整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。当市场波动、大额申赎等原因中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
44 
 
导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑实际的市场流动性情况、交易成本、
偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整,以缩小跟踪误差。 
(2)债券投资组合的调整策略 
①定期调整 
基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投
资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 
②不定期调整 
当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投
资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,
对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 
2、其他投资策略 
为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投
资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套
利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定
价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度
的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 
3、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标
的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说
明书更新中公告。 
 
(五)投资决策依据、机制和程序 
1、投资决策依据 
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定; 
(2)宏观经济发展环境、债券市场和证券市场走势。 
2、投资决策机制 
本基金管理人实行的投资决策机制是:在投资决策委员会授权范围内,分管投资领导领
导下的基金经理负责制。 
投资决策委员会:根据研究报告,负责制定整体投资策略和原则,审定季度资产配置调
整计划和转持股份产品的投资方案;参考投资报告,审定核心投资对象和范围,并定期调整
投资原则和投资策略。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
45 
 
基金经理:在投资决策委员会的授权范围内,参考投资决策委员会的资产配置建议、行
业投资比例和整体组合的绝对和相对风险控制水平,关注整个资产组合的风险收益水平、增
值性、稳定性、分散性和流动性等特征,并结合自身对证券市场的分析判断,确定具体的投
资品种、数量和买卖时间,构建和优化投资组合,并进行日常分析和管理。为有效控制组合
风险,基金经理只有获得投资决策委员会的批准,才可以超越权限超配个别证券。 
基金经理助理/投资分析员:通过内部调研和参考外部研究报告,定期提出宏观分析、
行业分析、公司分析以及数据模拟的各类报告或建议,提交投资决策委员会,作为投资决策
的依据。 
数量分析人员通过数量模型发现潜在投资机会,运用组合业绩评估系统,定期对投资组
合中大类资产配置、行业配置、风格轮动、个股选择、个券选择、买卖成本等对整体业绩的
贡献进行归因分析。风险管理人员对投资组合的风险进行分析、监控和报告。根据反馈结果,
基金经理及时对组合进行必要的调整。 
3、投资决策程序 
本基金具体的投资决策机制与流程为: 
(1)研究支持 
研究人员从基本面对宏观经济、行业、个券、和市场走势提出研究报告,数量小组利用
集成市场预测模型和风险控制模型对市场、行业、个券进行分析和预期收益测算。 
(2)投资决策 
投资决策委员会依据上述研究报告,定期(月)或遇重大事项时召开投资决策会议,决
定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。 
(3)组合构建 
在投资决策委员会制定的投资原则和资产配置原则下,基金经理根据研究人员和数量小
组的投资建议,结合自身对证券市场的分析判断,制定大类资产配置、行业配置及个股投资
策略,在严格贯彻投资流程和投资纪律的基础上,严格控制风险构建投资组合,进行投资组
合的构建和日常管理,并定期进行组合优化。 
(4)交易执行 
基金经理直接向交易部下达交易指令。交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统
一执行投资组合计划,进行具体品种的交易,并将执行结果反馈基金经理确认。交易执行结
束后,交易员填写交易回执,经基金经理确认后交给基金行政人员存档。 
(5)业绩评估 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
46 
 
数量小组和风险控制小组利用公司开发的业绩评估系统,对投资组合中整体资产配置、
投资组合、个股选择、个券选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行分析。该评估结果
将为基金经理进行积极投资风险的控制和调整提供依据。 
(6)组合维护 
基金经理将根据市场状况,结合行业、个股的基本面情况、流动性状况、基金申购和赎
回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整。 
 
(六)业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准为彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数(Bloomberg Barclays 
China Policy Bank 1-5 Year Index)收益率 
若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可依据维护基金份
额持有人合法权益的原则,根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准,无需召开基金
份额持有人大会,但基金管理人调整业绩比较基准应按照监管部门要求履行适当程序并取得
基金托管人同意后,报中国证监会备案,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在中国证监会规定媒介上刊登公告。 
 
(七)风险收益特征 
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股
票型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 
 
(八)投资限制与禁止行为 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制: 
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中标的指数成份券、备
选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80% ; 
(2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%,完全按照
有关指数的构成比例进行证券投资的部分可以不受此条款规定的比例限制; 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
47 
 
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制; 
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得
展期; 
(6)本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%; 
(7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因
证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金
管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 
(8)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除第(2)、(7)、(8)条之外,因证券市场波动、证券发行人合并、标的指数成份
债券调整、标的指数成份债券流动性限制、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国
证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后本基金投资不再受
相关限制。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 
(1)承销证券; 
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 
(3)从事承担无限责任的投资; 
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 
(5)向其基金管理人、基金托管人出资; 
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
48 
 
