国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书




国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 
招募说明书
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【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2020年12月17日证监许可[2020]3535号文
准予注册募集。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益;因基金份额价格存在波动,
亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券市场、期货波动等因素
产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产
品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价
值,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并自行承担投
资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风
险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、合规
性风险、操作和技术风险、本基金的特有风险等。
本基金的特有风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基
金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的
指数相似的风险收益特征。
本基金发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能
低于发售面值,本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份
额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金
投资收益。
投资者申购的基金份额当日起可竞价卖出,投资者赎回获得的股票当日起可
竞价卖出。
投资有风险,投资者在认购或申购本基金前应当认真阅读《基金合同》、
《招募说明书》、《基金产品资料概要》等信息披露文件,了解基金的风险收益
特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否
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和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,
自行承担投资风险。
投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记结算机构关于ETF的相
关业务规则及其不时的更新,确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后
方可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金,即
表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎
回所涉及申购、赎回对价的交收方式已经认可。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管
理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金
运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
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目 录
一、绪言 .................................................................................................................. 6
二、释义 .................................................................................................................. 7
三、基金管理人......................................................................................................13
四、基金托管人......................................................................................................25
五、相关服务机构..................................................................................................29
六、基金的募集......................................................................................................31
七、基金合同的生效..............................................................................................40
八、基金份额的折算和变更登记...........................................................................42
九、基金份额的上市交易 ......................................................................................43
十、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................45
十一、基金的投资..................................................................................................60
十二、基金的财产..................................................................................................66
十三、基金资产的估值..........................................................................................67
十四、基金的收益分配..........................................................................................72
十五、基金的费用与税收 ......................................................................................74
十六、基金的会计与审计 ......................................................................................76
十七、基金的信息披露..........................................................................................77
十八、风险揭示......................................................................................................84
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算................................................91
二十、基金合同的内容摘要 ..................................................................................93
二十一、基金托管协议的内容摘要.....................................................................110
二十二、对基金份额持有人的服务.....................................................................129
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二十三、招募说明书存放及查阅方式.................................................................130
二十四、备查文件................................................................................................131
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招募说明书
一、绪言
《国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以
下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规
定》”)及其他有关规定以及《国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投
资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明
的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查
阅基金合同。
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招募说明书
二、释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基

2、基金管理人:指国联安基金管理有限公司
3、基金托管人:指国泰君安证券股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》:指《国联安中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》及对本基金基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国联安中证全指
证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修
订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《国联安中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券
投资基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券
投资基金基金份额发售公告》
9、上市交易公告书:指《国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投
资基金上市交易公告书》
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会
议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会
常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和
国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布
机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
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13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的,
并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时
做出的修订
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境
外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证
券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券
投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人
民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资人的合称
23、交易型开放式指数证券投资基金:指《深圳证券交易所证券投资基金交易
和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,简称“ETF”
24、ETF联接基金或联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基
金的投资目标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,
采用开放式运作方式的基金
25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
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26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务
27、销售机构:指国联安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协
议,办理基金销售业务的机构
28、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基
金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构
29、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
由基金管理人指定的、在基金合同生效后办理本基金份额申购、赎回业务的证券公
司,又称为代办证券公司
30、登记结算业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开
放式证券投资基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登
记、存管和结算等业务
31、登记结算机构:指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为国联
安基金管理有限公司或接受国联安基金管理有限公司委托代为办理登记结算业务的
机构。本基金场内申赎、交易的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司
32、A股账户:指深圳证券交易所A股账户
33、基金账户:指深圳证券交易所证券投资基金账户
34、证券账户:指A股账户和基金账户
35、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日

36、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
37、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过3个月
38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
40、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
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招募说明书
41、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、业务规则:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金
交易和申购赎回实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证
券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施
细则》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国联安基金管理有限
公司发布的其他相关规则和规定等
45、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
46、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
47、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为
48、申购、赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、场内赎
回对价等信息的文件
49、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交
付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
50、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和
招募说明书规定应交付给基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额和/或
其他对价
51、标的指数:指本基金跟踪的基准指数,是由中证指数有限公司编制并发布
的中证全指证券公司指数及其未来可能发生的变更
52、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者
申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
53、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
54、现金替代:指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
55、现金差额:指申购、赎回过程中,最小申购、赎回单位的资产净值与按当
日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申
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购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、
申购或赎回的基金份额数计算
56、基金份额参考净值:指深圳证券交易所在交易时间内发布的基金管理人或
其委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算的基
金份额参考净值,简称IOPV
57、预估现金部分:指申购、赎回过程中,为便于计算基金份额参考净值及申
购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算
并公布的现金数额
58、基金份额折算:指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的前
提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为
59、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
60、元:指人民币元
61、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
62、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
项及其他资产的价值总和
63、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
64、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
65、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
66、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊
及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、
中国证监会基金电子披露网站)等媒介
67、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银
行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新
股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债
券等
68、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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69、转融通证券出借业务:指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台
向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归还所借
证券及相应权益补偿并支付费用的业务
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三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:国联安基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
法定代表人:于业明
设立日期:2003年4月3日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]42号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:1.5亿元人民币
存续期限:五十年或股东一致同意延长的其他期限
电话:021-38992888
传真:021-50151880
联系人:黄娜娜
股权结构:
股东名称 持股比例
太平洋资产管理有限责任公司 51%
德国安联集团 49%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
于业明先生,董事长,经济学博士,高级会计师。历任宝钢集团财务有限责任
公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长,华宝信托投资有限责任公司总经
理,联合证券有限责任公司总经理,华宝信托有限责任公司董事长,华宝投资有限
公司总经理,华宝证券有限责任公司董事长,中国太平洋保险(集团)股份有限公
司董事,太平洋资产管理有限责任公司董事、党委副书记,太保产险董事,太保寿
险董事,太平洋资产管理有限责任公司总经理等职。现任太平洋资产管理有限责任
公司党委书记、董事长,国联安基金管理有限公司董事长。
Jiachen Fu(付佳晨)女士,副董事长,德国洪堡大学工商管理学士。历任美
国克赖斯勒汽车集团市场推广及销售部学员、戴姆勒东北亚投资有限公司金融及监
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控部成员、忠利保险公司内部顾问、安联全球车险驻中国业务发展主管兼创始人、
安联集团董事会事务主任等职。现任安联资产管理公司管理董事兼中国业务发展总
监、国联安基金管理有限公司副董事长。
杨一君先生,董事,工商管理硕士。历任美国通用再保险金融产品公司副总裁
助理、中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用管理中心副总经理,太平洋
资产管理有限责任公司运营总监、风险管理部总经理、合规审计部总经理、总经理
助理等职。现任太平洋资产管理有限责任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。
Anna Sophie Herken女士,董事,剑桥大学工商管理硕士、美利坚大学法学硕
士。历任世界银行监察组顾问、柏林上诉法院书记员、柏林联邦经济技术部政务主
任、世界银行监察组助理执行秘书长、欧洲复兴开发银行秘书长办公室首席顾问、
柏林赫尔梯行政学院董事总经理、德国哈索·普拉特纳资本有限公司首席财务官、
首席运营官及授权代表等职。现任安联资产管理有限公司业务部门主管。
王琤女士,董事,工商管理硕士。历任中国太平洋保险公司资金运用部处长,
中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用管理中心综合业务处处长,太平洋
资产管理有限责任公司市场营销部副总经理兼综合管理部副总经理、市场营销部总
经理、固定收益部总经理,太平洋资产管理有限责任公司总经理助理、首席风险管
理执行官、合规负责人。现任国联安基金管理有限公司总经理。
陈有安先生,独立董事,工学博士。2016年4月退休前,历任国家开发银行华
东地区信贷局副局长,国开行兰州分行行长、党委书记,甘肃省省长助理、党组成
员,甘肃省省长助理兼贸易经济合作厅厅长、党组书记,甘肃省商务厅厅长、党组
书记,甘肃省农村信用社联合社理事长、党委书记,中央汇金投资公司副总经理,
中国银河金融控股公司董事长、党委书记,中国银河证券董事长、党委书记等职。
岳志明先生,独立董事,美国哥伦比亚大学工商管理硕士。历任野村证券国际
金融部中国部负责人,野村国际(香港)中国投行部总经理、野村中国区首席执行
官,美国华平投资集团董事总经理、全球合伙人等职。现任正大光明集团有限公司
首席投资官。
胡斌先生,独立董事,特许金融分析师(CFA),美国伊利诺伊大学(UIUC)工商
管理硕士(MBA)、上海交通大学管理工程博士。历任纽约银行梅隆资产管理公司
Standish Mellon量化分析师、公司副总裁,Coefficient Global公司创始人之一
兼基金经理、梅隆资产管理中国区负责人、纽银梅隆西部基金管理有限公司首席执
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行官(总经理)等职。现任上海系数股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)总经
理。
2、监事会成员
段黎明先生,监事会主席,会计专业硕士、工商管理硕士。历任平安电子商务
有限公司财务分析主管、中国平安保险(集团)股份有限公司财务企划部项目负责
人、平安集团财务上海分部预算管理室主任、财务管理室主任,平安资产管理有限
责任公司财务部负责人、首席财务官等职。现任太平洋资产管理有限责任公司财务
部总经理。
Uwe Michel先生,监事,法律硕士。历任慕尼黑Allianz SE亚洲业务部主管、
主席办公室主管、Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及日本全国主管、德
国慕尼黑Group OPEX安联集团内部顾问主管等职。现任慕尼黑Allianz SE业务部H5
投资与亚洲主管。
刘涓女士,职工监事,经济学学士,现任国联安基金管理有限公司运营部副总
监。
朱敏菲女士,职工监事,大学本科,现任国联安基金管理有限公司人力综合部
资深行政经理。
3、高级管理人员
于业明先生,董事长,经济学博士,高级会计师。历任宝钢集团财务有限责任
公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长,华宝信托投资有限责任公司总经
理,联合证券有限责任公司总经理,华宝信托有限责任公司董事长,华宝投资有限
公司总经理,华宝证券有限责任公司董事长,中国太平洋保险(集团)股份有限公
司董事,太平洋资产管理有限责任公司董事、党委副书记,太保产险董事,太保寿
险董事,太平洋资产管理有限责任公司总经理等职。现任太平洋资产管理有限责任
公司党委书记、董事长,国联安基金管理有限公司董事长。
王琤女士,总经理,工商管理硕士。历任中国太平洋保险公司资金运用部处长,
中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用管理中心综合业务处处长,太平洋
资产管理有限责任公司市场营销部副总经理兼综合管理部副总经理、市场营销部总
经理、固定收益部总经理,太平洋资产管理有限责任公司总经理助理、首席风险管
理执行官、合规负责人。现任国联安基金管理有限公司总经理。
魏东先生,常务副总经理,首席投资官,经济学硕士。曾任职于平安证券有限
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责任公司和国信证券股份有限公司;历任华宝兴业基金管理有限公司交易部总经理、
华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理、华宝兴业先进成长股票型证券投资
基金基金经理、投资副总监、国内投资部总经理、国联安基金管理有限公司基金经
理、总经理助理、投资总监等职。现任国联安基金管理有限公司常务副总经理并兼
任国联安德盛精选混合型证券投资基金、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。
李柯女士,副总经理,首席运营官、财务总监、首席信息官,经济学学士。历
任中国建设银行上海分行国际业务部业务经理、上海联合财务有限公司资金财务部
副经理、经理、营运负责人兼内部审计师、公司副总经理、国联安基金管理有限公
司财务总监、总经理助理等职。现任国联安基金管理有限公司副总经理。
蔡蓓蕾女士,副总经理,首席市场官,经济学博士。历任富国基金管理有限公
司产品与营销部副总经理兼零售部副总经理、交银施罗德基金管理有限公司产品总
监、泰康资产管理公司公募事业部市场业务负责人等职。现任国联安基金管理有限
公司副总经理。