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。 
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再
受相关限制或以变更后的规定为准。 
 
(九)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人
的利益; 
2、有利于基金财产的安全与增值; 
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。 
 
(十)侧袋机制的实施和投资运作安排 
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、
风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等
对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 
 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
49 
 
十、基金的财产 
(一)基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。 
 
(二)基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
 
(三)基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
 
(四)基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
50 
 
十一、基金资产估值 
(一)估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。 
 
(二)估值对象 
基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
 
(三)估值原则 
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。 
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,
除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的,应对报价进行调整,确定公允价值。 
与上述投资品种形同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制
是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 
2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察
输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以
使用不可观察输入值。 
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值
调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价
值。 
 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
51 
 
(四)估值方法 
1、交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机
构提供的相应品种当日的估值净价。 
2、首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。 
3、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值
净价进行估值;对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估
值。 
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 
5、当发生大额申购或赎回情形时,可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 
6、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。 
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算
结果对外予以公布。 
 
(五)估值程序 
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形
下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
52 
 
 
(六)估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值
错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理: 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承
担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。 
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支
付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不
当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额
加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
53 
 
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: 
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方; 
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; 
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失; 
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证
监会备案。 
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔
偿: 
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在
平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持
有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核达成一致确认后公告,由此给
基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向
投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责
任。 
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对尚
不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外
公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致
基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔
付。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
54 
 
(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行
做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,基金管理人和基金托管人应本着平
等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 
 
(七)暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停估值; 
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
 
(八)基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基
金管理人对基金净值按规定予以公布。 
 
(九)实施侧袋机制期间的基金资产估值 
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户
的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。 
 
(十)特殊情况的处理 
1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第 6 项进行估值时,所造成
的误差不作为基金资产估值错误处理。 
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、指数编制单位及登记结算公司等第三方机
构发送的数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔
偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 
 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
55 
 
十二、基金的收益分配 
(一)基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 
 
(二)基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。 
 
(三)基金收益分配原则 
1、本基金每一基金份额享有同等收益分配权; 
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红; 
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人
经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。 
 
(四)收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
 
(五)收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在规定媒介公
告。 
 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
56 
 
(六)基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 
 
(七)实施侧袋机制期间的收益分配 
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。 
 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
57 
 
十三、基金的费用与税收 
(一)基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费; 
2、基金托管人的托管费; 
3、基金的指数许可使用费; 
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 
5、《基金合同》生效后与基金运作相关或者为维护基金份额持有人利益支出的会计师费、
律师费、诉讼费、仲裁费和财产保全费等费用; 
6、基金份额持有人大会费用; 
7、基金的相关账户的开户及维护费用; 
8、基金的证券等交易费用; 
9、基金的银行汇划费用; 
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 
 
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下: 
H=E×0.15%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核
对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下: 
H=E×0.05%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
58 
 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核
对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产
中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 
3、基金的指数许可使用费 
本基金作为指数基金,需根据与彭博有限合伙企业(Bloomberg L.P.)签署的指数使用
许可协议的约定向彭博有限合伙企业支付指数许可使用费。在通常情况下,指数许可使用费
按基金管理费的 12%计提,收取下限为每季度贰仟伍佰美元(2500 美元)。 
标的指数许可使用费每日计提,按自然季度支付。计费期间不足一季度的,根据实际天
数按比例计算。在收到指数许可方的费用账单后,由基金管理人按照指数许可协议约定的方
式及时支付。 
以上指数许可使用费可能涉及的相关税费,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其
他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 
若彭博有限合伙企业(BLOOMBERG L.P.)与基金管理人对指数许可使用费的费率及
支付方式另有约定的,从其最新约定。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基
金最新适用的费率或方法。 
上述“(一)基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 
 
(三)不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用: 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失; 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 
3、《基金合同》生效前的相关费用; 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
 
(四)实施侧袋机制期间的基金费用 
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账
户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
59 
 
“侧袋机制”部分的规定。 
 
(五)基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。 
 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
60 
 
十四、基金的会计与审计 
(一)基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露; 
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 
4、会计制度执行国家有关会计制度; 
5、本基金独立建账、独立核算; 
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表; 
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协
议约定的方式确认。 
 
(二)基金的年度审计 
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券
法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在 2 日内在规定媒介公告。 
 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
61 
 
十五、基金的信息披露 
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流
动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定
发生变化时,本基金从其最新规定。 
 
(二)信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人及其日常机构(如有)等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。 
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合
中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信息披露办法》规定的互联
网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
 
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 
2、对证券投资业绩进行预测; 
3、违规承诺收益或者承担损失; 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
 
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
62 
 
 
(五)公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括: 
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项
的法律文件。 
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发
生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募
说明书。 
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。 
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业
网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金份额
发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上,将基
金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载
在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应
当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。 
2、基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于规定媒介上。 
3、《基金合同》生效公告 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
63 
 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效
公告。 
4、基金净值信息 
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计
净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年
度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
5、基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网
点查阅或者复制前述信息资料。 
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。 
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资
者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露
该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风
险,中国证监会认定的特殊情形除外。 
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。 
7、临时报告 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
64 
 
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并登载在规
定报刊和规定网站上。 
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件: 
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 
(2)《基金合同》终止、基金清算; 
(3)转换基金运作方式、基金合并; 
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 
(8)基金募集期延长或提前结束募集; 
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发
生变动; 
(10)基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十; 
(11)基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变
动超过百分之三十; 
(12)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁; 
(13)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚; 
(14)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大
关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 
(15)基金收益分配事项; 
(16)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 
(17)基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五; 
(18)本基金开始办理申购、赎回; 
(19)本基金发生巨额赎回并延期办理; 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
65 
 
(20)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 
(21)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 
(22)增加或调整基金份额类别; 
(23)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 
(24)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 
(25)本基金连续三十个工作日、四十个工作日、四十五个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形时,基金管理人应当发布临时公告进
行风险提示; 
(26)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 
8、澄清公告 
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监
会。 
9、基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 
10、实施侧袋机制期间的信息披露 
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明
书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 
11、清算报告 
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公
告登载在规定报刊上。 
12、中国证监会规定的其他信息。 
 
(六)信息披露事务管理 
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
66 
 
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新
的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。 
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 
 
(七)信息披露文件的存放与查阅 
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 
 
(八)暂停或延迟披露基金相关信息的情形 
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息: 
1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 
2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 
3、出现基金合同约定的暂停估值的情形; 
4、法律法规规定、基金合同或中国证监会认定的其他情形。 
 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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十六、侧袋机制 
(一)侧袋机制的实施条件 
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并在五个工作日内聘请符合《中
华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 
 
(二)实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 
1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认
相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主
袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。 
2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;同时,
基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户运
作情况确定是否暂停申购。 
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外,本招
募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按
照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的 10%认定。 
 
(三)实施侧袋机制期间的基金投资 
侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组
合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资
运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 
 
(四)实施侧袋机制期间的基金估值 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主
袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会
计准则》的相关要求。 
 
(五)实施侧袋账户期间的基金费用 
1、本基金实施侧袋机制的,管理费和托管费等费用按主袋账户基金资产净值作为基数
计提。 
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,
有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。 
 
(六)侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应当按照基金
份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持
有人支付对应变现款项。 
侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应当及时向侧
袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变
现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。 
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘请符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 
 
(七)侧袋机制的信息披露 
1、临时公告 
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重
大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。 
2、基金净值信息 
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和
频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净
值和累计净值。 
3、定期报告 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
70 
 
侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信
息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度
报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审
计意见。 
 
(八)本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如
将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,或将来法律法规或监管规则针
对侧袋机制的内容有进一步规定的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序
后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 
 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
71 
 
十七、风险揭示 
(一)市场风险 
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致
基金收益水平变化而产生风险,主要包括: 
1、政策风险:因国家宏观经济政策(如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政
策等)发生变化,导致证券价格波动,影响基金收益。 
2、经济周期风险:随着经济运行的周期性变化,证券市场也呈现出周期性变化,从而
引起债券价格波动,导致基金的收益水平也会随之发生变化。 
3、利率风险:当金融市场利率水平变化时,将会引起债券的价格和收益率变化,进而
影响基金的净值表现。 
4、信用风险:基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息,或者不能履行
合约规定的其它义务,或者其信用等级降低,将会导致债券价格下降,进而造成基金资产损
失。 
5、购买力风险:基金投资于债券所获得的收益将主要通过现金形式来分配,而现金可
能受通货膨胀的影响以致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 
6、再投资风险:该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时,基金所持有的债券
价格会上涨,而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投资将获得较低的
收益率,再投资的风险加大;反之,当市场利率上升时,基金所持有的债券价格会下降,利
率风险加大,但是利息的再投资收益会上升。 
7、经营风险:它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现金流的不确定
性有关。债券发行人期间运营收入变化越大,经营风险就越大;反之,运营收入越稳定,经
营风险就越小。 
 
(二)管理风险 
在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信
息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平,造成管理风险。基
金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平也存在影响。 
 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
72 
 