李华先生,督察长,经济学硕士。历任北京大学经济管理系讲师、广东省南方
金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经理、广州
鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估有限公司董事长、天一证券
有限公司华南业务总部总经理、融通基金管理有限公司监察稽核部总监及监事、新
疆前海联合基金管理有限公司督察长等职。现任国联安基金管理有限公司督察长。
4、本基金基金经理
章椹元先生,硕士研究生。2008年7月至2011年5月就职于建信基金管理有限公
司任研究员,2011年5月至2015年5月就职于富国基金管理有限公司任基金经理助理、
基金经理,2015年5月至2019年5月就职于融通基金管理有限公司,历任专户投资经
理、基金经理、指数与量化投资部总经理,2019年5月加入国联安基金管理有限公
司,任量化投资部总经理。2020年5月起担任国联安沪深300交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金
和国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基
金经理。
黄欣先生,硕士研究生。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品
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招募说明书
开发部经理助理、总经理特别助理、债券投资助理、基金经理助理。现任量化投资
部总监助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金的基金经
理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经
理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经
理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理,2013年6月至2017年3月兼任国联安中证股债动态策略指数证券
投资基金的基金经理,2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国
联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年3月至2019年7月兼
任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年5月起兼任国联安
中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年6
月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基
金的基金经理,2019年11月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理,2019年12月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公司
总经理、主管投资的副总经理、权益投资部负责人、固定收益部负责人、研究部负
责人及高级基金经理组成。投资决策委员会成员为:
权益投资决策委员会成员:
王琤(总经理)
魏东(常务副总经理)权益投委会主席
邹新进(权益投资部总经理)
杨子江(研究部副总经理)
潘明 (权益投资部总监、基金经理)
刘斌(权益投资部副总监、基金经理)
固定收益投资决策委员会成员:
王琤(总经理)
魏东(常务副总经理)固收投委会主席
万莉(现金管理部总经理、固定收益部代理负责人、基金经理)
FOF投资决策委员会成员:
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招募说明书
王琤(总经理)
魏东(常务副总经理)FOF投委会主席
邹新进(权益投资部总经理)
代望涛(基金经理)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并
管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并
采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结
算业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融通
证券出借业务;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基
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招募说明书
金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换、转托管、非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,
分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回对价,编制申购、赎回清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向
他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
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招募说明书
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
(24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基
金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募
集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册,按规定向基金托管人提供基金份额持
有人名册资料;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建
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招募说明书
立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的
发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险
控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取
有效措施,防止违反基金合同行为的发生;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
(五)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取
不当利益;
3、不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(六)基金管理人的内部控制制度
基金管理人内部控制制度包括内部控制机制和内部控制制度两个方面。内部控
制机制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运行制约关系;内部控制制度是指
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公司为防范金融风险,保护资产的安全与完整,促进各项经营活动的有效实施而制
定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。
1、内部控制的目标
本基金管理人内部控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效
和持续、稳定、健康发展的基金管理公司。具体来说,必须达到以下目标:
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规、行业监管规则和自律规
则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和
受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2、内部控制机制的原则
公司完善内部控制机制必须遵循以下原则:
(1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各
级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护
内控制度的有效执行。
(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基
金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经
济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、制订内部控制制度必须遵循以下原则:
(1)合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项
规定。
(2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留
有制度上的空白或漏洞。
(3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出
发点。
(4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司
经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
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招募说明书
4、内部控制的基本要求
(1)必须依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控
防线:
1)建立以一线岗位为基础的第一道监控防线。各岗位职责明确,有详细的岗
位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授
权范围内承担责任。
2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。建立重要
业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。
3)建立以督察长、监察稽核部、风险管理部对各岗位、各部门、各机构、各
项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。公司督察长、风险管理部和监察稽核
部独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。
(2)必须建立科学的授权批准制度和岗位分离制度。各业务部门和分支机构
必须在适当的授权基础上实行恰当的责任分离制度,直接的操作部门或经办人员和
直接的管理部门或控制人员必须相互独立、相互牵制。
(3)必须建立完善的岗位责任制度和规范的岗位管理措施。在明确不同岗位
的工作任务基础上,赋予各岗位相应的责任和职权,建立相互配合、相互制约、相
互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制度、严格的操作程序和合理的工作
标准,大力推行各岗位、各部门、各机构的目标管理。
(4)必须真实、全面地记载每一笔业务,充分发挥会计的核算和监督职能,
健全会计、统计、业务等各种信息资料及时、准确报送制度,确保各种信息资料的
真实与完整。
(5)必须建立严密有效的风险管理系统,包括主要业务的风险评估和监测办
法、分支机构和重要部门的风险考核指标体系以及管理人员的道德风险防范系统等。
通过严密的风险管理,及时发现内部控制的弱点,以便堵塞漏洞、消除隐患。
(6)必须制订切实有效的应急应变措施,设定具体的应急应变步骤。尤其是
投资交易等重要区域遇到断电、失火等非常情况时,应急应变措施要及时到位,并
按预定功能发挥作用,以确保公司的正常经营不会受到不必要的影响。
5、内部风险控制的内容
基金管理人内部风险控制的主要内容包括:投资管理业务控制、信息披露控制、
信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。
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(1)自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定
管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制
措施。
(2)按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,保
证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。
(3)根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格
制定信息系统的管理制度。
(4)依据《中华人民共和国会计法》、《证券投资基金会计核算业务指引》等
国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计
岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
(5)按照法律法规和中国证监会有关规定,建立完善的监察稽核控制制度,
保证监察稽核部门的独立性和权威性。
6、基金管理人关于内部控制制度的声明
(1)本基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本基金管理人董事
会及管理层的责任;
(2)本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(3)本基金管理人承诺将根据市场环境的变化和基金管理人的发展不断完善
内部控制制度。
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四、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
1、基本情况
名称:国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区新闸路669号博华广场19楼
法定代表人:贺青
成立时间:1999年8月18日
组织形式:其他股份有限公司(上市)
批准设立机关及批准设立文号:证监机构字[1999]77号
注册资本:人民币890794.7954万元整
存续期间:持续经营
基金托管业务批准文号:证监许可[2014]511号
联系人:丛艳
联系电话:021-38677336
2、发展概况
国泰君安证券前身为国泰证券和君安证券,1999年8月18日两公司合并新设为
国泰君安证券股份有限公司。2015年6月26日国泰君安证券在上交所上市交易,证
券简称为“国泰君安”,证券代码为“601211”。2017年4月11日国泰君安证券在香
港联交所主板挂牌并上市交易,H股股票中文简称“國泰君安”,英文简称为
“GTJA”,股票代码为“02611”。截至2019年6月30日,国泰君安证券直接设有6家
境内子公司和1家境外子公司,并在全国设有33家证券分公司和421家证券营业部,
是国内最早开展各类创新业务的券商之一。2008-2019年,国泰君安证券连续十二
年在中国证监会证券公司分类评价中被评为A类AA级,为目前证券公司获得的最高
评级。截至2019年12月31日,国泰君安证券注册资本为人民币890794.7954万元整。
(二)主要人员情况
陈忠义先生,中国国籍,无境外居留权,1970年10月出生,经济学学士,中级
经济师,现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993年参加工作,曾任职于君安证
券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证券营运管理总部总
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经理等职。“全国金融五一劳动奖章”、“上海市五一劳动奖章”“金融服务能手”称
号获得者,中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员,带领团队设计的“直
通式证券清算质量管理国际化标准平台”,被评为上海市2011年度金融创新奖二等
奖。2014年2月起任国泰君安证券资产托管部总经理。
国泰君安证券总部设资产托管部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以上
学历,管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验,从业人员囊
括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专业技术
职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域,是
一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理,职业技能优良的资产托管从业人员队伍。
(三)基金托管业务经营情况
国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金综合托管业务资格,于2014年5月
20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托
管服务。国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通过组建经验丰
富的专业团队、搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供值得信赖的托管
服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、基金
专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与建信、天弘、富国、华安、长
信、中融等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关系。截至2020年半年末托管
与外包产品累计超万只,总规模超1.2万亿,托管产品类型涉及公募基金、私募基
金、基金专户、资产管理计划等,其中托管公募基金30只,产品类型涉及货币市场
基金、债券型证券投资基金、指数型证券投资基金、混合型证券投资基金等,专业
的服务和可靠的运营获得了管理人的一致认可。
(四)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家法律法规、行业规章及公司内相关管理规定,加强内部管理,保
证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评
估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保护基
金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会,是国泰君安证券风险管理的最
高决策机构;国泰君安证券在经营管理层面设置风险管理委员会,对国泰君安证券
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招募说明书
经营风险实行统筹管理,对风险管理重大事项进行审议与决策;风险管理部门包括
专职履行风险管理职责的风险管理部、合规部、法律部、稽核审计部,以及计划财
务部、信息技术部、营运中心等履行其他风险管理职责的部门。
资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗,负责制定本部门风险管理规章制度,
分析报告部门整体风险管理状况,评估检查风险管理执行情况并提出改进建议,抓
住要害环节和关键风险,协助业务运营岗位进行专项化解,监督风险薄弱环节的整
改情况;同时部门设置风险评估及处置小组,由资产托管部总经理及各小组、运营
中心负责人组成,负责对重大风险事项进行评估、确定风险管理违规事项的处理意
见、突发事件应急管理等事项。
3、内部控制制度及措施
根据《基金法》、《运作办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规,
基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金
托管业务运行的规范、安全、高效,包括《国泰君安证券资产托管业务管理暂行办
法》、《国泰君安证券资产托管部内部控制与风险管理操作规程》、《国泰君安证券资
产托管部稽核监控操作规程》、《国泰君安证券资产托管部突发事件与危机处理规
程》、《国泰君安证券资产托管部保密规程》、《国泰君安证券资产托管部资产保管操
作规程》、《国泰君安证券资产托管部档案管理操作规程》等,并根据市场变化和基
金业务的发展不断加以完善。做到业务管理制度化,技术系统完整独立,核心作业
区实行封闭管理,业务分工合理,有关信息披露由专人负责。
基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的
动态管理过程来实施内部风险控制;安全保管基金财产,保持基金财产的独立性;
实行经营场所封闭式双门禁管理,并配备录音和录像监控系统;建立独立的托管运
营系统并进行防火墙设置;实施严格的岗位冲突矩阵管理,重要岗位设置双人复核
机制,建立严格有效的操作制约体系;深入进行职业道德教育,树立内控优先的理
念,培养部门全体员工的风险防范和保密意识;配备专门的稽核监控岗对基金托管
业务运行进行内部稽核审查,以保证基金托管业务内部控制的有效性。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及《基金合同》
约定,制定投资监督标准与监督流程,对基金合同生效之后所委托资产的投资范围、
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招募说明书
投资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险,并定期编写
基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清
算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对基金资产的核
算、基金资产净值的计算、对各基金费用的提取与开支情况、基金的申购资金的到
账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
2、监督程序
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关证券法规和
《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后
及时核对确认并进行调整。基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管
理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托
管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告
中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
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招募说明书
五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、网下现金和网下股票发售直销机构
名称:国联安基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
法定代表人:于业明
客户服务电话:021-38784766,400-700-0365(免长途话费)
联系人:黄娜娜
网址:www.cpicfunds.com
2、网下现金发售和网下股票发售代理机构
详见基金份额发售公告。
3、网上现金发售代理机构
详见基金份额发售公告。
4、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理发售本基
金,并及时公告。
本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员可通过深圳
证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。
基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构,并另行公告。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:戴文华
联系人:赵亦清
电话:010-50938782
传真:010-50938991
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招募说明书
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
联系人:陆奇
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:安冬,陆奇
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦5楼
办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
首席合伙人:李丹
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:潘晓怡
经办会计师:张炯,潘晓怡
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招募说明书
六、基金的募集
本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及
其他有关规定募集,并于2020年12月17日经中国证监会证监许可[2020]3535号文准
予注册募集。
(一)基金的类别、运作方式、标的指数及存续期限
基金类型:股票型证券投资基金
基金运作方式:交易型开放式
标的指数:中证全指证券公司指数
基金存续期限:不定期
(二)募集期限
本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。
具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及基金合同的规定确定,并在
基金份额发售公告中披露。
本基金同时对符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构
投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人进行发售。
如果在此期间未达到本招募说明书“七、基金合同的生效”第一款规定的基金
备案条件,基金可在募集期限内继续销售,直到达到基金备案条件。基金管理人也
可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
(三)募集场所
本基金通过基金管理人及其指定的发售代理机构向投资者公开发售,发售代理
机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可依据实际情况增减、变更发售
代理机构,并另行公告。
(四)募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格
境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买
证券投资基金的其他投资人。
(五)募集规模
本基金不设募集规模上限。
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招募说明书
(六)基金份额发售面值、认购价格
基金份额的发售面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元。
(七)发售方式
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易
所网上系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定
的发售代理机构以现金进行的认购。网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其
指定的发售代理机构以股票进行的认购。
投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所,
或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、
发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金份额发售公告。
基金管理人、发售代理机构可以根据具体情况调整本基金的发售方式,并在基
金份额发售公告或相关公告中列明。
发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可依据实际情况增
减、变更发售代理机构,并另行公告。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实
接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。对于
认购申请及认购金额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
(八)认购开户
投资者认购本基金时需持有证券账户,证券账户是指深圳证券交易所A股账户
(即“A股账户”)或深圳证券交易所证券投资基金账户(即“基金账户”)。
已有证券账户的投资者不必再办理开户手续。
尚无证券账户的投资者,需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司的开户代理机构办理证券账户的开户手续。有关开立证券账户的
具体程序和办法,请到各开户网点详细咨询有关规定。
账户使用注意事项:
1、如投资者需要参与网下现金或网上现金认购,应使用A股账户或基金账户;
基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。
2、如投资者以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份
33
招募说明书
股进行网下股票认购的,应开立并使用A股账户。
3、如投资者以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份
股进行网下股票认购的,除了持有A股账户或基金账户外,还应持有上海证券交易
所A股账户,且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有,并注意投资者
认购基金份额的托管证券公司和上海证券交易所A股账户指定交易证券公司应为同
一发售代理机构。
4、已购买过由国联安基金管理有限公司担任登记结算机构的基金的投资者,
其所拥有的国联安基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。
(九)认购费用
认购费用由投资者承担,认购费率如下表所示:
认购份额(M,份) 认购费率
M<50万 0.5%
50万≤M<100万 0.3%
M≥100万 每笔1,000元
基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费
用。基金管理人在投资者提交认购申请时以现金方式向投资者收取认购费用。发售
代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,
按照不超过认购份额0.5%的标准收取一定的佣金。投资者申请多次认购的,须按每
笔认购申请所对应的费率档次分别计费。
(十)网上现金认购
1、认购时间
详见基金份额发售公告,具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。
2、认购金额的计算
通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购佣
金、认购金额的计算公式为:
认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率
(或若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)
认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)
认购佣金由发售代理机构收取,投资者需以现金方式交纳认购佣金。
34
招募说明书
有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有,具体份额以登记结算机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位,
小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。
利息折算的份额=利息/认购价格
例:某投资者通过某发售代理机构采用现金方式认购1,000份本基金基金份额,
假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.5%,该笔认购在募集期间产生的利息为2
元,则需准备的认购资金金额计算如下:
认购佣金=1.00×1,000×0.5%=5.00元
认购金额=1.00×1,000×(1+0.5%)=1005.00元
利息折算的份额=2.00/1.00=2份
即投资者需准备1005.00元认购资金,假设该笔认购在募集期间产生的利息为2
元,方可认购到1,000+2=1,002份本基金基金份额。
3、认购限额
网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数
倍。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限,基金合同另有约定除外。投资
者认购的基金份额数以基金合同生效后登记结算机构的确认为准。
4、认购手续
投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金,办理认购
手续。网上现金认购申请提交后不得撤销。
5、清算交收
T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应
的认购资金,登记结算机构进行清算交收。
6、认购确认
在基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。
(十一)网下现金认购
1、认购时间
详见基金份额发售公告,具体业务办理时间由基金管理人或指定发售代理机构
确定。
2、认购金额和利息折算的份额的计算
(1)通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认
35
招募说明书
购费用、认购金额的计算公式为:
认购费用=基金份额发售面值×认购份额×认购费率
(或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)
认购金额=基金份额发售面值×认购份额×(1+认购费率)
(或若适用固定费用的,认购金额=基金份额发售面值×认购份额+固定费用)
净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额发售面值
认购费用由基金管理人收取,投资者需以现金方式交纳认购费用。
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,
具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位,小数部分舍去,
舍去部分计入基金财产。
例:某投资者通过基金管理人认购本基金800,000份,认购费率为0.3%,假定
认购金额产生的利息为100元,则该投资者的认购金额为:
认购费用=1.00×800,000×0.3%=2,400.00元
认购金额=1.00×800,000×(1+0.3%)=802,400.00元
该投资者所得认购份额为:
净认购份额=800,000+100/1.00=800,100.00份
即,若该投资者通过基金管理人认购本基金800,000份,则该投资者的认购金
额为802,400.00元,假定该笔认购金额产生的利息为100元,则可得到800,100.00
份基金份额。
(2)通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算:同通过发售代
理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。
3、认购限额
网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的,
每笔认购份额须为1,000份或其整数倍;投资者通过基金管理人办理网下现金认购
的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资者可以多次认购,累计认购份
额不设上限,但基金合同另有约定除外。投资人认购的基金份额数以基金合同生效
后登记结算机构的确认为准。
4、认购手续
投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相关认购手续,
并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。
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招募说明书
5、清算交收
通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人进行有效认购款项的
清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由登记机构进行有效认购
款项的清算交收。
6、认购确认
基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。
(十二)网下股票认购
1、认购时间
详见基金份额发售公告,具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。
2、认购限额
网下股票认购以单只股票股数申报,用于认购的股票必须是标的指数的成份股
和已经公告的备选成份股(具体见基金份额发售公告)。单只股票最低认购申报股
数为1,000股,超过1,000股的部分必须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认
购申请,累计申报股数不设上限。
3、认购手续
投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理认购手续,并
备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销,发售代理机构对投资人申报的
股票进行冻结。
4、特殊情形
(1)已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。
(2)限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交
易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股
票认购日前公告限制认购规模的个股名单。
(3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报
数量异常等允许其认购可能影响基金份额持有人利益的个股,基金管理人可不经公
告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。
(4)募集结束前,如标的指数成份股出现调整,则调入名单中的股票也可用
于认购。
5、清算交收
T日日终(T日为本基金募集期最后一日),基金管理人初步确认各成份股的有
37
招募说明书
效认购数量。T+1日起,登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据,冻结上海
市场网下认购股票,并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。
以基金份额方式支付佣金的,基金管理人为投资者计算认购份额,并根据发售代理
机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金,从投资者的认购份额中
扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的
有效认购申请股票数据,将上海市场和深圳市场的股票过户至本基金在上海、深圳
开立的证券账户。基金合同生效后,登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净
认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。
6、认购份额的计算公式
投资者的认购份额=

n
i 1
(第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有
效认购数量)/1.00
其中:
(1)i代表投资者提交认购申请的第i只股票,n代表投资者提交的股票总只数。
如投资者仅提交了1只股票的申请,则n=1。
(2)“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券
交易所的当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入
的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法计算最近
一个交易日的均价作为计算价格。
若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结
期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,由于投资者获得了相应的权益,
基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整:
①除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
②送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)
③配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)
/(1+每股配股比例)
④送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股
比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
⑤除息且送股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利
或股息)/(1+每股送股比例)
38
招募说明书
⑥除息且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股
比例-每股现金股利或股息)/(1+每股配股比例)
⑦除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价
×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
以上调整后价格采用四舍五入方法,保留到小数点后2位。
(3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此进行清算交收的股票
股数。其中:
①对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为:

   
n
j
j j
q Cash p q w p
1
max ( ) 105% /
max
q
为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量,Cash
为网上现金认购
和网下现金认购的合计申请数额,
j j
p q
为除限制认购规模的个股和基金管理人全
部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申
报数量乘积,
w
为该限制认购规模的个股按均价计算的其在网下股票认购期最后一
日在标的指数中的权重(认购期间如有标的指数调整公告,则基金管理人根据公告
调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的各成份股构成权重,并以
其作为计算依据),
p
为该股在网下股票认购期最后一日的均价。
如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,
则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。
②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻
结期间发生司法执行,基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资
人的有效认购数量进行相应调整。
7、投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购,并及时履行
因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
(十三)募集资金利息与募集股票权益的处理方式
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得
动用。有效认购款项在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资者所有,其
中利息转份额以基金管理人及登记结算机构的记录为准。投资人以股票认购的,认
购股票由发售代理机构予以冻结,网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至
39
招募说明书
登记结算机构进行股票过户日(不含)的冻结期间所产生的权益归投资者所有。
(十四)募集期间的资金与费用
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,网下股票认购所募集的股票按深
圳证券交易所及登记结算机构的规则和流程予以冻结,在基金募集行为结束前,任
何人不得动用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财
产中列支。
(十五)基金份额的增设
在法律法规允许并且对届时基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
基金管理人在与基金托管人协商一致后,本基金可增设新的份额类别。基金管理人
可就增设后的全部或部分份额申请上市,并制定、公布相应的申购、赎回等交易的
规则,无需召开基金份额持有人大会审议。
40
招募说明书
七、基金合同的生效
(一)基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基
金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金认购
人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说
明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告
之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中
国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管
理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金托
管人的监督职责自《基金合同》生效之日起开始。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,网下股票认购所募集
的股票按深圳证券交易所及登记结算机构的规则和流程予以冻结,在基金募集行为
结束前,任何人不得动用。
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期
活期存款利息,已冻结的网下股票认购所募集的股票按深圳证券交易所及登记结算
机构的规则解冻;基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任,登记
结算机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方
各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告
并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
41
招募说明书
等,并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
42
招募说明书
八、基金份额的折算和变更登记
基金合同生效后,本基金可以进行份额折算。
基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记,且无需召开
基金份额持有人大会。基金份额折算后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持
有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金
份额总额的比例不发生变化。除计算过程中涉及的尾数保留外,基金份额折算对基
金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算
后的基金份额享有权利并承担义务。
基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规定
进行公告,并提前通知基金托管人。基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列
示。
43
招募说明书
九、基金份额的上市交易
(一)基金份额的上市
《基金合同》生效后,本基金具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券
交易所证券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请基金份额上市:
1、本基金场内资产净值不少于2亿元;
2、本基金场内份额持有人不少于1,000人;
3、符合深圳证券交易所规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准
在深圳证券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日的3个工作日前发布基
金份额上市交易公告书。
(二)基金份额的交易
基金份额在深圳证券交易所的上市交易应遵照《深圳证券交易所交易规则》、
《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和
申购赎回实施细则》等有关规定。
(三)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市等事项按照法律法规、监管
部门、深圳证券交易所和《基金合同》的相关规定执行。
若本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的,本基金可由交易
型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金,而无需召开基金份
额持有人大会审议。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,
则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序后与该
指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数,具体情况见基金管理人届时
公告。基金终止上市后,场内份额的处理规则,由基金管理人提前制定并公告。
(四)基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
基金管理人在每一个交易日开市前公告当日的申购、赎回清单,基金管理人或
其委托的机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据
计算基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向深圳证券交易所发送,由深圳证
券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为:
44
招募说明书
基金份额参考净值=(申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购、赎
回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中
禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中的预估现
金部分) /最小申购、赎回单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若深圳证券
交易所调整有关基金份额参考净值保留位数,本基金将相应调整。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
(五)在法律法规允许且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前
提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后,可申请在包括境外交易所在内的其
他证券交易所同时挂牌交易,而无需召开基金份额持有人大会审议。
(六)相关法律法规、中国证监会、登记结算机构及深圳证券交易所对基金上
市交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定
执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
(七)若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
(八)如未来深圳证券交易所推出ETF的新业务,在不损害基金份额持有人利
益的前提下,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可开展相应业务。本
基金基金合同相应予以修改,此项修改无需召开基金份额持有人大会,并在本基金
更新的招募说明书中列示。
45
招募说明书
十、基金份额的申购与赎回
本基金目前仅采取深圳证券交易所跨市场股票ETF场内申赎模式,即“深市股
票实物申赎、沪市股票现金替代”申赎模式,未来基金管理人可根据基金发展需要,
开通场外实物申赎模式(指通过中国证券登记结算有限责任公司基金业务系统以深、
沪证券市场组合证券办理跨深、沪证券市场交易型基金的申购、赎回),届时将发
布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新,无须召开基金份额持有人大会
审议。
(一)申购和赎回场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购
赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人将在开始申
购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可根据情况变更或增减基金申购
赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时
间见招募说明书或相关公告。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、登记
结算机构的业务规则变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开
放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定
媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理
时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理
时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
46
招募说明书
(三)申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的原则,即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对
价。
3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投
资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
5、本基金申购赎回应遵守业务规则及其他有关的规定。
基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益、
不违背深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则的前提下调整上
述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回申请的方式
投资者须按申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的开放时间提出申购、赎
回的申请。
投资者申购本基金时,须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金,否
则申购不成立;投资者交付申购对价,申购成立;登记结算机构确认基金份额时,
申购生效。投资者提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金,否则赎
回不成立;登记结算机构确认赎回时,赎回生效。
2、申购和赎回申请的确认
正常情况下,投资人的申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提
供符合要求的申购对价,则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额
不足或未能根据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的
赎回对价,则赎回申请不成立。
申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功,
而仅代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记结算机构
的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
投资者申购的基金份额当日起可竞价卖出,投资者赎回获得的股票当日起可竞
价卖出。
47
招募说明书
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对于基金份
额、上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结
算的方式,申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付方式。
投资人T日申购成功后,登记结算机构在T日收市后办理基金份额与深圳证券交
易所上市的成份股交收以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现
金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、
基金管理人和基金托管人。
投资人T日赎回成功后,登记结算机构在T日收市后办理深圳证券交易所上市的
成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收
以及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代
理券商、基金管理人和基金托管人。
如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依
据业务规则及其他有关规定进行处理。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限
责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的规则执行,并在本招
募说明书中进行更新。
投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的
现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足
额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿,并要求其承担由此导致