(三)流动性风险 
流动性风险表现在两个方面。一是在某种情况下因市场交易量不足,某些投资品种的流
动性不佳,可能导致证券不能迅速、低成本地转变为现金,进而影响到基金投资收益的实现;
二是投资人的连续大量赎回将会导致基金的现金支付出现困难,或迫使基金以不适当的价格
大量抛售证券,使基金的净值增长率受到不利影响。 
为应对投资者的赎回申请,基金管理人可采取各种有效管理措施,满足流动性需求。但
如果出现较大数额的赎回申请,基金资产变现困难时,基金面临流动性风险。 
1、基金申购、赎回安排 
本基金的申购、赎回安排详细规则参见招募说明书第八章的相关约定。 
2、拟投资市场及资产的流动性风险评估 
本基金为指数基金,所跟踪的标的指数是彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数
(Bloomberg Barclays China Policy Bank 1-5 Year Index)。本基金主要投资于标的指数的成份
券和备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、政策性金融债、债券
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等。前述投资品种具有良好的流动性。 
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 
为应对巨额赎回情形下可能发生的流动性风险,基金管理人在认为支付投资人的赎回申
请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较
大波动时,可能采取部分延期赎回、延缓支付赎回款项或者对赎回比例过高的单一投资者延
期办理部分赎回申请的流动性风险管理措施,详细规则参见招募说明书第八章第(十)条的
相关约定。 
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法
律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调整,
作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。本基金的流动性风险管理工具包括
但不限于: 
(1)延期办理巨额赎回申请; 
(2)暂停接受赎回申请; 
(3)延缓支付赎回款项; 
(4)收取短期赎回费; 
(5)暂停基金估值; 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
73 
 
(6)摆动定价; 
(7)实施侧袋机制; 
(8)中国证监会认定的其他措施。 
巨额赎回情形下实施部分延期赎回、延缓支付赎回款项或者对赎回比例过高的单一投资
者延期办理部分赎回申请的情形及程序详见招募说明书第八章第(十)条的相关约定。当实
施部分延期赎回的措施时,申请赎回的基金份额持有人将无法全额确认赎回,一方面可能影
响自身的流动性,另一方面将承担额外的市场波动对基金净值的影响。当实施延缓支付赎回
款项的措施时,申请赎回的基金份额持有人不能如期获得全额赎回款,除了对自身流动性产
生影响外,也将损失延迟款项部分的再投资收益。当实施对赎回比例过高的单一投资者延期
办理部分赎回申请的措施时,该赎回比例过高的基金份额持有人将无法全额确认赎回,一方
面可能影响自身的流动性,另一方面将承担额外的市场波动对基金净值的影响。 
实施暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项的情形及程序详见招募说明书第八章第
(九)条的相关约定。若实施暂停接受赎回申请,投资者一方面不能赎回基金份额,可能影
响自身的流动性,另一方面将承担额外的市场波动对基金净值的影响;若实施延缓支付赎回
款项,投资者不能如期获得全额赎回款,除了对投资者流动性产生影响外,也将损失延迟款
项部分的再投资收益。 
收取短期赎回费的情形和程序详见招募说明书第八章第(六)条的相关约定,对持续持
有期小于 7 日的投资者相比于其他持有期限的投资者将支付更高的赎回费。 
暂停基金估值的情形详见招募说明书第十一章第(七)条的相关约定。若实施暂停基金
估值,基金管理人会采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施,对投资者
产生的风险如前所述。 
当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金的估值采用摆动定价机
制,即将本基金因为大额申购或赎回而需要大幅增减仓位所带来的冲击成本通过调整基金的
估值和单位净值的方式传导给大额申购和赎回持有人,以保护其他持有人的利益。在实施摆
动定价的情况下,在总体大额净申购时会导致基金的单位净值上升,对申购的投资者不利;
在总体大额净赎回时会导致基金的单位净值下降,对赎回的持有人产生不利影响。 
5、实施侧袋机制对投资者的影响 
投资人具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”,详细了解本基金侧袋机制的情形及程
序。 
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
74 
 
算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但
基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转
换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧
袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产
的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制
时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期
报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的
承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的
责任。 
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账
户份额存在暂停申购的可能。 
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账
户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理,
因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 
 
(四)特定风险 
1、指数化投资相关的风险 
(1)标的指数的风险 
1)标的指数下跌的风险 
标的指数成份券、备选成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易
制度等各种因素的影响而波动,导致指数值波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 
2)标的指数计算出错的风险 
指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异,从而使基金收
益发生变化。标的指数的参考指数值可能出现错误,投资者若参考指数值进行投资决策可能
导致损失。 
3)标的指数变更的风险 
根据基金合同的约定,如果指数发布机构变更或停止该指数的编制及发布、或由于指数
编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更
适合投资的指数推出,或在指数使用许可协议到期后基金管理人与指数发布机构就后续指数中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
75 
 