的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
4、登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内,对申购与赎回的
程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并在调整生效
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
(五)申购与赎回的数量限制
1、投资人申购、赎回的基金份额需以最小申购、赎回单位的整数倍进行申报,
最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。本基金最小申购、赎回单位为
500,000份。
2、基金管理人可根据市场情况,合理调整申购和赎回份额等数量限制,以对
当日的申购总规模或赎回总规模进行控制,并在申购、赎回清单中公告。
48
招募说明书
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基
金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金
管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具
体规定请参见相关公告。
4、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况以及投资者需求等因素,在法
律法规允许的情况下,调整上述规定申购和赎回等限制,或者新增基金规模控制措
施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。
(六)申购、赎回的对价和费用及用途
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金
差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给基金
份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根
据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
2、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日深圳证券
交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告。
3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或
赎回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关
费用。
4、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,
并在T+1日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额
总数。如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
5、基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人无实质性不利
影响的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购、赎回清单计算和
公告时间或频率进行调整并提前公告。
(七)申购、赎回清单的内容与格式
1、申购、赎回清单的内容
T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、申
赎现金、现金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相
49
招募说明书
关内容。
2、申赎现金
“申赎现金”不属于组合成份证券,是为了便于登记结算机构的清算交收安排,
在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”,但含
义与组合成份证券的必须现金替代不同,“申赎现金”的申购替代金额为最小申购
单位所对应的现金替代标志为“必须”的沪市成份证券的必须现金替代与现金替代
标志为“允许”的沪市成份证券的申购替代金额之和;赎回替代金额为最小赎回单
位所对应的现金替代标志为“必须”的沪市成份证券的必须现金替代与现金替代标
志为“允许”的沪市成份证券的赎回替代金额之和。
3、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公
告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
4、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书规定的原则,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
(1)现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替
代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”) 。
对于深市成份证券,现金替代的类型可以设为:“禁止”、“允许”和“必须”。
对于沪市成份证券,现金替代的类型可以设为:“允许”和“必须”。
禁止现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股,是指在申购赎回基金份额
时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于所有成份证券,对于深市成份证券,可以现金替代是指在
申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金
份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代;对于沪市成份证券,可以现金替代
是指在申购赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人
买卖情况,与投资者进行退款或补款。
必须现金替代适用于所有成份证券,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证
券必须使用固定现金作为替代。
(2)可以现金替代
1)对于深市成份证券
50
招募说明书
①适用情形:投资者申购时持仓不足的深市成份证券。登记结算机构先使用深
市成份证券,不足时差额部分使用现金替代。
②替代金额:对于现金替代的深市成份证券,替代金额的计算公式为:
替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)
“该证券参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价,如果深圳
证券交易所参考价格确定原则发生变化,以深圳证券交易所通知规定的参考价格为
准。
对于使用现金替代的深市成份证券,收取现金替代溢价的原因是,基金管理人
需在证券正常交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价
格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢
价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实
际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该
部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替
代金额。
在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日(即T+2日)内,基金管理
人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T+2日日终,若基金管理人已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代
证券的实际买入成本(包括买入价格和交易费用)的差额,确定基金应退还投资者
或投资者应补交的款项;若基金管理人未能购入全部被替代的证券,则以替代金额
与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入部
分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特殊情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的
正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加
上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退
还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日(T日)后至T+2日(在特殊情况下则为T日起的第20个正常交易
日)期间被替代的证券发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调
整。
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招募说明书
T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理
人将应退款和应补款的明细数据发送给登记结算机构,登记结算机构办理现金替代
多退少补款的清算;T+2日后第2个工作日(若在特例情况下,则为T日起第22个交
易日),登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收;如遇特殊情况,基金管
理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。
④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投
资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现
金替代比例的计算公式为:
现金替代比例( )
 第 只替代证券的数量

 该证券参考价格
申购基金份额 参考基金份额净值
“证券参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价,如果深圳证
券交易所参考价格确定原则发生变化,以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。
“参考基金份额净值”目前为该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价,如果深
圳证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化,以深圳证券交易所通知规定的
参考基金份额净值为准。
2)对于沪市成份证券
①适用情形:投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记结算机构对设置可以
现金替代的沪市成份证券全部使用现金替代。
②替代金额:对于现金替代的沪市成份证券,替代金额的计算公式为:
申购的替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例);
赎回的替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1-现金替代折价比例)。
“该证券参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海
证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为
准。
申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的沪市成份证券,基金
管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能
有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,
并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,
则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券
的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
52
招募说明书
赎回时扣除现金替代折价的原因是,对于使用现金替代的沪市成份证券,基金
管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能
有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代折价比例,
并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,
则基金管理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券
的实际收入,则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。
③替代金额的处理程序
T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价比
例,并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。
基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的
原则依次买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实
时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易,基金管理人
在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内完成上述
交易。
时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。
先后顺序按照深圳证券交易所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为:基金管理人在上海证券交易所连续竞价期间,根据收到的
深圳证券交易所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向上海证券交易
所申报被替代证券的交易指令。
T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投
资者或投资者应补交的款项,即按照申购确认时间顺序,以替代金额与被替代证券
的依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投
资者或申购投资者应补交的款项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定
基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照赎回确认时间顺序,以替代金额
与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应
退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T
日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应
退还投资者或投资者应补交的款项。
T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际
53
招募说明书
购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购
投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部
分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照 T+2 日收盘价计
算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资
者应补交的款项。
T+2 日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际
卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投
资者应补交的款项;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被
替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照 T+2 日收盘价计算的未
卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补
交的款项。
特例情况:若自 T 日起,上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正
常交易日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括
买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价
值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与
所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照最近一
次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者
或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个交
易日)期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。
T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金
管理人将应退款和应补款的明细数据发送给登记结算机构,登记结算机构办理现金
替代多退少补款的清算;T+2 日后第 2 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第
22 个交易日),登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收;如遇特殊情况,
基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。
(3)必须现金替代
①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成
份证券;或处于停牌的成份证券;或法律法规限制投资的成份证券;或基金管理人
出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告
54
招募说明书
替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎
回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。
5、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结
申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金部分,其计算公式为:
T 日预估现金部分=T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎
回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券
的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代
成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和)
其中,该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成
份证券的调整后开盘参考价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中
的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。若
T 日为基金篮子份额调整生效日,则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的
基金资产净值”需根据调整前后篮子份额按比例计算。预估现金部分的数值可能为
正、为负或为零。
6、现金差额相关内容
T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:
T 日现金差额=T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单
中必须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量
与该证券 T 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与
该证券 T 日收盘价相乘之和)
T 日投资者申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金
的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,
则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者
将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,
则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者
应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
7、申购、赎回清单的格式
55
招募说明书
申购、赎回清单的格式举例如下:
基本信息
基金名称 证券公司
基金管理公司名称 国联安基金管理有限公司
基金代码 159848
目标指数代码 399975
基金类型 跨市场 ETF
T-1 日信息内容
现金差额(单位:元)
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
T 日信息内容
预估现金差额(单位:元) X
可以现金替代比例上限 X
是否需要公布 IOPV 是
最小申购、赎回单位(单位:份) 500000
红利金额(单位:元) 0.00
全部申购赎回组合证券只数 50 只(含"159900"证券)
是否允许申购 是
是否允许赎回 是
当日累计申购份额上限 无
当日累计赎回份额上限 无
单个账户当日累计申购份额上限 无
单个账户当日累计赎回份额上限 无
当日累计净申购份额上限 无
当日累计净赎回份额上限 无
单个账户当日累计净申购份额上限 无
单个账户当日累计净赎回份额上限 无
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代
标志
现金替代
溢价比例
现金替代
折价比例
申购替代
金额
赎回替代
金额 挂牌市场
56
招募说明书
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作;
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值;
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时;
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能
对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形;
6、证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申
购,或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或
编制不当,上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于
系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等;
7、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单或者开市后发现 IOPV 计算错误、
申购、赎回清单编制错误;
8、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限的情形;
9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资
者单日或单笔申购金额上限的;
10、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停接受基金申购申请;
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第 4、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人
申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果
投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂
停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对
价:
57
招募说明书
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价;
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值;
4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形;
5、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单或者开市后发现 IOPV 计算错误、
申购、赎回清单编制错误;
6、证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理赎
回,或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或
编制不当,上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于
系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等;
7、在发生标的指数成份股上市公司重大行为(如兼并重组)、成份股市场价格
异常波动等异常情形时;
8、基金管理人可根据市场情况在申购、赎回清单中设置赎回份额上限,如果
一笔新的份额赎回申请被确认成功,会使本基金当日赎回份额超过申购、赎回清单
中规定的赎回份额上限时,该笔赎回申请将被拒绝;
9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请;
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第 8 项以外情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对
价时,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告,并在当日报中国证
监会备案。已确认的赎回申请,基金管理人应足额兑付。在暂停赎回的情况消除时,
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(十)其他申购赎回方式
1、本基金在基金合同生效后,开放日常申购之前,有权向本基金联接基金开
通特殊申购。
2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响
的情况下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。
3、在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购赎回方式,并于新的
58
招募说明书
申购赎回方式开始执行前予以公告。
4、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持
有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。在对基金份
额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人有权制定集合申购业务的相关
规则。
5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订书
面委托代理协议。
(十一)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情
形而产生的非交易过户以及登记结算机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。
无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投
资人,或按法律法规或有权机关规定的方式处理。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;
司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强
制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记结算机
构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记结算机构的规
定办理,并按基金登记结算机构规定的标准收费。
(十二)基金的登记和转托管
1、基金份额的登记
本基金场内份额由中国证券登记结算有限责任公司负责办理登记结算。
2、基金份额的转托管
登记结算机构可依据其业务规则,受理基金份额的转托管等业务,并收取一定
的手续费用。
(十三)基金份额的冻结和解冻
基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以
及登记结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户/A 股
账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然
参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。
(十四)基金份额的转让
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招募说明书
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记结算机构办
理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基
金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十五)其他
基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的
前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
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招募说明书
十一、基金的投资
(一)投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
(二)投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创
业板、存托凭证及其他中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、金融债、
企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换
债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债
券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务以及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不
低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;股
指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以调
整上述比例。
(三)投资策略
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在
2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金
管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建
基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因
特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括抽样
复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的
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招募说明书
目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性
严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股或增
发;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其
他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导
致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、
成份股个股衍生品等进行替代。
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析
相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
2、债券投资策略
本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得
到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金将以市场利率趋势
研判为主,基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析,在保证流动
性和风险可控的前提下,灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、
骑乘策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动投资。
3、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的质量和构成、
利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,
评估其相对投资价值后作出相应的投资决策。
4、可转换债券和可交换债券投资策略
本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值
的可转换债券、可交换债券,根据基金资产组合情况可适度进行投资。
5、股指期货投资策略
本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的
股指期货合约,利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整带来的交易成本,
追求对标的指数的紧密跟踪。
6、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法
规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证
券出借业务。
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招募说明书
参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓
位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可
根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者
类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定
出借证券的范围、期限和比例。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投
资策略,并在招募说明书更新中公告。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值
的90%,且不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告
发布之日起3个月内予以全部卖出;
(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回
购到期后不得展期;
(9)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
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招募说明书
资产净值的10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日
在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)
等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合
约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
4)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当
保持不低于交易保证金一倍的现金;
5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(10)本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(11)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(12)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:
1)参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%,其中出借期
限在10个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券
的范围;
2)参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;
3)最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;
4)证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均
计算;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致;
(15)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内
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招募说明书
上市交易的股票合并计算;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(6)、(12)、(13)、(14)项外,因证券或期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当
在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券或期货市场
波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符
合第(12)项规定的,基金管理人不得新增出借业务。法律法规或监管部门另有规
定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法
律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,基金管理人在履行
适当程序后,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于
本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从
事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持
有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披
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招募说明书
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理
人在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制。
(五)业绩比较基准
本基金的标的指数为中证全指证券公司指数。本基金的业绩比较基准为标的指
数收益率。
中证全指证券公司指数由中证指数有限公司编制并发布,反映沪深两市证券行
业上市公司的整体表现。
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其
他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致基金管理人认为原标的指
数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,
基金管理人认为有必要作相应调整时,基金管理人可以依据维护投资者合法权益的
原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,
若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就
变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在规定媒介公告。
若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制
单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与
基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
(六)风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数
相似的风险收益特征。
(七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额
持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
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招募说明书
十二、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及
其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户
以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、
基金销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押
或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基
金财产强制执行。
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招募说明书
十三、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投
资等资产及负债。
(三)估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计
准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有
报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负
债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大
事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交
易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种形同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为
基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限
制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征
考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折
价。
2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,
应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不
切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使
潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行
调整并确定公允价值。
(四)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
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招募说明书
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化
或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)
估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格
的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格;
(2)交易所上市的债券(基金合同另有规定的除外),选取第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票和非公开发行有明确锁定期的股票,
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人
回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿
期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价
格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有
发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按该债券所处的市场分别估
值。
5、股指期货合约按照结算价估值,如估值日无结算价且最近交易日后经济环
境未发生重大变化,按最近交易日结算价估值。
6、本基金参与转融通证券出借业务的,按照相关法律法规和行业协会的相关
规定进行估值。
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招募说明书
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,
共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(五)估值程序
1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额
的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家法律法规另有
规定的,从其规定。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基
金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公
布。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,
视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
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招募说明书
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时
协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值
错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应
赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有
要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还
给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总
和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记结算机构交易数据的,由
基金登记结算机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
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招募说明书
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基
金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,
并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人
协商一致的;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(八)基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复
核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净
值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,
由基金管理人对基金净值予以公布。
(九)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不
作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力,或由于证券、期货交易所、登记结算公司等机构发送的数
据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管
人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由
此造成的影响。
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招募说明书
十四、基金的收益分配
(一)基金收益分配原则
1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率时,
基金管理人可以进行收益分配;具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公
告;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,收益分配比例根据以下原则确定:使
收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式为现金分红;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益
分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程
序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日
前在规定媒介公告。
(二)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额、分配方
式等内容。
(三)基金收益分配数额的确定原则
1、在基金收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率和标的指数同期累计
报酬率。
基金累计报酬率为基金收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净
值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日
重新计算);标的指数同期累计报酬率为基金收益评价日标的指数收盘值与基金上
市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基
金份额折算日为初始日重新计算)。
当基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率时,基
73
招募说明书
金管理人可以进行收益分配。
2、本基金以使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬
率为原则确定收益分配数额。
(四)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介公告。
(五)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
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招募说明书
十五、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的上市费及年费;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路
径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日
等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
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招募说明书
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路
径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日
等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中除基金管理费、基金托管费之外的其他费用,
根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人
从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支;
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务
人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
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招募说明书
十六、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年
度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
以书面或双方认可的其他方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共
和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换
会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
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招募说明书
十七、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披
露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人
组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息
通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊(以下简称“规定
报刊”)及《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披
露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开
披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
78
招募说明书
一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金
份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重
大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重
大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网
站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金
终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明
的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,
基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基
金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人
至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前,将
基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在
规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金
合同》和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售
机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在
网站上。
二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露
招募说明书的当日登载于规定媒介上。
三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合
同》生效公告。
四)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