许可使用费协商不成时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管
人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数。 
届时基金合同将发生变更,基于原标的指数的投资政策将会改变,基金投资组合将随之
调整,基金的风险收益特征将与新的标的指数一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成
本。 
(2)基金跟踪偏离风险 
本基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间可能
产生差异,主要影响因素可能包括: 
1)本基金采用分层抽样和动态最优化或随机抽样策略,投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,基金投资组合与标的指数构成
可能存在差异,从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生偏离; 
2)在标的指数编制中,债券利息计算再投资收益,而基金再投资中未必能获得相同的
收益率; 
3)当标的指数调整成份券时,基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构
成差异,而且会产生相应的交易成本; 
4)基金运作过程中发生的费用,包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等,
可能导致本基金在跟踪指数时产生收益上的偏离; 
5)基金发生申购或赎回时将带来一定的现金流或变现需求,当债券市场流动性不足时,
或受银行间债券市场债券交易起点的限制,本基金投资组合面临一定程度的跟踪偏离风险; 
6)在指数化投资过程中,基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、
买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对业绩比较基准的跟
踪程度。 
(3)标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率与整个债券市场
的平均回报率可能存在偏离。 
2、《基金合同》生效后,若连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》,并向
中国证监会报告,但不需要召开基金份额持有人大会。故存在着基金无法继续存续的风险。 
3、本基金主要投资政策性金融债,还可能会面临如下风险: 
(1)政策性银行改制后的信用风险 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
76 
 
若未来政策性银行进行改制,政策性金融债的性质有可能发生较大变化,债券信用等级
也可能相应调整,本基金投资可能面临一定的信用风险。 
(2)政策性金融债流动性风险 
政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性,在极端市场环境下可能集中买入或卖
出,本基金存在流动性风险。 
(3)投资集中度风险 
政策性金融债发行人较为单一,若单一主体发生重大事项变化,可能对基金净值表现产
生较大影响。 
 
(五)基金财产投资运营过程中的增值税 
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中,可能因法律法规、税收政
策的要求而成为纳税义务人,就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。
因此,本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税负,仍由本基金财产承担,具体缴
纳方式,届时基金管理人依据税务部门要求与基金托管人协商一致后确定,可能通过本基金
财产账户直接缴付,或划付至管理人账户并自基金管理人账户依据税务部门要求完成税款申
报缴纳。 
 
(六)本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市
场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售
机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,
不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风
险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承
受能力与产品风险之间的匹配检验。 
 
(七)其他风险 
1、随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展,如果投资于这些工具,基金
可能会面临一些特殊的风险; 
2、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 
3、因基金业务快速发展而在制度建设、环境控制、人员素质等方面不完善而产生的风中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
77 
 
险; 
4、因人为因素而产生的风险、如上市公司治理结构问题、内幕交易、不公正披露等欺
诈行为、上市停止交易等产生的风险; 
5、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带
来风险; 
7、其他意外导致的风险。 
 
 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
78 
 
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
(一)《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报
中国证监会备案。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并报中
国证监会备案,决议生效后两日内在规定媒介公告。 
 
(二)《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 
1、基金份额持有人大会决定终止; 
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接; 
3、《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当终止《基金合同》,不需要召开基金份额持有
人大会; 
4、《基金合同》约定的其他情形; 
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
 
(三)基金财产的清算 
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财
产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
79 
 
4、基金财产清算程序: 
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; 
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 
(3)对基金财产进行估值和变现; 
(4)制作清算报告; 
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书; 
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 
(7)对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。 
 
(四)清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
 
(五)基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
 
(六)基金财产按下列顺序清偿: 
(1)支付清算费用; 
(2)交纳所欠税款; 
(3)清偿基金债务; 
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。 
 
(七)基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
80 
 
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清
算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在规定报刊上。 
 
(八)基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
81 
 
十九、基金合同的内容摘要 
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 
1、基金管理人的权利、义务 
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: 
1)依法募集资金; 
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财
产; 
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; 
4)销售基金份额; 
5)按照规定召集基金份额持有人大会; 
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益; 
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金
合同》规定的费用; 
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回或转换申请; 
12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使债权人权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利; 
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; 
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为; 
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部
机构; 
16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和
非交易过户等的业务规则; 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
82 
 
17)向基金份额持有人介绍、发送或传递关于本基金的信息; 
18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: 
1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜; 
2)办理基金备案手续; 
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产; 
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证
券投资; 
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 
7)依法接受基金托管人的监督; 
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格; 
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 
10)编制季度报告、中期报告和年度报告; 
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》
及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,向审计、法
律等外部专业顾问提供的除外; 
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收
益; 
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
83 
 
以上; 
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能
够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理
成本的条件下得到有关资料的复印件; 
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人; 
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当
承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任; 
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管
理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还基金认购人; 
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 
26)建立并保存基金份额持有人名册; 
27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
2、基金托管人的权利、义务 
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: 
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; 
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; 
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国
家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,
并采取必要措施保护基金投资者的利益; 
4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理
证券交易资金清算; 
5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
84 
 
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: 
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产
的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所
托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资
金划拨、账册记录等方面相互独立; 
4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 
6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》及
《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,向审计、法律等外部专业顾问
提供的除外; 
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回
价格; 
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 
10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行;如果基金管理
人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适
当的措施; 
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; 
12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册; 
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
85 
 
金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 
16)按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作; 
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机
构,并通知基金管理人; 
19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔
偿责任不因其退任而免除; 
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理
人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; 
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 
22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
3、基金份额持有人的权利、义务 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于: 
1)分享基金财产收益; 
2)参与分配清算后的剩余基金财产; 
3)根据基金合同的约定,依法申请赎回或转让其持有的基金份额; 
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; 
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使
表决权; 
6)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或
仲裁; 
7)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 
8)监督基金管理人的投资运作; 
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
86 
 
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于: 
1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; 
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做
出投资决策,自行承担投资风险; 
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 
4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; 
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 
7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 
8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 
9)同意基金管理人向其介绍、发送或传递有关本基金的信息; 
10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票
权。 
本基金份额持有人大会暂不设立日常机构。在本基金存续期内,基金份额持有人大会
可以设立日常机构,日常机构的设立与运作应当根据相关法律法规和中国证监会的规定进
行。 
1、召开事由 
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 
1)终止《基金合同》,本《基金合同》另有约定的除外; 
2)更换基金管理人; 
3)更换基金托管人; 
4)转换基金运作方式; 
5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规或中国证监会要求调整该等
报酬标准的除外; 
6)变更基金类别; 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
87 
 
7)本基金与其他基金的合并; 
8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规和中国证监会另有规定的除外; 
9)变更基金份额持有人大会程序; 
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 
11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会; 
12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。 
(2)在不违背法律法规的规定和基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会: 
1)法律法规要求增加的基金费用的收取; 
2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、增加或调整份额类别设置; 
3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 
4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; 
5)基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易
过户、转托管等业务的规则; 
6)推出新业务或服务; 
7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 
2、会议召集人及召集方式 
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人
召集。 
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 
(3)基金份额持有人大会未设立日常机构的,基金托管人认为有必要召开基金份额持
有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10
日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
88 
 
金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人
应当配合。 
(4)基金份额持有人大会未设立日常机构的,代表基金份额 10%以上(含 10%)的
基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议
的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有
人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议
之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;
基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金
管理人应当配合。 
(5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金
份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%
以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基
金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不
得阻碍、干扰。 
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在规定媒介公告。基
金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 
1)会议召开的时间、地点和会议形式; 
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、
送达时间和地点; 
5)会务常设联系人姓名及联系电话; 
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 
7)召集人需要通知的其他事项。 
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本
次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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决意见寄交的截止时间和收取方式。 
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管
人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见
的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 
4、基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式等基金合同约定的、或法律
法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基
金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。 
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程: 
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记
日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原
公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集
基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基
金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基
金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式
或基金合同约定的其他方式进行表决。 
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提
示性公告; 
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
90 
 
人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为
召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有
人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; 
3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决
意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、
六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大
会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人
代表出具表决意见; 
4)上述第 3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见
的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知
的规定,并与基金登记机构记录相符。 
(3)在不与法律法规冲突的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方
式授权其代理人出席基金份额持有人大会;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场
方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现
场开会和通讯方式开会的程序进行,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 
5、议事内容与程序 
(1)议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定
终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基
金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
(2)议事程序 
1)现场开会 
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
91 
 
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位
名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)
和联系方式等事项。 
2)通讯开会 
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 
6、表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二
分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以
外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、
更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通
过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的
表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表
决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。 
7、计票 
(1)现场开会 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会
召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由
基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额
持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。 
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一
次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影
响计票的效力。 
(2)通讯开会 
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机
关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。 
8、生效与公告 
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式
进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名
等一同公告。 
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。 
9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份
额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
93 
 