79
招募说明书
根据投资需要或为提高交易便利,基金管理人可向登记结算机构申请办理基金
份额折算与变更登记。基金管理人确定基金份额折算日后应按照相关法律法规的要
求将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。
基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人
应按照相关法律法规的要求将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。
五)基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易
的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上,并将上市交易公
告书提示性公告登载在规定报刊上。
六)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前且未上市交易时,
基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回或基金上市交易后,基金管理人应当在不晚
于每个开放日/交易日的次日,通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点
披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度
和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七)申购、赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过
基金管理人网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。
八)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度
报告登载在规定网站上,将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告
中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审
计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中
期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将
季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
80
招募说明书
报告或者年度报告。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产
情况及其流动性风险分析等。
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份
额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告
“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额
及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊
情形除外。
法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
九)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并
登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务
所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人
变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基
金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
81
招募说明书
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务
相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和
费率发生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请;
19、基金变更标的指数;
20、基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市;
21、调整最小申购、赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;
22、本基金变更份额类别设置;
23、基金推出新业务或服务;
24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
十)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有
关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
十一)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出
清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所
审计,并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在规定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
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招募说明书
十二)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
十三)投资股指期货相关公告
本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)
等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标
等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策
和投资目标等。
十四)投资资产支持证券相关公告
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名
资产支持证券明细。
十五)参与融资和转融通证券出借交易相关公告
基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)
等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况,包括投资策略、业务开展情况、
损益情况、风险及其管理情况等,并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发
生的重大关联交易事项做详细说明。
十六)投资流通受限证券相关公告
基金管理人在本基金投资非公开发行股票后2个交易日内,在中国证监会规定
媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和
账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
十七)中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法律法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金
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招募说明书
定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相
关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,
并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易的证
券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟信息披露的情形
1、不可抗力;
2、发生暂停估值的情形;
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
84
招募说明书
十八、风险揭示
(一)投资组合的风险
投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险。
1、市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在的
风险,本基金的市场风险来源于标的指数成份股和备选成份股股票资产与债券资产
市场价格的波动。影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多种风险
因素:
(1)政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价格
波动,影响基金收益而产生风险。
(2)经济周期风险
经济运行具有周期性的特点,证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的影
响,也呈现周期性变化,基金投资于上市公司的股票与债券,其收益水平也会随之
发生变化,从而产生风险。
(3)利率风险
金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时
直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券,其收益水平会受到
利率变化的影响,从而产生风险。
(4)通货膨胀风险
基金份额持有人的收益将主要通过现金形式来分配,如果发生通货膨胀,现金
的购买力会下降,从而影响基金的实际收益。
(5)上市公司经营风险
上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善,其股票价
格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然本基金可
通过分散化投资减少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。
(6)债券收益率曲线变动的风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久
期指标并不能充分反映这一风险的存在。
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招募说明书
(7)再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升
所带来的价格风险互为消长。
2、信用风险
债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导
致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风
险。
(二)本基金特有的风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个
股票市场的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投
资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水
平发生变化,产生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发等
行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市值配
售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基
金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制
在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于
基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
5、IOPV计算错误的风险
证券交易所发布的由基金管理人或其委托的机构计算的基金份额参考净值
(IOPV),供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净
值可能存在差异,IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可能
导致损失,需投资人自行承担后果。
6、退市风险
86
招募说明书
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会
决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
7、投资者申购失败的风险
本基金的申购、赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置
现金替代比例上限。因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临
时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。
投资者申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。因此为投资
者办理申购业务的申购赎回代理券商如发生交收违约,将导致投资者不能及时、足
额获得申购当日未卖出的基金份额,投资者的利益可能受到影响。
8、投资者赎回失败的风险
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,由
此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照
新的最小申购、赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
9、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部
分成份股流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差
异,存在变现风险。
10、申购赎回清单标识设置风险
基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时,将充分考虑由此引发
的市场套利等行为对基金持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端
情况下申购赎回清单标识设置的完全合理性。
11、股指期货投资风险
金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评
价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、
信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,
价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由
于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金交
易具有杠杆性,当出现不利行情时,股指期货标的指数微小的变动就可能会使投资
人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间
87
招募说明书
内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。此外,交易所对
股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货的策略执行产生影响,从而对基
金收益产生不利影响。
12、资产支持证券投资风险
本基金拟投资资产支持证券,除了面临债券所需要面临的信用风险、市场风险
和流动性风险外,还面临资产支持证券的特有风险:提前赎回或延期支付风险,可
能造成基金财产损失。
13、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期
累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不以弥补亏损为前提,收
益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。
14、标的指数变更的风险
根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基
于原标的指数的投资政策可能改变,投资组合需随之调整,基金的收益风险特征将
与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
15、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
(1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂
停或终止,由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
(2)登记结算机构可能调整结算制度,对投资者基金份额、组合证券及资金
的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还
可能来自于证券、期货交易所及其他代理机构。
(3)证券、期货交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违
约,导致基金或投资者利益受损。
16、存托凭证的投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面
临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的
风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础
证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭
证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自
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招募说明书
动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;
存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证
券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外证券交易
机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
17、参与转融通证券出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于:(1)流动性风
险,指面临大额赎回时,可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风
险;(2)信用风险,指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益
补偿及借券费用的风险;(3)市场风险,指证券出借后可能面临出借期间无法及时
处置证券的市场风险;(4)其他风险,如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别
证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风
险。
(三)流动性风险
1、基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”章
节。
2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
(1)基金合同约定:“本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。”,
标的指数为中证全指证券公司指数。其中“本基金投资于标的指数成份股和备选成
份股的比例不低于基金资产净值的90%”,从投资范围和所处的行业上看,基金资
产及该类股票的流动性良好;
(2)从投资限制上看,基金合同约定:“本基金主动投资于流动性受限资产
的市值合计不得超过基金资产净值的15%”,本基金流动性受限资产的比例设置符
合《流动性风险管理规定》”。
综上所述,本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好,流动性风险相对可
控。
3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依
照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等
进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不
89
招募说明书
限于:
(1)暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价
具体措施,详见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”中“暂停赎回或延
缓支付赎回对价的情形”的相关内容。
(2)暂停基金估值
当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基
金管理人应当暂停估值,并采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请的措施。
当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的申购赎回申
请,投资者收到赎回对价的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。
(四)管理风险
1、管理风险
本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素,而影响
基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、
类属配置不能符合基金合同的要求,不能达到预期收益目标;也可能表现在个券个
股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。
2、新产品创新带来的风险
随着中国证券市场与国际市场的接轨,各种国外的投资工具也逐步引入,这些
新的投资工具在为基金资产保值增值的同时,也会产生一些新的投资风险,例如可
转换债券带来的转股风险等。同时,基金管理人可能因为对这些新的投资产品的不
熟悉而发生投资错误,产生投资风险。
(五)合规性风险
指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来的
风险。
(六)操作风险
基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作
规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障
等风险。
(七)本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险
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招募说明书
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、
证券期货市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期
风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规
对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的
风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
(八)其他风险
1、随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展,如果投资于这些工
具,基金可能会面临一些特殊的风险;
2、因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;
3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完
善而产生的风险;
4、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
5、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,
从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。
声明:
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,
须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过销售代理机构销售。
但是,本基金并不是销售代理机构的存款或负债,也没有经销售代理机构担保或者
背书,销售代理机构并不能保证其收益或本金安全。
91
招募说明书
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基
金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管
人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
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招募说明书
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的,清算期限可相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
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招募说明书
二十、基金合同的内容摘要
(一)基金合同当事人及权利义务
一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但
不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并
管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并
采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结
算业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融通
证券出借业务;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基
金提供服务的外部机构;
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招募说明书
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换、转托管、非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但
不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,
分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回对价,编制申购、赎回清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向
他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
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招募说明书
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
(24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基
金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募
集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册,按规定向基金托管人提供基金份额持
有人名册资料;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但
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招募说明书
不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》、《托管协议》
的规定安全保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准
的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金
合同》、《托管协议》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重
大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,
为基金办理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但
不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确
保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金
财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证
不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,不得