召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权
符合该等比例: 
(1)基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额
10%以上(含 10%); 
(2)现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关
基金份额的二分之一(含二分之一); 
(3)通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 
(4)在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益
登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月
以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上
(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 
(5)现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 
(6)一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上
(含二分之一)通过; 
(7)特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以
上(含三分之二)通过。 
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 
10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,
凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被
取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基
金份额持有人大会审议。 
 
(三)基金合同解除和终止的事由、程序 
1、《基金合同》的变更 
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议
通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
94 
 
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并报
中国证监会备案,决议生效后两日内在规定媒介公告。 
2、《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 
(1)基金份额持有人大会决定终止; 
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管
人承接; 
(3)《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当终止《基金合同》,不需要召开基金份额持
有人大会; 
(4)《基金合同》约定的其他情形; 
(5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
3、基金财产的清算 
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立基金
财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符
合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基
金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
(4)基金财产清算程序: 
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; 
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 
3)对基金财产进行估值和变现; 
4)制作清算报告; 
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书; 
6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 
7)对基金剩余财产进行分配。 
(5)基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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时变现的,清算期限相应顺延。 
4、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
5、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
6、基金财产按下列顺序清偿: 
(1)支付清算费用; 
(2)交纳所欠税款; 
(3)清偿基金债务; 
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。 
7、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清
算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在规定报刊上。 
8、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
(四)争议解决方式 
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲
裁中心)进行仲裁,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决
是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行
《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港、澳门和台湾法律)管辖。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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二十、基金托管协议的内容摘要 
(一)基金管理人 
名称:中银基金管理有限公司 
住所:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 
办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼 
邮政编码:200120 
法定代表人:章砚 
成立时间:2004 年 8 月 12 日 
批准设立机关:中国证券监督管理委员会 
批准设立文号:证监基金字〔2004〕93 号 
组织形式:有限责任公司 
注册资本:1 亿元人民币 
存续期间:持续经营 
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。 
(二)基金托管人 
名称:上海银行股份有限公司(简称:上海银行) 
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号 
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号 
邮政编码:200120 
法定代表人:金煜 
成立日期:1995 年 12 月 29 日 
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行 银复〔1995〕469 号《关于上海城市
合作银行开业的批复》,中国人民银行 银复〔1998〕215 号《关于上海城市合作银行更改
行名的批复》 
基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可〔2009〕814 号 
组织形式:股份有限公司(中外合资、上市) 
注册资本:人民币 142.065287 亿元 
存续期间:持续经营 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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经营范围:人民币存贷款等 
(三)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投
资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按
照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际
投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 
指数成份券及备选成份券以基金管理人提供的清单为准并由基金管理人及时更新。若因
基金管理人未及时向基金托管人提供标的指数成份券、备选成份券及其更新,造成基金托管
人无法正常履行投资监督职责的,由基金管理人承担相应责任。 
本基金主要投资于标的指数的成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还
可以投资于国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 
本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增
发,同时本基金不参与可转换债券和可交换债券投资。 
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;其
中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%;本基金持有
现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。 
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资比例进行
监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中标的指数成份券、备
选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%; 
(2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%,完全按照
有关指数的构成比例进行证券投资的部分可以不受此条款规定的比例限制; 
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制; 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
99 
 
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得
展期; 
(6)本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%; 
(7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因
证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金
管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 
(8)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除第(2)、(7)、(8)条之外,因证券市场波动、证券发行人合并、标的指数成份债券
调整、标的指数成份债券流动性限制、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监
会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后本基金投资不再受
相关限制。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。 
根据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供
与本机构有控股关系的股东或与本机构有重大利害关系的公司名单及其更新,并确保所提供
的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
100 
 
联交易名单,并负责及时更新该名单。 
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行的关联交易违反法
律法规规定时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发
生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监
会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规
则的规定进行结算,同时向中国证监会报告。 
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银
行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规
及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易
对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场
选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单
进行非券款兑付(DVP)交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结
算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按
照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及
结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托
管人协商解决。 
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律
责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责
任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对
手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及
时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材
料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。 
5、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知
后应及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,
说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人
有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规
事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 
6、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议
对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改
正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和
本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。 
7、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和
其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失
由基金管理人承担。 
8、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基
金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基
金托管人根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有
效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 
(四)基金管理人对基金托管人的业务核查 
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安
全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计
算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监
督基金投资运作等行为。 
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合
同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人
收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并
保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交
相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并
改正。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基
金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基
金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监
督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 
(五)基金财产保管 
1、基金财产保管的原则 
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
(2)基金托管人应安全保管基金财产,不对处于基金托管人实际控制之外的账户或财
产承担责任。 
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。 
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 
(5)基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方
可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的
任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交
收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。 
(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账
日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金
管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追
偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 
(7)除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金
财产。 
2、基金募集期间及募集资金的验资 
(1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金
募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 
(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份
额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的
全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关
业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2
名以上中国注册会计师签字方为有效。 
(3)若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
103 
 
办理退款等事宜。 
3、基金银行账户的开立和管理 
(1)基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管
理人合法合规的指令办理资金收付。 
(2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本
基金业务以外的活动。 
(3)基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 
(4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基
金资产的支付。 
4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 
(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开
立证券账户。 
(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何
账户进行本基金业务以外的活动。 
(3)基金证券账户的开立由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负
责。 
证券账户开户费由本基金财产承担,若因基金银行存款余额不足导致证券账户开户费无
法扣收,由基金管理人先行垫付。 
(4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付
金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,
基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国
证券登记结算有限责任公司的规定执行。 
(5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品
种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于
账户开立、使用的规定执行。 
5、债券托管账户的开设和管理 
《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆
借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
104 
 
结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结
算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签
订全国银行间债券市场债券回购主协议。 
6、其他账户的开立和管理 
(1)在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》
约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,按有关规则进行开立
和使用。 
(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基
金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库,
保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按
基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制
的资产不承担保管责任。 
8、与基金财产有关的重大合同的保管 
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合
同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将
重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保
管期限为《基金合同》终止后 15 年。 
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供合同复印件,并在复
印件上加盖公章,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 
(六)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 
1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。基金份额净值是指计算日
基金资产净值除以计算日基金份额总额,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,由
此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机
制。国家另有规定的,从其规定。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
105 
 
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 
2、基金管理人应每个交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合
同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结
果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。 
(七)基金份额持有人名册的保管 
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持
有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保管期限自基金账户销户之日
起不少于 20 年。基金管理人和基金托管人均应保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15
年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金托
管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将
所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务,除非
法律、法规、规章另有规定,有权机关另有要求。 
(八)争议解决方式 
双方当事人同意,因《基金合同》和本协议而产生的或与之有关的一切争议,如经友好
协商未能解决的,应提交仲裁。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能
以协商方式解决的,则任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际
仲裁中心),按照上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)届时有效的仲裁规则
进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁
决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间,双方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同
和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 
本协议受中国(为本协议之目的,不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区)法律管辖。 
(九)托管协议的终止与修改 
1、托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 
2、基金托管协议终止出现的情形 
(1)《基金合同》终止; 
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 
(4)发生法律法规规定或《基金合同》约定的终止事项。 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
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二十一、对基金份额持有人的服务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管
理人有权根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。 
 
(一)基金份额持有人持续信息服务 
基金管理人根据基金份额持有人定制的服务形式提供基金持续信息服务。基金份额持
有人可通过以下方式向基金管理人办理定制:1)拨打基金管理人客服热线(400-888-5566
转人工服务)定制;2)登录基金管理人官网(www.bocim.com)定制。具体查阅和定制规
则请向基金管理人咨询。当基金份额持有人接收持续信息服务的手机号码、电子邮箱、邮
寄地址等信息不详、填写有误或发生变更时,可通过拨打基金管理人客服热线(400-888-5566
转人工服务)更新修改,以避免无法及时接收相关信息。 
 
(二)网上交易、查询服务 
基金投资者可通过销售机构网站或 APP 等客户端办理认购、申购、赎回及信息查询。
基金管理人也可利用其官方网站(www.bocim.com)、官方微信服务号(在微信中搜索公众
号“中银基金”并选择关注)或者官方 APP 客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下
载安装)等为直销投资者提供基金网上交易、查询服务。具体业务规则请向相关机构咨询。 
 
(三)客户服务中心电话服务 
客户服务中心自动语音系统 400-888-5566,提供全天 24 小时基金净值信息、账户交易
情况、基金产品与服务等信息查询。 
 
(四)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系本基
金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 
 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
108 
 
二十二、其他应披露事项 
 
无。中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
109 
 
二十三、招募说明书的存放及查阅方式 
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,
供公众查阅、复制。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金 招募说明书 
110 
 
二十四、备查文件 
(一)本基金备查文件包括下列文件: 
1、中国证监会准予中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金募集注册
的文件; 
2、《中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金基金合同》; 
3、《中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金托管协议》; 
4、关于申请募集注册中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金之法律
意见书; 
5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 
6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 
7、中国证监会要求的其他文件。 
 
(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式: 
以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地,供公众查阅。投资人在支付工本
费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 
 
 
 
中银基金管理有限公司 
2021 年 1 月 13 日

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