利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》及《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交
割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有
关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
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招募说明书
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购、赎回对价;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》、《托管协议》的规定进
行;如果基金管理人有未执行《基金合同》、《托管协议》规定的行为,还应当说明
基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回对价的现金部分;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定监督基金管理人的投
资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会,
并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》、《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿责
任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三)基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金
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招募说明书
合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金
合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包
括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包
括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价
值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购款项或认购股票、应付申购对价、现金差额及法律法规和
《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有
限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
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招募说明书
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投票权。
若以本基金为目标基金,且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基
金托管人一致的联接基金的基金合同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,本基
金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席
本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时,联接基金基
金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持
有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所
持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保
留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥
有平等的投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持
有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金
份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份
额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金
基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份
额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持
有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或
召集本基金基金份额持有人大会。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法
律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
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招募说明书
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上
市的除外;
(11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持
有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会;
(13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,以下情况可由基金管理
人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低除基金管理费、基金托管费外的其他应由基金承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;
(4)调整基金份额类别;
(5)因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生
变动而应当对《基金合同》进行修改;
(6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(7)基金管理人、登记结算机构、基金销售机构调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、转托管、基金交易、非交易过户等业务规则;
(8)本基金推出新业务或新服务;
(9)调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;
(10)调整基金份额净值、申购、赎回清单的计算和公告时间或频率;
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招募说明书
(11)在对基金投资无实质性影响的前提下更换本基金的标的指数(包括但不
限于编制机构变更、指数更名等);
(12)基金开通场外申购、赎回等相关业务;
(13)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他
情形。
二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金
管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面
告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;
基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行
召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配
合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到
书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表
和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;
基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为
有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议
之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管
理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金
管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基
金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金
份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证
监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基
金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
102
招募说明书
登记日。
三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。
基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理
有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方
式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通
知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或
基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规、中国证监会允许
的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代
表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人
大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时
符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
103
招募说明书
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额
的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6
个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持
有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日
基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。
通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公
布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则
为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人
(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知
规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参
加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基
金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额
持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额
持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之
一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理
人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法
规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记结算机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人
104
招募说明书
也可以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式
进行表决,会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行;或者采用网络、电话等
其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。
五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法
律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人
大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布
监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基
金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金
份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有
人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓
名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止
日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监
督下形成决议。
六)表决
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招募说明书
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别
决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定外,
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金
与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合
会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权
表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、
逐项表决。
七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额
持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持
有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金
托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席
会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或
基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清
点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
106
招募说明书
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计
票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表
决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备
案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,
必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条
件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取
消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内
容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算
一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托
管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
二)《基金合同》的终止事由
107
招募说明书
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的,清算期限可相应顺延。
四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五)基金财产清算剩余资产的分配
108
招募说明书
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议的处理
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,
如经友好协商未能解决的,任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲
裁委员会,按照该机构届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁
决是终局性的并对各方当事人具有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉
方承担。
争议处理期间,基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特别
行政区和台湾地区法律)管辖。
(五)基金合同的效力
《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授
权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中
国证监会书面确认后生效。
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备
案并公告之日止。
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有
人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
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招募说明书
4、《基金合同》正本一式三份,除上报有关监管机构一份外,基金管理人、基
金托管人各持有一份,每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
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招募说明书
二十一、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
一)基金管理人
名称:国联安基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
法定代表人:于业明
设立日期:2003年4月3日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]42号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:1.5亿元人民币
存续期限:五十年或股东一致同意延长的其他期限
联系电话:(021)38992888
二)基金托管人
名称:国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人:贺青
成立时间:1999年8月18日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监机构字[1999]77号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币890794.7954万元整
存续期间:持续经营
基金托管业务批准文号:证监许可[2014]511号
联系人:王健
联系电话:021-38677336
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对
基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为:本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
111
招募说明书
为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创
业板、存托凭证及其他中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、金融债、
企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换
债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债
券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务以及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对
基金投资比例进行监督。
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例
为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,
且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;股指期货及其他金融工具的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以调
整上述比例。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下
投资限制:
1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%,且不低于非现金基金资产的80%;
2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;
3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的10%;
5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,
不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持
112
招募说明书
有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发
布之日起3个月内予以全部卖出;
7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购
到期后不得展期;
9)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
① 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;
② 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日
在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)
等;
③ 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合
约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
④ 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当
保持不低于交易保证金一倍的现金;
⑤ 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
10)本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
11)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
12)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:
①参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%,其中出借期
限在10个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券
的范围;
②参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;
③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元
113
招募说明书
④证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计
算;
13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致;
15)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上
市交易的股票合并计算;
16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。基金
管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监
管部门另有规定的,从其规定。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,基金管理人在履行
适当程序后,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于
本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
(3)法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第6)、12)、13)、14)项外,因证券或期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交
易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券或期货市场波动、证
券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第12)
项规定的,基金管理人不得新增出借业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其
规定。
(4)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,但须提前公
告。
114
招募说明书
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。
3、基金管理人管理运作基金资产过程中应当严格遵守法律、法规的规定及基
金合同和本协议的约定,基金财产不得用于下列投资或者活动。
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从
事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持
有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理
人在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制。
4、基金托管人根据有关法律、法规规定及基金合同和本协议约定,对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。
基金托管人依据有关法律、法规规定和《基金合同》约定对基金管理人参与银
行间市场进行监督。
基金管理人参与银行间市场交易时,应按银行间债券市场的交易规则进行交易,
并有责任控制交易对手的资信风险,由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理
人应当负责向相关责任人追偿。基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。
如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进
行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,但基金托管人不承担由此造成的任
何损失和责任。
5、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基
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金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律、法规的规定及基金合同的
约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人。基金管理
人应严格按照名单范围选择投资对象,基金托管人监督基金管理人是否按事前提供
的对手名单进行投资。基金管理人超越名单范围进行投资的,基金托管人应及时提
醒基金管理人,但基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
(1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。
(2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行
签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、
资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等
流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法
权益。
(3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律、法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
的各项规定。
(5)基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管
人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。基金管理人
对定期存款提前支取的损失由其承担。
6、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基
金管理人产品禁投池进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律、法规及行业标准的基金禁投池清单。
基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应
定期和不定期对基金禁投池清单进行更新。基金托管人在收到清单后2个工作日内
电话或书面回函确认,新清单自基金托管人确认当日生效。新清单生效前基金托管
人仍按原禁投池清单进行监督。
116
招募说明书
基金管理人超越名单范围进行投资的,基金托管人应及时提醒基金管理人,但
基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
7、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基
金管理人参与转融通证券出借业务进行监督。
基金参与转融通证券出借业务,基金管理人应当遵守审慎经营原则,配备技术
系统和专业人员,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,完善业务流程,有效
防范和控制风险,基金托管人将对基金参与出借业务进行监督和复核。
二)基金托管人应根据有关法律、法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、申购赎回对价、应收资金到账、基金费用开支及收
入确认、基金收益分配、相关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内答
复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向
中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度
等。
基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知
基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基
金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发
出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证
在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行
复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期
内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由
此造成的损失由基金管理人承担。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,
拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对
方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报
告中国证监会。
117
招募说明书
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人对
基金托管人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人是否
安全保管基金财产、开立基金财产的银行结算账户、资金账户、证券账户、债券托
管账户、期货结算账户等投资所需账户,是否及时、准确复核基金管理人计算的基
金资产净值和基金份额净值、申购赎回对价,是否根据基金管理人指令办理清算交
收,是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作
等行为。
基金管理人定期(每半年)和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金
法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知基金托管人
在限期内纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出
回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在限期内,基金
管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管
理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。对基金
管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金托管人应积极配合
提供相关数据资料和制度等。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通
知基金托管人在限期内纠正。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议
规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经
基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
一)基金财产保管的原则
1、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行运用、
处分、分配基金的任何资产。
2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
3、基金托管人按照规定开立基金财产的银行结算账户、资金账户、证券账户、
118
招募说明书
债券托管账户、期货结算账户等投资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他
业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,独立核算,确保基金财产的完整
和独立。
5、对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,应
由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产
没有到达基金银行存款账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催
收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基
金托管人对此不承担任何责任。
6、除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
二)募集资金的验证
1、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额
(含网下股票认购所募集的股票市值)、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运
作办法》等有关规定后,基金管理人应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的
会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以
上中国注册会计师签字方为有效。
2、若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人
按规定办理退款以及网下股票认购所募集股票的退还等事宜。
三)基金的银行存款账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
2、基金托管人以本基金的名义在具有托管业务资格的商业银行开立基金的资
产托管账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金首付并根据中国人民银行
规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一切
货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回时现金替代、现金差额、支付基金收
益,均需通过本基金的资产托管账户进行。
3、本基金资产托管账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不得
使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资
119
招募说明书
金支付,并使用企业网上银行(简称“网银”)办理托管资产的资金结算汇划业务。
5、基金资产托管账户的管理应符合法律、法规以及银行业监督管理机构的其
他规定。
四)基金的证券交收账户和资金交收账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司/深圳分公司开立证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
/深圳分公司开立结算备付金账户即资金交收账户,用于证券交易资金的结算。基
金托管人以本基金的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付
金账户。
五)债券托管账户的开立和管理
1、募集资金经验资后,基金托管人负责在中央国债登记结算有限责任公司及
银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托管账户,并由基金托管
人负责基金的债券及资金的清算。在上述手续办理完毕后,由基金托管人向中国人
民银行进行报备。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易,
由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。
2、基金管理人代表基金对外签订中国银行间债券市场回购交易主协议。
六)其他账户的开立和管理
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资
品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人协助基金托管人根
据有关法律、法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规
则使用并管理。
法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
七)基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
实物证券由基金托管人存放于基金托管人或其他基金管理人与基金托管人协议
一致的第三方机构的保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理
120
招募说明书
人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基金资产不
承担保管责任。
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。
八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、
基金管理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,基金管理人
在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本,以便基
金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件,基金管理人在合同签署后15个
工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同
的保管期限按照国家有关规定执行。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供与原件核对
一致后加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同
原件不得转移。
因基金管理人未按本协议约定及时向基金托管人送达重大合同原件或传真件导
致的法律责任,基金托管人不予承担。
(五)基金资产净值计算和会计核算
一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是按照
每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到
0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金
合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》及法律、法规的规定。
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理
人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值,以约定方
式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,将复核结果反馈给基金
管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
本基金按以下方法估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化
121
招募说明书
或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)
估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格
的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格;
(2)交易所上市的债券(基金合同另有规定的除外),选取第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票和非公开发行有明确锁定期的股票,
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人
回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿
期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价
格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有
发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按该债券所处的市场分别估
值。
5、股指期货合约按照结算价估值,如估值日无结算价且最近交易日后经济环
境未发生重大变化,按最近交易日结算价估值。
6、本基金参与转融通证券出借业务的,按照相关法律法规和行业协会的相关
规定进行估值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
122
招募说明书
8、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,
共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
二)估值错误处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,
视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时
协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值
错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
123
招募说明书
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应
赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有
要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还
给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总
和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记结算机构交易数据的,由
基金登记结算机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基
金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,
并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
三)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
124
招募说明书
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人
协商一致的;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
四)基金会计制度
按国家有关部门制定的会计制度执行。
五)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账
方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各
自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方
法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
六)会计数据和财务指标的核对
双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基
金托管人必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对不符,暂时无法查
找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
七)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,
应于每月结束后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季
度报表的编制,应于季度结束后15个工作日内完成。《基金合同》生效后,基金招
募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募
说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至
少每年更新一次;基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。基金管
理人在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告;在每年结束之日起三
个月内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在月度报表完成当日,以约定方式将有关报表提供基金托管人;基
金托管人在2个工作日内对有关基金财务报告等信息进行复核,并将复核结果反馈
给基金管理人。基金管理人在季度报表完成当日,以约定方式将有关报表提供基金
托管人;基金托管人在5个工作日内对有关基金财务报告等信息进行复核,并将复
核结果反馈给基金管理人。基金管理人在更新招募说明书完成当日,将有关报告提
供基金托管人,基金托管人在收到5日内进行对有关基金财务报告等信息复核,并
125
招募说明书
将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供
基金托管人,基金托管人在收到后15日内对有关基金财务报告等信息进行复核,并
将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供
基金托管人,基金托管人在收到后20日内对有关基金财务报告等信息复核,并将复
核结果反馈给基金管理人。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,
基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理
方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达
成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关
情况报中国证监会备案。
基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告中有关基金财务报
告等信息复核完毕后,可以出具复核确认书(盖章)或以其他双方约定的方式确认,
以备有权机构对相关文件审核检查。
(六)基金份额持有人名册的保管
基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持
有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册,包括基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额
持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人
名册,由基金登记机构负责编制和保管,并对基金份额持有人名册的真实性、完整
性和准确性负责。
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额
持有人名册。
一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日内
向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
二)基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托管
人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
三)基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供由登
记机构编制的基金份额持有人名册;
四)除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商议一
致后,由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金
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招募说明书
管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。法律法
规或监管部门另有规定的除外。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用
于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人
由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应
的责任。
(七)基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
一)基金托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突,并报中国证监会备案。
二)基金托管协议的终止
1、《基金合同》终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因其他
事由造成其他基金托管人接管基金财产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因其他
事由造成其他基金管理人接管基金管理权;
4、发生法律法规规定的终止事项。
三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组
成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
127
招募说明书
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的,清算期限可相应顺延。
6、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
7、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
8、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
9、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(八)争议解决方式
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应通过友好
协商解决。托管协议当事人不愿通过协商解决或者协商不成的,任何一方当事人均
有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行
仲裁,仲裁的地点为上海市,仲裁裁决是终局性的,并对双方当事人均有约束力。
除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、
勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法
权益。
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招募说明书
本协议受中华人民共和国(为本协议之目的,在此不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区及台湾地区)法律管辖。
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招募说明书
二十二、对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理
券商提供。基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,以下是主要的服
务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加和修改服
务项目。
(一)资讯服务
投资者如果想了解基金产品与服务等信息,可拨打本基金管理人客户服务中心
电话021-38784766、400-7000-365(免长途话费)或登录本基金管理人网站
www.cpicfunds.com进行咨询和查询。
(二)客户投诉受理服务
投资者可以通过电话 (021-38784766 , 400-7000-365) 、邮件
(customer.service@cpicfunds.com)、网上留言、书信等主要投诉受理渠道对基
金管理人的工作提出投诉和建议,客户服务人员会及时地进行处理。
如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基
金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
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招募说明书
二十三、招募说明书存放及查阅方式
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。
投资者可在办公时间免费查阅,也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复
印件。投资者按上述方式所获得的文件或其复印件,基金管理人和基金托管人应保
证文本的内容与所公告的内容完全一致。
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招募说明书
二十四、备查文件
1、中国证监会对国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金募
集注册的文件
2、《国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、《国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人处,基金投资者可免费查阅。在
支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
国联安基金管理有限公司
二〇二一年一月二十一日

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